中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 29 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息 ...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 62 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 63 §9 开放式基金份额变动 ...... 63 §10 重大事件揭示 ...... 64 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64 10.4 基金投资策略的改变 ...... 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65 10.8 其他重大事件 ...... 69 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70 §12 备查文件目录 ...... 71 12.1 备查文件目录 ...... 71 12.2 存放地点 ...... 71 12.3 查阅方式 ...... 71 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF） 场内简称 中信保诚 500LOF 基金主代码 165511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 193,069,024.81 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日 下属分级基金的基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 中信保诚中证 500 指数 （LOF）C 下属分级基金场内简称 中信保诚 500LOF - 下属分级基金的交易代码 165511 013119 报告期末下属分级基金的份额总额 184,174,361.88 份 8,894,662.93 份 2.2 基金产品说明 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约 投资目标 束,实现对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500 指数的有效工具。 本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数中 的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变化进行相应调整， 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 投资策略 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或法律法规禁止投 资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个 股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替 代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似 的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相 关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以 组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标， 求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的 投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特 性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以 及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理 人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投 资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人 还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、 定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 周浩 王小飞 信息披露负责人 联系电话 021-68649788 021-60637103 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 021-60637228 传真 021-50120895 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城 北京市西城区金融大街 25 号 路 16 号 19 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城 北京市西城区闹市口大街 1 号 路 16 号 19 层 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 涂一锴 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 中信保诚中证 500 指数（LOF） 中信保诚中证 500 指数（LOF） A C 本期已实现收益 4,202,922.59 182,774.65 本期利润 10,584,764.28 502,473.16 加权平均基金份额本期利润 0.0557 0.0528 本期加权平均净值利润率 3.48% 3.35% 本期基金份额净值增长率 3.44% 3.23% 报告期末（2025 年 06 月 30 日） 3.1.2 期末数据和指标 中信保诚中证 500 指数（LOF） 中信保诚中证 500 指数（LOF） A C 期末可供分配利润 137,007,625.49 6,397,371.59 期末可供分配基金份额利润 0.7439 0.7192 期末基金资产净值 304,434,681.27 14,470,163.46 期末基金份额净值 1.6530 1.6268 报告期末（2025 年 06 月 30 日） 3.1.3 累计期末指标 中信保诚中证 500 指数（LOF） 中信保诚中证 500 指数（LOF） A C 基金份额累计净值增长率 10.94% -9.53% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.59% 0.71% 4.09% 0.75% 0.50% -0.04% 过去三个月 1.64% 1.39% 0.97% 1.43% 0.67% -0.04% 过去六个月 3.44% 1.25% 3.21% 1.29% 0.23% -0.04% 过去一年 18.43% 1.59% 18.83% 1.64% -0.40% -0.05% 过去三年 -1.13% 1.24% -7.61% 1.29% 6.48% -0.05% 自基金合同生 10.94% 1.21% -6.26% 1.25% 17.20% -0.04% 效起至今 中信保诚中证 500 指数（LOF）C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.55% 0.71% 4.09% 0.75% 0.46% -0.04% 过去三个月 1.54% 1.39% 0.97% 1.43% 0.57% -0.04% 过去六个月 3.23% 1.25% 3.21% 1.29% 0.02% -0.04% 过去一年 17.95% 1.59% 18.83% 1.64% -0.88% -0.05% 过去三年 -2.32% 1.24% -7.61% 1.29% 5.29% -0.05% 自基金合同生 -9.53% 1.25% -16.11% 1.29% 6.58% -0.04% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 中信保诚中证 500 指数（LOF）C §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立， 注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国 家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有限公 司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指 定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中基金为 89 只，分别为：中信保诚四季红混 合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚全球商品主题证 券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金、中信保诚中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚国企红利量化选股股票 型证券投资基金、中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金、中信保诚 60 天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚乾元 30 天持有期债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 黄稚女士，理学硕士。 曾任职于中国国际金 融有限公司，担任资产 管理部产品经理；于平 安证券有限责任公司， 担任产品经理。2015 年 6 月加入中信保诚 基金管理有限公司，历 任金融工程师、基金经 理助理。现任量化投资 部助理总监，中信保诚 中证 500 指数型证券 投资基金（LOF）、中信 保诚中证基建工程指 量化投资部助理总 2018 年 07 月 数型证券投资基金 黄稚 监、基金经理 25 日 - 13 （LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券 投资基金（LOF）、中信 保诚中证 800 有色指 数型证券投资基金 （LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型 证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证信息安 全指数型证券投资基 金（LOF）、中信保诚中 证智能家居指数型证 券投资基金（LOF）、中 信保诚沪深 300 指数 型证券投资基金 （LOF）、中信保诚国企 红利量化选股股票型 证券投资基金、中信保 诚红利领航量化选股 股票型证券投资基金 的基金经理。 HAN YILING 先生，经 济学博士。曾任职于澳 大利亚国立信息通信 技术研究院，担任研究 员；于中信保诚基金管 理有限公司，担任量化 投资部金融工程师；于 华宝兴业基金管理有 限公司，担任量化部投 资经理。2016 年 6 月 重新加入中信保诚基 金管理有限公司，历任 投资经理、基金经理助 理、量化二部副总监。 HAN YILING 量化投资部副总监、 2023 年 07 月 - 11 现任量化投资部副总 基金经理 05 日 监，中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金 （LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券 投资基金（LOF）、中信 保诚中证 500 指数型 证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证 TMT 产 业主题指数型证券投 资基金（LOF）、中信保 诚国企红利量化选股 股票型证券投资基金、 中信保诚红利领航量 化选股股票型证券投 资基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2025 年上半年，美联储暂停降息，市场对于美国经济前景的担忧上升，美国关税政策加剧全球贸易不确定性，美债利率维持高位震荡，美元指数回落，风险资产的价格波动有所加大，避险情绪推动黄金价格上行。国内方面，经济运行总体保持平稳。消费维持韧性，制造业投资、广义基建 投资增速下行但仍处于较高水平，而房地产投资继续承压。上半年受美国关税政策影响，抢出口支撑下出口数据韧性较强。 报告期内，A 股市场整体波动较大，4 月初受美国关税因素干扰、市场经历快速调整，随后震荡上 行。上证指数上涨 2.76%，沪深 300 指数上涨 0.03%，中证 500 指数上涨 3.31%。从行业上看，有色、 银行、国防军工、传媒等行业涨幅居前，而煤炭、食品饮料、房地产等行业表现较弱。报告期内，小盘、成长风格表现相对占优。红利资产内部出现结构分化、作为机构配置重要方向之一的银行板块表现较好。 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数。报告期内，本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上， 采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率，同时通过参与网下新股申购，力争获取收益增厚的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中信保诚中证 500 指数（LOF）A 份额净值增长率为 3.44%，同期业绩比较基准收 益率为 3.21%；中信保诚中证 500 指数（LOF）C 份额净值增长率为 3.23%，同期业绩比较基准收益 率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场经历 4 月初的快速调整后，随着贸易冲突缓和、地缘风险阶段性平息，叠加流动性相对充裕，市场风险偏好持续修复。展望后市，外部宏观不确定性依然存在，美国关税政策和贸易冲突或仍有反复，但对市场影响可能有所减弱。下半年美联储降息的概率依然较高，仍需关注美联储的降息节奏对全球流动性的影响。国内方面，上半年经济运行稳中有进，但抢出口效应消退后外需的持续性有待观察，下半年出口不确定性或有所增加。国内政策空间依然充裕，扩内需政策有望继续发力。后续关注国内政策出台和实施的节奏、力度与效果，持续跟踪国内经济基本面的修复情况。 国内权益市场主要指数估值目前处于相对合理区间。三季度 A 股上市公司半年报进入集中披露期，短期内市场行情或转向盈利增长驱动，景气度持续向好的板块有望获得投资者关注。长期来看，国内经济走势和企业盈利变化仍是影响权益市场表现的关键因素。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设置了估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。估值委员会由主管运营的公司领导、投资、研究、会计和风控等岗位资深人员组成。