信诚周期： 2016年半年度报告
2016-08-24
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8月24日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1重要提示及目录..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示..............................................................................................................................................2
1.2 目录......................................................................................................................................................2§2基金简介......................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况......................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明......................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................................4
2.4 信息披露方式......................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料......................................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................................5
3.2 基金净值表现......................................................................................................................................5§4管理人报告..................................................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况..............................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................................7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................................7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................................8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................................8
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...........................................9§5托管人报告..................................................................................................................................................9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................................9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...................9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................................9§6半年度财务会计报告（未经审计）...........................................................................................................9
6.1 资产负债表..........................................................................................................................................9
6.2 利润表................................................................................................................................................10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 11
6.4 报表附注............................................................................................................................................12§7投资组合报告............................................................................................................................................25
7.1 期末基金资产组合情况....................................................................................................................25
7.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................................25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................28
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................................29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................30
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................................30
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................30
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................................30
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................................................................30
7.12投资组合报告附注............................................................................................................................30§8基金份额持有人信息................................................................................................................................31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................31
8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................................31
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................31
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.........................................32§9开放式基金份额变动................................................................................................................................32§10重大事件揭示............................................................................................................................................32
10.1基金份额持有人大会决议................................................................................................................32
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................................32
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....................................................................32
10.4基金投资策略的改变........................................................................................................................32
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................32
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............................................................32
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................................................................32
