信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012 年 10 月 24 日 -1- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚新机遇股票(LOF)(场内简称:信诚机遇) 基金主代码 165512 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日 报告期末基金份额总额 225,920,186.75 份 投资目标 本基金力求前瞻性地把握中国经济发展过程中涌现的新机遇,精选受益 其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下, 力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金关注的“新机遇”是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。本 基金将从新机遇挖掘、行业的新机遇受益状况分析、个股精选三个层面 构建股票投资组合。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -1,713,670.81 2.本期利润 -6,610,766.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0285 4.期末基金资产净值 207,503,711.49 5.期末基金份额净值 0.918 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 -2- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2012 年第 3 季度 -2.96% 1.13% -5.43% 0.95% 2.47% 0.18%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓日自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 理学硕士。11 年证券金融从业经验。历 任华泰证券股份有限公司受托资产管理 总部投资经理助理、平安证券有限责任公 司综合研究所行业研究员、生命人寿股份 本基金基金经理, 2012 年 8 有限公司投资管理中心研究总监、浙商基 杨建标 信诚优胜精选股 - 11 月 28 日 金管理有限公司(筹)投资管理部研究负 票基金基金经理 责人。2010 年 3 月加入信诚基金管理有 限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精 选股票基金与信诚新机遇股票(LOF)基 金的基金经理。 刘浩 本基金基金经理, 2011 年 8 2012 年 9 9 MBA,9 年证券、基金从业经验。曾任申 -3- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 信诚基金股票投 月1日 月 29 日 银万国证券研究所行业研究员,从事房地 资副总监兼信诚 产行业与房地产上市公司研究。2005 年 精萃成长股票基 加盟信诚基金管理有限公司,历任行业研 金基金经理 究员、保诚韩国中国龙 A 股基金(QFII) 投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾 问),曾任公司股票投资副总监兼信诚精 萃成长股票基金及信诚新机遇股票(LOF) 基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012 年三季度,欧债危机有所缓和,美国也推出了第三轮量化宽松政策,欧美股市因此而表现良好;然而,在国内宏观经济持续低迷、降息降准等刺激政策屡屡让市场失望的背景下,A 股市场悲观情绪不断自我加强、指数持续下跌。结构上,信息服务、餐饮旅游、有色金属和医药跌幅较小;交通运输、纺织服装和机械设备跌幅居前。 三季度,本基金增持了食品饮料、建筑建材和信息服务行业,减少了房地产、医药生物和机械设备行业的配置。 展望未来,外部环境相对比较平稳,欧美市场的大风波已经过去,经济会缓慢回升。在国内,由于担心房地产泡沫和通货膨胀,政府对推出大幅宽松的货币政策颇为忌惮,不过,政府投资反弹等积极的信号已经开始出现,历时良久的去库存也将接近尾声,明年初政府换届后一些新的政策思路将陆续清晰并对市场形成良性刺激,届时经济将企稳回升,企业盈利也会随之上升。因此,尽管宏观经济目前还是困难重重,但我们对市场的看法已偏向积极。结构上,我们在坚持超配食品饮料和医药生物等大消费板块的同时,也积极关注建筑建材、非银行金融、信息服务等板块的投资机会。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-2.96%,同期业绩比较基准收益率为-5.43%,基金表现超越基准 2.47个百分点。本基金管理人将认真总结过去,取长补短,以认真的研究为基础,以严格的估值为准绳,以前瞻性思维应对市场可能出现的各种变化,争取以良好业绩回报投资者。 -4- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 176,218,222.61 84.51 其中:股票 176,218,222.61 84.51 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 26,346,023.71 12.63 6 其他资产 5,965,015.32 2.86 7 合计 208,529,261.64 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,708,000.00 2.27 C 制造业 70,716,588.66 34.08 C0 食品、饮料 35,480,187.80 17.10 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,649,935.18 2.72 C5 电子 7,359,360.00 3.55 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 6,080,150.80 2.93 C8 医药、生物制品 16,146,954.88 7.78 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,796,364.17 1.35 E 建筑业 8,390,139.25 4.04 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 15,869,986.99 7.65 H 批发和零售贸易 7,302,193.15 3.52 I 金融、保险业 31,285,618.39 15.08 J 房地产业 29,078,432.00 14.01 K 社会服务业 6,070,900.00 2.93 -5- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 176,218,222.61 84.925.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 350,048 10,609,954.88 5.11 2 600519 贵州茅台 42,000 10,323,600.00 4.98 3 601318 中国平安 240,000 10,065,600.00 4.85 4 600030 中信证券 799,979 9,431,752.41 4.55 5 600199 金种子酒 378,193 8,055,510.90 3.88 6 601601 中国太保 398,026 8,052,065.98 3.88 7 600048 保利地产 700,000 7,532,000.00 3.63 8 600256 广汇能源 500,000 7,355,000.00 3.54 9 600588 用友软件 506,581 7,137,726.29 3.44 10 000024 招商地产 291,900 6,071,520.00 2.935.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,101.83 2 应收证券清算款 5,818,099.21 3 应收股利 83,228.40 4 应收利息 5,953.52 5 应收申购款 5,632.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,965,015.325.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 -6- 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2012 年第三季度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 240,649,792.56 报告期期间基金总申购份额 408,369.68 减:报告期期间基金总赎回份额 15,137,975.49 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 225,920,186.75 §7 备查文件目录7.1 备查文件目录1、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)相关批准文件2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程3、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)基金合同4、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)招募说明书5、本报告期内按照规定披露的各项公告7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2012 年 10 月 24 日 -7-