中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 26 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况 ......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......63 7.12 投资组合报告附注 ......63 §8 基金份额持有人信息 ......64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......64 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......65 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......65 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......66 §9 开放式基金份额变动 ......66 §10 重大事件揭示 ......66 10.1 基金份额持有人大会决议 ......66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......67 10.4 基金投资策略的改变 ......67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......67 10.8 其他重大事件 ......71 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......72 §12 备查文件目录 ......72 12.1 备查文件目录 ......72 12.2 存放地点 ......72 12.3 查阅方式 ......72 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF） 场内简称 信诚 500LOF 基金主代码 165511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,666,841.62 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 02 月 03 日 下属分级基金的基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 中信保诚中证 500 指数 （LOF）C 下属分级基金场内简称 信诚 500LOF - 下属分级基金的交易代码 165511 013119 报告期末下属分级基金的份额总额 150,834,263.78 份 11,832,577.84 份 注：自 2021 年 8 月 23 日起,本基金场内简称扩位为“信诚 500LOF”。 2.2 基金产品说明 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约 投资目标 束,实现对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500 指数的有效工具。 本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数中 的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变化进行相应调整， 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 投资策略 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或法律法规禁止投 资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个 股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替 代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似 的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相 关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以 组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标， 求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的 投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特 性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以 及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理 人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投 资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人 还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、 定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 周浩 王小飞 信息披露负责人 联系电话 021-68649788 021-60637103 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 021-60637228 传真 021-50120895 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区世纪 注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区金融大街 25 号 大楼 9 层 中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 院 1 号楼 大楼 9 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 涂一锴 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 中信保诚中证 500 指数（LOF） 中信保诚中证 500 指数（LOF） A C 本期已实现收益 -6,924,891.11 -585,452.14 本期利润 9,448,142.15 611,674.42 加权平均基金份额本期利润 0.0626 0.0517 本期加权平均净值利润率 3.86% 3.21% 本期基金份额净值增长率 3.91% 3.69% 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 3.1.2 期末数据和指标 中信保诚中证 500 指数（LOF） 中信保诚中证 500 指数（LOF） A C 期末可供分配利润 116,033,903.09 8,955,325.55 期末可供分配基金份额利润 0.7693 0.7568 期末基金资产净值 240,756,574.28 18,739,237.19 期末基金份额净值 1.5962 1.5837 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 3.1.3 累计期末指标 中信保诚中证 500 指数（LOF） 中信保诚中证 500 指数（LOF） A C 基金份额累计净值增长率 7.13% -11.93% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.35% 0.82% -0.77% 0.89% 1.12% -0.07% 过去三个月 -3.45% 0.76% -5.10% 0.78% 1.65% -0.02% 过去六个月 3.91% 0.73% 2.20% 0.75% 1.71% -0.02% 过去一年 -4.53% 0.90% -6.65% 0.91% 2.12% -0.01% 自基金合同生 7.13% 1.06% -5.29% 1.07% 12.42% -0.01% 效起至今 中信保诚中证 500 指数（LOF）C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.32% 0.82% -0.77% 0.89% 1.09% -0.07% 过去三个月 -3.56% 0.76% -5.10% 0.78% 1.54% -0.02% 过去六个月 3.69% 0.73% 2.20% 0.75% 1.49% -0.02% 过去一年 -4.91% 0.90% -6.65% 0.91% 1.74% -0.01% 自基金合同生 -11.93% 1.09% -15.24% 1.11% 3.31% -0.02% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 中信保诚中证 500 指数（LOF）C §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立， 注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要， 经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监 会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中基金为 75 只，分别为：信诚四季红混合型 证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型 证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金 （LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 黄稚女士，理学硕士。 曾任职于中国国际金 融有限公司，担任资产 管理部产品经理；于平 安证券有限责任公司， 担任产品经理。2015 年 6 月加入中信保诚 基金管理有限公司，历 任金融工程师、基金经 理助理。现任中信保诚 中证 500 指数型证券 投资基金（LOF）、信诚 2018 年 07月 中证基建工程指数型 黄稚 基金经理 25 日 - 11 证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证 800 医 药指数型证券投资基 金（LOF）、中信保诚中 证 800 有色指数型证 券投资基金（LOF）、中 信保诚中证 TMT 产业 主题指数型证券投资 基金（LOF）、中信保诚 中证信息安全指数型 证券投资基金（LOF）、 中信保诚中证智能家 居指数型证券投资基 金（LOF）的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 3.HAN YILING 自 2023 年 07 月 05 日起新任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、 《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年上半年，海外经济仍显韧性，美国通胀持续回落，核心通胀韧性较强但近期有所松动，美联储上半年加息 3 次，美债利率仍在相对高位运行。国内方面，上半年国内经济延续筑底恢复态势，基建投资同比增长仍维持较高水平，消费特别是服务类消费有所回暖，而房地产和出口承压。国内货币政策维持稳健宽松。 报告期内，A 股市场先涨后跌总体呈现震荡格局，上证指数上涨 3.65%，沪深 300 指数下跌 0.75%， 中证 500 指数上涨 2.29%，创业板指数下跌 5.61%。其中，通信、传媒、计算机等行业表现较好，而商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料等行业跌幅较大。 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数。报告期内，本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上，采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率，同时通过参与网下新股申购力争提高基金收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中信保诚中证 500 指数（LOF）A 份额净值增长率为 3.91%，同期业绩比较基准收 益率为 2.20%；中信保诚中证 500 指数（LOF）C 份额净值增长率为 3.69%，同期业绩比较基准收益 率为 2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，美联储加息周期或将近尾声，后续美联储加息压力和预期也将有所缓和，利于外部流动性改善和风险偏好提振。近期稳增长政策陆续出台，未来国内货币政策、财政政策都存在发力的可能，市场对于经济增长的悲观预期有望逐步修正。 