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程人员均具备相应的专业胜任能力及相关工作经历。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定基金的份额净值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数 量不满二百人的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 19,446,724.18 14,123,348.03 结算备付金 204,243.11 891,307.28 存出保证金 8,106.52 25,603.87 交易性金融资产 6.4.7.2 300,680,215.30 316,755,620.10 其中：股票投资 300,665,514.33 311,716,811.88 基金投资 - - 债券投资 14,700.97 5,038,808.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 13,416.02 - 应收股利 - - 应收申购款 32,589.92 360,981.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 320,385,295.05 332,156,861.08 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 404.26 0.61 应付赎回款 1,043,750.45 805,404.72 应付管理人报酬 257,204.34 291,508.55 应付托管费 51,440.84 58,301.68 应付销售服务费 4,927.77 5,803.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 919.93 2,351.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 121,802.73 302,260.00 负债合计 1,480,450.32 1,465,630.27 净资产： 实收基金 6.4.7.7 149,961,237.68 160,848,339.44 未分配利润 6.4.7.8 168,943,607.05 169,842,891.37 净资产合计 318,904,844.73 330,691,230.81 负债和净资产总计 320,385,295.05 332,156,861.08 注：截止本报告期末，基金份额总额 193,069,024.81 份。其中：中信保诚中证 500 指数（LOF）A 的基金份额净值 1.6530 元，基金份额总额 184,174,361.88 份；中信保诚中证 500 指数（LOF）C 的 基金份额净值 1.6268 元，基金份额总额 8,894,662.93 份。 6.2 利润表 会计主体：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 01 月 01 2024 年 01 月 01 日 日至2025年06月 至 2024 年 06 月 30 30 日 日 一、营业总收入 13,148,720.47 -11,415,158.77 1.利息收入 31,303.92 28,884.09 其中：存款利息收入 6.4.7.9 31,303.92 28,884.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,394,731.50 -6,926,099.02 其中：股票投资收益 6.4.7.10 3,323,902.35 -10,152,851.17 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 29,462.76 17,555.99 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 27,313.03 55,942.14 股利收益 6.4.7.14 3,014,053.36 3,153,254.02 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 6,701,540.20 -4,539,431.52 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 21,144.85 21,487.68 减：二、营业总支出 2,061,483.03 1,716,993.65 1．管理人报酬 1,582,074.38 1,255,173.79 2．托管费 316,414.87 251,034.74 3．销售服务费 29,845.97 20,628.87 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 98.60 201.64 8．其他费用 6.4.7.18 133,049.21 189,954.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,087,237.44 -13,132,152.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,087,237.44 -13,132,152.42 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 11,087,237.44 -13,132,152.42 6.3 净资产变动表 会计主体：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配 净资产合计 利润 一、上期期末净资产 160,848,339.44 169,842,891.37 330,691,230.81 二、本期期初净资产 160,848,339.44 169,842,891.37 330,691,230.81 三、本期增减变动额（减少以“-”号 -10,887,101.76 -899,284.32 -11,786,386.08 填列） （一）、综合收益总额 - 11,087,237.44 11,087,237.44 （二）、本期基金份额交易产生的净资 -10,887,101.76 -11,986,521.76 -22,873,623.52 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,346,792.06 12,716,503.88 25,063,295.94 2.基金赎回款 -23,233,893.82 -24,703,025.64 -47,936,919.46 （三）、本期向基金份额持有人分配利 润产生的净资产变动（净资产减少以 - - - “-”号填列） 四、本期期末净资产 149,961,237.68 168,943,607.05 318,904,844.73 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配 净资产合计 利润 一、上期期末净资产 135,271,158.48 121,118,976.86 256,390,135.34 二、本期期初净资产 135,271,158.48 121,118,976.86 256,390,135.34 三、本期增减变动额（减少以“-”号 -3,525,276.36 -16,234,152.82 -19,759,429.18 填列） （一）、综合收益总额 - -13,132,152.42 -13,132,152.42 （二）、本期基金份额交易产生的净资 -3,525,276.36 -3,102,000.40 -6,627,276.76 产变动数（净资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,817,710.97 12,490,016.25 27,307,727.22 2.基金赎回款 -18,342,987.33 -15,592,016.65 -33,935,003.98 （三）、本期向基金份额持有人分配利 润产生的净资产变动（净资产减少以 - - - “-”号填列） 四、本期期末净资产 131,745,882.12 104,884,824.04 236,630,706.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 董元星 桂思毅 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金(LOF)(原“信诚中证 500 指数分级证券投资基金”)(以 下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1877 号文)批准，由中信保诚基金管理有限公司(原“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚 中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年 2 月 11 日生效。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币 374,254,300.10 元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011] 第 76 号文审核同意，本基金信诚 500A 份额 10,134,545.00 份及信诚 500B 为 15,201,819.00 份基金 份额于 2011 年 3 月 14 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人 可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。根据《信诚中证 500 指数分级证券 投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》和《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金名称变更的公告》，本基金于 2020 年 12 月 31 日终止分级运作，《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》失效。基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准 日，对在该日登记在册的信诚中证 500A 份额和信诚中证 500B 份额办理向场内信诚中证 500 份额折 算。于 2021 年 1 月 1 日，《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，基金名称 由“信诚中证 500 指数分级证券投资基金”变更为“中信保诚中证 500 指数型证券投资基金(LOF)”， 取消分级机制，基金规模为 133,346,991.28 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于 公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日 核发新的营业执照。 根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司 2021 年 8 月 26 日《中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 8 月26 日起本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，不计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚中证 500 指数型证券投资基 金(LOF)基金合同》和《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布 的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。 d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 19,446,724.18 等于：本金 19,445,092.50 加：应计利息 1,631.68 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 19,446,724.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 290,235,149.47 - 300,665,514.33 10,430,364.86 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 14,700.00 0.97 14,700.97 - 债券 银行间市场 - - - - 合计 14,700.00 0.97 14,700.97 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 290,249,849.47 0.97 300,680,215.30 10,430,364.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 915.39 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 31,627.19 其中：交易所市场 31,627.19 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 29,752.78 应付信息披露费 59,507.37 合计 121,802.73 6.4.7.7 实收基金 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 196,891,074.83 152,930,042.58 本期申购 8,055,650.55 6,257,033.24 本期赎回（以“-”号填列） -20,772,363.50 -16,134,469.93 本期末 184,174,361.88 143,052,605.89 中信保诚中证 500 指数（LOF）C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,194,546.30 7,918,296.86 本期申购 7,840,410.65 6,089,758.82 本期赎回（以“-”号填列） -9,140,294.02 -7,099,423.89 本期末 8,894,662.93 6,908,631.79 注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下： 6.4.7.8 未分配利润 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 142,007,132.30 19,688,962.11 161,696,094.41 本期期初 142,007,132.30 19,688,962.11 161,696,094.41 本期利润 4,202,922.59 6,381,841.69 10,584,764.28 本期基金份额交易产生的变动数 -9,202,429.40 -1,696,353.91 -10,898,783.31 其中：基金申购款 5,838,432.65 656,869.91 6,495,302.56 基金赎回款 -15,040,862.05 -2,353,223.82 -17,394,085.87 本期已分配利润 - - - 本期末 137,007,625.49 24,374,449.89 161,382,075.38 中信保诚中证 500 指数（LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,136,958.71 1,009,838.25 8,146,796.96 本期期初 7,136,958.71 1,009,838.25 8,146,796.96 本期利润 182,774.65 319,698.51 502,473.16 本期基金份额交易产生的变动数 -922,361.77 -165,376.68 -1,087,738.45 其中：基金申购款 5,500,757.92 720,443.40 6,221,201.32 基金赎回款 -6,423,119.69 -885,820.08 -7,308,939.77 本期已分配利润 - - - 本期末 6,397,371.59 1,164,160.08 7,561,531.67 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 30,495.