信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 03 月 31 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 03 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17 §5 托管人报告 ......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18 §6 审计报告 ......18 6.1 审计报告基本信息 ......18 6.2 审计报告的基本内容 ......18 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表 ......20 7.2 利润表 ......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......22 7.4 报表附注 ......23 §8 投资组合报告 ......56 8.1 期末基金资产组合情况 ......56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......73 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......73 8.12 投资组合报告附注 ......74 §9 基金份额持有人信息 ......75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......75 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......75 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......75 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......76 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......76 §10 开放式基金份额变动 ......76 §11 重大事件揭示 ......76 11.1 基金份额持有人大会决议 ......76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......77 11.4 基金投资策略的改变 ......77 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......77 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......77 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......77 11.8 其他重大事件 ......79 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......81 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......81 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......81 §13 备查文件目录 ......81 13.1 备查文件目录 ......81 13.2 存放地点 ......81 13.3 查阅方式 ......81 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 信诚周期轮动混合（LOF） 场内简称 信诚周期 LOF 基金主代码 165516 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 05 月 07 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 453,876,066.07 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 11 月 05 日 下属分级基金的基金简称 信诚周期轮动混合（LOF）A 信诚周期轮动混合（LOF）C 下属分级基金场内简称 信诚周期 LOF - 下属分级基金的交易代码 165516 014335 报告期末下属分级基金的份额总额 453,727,498.14 份 148,567.93 份 注：自 2021 年 8 月 23 日起,本基金场内简称扩位为“信诚周期 LOF”。 2.2 基金产品说明 在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的 投资目标 联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证 流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置策略 经济在发展过程中反复出现的整体扩张与收缩的过程被称为经济 周期。根据经济周期理论，经济发展可以被分为繁荣、衰退、萧条 与复苏四个阶段。本基金从经济增长趋势、通货膨胀趋势两个维度 来判断经济周期所处的阶段，结合各类资产与宏观经济的联动性， 对权益类、固定收益类资产进行配置。 2、股票投资策略 本基金采取行业指导下的个股精选方法。即：首先结合宏观经济发 投资策略 展情况，在严格控制风险的前提下，对周期类行业与稳定类行业进 行配置；在此基础上确定周期类行业与稳定类行业内各行业配置情 况；最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股进行评估，从而精 选基本面良好的个股以构建股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、 回购、银行定期存款等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积 极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配 的投资收益。 4、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控 制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对 权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等 参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建 套利交易或避险交易组合。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的 投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特 性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理 人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投 资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人 还将做好培训和准备工作。 6、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证 券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 周浩 许俊 信息披露负责人 联系电话 021-68649788 010-66596688 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95566 传真 021-50120895 010-66594942 中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 1 注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 号 大楼 9 层 中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区复兴门内大街 1 办公地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 号 大楼 9 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 涂一锴 刘连舸 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京市东长安街 1 号东方广场毕 通合伙） 马威大楼八层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2021 年 2020 年 2019 年 3.1.1 期 间 信诚周期轮动 信诚周期 信诚周期轮动 信诚周期 信诚周期轮动 信诚周期 数据和指标 混合（LOF）A 轮动混合 混合（LOF）A 轮动混合 混合（LOF）A 轮动混合 （LOF）C （LOF）C （LOF）C 本期已实现 454,362,856.9 -18,568. 230,932,195. - 80,410,299.7 - 收益 6 02 34 8 本期利润 353,463,300.5 -7,282.5 333,879,570. - 140,741,744. - 2 5 94 02 加权平均基 金份额本期 0.9526 -0.1027 2.9522 - 0.9774 - 利润 本期加权平 均净值利润 16.78% -1.72% 87.90% - 48.56% - 率 本期基金份 额净值增长 32.61% -2.56% 111.29% - 64.45% - 率 2021 年末 2020 年末 2019 年末 3.1.2 期 末 信诚周期轮动 信诚周期 信诚周期轮动 信诚周期 信诚周期轮动 信诚周期 数据和指标 混合（LOF）A 轮动混合 混合（LOF）A 轮动混合 混合（LOF）A 轮动混合 （LOF）C （LOF）C （LOF）C 期末可供分 1,465,944,224 479,658. 424,899,507. - 54,548,957.5 - 配利润 .61 04 04 4 期末可供分 3.2309 3.2285 1.9732 - 0.4311 - 配基金份额 利润 期末基金资 2,717,165,667 889,352. 972,457,521. - 310,274,630. - 产净值 .93 27 24 61 期末基金份 5.9885 5.9862 4.5160 - 2.4520 - 额净值 2021 年末 2020 年末 2019 年末 3.1.3 累 计 信诚周期轮动 信诚周期 信诚周期轮动 信诚周期 信诚周期轮动 信诚周期 期末指标 混合（LOF）A 轮动混合 混合（LOF）A 轮动混合 混合（LOF）A 轮动混合 （LOF）C （LOF）C （LOF）C 基金份额累 计净值增长 757.12% -2.56% 546.36% - 205.91% - 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚周期轮动混合（LOF）A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -3.26% 1.63% 1.50% 0.63% -4.76% 1.00% 过去六个月 5.92% 2.38% -3.70% 0.82% 9.62% 1.56% 过去一年 32.61% 2.18% -2.94% 0.94% 35.55% 1.24% 过去三年 360.78% 1.78% 53.94% 1.03% 306.84% 0.75% 过去五年 272.01% 1.53% 45.67% 0.96% 226.34% 0.57% 自基金合同生 757.12% 1.66% 82.51% 1.14% 674.61% 0.52% 效起至今 信诚周期轮动混合（LOF）C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 自基金合同生 -2.56% 1.17% 0.54% 0.68% -3.10% 0.49% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚周期轮动混合（LOF）A 信诚周期轮动混合（LOF）C 注：本基金于 2021 年 11 月 25 日起新增 C 类份额。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚周期轮动混合（LOF）A 信诚周期轮动混合（LOF）C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 信诚周期轮动混合（LOF）A 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 额分红数 总额 放总额 合计 2021 年 - - - - 本 基 金 本 期 未分红 2020 年 6.250 77,207,819.48 20,970,210.17 98,178,029.65 - 2019 年 - - - - 本 基 金 本 期 未分红 合计 6.250 77,207,819.48 20,970,210.17 98,178,029.65 - 信诚周期轮动混合（LOF）C 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 额分红数 总额 放总额 合计 2021 年 - - - - 本基金本期未 分红 2020 年 - - - - 本基金本期未 分红 2019 年 - - - - 本基金本期未 分红 合计 - - - - - §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立， 注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要， 经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监 会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人管理的运作中基金为 79 只，分别为：信诚四季红混合 型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保 诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 吴昊先生，经济学硕 士，CFA。曾任职于上 海申银万国证券研究 所有限公司，从事研究 工作。2010 年 11 月加 入中信保诚基金管理 有限公司，历任研究 员、研究部副总监。现 任研究部总监，中信保 诚盛世蓝筹混合型证 研究部总监、基金经 2019 年 11月 2021 年 券投资基金、信诚新机 吴昊 理 05 日 04 月 21 日 15 遇混合型证券投资基 金（LOF）、信诚新泽回 报灵活配置混合型证 券投资基金、中信保诚 新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 四季红混合型证券投 资基金、信诚新悦回报 灵活配置混合型证券 投资基金、中信保诚龙 腾精选混合型证券投 资基金的基金经理。 张弘先生，经济学硕 士。历任华安基金研究 员，国投瑞银基金研究 员、基金经理，伏明资 产投资总监，太平资产 2020 年 07月 高级投资经理。2020 张弘 基金经理 06 日 - 14 年 5 月加入中信保诚 基金管理有限公司。现 任信诚周期轮动混合 型证券投资基金 （LOF）、中信保诚弘远 混合型证券投资基金 基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)招募说 明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,对反向交易等进行价差分析。同时,合规及内部审计人员会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公 平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年是新冠疫情的第二年，全球依然在边抗疫边生产，奥密克戎变种出现，传染性增强而毒性减弱，欧美已经逐步放开管控措施。经济方面，国内经济在出口带动下，上半年表现亮眼，但是三季度以来房地产严厉调控政策不断出台，地产销售遭遇断崖式下跌；受到地产拖累，四季度以来经济面临较大的下行压力；决策层已经关注到了经济的大幅下行，10 月召开的经济工作会议将稳增长定调为未来一年的政治任务，并在财政政策、货币政策方面做出了一系列安排。欧美方面，美国经济复苏迹象明显，通胀压力开始显现，原油、服务业价格都上行明显，美联储在四季度议息会议承认通胀超出了原来预期，并对未来的加息计划做出了指引，但并没有给出明确的缩表规划。在 2021年底，我们看到的景象是，中国经济面临一定的下行压力，政策在积极调整稳增长；而欧美已经将奥密克戎当作一个大型流感对待，经济复苏迹象明确，通胀压力加大，美联储需要回收泛滥的流动性。 股市方面，2021 年 A 股市场结构分化非常显著，不同行业与风格回报率差异非常大，在 2 月大 幅调整后，市场结构发生了巨变，以 ROE 为选股考量的核心资产全年表现一般，而以 CAGR 为选股考量的成长类资产全年表现优异，行业层面，电动车、光伏、风电、半导体、军工都在全年取得了非常好的收益，而食品饮料、医药等全年收益较差。风格层面，国证 2000、中证 1000 分别上涨 29.19% 和 20.52%，而上证 50、沪深 300 全年下跌 10.06%、5.2%，小市值股票表现全面超越大市值股票。 本基金在 2021 年初配置以核心资产+电动车为主，2 月的大幅调整中遭遇了比较大的回撤；调 整后本基金积极应对，遵循一直以来的以业绩增长和公司质地相结合选股策略，在调整后大幅增持了电动车等增速较快行业相关标的，并在反弹中逐步减持了食品饮料和医药相关估值与业绩匹配度较差个股，在二季度和三季度取得了比较好的收益。9 月份国内上游原料暴涨导致发改委严厉调控， 本基金持仓的碳酸锂等相关个股虽然与国内调控无关，但在市场规避一切上游资产风潮下，也遭到剧烈抛售，四季度净值回撤较大。总体而言本基金 2021 年依然为投资者带来了一定回报，但期间波动幅度较大，未来将更加关注股票大幅上涨后的波动性问题，尽力减少波动为投资人带来更好的持有体验。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚周期轮动混合（LOF）A 份额净值增长率为 32.61%，同期业绩比较基准收益率为-2.94%；信诚周期轮动混合（LOF）C 份额净值增长率为-2.56%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，我们认为宏观方面全球将是非常复杂的一年，国内方面稳增长将是全年最大的经济主题，货币、财政都会比较宽松，宏观流动性不用担心，但在不放松地产调控政策情况下，稳增长目标何时能够达成依然有不确定性；10 月份即将召开的二十大是我国政治生活中的一件大事。