10.8其他重大事件....................................................................................................................................33§11影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................34§12备查文件目录............................................................................................................................................34
12.1备查文件名称....................................................................................................................................34
12.2备查文件存放地点............................................................................................................................34
12.3备查文件查阅方式............................................................................................................................35
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚周期轮动混合
场内简称 信诚周期
基金主代码 165516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月7日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 303,271,265.14份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所
上市日期(若有) 2012年11月5日
2.2基金产品说明
在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调
投资目标 整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长
期稳定增值。
本基金采取行业指导下的个股精选方法。即:首先结合宏观经济发展情况,在严格控制
投资策略 风险的前提下,对周期类行业与稳定类行业进行配置;在此基础上确定周期类行业与
稳定类行业内各行业配置情况;最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股进行评估,
从而精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 周浩 王永民
信息披露负责人 联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区复兴门内大街1号
金中心汇丰银行大楼9层
办公地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区复兴门内大街1号
金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海
国金中心汇丰银行大楼9层
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 北京市东长安街1号东方广场东二
普通合伙) 办公楼八层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)
本期已实现收益 -77,545,593.67
本期利润 -125,391,154.84
加权平均基金份额本期利润 -0.3857
本期加权平均净值利润率 -17.65%
本期基金份额净值增长率 -13.90%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 215,674,216.72
期末可供分配基金份额利润 0.7112
期末基金资产净值 698,937,134.63
期末基金份额净值 2.305
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 130.50%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基
阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去一个月 5.49% 1.26% -0.25% 0.78% 5.74% 0.48%
过去三个月 1.45% 1.50% -1.47% 0.81% 2.92% 0.69%
过去六个月 -13.90% 2.39% -12.01% 1.47% -1.89% 0.92%
过去一年 -22.52% 2.82% -22.69% 1.84% 0.17% 0.98%
过去三年 104.34% 2.07% 40.37% 1.47% 63.97% 0.60%
自基金合同 130.50% 1.87% 20.35% 1.37% 110.15% 0.50%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓日自2012年5月7日至2012年11月7日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年6月30日,本基金管理人共管理40只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
CFA,12年证券、基金从业经验。
本基金基金 曾任欧洲货币(上海)有限公司
经理,股票 研究总监、兴业全球基金管理有
投资总监、 限公司基金经理。2011年7月
张光成 信诚幸福消 2012年5月7日 - 12 加入信诚基金管理有限公司,担
费混合基金 任投资经理。现任股票投资总监
基金经理 及信诚周期轮动混合(LOF)基
金、信诚幸福消费混合基金基金
经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股市行情惨淡,一开年就因为各种内因外因持续暴跌,内因主要有股市熔断制度等,外因主要有人民币持续贬值等。短短一个月内上证指数就从3500多点跌到2600多点。然后5个月上证指数一直在2800-3000点一带震荡。整个上半年上证指数下跌17.22%,沪深300指数下跌15.47%,创业板指下跌17.92%。
本基金上半年净值也跟随大势下跌13.9%,表现比几大指数略好。但也给投资人带来了较大的损失。4.4.2 报告期内基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-13.90%,同期业绩比较基准收益率为-12.01%,基金落后业绩比较基准1.89%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们认为股市经历了较大的下跌后会有一定的机会。虽然从整个指数看指数上涨空间不会特别大,但局部性板块机会比较多。
首先从中报预告角度分析,大部分公司都是有不错的增长,创业板,中小板增速都不错,主板增速也逐渐回升。因此短期内业绩风险不大,基本面良好。
再从资金面分析,目前人民币汇率基本已经稳定,同时债券收益率下降的非常快,因此股市的吸引力变得突出,有望吸引部分资金入市。
因此本基金将着眼于以下几个方面的布局,第一类是稳定增长的龙头公司。第二类是业绩增长迅速的新
兴产业公司,如新能源和tmt等。第三类是股价处于底部且基本面有变化的公司。争取通过以上三类公
司的布局在下半年获得一定的绝对收益和超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的25%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 127,981,229.83 198,739,534.41
结算备付金 18,297,342.27 2,048,909.36
存出保证金 14,282,202.01 495,571.58
交易性金融资产 6.4.7.2 542,853,397.28 697,187,786.34
其中：股票投资 507,121,853.28 697,146,237.54
基金投资 - -
债券投资 35,731,544.00 41,548.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 6,990,546.16
应收利息 6.4.7.5 708,791.25 43,094.26
应收股利 - -
应收申购款 332,434.49 3,621,205.86
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 704,455,397.13 909,126,647.97
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 14,139,460.78
应付赎回款 3,456,199.16 1,140,013.88
应付管理人报酬 856,743.03 1,045,274.11
应付托管费 142,790.52 174,212.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 607,254.54 1,634,889.49
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 455,275.25 444,296.38
负债合计 5,518,262.50 18,578,146.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 303,271,265.14 332,716,561.02
未分配利润 6.4.7.10 395,665,869.49 557,831,939.97
所有者权益合计 698,937,134.63 890,548,500.99
负债和所有者权益总计 704,455,397.13 909,126,647.97
注:截止本报告期末,基金份额净值2.305元,基金份额总额303,271,265.14份6.2利润表
会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -116,842,970.12 90,053,934.32
1.利息收入 779,515.01 390,397.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 620,099.69 390,183.96
债券利息收入 159,415.32 213.95
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -69,928,810.08 155,758,320.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -73,240,150.05 153,095,700.51
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 6,964.80 905,747.39
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 2,349,080.00 -
股利收益 6.4.7.16 955,295.17 1,756,872.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17 -47,845,561.17 -69,176,027.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 151,886.12 3,081,243.31
减：二、费用 8,548,184.72 8,961,001.43
1．管理人报酬 5,308,926.38 3,870,941.85
2．托管费 884,821.06 645,156.96