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 764.69 其他 43.58 合计 31,303.92 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 177,325,205.05 减：卖出股票成本总额 173,826,392.91 减：交易费用 174,909.79 买卖股票差价收入 3,323,902.35 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 债券投资收益--利息收入 10,165.78 债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 19,296.98 债券投资收益--赎回差价收入 - 债券投资收益--申购差价收入 - 合计 29,462.76 6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 5,176,575.84 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 5,117,300.00 减：应计利息总额 39,973.31 减：交易费用 5.55 买卖债券差价收入 19,296.98 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益--其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股指期货投资收益 27,313.03 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,014,053.36 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,014,053.36 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 6,701,540.20 --股票投资 6,710,840.20 --债券投资 -9,300.00 --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 6,701,540.20 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 21,116.69 转换费收入 28.16 合计 21,144.85 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 存托服务费 89.06 银行费用 250.00 指数使用费 43,450.00 合计 133,049.21 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,582,074.38 1,255,173.79 其中：应支付销售机构的客户维护费 433,195.20 454,041.87 应支付基金管理人的净管理费 1,148,879.18 801,131.92 注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 2024 年 01 月 01 日至 2024 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 316,414.87 251,034.74 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份 额基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类基金份额日销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限公 19,446,724.18 30,495.65 13,916,623.48 26,724.56 司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末 2025 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 00133 信凯 2025 年 锁定期 5 科技 04 月 02 6 个月 股票 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00- 日 00135 富岭 2025 年 锁定期 6 股份 01 月 16 6 个月 股票 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96- 日 00138 新亚 2025 年 锁定期 2 电缆 03 月 13 6 个月 股票 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86- 日 00138 信通 2025 年 1 个月 新股未 8 电子 06 月 24 内（含） 上市 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06- 日 00138 信通 2025 年 锁定期 8 电子 06 月 24 6 个月 股票 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48- 日 00139 古麒 2025 年 锁定期 0 绒材 05 月 21 6 个月 股票 12.08 18.12 178 2,150.24 3,225.36- 日 00139 亚联 2025 年 锁定期 5 机械 01 月 20 6 个月 股票 19.08 47.25 80 1,526.40 3,780.00- 日 30117 毓恬 2025 年 锁定期 3 冠佳 02 月 24 6 个月 股票 28.33 44.98 173 4,901.09 7,781.54- 日 30127 汉朔 2025 年 锁定期 5 科技 03 月 04 6 个月 股票 27.50 56.19 318 8,745.00 17,868.42- 日 30145 钧崴 2025 年 锁定期 8 电子 01 月 02 6 个月 股票 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11- 日 30147 弘景 2025 年 锁定期 9 光电 03 月 06 6 个月 股票 41.90 77.87 130 5,447.00 10,123.10- 日 30147 弘景 2025 年 1-6 个 锁定期 9 光电 05 月 28 股票-转 - 77.87 52 - 4,049.24- 月（含） 日 增 30150 恒鑫 2025 年 锁定期 1 生活 03 月 11 6 个月 股票 39.92 45.22 207 8,263.44 9,360.54- 日 30150 恒鑫 2025 年 1-6 个 锁定期 1 生活 06 月 06 股票-转 - 45.22 93 - 4,205.46- 月（含） 日 增 30153 浙江 2025 年 锁定期 5 华远 03 月 18 6 个月 股票 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66- 日 30156 众捷 2025 年 锁定期 0 汽车 04 月 17 6 个月 股票 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50- 日 30159 优优 2025 年 锁定期 0 绿能 05 月 28 6 个月 股票 89.60 139.48 73 6,540.80 10,182.04- 日 30159 太力 2025 年 锁定期 5 科技 05 月 12 6 个月 股票 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60- 日 30160 惠通 2025 年 锁定期 1 科技 01 月 08 6 个月 股票 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70- 日 30160 超研 2025 年 锁定期 2 股份 01 月 15 6 个月 股票 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40- 日 30163 泽润 2025 年 6 个月 锁定期 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88- 6 新能 04 月 30 股票 日 30165 首航 2025 年 锁定期 8 新能 03 月 26 6 个月 股票 11.80 22.98 437 5,156.60 10,042.26- 日 30166 宏工 2025 年 锁定期 2 科技 04 月 10 6 个月 股票 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50- 日 30166 泰禾 2025 年 锁定期 5 股份 04 月 02 6 个月 股票 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27- 日 30167 新恒 2025 年 锁定期 8 汇 06 月 13 6 个月 股票 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28- 日 60301 威高 2025 年 锁定期 4 血净 05 月 12 6 个月 股票 26.50 32.68 169 4,478.50 5,522.92- 日 60304 中策 2025 年 锁定期 9 橡胶 05 月 27 6 个月 股票 46.50 42.85 152 7,068.00 6,513.20- 日 60307 天和 2024 年 锁定期 2 磁材 12 月 24 6 个月 股票 12.30 54.45 220 2,706.00 11,979.00- 日 60312 肯特 2025 年 锁定期 0 催化 04 月 09 6 个月 股票 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95- 日 60312 江南 2025 年 锁定期 4 新材 03 月 12 6 个月 股票 10.54 46.31 88 927.52 4,075.28- 日 60321 泰鸿 2025 年 锁定期 0 万立 04 月 01 6 个月 股票 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46- 日 60325 中国 2025 年 锁定期 7 瑞林 03 月 28 6 个月 股票 20.52 37.47 78 1,600.56 2,922.66- 日 60327 永杰 2025 年 锁定期 1 新材 03 月 04 6 个月 股票 20.60 35.08 126 2,595.60 4,420.08- 日 60338 海阳 2025 年 锁定期 2 科技 06 月 05 6 个月 股票 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95- 日 60340 华之 2025 年 6 个月 锁定期 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17- 0 杰 06 月 12 股票 日 60340 汇通 2025 年 锁定期 9 控股 02 月 25 6 个月 股票 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00- 日 68841 海博 2025 年 锁定期 1 思创 01 月 20 6 个月 股票 19.38 83.49 508 9,845.04 42,412.92- 日 68854 兴福 2025 年 锁定期 5 电子 01 月 15 6 个月 股票 11.68 26.95 825 9,636.00 22,233.75- 日 68858 思看 2025 年 锁定期 3 科技 01 月 08 6 个月 股票 33.46 79.68 175 5,855.50 13,944.00- 日 68858 思看 2025 年 1 个月 锁定期 3 科技 06 月 19 股票-转 - 79.68 52 - 4,143.36- 内（含） 日 增 68875 汉邦 2025 年 锁定期 5 科技 05 月 09 6 个月 股票 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99- 日 68875 胜科 2025 年 锁定期 7 纳米 03 月 18 6 个月 股票 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84- 日 68875 赛分 2025 年 锁定期 8 科技 01 月 02 6 个月 股票 4.32 16.97 777 3,356.64 13,185.69- 日 68877 影石 2025 年 锁定期 5 创新 06 月 04 6 个月 股票 47.27 124.16 265 12,526.55 32,902.40- 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 张） 12325 安克 2025 年 1 个月 新债未 7 转债 06 月 16 内（含） 上市 100.00 100.01 147 14,700.00 14,700.97- 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。 本基金管理人风险管理组织体系包括董事会（及其下设的风控与审计委员会）、管理层（及其下设的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等。董事会下设风控与审计委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险等情况。