国外方面，美欧经济将确定性复苏，通胀是美联储面临的最大挑战，与美国经济相关度高的原油、有色等大宗品价格都处于高位，市场对美联储未来的加息次数等都有一定预期，但对其缩表进展尚难以明确预期；但需要关注的是今年是美国中期选举年，所以在货币政策收缩方面可能会非常节制。我国宽货币而美国紧缩，相对而言国内政策也会面临掣肘。 虽然国内宏观流动性依然宽松，但是由于过去一年新发基金赚钱效应不太明显，股市微观流动性预计面临一定压力，从去年四季度以来股市存量博弈氛围浓厚。新能源、半导体和军工今年盈利成长预计依然非常可观，但在一年的大幅上涨后估值也不便宜，有些行业的竞争格局需要重新评估。我们认为 2022 年各行业的收益将会更加均衡，稳增长是全年经济的主基调，新基建明显好于旧基建，但估值也在比较高的位置；成长性行业中各行业基本面也会有分化，我们更加偏好在成长早期、市值中型的一些行业。 综上，国内经济压力大，宏观流动性比较充裕，但宏观流动性到股市微环境的传导需要观察。组合配置上相比于 2021 年，我们将更加均衡，在稳增长和成长性板块中都有布局，并根据估值变化进行一些调整，争取为投资者带来比较好的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管要求，将保护基金份额持有人的合法权益放在首位，继续致力于完善公司内部控制机制与合规管理体系，持续加强业务风险控制与防范，有效保障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司内控制度建设， 完善公司内控制度体系；对产品合同及各类法律文书进行审核；对基金募集、投资过程进行合规检查与提示，规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，防范不正当关联交易和利益输送，防范内幕交易和利用未公开信息交易，切实维护基金份额持有人、股东和本公司的合法权益；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；根据审计工作计划开展内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作；开展合规培训、法规咨询、更新法规汇编；根据监管部门要求完成各项反洗钱工作，贯彻落实反洗钱监管要求；依法依规完成向监管部门的各项数据报送工作等。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，继续加强公司内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指 引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行 评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。 在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净 值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 报告编号 毕马威华振审字第 2200298 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 我们审计了后附的信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) (以下简称“信诚周期轮动基金”) 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益 (基 审计意见 金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和 国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列 示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制，公允反映了信诚周期轮动基金 2021 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2021 年度的经营成果及基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 形成审计意见的基础 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信诚周期轮动基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 信诚周期轮动基金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简 称“基金管理人”）对其他信息负责。其他信息包括信诚周期 轮动基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报 告。 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的、中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 管理层和治理层对财务报表的责任 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估信诚周期轮动 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)， 并运用持续经营假设，除非信诚周期轮动基金计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督信诚周期轮动基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 注册会计师对财务报表审计的责任 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信诚周期轮动 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致信诚周期轮动基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 虞京京、侯雯 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼八层 审计报告日期 2022 年 03 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 280,782,894.80 139,813,124.44 结算备付金 27,691,559.72 4,035,047.98 存出保证金 1,688,963.76 192,027.02 交易性金融资产 7.4.7.2 2,390,991,939.80 838,041,110.77 其中：股票投资 2,236,849,377.24 838,041,110.77 基金投资 - - 债券投资 154,142,562.56 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 48,451,408.99 - 应收利息 7.4.7.5 1,945,784.58 15,681.71 应收股利 - - 应收申购款 1,899,044.17 47,281,164.09 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,753,451,595.82 1,029,378,156.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 48,134,080.29 应付赎回款 18,471,079.29 5,673,194.95 应付管理人报酬 3,623,655.90 858,294.62 应付托管费 603,942.64 143,049.09 应付销售服务费 247.35 - 应付交易费用 7.4.7.7 12,289,573.62 1,769,404.04 应交税费 18.40 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 408,058.42 342,611.78 负债合计 35,396,575.62 56,920,634.77 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 453,876,066.07 215,333,638.33 未分配利润 7.4.7.10 2,264,178,954.13 757,123,882.91 所有者权益合计 2,718,055,020.20 972,457,521.24 负债和所有者权益总计 2,753,451,595.82 1,029,378,156.01 注：截止本报告期末，基金份额总额 453,876,066.07 份。下属分级基金：信诚周期轮动混合（LOF） A 的基金份额净值 5.9885 元，基金份额总额 453,727,498.14 份；信诚周期轮动混合（LOF）C 的基 金份额净值 5.9862 元，基金份额总额 148,567.93 份。 7.2 利润表 会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 2020 年 01 月 01 日 日至2021年12月 至 2020 年 12 月 31 31 日 日 一、收入 437,044,624.40 348,187,437.15 1.利息收入 3,164,478.44 545,385.32 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,081,124.38 240,998.98 债券利息收入 2,073,982.62 304,386.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,371.44 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 529,896,883.85 244,235,202.53 其中：股票投资收益 7.4.7.12 527,074,631.07 242,543,320.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,064,275.40 196,896.13 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 4,886,528.18 1,494,986.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -100,888,270.97 102,947,375.60 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,871,533.08 459,473.70 减：二、费用 83,588,606.43 14,307,866.21 1．管理人报酬 31,527,852.96 5,643,137.60 2．托管费 5,254,642.11 940,522.87 3．销售服务费 249.06 - 4．交易费用 7.4.7.18 46,404,125.96 7,365,906.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 19.51 1.14 7．其他费用 7.4.7.19 401,716.83 358,297.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 353,456,017.97 333,879,570.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 353,456,017.97 333,879,570.94 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 所有者权益合计 利润 一、期初所有者权益（基金净值） 215,333,638.33 757,123,882.91 972,457,521.24 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 353,456,017.97 353,456,017.97 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 238,542,427.74 1,153,599,053.25 1,392,141,480.99 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 838,150,279.48 3,909,716,048.80 4,747,866,328.28 2.基金赎回款 -599,607,851.74 -2,756,116,995.55 -3,355,724,847.29 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以 - - - “-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 453,876,066.07 2,264,178,954.13 2,718,055,020.20 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 所有者权益合计 利润 一、期初所有者权益（基金净值） 126,527,363.61 183,747,267.00 310,274,630.61 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 333,879,570.94 333,879,570.94 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 88,806,274.72 337,675,074.62 426,481,349.34 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 245,780,483.28 733,748,649.96 979,529,133.24 2.基金赎回款 -156,974,208.56 -396,073,575.34 -553,047,783.90 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以 - -98,178,029.65 -98,178,029.65 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 215,333,638.33 757,123,882.91 972,457,521.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张翔燕 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) (原“信诚周期轮动股票型证券投资基金 (LOF)”) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚周期轮动 股票型证券投资基金 (LOF) 募集的批复》(证监许可 [2011] 1952 号文) 批准，由中信保诚基金管 理有限公司（原“信诚基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则 和《信诚周期轮动股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同》发售，基金合同于 2012 年 5 月 7 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字 [2012] 第 363 号文审核同意，本基金 52,142 份基金份额于 2012 年 11 月 5 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额 持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施 <公开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚周期轮动股票型证 券投资基金 (LOF) 基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，自 2015 年 8 月 3 日起，本基金 名称变更为“信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) ”，基金类别变更为“混合型”，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。 根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司 2021 年 11 月 24 日《关于旗下信诚周期轮动混合型证券 投资基金（LOF）增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》 的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 11 月 25 日起本基金增加 C 类份 额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，不计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF)基金合同》和《信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过 40%；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基 金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每一基金份额享有同等分配权。登记在注册登记系统的基金份额，其收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 25%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数为准；基金合同生效不满三个月，收益可不分配；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产。