中信保诚基金管理有限公司关于信诚全球商品主题证券投资基金 (LOF)修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的 公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管 理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 中信保诚基金管理有限公司决定对信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(以下简称本基 金)的基金合同、托管协议进行修订,并对本基金赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜 公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《关于根据<公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定>修改信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同、托管协议的内 容说明》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合 同的事项,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、赎回费相关规则调整 鉴于《流动性风险管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理, 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”,基金管理人将本 基金持续持有期少于7日(不含)对应的赎回费率调整为1.5%,上述对投资者收取的赎回费 计入基金财产的比例调整为100%(转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行 调整)。 三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018年3月31日起 生效。对于2018年3月30日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于2018年 3月30日15:00之后的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。基金管理人将在届时更新本基 金招募说明书时一并更新相关内容。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 中信保诚基金管理有限公司 公司网址:www.citicprufunds.com.cn 客服电话:400-666-0066 五、风险提示 1  (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修 订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理 基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整 了基金的部分投资限制规定;对投资者持有本基金少于 7 日(不含)收取 1.5%的短期赎回 费;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停 申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回申请无 法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化 和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 (2)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 附件:《关于根据<公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定>修改信诚全球商 品主题证券投资基金(LOF)基金合同、托管协议的内容说明》 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 2 附件: 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同、托管协议的内容 说明 一、 基金合同主要修订内容 章节 修订内容 全文 “信诚基金管理有限公司”修改为“中信保诚基金管理有限公司” 前言 增加: “《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理 规定》)”的表述 释义 增加: “《流动性风险管理规定》: 指《公开募集开放式 证券投资基金 流动性风险管理 规 定》;” 基金份 “(五)申购与赎回的数额限制”中,增加: 额的申 “3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管 购与赎 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 回 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相 关公告。” 基金份 “(七)申购和赎回的费用及其用途”中,增加: 额的申 “1、……,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费 购与赎 4、……,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产,对 回 持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费” 基金份 “(九)巨额赎回的认定及处理方式”之“2、巨额赎回的场外处理方式”中,增加: 额的申 “本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 10%以 购与赎 上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人 回 当日超过上一开放日基金总份额 10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延 期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1) 接受全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申 请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。” 基金份 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“1、在本基金的开放日出现或 额的申 者可能出现如下情况时,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:”中, 购与赎 增加: 回 “(11)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当暂停接受基金申购申请; (12)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的 比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;” 基金份 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“1、在本基金的开放日出现或 额的申 者可能出现如下情况时,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:”中, 购与赎 “(11)法律、法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 3 回 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账 户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当在当日向监管机构备案,因上述(1) 到(9)项和第(11)项暂停申购时,基金管理人还应当依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上及时公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。”修改为: “(13)法律、法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将相应退回投资 者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当在当日向监管机构备案,因上述 (1)到(9)项和第(11)、(13)项暂停申购时,基金管理人还应当依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒体上及时公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。” 基金份 “(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”之“2、在本基金的开放日出现或 额的申 可能出现如下情况时,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请:”中,增加: 购与赎 “(8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 回 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;” 基金合 “(一)基金管理人”之“1、基金管理人基本情况”中, 同当事 “住所:上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层”修改为: 人及其 “住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层” 权利义 务 基金合 “(二)基金托管人”之“1、基金托管人基本情况”中, 同当事 “法定代表人:肖钢”修改为: 人及其 “法定代表人:陈四清” 权利义 “注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整”修改 务 为: “注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整” 基金的 “(二)投资范围”中, 投资 “本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 法律、法规另有规定的,从其规定。” 增加: “其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。” 基金的 “(八)投资限制”之“5、证券回购交易”中,增加: 投资 “(6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。” 基金资 “(六)暂停估值的情形”中,增加: 产估值 “5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当暂停估值;” 基金的 “(六)定期报告”中,增加: 信息披 “报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形,为 露 保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等 定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。中国证监会 认定的特殊情形除外。 4  本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。” 基金的 “(七)临时报告与公告”中,增加: 信息披 “27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;” 露 二、 基金托管协议主要修订内容 章节 修订内容 全文 “信诚基金管理有限公司”修改为: “中信保诚基金管理有限公司” 一、基金托管 “(一)基金管理人”中, 协议当事人 “住所:上海市世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层”修改为: “住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层” 一、基金托管 “(二)基金托管人”中, 协议当事人 “法定代表人:肖 钢”修改为: “法定代表人:陈四清” “注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整” 修改为: “注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整” 二、基金托管 “(一)订立托管协议的依据”中,增加: 协议的依据、 “……、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》” 目的和原则 三、基金托管 在“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》中实际可以监控 人对基金 管 事项的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包 理人的业 务 括以下方面:”之“1、对基金的投资范围、投资对象进行监督”中,增加: 监督和核查 “……,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。” 三、基金托管 在“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》中实际可以监控 人对基金 管 事项的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包 括以下方面:”之“1、对基金的投资范围、投资对象进行监督”之“(5)证券 理人的业 务 回购交易”中,增加: 监督和核查 “6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致;本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合同约定 的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。” 九、基金财产 在“(二)基金资产净值的计算和复核”之“11、暂停估值与公告基金份额净值 净值计算 和 的情形”中,增加: 会计核算 “(5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停估值;” 5