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过 额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 5,038,808.22 合计 - 5,038,808.22 注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 14,700.97 - 未评级 - - 合计 14,700.97 - 注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月内 1-3 个 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 2025年06月30 月 日 资产 货币资金 19,446,724.1 - - - - - 19,446,724.18 8 结算备付金 204,243.11 - - - - - 204,243.11 存出保证金 8,106.52 - - - - - 8,106.52 交易性金融资 - - - - 14,700.9 300,665,514.3 300,680,215.3 产 7 3 0 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收清算款 - - - - - 13,416.02 13,416.02 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 32,589.92 32,589.92 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 19,659,073.8 - - - 14,700.9 300,711,520.2 320,385,295.0 1 7 7 5 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付清算款 - - - - - 404.26 404.26 应付赎回款 - - - - - 1,043,750.45 1,043,750.45 应付管理人报 - - - - - 257,204.34 257,204.34 酬 应付托管费 - - - - - 51,440.84 51,440.84 应付销售服务 - - - - - 4,927.77 4,927.77 费 应付投资顾问 - - - - - - - 费 应交税费 - - - - - 919.93 919.93 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 - - - - - - - 债 其他负债 - - - - - 121,802.73 121,802.73 负债总计 - - - - - 1,480,450.32 1,480,450.32 利率敏感度缺 19,659,073.8 - - - 14,700.9 299,231,069.9 318,904,844.7 口 1 7 5 3 上年度末 1-3 个 2024年12月31 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 14,123,348.0 - - - - - 14,123,348.03 3 结算备付金 891,307.28 - - - - - 891,307.28 存出保证金 25,603.87 - - - - - 25,603.87 交易性金融资 - - 5,038,808.2 - - 311,716,811.8 316,755,620.1 产 2 8 0 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收清算款 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 360,981.80 360,981.80 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 15,040,259.1 - 5,038,808.2 - - 312,077,793.6 332,156,861.0 8 2 8 8 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付清算款 - - - - - 0.61 0.61 应付赎回款 - - - - - 805,404.72 805,404.72 应付管理人报 - - - - - 291,508.55 291,508.55 酬 应付托管费 - - - - - 58,301.68 58,301.68 应付销售服务 - - - - - 5,803.36 5,803.36 费 应付投资顾问 - - - - - - - 费 应交税费 - - - - - 2,351.35 2,351.35 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 - - - - - - - 债 其他负债 - - - - - 302,260.00 302,260.00 负债总计 - - - - - 1,465,630.27 1,465,630.27 利率敏感度缺 15,040,259.1 - 5,038,808.2 - - 310,612,163.4 330,691,230.8 口 8 2 1 1 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 300,665,514.3 94.28 311,716,811.8 94.26 3 8 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 300,665,514.3 94.28 311,716,811.8 94.26 3 8 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2025 年 06 月 30 日） 上年度末（2024 年 12 月 31 分析 日） 业绩比较基准中的股票指 14,667,780.22 15,184,530.79 数上升 5% 业绩比较基准中的股票指 -14,667,780.22 -15,184,530.79 数下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 300,228,321.49 311,303,864.82 第二层次 30,086.51 5,065,843.62 第三层次 421,807.30 385,911.66 合计 300,680,215.30 316,755,620.10 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 300,665,514.33 93.84 其中：股票 300,665,514.33 93.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,700.97 0.00 其中：债券 14,700.97 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,650,967.29 6.13 8 其他各项资产 54,112.46 0.02 9 合计 320,385,295.05 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 618,047.04 0.19 B 采矿业 11,052,628.00 3.47 C 制造业 190,025,385.96 59.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,965,917.20 3.13 E 建筑业 2,394,218.00 0.75 F 批发和零售业 7,132,578.80 2.24 G 交通运输、仓储和邮政业 4,954,413.00 1.55 H 住宿和餐饮业 664,665.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,322,802.69 8.25 J 金融业 29,846,028.68 9.36 K 房地产业 4,082,446.10 1.28 L 租赁和商务服务业 2,901,122.80 0.91 M 科学研究和技术服务业 1,932,398.00 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 1,039,409.14 0.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 504,594.00 0.16 Q 卫生和社会工作 1,494,737.12 0.47 R 文化、体育和娱乐业 4,470,036.96 1.40 S 综合 826,893.00 0.26 合计 300,228,321.49 94.14 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 406,545.64 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,403.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 437,192.84 0.14 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300476 胜宏科技 22,700 3,050,426.00 0.96 2 000988 华工科技 41,100 1,932,111.00 0.61 3 002966 苏州银行 189,930 1,667,585.40 0.52 4 600839 四川长虹 159,300 1,548,396.00 0.49 5 601555 东吴证券 173,530 1,518,387.50 0.48 6 002517 恺英网络 76,900 1,484,939.00 0.47 7 600988 赤峰黄金 58,700 1,460,456.00 0.46 8 002340 格林美 227,700 1,445,895.00 0.45 9 002156 通富微电 54,400 1,393,728.00 0.44 10 300339 润和软件 27,000 1,372,410.00 0.43 11 688120 华海清科 7,650 1,290,555.00 0.40 12 002273 水晶光电 63,940 1,276,881.80 0.40 13 601168 西部矿业 76,600 1,273,858.00 0.40 14 300017 网宿科技 114,300 1,225,296.00 0.38 14 600352 浙江龙盛 120,600 1,225,296.00 0.38 16 002185 华天科技 120,600 1,218,060.00 0.38 17 000933 神火股份 73,100 1,216,384.00 0.38 18 600885 宏发股份 54,348 1,212,503.88 0.38 19 688617 惠泰医疗 4,047 1,201,959.00 0.38 20 688002 睿创微纳 16,766 1,168,925.52 0.37 21 601128 常熟银行 158,334 1,166,921.58 0.37 22 600079 人福医药 54,900 1,151,802.00 0.36 23 002085 万丰奥威 71,900 1,142,491.00 0.36 24 688099 晶晨股份 16,086 1,142,266.86 0.36 25 601162 天风证券 231,500 1,141,295.00 0.36 26 000423 东阿阿胶 21,700 1,134,910.00 0.36 27 002472 双环传动 33,600 1,125,264.00 0.35 28 002595 豪迈科技 19,000 1,125,180.00 0.35 29 689009 九号公司 19,005 1,124,525.85 0.35 30 688521 芯原股份 11,600 1,119,400.00 0.35 31 002532 天山铝业 134,400 1,116,864.00 0.35 32 002138 顺络电子 39,500 1,110,740.00 0.35 33 000783 长江证券 160,100 1,109,493.00 0.35 34 600862 中航高科 42,500 1,108,400.00 0.35 35 600109 国金证券 126,200 1,106,774.00 0.35 36 002281 光迅科技 22,400 1,104,768.00 0.35 37 002738 中矿资源 34,140 1,097,942.40 0.34 38 603596 伯特利 20,760 1,093,844.40 0.34 39 300346 南大光电 34,200 1,082,088.00 0.34 40 603606 东方电缆 20,800 1,075,568.00 0.34 41 300054 鼎龙股份 37,400 1,072,632.00 0.34 42 002202 金风科技 104,100 1,067,025.00 0.33 43 002223 鱼跃医疗 29,950 1,066,220.00 0.33 44 600873 梅花生物 99,600 1,064,724.00 0.33 45 600298 安琪酵母 30,200 1,062,134.00 0.33 46 002558 巨人网络 45,100 1,062,105.00 0.33 47 002195 岩山科技 188,560 1,061,592.80 0.33 48 603893 瑞芯微 6,900 1,047,834.00 0.33 49 688578 艾力斯 11,200 1,042,048.00 0.33 50 000021 深科技 55,300 1,036,322.00 0.32 51 002261 拓维信息 33,300 1,030,635.00 0.32 52 600895 张江高科 39,800 1,022,860.00 0.32 53 603659 璞泰来 54,300 1,019,754.00 0.32 54 603160 汇顶科技 14,300 1,015,729.00 0.32 55 300604 长川科技 22,500 1,010,475.00 0.32 56 002065 东华软件 104,800 1,006,080.00 0.32 57 600487 亨通光电 65,400 1,000,620.00 0.31 58 002797 第一创业 139,700 989,076.00 0.31 59 600157 永泰能源 737,300 987,982.00 0.31 60 300251 光线传媒 48,700 987,149.00 0.31 61 300627 华测导航 28,160 985,600.00 0.31 62 300496 中科创达 17,200 984,184.00 0.31 63 300207 欣旺达 49,000 982,940.00 0.31 64 605589 圣泉集团 35,400 982,350.00 0.31 65 601216 君正集团 176,700 975,384.00 0.31 66 688608 恒玄科技 2,800 974,344.00 0.31 67 300699 光威复材 30,680 971,635.60 0.30 68 300037 新宙邦 