总体来说，当前国内经济复苏动能仍然偏弱，流动性仍然相对宽裕，权益市场面临的流动性环境仍相对比较友好。下半年投资环境或将有所改善，经济预期与风险偏好有望进一步修复。随着经济逐步企稳，上市公司盈利能力年内有望逐步改善。目前 A 股整体估值水平处于较低水平，权益资产具备较好的配置性价比。短期来看，预期改善之下国企改革板块和顺周期板块可能存在结构性机会。中长期来看，数字经济相关的 TMT 板块可能仍是市场比较关注的方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指 引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行 评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。 在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净 值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,288,117.29 17,423,526.73 结算备付金 517,527.00 1,133,680.56 存出保证金 338,410.99 381,039.44 交易性金融资产 6.4.7.2 241,964,074.22 235,359,947.24 其中：股票投资 241,964,074.22 235,359,947.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 91,730.70 - 应收股利 - - 应收申购款 357,698.43 350,022.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 260,557,558.63 254,648,216.35 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 0.44 应付赎回款 351,006.89 430,878.22 应付管理人报酬 212,214.03 216,027.40 应付托管费 46,687.07 47,526.02 应付销售服务费 6,180.92 4,723.53 应付投资顾问费 - - 应交税费 108.30 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 445,549.95 424,412.71 负债合计 1,061,747.16 1,123,568.32 净资产： 实收基金 6.4.7.7 126,346,888.57 128,237,979.99 未分配利润 6.4.7.8 133,148,922.90 125,286,668.04 净资产合计 259,495,811.47 253,524,648.03 负债和净资产总计 260,557,558.63 254,648,216.35 注：截止本报告期末，基金份额总额 162,666,841.62 份。下属分级基金：中信保诚中证 500 指数（LOF） A 的基金份额净值 1.5962 元，基金份额总额 150,834,263.78 份；中信保诚中证 500 指数（LOF）C 的基金份额净值 1.5837 元，基金份额总额 11,832,577.84 份。 6.2 利润表 会计主体：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日 日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30 30 日 日 一、营业总收入 11,890,249.24 -28,148,876.44 1.利息收入 34,427.15 37,343.62 其中：存款利息收入 6.4.7.9 34,427.15 37,343.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,752,784.62 -8,451,257.96 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -8,660,569.68 -10,748,453.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 34,991.03 29,376.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 3,086.03 -206,815.40 股利收益 6.4.7.14 2,869,708.00 2,474,635.19 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 17,570,159.82 -19,825,749.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 38,446.89 90,787.83 减：二、营业总支出 1,830,432.67 1,697,359.42 1．管理人报酬 1,309,784.14 1,195,288.00 2．托管费 288,152.47 262,963.35 3．销售服务费 37,880.48 34,668.95 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 11.67 0.09 8．其他费用 6.4.7.18 194,603.91 204,439.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,059,816.57 -29,846,235.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,059,816.57 -29,846,235.86 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 10,059,816.57 -29,846,235.86 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF） 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金 128,237,979.99 - 125,286,668.04 253,524,648.03 净值） 二、本期期初净资产（基金 128,237,979.99 - 125,286,668.04 253,524,648.03 净值） 三、本期增减变动额（减少 -1,891,091.42 - 7,862,254.86 5,971,163.44 以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 10,059,816.57 10,059,816.57 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,891,091.42 - -2,197,561.71 -4,088,653.13 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 27,540,509.43 - 29,898,427.96 57,438,937.39 2.基金赎回款 -29,431,600.85 - -32,095,989.67 -61,527,590.52 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产（基金 126,346,888.57 - 133,148,922.90 259,495,811.47 净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基金 115,300,499.68 - 163,080,412.89 278,380,912.57 净值） 二、本期期初净资产（基金 115,300,499.68 - 163,080,412.89 278,380,912.57 净值） 三、本期增减变动额（减少 -383,011.16 - -30,678,459.76 -31,061,470.92 以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -29,846,235.86 -29,846,235.86 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -383,011.16 - -832,223.90 -1,215,235.06 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 96,509,414.85 - 112,500,330.22 209,009,745.07 2.基金赎回款 -96,892,426.01 - -113,332,554.12 -210,224,980.13 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资产（基金 114,917,488.52 - 132,401,953.13 247,319,441.65 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 董元星 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）（原“信诚中证 500 指数分级证券投资基金”）（以 下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准信诚中证 500指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1877 号文）批准，由中信保诚基金管理有限公司（原“信诚基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年 2 月 11 日生效。本基金为 契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币 374,254,300.10 元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》和《关于信诚中证 500 指数分级证券投资 基金名称变更的公告》，本基金于 2020 年 12 月 31 日终止分级运作，《信诚中证 500 指数分级证券投 资基金基金合同》失效。基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在 册的信诚中证 500A 份额和信诚中证 500B 份额办理向场内信诚中证 500 份额折算。于 2021 年 1 月 1 日，《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金名称由“信诚中证 500指数分级证券投资基金”变更为“中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）”，取消分级机制，基金规模为 133,346,991.28 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金 托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于 公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日 核发新的营业执照。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011 第 76 号文审核同意，本基金信诚 500A 份额 10,134,545.00 份及信诚 500B 为 15,201,819.00 份基金份额于 2011 年 3 月 14 日在深交所挂牌 交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司 2021 年 08 月 26 日《中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 08月 26 日起本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，不计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和《中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95％×中证 500 指数收益率+5％×金融同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资 产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止 期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政 部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、 金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称“管理人”）运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产 生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增 值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（以下简称“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 17,288,117.29 等于：本金 17,286,554.85 加：应计利息 1,562.44 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 17,288,117.