收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权后的基金份额净值转为基金份额 (具体日期以本基金分红公告为准) 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政 部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： （a） 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 （b） 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税 以及一般存款利息收入不征收增值税。 （c） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （d） 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得 额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息 红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 （e） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （f） 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 （g） 对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 280,782,894.80 139,813,124.44 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 280,782,894.80 139,813,124.44 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,199,597,337.01 2,236,849,377.24 37,252,040.23 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 2,695,400.00 3,917,562.56 1,222,162.56 债券 银行间市场 150,202,420.00 150,225,000.00 22,580.00 合计 152,897,820.00 154,142,562.56 1,244,742.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,352,495,157.01 2,390,991,939.80 38,496,782.79 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 698,656,057.01 838,041,110.77 139,385,053.76 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 698,656,057.01 838,041,110.77 139,385,053.76 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 20,091.74 12,987.27 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 12,407.23 1,762.13 应收债券利息 1,911,525.55 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 999.96 845.91 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 760.10 86.40 合计 1,945,784.58 15,681.71 注：其他包括应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 12,288,998.62 1,769,404.04 银行间市场应付交易费用 575.00 - 合计 12,289,573.62 1,769,404.04 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 68,758.42 13,611.78 应付证券出借违约金 - - 应付审计费 120,000.00 110,000.00 应付信息披露费 210,000.00 210,000.00 应付账户维护费 9,000.00 9,000.00 其他 300.00 - 合计 408,058.42 342,611.78 7.4.7.9 实收基金 信诚周期轮动混合（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 215,333,638.33 215,333,638.33 本期申购 837,982,021.60 837,982,021.60 本期赎回（以“-”号填列） -599,588,161.79 -599,588,161.79 本期末 453,727,498.14 453,727,498.14 信诚周期轮动混合（LOF）C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 168,257.88 168,257.88 本期赎回（以“-”号填列） -19,689.95 -19,689.95 本期末 148,567.93 148,567.93 注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下： 7.4.7.10 未分配利润 信诚周期轮动混合（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 424,899,507.04 332,224,375.87 757,123,882.91 本期利润 454,362,856.96 -100,899,556.44 353,463,300.52 本期基金份额交易产生的变动数 586,681,860.61 566,169,125.75 1,152,850,986.36 其中：基金申购款 2,205,431,197.69 1,703,438,877.44 3,908,870,075.13 基金赎回款 -1,618,749,337.08 -1,137,269,751.69 -2,756,019,088.77 本期已分配利润 - - - 本期末 1,465,944,224.61 797,493,945.18 2,263,438,169.79 信诚周期轮动混合（LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -18,568.02 11,285.47 -7,282.55 本期基金份额交易产生的变动数 498,226.06 249,840.83 748,066.89 其中：基金申购款 563,746.79 282,226.88 845,973.67 基金赎回款 -65,520.73 -32,386.05 -97,906.78 本期已分配利润 - - - 本期末 479,658.04 261,126.30 740,784.34 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 2020年01月01日至2020年12月31日 31 日 活期存款利息收入 842,163.25 201,915.32 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 185,250.69 26,374.86 其他 53,710.44 12,708.80 合计 1,081,124.38 240,998.98 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月01 日至2021年 12 月 31 2020年01月01日至2020年12月31日 日 卖出股票成交总额 16,268,913,314.46 2,425,099,904.69 减：卖出股票成本总额 15,741,838,683.39 2,182,556,584.41 买卖股票差价收入 527,074,631.07 242,543,320.28 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020年01月01日至2020年12 12 月 31 日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 130,798,177.14 16,942,817.00 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 132,108,046.19 16,222,085.31 付）成本总额 减：应收利息总额 754,406.35 523,835.56 买卖债券差价收入 -2,064,275.40 196,896.13 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,886,528.18 1,494,986.12 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,886,528.18 1,494,986.12 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 -100,888,270.97 102,947,375.60 --股票投资 -102,133,013.53 102,951,490.29 --债券投资 1,244,742.56 -4,114.69 --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - --贵金属投资 - - --其他 - - 2.衍生工具 - - --权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -100,888,270.97 102,947,375.60 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 日 基金赎回费收入 4,869,980.28 459,473.70 转换费收入 1,552.80 - 合计 4,871,533.08 459,473.70 注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 46,402,450.96 7,365,906.91 银行间市场交易费用 1,675.00 - 合计 46,404,125.96 7,365,906.91 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01月 01 日至 2021年 12 月 31 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 日 审计费用 120,000.00 110,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 64,216.83 31,097.69 账户维护费 36,000.00 36,000.00 基金上市费 60,000.00 60,000.00 其他 1,500.00 1,200.00 合计 401,716.83 358,297.69 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中信信托有限责任公司 基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 31,527,852.96 5,643,137.60 其中：支付销售机构的客户维护费 8,629,558.92 2,003,500.55 注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,254,642.11 940,522.87 注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 280,782,894.80 842,163.25 139,813,124.44 201,915.32 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末 2021 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 泰慕 2021 年 2022 年 新发未 001234士 12 月 31 01月11 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49- 日 日 倍杰 2021 年 2022 年 锁定期 300774特 07 月 26 02月16 股票 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52- 日 日 中富 2021 年 2022 年 锁定期 300814电路 08 月 04 02月14 股票 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64- 日 日 中兰 2021 年 2022 年 锁定期 300854环保 09 月 08 03月16 股票 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87- 日 日 久祺 2021 年 2022 年 锁定期 300994股份 08 月 02 02月14 股票 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00- 日 日 漱玉 2021 年 2022 年 锁定期 301017平民 06 月 23 01月05 股票 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00- 日 日 密封 2021 年 2022 年 锁定期 301020科技 06 月 28 01月06 股票 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24- 日 日 英诺 2021 年 2022 年 锁定期 301021激光 06 月 28 01月06 股票 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70- 日 日 读客 2021 年 2022 年 锁定期 301025文化 07 月 06 01月24 股票 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64- 日 日 浩通 2021 年 2022 年 锁定期 301026科技 07 月 08 01月17 股票 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19- 日 日 华蓝 2021 年 2022 年 锁定期 301027集团 07 月 08 01月19 股票 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90- 日 日 东亚 2021 年 2022 年 锁定期 301028机械 07 月 12 01月20 股票 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50- 日 日 怡合 2021 年 2022 年 锁定期 301029达 07 月 14 01月24 股票 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94- 日 日 新柴 2021 年 2022 年 锁定期 301032股份 07 月 15 01月24 股票 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63- 日 日 迈普 2021 年 2022 年 锁定期 301033医学 07 月 15 01月26 股票 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76- 日 日 润丰 2021 年 2022 年 锁定期 301035股份 07 月 21 01月28 股票 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32- 日 日 双乐 2021 年 2022 年 锁定期 301036股份 07 月 21 02月16 股票 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65- 日 日 保立 2021 年 2022 年 锁定期 301037佳 07 月 21 02月07 股票 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18- 日 日 301038 深水 2021 年 2022 年 锁定期 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18- 规院 07 月 22 02月07 股票 日 日 中集 2021 年 2022 年 锁定期 301039车辆 07 月 01 01月10 股票 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64- 日 日 中环 2021 年 2022 年 锁定期 301040海陆 07 月 26 02月07 股票 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91- 日 日 金百 2021 年 2022 年 锁定期 301041泽 08 月 02 02月11 股票 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15- 日 日 能辉 2021 年 2022 年 锁定期 301046科技 08 月 10 02月17 股票 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10- 日 日 金鹰 2021 年 2022 年 锁定期 301048重工 08 月 11 02月28 股票 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28- 日 日 超越 2021 年 2022 年 锁定期 301049科技 08 月 17 02月24 股票 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32- 日 日 雷电 2021 年 2022 年 锁定期 301050微力 08 月 17 02月24 股票 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42- 日 日 远信 2021 年 2022 年 锁定期 301053工业 08 月 25 03月01 股票 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90- 日 日 张小 2021 年 2022 年 锁定期 301055泉 08 月 26 03月07 股票 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90- 