信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 25 日 -1- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚新机遇股票(LOF)(场内简称:信诚机遇) 基金主代码 165512 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日 报告期末基金份额总额 92,924,375.97 份 投资目标 本基金力求前瞻性地把握中国经济发展过程中涌现的新机遇,精选受益 其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下, 力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金关注的“新机遇”是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。本 基金将从新机遇挖掘、行业的新机遇受益状况分析、个股精选三个层面 构建股票投资组合。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 20,318,987.67 2.本期利润 23,852,733.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.2368 4.期末基金资产净值 116,357,697.94 5.期末基金份额净值 1.252 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 -2- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2013 年第 3 季度 22.39% 1.61% 7.70% 1.15% 14.69% 0.46%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓日自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 理学硕士。12 年证券金融从业经验。历 任华泰证券股份有限公司受托资产管理 本基金 总部投资经理助理、平安证券有限责任公 基金经 司综合研究所行业研究员、生命人寿股份 理,信诚 2012 年 8 月 有限公司投资管理中心研究总监、浙商基 杨建标 优胜精 - 12 28 日 金管理有限公司(筹)投资管理部研究负 选股票 责人。2010 年 3 月加入信诚基金管理有 基金基 限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精 金经理 选股票基金与信诚新机遇股票(LOF)基金 的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 -3- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013 年三季度,欧美市场振荡上扬;A 股市场也在较好的经济数据、上海推出自贸区以及企业并购等事件的刺激下,扭转了二季度以来的颓势,整体走强。结构上,信息服务、商业贸易、餐饮旅游、信息设备和交通运输涨幅居前;建筑建材、公用事业、采掘、食品饮料和黑色金属表现落后。 三季度,本基金将资金重点配置在工业自动化、信息设备、医药生物、交运设备、环保及其相关受益产业上,减少了房地产及其相关链条的持仓,基金净值表现大幅超越了业绩基准。 展望未来,中国经济增速再度大幅提升的可能性较小,经济改革与转型将进一步深入。在此背景下,我们看好五个大的产业方向:一是包含医药、医疗设备、医院以及养老的大健康产业;二是包含食品饮料等日常生活消费、信息消费、文化消费的大消费产业;三是包含生活服务和生产服务的大服务产业;四是包含大气、污水和固废治理的大环保产业;五是包含太阳能、风能、天然气以及新能源汽车等大范畴的新能源产业。我们将在这五个大的产业中寻找优质企业作为重点投资标的,以分享其高速增长带来的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 22.39%,同期业绩比较基准收益率为 7.70%,基金表现领先基准14.69%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 104,746,992.08 88.00 其中:股票 104,746,992.08 88.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - -4- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 12,473,062.98 10.48 6 其他资产 1,814,297.13 1.52 7 合计 119,034,352.19 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 81,909,206.88 70.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,673,000.00 4.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,938,789.10 5.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,225,996.10 9.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,746,992.08 90.025.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300124 汇川技术 230,877 11,513,835.99 9.90 2 300070 碧水源 275,823 11,225,996.10 9.65 3 002415 海康威视 410,000 10,824,000.00 9.30 4 000625 长安汽车 990,000 10,197,000.00 8.76 5 600596 新安股份 500,000 6,675,000.00 5.74 6 000581 威孚高科 267,211 6,303,507.49 5.42 7 000915 山大华特 160,085 5,820,690.60 5.00 8 300349 金卡股份 120,900 5,428,410.00 4.67 9 600535 天士力 119,905 5,398,123.10 4.64 10 002440 闰土股份 169,846 5,328,069.02 4.58 -5- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 94,670.48 2 应收证券清算款 1,711,558.04 3 应收股利 - 4 应收利息 4,219.54 5 应收申购款 3,849.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,814,297.135.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 -6- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2013 年第三季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 105,099,656.12 报告期期间基金总申购份额 31,208,254.64 减:报告期期间基金总赎回份额 43,383,534.79 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 92,924,375.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录1、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)相关批准文件2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程3、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同4、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)招募说明书5、本报告期内按照规定披露的各项公告8.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2013 年 10 月 25 日 -7-