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 247,763,189.60 - 241,964,074.22 -5,799,115.38 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 247,763,189.60 - 241,964,074.22 -5,799,115.38 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 2,381,200.00 - - - IC2312 2,381,200.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,381,200.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位： 人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2312 IC2312 2.00 2,369,680.00 -11,520.00 合计 -11,520.00 减：可抵销期货暂收款 -11,520.00 净额 0.00 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 488.87 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 200,791.53 其中：交易所市场 200,791.53 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 34,712.18 应付信息披露费 159,507.37 应付指数使用费 50,050.00 合计 445,549.95 6.4.7.7 实收基金 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 152,916,293.76 118,773,440.62 本期申购 22,508,531.78 17,482,788.43 本期赎回（以“-”号填列） -24,590,561.76 -19,099,985.61 本期末 150,834,263.78 117,156,243.44 中信保诚中证 500 指数（LOF）C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,185,191.01 9,464,539.37 本期申购 12,948,955.33 10,057,721.00 本期赎回（以“-”号填列） -13,301,568.50 -10,331,615.24 本期末 11,832,577.84 9,190,645.13 注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下： 6.4.7.8 未分配利润 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 124,669,167.63 -8,528,030.60 116,141,137.03 本期利润 -6,924,891.11 16,373,033.26 9,448,142.15 本期基金份额交易产生的变动数 -1,710,373.43 -278,574.91 -1,988,948.34 其中：基金申购款 18,237,413.18 855,555.39 19,092,968.57 基金赎回款 -19,947,786.61 -1,134,130.30 -21,081,916.91 本期已分配利润 - - - 本期末 116,033,903.09 7,566,427.75 123,600,330.84 中信保诚中证 500 指数（LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 9,817,552.90 -672,021.89 9,145,531.01 本期利润 -585,452.14 1,197,126.56 611,674.42 本期基金份额交易产生的变动数 -276,775.21 68,161.84 -208,613.37 其中：基金申购款 10,343,092.91 462,366.48 10,805,459.39 基金赎回款 -10,619,868.12 -394,204.64 -11,014,072.76 本期已分配利润 - - - 本期末 8,955,325.55 593,266.51 9,548,592.06 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 30,238.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,120.38 其他 68.20 合计 34,427.15 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 118,090,351.89 减：卖出股票成本总额 126,404,684.11 减：交易费用 346,237.46 买卖股票差价收入 -8,660,569.68 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益--利息收入 25.55 债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付） 差价收入 34,965.48 债券投资收益--赎回差价收入 - 债券投资收益--申购差价收入 - 合计 34,991.03 6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 161,998.30 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 127,000.00 减：应计利息总额 26.31 减：交易费用 6.51 买卖债券差价收入 34,965.48 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益--其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股指期货投资收益 3,086.03 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,869,708.00 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,869,708.00 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 17,494,599.82 --股票投资 17,494,599.82 --债券投资 - --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 75,560.00 --权证投资 - --期货投资 75,560.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 17,570,159.82 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 38,386.04 转换费收入 60.85 合计 38,446.89 注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,050.00 银行费用 260.00 存托服务费 74.36 合计 194,603.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,309,784.14 1,195,288.00 其中：支付销售机构的客户维护费 503,112.39 451,480.15 注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 288,152.47 262,963.35 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信保诚中证 500 中信保诚中证 500 合计 指数（LOF）A 指数（LOF）C 中信保诚基金 - 17,118.33 17,118.33 合计 - 17,118.33 17,118.33 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中信保诚中证 500 中信保诚中证 500 合计 指数（LOF）A 指数（LOF）C - - - - 合计 - - - 注：本基金中信保诚中证 500 指数（LOF）A 基金份额不收取销售服务费，中信保诚中证 500 指数（LOF） C 基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 中信保诚中证 500 指数（LOF）C 的销售服务费按前一日中信保诚中证 500 指数（LOF）C 资产净值的 0.40%年费率计提。 计算公式为：中信保诚中证 500 指数（LOF）C 基金日销售服务费=中信保诚中证 500 指数（LOF）C 基金份额前一日资产净值×0.40%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 17,288,117.29 30,238.57 16,804,714.83 30,086.47 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 30080 广康 2023 年 锁定期 4 生化 06 月 15 6 个月 股票 42.45 32.97 165 7,004.25 5,440.05- 日 30114 中科 2023 年 锁定期 1 磁业 03 月 27 6 个月 股票 41.20 42.69 165 6,798.00 7,043.85- 日 30115 华塑 2023 年 锁定期 7 科技 03 月 01 6 个月 股票 56.50 52.93 123 6,949.50 6,510.39- 日 30117 锡南 2023 年 锁定期 0 科技 06 月 16 6 个月 股票 34.00 34.93 138 4,692.00 4,820.34- 日 30120 朗威 2023 年 1 个月 新股未 2 股份 06 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 1,580 40,795.60 40,795.60- 日 30120 朗威 2023 年 锁定期 2 股份 06 月 28 6 个月 股票 25.82 25.82 176 4,544.32 4,544.32- 日 30120 国泰 2023 年 锁定期 3 环保 03 月 28 6 个月 股票 46.13 34.40 135 6,227.55 4,644.00- 日 30122 恒勃 2023 年 锁定期 5 股份 06 月 08 6 个月 股票 35.66 33.26 209 7,452.94 6,951.34- 日 30123 飞沃 2023 年 锁定期 2 科技 06 月 08 6 个月 股票 72.50 58.42 95 6,887.50 5,549.90- 日 30124 宏源 2023 年 锁定期 6 药业 03 月 10 6 个月 股票 50.00 30.71 211 10,550.00 6,479.81- 日 30126 恒工 2023 年 1 个月 新股未 36.90 36.90 1,116 41,180.40 41,180.40- 1 精密 06 月 29 内（含） 上市 日 30126 恒工 2023 年 锁定期 1 精密 06 月 29 6 个月 股票 36.90 36.90 124 4,575.60 4,575.60- 日 30126 海看 2023 年 锁定期 2 股份 06 月 13 6 个月 股票 30.22 25.50 268 8,098.96 6,834.00- 日 30128 科源 2023 年 锁定期 1 制药 03 月 28 6 个月 股票 44.18 25.10 143 6,317.74 3,589.30- 日 30128 科源 2023 年 1-6 个 锁定期 1 制药 05 月 26 月（含）股票-转 - 25.10 57 - 1,430.70- 日 增 30129 海科 2023 年 1 个月 新股未 2 新源 06 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 3,214 64,247.86 64,247.86- 日 