日 日 森赫 2021 年 2022 年 锁定期 301056股份 08 月 27 03月07 股票 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48- 日 日 汇隆 2021 年 2022 年 锁定期 301057新材 08 月 31 03月09 股票 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36- 日 日 金三 2021 年 2022 年 锁定期 301059江 09 月 03 03月14 股票 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70- 日 日 兰卫 2021 年 2022 年 锁定期 301060医学 09 月 06 03月14 股票 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78- 日 日 301062上海 2021 年 2022 年 锁定期 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23- 艾录 09 月 07 03月14 股票 日 日 海锅 2021 年 2022 年 锁定期 301063股份 09 月 09 03月24 股票 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83- 日 日 万事 2021 年 2022 年 锁定期 301066利 09 月 13 03月22 股票 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96- 日 日 大地 2021 年 2022 年 锁定期 301068海洋 09 月 16 03月28 股票 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72- 日 日 凯盛 2021 年 2022 年 锁定期 301069新材 09 月 16 03月28 股票 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19- 日 日 中捷 2021 年 2022 年 锁定期 301072精工 09 月 22 03月29 股票 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21- 日 日 君亭 2021 年 2022 年 锁定期 301073酒店 09 月 22 03月30 股票 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00- 日 日 孩子 2021 年 2022 年 锁定期 301078王 09 月 30 04月14 股票 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84- 日 日 邵阳 2021 年 2022 年 锁定期 301079液压 10 月 11 04月19 股票 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80- 日 日 严牌 2021 年 2022 年 锁定期 301081股份 10 月 13 04月20 股票 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32- 日 日 久盛 2021 年 2022 年 锁定期 301082电气 10 月 14 04月27 股票 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95- 日 日 百胜 2021 年 2022 年 锁定期 301083智能 10 月 13 04月21 股票 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36- 日 日 可孚 2021 年 2022 年 锁定期 301087医疗 10 月 15 04月25 股票 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32- 日 日 戎美 2021 年 2022 年 锁定期 301088股份 10 月 19 04月28 股票 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68- 日 日 拓新 2021 年 2022 年 锁定期 301089药业 10 月 20 04月27 股票 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60- 日 日 华润 2021 年 2022 年 锁定期 301090材料 10 月 19 04月26 股票 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08- 日 日 深城 2021 年 2022 年 锁定期 301091交 10 月 20 04月29 股票 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44- 日 日 争光 2021 年 2022 年 锁定期 301092股份 10 月 21 05月05 股票 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96- 日 日 华兰 2021 年 2022 年 锁定期 301093股份 10 月 21 05月05 股票 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65- 日 日 百诚 2021 年 2022 年 锁定期 301096医药 12 月 13 06月20 股票 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16- 日 日 金埔 2021 年 2022 年 锁定期 301098园林 11 月 04 05月12 股票 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19- 日 日 雅创 2021 年 2022 年 锁定期 301099电子 11 月 10 05月23 股票 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36- 日 日 风光 2021 年 2022 年 锁定期 301100股份 12 月 10 06月17 股票 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86- 日 日 明月 2021 年 2022 年 锁定期 301101镜片 12 月 09 06月16 股票 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56- 日 日 洁雅 2021 年 2022 年 锁定期 301108股份 11 月 25 06月06 股票 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80- 日 日 粤万 2021 年 2022 年 锁定期 301111年青 11 月 30 06月07 股票 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72- 日 日 恒光 2021 年 2022 年 锁定期 301118股份 11 月 09 05月18 股票 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30- 日 日 达嘉 2021 年 2022 年 锁定期 301126维康 11 月 30 06月07 股票 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26- 日 日 天源 2021 年 2022 年 锁定期 301127环保 12 月 23 06月30 股票 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20- 日 日 301133 金钟 2021 年 2022 年 锁定期 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70- 股份 11 月 19 05月26 股票 日 日 招标 2021 年 2022 年 新发未 301136股份 12 月 31 01月11 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44- 日 日 华研 2021 年 2022 年 锁定期 301138精机 12 月 08 06月15 股票 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10- 日 日 海力 2021 年 2022 年 锁定期 301155风电 11 月 17 05月24 股票 60.66 96.75 1,054 63,935.64101,974.50- 日 日 优宁 2021 年 2022 年 锁定期 301166维 12 月 21 06月28 股票 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50- 日 日 通灵 2021 年 2022 年 锁定期 301168股份 12 月 02 06月10 股票 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77- 日 日 迪阿 2021 年 2022 年 锁定期 301177股份 12 月 08 06月15 股票 116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36- 日 日 泽宇 2021 年 2022 年 锁定期 301179智能 12 月 01 06月08 股票 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15- 日 日 万祥 2021 年 2022 年 锁定期 301180科技 11 月 09 05月16 股票 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88- 日 日 凯旺 2021 年 2022 年 锁定期 301182科技 12 月 16 06月23 股票 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52- 日 日 奥尼 2021 年 2022 年 锁定期 301189电子 12 月 21 06月28 股票 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70- 日 日 善水 2021 年 2022 年 锁定期 301190科技 12 月 17 06月24 股票 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50- 日 日 家联 2021 年 2022 年 锁定期 301193科技 12 月 02 06月09 股票 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58- 日 日 喜悦 2021 年 2022 年 锁定期 301198智行 11 月 25 06月02 股票 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40- 日 日 301199迈赫 2021 年 2022 年 锁定期 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00- 股份 11 月 30 06月07 股票 日 日 光庭 2021 年 2022 年 锁定期 301221信息 12 月 15 06月22 股票 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60- 日 日 中科 2021 年 2022 年 锁定期 688038通达 07 月 05 01月13 股票 8.60 18.72 2,132 18,335.20 39,911.04- 日 日 亚虹 2021 年 2022 年 锁定期 688176医药 12 月 29 07月07 股票 22.98 22.98 37,990873,010.20873,010.20- 日 日 芯导 2021 年 2022 年 锁定期 688230科技 11 月 24 06月01 股票 134.81 130.31 2,594349,697.14338,024.14- 日 日 航宇 2021 年 2022 年 锁定期 688239科技 06 月 25 01月05 股票 11.48 67.46 4,926 56,550.48332,307.96- 日 日 新锐 2021 年 2022 年 锁定期 688257股份 10 月 19 04月27 股票 62.30 61.10 2,899180,607.70177,128.90- 日 日 国芯 2021 年 2022 年 新发未 688262科技 12 月 28 01月06 上市 41.98 41.98 7,129299,275.42299,275.42- 日 日 汇宇 2021 年 2022 年 锁定期 688553制药 10 月 14 04月26 股票 38.87 32.11 8,928347,031.36286,678.08- 日 日 卓锦 2021 年 2022 年 锁定期 688701股份 09 月 08 03月16 股票 7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00- 日 日 海天 2021 年 2022 年 锁定期 688787瑞声 08 月 05 02月14 股票 36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95- 日 日 注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。 公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设的 经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 90,015,000.00 - 合计 90,015,000.00 - 注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 3,917,562.56 - 未评级 60,210,000.00 - 合计 64,127,562.56 - 注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。) 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 1-5 2021 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合 计 31 日 资产 银行存款 280,782,894. - - - - - 280,782,894.8 80 0 结算备付金 27,691,559.7 - - - - - 27,691,559.72 2 存出保证金 1,688,963.76 - - - - - 1,688,963.76 交易性金融资 - -150,225,000. - 3,917,562. 2,236,849,377 2,390,991,939 产 00 56 .24 .80 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - 48,451,408.99 48,451,408.99 款 应收利息 - - - - - 1,945,784.58 1,945,784.58 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 1,899,044.17 1,899,044.17 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 310,163,418. -150,225,000. - 3,917,562. 2,289,145,614 2,753,451,595 28 00 56 .98 .82 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 18,471,079.29 18,471,079.29 应付管理人报 - - - - - 3,623,655.90 3,623,655.90 酬 应付托管费 - - - - - 603,942.64 603,942.64 应付销售服务 - - - - - 247.35 247.35 费 应付交易费用 - - - - - 12,289,573.62 12,289,573.62 应交税费 - - - - - 18.40 18.40 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 408,058.42 408,058.42 负债总计 - - - - - 35,396,575.62 35,396,575.62 利率敏感度缺310,163,418. -150,225,000. - 3,917,562. 