27,500 968,000.00 0.30 69 601615 明阳智能 84,000 965,160.00 0.30 70 300803 指南针 11,925 961,870.50 0.30 71 000729 燕京啤酒 74,000 956,820.00 0.30 72 000066 中国长城 64,300 951,640.00 0.30 73 688213 思特威 9,300 950,646.00 0.30 74 000878 云南铜业 74,500 947,640.00 0.30 75 688777 中控技术 21,100 947,601.00 0.30 76 601665 齐鲁银行 149,800 946,736.00 0.30 77 601696 中银证券 88,000 940,720.00 0.29 78 600096 云天化 42,300 929,331.00 0.29 79 600536 中国软件 19,728 922,678.56 0.29 80 002465 海格通信 66,100 921,434.00 0.29 81 002007 华兰生物 58,700 919,829.00 0.29 82 600171 上海贝岭 26,800 917,900.00 0.29 83 600879 航天电子 87,500 916,125.00 0.29 84 300012 华测检测 78,100 912,989.00 0.29 85 300450 先导智能 36,400 904,540.00 0.28 86 002152 广电运通 67,200 903,168.00 0.28 87 600765 中航重机 53,360 900,716.80 0.28 88 600398 海澜之家 129,200 899,232.00 0.28 89 600038 中直股份 23,100 896,511.00 0.28 90 600704 物产中大 170,000 895,900.00 0.28 91 000893 亚钾国际 29,700 895,158.00 0.28 92 600497 驰宏锌锗 169,200 895,068.00 0.28 93 000831 中国稀土 24,700 892,164.00 0.28 94 000623 吉林敖东 52,600 891,570.00 0.28 95 000009 中国宝安 100,300 890,664.00 0.28 96 601099 太平洋 226,200 888,966.00 0.28 97 688235 百济神州 3,800 887,832.00 0.28 98 600909 华安证券 151,880 885,460.40 0.28 99 002318 久立特材 37,800 884,142.00 0.28 100 601577 长沙银行 88,800 882,672.00 0.28 101 002409 雅克科技 16,100 880,509.00 0.28 102 002294 信立泰 18,500 875,605.00 0.27 103 600153 建发股份 84,200 873,154.00 0.27 104 000528 柳 工 90,200 866,822.00 0.27 105 688188 柏楚电子 6,535 860,398.10 0.27 106 601108 财通证券 108,400 857,444.00 0.27 107 000960 锡业股份 55,856 854,596.80 0.27 108 600563 法拉电子 7,800 850,902.00 0.27 109 688568 中科星图 23,600 849,836.00 0.27 110 300623 捷捷微电 28,500 849,300.00 0.27 111 603939 益丰药房 34,464 843,334.08 0.26 112 300073 当升科技 19,100 837,917.00 0.26 113 000039 中集集团 106,570 837,640.20 0.26 114 002841 视源股份 24,200 837,320.00 0.26 115 000415 渤海租赁 250,200 833,166.00 0.26 116 600673 东阳光 71,100 826,893.00 0.26 117 603486 科沃斯 14,200 826,866.00 0.26 118 300373 扬杰科技 15,900 825,210.00 0.26 119 002080 中材科技 42,200 822,900.00 0.26 120 300285 国瓷材料 47,200 818,920.00 0.26 121 002385 大北农 202,200 816,888.00 0.26 122 600901 江苏金租 134,400 814,464.00 0.26 123 002926 华西证券 90,900 812,646.00 0.25 124 002939 长城证券 96,300 806,994.00 0.25 125 600486 扬农化工 13,850 803,300.00 0.25 126 002130 沃尔核材 33,400 795,588.00 0.25 127 600763 通策医疗 19,229 793,773.12 0.25 128 600132 重庆啤酒 14,400 793,440.00 0.25 129 300454 深信服 8,400 791,112.00 0.25 130 600312 平高电气 50,900 783,351.00 0.25 131 688469 芯联集成 164,200 783,234.00 0.25 132 000513 丽珠集团 21,650 780,266.00 0.24 133 603589 口子窖 22,400 779,520.00 0.24 134 000997 新 大 陆 24,000 777,120.00 0.24 135 300223 北京君正 11,200 775,040.00 0.24 136 300058 蓝色光标 117,880 773,292.80 0.24 137 603816 顾家家居 30,300 773,256.00 0.24 138 002262 恩华药业 37,200 773,016.00 0.24 139 300002 神州泰岳 65,400 771,720.00 0.24 140 600998 九州通 149,964 770,814.96 0.24 141 601179 中国西电 125,100 768,114.00 0.24 142 002500 山西证券 131,510 768,018.40 0.24 143 300458 全志科技 19,200 762,048.00 0.24 144 002244 滨江集团 78,000 760,500.00 0.24 145 603129 春风动力 3,500 757,750.00 0.24 146 300474 景嘉微 10,350 755,550.00 0.24 147 603605 珀莱雅 9,100 753,389.00 0.24 148 002078 太阳纸业 55,800 751,068.00 0.24 149 600348 华阳股份 112,400 748,584.00 0.23 150 603379 三美股份 15,540 747,784.80 0.23 151 000728 国元证券 94,300 744,027.00 0.23 152 002436 兴森科技 56,100 742,764.00 0.23 153 688278 特宝生物 10,300 742,733.00 0.23 154 600380 健康元 67,200 741,216.00 0.23 155 601933 永辉超市 151,100 740,390.00 0.23 156 600535 天士力 47,300 740,245.00 0.23 157 000636 风华高科 53,700 737,838.00 0.23 158 600685 中船防务 27,100 736,849.00 0.23 159 002056 横店东磁 52,000 735,800.00 0.23 160 002410 广联达 54,800 734,868.00 0.23 161 600499 科达制造 74,700 732,060.00 0.23 162 601991 大唐发电 230,200 729,734.00 0.23 163 600580 卧龙电驱 36,840 728,326.80 0.23 164 002851 麦格米特 14,500 727,030.00 0.23 165 002850 科达利 6,400 724,288.00 0.23 166 300765 新诺威 14,000 723,660.00 0.23 167 003031 中瓷电子 13,600 723,656.00 0.23 168 600143 金发科技 70,000 721,700.00 0.23 169 688525 佰维存储 10,700 721,180.00 0.23 170 300136 信维通信 32,100 719,040.00 0.23 171 603298 杭叉集团 34,300 718,585.00 0.23 172 601198 东兴证券 64,400 718,060.00 0.23 173 300024 机器人 41,700 716,406.00 0.22 174 600483 福能股份 74,100 714,324.00 0.22 175 002353 杰瑞股份 20,400 714,000.00 0.22 176 600131 国网信通 40,300 713,310.00 0.22 177 000034 神州数码 18,900 711,396.00 0.22 178 300395 菲利华 13,900 710,290.00 0.22 179 688072 拓荆科技 4,600 707,066.00 0.22 180 601958 金钼股份 64,500 705,630.00 0.22 181 002673 西部证券 89,300 703,684.00 0.22 182 600363 联创光电 12,000 699,960.00 0.22 183 000987 越秀资本 101,015 692,962.90 0.22 184 600739 辽宁成大 62,800 690,800.00 0.22 185 603290 斯达半导 8,500 690,795.00 0.22 186 002008 大族激光 28,300 689,671.00 0.22 187 300857 协创数据 8,000 688,480.00 0.22 188 002624 完美世界 45,200 685,684.00 0.22 189 300383 光环新网 47,900 684,970.00 0.21 190 601231 环旭电子 46,600 681,758.00 0.21 191 603737 三棵树 18,452 679,956.20 0.21 192 603341 龙旗科技 16,700 678,521.00 0.21 193 600663 陆家嘴 76,400 676,904.00 0.21 194 600582 天地科技 112,600 674,474.00 0.21 195 600707 彩虹股份 104,400 674,424.00 0.21 196 300115 长盈精密 31,500 674,100.00 0.21 197 002683 广东宏大 19,800 672,012.00 0.21 198 600995 南网储能 68,500 669,930.00 0.21 199 600549 厦门钨业 31,600 661,072.00 0.21 200 603087 甘李药业 12,000 657,360.00 0.21 201 000733 振华科技 13,100 655,655.00 0.21 202 603529 爱玛科技 19,000 653,600.00 0.20 203 000426 兴业银锡 41,300 652,540.00 0.20 204 688220 翱捷科技 8,300 649,890.00 0.20 205 002155 湖南黄金 36,400 649,740.00 0.20 206 600517 国网英大 127,200 648,720.00 0.20 207 601098 中南传媒 49,408 648,232.96 0.20 208 600578 京能电力 144,000 646,560.00 0.20 209 600959 江苏有线 187,600 645,344.00 0.20 210 002299 圣农发展 45,000 643,050.00 0.20 211 603927 中科软 32,604 630,561.36 0.20 212 601928 凤凰传媒 56,400 629,988.00 0.20 213 688361 中科飞测 7,400 623,006.00 0.20 214 688563 航材股份 11,000 622,930.00 0.20 215 600968 海油发展 152,600 622,608.00 0.20 216 603565 中谷物流 64,700 617,885.00 0.19 217 600392 盛和资源 46,500 612,405.00 0.19 218 000750 国海证券 148,350 611,202.00 0.19 219 000519 中兵红箭 27,800 608,542.00 0.19 220 688180 君实生物 17,900 608,242.00 0.19 221 601997 贵阳银行 97,400 607,776.00 0.19 222 600060 海信视像 26,400 607,728.00 0.19 223 002444 巨星科技 23,800 607,138.00 0.19 224 000932 华菱钢铁 137,300 604,120.00 0.19 225 300003 乐普医疗 43,800 603,564.00 0.19 226 601990 南京证券 74,500 601,960.00 0.19 227 603233 大参林 36,900 601,470.00 0.19 228 600970 中材国际 69,700 598,026.00 0.19 229 601717 中创智领 35,959 597,638.58 0.19 230 300001 特锐德 24,900 596,853.00 0.19 231 688052 纳芯微 3,401 593,440.49 0.19 232 601233 桐昆股份 55,900 592,540.00 0.19 233 600871 石化油服 300,900 586,755.00 0.18 234 300142 沃森生物 53,200 585,200.00 0.18 235 600369 西南证券 134,300 584,205.00 0.18 236 002821 凯莱英 6,600 582,450.00 0.18 237 002414 高德红外 56,800 582,200.00 0.18 238 000709 河钢股份 268,800 580,608.00 0.18 239 000429 粤高速Ａ 43,500 579,855.00 0.18 240 603979 金诚信 12,400 575,856.00 0.18 241 002837 英维克 19,300 573,403.00 0.18 242 600699 均胜电子 32,760 571,334.40 0.18 243 688065 凯赛生物 12,100 569,910.00 0.18 