30129 海科 2023 年 锁定期 2 新源 06 月 29 6 个月 股票 19.99 19.99 358 7,156.42 7,156.42- 日 30129 三博 2023 年 锁定期 3 脑科 04 月 25 6 个月 股票 29.60 71.42 217 6,423.20 15,498.14- 日 30129 美硕 2023 年 锁定期 5 科技 06 月 19 6 个月 股票 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05- 日 30130 真兰 2023 年 锁定期 3 仪表 02 月 13 6 个月 股票 26.80 22.32 450 12,060.00 10,044.00- 日 30130 朗坤 2023 年 锁定期 5 环境 05 月 15 6 个月 股票 25.25 19.69 310 7,827.50 6,103.90- 日 30130 美利 2023 年 锁定期 7 信 04 月 14 6 个月 股票 32.34 31.86 261 8,440.74 8,315.46- 日 30131 威士 2023 年 锁定期 5 顿 06 月 13 6 个月 股票 32.29 51.12 167 5,392.43 8,537.04- 日 30131 鑫磊 2023 年 锁定期 7 股份 01 月 12 6 个月 股票 20.67 26.17 571 11,802.57 14,943.07- 日 30132 绿通 2023 年 锁定期 2 科技 02 月 27 6 个月 股票 131.11 53.24 77 10,095.47 4,099.48- 日 30132 绿通 2023 年 1-6 个 锁定期 2 科技 05 月 25 月（含）股票-转 - 53.24 39 - 2,076.36- 日 增 30132 新莱 2023 年 锁定期 3 福 05 月 29 6 个月 股票 39.06 39.36 120 4,687.20 4,723.20- 日 30132 曼恩 2023 年 锁定期 5 斯特 05 月 04 6 个月 股票 76.80 107.95 109 8,371.20 11,766.55- 日 30133 德尔 2023 年 锁定期 2 玛 05 月 09 6 个月 股票 14.81 13.73 405 5,998.05 5,560.65- 日 30133 亚华 2023 年 锁定期 7 电子 05 月 16 6 个月 股票 32.60 30.37 154 5,020.40 4,676.98- 日 30134 涛涛 2023 年 锁定期 5 车业 03 月 10 6 个月 股票 73.45 46.64 83 6,096.35 3,871.12- 日 30135 南王 2023 年 锁定期 5 科技 06 月 02 6 个月 股票 17.55 16.75 348 6,107.40 5,829.00- 日 30135 北方 2023 年 锁定期 7 长龙 04 月 11 6 个月 股票 50.00 48.39 127 6,350.00 6,145.53- 日 30135 湖南 2023 年 锁定期 8 裕能 02 月 01 6 个月 股票 23.77 42.89 290 6,893.30 12,438.10- 日 30136 荣旗 2023 年 锁定期 0 科技 04 月 17 6 个月 股票 71.88 92.60 88 6,325.44 8,148.80- 日 30137 凌玮 2023 年 锁定期 3 科技 01 月 20 6 个月 股票 33.73 31.85 235 7,926.55 7,484.75- 日 30137 致欧 2023 年 锁定期 6 科技 06 月 14 6 个月 股票 24.66 22.51 241 5,943.06 5,424.91- 日 30138 蜂助 2023 年 锁定期 2 手 05 月 09 6 个月 股票 23.80 32.84 239 5,688.20 7,848.76- 日 30139 仁信 2023 年 1 个月 新股未 5 新材 06 月 21 内（含） 上市 26.68 26.68 2,688 71,715.84 71,715.84- 日 30139 仁信 2023 年 6 个月 锁定期 26.68 26.68 299 7,977.32 7,977.32- 5 新材 06 月 21 股票 日 30139 溯联 2023 年 锁定期 7 股份 06 月 15 6 个月 股票 53.27 40.20 157 8,363.39 6,311.40- 日 30139 英特 2023 年 锁定期 9 科技 05 月 16 6 个月 股票 43.99 51.57 173 7,610.27 8,921.61- 日 30140 华人 2023 年 锁定期 8 健康 02 月 22 6 个月 股票 16.24 16.95 567 9,208.08 9,610.65- 日 30142 世纪 2023 年 锁定期 8 恒通 05 月 10 6 个月 股票 26.35 30.60 178 4,690.30 5,446.80- 日 30142 森泰 2023 年 锁定期 9 股份 04 月 10 6 个月 股票 28.75 21.02 344 9,890.00 7,230.88- 日 30143 泓淋 2023 年 锁定期 9 电力 03 月 10 6 个月 股票 19.99 16.90 272 5,437.28 4,596.80- 日 30148 致尚 2023 年 1 个月 新股未 6 科技 06 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 1,222 70,460.52 70,460.52- 日 30148 致尚 2023 年 锁定期 6 科技 06 月 30 6 个月 股票 57.66 57.66 136 7,841.76 7,841.76- 日 30148 豪恩 2023 年 1 个月 新股未 8 汽电 06 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 1,514 60,226.92 60,226.92- 日 30148 豪恩 2023 年 锁定期 8 汽电 06 月 26 6 个月 股票 39.78 39.78 169 6,722.82 6,722.82- 日 68814 中船 2023 年 锁定期 6 特气 04 月 13 6 个月 股票 36.15 38.13 203 7,338.45 7,740.39- 日 68824 晶合 2023 年 锁定期 9 集成 04 月 24 6 个月 股票 19.86 18.06 1,271 25,242.06 22,954.26- 日 68833 西高 2023 年 锁定期 4 院 06 月 09 6 个月 股票 14.16 16.21 422 5,975.52 6,840.62- 日 68835 颀中 2023 年 6 个月 锁定期 12.10 12.07 575 6,957.50 6,940.25- 2 科技 04 月 11 股票 日 68836 中科 2023 年 锁定期 1 飞测 05 月 12 6 个月 股票 23.60 64.67 203 4,790.80 13,128.01- 日 68842 时创 2023 年 锁定期 9 能源 06 月 20 6 个月 股票 19.20 25.53 213 4,089.60 5,437.89- 日 68843 华曙 2023 年 锁定期 3 高科 04 月 07 6 个月 股票 26.66 31.50 182 4,852.12 5,733.00- 日 68845 美芯 2023 年 锁定期 8 晟 05 月 15 6 个月 股票 75.00 90.76 77 5,775.00 6,988.52- 日 68847 阿特 2023 年 锁定期 2 斯 06 月 02 6 个月 股票 11.10 17.04 884 9,812.40 15,063.36- 日 68847 晶升 2023 年 锁定期 8 股份 04 月 13 6 个月 股票 32.52 42.37 241 7,837.32 10,211.17- 日 68847 友车 2023 年 锁定期 9 科技 05 月 04 6 个月 股票 33.99 29.49 147 4,996.53 4,335.03- 日 68848 南芯 2023 年 锁定期 4 科技 03 月 28 6 个月 股票 39.99 36.71 202 8,077.98 7,415.42- 日 68851 慧智 2023 年 锁定期 2 微 05 月 08 6 个月 股票 20.92 19.16 300 6,276.00 5,748.00- 日 68852 航天 2023 年 锁定期 3 环宇 05 月 26 6 个月 股票 21.86 23.85 290 6,339.40 6,916.50- 日 68853 日联 2023 年 锁定期 1 科技 03 月 24 6 个月 股票 152.38 135.97 70 10,666.60 9,517.90- 日 68853 华海 2023 年 锁定期 5 诚科 03 月 28 6 个月 股票 35.00 51.23 132 4,620.00 6,762.36- 日 68854 国科 2023 年 锁定期 3 军工 06 月 14 6 个月 股票 43.67 53.05 144 6,288.48 7,639.20- 日 68855 航天 2023 年 锁定期 2 南湖 05 月 08 6 个月 股票 21.17 23.50 297 6,287.49 6,979.50- 日 68856 航天 2023 年 锁定期 2 软件 05 月 15 6 个月 股票 12.68 22.31 386 4,894.48 8,611.66- 日 68857 天玛 2023 年 锁定期 0 智控 05 月 29 6 个月 股票 30.26 25.33 223 6,747.98 5,648.59- 日 68858 安杰 2023 年 锁定期 1 思 05 月 12 6 个月 股票 125.80 118.03 50 6,290.00 5,901.50- 日 68858 芯动 2023 年 锁定期 2 联科 06 月 21 6 个月 股票 26.74 40.68 219 5,856.06 8,908.92- 日 68859 新相 2023 年 锁定期 3 微 05 月 25 6 个月 股票 11.18 14.59 512 5,724.16 7,470.08- 日 68860 天承 2023 年 1 个月 新股未 3 科技 06 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 907 49,885.00 49,885.00- 日 68860 天承 2023 年 锁定期 3 科技 06 月 30 6 个月 股票 55.00 55.00 101 5,555.00 5,555.00- 日 68862 安凯 2023 年 锁定期 0 微 06 月 15 6 个月 股票 10.68 12.34 543 5,799.24 6,700.62- 日 68862 双元 2023 年 锁定期 3 科技 05 月 31 6 个月 股票 125.88 86.79 56 7,049.28 4,860.24- 日 68862 华丰 2023 年 锁定期 9 科技 06 月 16 6 个月 股票 9.26 18.59 530 4,907.80 9,852.70- 日 68863 莱斯 2023 年 锁定期 1 信息 06 月 19 6 个月 股票 25.28 29.87 153 3,867.84 4,570.11- 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 码 称 期 因 估值单 日期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 2023 年 2023 601298 青岛港 06 月 筹划重 6.97年 07 7.10 12,300 71,014.25 85,731.00- 28 日 大事项 月 03 日 注：本基金本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。 公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的风控与审计委员会）、管理层（及其下设的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设风控与审计委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险等情况。