2,253,749,039 2,718,055,020 口 28 00 56 .36 .20 上年度末 1-3 个 1-5 2020 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合 计 31 日 资产 银行存款 139,813,124. - - - - - 139,813,124.4 44 4 结算备付金 4,035,047.98 - - - - - 4,035,047.98 存出保证金 192,027.02 - - - - - 192,027.02 交易性金融资 - - - - - 838,041,110.7 838,041,110.7 产 7 7 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - 15,681.71 15,681.71 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 13,828,800.0 - - - - 33,452,364.09 47,281,164.09 0 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 157,868,999. - - - - 871,509,156.5 1,029,378,156 44 7 .01 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - 48,134,080.29 48,134,080.29 款 应付赎回款 - - - - - 5,673,194.95 5,673,194.95 应付管理人报 - - - - - 858,294.62 858,294.62 酬 应付托管费 - - - - - 143,049.09 143,049.09 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 1,769,404.04 1,769,404.04 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 342,611.78 342,611.78 负债总计 - - - - - 56,920,634.77 56,920,634.77 利率敏感度缺157,868,999. - - - - 814,588,521.8 972,457,521.2 口 44 0 4 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,236,849,377.24 82.30 838,041,110.77 86.18 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,236,849,377.24 82.30 838,041,110.77 86.18 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020 年 12 月 31 分析 日） 业绩比较基准中的股票指 141,061,644.85 48,450,228.50 数上升 5% 业绩比较基准中的股票指 -141,061,644.85 -48,450,228.50 数下降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 2,236,996,629.57 元，属于第二层次的余额为 151,478,239.55 元，属于第三层次的余额为2,517,070.68 元 (上年度末：第一层次 834,023,033.70 元，第二层次 4,018,077.07 元，无第三层次)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)第三层次的公允价值计量 于 2021 年 12 月 31 日，本基金采用第三层次估值的金融工具均为证券交易所上市但尚在限售期 内的股票投资，公允价值为 2,517,070.68 元（2020 年 12 月 31 日：无）。于 2021 年度，本基金购 买第三层次金融工具 1,796,796.44 元(2020 年度：无)，计入当期损益的利得或损失（均计入利润 表中的公允价值变动损益项目）的金额为 720,274.24 元(2020 年度：无)。于 2021 年 12 月 31 日仍 持有的第三层次金融工具计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动金额（公允价值变动损益）为 720,274.24 元(2020 年度：无)。 本基金管理人制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本基金管理人定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。 第三层次公允价值计量的量化信息如下： 于 2021 年 12 月 31 日，上述第三层次金融工具公允价值为 2,517,070.68 元，估值技术为平均 价格亚式期权模型，不可观察输入值为预期年化波动率，对公允价值影响为预期年化波动率越高，公允价值越低。 2021 年，上述持续和非持续第三层次公允价值计量的资产和负债的公允价值的估值技术并未发生变更。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12 月 31 日：无)。 (2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 (3)其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－ 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当 自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融 工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准 则施行日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。本基 金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,236,849,377.24 81.24 其中：股票 2,236,849,377.24 81.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 154,142,562.56 5.60 其中：债券 154,142,562.56 5.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 308,474,454.52 11.20 8 其他各项资产 53,985,201.50 1.96 9 合计 2,753,451,595.82 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 27,975,636.12 1.03 B 采矿业 - - C 制造业 2,141,020,219.37 78.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 52,361,903.99 1.93 F 批发和零售业 401,031.38 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 28,048.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 491,534.70 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 11,931.85 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 181,436.12 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 126,550.69 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,242,670.38 0.52 R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00 S 综合 - - 合计 2,236,849,377.24 82.30 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601567 三星医疗 8,631,589 140,781,216.59 5.18 2 603501 韦尔股份 303,100 94,194,387.00 3.47 3 300750 宁德时代 147,074 86,479,512.00 3.18 4 002180 纳思达 1,786,500 85,323,240.00 3.14 5 000012 南 玻Ａ 8,324,947 82,666,723.71 3.04 6 688680 海优新材 270,766 82,664,859.80 3.04 7 002241 歌尔股份 1,499,700 81,133,770.00 2.98 8 002463 沪电股份 4,815,275 79,837,259.50 2.94 9 601689 拓普集团 1,428,100 75,689,300.00 2.78 10 600522 中天科技 4,149,795 70,380,523.20 2.59 11 002008 大族激光 1,247,700 67,375,800.00 2.48 12 002384 东山精密 2,449,957 66,393,834.70 2.44 13 002402 和而泰 2,384,800 65,415,064.00 2.41 14 688499 利元亨 219,818 64,406,674.00 2.37 15 300088 长信科技 4,800,100 63,745,328.00 2.35 16 300769 德方纳米 129,600 63,654,336.00 2.34 17 000792 盐湖股份 1,760,100 62,289,939.00 2.29 18 688063 派能科技 314,046 61,867,062.00 2.28 19 300627 华测导航 1,318,312 60,642,352.00 2.23 20 300351 永贵电器 3,730,918 55,366,823.12 2.04 21 300745 欣锐科技 851,800 54,685,560.00 2.01 22 300286 安科瑞 1,642,202 54,488,262.36 2.00 23 600875 东方电气 2,437,300 52,206,966.00 1.92 24 688596 正帆科技 1,907,358 49,305,204.30 1.81 25 601137 博威合金 1,977,600 46,671,360.00 1.72 26 000786 北新建材 853,100 30,566,573.00 1.12 27 688776 国光电气 154,424 30,179,082.32 1.11 28 603987 康德莱 1,361,000 29,574,530.00 1.09 29 002056 横店东磁 1,498,700 28,280,469.00 1.04 30 300684 中石科技 1,284,700 28,186,318.00 1.04 31 300373 扬杰科技 417,900 28,074,522.00 1.03 32 002714 牧原股份 523,900 27,955,304.00 1.03 33 600703 三安光电 738,200 27,726,792.00 1.02 34 002938 鹏鼎控股 632,500 26,836,975.00 0.99 35 601868 中国能建 9,609,600 26,234,208.00 0.97 36 601669 中国电建 3,232,200 26,116,176.00 0.96 37 603997 继峰股份 1,530,800 24,615,264.00 0.91 38 300095 华伍股份 1,287,200 24,302,336.00 0.89 39 603599 广信股份 424,500 16,555,500.00 0.61 40 600519 贵州茅台 7,700 15,785,000.00 0.58 41 600458 时代新材 1,072,500 14,854,125.00 0.55 42 300319 麦捷科技 957,500 14,649,750.00 0.54 43 000516 国际医学 1,289,620 14,224,508.60 0.52 44 603228 景旺电子 398,154 13,748,257.62 0.51 45 300752 隆利科技 386,090 13,416,627.50 0.49 46 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.03 47 000408 藏格矿业 17,100 701,100.00 0.03 48 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.02 49 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.01 50 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.01 51 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 52 688553 汇宇制药 8,928 286,678.08 0.01 53 301082 久盛电气 9,144 224,355.18 0.01 54 301093 华兰股份 4,088 212,432.45 0.01 55 688533 上声电子 3,493 195,153.91 0.01 56 301088 戎美股份 7,036 181,366.48 0.01 57 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.01 58 301089 拓新药业 2,198 173,975.80 0.01 59 301108 洁雅股份 2,800 166,667.20 0.01 60 301199 迈赫股份 4,014 139,825.80 0.01 61 301182 凯旺科技 2,932 103,061.60 0.00 62 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 63 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.00 64 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 65 301081 严牌股份 4,024 80,824.30 0.00 66 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 67 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.00 68 301033 迈普医学 1,076 65,640.92 0.00 69 301032 新柴股份 5,124 65,484.54 0.00 70 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 71 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 72 301010 晶雪节能 2,172 52,084.56 0.00 73 301027 华蓝集团 2,856 48,631.80 0.00 74 300973 立高食品 360 47,548.80 0.00 75 301053 远信工业 1,544 45,992.00 0.00 76 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 77 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.00 78 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 79 000650 仁和药业 3,500 32,620.00 0.00 80 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.00 81 300953 震裕科技 240 31,336.80 0.00 82 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 83 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 84 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 85 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 86 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 87 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 88 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 89 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 90 600754 锦江酒店 400 23,440.00 0.00 91 300902 国安达 551 22,706.71 0.00 92 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 93 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 94 300932 三友联众 492 18,745.20 0.00 95 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 96 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 97 300925 法本信息 600 17,292.00 0.00 98 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 99 300986 志特新材 264 16,898.64 0.00 100 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 101 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 102 300997 欢乐家 928 16,082.24 0.00 103 300968 格林精密 1,162 15,977.50 0.00 104 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00 105 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 106 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 107 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 108 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 109 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 110 300907 康平科技 473 14,057.56 0.00 111 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 112 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 113 300933 中辰股份 1,112 13,588.64 0.00 114 300967 晓鸣股份 507 13,516.62 0.00 115 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 116 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 117 