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,081,374.43 4,208,424.11
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 273,062.85 236,478.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -125,391,154.84 81,092,932.89
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -125,391,154.84 81,092,932.89
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 332,716,561.02 557,831,939.97 890,548,500.99
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -125,391,154.84 -125,391,154.84
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -29,445,295.88 -36,774,915.64 -66,220,211.52
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 26,205,079.33 31,325,526.40 57,530,605.73
2.基金赎回款 -55,650,375.21 -68,100,442.04 -123,750,817.25
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-” - - -
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 303,271,265.14 395,665,869.49 698,937,134.63
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 135,779,425.45 99,510,001.47 235,289,426.92
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 81,092,932.89 81,092,932.89
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 266,853,356.80 614,409,015.29 881,262,372.09
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,230,325,890.17 2,113,449,085.66 3,343,774,975.83
2.基金赎回款 -963,472,533.37 -1,499,040,070.37 -2,462,512,603.74
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-” - - -
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 402,632,782.25 795,011,949.65 1,197,644,731.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(原“信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)”)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]1952号文)和《关于信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2012]289号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2012年5月7日生效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月3日起,本基金名称变更为“信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。
本基金于:2012年3月14日至2012年4月27日募集,扣除认购费后的有效认购资金308,287,512.34元,利息转份额198,030.99元,募集规模为308,485,543.33份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2012)CR No.0032号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产为60%-95%;债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配臵比例进行适当调整。
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错。6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收
入亦免征增值税。
(2)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付
上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1
年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股
权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 127,981,229.83
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 127,981,229.83
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 544,837,706.53 507,121,853.28 -37,715,853.25
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
交易所市场 35,660,000.00 35,731,544.00 71,544.00
债券 银行间市场 - - -
合计 35,660,000.00 35,731,544.00 71,544.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 580,497,706.53 542,853,397.28 -37,644,309.25
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 63,368,560.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 63,368,560.00 - - -
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 22,999.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 296.90
应收债券利息 674,221.15
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.28
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11,273.42
合计 708,791.25
注：其他是指应收结算保证金利息。6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 607,254.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 607,254.54
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11,670.99
预提审计费 74,590.88
预提信息披露费 339,178.12
基金上市费 29,835.26
合计 455,275.25
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 332,716,561.02 332,716,561.02
本期申购 26,205,079.33 26,205,079.33
本期赎回（以“-”号填列） -55,650,375.21 -55,650,375.21
本期末 303,271,265.14 303,271,265.14
注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 316,332,632.76 241,499,307.21 557,831,939.97
本期利润 -77,545,593.67 -47,845,561.17 -125,391,154.84
本期基金份额交易 -23,112,822.37 -13,662,093.27 -36,774,915.64
产生的变动数
其中：基金申购款 22,690,899.90 8,634,626.50 31,325,526.40
基金赎回款 -45,803,722.27 -22,296,719.77 -68,100,442.04
本期已分配利润 - - -
本期末 215,674,216.72 179,991,652.77 395,665,869.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 592,857.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,090.34
其他 15,152.26
合计 620,099.69
注：其他指中金所存款利息收入、结算保证金利息收入。6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 711,544,622.36
减：卖出股票成本总额 784,784,772.41
买卖股票差价收入 -73,240,150.05
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 6,964.80
兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 6,964.80
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 39,008.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 32,000.00
减：应收利息总额 43.20
买卖债券差价收入 6,964.80
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未进行权证投资。6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股指期货投资收益 2,349,080.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 955,295.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 955,295.17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -51,048,561.17
——股票投资 -51,110,556.37
——债券投资 61,995.20
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 3,203,000.00
——权证投资 -
股指期货 3,203,000.00
3.其他 -
合计 -47,845,561.17
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 151,886.12
合计 151,886.12
注：1、本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