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 1 个月内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,288,117.29 - - - - - 17,288,117.29 结算备付金 517,527.00 - - - - - 517,527.00 存出保证金 6,655.79 - - - - 331,755.20 338,410.99 交易性金融资产 - - - - - 241,964,074.22 241,964,074.22 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 91,730.70 91,730.70 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 357,698.43 357,698.43 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 17,812,300.08 - - - - 242,745,258.55 260,557,558.63 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 351,006.89 351,006.89 应付管理人报酬 - - - - - 212,214.03 212,214.03 应付托管费 - - - - - 46,687.07 46,687.07 应付销售服务费 - - - - - 6,180.92 6,180.92 应付投资顾问费 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 108.30 108.30 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 445,549.95 445,549.95 负债总计 - - - - - 1,061,747.16 1,061,747.16 利率敏感度缺口 17,812,300.08 - - - - 241,683,511.39 259,495,811.47 上年度末 2022 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,423,526.73 - - - - - 17,423,526.73 结算备付金 1,133,680.56 - - - - - 1,133,680.56 存出保证金 9,237.84 - - - - 371,801.60 381,039.44 交易性金融资产 - - - - - 235,359,947.24 235,359,947.24 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收清算款 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 350,022.38 350,022.38 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 18,566,445.13 - - - - 236,081,771.22 254,648,216.35 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 0.44 0.44 应付赎回款 - - - - - 430,878.22 430,878.22 应付管理人报酬 - - - - - 216,027.40 216,027.40 应付托管费 - - - - - 47,526.02 47,526.02 应付销售服务费 - - - - - 4,723.53 4,723.53 应付投资顾问费 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 424,412.71 424,412.71 负债总计 - - - - - 1,123,568.32 1,123,568.32 利率敏感度缺口 18,566,445.13 - - - - 234,958,202.90 253,524,648.03 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 241,964,074.2 93.24 235,359,947.2 92.84 2 4 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 241,964,074.2 93.24 235,359,947.2 92.84 2 4 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31 分析 日） 业绩比较基准中的股票指 11,975,113.83 11,919,441.58 数上升 5% 业绩比较基准中的股票指 -11,975,113.83 -11,919,441.58 数下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 240,953,879.37 234,021,197.90 第二层次 528,616.38 904,782.00 第三层次 481,578.47 433,967.34 合计 241,964,074.22 235,359,947.24 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 241,964,074.22 92.86 其中：股票 241,964,074.22 92.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,805,644.29 6.83 8 其他各项资产 787,840.12 0.30 9 合计 260,557,558.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,186,604.96 0.84 B 采矿业 13,092,790.20 5.05 C 制造业 145,616,693.23 56.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,979,929.40 2.69 E 建筑业 3,332,996.00 1.28 F 批发和零售业 9,556,521.41 3.68 G 交通运输、仓储和邮政业 5,530,102.00 2.13 H 住宿和餐饮业 178,130.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,391,355.21 6.70 J 金融业 21,650,930.65 8.34 K 房地产业 4,687,375.50 1.81 L 租赁和商务服务业 1,403,832.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 1,975,118.00 0.76 N 水利、环境和公共设施管理业 2,608,024.57 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 496,788.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 2,956,454.80 1.14 S 综合 1,377,471.00 0.53 合计 241,021,116.93 92.88 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 843,974.69 0.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,035.56 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,860.38 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,840.62 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 10,747.90 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,498.14 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 942,957.29 0.36 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300308 中际旭创 15,300 2,255,985.00 0.87 2 002422 科伦药业 46,000 1,365,280.00 0.53 3 300012 华测检测 69,800 1,361,100.00 0.52 4 600487 亨通光电 89,900 1,317,934.00 0.51 5 601058 赛轮轮胎 114,900 1,308,711.00 0.50 6 600885 宏发股份 41,020 1,306,487.00 0.50 7 688777 中控技术 20,779 1,304,505.62 0.50 8 002028 思源电气 27,700 1,294,144.00 0.50 9 600489 中金黄金 124,900 1,290,217.00 0.50 10 000423 东阿阿胶 24,000 1,282,800.00 0.49 11 600765 中航重机 47,760 1,266,117.60 0.49 12 600372 中航电子 83,300 1,264,494.00 0.49 13 600580 卧龙电驱 84,800 1,238,928.00 0.48 14 600536 中国软件 26,328 1,234,256.64 0.48 15 002223 鱼跃医疗 34,150 1,229,058.50 0.47 16 600066 宇通客车 83,300 1,227,842.00 0.47 17 000009 中国宝安 101,400 1,223,898.00 0.47 18 300395 菲利华 24,700 1,215,240.00 0.47 19 000066 中国长城 87,600 1,211,508.00 0.47 20 300146 汤臣倍健 50,500 1,210,990.00 0.47 21 600352 浙江龙盛 129,300 1,208,955.00 0.47 22 600862 中航高科 47,700 1,207,287.00 0.47 23 300285 国瓷材料 43,700 1,197,380.00 0.46 24 600161 天坛生物 44,100 1,197,315.00 0.46 25 002600 领益智造 172,700 1,193,357.00 0.46 26 300136 信维通信 58,900 1,182,712.00 0.46 27 600109 国金证券 136,000 1,179,120.00 0.45 28 002966 苏州银行 179,720 1,177,166.00 0.45 29 002138 顺络电子 49,100 1,173,981.00 0.45 30 600096 云天化 68,700 1,172,709.00 0.45 31 300073 当升科技 23,300 1,172,689.00 0.45 32 600642 申能股份 167,600 1,171,524.00 0.45 33 000630 铜陵有色 404,000 1,167,560.00 0.45 34 000783 长江证券 200,600 1,163,480.00 0.45 35 002025 航天电器 18,200 1,161,160.00 0.45 36 600563 法拉电子 8,400 1,153,320.00 0.44 37 002273 水晶光电 95,540 1,140,747.60 0.44 38 601168 西部矿业 108,000 1,135,080.00 0.44 39 300418 昆仑万维 28,000 1,127,840.00 0.43 40 000400 许继电气 48,800 1,124,840.00 0.43 41 600699 均胜电子 63,660 1,122,962.40 0.43 42 600486 扬农化工 12,800 1,118,976.00 0.43 43 603338 浙江鼎力 19,900 1,114,599.00 0.43 44 600516 方大炭素 179,600 1,113,520.00 0.43 45 002568 百润股份 30,600 1,112,310.00 0.43 46 600378 昊华科技 29,500 1,110,380.00 0.43 47 600705 中航产融 289,000 1,106,870.00 0.43 48 600170 上海建工 411,300 1,106,397.00 0.43 49 603712 七一二 36,600 1,105,686.00 0.43 50 300748 金力永磁 36,900 1,104,048.00 0.43 51 601966 玲珑轮胎 49,600 1,102,112.00 0.42 52 600143 金发科技 126,200 1,101,726.00 0.42 53 300088 长信科技 182,700 1,101,681.00 0.42 54 000975 银泰黄金 94,076 1,100,689.20 0.42 55 603939 益丰药房 29,720 1,099,640.00 0.42 56 000738 航发控制 45,000 1,098,000.00 0.42 57 002056 横店东磁 60,200 1,096,242.00 0.42 58 600863 内蒙华电 263,800 1,094,770.00 0.42 59 002673 西部证券 172,100 1,092,835.00 0.42 60 600549 厦门钨业 57,400 1,092,322.00 0.42 61 600497 驰宏锌锗 216,800 