中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年05月30日 送出日期:2024年05月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中信保诚全球商品主题 基金代码 165513 (QDII-FOF-LOF) 份额类别简称 中信保诚全球商品主题 份额类别子代码 165513 (QDII-FOF-LOF)A 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外托管人 中国银行(香港)有限公司 Bank of China (Hong Kong) Limited 基金合同生效 2011年12月20日 基金类型 其他类型 日 上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年01月13日 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 开始担任本基金基 2019年04月18日 基金经理 顾凡丁 金经理的日期 证券从业日期 2015年06月27日 其他 本基金场内简称:中信保诚商品LOF 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基 金资产的长期稳定增值。 本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包 括exchange traded fund, ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭 投资范围 证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货 币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金为基金中的基金,因此,投资于公募基金的比例不低于基金资产的60%。 本基金以商品主题投资为主,因此,投资于商品类基金的比例不低于本基金非固 定收益类资产的80%。就基金合同而言,商品类基金是指业绩比较基准中90%以上 为商品指数或商品价格的基金。商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等 大宗商品。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律、法规另有 规定的,从其规定。 主要投资策略 1、自上而下的大类资产配置策略;2、商品配置策略;3、ETF投资策略;4、非上 市基金投资策略;5、股票投资策略;6、固定收益资产投资策略。 业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index)*100.00% 风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属 于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表 注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<1000000.00 1.60% 场内,场外 申购费(前收费) 1000000.00≤M<2000000.00 1.20% 场内,场外 2000000.00≤M<5000000.00 0.80% 场内,场外 M≥5000000.00 1000元/笔 场内,场外 N<7天 1.50% 场外 N<7天 1.50% 场内 赎回费 7天≤N<365天 0.50% 场外 365天≤N<730天 0.25% 场外 N≥7天 0.50% 场内 N≥730天 0.00% 场外 申购费:M:申购金额;单位:元 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.75% 基金管理人和销售机构 托管费 0.30% 基金托管人 审计费用 45,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 其它费用 律师费等 - 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A: 基金运作综合费率(年化) 2.19% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (一)持有本基金所面临的特有风险 1、商品市场风险 本基金的核心风险暴露为商品资产。商品价格的历史波动性较大。截至2010年末,以标准普尔高盛 商品指数系列为代表的商品总体价格在过去十年的年化波动率达到了约26.7%。分类别依次来看, 能源类、基础金属、贵金属与农产品商品价格波动率分别为35.0%,25.7%,22.3%,19.6%。 商品的高波动率主要来自以下几个方面:商品价格对经济周期的变化反映敏感,宏观经济的复苏、 过热、滞胀和衰退的更迭带动了商品价格的周期性波动;大宗商品多为与人类需求息息相关的资源 品,供给有限而需求无限,时常受到各类基本面因素的冲击;金融创新和全球流动性过剩,使得大 量带有投机性质的资本进出商品市场,加剧了商品价格的波动。 2、投资实物商品ETF所面临的风险 实物商品ETF通过持有实物商品来获取商品增值的收益,投资此类产品的风险包括:实物商品相对 于商品类金属衍生工具而言,流动性差且变现困难,如果在短时间内进行大量的买入卖出操作,冲 击成本较大;实物商品有被损坏、盗窃、腐蚀的风险;实物商品ETF本身的资产托管人破产亦会对 基金资产造成影响。 3、投资商品衍生品ETF所面临的风险 商品衍生品ETF通过持有衍生品合约模拟商品现货价格上涨的收益,投资此类产品的风险包括:商 品衍生品ETF主要通过持有期货、期权等衍生品合约来复制现货市场表现,导致ETF净值表现与商 品现货价格走势发生偏差;上述所持衍生品合约如果通过柜面(OTC)市场交易,可能产生对手方的 信用违约风险;衍生品投资通常具有较高的杠杆性,基础资产微小的价格变化可能会给投资人带来 难以承受的下行风险,甚至引发平仓;金融衍生品的虚拟性和复杂性也隐含着各种管理风险和操作 风险。 对于投资于商品期货合约的ETF而言,在近期合约临近到期时需要进行换仓操作(即卖出近期合约, 买入远期合约),构成换仓风险。例如,若此时商品的期限结构呈现为正向市场(contango,即远期 期货合约价格高于近期期货合约价格),换仓操作可能导致该基金财产发生损失,并使得基金净值增 长率低于商品现货价格增长率。 4、投资合成ETF所面临的风险 海外市场中存在一种合成ETF,此类ETF并非通过真正持有指数成分资产,而是通过持有衍生品合 约(互换等)或结构化产品等各种柜台式工具获取指数的收益。由于不是持有指数成分来复制指数, 而是与对手方约定以一定的方式换取指数收益,因此,此类ETF存在着较为显著的对手方风险,即 对手方出现违约导致该ETF无法全额获得指数收益甚至损失部分或全部本金的风险。另外,柜台式 工具不受中央结算机构的信用担保,且一般不进行每日盯市及结算,也可能加剧持有此类ETF的潜 在违约风险。 5、二级市场投资ETF所面临的折溢价风险 由于ETF市场价格受到二级市场需求和供给的影响,ETF二级市场价格可能与该基金资产净值不同。 因此,若通过二级市场变现可能随之产生折溢价风险。 6、投资非上市公募基金时所面临的主动风险 当基金投资于非上市公募基金时所蕴含的风险包括:基金管理人对第三方基金不具有实质影响力, 标的基金的投资风格及未来风险收益特征可能偏离其投资目标,而致使母基金的投资失效;基金管 理人对第三方基金的评估大多来自于公开披露信息,这些信息往往是滞后的,并且存在所提供信息 与事实不符或非事实全部的情况。另外,基金中基金的基金管理人在构建FOF投资组合的时候,对 基金的选择在很大的程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的 表现,所以可能引起一定的风险。 7、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险 (1)在相关条件成熟的情况下,本基金管理人将在基金合同生效后6个月内向深圳证券交易所申请 上市交易,即本基金不会在合同生效后立即上市交易,届时投资者仅可通过赎回基金份额进行变现。 即使在基金上市期间,可能因信息披露等原因导致基金停牌,投资人在停牌期间亦不能买卖基金; (2)在上市交易期间,如继续接受申购可能导致突破国家外汇局批准的外汇额度,本基金将暂停申 购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动; (3)当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批 准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格 出现较大波动; (4)本基金二级市场收盘价折溢价率可能因大宗商品价格波动等市场因素发生较大变动; (5)基金可能因上市后交易对手不足导致基金二级市场交易的流动性风险; (6)当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时, 本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (二)境外投资所涉及的一般性市场风险:1、海外市场风险;2、汇率风险;3、经济周期风险;4、 政治风险;5、税务风险;6、利率风险;7、信用风险;8、金融衍生品风险;9、证券借贷风险;10、 正/逆回购风险;(三)主动型开放式基金的一般风险:1、主动风险;2、流动性风险评估及流动性 风险管理工具;3、申购、赎回价格未知的风险;4、投资管理类风险:(1)基金管理人风险;(2) 托管人风险;(3)证券经纪商风险;5、技术类风险:(1)操作风险;(2)估值风险;(3)金融模型 风险;(4)会计核算风险;6、不可抗力风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、 准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn,客服电话400-666-0066 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、 其他情况说明 无