2、根据2012年7月下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》(发改
价格[2012]2119号)规定,自2012年1月1日起对股票交易监管费用按交易额的0.04‰调整为0.02‰;
对基金和债券免收交易监管费;其他指中登公司退还的2012年1月至2012年8月期间多收取的交易监
管费在本报告期确认为收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 2,074,319.83
银行间市场交易费用 -
股指期货交易费用 7,054.60
合计 2,081,374.43
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 74,590.88
信息披露费 149,178.12
银行费用 10,458.59
债券帐户维护费 9,000.00
基金上市费 29,835.26
合计 273,062.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,308,926.38 3,870,941.85
其中：支付销售机构的客户维护费 2,404,293.56 1,815,727.96
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月
月30日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 884,821.06 645,156.96
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6
日 月30日
基金合同生效日(2012年5月7 - -
日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 1,801,501.50 -
报告期间申购/买入总份额 - 1,801,501.50
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 1,801,501.50 1,801,501.50
报告期末持有的基金份额占基金 0.59% 0.45%
总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例
信诚人寿保险有 7,627,383.68 2.52% 7,627,383.68 2.29%
限公司
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 127,981,229.83 592,857.09 264,681,221.95 369,088.17
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2016年6月30日的相关余额为人民币732,344.47元。(2015年6月30日余额为3,633,163.67元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代 证券名 流通受 认购价 期末估 数量 期末成本 期末估值
码 称 成功认购日 可流通日 限类型 格 值单价 （单 总额 总额 备注
位：股）
601966 玲珑轮 2016-06-24 2016-07-06 新股申 12.98 12.98 5,281 68,547.38 68,547.38 -
胎 购
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股申 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
购
300520 科大国 2016-06-30 2016-07-08 新股申 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
创 购
002805 丰元股 2016-06-29 2016-07-07 新股申 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
份 购
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停牌原 期末 复牌 期末 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股） 成本总额 估值总额 备注
价 价
600649 城投控股2016-06-20重大事 14.36 - -2,492,635 37,396,622.6135,794,238.60 -
项待核
实
600576 万家文化2016-04-11筹划重 21.78 - - 407,100 8,050,291.40 8,866,638.00 -
大事项
002587 奥拓电子2016-04-19筹划重 14.452016-07-28 14.00 600,000 8,833,435.00 8,670,000.00 -
大事项
600738 兰州民百2016-03-23筹划重 8.492016-07-11 9.341,000,000 9,691,209.00 8,490,000.00 -
大事项
300299 富春通信2016-02-29筹划重 31.48 - - 238,179 8,964,681.24 7,497,874.92 -
大事项
000948 南天信息2016-06-28筹划重 19.312016-07-12 21.00 350,000 7,222,906.00 6,758,500.00 -
大事项
600358 国旅联合2016-04-05筹划重 13.502016-08-05 12.57 392,767 7,291,184.70 5,302,354.50 -
大事项
002373 千方科技2016-05-12筹划重 14.942016-08-16 16.43 192,200 4,415,085.46 2,871,468.00 -
大事项
601611 中国核建2016-06-30交易异 20.922016-07-01 23.01 17,395 60,360.65 363,903.40 -
常波动
注：截至本报告批准报出日,“万家文化”、“城投控股”和“富春通信”仍未发布复牌公告。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3 3个月
2016年6月 1个月以内 个月 6个月以内 -1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
30日
资产
银行存款 127,981,229.83 - - - - - - - -127,981,229.83
结算备付金 18,297,342.27 - - - - - - - - 18,297,342.27
存出保证金 14,282,202.01 - - - - - - - - 14,282,202.01
交易性金融 731,544.0035,000,000.00 - - - - - -507,121,853.28542,853,397.28
资产
买入返售金 - - - - - - - - - -
融资产
应收证券清 - - - - - - - - - -
算款
应收利息 - - - - - - - - 708,791.25 708,791.25
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 332,434.49 332,434.49
待摊费用 - - - - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - - - - -
资产总计 161,292,318.1135,000,000.00 - - - - - -508,163,079.02704,455,397.13
负债
卖出回购金 - - - - - - - - - -
融资产款
应付证券清 - - - - - - - - - -
算款
应付赎回款 - - - - - - - - 3,456,199.16 3,456,199.16
应付管理人 - - - - - - - - 856,743.03 856,743.03
报酬
应付托管费 - - - - - - - - 142,790.52 142,790.52
应付销售服 - - - - - - - - - -
务费
应付交易费 - - - - - - - - 607,254.54 607,254.54
用
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 455,275.25 455,275.25
负债总计 - - - - - - - - 5,518,262.50 5,518,262.50
利率敏感度161,292,318.1135,000,000.00 - - - - - -502,644,816.52698,937,134.63
缺口
上年度末 1-3 3个月
2015年12月 1个月以内 个月 6个月以内 -1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 198,739,534.41 - - - - - - - -198,739,534.41
结算备付金 2,048,909.36 - - - - - - - - 2,048,909.36
存出保证金 495,571.58 - - - - - - - - 495,571.58
交易性金融 - - - - - - - 41,548.80697,146,237.54697,187,786.34
资产
买入返售金 - - - - - - - - - -
融资产
应收证券清 - - - - - - - - 6,990,546.16 6,990,546.16
算款
应收利息 - - - - - - - - 43,094.26 43,094.26
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 3,621,205.86 3,621,205.86
待摊费用 - - - - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - - - - -
资产总计 201,284,015.35 - - - - - - 41,548.80707,801,083.82909,126,647.97
负债
卖出回购金 - - - - - - - - - -
融资产款
应付证券清 - - - - - - - - 14,139,460.78 14,139,460.78
算款
应付赎回款 - - - - - - - - 1,140,013.88 1,140,013.88
应付管理人 - - - - - - - - 1,045,274.11 1,045,274.11
报酬
应付托管费 - - - - - - - - 174,212.34 174,212.34
应付销售服 - - - - - - - - - -
务费
应付交易费 - - - - - - - - 1,634,889.49 1,634,889.49
用
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - - 444,296.38 444,296.38
负债总计 - - - - - - - - 18,578,146.98 18,578,146.98
利率敏感度201,284,015.35 - - - - - - 41,548.80689,222,936.84890,548,500.99
缺口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
分析 本期（2016年6月30日） 上年度（2015年12月31日）
市场利率下降25个基点 9,785.23 -
市场利率上升25个基点 -9,779.77 -
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 507,121,853.28 72.56 697,146,237.54 78.28
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 507,121,853.28 72.56 697,146,237.54 78.28
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变.