1,088,336.00 0.42 62 002624 完美世界 64,400 1,087,716.00 0.42 63 600998 九州通 104,598 1,085,727.24 0.42 64 300832 新产业 18,400 1,085,600.00 0.42 65 600481 双良节能 77,600 1,084,848.00 0.42 66 000728 国元证券 166,300 1,084,276.00 0.42 67 600546 山煤国际 74,800 1,082,356.00 0.42 68 603444 吉比特 2,200 1,080,442.00 0.42 69 000729 燕京啤酒 86,600 1,079,902.00 0.42 70 002372 伟星新材 52,420 1,076,706.80 0.41 71 002299 圣农发展 56,000 1,072,400.00 0.41 72 688385 复旦微电 21,400 1,072,140.00 0.41 73 688256 寒武纪 5,700 1,071,600.00 0.41 74 688009 中国通号 184,758 1,071,596.40 0.41 75 002439 启明星辰 36,000 1,071,360.00 0.41 76 300296 利亚德 162,900 1,063,737.00 0.41 77 300487 蓝晓科技 16,950 1,058,019.00 0.41 78 002203 海亮股份 87,900 1,055,679.00 0.41 79 002595 豪迈科技 29,900 1,050,387.00 0.40 80 002531 天顺风能 68,800 1,047,824.00 0.40 81 600038 中直股份 26,200 1,043,284.00 0.40 82 000623 吉林敖东 65,000 1,042,600.00 0.40 83 002683 广东宏大 35,400 1,042,176.00 0.40 84 601179 中国西电 192,400 1,040,884.00 0.40 85 601231 环旭电子 69,300 1,036,728.00 0.40 86 603156 养元饮品 41,800 1,032,460.00 0.40 87 603233 大参林 36,700 1,027,967.00 0.40 88 600369 西南证券 281,500 1,027,475.00 0.40 89 601577 长沙银行 132,300 1,026,648.00 0.40 90 002926 华西证券 123,500 1,026,285.00 0.40 91 600909 华安证券 219,280 1,024,037.60 0.39 92 600271 航天信息 74,700 1,022,643.00 0.39 93 000893 亚钾国际 44,500 1,020,830.00 0.39 94 000878 云南铜业 92,300 1,019,915.00 0.39 95 600985 淮北矿业 88,400 1,018,368.00 0.39 96 601000 唐山港 288,200 1,017,346.00 0.39 97 603568 伟明环保 58,083 1,017,033.33 0.39 98 603589 口子窖 20,600 1,016,610.00 0.39 99 600566 济川药业 35,000 1,016,400.00 0.39 100 601958 金钼股份 91,100 1,015,765.00 0.39 101 600820 隧道股份 168,000 1,009,680.00 0.39 102 600582 天地科技 173,100 1,009,173.00 0.39 103 002249 大洋电机 176,800 1,007,760.00 0.39 104 601717 郑煤机 80,559 1,002,959.55 0.39 105 000709 河钢股份 443,500 1,002,310.00 0.39 106 603218 日月股份 52,700 1,000,773.00 0.39 107 002266 浙富控股 242,000 999,460.00 0.39 108 002939 长城证券 122,900 999,177.00 0.39 109 300009 安科生物 99,576 995,760.00 0.38 110 600517 国网英大 174,400 994,080.00 0.38 111 600598 北大荒 74,512 993,244.96 0.38 112 000060 中金岭南 208,100 988,475.00 0.38 113 000012 南 玻Ａ 165,390 985,724.40 0.38 114 600315 上海家化 33,900 983,439.00 0.38 115 600131 国网信通 48,700 983,253.00 0.38 116 002152 广电运通 83,800 982,136.00 0.38 117 601778 晶科科技 197,800 977,132.00 0.38 118 002925 盈趣科技 50,290 975,626.00 0.38 119 600056 中国医药 75,114 974,979.72 0.38 120 600062 华润双鹤 55,900 973,778.00 0.38 121 600167 联美控股 139,480 972,175.60 0.37 122 603456 九洲药业 35,300 966,514.00 0.37 123 002244 滨江集团 109,200 963,144.00 0.37 124 300861 美畅股份 22,200 962,814.00 0.37 125 002958 青农商行 351,700 956,624.00 0.37 126 002429 兆驰股份 173,600 954,800.00 0.37 127 600968 海油发展 310,500 953,235.00 0.37 128 688281 华秦科技 4,700 951,750.00 0.37 129 000739 普洛药业 53,582 950,544.68 0.37 130 688188 柏楚电子 5,040 950,342.40 0.37 131 603056 德邦股份 61,300 945,246.00 0.36 132 600655 豫园股份 137,100 940,506.00 0.36 133 600663 陆家嘴 94,800 935,676.00 0.36 134 601108 财通证券 129,100 934,684.00 0.36 135 600398 海澜之家 135,700 933,616.00 0.36 136 002867 周大生 52,350 930,783.00 0.36 137 301029 怡合达 20,800 929,344.00 0.36 138 002153 石基信息 66,092 925,288.00 0.36 139 603707 健友股份 68,521 925,033.50 0.36 140 600377 宁沪高速 93,500 919,105.00 0.35 141 688819 天能股份 24,700 909,948.00 0.35 142 002508 老板电器 35,800 905,382.00 0.35 143 603786 科博达 13,700 900,090.00 0.35 144 601869 长飞光纤 24,300 899,343.00 0.35 145 688029 南微医学 10,839 884,028.84 0.34 146 603883 老百姓 29,557 882,276.45 0.34 147 001914 招商积余 58,300 877,415.00 0.34 148 601098 中南传媒 75,508 875,892.80 0.34 149 000537 广宇发展 75,000 875,250.00 0.34 150 300373 扬杰科技 21,400 868,198.00 0.33 151 002155 湖南黄金 70,500 860,100.00 0.33 152 600350 山东高速 135,000 859,950.00 0.33 153 601969 海南矿业 129,100 849,478.00 0.33 154 600928 西安银行 240,800 847,616.00 0.33 155 000156 华数传媒 97,400 847,380.00 0.33 156 600827 百联股份 63,100 843,647.00 0.33 157 002985 北摩高科 18,779 828,529.48 0.32 158 600959 江苏有线 241,600 816,608.00 0.31 159 688295 中复神鹰 21,800 799,624.00 0.31 160 000937 冀中能源 124,300 793,034.00 0.31 161 603638 艾迪精密 37,780 775,245.60 0.30 162 002423 中粮资本 93,200 745,600.00 0.29 163 603816 顾家家居 19,300 736,295.00 0.28 164 600529 山东药玻 26,600 724,052.00 0.28 165 603868 飞科电器 11,400 719,226.00 0.28 166 601228 广州港 215,800 697,034.00 0.27 167 601128 常熟银行 101,600 692,912.00 0.27 168 601611 中国核建 80,000 676,000.00 0.26 169 600282 南钢股份 183,500 618,395.00 0.24 170 300682 朗新科技 26,500 616,920.00 0.24 171 002511 中顺洁柔 50,558 563,721.70 0.22 172 000988 华工科技 14,800 562,548.00 0.22 173 300568 星源材质 32,500 558,675.00 0.22 174 688099 晶晨股份 6,586 555,331.52 0.21 175 300058 蓝色光标 57,200 553,124.00 0.21 176 002340 格林美 78,500 542,435.00 0.21 177 002384 东山精密 20,100 520,590.00 0.20 178 600879 航天电子 59,000 500,910.00 0.19 179 600079 人福医药 17,500 471,450.00 0.18 180 603000 人民网 15,400 449,680.00 0.17 181 300724 捷佳伟创 4,000 449,400.00 0.17 182 000887 中鼎股份 34,000 445,060.00 0.17 183 600157 永泰能源 313,400 445,028.00 0.17 184 300003 乐普医疗 19,200 434,112.00 0.17 185 688002 睿创微纳 9,566 428,556.80 0.17 186 000967 盈峰环境 84,700 427,735.00 0.16 187 600348 华阳股份 52,800 417,648.00 0.16 188 002738 中矿资源 8,040 409,557.60 0.16 189 002463 沪电股份 18,800 393,672.00 0.15 190 601555 东吴证券 56,430 391,624.20 0.15 191 000021 深科技 19,400 387,806.00 0.15 192 300037 新宙邦 7,400 383,986.00 0.15 193 000807 云铝股份 29,400 374,262.00 0.14 194 600482 中国动力 15,200 356,288.00 0.14 195 603317 天味食品 23,720 346,549.20 0.13 196 002368 太极股份 8,339 343,316.63 0.13 197 002156 通富微电 14,900 336,740.00 0.13 198 002065 东华软件 47,300 333,938.00 0.13 199 002185 华天科技 36,200 333,040.00 0.13 200 601233 桐昆股份 25,100 332,575.00 0.13 201 600415 小商品城 38,800 330,964.00 0.13 202 002625 光启技术 21,300 325,038.00 0.13 203 600535 天士力 22,300 323,573.00 0.12 204 002281 光迅科技 8,700 322,683.00 0.12 205 600027 华电国际 48,000 321,120.00 0.12 206 300144 宋城演艺 25,800 319,920.00 0.12 207 002850 科达利 2,400 317,400.00 0.12 208 600988 赤峰黄金 23,500 316,310.00 0.12 209 601077 渝农商行 87,100 312,689.00 0.12 210 002008 大族激光 11,900 