244 601568 北元集团 137,230 569,504.50 0.18 245 600177 雅戈尔 77,800 567,940.00 0.18 246 600925 苏能股份 108,300 566,409.00 0.18 247 601456 国联民生 54,700 566,145.00 0.18 248 600118 中国卫星 19,700 562,829.00 0.18 249 600435 北方导航 35,900 559,681.00 0.18 250 600521 华海药业 29,700 553,311.00 0.17 251 688100 威胜信息 14,900 552,045.00 0.17 252 000738 航发控制 26,600 551,950.00 0.17 253 688027 国盾量子 2,000 550,020.00 0.17 254 300748 金力永磁 22,960 547,366.40 0.17 255 603345 安井食品 6,800 546,856.00 0.17 256 688249 晶合集成 26,800 543,236.00 0.17 257 603179 新泉股份 11,500 540,155.00 0.17 258 600316 洪都航空 14,300 539,110.00 0.17 259 002044 美年健康 104,300 536,102.00 0.17 260 002958 青农商行 148,000 534,280.00 0.17 261 601019 山东出版 56,400 534,108.00 0.17 262 603228 景旺电子 12,712 531,870.08 0.17 263 600141 兴发集团 25,700 527,621.00 0.17 264 688385 复旦微电 10,700 527,189.00 0.17 265 600562 国睿科技 16,500 519,585.00 0.16 266 000400 许继电气 23,800 518,126.00 0.16 267 600155 华创云信 74,100 515,736.00 0.16 268 300919 中伟股份 15,600 512,928.00 0.16 269 001696 宗申动力 22,800 511,860.00 0.16 270 000959 首钢股份 150,367 511,247.80 0.16 271 688778 厦钨新能 9,100 508,872.00 0.16 272 688475 萤石网络 16,100 507,472.00 0.16 273 600637 东方明珠 67,900 507,213.00 0.16 274 002607 中公教育 164,900 504,594.00 0.16 275 300724 捷佳伟创 9,200 499,560.00 0.16 276 600498 烽火通信 23,600 496,308.00 0.16 277 300757 罗博特科 3,300 494,901.00 0.16 278 600884 杉杉股份 52,100 492,866.00 0.15 279 300558 贝达药业 8,500 492,575.00 0.15 280 600529 山东药玻 22,100 489,294.00 0.15 281 688318 财富趋势 4,200 482,664.00 0.15 282 002739 万达电影 42,000 480,060.00 0.15 283 002653 海思科 11,200 472,864.00 0.15 284 301358 湖南裕能 15,100 470,969.00 0.15 285 002025 航天电器 9,100 467,831.00 0.15 286 300140 节能环境 75,200 463,984.00 0.15 287 000887 中鼎股份 26,200 460,858.00 0.14 288 300763 锦浪科技 8,000 459,120.00 0.14 289 002203 海亮股份 44,300 457,176.00 0.14 290 601156 东航物流 34,900 456,841.00 0.14 291 600299 安迪苏 47,100 454,515.00 0.14 292 688017 绿的谐波 3,600 449,604.00 0.14 293 300144 宋城演艺 52,400 448,020.00 0.14 294 600008 首创环保 148,350 448,017.00 0.14 295 600863 内蒙华电 108,900 447,579.00 0.14 296 688114 华大智造 6,900 447,327.00 0.14 297 600820 隧道股份 73,300 447,130.00 0.14 298 002568 百润股份 17,400 445,614.00 0.14 299 300679 电连技术 9,800 444,724.00 0.14 300 600062 华润双鹤 23,800 444,108.00 0.14 301 688582 芯动联科 6,600 443,520.00 0.14 302 600390 五矿资本 75,900 442,497.00 0.14 303 603568 伟明环保 22,983 438,515.64 0.14 304 002064 华峰化学 66,300 438,243.00 0.14 305 600516 方大炭素 93,600 434,304.00 0.14 306 600170 上海建工 180,700 431,873.00 0.14 307 002312 川发龙蟒 37,600 431,648.00 0.14 308 000703 恒逸石化 73,100 429,828.00 0.13 309 688538 和辉光电 183,623 429,677.82 0.13 310 600166 福田汽车 158,200 428,722.00 0.13 311 300487 蓝晓科技 8,450 425,035.00 0.13 312 688183 生益电子 8,300 424,960.00 0.13 313 000683 博源化工 88,200 422,478.00 0.13 314 000785 居然智家 138,200 421,510.00 0.13 315 600295 鄂尔多斯 48,000 418,080.00 0.13 316 600208 衢州发展 141,200 417,952.00 0.13 317 601155 新城控股 30,500 417,240.00 0.13 318 605358 立昂微 17,800 414,740.00 0.13 319 300676 华大基因 8,300 413,091.00 0.13 320 600021 上海电力 46,700 410,493.00 0.13 321 601158 重庆水务 87,900 407,856.00 0.13 322 600583 海油工程 74,500 406,770.00 0.13 323 600126 杭钢股份 45,000 405,000.00 0.13 324 600985 淮北矿业 35,700 404,838.00 0.13 325 000060 中金岭南 88,300 404,414.00 0.13 326 601000 唐山港 99,500 403,970.00 0.13 327 603338 浙江鼎力 8,500 402,900.00 0.13 328 002432 九安医疗 11,000 400,730.00 0.13 329 000403 派林生物 22,080 400,310.40 0.13 330 688728 格科微 25,900 398,860.00 0.13 331 000591 太阳能 90,800 398,612.00 0.12 332 000830 鲁西化工 38,600 397,580.00 0.12 333 600872 中炬高新 20,900 397,100.00 0.12 334 000629 钒钛股份 154,800 396,288.00 0.12 335 000921 海信家电 15,400 395,780.00 0.12 336 688425 铁建重工 96,600 394,128.00 0.12 337 300567 精测电子 6,500 393,965.00 0.12 338 603885 吉祥航空 29,200 393,324.00 0.12 339 600095 湘财股份 39,100 392,173.00 0.12 340 002603 以岭药业 27,700 390,570.00 0.12 341 002984 森麒麟 20,800 390,000.00 0.12 342 002439 启明星辰 24,300 388,557.00 0.12 343 600816 建元信托 130,600 385,270.00 0.12 344 300146 汤臣倍健 33,900 381,036.00 0.12 345 301308 江波龙 4,300 376,207.00 0.12 346 002423 中粮资本 30,600 374,238.00 0.12 347 600956 新天绿能 48,400 373,648.00 0.12 348 000062 深圳华强 13,900 373,354.00 0.12 349 601016 节能风电 128,880 372,463.20 0.12 350 601880 辽港股份 247,200 370,800.00 0.12 351 603000 人民网 18,300 369,843.00 0.12 352 000563 陕国投Ａ 103,300 368,781.00 0.12 353 688297 中无人机 6,906 368,780.40 0.12 354 600655 豫园股份 66,400 368,520.00 0.12 355 300390 天华新能 19,300 368,051.00 0.12 356 000958 电投产融 53,800 367,992.00 0.12 357 603077 和邦生物 210,100 367,675.00 0.12 358 601611 中国核建 40,000 367,600.00 0.12 359 601666 平煤股份 49,500 366,795.00 0.12 360 600859 王府井 26,400 366,696.00 0.11 361 603868 飞科电器 10,200 365,874.00 0.11 362 600511 国药股份 12,500 364,500.00 0.11 363 300212 易华录 16,680 362,956.80 0.11 364 300677 英科医疗 15,300 362,304.00 0.11 365 000155 川能动力 36,800 361,376.00 0.11 366 601966 玲珑轮胎 24,600 360,882.00 0.11 367 000050 深天马Ａ 42,000 357,840.00 0.11 368 000598 兴蓉环境 49,500 356,895.00 0.11 369 600004 白云机场 39,200 356,720.00 0.11 370 600325 华发股份 73,130 356,143.10 0.11 371 603899 晨光股份 12,200 353,678.00 0.11 372 002773 康弘药业 12,200 353,434.00 0.11 373 603156 养元饮品 16,700 353,372.00 0.11 374 600378 昊华科技 13,000 351,910.00 0.11 375 600271 航天信息 38,000 351,120.00 0.11 376 688520 神州细胞 5,848 350,002.80 0.11 377 600282 南钢股份 83,100 349,020.00 0.11 378 688301 奕瑞科技 3,970 347,811.70 0.11 379 300529 健帆生物 16,100 347,277.00 0.11 380 601001 晋控煤业 28,200 344,604.00 0.11 381 300601 康泰生物 22,600 343,294.00 0.11 382 002507 涪陵榨菜 26,810 342,899.90 0.11 383 000951 中国重汽 19,500 342,810.00 0.11 384 600598 北大荒 23,712 341,927.04 0.11 385 600737 中粮糖业 36,100 341,145.00 0.11 386 600754 锦江酒店 15,200 341,088.00 0.11 387 000559 万向钱潮 44,500 340,425.00 0.11 388 002756 永兴材料 10,700 339,725.00 0.11 389 601918 新集能源 52,300 337,858.00 0.11 390 002831 裕同科技 14,420 337,716.40 0.11 391 301536 星宸科技 5,600 337,680.00 0.11 392 300070 碧水源 74,259 334,165.50 0.10 393 002429 兆驰股份 76,200 333,756.00 0.10 394 688234 天岳先进 5,700 333,735.00 0.10 395 600928 西安银行 84,100 329,672.00 0.10 396 688363 华熙生物 6,400 328,640.00 0.10 397 603728 鸣志电器 5,700 327,579.00 0.10 398 002120 韵达股份 48,800 326,960.00 0.10 399 300751 迈为股份 4,700 326,932.00 0.10 400 688772 珠海冠宇 22,800 325,812.00 0.10 401 601333 广深铁路 112,500 325,125.00 0.10 402 600258 首旅酒店 22,900 323,577.00 0.10 403 601866 中远海发 131,000 323,570.00 0.10 404 600764 中国海防 9,500 323,000.00 0.10 405 600566 济川药业 12,200 321,226.00 0.10 406 600329 达仁堂 9,600 320,256.00 0.10 407 688561 奇安信 9,400 319,412.00 0.10 408 600867 通化东宝 38,900 318,980.00 0.10 409 300735 光弘科技 12,700 318,770.00 0.10 410 002430 杭氧股份 16,300 316,546.00 0.10 411 300888 稳健医疗 7,680 315,648.00 0.10 412 603688 石英股份 8,950 315,219.00 0.10 413 000032 深桑达Ａ 15,500 313,565.00 0.10 414 000027 深圳能源 48,800 311,344.00 0.10 415 688676 金盘科技 9,200 307,740.00 0.10 416 603858 步长制药 18,900 306,936.00 0.10 417 002508 老板电器 16,100 306,061.00 0.10 418 600906 财达证券 44,300 302,126.00 0.09 419 