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末(2016年6月30日) 上年度末(2015年12月31日)
分析 业绩比较基准中的股票指 40,241,727.98 39,169,963.38
数上升5%
业绩比较基准中的股票指 -40,241,727.98 -39,169,963.38
数下降5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 507,121,853.28 71.99
其中：股票 507,121,853.28 71.99
2 固定收益投资 35,731,544.00 5.07
其中：债券 35,731,544.00 5.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 146,278,572.10 20.76
7 其他各项资产 15,323,427.75 2.18
8 合计 704,455,397.13 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 321,536,774.18 46.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 18,926,922.25 2.71
F 批发和零售业 30,404,638.00 4.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,856,869.90 5.85
J 金融业 8,380,000.00 1.20
K 房地产业 35,794,238.60 5.12
L 租赁和商务服务业 44,407,602.50 6.35
M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,678,000.00 0.96
S 综合 - -
合计 507,121,853.28 72.56
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002329 皇氏集团 2,603,112 39,020,648.88 5.58
2 600649 城投控股 2,492,635 35,794,238.60 5.12
3 601888 中国国旅 757,600 33,319,248.00 4.77
4 002102 冠福股份 1,510,000 18,905,200.00 2.70
5 002325 洪涛股份 2,019,915 18,563,018.85 2.66
6 002235 安妮股份 1,000,000 18,210,000.00 2.61
7 002367 康力电梯 1,000,000 15,400,000.00 2.20
8 603939 益丰药房 400,000 13,048,000.00 1.87
9 300031 宝通科技 500,000 12,760,000.00 1.83
10 002513 *ST蓝丰 843,820 12,657,300.00 1.81
11 002537 海立美达 401,700 12,211,680.00 1.75
12 300093 金刚玻璃 500,000 11,845,000.00 1.69
13 300086 康芝药业 999,925 11,499,137.50 1.65
14 002436 兴森科技 500,000 11,395,000.00 1.63
15 000980 金马股份 1,000,000 11,140,000.00 1.59
16 002123 荣信股份 500,000 10,395,000.00 1.49
17 300018 中元股份 799,100 10,156,561.00 1.45
18 600584 长电科技 499,978 10,144,553.62 1.45
19 002182 云海金属 500,000 9,950,000.00 1.42
20 600576 万家文化 407,100 8,866,638.00 1.27
21 300026 红日药业 500,000 8,695,000.00 1.24
22 002587 奥拓电子 600,000 8,670,000.00 1.24
23 002009 天奇股份 526,450 8,596,928.50 1.23
24 600738 兰州民百 1,000,000 8,490,000.00 1.21
25 000776 广发证券 500,000 8,380,000.00 1.20
26 300207 欣旺达 300,000 7,701,000.00 1.10
27 300299 富春通信 238,179 7,497,874.92 1.07
28 300231 银信科技 400,000 7,376,000.00 1.06
29 600172 黄河旋风 400,000 7,372,000.00 1.05
30 600735 新华锦 500,000 7,015,000.00 1.00
31 000948 南天信息 350,000 6,758,500.00 0.97
32 000952 广济药业 400,000 6,744,000.00 0.96
33 002699 美盛文化 200,000 6,678,000.00 0.96
34 300059 东方财富 300,000 6,660,000.00 0.95
35 300295 三六五网 200,000 6,500,000.00 0.93
36 002185 华天科技 499,960 6,364,490.80 0.91
37 002007 华兰生物 200,000 6,280,000.00 0.90
38 002055 得润电子 200,000 6,124,000.00 0.88
39 300326 凯利泰 234,000 5,847,660.00 0.84
40 002188 巴士在线 200,000 5,786,000.00 0.83
41 000790 华神集团 499,928 5,654,185.68 0.81
42 002172 澳洋科技 500,000 5,365,000.00 0.77
43 600358 国旅联合 392,767 5,302,354.50 0.76
44 300274 阳光电源 200,000 4,880,000.00 0.70
45 002332 仙琚制药 399,910 4,478,992.00 0.64
46 300418 昆仑万维 110,454 3,122,534.58 0.45
47 002373 千方科技 192,200 2,871,468.00 0.41
48 300099 尤洛卡 293,578 2,583,486.40 0.37
49 603899 晨光文具 111,498 1,973,514.60 0.28
50 601611 中国核建 17,395 363,903.40 0.05
51 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04
52 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.03
53 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.03
54 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
55 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.02