311,780.00 0.12 211 600298 安琪酵母 8,600 311,406.00 0.12 212 600418 江淮汽车 24,600 309,714.00 0.12 213 002385 大北农 46,700 308,220.00 0.12 214 000629 钒钛股份 78,200 305,762.00 0.12 215 603882 金域医学 4,000 302,000.00 0.12 216 002407 多氟多 15,160 301,077.60 0.12 217 300390 天华新能 8,300 297,140.00 0.11 218 603688 石英股份 2,600 295,984.00 0.11 219 300474 景嘉微 3,250 292,467.50 0.11 220 300024 机器人 17,500 291,725.00 0.11 221 002409 雅克科技 4,000 291,520.00 0.11 222 601162 天风证券 97,500 290,550.00 0.11 223 002497 雅化集团 16,300 289,814.00 0.11 224 000933 神火股份 22,200 288,600.00 0.11 225 002240 盛新锂能 9,000 286,830.00 0.11 226 300604 长川科技 6,000 284,940.00 0.11 227 300253 卫宁健康 25,800 279,156.00 0.11 228 605358 立昂微 7,600 279,148.00 0.11 229 000932 华菱钢铁 58,400 278,568.00 0.11 230 603596 伯特利 3,500 277,410.00 0.11 231 002268 电科网安 9,900 275,913.00 0.11 232 600060 海信视像 11,100 274,725.00 0.11 233 002797 第一创业 47,400 271,128.00 0.10 234 600637 东方明珠 34,400 269,008.00 0.10 235 002465 海格通信 26,000 268,840.00 0.10 236 600839 四川长虹 52,100 263,105.00 0.10 237 600160 巨化股份 19,070 262,784.60 0.10 238 002739 万达电影 20,900 262,086.00 0.10 239 000591 太阳能 38,600 261,708.00 0.10 240 688567 孚能科技 12,007 259,231.13 0.10 241 600873 梅花生物 29,000 258,970.00 0.10 242 000683 远兴能源 35,700 256,683.00 0.10 243 688169 石头科技 800 256,544.00 0.10 244 601990 南京证券 31,200 255,216.00 0.10 245 600392 盛和资源 19,800 254,826.00 0.10 246 600521 华海药业 13,800 254,058.00 0.10 247 300866 安克创新 2,900 253,750.00 0.10 248 002078 太阳纸业 23,700 253,353.00 0.10 249 601997 贵阳银行 49,000 252,840.00 0.10 250 600325 华发股份 25,630 252,455.50 0.10 251 300699 光威复材 8,180 252,353.00 0.10 252 688521 芯原股份 3,500 251,720.00 0.10 253 601696 中银证券 23,500 250,510.00 0.10 254 600153 建发股份 22,800 248,748.00 0.10 255 300118 东方日升 9,700 248,611.00 0.10 256 600177 雅戈尔 39,200 247,352.00 0.10 257 688390 固德威 1,480 246,952.80 0.10 258 002294 信立泰 7,900 246,401.00 0.09 259 000831 中国稀土 8,300 245,680.00 0.09 260 300017 网宿科技 34,400 244,584.00 0.09 261 600141 兴发集团 11,000 244,420.00 0.09 262 600208 新湖中宝 98,100 243,288.00 0.09 263 300212 易华录 7,280 241,914.40 0.09 264 002430 杭氧股份 6,900 237,084.00 0.09 265 600895 张江高科 17,000 236,640.00 0.09 266 601198 东兴证券 29,500 236,590.00 0.09 267 002532 天山铝业 39,300 235,407.00 0.09 268 600118 中国卫星 8,300 234,143.00 0.09 269 002195 二三四五 80,760 233,396.40 0.09 270 300383 光环新网 21,500 231,125.00 0.09 271 000155 川能动力 16,000 230,400.00 0.09 272 600166 福田汽车 67,500 229,500.00 0.09 273 300595 欧普康视 7,600 229,444.00 0.09 274 600399 抚顺特钢 22,200 226,440.00 0.09 275 688220 翱捷科技 3,000 226,170.00 0.09 276 689009 九号公司 6,105 224,969.25 0.09 277 600498 烽火通信 11,000 224,070.00 0.09 278 002444 巨星科技 10,200 223,176.00 0.09 279 600859 王府井 11,200 221,648.00 0.09 280 000997 新 大 陆 11,700 221,130.00 0.09 281 300438 鹏辉能源 4,600 220,984.00 0.09 282 601016 节能风电 59,980 220,126.60 0.08 283 002353 杰瑞股份 8,700 218,631.00 0.08 284 002131 利欧股份 94,900 218,270.00 0.08 285 600499 科达制造 19,200 218,112.00 0.08 286 688536 思瑞浦 1,000 218,000.00 0.08 287 600704 物产中大 44,000 217,360.00 0.08 288 000960 锡业股份 13,956 217,015.80 0.08 289 600739 辽宁成大 16,500 216,975.00 0.08 290 300001 特锐德 10,300 214,034.00 0.08 291 000519 中兵红箭 11,800 213,462.00 0.08 292 600021 上海电力 19,800 213,246.00 0.08 293 002373 千方科技 15,600 212,784.00 0.08 294 600339 中油工程 52,100 212,047.00 0.08 295 603077 和邦生物 87,200 211,896.00 0.08 296 603927 中科软 5,460 210,537.60 0.08 297 000703 恒逸石化 31,000 210,180.00 0.08 298 300676 华大基因 3,500 209,965.00 0.08 299 688516 奥特维 1,100 207,240.00 0.08 300 002192 融捷股份 3,100 207,173.00 0.08 300 600380 健康元 16,300 207,173.00 0.08 302 002507 涪陵榨菜 11,310 207,086.10 0.08 303 600511 国药股份 5,300 205,905.00 0.08 304 600867 通化东宝 19,600 204,624.00 0.08 305 000513 丽珠集团 5,250 204,277.50 0.08 306 688301 奕瑞科技 720 203,349.60 0.08 307 603737 三棵树 3,080 201,493.60 0.08 308 000636 风华高科 13,000 199,420.00 0.08 309 002572 索菲亚 11,400 198,588.00 0.08 310 600871 石化油服 99,800 197,604.00 0.08 311 603517 绝味食品 5,300 196,895.00 0.08 312 601636 旗滨集团 22,700 195,674.00 0.08 313 300244 迪安诊断 7,600 194,788.00 0.08 314 002432 九安医疗 5,500 193,655.00 0.07 315 002080 中材科技 9,400 192,888.00 0.07 316 603885 吉祥航空 12,500 192,875.00 0.07 317 002506 协鑫集成 65,800 192,794.00 0.07 318 600970 中材国际 14,900 189,975.00 0.07 319 688772 珠海冠宇 9,400 189,410.00 0.07 320 002092 中泰化学 29,200 188,340.00 0.07 321 300182 捷成股份 29,700 187,407.00 0.07 322 600528 中铁工业 18,800 185,744.00 0.07 323 000970 中科三环 14,112 180,915.84 0.07 324 603160 汇顶科技 3,900 180,375.00 0.07 325 002936 郑州银行 78,391 180,299.30 0.07 326 000750 国海证券 53,750 180,062.50 0.07 327 000547 航天发展 18,000 180,000.00 0.07 328 001203 大中矿业 16,200 179,982.00 0.07 329 600329 达仁堂 4,000 179,560.00 0.07 330 600008 首创环保 62,150 178,992.00 0.07 331 002557 洽洽食品 4,300 178,665.00 0.07 332 300026 红日药业 32,900 178,318.00 0.07 333 000039 中集集团 25,870 178,244.30 0.07 334 600258 首旅酒店 9,400 178,130.00 0.07 335 600416 湘电股份 9,300 177,537.00 0.07 336 000050 深天马Ａ 19,300 177,174.00 0.07 337 603858 步长制药 8,600 177,074.00 0.07 338 603893 瑞芯微 2,400 174,840.00 0.07 339 601991 大唐发电 52,600 174,106.00 0.07 340 600435 北方导航 15,100 173,499.00 0.07 341 000830 鲁西化工 16,200 171,072.00 0.07 342 603658 安图生物 3,300 170,709.00 0.07 343 688072 拓荆科技 400 170,388.00 0.07 344 600390 五矿资本 31,600 170,008.00 0.07 345 002500 山西证券 30,310 169,129.80 0.07 346 688200 华峰测控 1,100 168,300.00 0.06 347 300558 贝达药业 3,500 168,105.00 0.06 348 002128 电投能源 12,600 166,572.00 0.06 349 601928 凤凰传媒 14,600 166,440.00 0.06 350 601880 辽港股份 106,600 166,296.00 0.06 351 688779 长远锂科 14,591 164,440.57 0.06 352 300070 碧水源 30,559 163,796.24 0.06 353 600848 上海临港 13,500 161,325.00 0.06 354 002408 齐翔腾达 24,800 157,976.00 0.06 355 300529 健帆生物 6,800 157,624.00 0.06 356 601866 中远海发 63,400 156,598.00 0.06 357 300251 光线传媒 19,300 156,137.00 0.06 358 603026 胜华新材 2,600 154,050.00 0.06 359 603127 昭衍新药 3,760 153,784.00 0.06 360 600673 东阳光 21,300 153,573.00 0.06 361 601456 国联证券 16,800 152,880.00 0.06 362 600801 华新水泥 12,360 152,646.00 0.06 