000967 盈峰环境 43,200 300,240.00 0.09 420 000883 湖北能源 65,700 296,307.00 0.09 421 300573 兴齐眼药 5,720 296,238.80 0.09 422 301498 乖宝宠物 2,700 295,299.00 0.09 423 600848 上海临港 32,300 292,961.00 0.09 424 601399 国机重装 97,200 291,600.00 0.09 425 002670 国盛金控 19,300 290,465.00 0.09 426 600546 山煤国际 32,900 287,217.00 0.09 427 300595 欧普康视 18,400 280,968.00 0.09 428 000825 太钢不锈 78,000 280,020.00 0.09 429 000739 普洛药业 19,982 279,748.00 0.09 430 601118 海南橡胶 58,500 276,120.00 0.09 431 600528 中铁工业 37,400 276,012.00 0.09 432 002572 索菲亚 19,700 275,997.00 0.09 433 601636 旗滨集团 54,900 275,049.00 0.09 434 600808 马钢股份 79,700 274,965.00 0.09 435 301301 川宁生物 22,800 274,512.00 0.09 436 600977 中国电影 25,600 274,432.00 0.09 437 603225 新凤鸣 25,300 269,445.00 0.08 438 600801 华新水泥 22,660 268,294.40 0.08 439 688281 华秦科技 4,408 266,728.08 0.08 440 002266 浙富控股 86,600 266,728.00 0.08 441 688387 信科移动 46,700 263,855.00 0.08 442 600056 中国医药 25,514 263,814.76 0.08 443 603650 彤程新材 8,200 263,630.00 0.08 444 000543 皖能电力 37,600 263,200.00 0.08 445 601106 中国一重 93,700 262,360.00 0.08 446 000537 中绿电 31,200 260,832.00 0.08 447 601598 中国外运 52,500 258,825.00 0.08 448 300957 贝泰妮 5,800 256,476.00 0.08 449 000582 北部湾港 30,800 254,100.00 0.08 450 601965 中国汽研 14,200 252,050.00 0.08 451 688702 盛科通信 4,100 250,428.00 0.08 452 600373 中文传媒 24,000 246,480.00 0.08 453 002153 石基信息 27,992 242,410.72 0.08 454 600606 绿地控股 144,800 236,024.00 0.07 455 600098 广州发展 35,900 224,375.00 0.07 456 002372 伟星新材 21,420 221,911.20 0.07 457 001286 陕西能源 25,200 219,240.00 0.07 458 600361 创新新材 54,400 217,056.00 0.07 459 003022 联泓新科 13,700 216,871.00 0.07 460 600688 上海石化 75,100 214,035.00 0.07 461 600612 老凤祥 4,300 213,925.00 0.07 462 603658 安图生物 5,700 213,750.00 0.07 463 688349 三一重能 8,300 207,002.00 0.06 464 000937 冀中能源 35,200 202,400.00 0.06 465 301165 锐捷网络 3,220 197,901.20 0.06 466 000898 鞍钢股份 82,000 190,240.00 0.06 467 600339 中油工程 57,400 187,698.00 0.06 468 601139 深圳燃气 29,400 186,984.00 0.06 469 002608 江苏国信 25,400 186,182.00 0.06 470 600032 浙江新能 24,600 185,976.00 0.06 471 603707 健友股份 16,521 184,209.15 0.06 472 600720 中交设计 23,200 179,336.00 0.06 473 003035 南网能源 38,800 178,092.00 0.06 474 688248 南网科技 5,600 176,176.00 0.06 475 603556 海兴电力 6,600 168,102.00 0.05 476 601228 广州港 51,600 166,668.00 0.05 477 002461 珠江啤酒 14,700 165,963.00 0.05 478 301267 华厦眼科 8,600 164,862.00 0.05 479 688172 燕东微 8,200 161,212.00 0.05 480 688032 禾迈股份 1,592 158,977.12 0.05 481 688375 国博电子 2,618 157,106.18 0.05 482 603786 科博达 2,700 149,607.00 0.05 483 600927 永安期货 9,700 143,657.00 0.05 484 002563 森马服饰 27,200 143,072.00 0.04 485 601061 中信金属 17,900 141,589.00 0.04 486 000539 粤电力Ａ 30,400 138,016.00 0.04 487 600007 中国国贸 6,700 137,886.00 0.04 488 002945 华林证券 9,200 132,204.00 0.04 489 688819 天能股份 4,500 124,920.00 0.04 490 603826 坤彩科技 6,180 120,942.60 0.04 491 001213 中铁特货 29,500 119,770.00 0.04 492 601921 浙版传媒 14,700 118,482.00 0.04 493 601858 中国科传 5,300 103,085.00 0.03 494 688153 唯捷创芯 2,700 83,727.00 0.03 495 001389 广合科技 1,300 76,401.00 0.02 496 688295 中复神鹰 3,100 64,480.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688411 海博思创 508 42,412.92 0.01 2 688775 影石创新 265 32,902.40 0.01 3 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.01 4 688545 兴福电子 825 22,233.75 0.01 5 688583 思看科技 227 18,087.36 0.01 6 301275 汉朔科技 318 17,868.42 0.01 7 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.01 8 301602 超研股份 658 16,318.40 0.01 9 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 10 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 11 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 12 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 13 301501 恒鑫生活 300 13,566.00 0.00 14 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 15 603072 天和磁材 220 11,979.00 0.00 16 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.00 17 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 18 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 19 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 20 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 21 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 22 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 23 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 24 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 25 603049 中策橡胶 152 6,513.20 0.00 26 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 27 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 28 603014 威高血净 169 5,522.92 0.00 29 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 30 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 31 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 32 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 33 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 34 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 35 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 36 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 37 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 38 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 39 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 40 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000933 神火股份 1,240,344.00 0.38 2 300346 南大光电 1,058,408.00 0.32 3 688608 恒玄科技 1,037,287.54 0.31 4 688235 百济神州 974,739.01 0.29 5 600171 上海贝岭 970,147.00 0.29 6 605589 圣泉集团 967,595.00 0.29 7 002007 华兰生物 936,916.00 0.28 8 603659 璞泰来 933,108.00 0.28 9 300627 华测导航 931,018.00 0.28 10 000528 柳 工 886,380.00 0.27 11 002065 东华软件 822,240.00 0.25 12 688475 萤石网络 820,656.62 0.25 13 000415 渤海租赁 815,340.00 0.25 14 300450 先导智能 814,607.00 0.25 15 300623 捷捷微电 809,161.00 0.24 16 688568 中科星图 806,705.83 0.24 17 688425 铁建重工 799,163.71 0.24 18 603290 斯达半导 794,393.00 0.24 19 002130 沃尔核材 786,165.00 0.24 20 603486 科沃斯 778,897.00 0.24 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600418 江淮汽车 3,318,003.00 1.00 2 002625 光启技术 2,667,647.00 0.81 3 002384 东山精密 1,971,588.00 0.60 4 301236 软通动力 1,492,018.00 0.45 5 002373 千方科技 1,341,428.00 0.41 6 002368 太极股份 1,276,984.08 0.39 7 002128 电投能源 1,200,512.00 0.36 8 300866 安克创新 1,136,794.20 0.34 9 600642 申能股份 1,108,687.00 0.34 10 603444 吉比特 1,107,909.00 0.34 11 002690 美亚光电 1,102,271.20 0.33 12 302132 中航成飞 1,076,009.00 0.33 13 688047 龙芯中科 1,062,404.07 0.32 14 601567 三星医疗 955,528.00 0.29 15 600487 亨通光电 886,335.00 0.27 16 600988 赤峰黄金 881,292.00 0.27 17 002487 大金重工 870,554.00 0.26 18 600350 山东高速 821,827.00 0.25 19 002268 电科网安 818,055.00 0.25 20 601918 新集能源 818,039.00 0.25 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 156,064,255.16 卖出股票收入（成交）总额 177,325,205.05 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 14,700.97 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,700.97 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 123257 安克转债 147 14,700.97 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司受到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局处罚（内蒙古证监局[2025]10 号）；苏州银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局江苏监管局、中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚（苏金罚决字[2024]41 号、江苏证监局[2025]52 号）。 