56 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.02
57 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.02
58 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
59 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
60 601966 玲珑轮胎 5,281 68,547.38 0.01
61 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
62 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
63 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
64 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 -
65 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 -
66 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 -
67 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 -
68 300520 科大国创 926 9,306.30 -
69 002805 丰元股份 971 5,631.80 -
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002329 皇氏集团 43,086,647.70 4.84
2 601888 中国国旅 40,131,476.38 4.51
3 600649 城投控股 37,396,622.61 4.20
4 002235 安妮股份 32,906,850.50 3.70
5 002325 洪涛股份 25,627,588.39 2.88
6 000952 广济药业 25,168,126.00 2.83
7 600006 东风汽车 24,019,366.00 2.70
8 002537 海立美达 23,513,829.00 2.64
9 300383 光环新网 21,273,755.01 2.39
10 002622 永大集团 17,882,238.00 2.01
11 002191 劲嘉股份 17,485,624.35 1.96
12 002102 冠福股份 17,210,608.43 1.93
13 000586 汇源通信 16,996,196.00 1.91
14 603268 松发股份 15,497,912.00 1.74
15 600735 新华锦 13,467,601.00 1.51
16 002062 宏润建设 12,192,909.84 1.37
17 300018 中元华电 11,737,370.50 1.32
18 300093 金刚玻璃 11,669,596.00 1.31
19 002436 兴森科技 10,674,629.00 1.20
20 002707 众信旅游 10,446,155.00 1.17
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000952 广济药业 58,054,535.19 6.52
2 600006 东风汽车 28,086,215.66 3.15
3 300383 光环新网 22,323,268.19 2.51
4 002426 胜利精密 21,550,023.00 2.42
5 002453 天马精化 20,207,701.81 2.27
6 300093 金刚玻璃 19,721,600.20 2.21
7 000586 汇源通信 19,670,955.00 2.21
8 002622 永大集团 19,208,425.41 2.16
9 002727 一心堂 17,371,085.17 1.95
10 002537 海立美达 16,949,333.00 1.90
11 002655 共达电声 16,565,168.17 1.86
12 002191 劲嘉股份 15,710,391.58 1.76
13 603456 九洲药业 15,119,062.00 1.70
14 002235 安妮股份 14,613,960.65 1.64
15 300043 互动娱乐 13,356,517.00 1.50
16 002768 国恩股份 12,940,000.00 1.45
17 000679 大连友谊 12,257,720.00 1.38
18 600136 道博股份 12,228,042.30 1.37
19 002062 宏润建设 11,816,664.21 1.33
20 002707 众信旅游 11,684,790.00 1.31
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 645,870,944.52
卖出股票收入（成交）总额 711,544,622.36
注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 35,000,000.00 5.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 731,544.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,731,544.00 5.11
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 019518 15国债18 350,000 35,000,000.00 5.01
2 120001 16以岭EB 6,600 731,544.00 0.10
注:本基金本报告期末仅持有上述2只债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说
明
IC1612 IC1612 30 33,937,200.00 1,146,080.00 -
IC1607 IC1607 27 32,634,360.00 2,056,920.00 -
公允价值变动总额合计(元) 3,203,000.00
股指期货投资本期收益(元) 2,349,080.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 3,203,000.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。7.11.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,282,202.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 708,791.25
5 应收申购款 332,434.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,323,427.75
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说明
值比例（%）
1 600649 城投控股 35,794,238.60 5.12重大事项待核实