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 118 300942 易瑞生物 443 12,784.98 0.00 119 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 120 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 121 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00 122 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 123 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 124 300917 特发服务 365 11,931.85 0.00 125 300943 春晖智控 255 11,801.40 0.00 126 300966 共同药业 286 11,731.72 0.00 127 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00 128 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 129 300962 中金辐照 576 11,422.08 0.00 130 300937 药易购 244 11,114.20 0.00 131 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 132 300940 南极光 307 10,907.71 0.00 133 300918 南山智尚 1,063 10,874.49 0.00 134 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 135 300978 东箭科技 593 10,709.58 0.00 136 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 137 300922 天秦装备 287 10,446.80 0.00 138 300930 屹通新材 322 10,445.68 0.00 139 300945 曼卡龙 474 9,968.22 0.00 140 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 141 300971 博亚精工 245 9,787.75 0.00 142 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 143 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 144 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 145 300950 德固特 219 9,143.25 0.00 146 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 147 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 148 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 149 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00 150 300926 博俊科技 359 8,544.20 0.00 151 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 152 300991 创益通 254 8,359.14 0.00 153 300958 建工修复 300 8,103.00 0.00 154 300961 深水海纳 394 8,017.90 0.00 155 300956 英力股份 371 7,965.37 0.00 156 300952 恒辉安防 340 7,956.00 0.00 157 300948 冠中生态 324 7,944.48 0.00 158 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 159 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 160 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 161 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 162 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 163 300955 嘉亨家化 232 7,625.84 0.00 164 300927 江天化学 217 7,354.13 0.00 165 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 166 300963 中洲特材 283 6,888.22 0.00 167 300972 万辰生物 430 6,815.50 0.00 168 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 169 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 170 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 171 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00 172 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 173 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 174 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 175 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 176 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 177 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 178 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 179 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 180 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 181 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 182 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 183 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 184 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00 185 300929 华骐环保 183 4,904.40 0.00 186 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 187 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 188 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 189 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 190 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 191 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 603799 华友钴业 348,550,977.58 35.84 2 300432 富临精工 334,973,489.61 34.45 3 300769 德方纳米 334,194,489.35 34.37 4 002466 天齐锂业 304,844,467.68 31.35 5 300750 宁德时代 303,248,165.43 31.18 6 002460 赣锋锂业 269,061,452.15 27.67 7 002192 融捷股份 265,155,351.71 27.27 8 601567 三星医疗 262,334,592.45 26.98 9 002709 天赐材料 254,328,771.35 26.15 10 300390 天华超净 243,170,156.93 25.01 11 002240 盛新锂能 219,439,036.63 22.57 12 688680 海优新材 201,464,934.12 20.72 13 002326 永太科技 191,550,793.65 19.70 14 000301 东方盛虹 184,750,113.54 19.00 15 600519 贵州茅台 184,357,335.16 18.96 16 002812 恩捷股份 182,951,190.60 18.81 17 603659 璞泰来 177,023,699.45 18.20 18 601689 拓普集团 174,225,157.07 17.92 19 000408 藏格矿业 155,074,680.82 15.95 20 002497 雅化集团 151,131,161.19 15.54 21 000009 中国宝安 146,849,935.04 15.10 22 601058 赛轮轮胎 146,368,055.96 15.05 23 002241 歌尔股份 142,367,603.44 14.64 24 002594 比亚迪 137,883,430.00 14.18 25 000762 西藏矿业 136,479,560.68 14.03 26 603806 福斯特 133,204,485.26 13.70 27 000625 长安汽车 132,899,902.06 13.67 28 000568 泸州老窖 132,050,373.49 13.58 29 002049 紫光国微 131,306,654.42 13.50 30 601633 长城汽车 130,960,189.76 13.47 31 002463 沪电股份 128,427,048.59 13.21 32 300073 当升科技 128,055,897.30 13.17 33 600438 通威股份 123,848,299.94 12.74 34 000858 五 粮 液 123,168,975.45 12.67 35 688005 容百科技 122,235,673.59 12.57 36 600499 科达制造 120,432,243.10 12.38 37 688063 派能科技 116,913,290.01 12.02 38 300343 联创股份 116,126,234.44 11.94 39 000012 南 玻Ａ 110,103,970.43 11.32 40 600522 中天科技 107,887,644.67 11.09 41 300035 中科电气 106,611,689.20 10.96 42 300014 亿纬锂能 103,384,498.06 10.63 43 600089 特变电工 100,452,485.46 10.33 44 002384 东山精密 98,883,034.96 10.17 45 600702 舍得酒业 98,854,666.00 10.17 46 002091 江苏国泰 97,353,358.02 10.01 47 600809 山西汾酒 97,094,382.87 9.98 48 301071 力量钻石 96,755,006.00 9.95 49 600460 士兰微 96,354,145.32 9.91 50 603501 韦尔股份 92,026,295.34 9.46 51 300458 全志科技 91,164,034.94 9.37 52 000938 紫光股份 88,595,944.35 9.11 53 000516 国际医学 88,292,808.86 9.08 54 002402 和而泰 86,237,153.91 8.87 55 603583 捷昌驱动 85,178,064.83 8.76 56 603986 兆易创新 84,867,202.39 8.73 57 002714 牧原股份 84,100,800.35 8.65 58 600456 宝钛股份 82,970,137.43 8.53 59 300088 长信科技 82,267,915.31 8.46 60 601012 隆基股份 82,241,010.44 8.46 61 000799 酒鬼酒 79,417,489.66 8.17 62 002568 百润股份 77,830,240.66 8.00 63 688169 石头科技 76,098,005.64 7.83 64 002415 海康威视 75,881,954.40 7.80 65 300059 东方财富 75,866,745.26 7.80 66 300223 北京君正 75,197,459.65 7.73 67 300263 隆华科技 74,870,032.00 7.70 68 600905 三峡能源 74,426,832.38 7.65 69 300655 晶瑞电材 73,877,993.86 7.60 70 000519 中兵红箭 72,600,925.60 7.47 71 002756 永兴材料 72,078,876.98 7.41 72 688303 大全能源 71,809,921.11 7.38 73 601126 四方股份 71,075,932.31 7.31 74 688162 巨一科技 70,509,312.45 7.25 75 300274 阳光电源 69,768,089.55 7.17 76 300122 智飞生物 69,556,830.36 7.15 77 600111 北方稀土 69,553,582.00 7.15 78 688018 乐鑫科技 68,954,456.10 7.09 79 600875 东方电气 68,813,582.00 7.08 80 000792 盐湖股份 68,555,187.50 7.05 81 002180 纳思达 67,952,340.24 6.99 82 601888 中国中免 67,251,820.28 6.92 83 603893 瑞芯微 66,587,610.20 6.85 84 002371 北方华创 66,558,664.18 6.84 85 600597 光明乳业 66,069,758.34 6.79 86 688499 利元亨 64,932,026.38 6.68 87 300015 爱尔眼科 64,808,333.96 6.66 88 300850 新强联 64,307,860.40 6.61 89 002008 大族激光 63,931,108.00 6.57 90 688388 嘉元科技 63,729,352.09 6.55 91 600566 济川药业 63,134,230.08 6.49 92 300286 安科瑞 63,015,432.94 6.48 93 002635 安洁科技 62,927,532.59 6.47 94 300627 华测导航 62,722,629.85 6.45 95 300957 贝泰妮 62,578,650.46 6.44 96 688598 金博股份 61,600,488.95 6.33 97 601668 中国建筑 61,569,862.00 6.33 98 300705 九典制药 60,888,334.00 6.26 99 600309 万华化学 60,250,407.36 6.20 100 300745 欣锐科技 59,756,892.18 6.14 101 002056 横店东磁 59,585,318.88 6.13 102 300568 星源材质 58,033,363.75 5.97 103 601398 工商银行 57,572,243.00 5.92 104 601006 大秦铁路 56,708,786.00 5.83 105 300351 永贵电器 55,559,904.13 5.71 106 601865 福莱特 55,037,891.00 5.66 107 688596 正帆科技 54,277,193.11 5.58 108 603129 春风动力 52,295,630.88 5.38 109 000786 北新建材 50,523,824.29 5.20 110 688269 凯立新材 50,257,605.82 5.17 111 300919 中伟股份 49,361,213.22 5.08 112 300601 康泰生物 48,952,063.05 5.03 113 603678 火炬电子 48,185,964.88 4.96 114 601137 博威合金 47,619,144.81 4.90 115 002539 云图控股 47,300,982.00 4.86 116 600176 中国巨石 47,209,989.62 4.85 117 002304 洋河股份 46,882,693.88 4.82 118 300679 电连技术 46,811,916.28 4.81 119 688776 国光电气 46,112,652.17 4.74 120 603197 保隆科技 45,957,418.00 4.73 121 600141 兴发集团 45,718,058.00 4.70 122 002311 海大集团 45,105,425.33 4.64 123 688116 天奈科技 44,951,580.62 4.62 124 000672 上峰水泥 44,440,730.00 4.57 125 601377 兴业证券 43,817,019.72 4.51 126 300763 锦浪科技 43,641,404.80 4.49 127 002850 科达利 43,233,383.00 4.45 128 300373 扬杰科技 42,643,445.11 4.39 129 688599 天合光能 41,794,698.35 4.30 130 000650 仁和药业 41,141,465.06 4.23 131 600893 航发动力 40,671,589.00 4.18 132 600346 恒力石化 40,072,420.81 4.12 133 002006 精功科技 39,686,965.00 4.08 134 688131 皓元医药 39,521,066.14 4.06 135 688033 天宜上佳 38,664,529.21 3.98 136 