对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的经营状况，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,106.52 2 应收清算款 13,416.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 32,589.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,112.46 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 允价值 （%） 1 688411 海博思创 42,412.92 0.01锁定期股票 2 688775 影石创新 32,902.40 0.01锁定期股票 3 301458 钧崴电子 23,911.11 0.01锁定期股票 4 688545 兴福电子 22,233.75 0.01锁定期股票 5 688583 思看科技 18,087.36 0.01锁定期股票-转增、锁定 期股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 中信保诚 68,753,545.7 中证500指 28,358 6,494.62 3 37.33% 115,420,816.15 62.67% 数（LOF）A 中信保诚 中证500指 2,288 3,887.53 - - 8,894,662.93 100.00% 数（LOF）C 合计 30,646 6,299.97 68,753,545.7 35.61% 124,315,479.08 64.39% 3 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 广州市广百股份有限公司 460,843.00 3.72% 2 杨胜华 414,335.00 3.35% 3 杨晓梅 354,750.00 2.86% 4 朱治 305,746.00 2.47% 5 冯建强 251,670.00 2.03% 6 张兰芳 208,254.00 1.68% 7 孔一诺 202,381.00 1.63% 8 陈远明 190,717.00 1.54% 9 陈慧然 172,263.00 1.39% 10 吴家英 169,246.00 1.37% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 中信保诚中证 500 指数（LOF） 21,348.22 0.01% A 基金管理人所有从业人 中信保诚中证 员持有本基金 500 指数（LOF） 611.73 0.01% C 合计 21,959.95 0.01% 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 中信保诚中证 500 0 本公司高级管理人员、基金投 指数（LOF）A 资和研究部门负责人持有本 中信保诚中证 500 0 开放式基金 指数（LOF）C 合计 0 中信保诚中证 500 0 指数（LOF）A 本基金基金经理持有本开放 中信保诚中证 500 式基金 指数（LOF）C 0 合计 0 注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚中证 500 指数 中信保诚中证 500 指数 （LOF）A （LOF）C 基金合同生效日（2021 年 01 月 01 日）基金 133,346,991.28 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 196,891,074.83 10,194,546.30 本报告期基金总申购份额 8,055,650.55 7,840,410.65 减：本报告期基金总赎回份额 20,772,363.50 9,140,294.02 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 184,174,361.88 8,894,662.93 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，自 2025 年 4 月 21 日起，刘业伟先生不再担任中信保诚基金管理有限公司副总经 理职务。上述变更事项已按规定公告并向监管机构备案。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 备注 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 总额的比例 总量的比例 财通证券 2 - - - -- 长城证券 1 - - - -本报告期 退租 长江证券 2 - - - -- 东北证券 2 - - - -- 东方财富 1 - - - -- 证券 东方证券 1 - - - -- 东吴证券 2 - - - -- 东兴证券 1 - - - -- 方正证券 1 - - - -- 光大证券 1 - - - -- 广发证券 1 - - - -- 国金证券 2 - - - -- 国联证券 1 - - - -- 国盛证券 2 - - - -- 国泰海通 3 - - - -- 证券 国投证券 3 152,825,059.69 46.07% 29,938.37 46.07%- 国信证券 2 - - - -- 国元证券 1 - - - -- 华创证券 2 - - - -- 华福证券 1 - - - -本报告期 新增 华金证券 1 - - - -- 华泰证券 3 - - - -- 华西证券 2 - - - -- 开源证券 1 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 平安证券 2 - - - -本报告期 退租 瑞银证券 1 - - - -- 申万宏源 5 143,943,486.06 43.40% 28,201.34 43.40%- 证券 太平洋证 1 - - - -- 券 天风证券 2 - - - -- 西南证券 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 兴业证券 2 34,922,871.35 10.53% 6,841.65 10.53%- 野村东方 1 - - - -- 国际 招商证券 2 - - - -- 浙商证券 1 - - - -- 中国国际 2 - - - -- 金融 中国银河 2 - - - -- 证券 中泰证券 1 - - - -- 中信建投 2 - - - -- 证券 中信证券 1 - - - -- 中银国际 2 - - - -- 证券 注： 1、本公募基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。本公募基金管理人对首次合作的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，协调证券公司填写尽职调查表并提供相关证明材料。尽调完成后提交内部审批，评估通过后方可签署合同。 2、国泰海通由国泰君安与海通证券合并而成，自合并交割日 2025 年 3 月 14 日起国泰君安作为 合并后的存续公司，承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切 权利与义务，自 2025 年 4 月 3 日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股 份有限公司”。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 称 成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 财通证 - - - - - - - - 券 长城证 - - - - - - - - 券 长江证 - - - - - - - - 券 东北证 - - - - - - - - 券 东方财 - - - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 光大证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 国联证 - - - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - - - 券 国泰海 - - - - - - - - 通证券 国投证 126,873. 2.41% - - - - - - 券 19 国信证 - - - - - - - - 券 国元证 - - - - - - - - 券 华创证 - - - - - - - - 券 华福证 - - - - - - - - 券 华金证 - - - - - - - - 券 华泰证 122,300. 2.32% - - - - - - 券 00 华西证 - - - - - - - - 券 开源证 - - - - - - - - 券 民生证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - - - 券 申万宏 5,019,74 95.27% - - - - - - 源证券 1.00 太平洋 - - - - - - - - 证券 天风证 - - - - - - - - 券 西南证 - - - - - - - - 券 信达证 - - - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - - - 券 野村东 - - - - - - - - 方国际 招商证 - - - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - - - 券 中国国 - - - - - - - - 际金融 中国银 - - - - - - - - 河证券 中泰证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投证券 中信证 - - - - - - - - 券 中银国 - - - - - - - - 际证券 注： 1、本公募基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。本公募基金管理人对首次合作的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，协调证券公司填写尽职调查表并提供相关证明材料。尽调完成后提交内部审批，评估通过后方可签署合同。 2、国泰海通由国泰君安与海通证券合并而成，自合并交割日 2025 年 3 月 14 日起国泰君安作为 合并后的存续公司，承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切 权利与义务，自 2025 年 4 月 3 日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股 份有限公司”。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 《中国证券报》及/或基 1 （LOF）2024 年第 4 季度报告 金管理人网站、中国证监 2025年01月21日 会基金电子披露网站 关于中信保诚基金管理有限公司旗下部 2 分指数基金指数使用费调整为基金管理 同上 2025年03月20日 人承担并修订基金合同的公告 3 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2025年03月20日 (LOF)基金合同 4 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2025年03月20日 (LOF)托管协议 5 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2025年03月26日 （LOF）更新招募说明书 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 6 （LOF）（A 类份额）基金产品资料概要 同上 2025年03月26日 更新 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 7 （LOF）（C 类份额）基金产品资料概要 同上 2025年03月26日 更新 8 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2025年03月28日 （LOF）2024 年年度报告 9 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2025年04月21日 （LOF）2025 年第 1 季度报告 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 10 （LOF）（A 类份额）基金产品资料概要 同上 2025年06月30日 更新 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 11 （LOF）（C 类份额）基金产品资料概要 同上 2025年06月30日 更新 12 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 2025年06月30日 （LOF）更新招募说明书（2025 年 6 月） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 类别 序 期初 申购 赎回 达到或者超过 20% 持有份额 份额占比 号 份额 份额 份额 的时间区间 2025-01-01 至 机构 1 54,328,727.00 - - 54,328,727.00 28.14% 2025-06-30 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； (3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； (4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； (5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人于 2025 年 3 月 20 日发布的《关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基 金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》，本基金自 2025 年 3 月 21 日起指数使 用费调整为由基金管理人承担，并对基金合同等法律文件进行修订。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、(原)信诚中证 500 指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同 4、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2025 年 08 月 29 日