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8,097 37,454.77 10,380,882.40 3.42% 292,890,382.74 96.58%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 信诚人寿保险有限公司 7,627,383.68 2.52%
2 曾秀吟 5,085,215.16 1.68%
3 陈水珍 3,676,102.94 1.21%
4 黄锦 3,621,513.94 1.19%
5 汪维姗 2,932,769.01 0.97%
6 陈臻瑞 2,790,820.14 0.92%
7 吕大龙 2,782,737.62 0.92%
8 邓雄彪 2,263,560.42 0.75%
9 徐淼 1,839,220.01 0.61%
10 黄强 1,837,867.65 0.61%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 125,334.70 0.04%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研 10~50
究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年5月7日)基金份额总额 308,485,543.33
本报告期期初基金份额总额 332,716,561.02
本报告期基金总申购份额 26,205,079.33
减:本报告期基金总赎回份额 55,650,375.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 303,271,265.14
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股 占当期佣
券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注
额的比例 总量的比
例
安信证券 1 379,860,721.63 28.01% 346,166.77 27.86% -
招商证券 2 369,595,603.04 27.26% 336,813.13 27.11% -
国信证券 1 271,653,390.52 20.03% 247,557.95 19.92% -
东方证券 1 158,522,214.82 11.69% 147,631.03 11.88% -
中信证券 1 117,787,618.82 8.69% 109,695.09 8.83% -
中信建投 2 58,615,376.13 4.32% 54,588.36 4.39% -
大通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
安信证券 - -
招商证券 - -
国信证券 - -
东方证券 35,039,008.00 100.00%
中信证券 - -
中信建投 - -
大通证券 - -
国泰君安 - -
海通证券 - -
中泰证券 - -
西南证券 - -
浙商证券 - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《中国证券报》《、上
1 信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2015年12月 海证券报》《、证券时 2016-01-04
31日基金资产净值和基金份额净值公告 报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2 信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分 同上 2016-01-04
基金开放时间的公告
3 信诚基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断 同上 2016-01-06
期间暂停申购赎回业务的提示性公告
4 信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分 同上 2016-01-07
基金开放时间的公告
5 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2015年第四季 同上 2016-01-22
度报告
6 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加钱景财 同上 2016-03-17
富为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告
7 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报 同上 2016-03-25
告
8 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2015年年度报 同上 2016-03-25
告摘要
9 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加利得基 同上 2016-03-30
金为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告
10 信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加同花顺申购 同上 2016-03-31
费率优惠活动的公告
11 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)2016年第一季 同上 2016-04-21
度报告
12 关于信诚基金管理有限公司淘宝店关闭申购服务的公 同上 2016-05-05
告20160505
13 关于信诚基金管理有限公司网上交易支付宝渠道关闭 同上 2016-05-05
基金支付服务的公告20160505
14 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加好买基 同上 2016-05-31
金为销售机构并参加费率优惠活动的公告
15 信诚基金管理有限公司关于调整网上直销招商银行卡 同上 2016-06-02
直联渠道费率优惠折扣的公告
16 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）招募说明书 同上 2016-06-20
（2016年第1次更新）
17 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）招募说明书 同上 2016-06-20
摘要（2016年第1次更新）
18 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银 同上 2016-06-29
行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
19 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾投 同上 2016-06-29
资为销售机构的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、（原）信诚周期轮动股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）基金合同
4、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2016年8月24日
京公网安备 11010502031572号