300034 钢研高纳 38,483,889.96 3.96 137 688608 恒玄科技 38,269,966.41 3.94 138 600754 锦江酒店 38,048,345.68 3.91 139 300095 华伍股份 37,900,459.92 3.90 140 600900 长江电力 37,569,615.59 3.86 141 300866 安克创新 36,469,319.20 3.75 142 002614 奥佳华 36,271,826.36 3.73 143 605111 新洁能 36,189,132.22 3.72 144 688800 瑞可达 36,048,416.13 3.71 145 002739 万达电影 35,376,155.54 3.64 146 000723 美锦能源 35,164,651.00 3.62 147 000739 普洛药业 34,801,396.31 3.58 148 002340 格林美 34,799,295.00 3.58 149 688186 广大特材 34,678,392.14 3.57 150 000661 长春高新 34,478,838.58 3.55 151 300677 英科医疗 34,468,993.00 3.54 152 000683 远兴能源 34,419,144.87 3.54 153 603297 永新光学 34,403,995.00 3.54 154 603229 奥翔药业 33,689,826.11 3.46 155 002895 川恒股份 32,874,579.00 3.38 156 603026 石大胜华 32,442,743.68 3.34 157 600071 凤凰光学 32,203,276.00 3.31 158 002555 三七互娱 32,174,078.28 3.31 159 002046 国机精工 32,010,718.00 3.29 160 600110 诺德股份 31,724,059.00 3.26 161 603348 文灿股份 31,525,968.84 3.24 162 603599 广信股份 31,339,940.00 3.22 163 002434 万里扬 31,158,124.00 3.20 164 603906 龙蟠科技 31,068,936.00 3.19 165 300496 中科创达 31,065,366.80 3.19 166 601877 正泰电器 31,064,063.00 3.19 167 600328 中盐化工 31,038,299.44 3.19 168 688408 中信博 30,902,301.85 3.18 169 600563 法拉电子 30,867,273.00 3.17 170 603068 博通集成 30,801,274.16 3.17 171 002459 晶澳科技 30,756,691.00 3.16 172 002405 四维图新 30,723,421.50 3.16 173 300395 菲利华 30,711,306.00 3.16 174 300226 上海钢联 30,426,124.20 3.13 175 603005 晶方科技 30,270,664.20 3.11 176 605499 东鹏饮料 29,983,596.81 3.08 177 600585 海螺水泥 29,893,010.40 3.07 178 002897 意华股份 29,263,878.08 3.01 179 002155 湖南黄金 29,175,394.28 3.00 180 601995 中金公司 28,979,911.94 2.98 181 601222 林洋能源 28,914,124.05 2.97 182 605099 共创草坪 28,406,550.37 2.92 183 603290 斯达半导 28,097,122.00 2.89 184 300684 中石科技 27,321,410.00 2.81 185 600703 三安光电 27,302,668.00 2.81 186 002352 顺丰控股 27,206,162.26 2.80 187 002036 联创电子 27,135,783.00 2.79 188 300477 合纵科技 27,107,102.00 2.79 189 601868 中国能建 27,070,008.00 2.78 190 601669 中国电建 27,067,436.00 2.78 191 002938 鹏鼎控股 26,991,071.23 2.78 192 600338 西藏珠峰 26,982,737.57 2.77 193 603987 康德莱 26,949,799.90 2.77 194 603456 九洲药业 26,687,534.59 2.74 195 002236 大华股份 26,108,045.50 2.68 196 002968 新大正 25,527,709.50 2.63 197 300973 立高食品 25,480,001.04 2.62 198 600596 新安股份 25,427,583.34 2.61 199 002601 龙佰集团 25,235,326.00 2.60 200 600882 妙可蓝多 25,149,556.60 2.59 201 002353 杰瑞股份 25,074,712.44 2.58 202 300308 中际旭创 24,988,480.56 2.57 203 603027 千禾味业 24,640,957.12 2.53 204 600699 均胜电子 24,568,894.72 2.53 205 603882 金域医学 24,069,165.00 2.48 206 300783 三只松鼠 24,051,915.74 2.47 207 300894 火星人 23,726,873.13 2.44 208 601088 中国神华 23,553,707.17 2.42 209 603997 继峰股份 23,527,972.00 2.42 210 600019 宝钢股份 23,061,612.40 2.37 211 002487 大金重工 22,932,963.00 2.36 212 301031 中熔电气 20,557,569.00 2.11 213 000983 山西焦煤 20,251,902.64 2.08 214 002179 中航光电 20,243,702.01 2.08 215 688099 晶晨股份 19,987,223.24 2.06 216 300755 华致酒行 19,857,892.68 2.04 217 600399 抚顺特钢 19,712,663.50 2.03 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 603799 华友钴业 406,072,135.09 41.76 2 300390 天华超净 384,660,136.35 39.56 3 300432 富临精工 379,081,730.12 38.98 4 002460 赣锋锂业 365,200,944.97 37.55 5 002709 天赐材料 359,872,781.58 37.01 6 002466 天齐锂业 325,417,825.10 33.46 7 300769 德方纳米 310,476,423.06 31.93 8 002192 融捷股份 283,031,639.98 29.10 9 002326 永太科技 264,462,128.84 27.20 10 300750 宁德时代 262,682,434.63 27.01 11 002497 雅化集团 220,801,713.38 22.71 12 600519 贵州茅台 214,413,649.11 22.05 13 603659 璞泰来 200,799,355.30 20.65 14 002240 盛新锂能 189,757,653.78 19.51 15 002812 恩捷股份 184,212,832.93 18.94 16 000301 东方盛虹 177,249,973.51 18.23 17 000408 藏格矿业 155,149,645.44 15.95 18 601567 三星医疗 153,777,746.75 15.81 19 000858 五 粮 液 143,307,379.80 14.74 20 601058 赛轮轮胎 143,278,683.36 14.73 21 002594 比亚迪 139,331,354.55 14.33 22 600499 科达制造 139,185,938.93 14.31 23 000762 西藏矿业 134,008,433.92 13.78 24 603806 福斯特 133,399,020.42 13.72 25 000009 中国宝安 133,208,577.00 13.70 26 688005 容百科技 132,483,215.18 13.62 27 002049 紫光国微 130,245,664.20 13.39 28 601633 长城汽车 125,602,960.61 12.92 29 300035 中科电气 123,124,854.28 12.66 30 300343 联创股份 122,050,197.62 12.55 31 000625 长安汽车 119,893,424.49 12.33 32 600438 通威股份 116,506,216.32 11.98 33 000516 国际医学 114,499,639.23 11.77 34 000799 酒鬼酒 113,203,859.43 11.64 35 000568 泸州老窖 113,116,154.34 11.63 36 300014 亿纬锂能 112,161,411.03 11.53 37 688680 海优新材 108,410,744.72 11.15 38 300073 当升科技 107,407,524.03 11.04 39 601689 拓普集团 104,765,867.74 10.77 40 301071 力量钻石 101,669,909.26 10.45 41 600702 舍得酒业 100,814,362.65 10.37 42 002415 海康威视 94,493,775.11 9.72 43 600089 特变电工 92,635,756.74 9.53 44 002756 永兴材料 89,428,871.68 9.20 45 600809 山西汾酒 88,978,813.92 9.15 46 300568 星源材质 88,779,762.02 9.13 47 600460 士兰微 88,565,221.65 9.11 48 300850 新强联 88,005,013.90 9.05 49 000519 中兵红箭 86,314,294.59 8.88 50 002091 江苏国泰 86,052,382.95 8.85 51 688598 金博股份 85,889,242.20 8.83 52 000938 紫光股份 83,977,874.62 8.64 53 600456 宝钛股份 83,622,251.34 8.60 54 603583 捷昌驱动 81,369,535.48 8.37 55 002568 百润股份 80,803,497.98 8.31 56 300059 东方财富 79,798,198.08 8.21 57 002304 洋河股份 79,385,932.81 8.16 58 600905 三峡能源 77,924,652.00 8.01 59 300458 全志科技 76,974,701.89 7.92 60 601012 隆基股份 76,687,888.94 7.89 61 300957 贝泰妮 74,100,343.64 7.62 62 300601 康泰生物 73,518,361.38 7.56 63 601888 中国中免 72,987,190.52 7.51 64 688116 天奈科技 72,728,915.90 7.48 65 601126 四方股份 72,314,789.84 7.44 66 002241 歌尔股份 71,555,358.26 7.36 67 300655 晶瑞电材 70,571,372.95 7.26 68 300015 爱尔眼科 70,192,181.10 7.22 69 603986 兆易创新 69,833,720.80 7.18 70 300122 智飞生物 69,623,939.60 7.16 71 600566 济川药业 69,332,649.01 7.13 72 300263 隆华科技 69,003,729.00 7.10 73 688303 大全能源 68,727,193.08 7.07 74 688169 石头科技 68,487,572.34 7.04 75 002371 北方华创 66,740,691.84 6.86 76 300274 阳光电源 65,611,351.00 6.75 77 603893 瑞芯微 65,375,473.00 6.72 78 600597 光明乳业 64,814,790.52 6.67 79 300223 北京君正 64,735,491.30 6.66 80 688162 巨一科技 64,184,048.81 6.60 81 688388 嘉元科技 60,363,555.51 6.21 82 600111 北方稀土 60,212,864.42 6.19 83 601668 中国建筑 60,014,637.00 6.17 84 000661 长春高新 59,754,906.18 6.14 85 002635 安洁科技 58,868,538.08 6.05 86 688018 乐鑫科技 58,453,954.83 6.01 87 601006 大秦铁路 57,224,748.00 5.88 88 603197 保隆科技 56,901,795.03 5.85 89 600309 万华化学 56,017,593.56 5.76 90 300705 九典制药 55,525,715.08 5.71 91 601398 工商银行 55,465,563.00 5.70 92 600893 航发动力 54,501,277.64 5.60 93 600882 妙可蓝多 53,772,108.80 5.53 94 002714 牧原股份 53,653,834.10 5.52 95 601865 福莱特 52,239,199.00 5.37 96 603129 春风动力 51,692,533.00 5.32 97 300919 中伟股份 50,405,273.26 5.18 98 002463 沪电股份 49,069,705.12 5.05 99 603259 药明康德 47,864,557.56 4.92 100 600763 通策医疗 46,737,110.00 4.81 101 002850 科达利 46,647,844.04 4.80 102 603678 火炬电子 45,409,774.30 4.67 103 002539 云图控股 45,066,299.00 4.63 104 300763 锦浪科技 44,783,632.10 4.61 105 002311 海大集团 44,725,728.40 4.60 106 688131 皓元医药 44,269,300.57 4.55 107 600176 中国巨石 44,157,804.44 4.54 108 000672 上峰水泥 44,150,823.20 4.54 109 600110 诺德股份 43,971,830.02 4.52 110 300679 电连技术 43,738,289.20 4.50 111 600141 兴发集团 43,570,638.00 4.48 112 601377 兴业证券 42,818,939.29 4.40 113 002006 精功科技 42,684,715.88 4.39 114 688269 凯立新材 42,506,902.39 4.37 115 688800 瑞可达 42,148,714.42 4.33 116 688063 派能科技 41,363,888.22 4.25 117 688599 天合光能 41,327,816.84 4.25 118 688033 天宜上佳 40,741,613.82 4.19 119 002179 中航光电 40,335,857.96 4.15 120 600346 恒力石化 39,889,648.01 4.10 121 600754 锦江酒店 39,436,507.76 4.06 122 002352 顺丰控股 38,846,093.00 3.99 123 000650 仁和药业 38,599,863.00 3.97 124 603297 永新光学 37,508,837.70 3.86 125 600328 中盐化工 37,269,256.00 3.83 126 603026 石大胜华 37,176,562.05 3.82 127 688608 恒玄科技 36,794,857.43 3.78 128 000723 美锦能源 36,767,984.34 3.78 129 603906 龙蟠科技 36,583,323.78 3.76 130 002434 万里扬 35,713,710.67 3.67 131 300034 钢研高纳 35,527,176.22 3.65 132 600900 长江电力 35,205,948.60 3.62 133 600399 抚顺特钢 35,100,555.98 3.61 134 002614 奥佳华 34,812,134.38 3.58 135 002739 万达电影 34,725,335.36 3.57 136 000739 普洛药业 34,248,887.96 3.52 137 600338 西藏珠峰 32,593,180.12 3.35 138 002897 意华股份 32,197,407.00 3.31 139 002340 格林美 31,830,992.00 3.27 140 600596 新安股份 31,808,875.50 3.27 141 002046 国机精工 31,771,199.00 3.27 142 600071 凤凰光学 31,727,414.02 3.26 143 300866 安克创新 31,606,233.19 3.25 144 300395 菲利华 31,547,017.00 3.24 145 600585 海螺水泥 31,303,604.72 3.22 146 605111 新洁能 30,985,548.00 3.19 147 600522 中天科技 30,948,138.35 3.18 148 002555 三七互娱 30,619,884.00 3.15 149 600862 中航高科 30,505,511.76 3.14 150 300677 英科医疗 30,486,450.00 3.13 151 603229 奥翔药业 30,138,855.62 3.10 152 300496 中科创达 29,626,977.90 3.05 153 002384 东山精密 29,565,656.16 3.04 154 601222 林洋能源 29,547,362.75 3.04 155 603348 文灿股份 29,539,310.00 3.04 156 002405 四维图新 29,536,609.59 3.04 157 603005 晶方科技 29,470,697.20 3.03 158 601877 正泰电器 29,383,084.00 3.02 159 002459 晶澳科技 