信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012 年 10 月 24 日 -1- 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(场内简称:信诚商品) 基金主代码 165513 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日 报告期末基金份额总额 56,413,220.37 份 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的投资目标 基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内投资策略 精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性, 风险收益特征 因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金 品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited境外资产托管人 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -155,985.59 2.本期利润 1,035,888.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0406 4.期末基金资产净值 50,571,344.91 5.期末基金份额净值 0.896 -2- 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2012 年第 3 季度 3.94% 0.61% 11.54% 1.11% -7.60% -0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为 2011 年 12 月 20 日)。 2、本基金建仓日自 2011 年 12 月 20 日至 2012 年 6 月 20 日,建仓日结束时资产配置 比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 台湾国立成功大学硕士,8 年基金从业经 验;2004 年 7 月至 2011 年初曾任职于台 湾宝来证券投资信托股份有限公司,拥有 丰 富 的 全 球 资 产 配 置 和 ETF 投 资 经 本基金基 2011 年 12 月 李舒禾 - 8 验.2006/9 ~ 2010/9 期间担任宝来全球 金经理 20 日 ETF 稳健组合证券投资信托基金经理,该 基金的投资内容以 ETF 为主,资产范围包 括股票、债券、商品、REITS、货币、杠 杆等。2010/11 ~ 2011/3 期间担任宝来 -3- 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 黄金期货信托基金经理,该基金主要投资 于黄金期货。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定 以及《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金 (LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管 理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内, 基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟 定的《信诚基金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理 的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决 策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强 交易执行的内部控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断 完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披 露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第三季基金投资策略受到第二季下跌影响,对未来风险性资产的看法偏稳健,在投资策 略上低配能源、高配贵金属及新兴市场。看好黄金将持续受到 ECB 及 Fed 量化宽松政策的影 响,未来仍有上涨的空间,因此加码黄金;而另外主要加码的资产为新兴市场,主要着眼於新 兴市场价格整理了 1-2 年,目前通货膨胀下滑,下半年出口可能受到成熟市场复苏而改善,因 此未来股价将回升到合理估值,因此加码新兴市场。 4.5 报告期内基金的业绩表现 基金第三季度份额净值增长率为 3.94%,落后基准标普高盛商品指数 7.60%。落后原因主 要为原油配置不足及可投资的农产品 ETF 表现不如指数。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(人民币元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 18,754,551.19 35.77 3 固定收益投资 - - -4- 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,155,565.48 30.82 8 其他资产 17,516,838.74 33.41 9 合计 52,426,955.41 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 5.3.1 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 5.4.1 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 净值比例 POWERSHARES DB 契约型开 DB COMMODITY 1 PRECIOUS METALS ETF 基金 3,362,480.12 6.65 放式 SERVICES LLC FUND (U.S.) STATE STREET SPDR GOLD 契约型开 2 ETF 基金 BANK AND TRUST 2,617,869.17 5.18 SHARES(U.S.) 放式 COMPANY POWERSHARES DB 契约型开 DB COMMODITY 3 ETF 基金 2,055,130.78 4.06 ENERGY 放式 SERVICES LLC -5- 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 FUND(U.S.) POWERSHARES DB 契约型开 DB COMMODITY 4 ETF 基金 2,003,318.47 3.96 OIL FUND(U.S.) 放式 SERVICES LLC UNITED STATES UNITED STATES 契约型开 5 BRENT OIL FUND ETF 基金 COMMODITIES 1,849,263.88 3.66 放式 LP(U.S.) FUNDS ISHARES SILVER 契约型开 BLACKROCK 6 ETF 基金 1,103,942.74 2.18 TRUST(U.S.) 放式 FUND ADVISORS UNITED STATES UNITED STATES 契约型开 7 GASOLINE FUND ETF 基金 COMMODITIES 1,074,520.50 2.12 放式 LP(U.S.) FUNDS ETFS PHYSICAL ETFS 契约型开 8 PALLADIUM ETF 基金 SECURITIES US 1,036,182.81 2.05 放式 SHARES(U.S.) LLC ISHARES MSCI 契约型开 BLACKROCK 9 EMERGING MARKETS ETF 基金 1,021,839.47 2.02 放式 FUND ADVISORS INDEX FUND(U.S.) MARKET MARKET VECTORS 契约型开 10 ETF 基金 VECTORS ETF 985,809.91 1.95 RUSSIA ETF(U.S.) 放式 TRUST 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,117.33 5 应收申购款 17,491,332.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 23,389.12 8 其他 - 9 合计 17,516,838.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 -6- 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 报告期期初基金份额总额 57,752,259.61 报告期期间基金总申购份额 35,280,565.79 减:报告期期间基金总赎回份额 36,619,605.03 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 56,413,220.37 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录1、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)相关批准文件2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程3、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同4、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 9 层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2012 年 10 月 24 日 -7-