29,137,278.35 3.00 160 601995 中金公司 29,077,555.21 2.99 161 300894 火星人 29,034,992.37 2.99 162 603068 博通集成 28,725,891.00 2.95 163 000683 远兴能源 28,636,184.20 2.94 164 605499 东鹏饮料 28,544,202.76 2.94 165 600563 法拉电子 28,350,368.08 2.92 166 603456 九洲药业 27,833,897.83 2.86 167 688776 国光电气 27,820,295.79 2.86 168 002036 联创电子 27,117,471.49 2.79 169 605099 共创草坪 26,984,805.00 2.77 170 688408 中信博 26,376,772.91 2.71 171 002236 大华股份 26,099,756.63 2.68 172 688186 广大特材 25,814,988.39 2.65 173 300973 立高食品 25,708,915.82 2.64 174 300088 长信科技 25,682,518.37 2.64 175 300308 中际旭创 25,088,502.59 2.58 176 300477 合纵科技 24,947,125.10 2.57 177 002968 新大正 24,893,706.00 2.56 178 600699 均胜电子 24,854,802.91 2.56 179 603290 斯达半导 24,657,289.00 2.54 180 601088 中国神华 24,578,368.00 2.53 181 000012 南 玻Ａ 24,421,610.84 2.51 182 300755 华致酒行 24,041,161.00 2.47 183 600019 宝钢股份 23,981,442.00 2.47 184 002353 杰瑞股份 23,456,320.75 2.41 185 002895 川恒股份 23,385,223.00 2.40 186 300783 三只松鼠 23,052,350.84 2.37 187 002402 和而泰 23,004,751.00 2.37 188 002056 横店东磁 22,894,319.02 2.35 189 300226 上海钢联 22,731,916.00 2.34 190 603027 千禾味业 22,632,031.25 2.33 191 002601 龙佰集团 22,553,307.00 2.32 192 002155 湖南黄金 21,809,489.00 2.24 193 300725 药石科技 21,119,660.90 2.17 194 000786 北新建材 20,396,579.50 2.10 195 688099 晶晨股份 20,098,175.91 2.07 196 688050 爱博医疗 20,096,482.38 2.07 197 301031 中熔电气 19,740,928.00 2.03 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,242,779,963.39 卖出股票收入（成交）总额 16,268,913,314.46 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,225,000.00 5.53 其中：政策性金融债 150,225,000.00 5.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,917,562.56 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 154,142,562.56 5.67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 210304 21 进出 04 800,000 80,024,000.00 2.94 2 200312 20 进出 12 600,000 60,210,000.00 2.22 3 210211 21 国开 11 100,000 9,991,000.00 0.37 4 123124 晶瑞转 2 15,884 2,063,966.96 0.08 5 118001 金博转债 9,480 1,571,784.00 0.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 中国进出口银行于 2021 年 7 月 13 日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字 [2021]31 号）。 对“21 进出 04”投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对中国进出口银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,688,963.76 2 应收证券清算款 48,451,408.99 3 应收股利 - 4 应收利息 1,945,784.58 5 应收申购款 1,899,044.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,985,201.50 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 信诚周期 203,391,607.9 250,335,890.1 轮动混合 114,360 3,967.54 9 44.83% 5 55.17% （LOF）A 信诚周期 轮动混合 294 505.33 8,428.47 5.67% 140,139.46 94.33% （LOF）C 合计 114,654 3,958.66 203,400,036.4 44.81% 250,476,029.6 55.19% 6 1 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 9.2 期末上市基金前十名持有人 信诚周期轮动混合（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王才军 530,247.00 2.65% 2 高德荣 432,013.00 2.16% 3 傅羽韬 305,685.00 1.53% 4 马良渝 219,600.00 1.10% 5 廖卓鹏 209,553.00 1.05% 6 赵茹珊 203,047.00 1.01% 7 缪文 197,600.00 0.99% 8 周嗣勇 184,460.00 0.92% 9 章金林 184,218.00 0.92% 10 侯举超 178,900.00 0.89% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 信诚周期轮动 577,226.66 0.13% 基金管理人所有从业人 混合（LOF）A 员持有本基金 信诚周期轮动 - - 混合（LOF）C 合计 577,226.66 0.13% 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 信诚周期轮动混合 10~50 本公司高级管理人员、基金投 （LOF）A 资和研究部门负责人持有本 信诚周期轮动混合 0 开放式基金 （LOF）C 合计 10~50 信诚周期轮动混合 0 本基金基金经理持有本开放 （LOF）A 式基金 信诚周期轮动混合 0 （LOF）C 合计 0 注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚周期轮动混合 信诚周期轮动混合（LOF）C （LOF）A 基金合同生效日（2012 年 05 月 07 日）基金 308,485,543.33 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 215,333,638.33 - 本报告期基金总申购份额 837,982,021.60 168,257.88 减：本报告期基金总赎回份额 599,588,161.79 19,689.95 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 453,727,498.14 148,567.93 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，自 2021 年 5 月 21 日起，胡喆女士、韩海平先生担任中信保诚基金管理有限公司 （以下简称“公司”）副总经理职务；自 2021 年 10 月 21 日起，涂一锴先生担任公司董事长职务， 张翔燕女士不再担任公司董事长职务并转任公司总经理职务，唐世春先生不再担任公司总经理职务并转任公司常务副总经理职务，公司法定代表人由张翔燕女士变更为涂一锴先生。上述变更事项已按监管要求公告并备案。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币120,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 安信证券 1 704,310,986.49 2.10% 655,925.22 2.42%- 长江证券 2 5,945,637,390.74 17.76% 4,229,123.40 15.63%- 大通证券 1 - - - -- 德邦证券 2 - - - -本报告期 新增 东方证券 1 780,127,822.52 2.33% 726,535.56 2.69%- 广发证券 2 7,695,158,095.48 22.99% 5,473,575.30 20.23%- 广州证券 2 - - - -- 国盛证券 2 2,403,941,629.32 7.18% 1,709,923.32 6.32%- 国泰君安 1 2,331,588,475.81 6.96% 2,171,472.81 8.03%- 国信证券 1 - - - -- 海通证券 2 1,668,664,859.20 4.98% 1,554,027.01 5.74%- 红塔证券 1 - - - -- 开源证券 2 - - - -本报告期 新增 天风证券 1 397,557,823.25 1.19% 282,776.30 1.05%本报告期 新增 西藏东财 2 - - - -本报告期 新增 西南证券 2 - - - -- 兴业证券 2 1,316,081,431.13 3.93% 936,134.37 3.46%本报告期 新增 招商证券 2 142,584,076.90 0.43% 129,937.30 0.48%- 浙商证券 1 2,633,341,741.18 7.87% 2,399,766.56 8.87%- 中信建投 4 2,219,646,104.07 6.63% 2,022,769.02 7.48%本报告期 新增 中信证券 2 5,239,272,938.75 15.65% 4,762,874.28 17.60%本报告期 新增 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 安信证券 7,647,004.3 17.49% - - - - - - 9 长江证券 - - - - - - - - 大通证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 广发证券 31,925,824. 73.02% - - - - - - 09 广州证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 4,148,759.9 9.49% - - - - - - 0 中信建投 - - - - - - - - 中信证券 - - 100,700,00 100.0 - - - - 0.00 0% 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 《上海证券报》及/或基 2021 年 01 月 22 1 2020 年第四季度报告 金管理人网站、中国证监 日 会基金电子披露网站 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2021 年 01 月 22 金 2020 年第四季度报告提示性公告 日 3 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 03 月 19 基金产品资料概要更新 日 4 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 03 月 19 更新招募说明书（2021 年 3 月） 日 5 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 03 月 26 2020 年年度报告 日 6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2021 年 03 月 26 金 2020 年年度报告提示性公告 日 7 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 04 月 21 2021 年第一季度报告 日 8 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2021 年 04 月 21 金 2021 年第一季度报告提示性公告 日 9 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 04 月 23 招募说明书 日 10 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 04 月 23 基金产品资料概要更新 日 11 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 04 月 23 基金经理变更公告 日 12 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 07 月 20 2021 年第 2 季度报告 日 13 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2021 年 07 月 20 金 2021 年第 2 季度报告提示性公告 日 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2021 年 07 月 22 14 分基金增加侧袋机制并修改基金合同及 同上 日 托管协议的公告 15 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 07 月 22 基金合同 日 16 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 07 月 22 托管协议 日 17 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 07 月 22 更新招募说明书 日 18 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 07 月 22 基金合同修改前后文对照表 日 19 中信保诚基金管理有限公司关于旗下深 同上 2021 年 08 月 21 交所基金新增扩位简称的公告 日 20 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 08 月 23 基金产品资料概要更新 日 21 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 08 月 27 2021 年中期报告 日 22 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2021 年 08 月 27 金 2021 年中期报告提示性公告 日 23 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 10 月 27 2021 年第 3 季度报告 日 24 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2021 年 10 月 27 金 2021 年第 3 季度报告提示性公告 日 关于旗下信诚周期轮动混合型证券投资 25 基金（LOF）增加 C 类基金份额、调整基 同上 2021 年 11 月 24 金份额净值计算精度并修改基金合同及 日 托管协议的公告 26 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 11 月 24 基金合同 日 27 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 11 月 24 托管协议 日 28 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 11 月 25 更新招募说明书 日 29 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 11 月 25 （A 类份额）基金产品资料概要更新 日 30 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 同上 2021 年 11 月 25 （C 类份额）基金产品资料概要更新 日 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 2021 年 11 月 25 31 C 类份额暂停大额申购、大额转换转入及 同上 日 大额定期定额投资业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 7 月 22 日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等法律文件。 本基金管理人于 2021 年 11 月 24 日发布了《关于旗下信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2021 年 11 月 25 日起增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对基金合同和托管协议的相关条 款进行修订。招募说明书及基金产品资料概要相应更新。 2022 年 3 月 29 日，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局处罚决定，对公司 未按照规定向投资者披露私募资产管理计划信息给予警告并处三万元罚款。基金管理人对此高度重视，积极开展整改工作，全面完善公司私募资产管理业务管理及其信息披露的制度体系和内控管理机制，对具体问题进行深入整改。前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、（原）信诚周期轮动股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022 年 03 月 31 日