363 003035 南网能源 21,400 152,368.00 0.06 364 000778 新兴铸管 37,300 152,184.00 0.06 365 002019 亿帆医药 10,400 151,840.00 0.06 366 600171 上海贝岭 8,300 151,475.00 0.06 367 688116 天奈科技 3,307 151,295.25 0.06 368 600667 太极实业 20,800 151,008.00 0.06 369 603267 鸿远电子 2,300 150,190.00 0.06 370 688538 和辉光电 58,723 149,156.42 0.06 371 300357 我武生物 4,400 147,972.00 0.06 372 601666 平煤股份 19,600 147,784.00 0.06 373 600755 厦门国贸 18,800 145,512.00 0.06 374 002670 国盛金控 16,400 143,992.00 0.06 375 600316 洪都航空 6,100 143,045.00 0.06 376 300677 英科医疗 6,500 143,000.00 0.06 377 002831 裕同科技 5,820 141,949.80 0.05 378 002221 东华能源 16,400 141,860.00 0.05 379 300115 长盈精密 11,860 141,252.60 0.05 380 600373 中文传媒 10,600 141,192.00 0.05 381 300888 稳健医疗 3,380 140,844.60 0.05 382 300363 博腾股份 4,700 139,073.00 0.05 383 002487 大金重工 4,500 138,780.00 0.05 384 002030 达安基因 13,860 138,184.20 0.05 385 000598 兴蓉环境 25,300 137,379.00 0.05 386 000987 越秀资本 21,215 134,715.25 0.05 387 600906 财达证券 18,500 133,200.00 0.05 388 002326 永太科技 8,700 133,023.00 0.05 389 002745 木林森 14,400 132,480.00 0.05 389 688082 盛美上海 1,200 132,480.00 0.05 391 000027 深圳能源 20,080 132,327.20 0.05 392 002518 科士达 3,300 132,033.00 0.05 393 601005 重庆钢铁 93,900 131,460.00 0.05 394 001227 兰州银行 45,900 131,274.00 0.05 395 600737 中粮糖业 16,300 131,215.00 0.05 396 002183 怡 亚 通 25,700 131,070.00 0.05 397 601106 中国一重 38,600 129,696.00 0.05 398 002690 美亚光电 5,020 129,265.00 0.05 399 603228 景旺电子 5,012 128,557.80 0.05 400 601992 金隅集团 58,800 128,184.00 0.05 401 600718 东软集团 12,000 127,920.00 0.05 402 002250 联化科技 12,200 127,612.00 0.05 403 601665 齐鲁银行 32,400 127,008.00 0.05 404 000883 湖北能源 27,800 126,768.00 0.05 405 000825 太钢不锈 32,400 125,388.00 0.05 406 300776 帝尔激光 1,900 123,310.00 0.05 407 600967 内蒙一机 12,100 122,210.00 0.05 408 601118 海南橡胶 27,000 120,960.00 0.05 409 600022 山东钢铁 84,500 119,990.00 0.05 410 000581 威孚高科 7,600 119,700.00 0.05 411 603225 新凤鸣 10,800 119,340.00 0.05 412 603529 爱玛科技 3,700 119,214.00 0.05 413 600297 广汇汽车 57,200 118,976.00 0.05 414 600155 华创云信 19,100 118,802.00 0.05 415 688778 厦钨新能 2,400 118,800.00 0.05 416 000785 居然之家 31,100 118,491.00 0.05 417 002468 申通快递 10,800 116,856.00 0.05 418 688690 纳微科技 3,000 116,550.00 0.04 419 002791 坚朗五金 1,800 116,478.00 0.04 420 300482 万孚生物 4,360 116,106.80 0.04 421 002032 苏 泊 尔 2,300 115,000.00 0.04 422 688208 道通科技 3,780 114,571.80 0.04 423 603866 桃李面包 11,314 114,497.68 0.04 424 600500 中化国际 20,330 113,034.80 0.04 425 600597 光明乳业 10,700 111,280.00 0.04 426 601598 中国外运 23,800 110,908.00 0.04 427 000401 冀东水泥 15,000 110,550.00 0.04 428 600556 天下秀 15,300 108,477.00 0.04 429 600782 新钢股份 29,100 107,961.00 0.04 430 688520 神州细胞 1,900 107,806.00 0.04 431 002081 金 螳 螂 23,800 107,338.00 0.04 432 688276 百克生物 1,700 106,420.00 0.04 433 000930 中粮科技 13,100 106,110.00 0.04 434 002010 传化智联 19,800 105,336.00 0.04 435 000563 陕国投Ａ 34,500 105,225.00 0.04 436 300850 新强联 2,800 104,664.00 0.04 437 000089 深圳机场 15,000 104,250.00 0.04 438 688006 杭可科技 3,420 104,207.40 0.04 439 002505 鹏都农牧 54,200 102,438.00 0.04 440 000559 万向钱潮 18,700 101,915.00 0.04 441 600259 广晟有色 2,800 101,192.00 0.04 442 300618 寒锐钴业 3,100 100,471.00 0.04 443 603826 坤彩科技 2,000 100,000.00 0.04 444 000958 电投产融 22,800 98,724.00 0.04 445 600901 江苏金租 23,800 98,294.00 0.04 446 600764 中国海防 3,600 97,992.00 0.04 447 600707 彩虹股份 20,300 96,628.00 0.04 448 600409 三友化工 17,500 95,375.00 0.04 449 688052 纳芯微 600 95,022.00 0.04 450 600095 湘财股份 12,100 94,380.00 0.04 451 688107 安路科技 1,700 94,163.00 0.04 452 000898 鞍钢股份 33,700 93,686.00 0.04 453 601187 厦门银行 18,600 93,372.00 0.04 454 002761 浙江建投 6,100 92,598.00 0.04 455 601718 际华集团 31,000 92,070.00 0.04 456 600126 杭钢股份 21,200 92,008.00 0.04 457 000415 渤海租赁 43,600 91,560.00 0.04 458 600507 方大特钢 19,674 91,090.62 0.04 459 688234 天岳先进 1,200 88,728.00 0.03 460 601568 北元集团 16,830 88,694.10 0.03 461 600808 马钢股份 34,000 87,380.00 0.03 462 601156 东航物流 6,700 87,100.00 0.03 463 601298 青岛港 12,300 85,731.00 0.03 464 300257 开山股份 5,600 84,952.00 0.03 465 002705 新宝股份 4,700 84,741.00 0.03 466 600195 中牧股份 7,207 84,177.76 0.03 467 300442 润泽科技 2,700 83,052.00 0.03 468 603650 彤程新材 2,500 82,000.00 0.03 469 688185 康希诺 1,000 81,500.00 0.03 470 002608 江苏国信 10,700 80,999.00 0.03 471 603379 三美股份 3,440 80,874.40 0.03 472 000959 首钢股份 22,100 77,350.00 0.03 473 002563 森马服饰 12,300 76,506.00 0.03 474 000402 金 融 街 16,800 75,936.00 0.03 475 002399 海普瑞 6,600 75,702.00 0.03 476 601828 美凯龙 15,300 73,287.00 0.03 477 002110 三钢闽光 17,350 73,217.00 0.03 478 002653 海思科 3,100 73,160.00 0.03 479 001872 招商港口 4,100 70,807.00 0.03 480 688289 圣湘生物 4,139 69,700.76 0.03 481 600927 永安期货 4,100 66,666.00 0.03 482 600623 华谊集团 10,700 66,661.00 0.03 483 000031 大悦城 18,100 66,246.00 0.03 484 601139 深圳燃气 9,000 65,610.00 0.03 485 601136 首创证券 4,200 59,514.00 0.02 486 000869 张 裕Ａ 1,900 58,254.00 0.02 487 000553 安道麦 A 6,600 55,704.00 0.02 488 600995 南网储能 5,000 55,050.00 0.02 489 002945 华林证券 3,900 53,352.00 0.02 490 688105 诺唯赞 1,700 51,833.00 0.02 491 688248 南网科技 1,200 46,068.00 0.02 492 600299 安迪苏 5,700 45,429.00 0.02 493 601158 重庆水务 8,100 45,036.00 0.02 494 603355 莱克电气 1,660 42,180.60 0.02 495 600032 浙江新能 3,100 38,936.00 0.02 496 600956 新天绿能 4,300 37,496.00 0.01 497 300741 华宝股份 1,700 36,414.00 0.01 498 002901 大博医疗 800 24,864.00 0.01 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 301395 仁信新材 2,987 79,693.16 0.03 2 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.03 3 301292 海科新源 3,572 71,404.28 0.03 4 301488 豪恩汽电 1,683 66,949.74 0.03 5 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.02 6 301261 恒工精密 1,240 45,756.00 0.02 7 301202 朗威股份 1,756 45,339.92 0.02 8 688249 晶合集成 1,271 22,954.26 0.01 9 301301 川宁生物 2,064 18,493.44 0.01 10 301293 三博脑科 217 15,498.14 0.01 11 688472 阿特斯 884 15,063.36 0.01 12 301317 鑫磊股份 571 14,943.07 0.01 13 688361 中科飞测 203 13,128.01 0.01 14 301358 湖南裕能 290 12,438.10 0.00 15 301325 曼恩斯特 109 11,766.55 0.00 16 688478 晶升股份 241 10,211.17 0.00 17 301303 真兰仪表 450 10,044.00 0.00 18 688629 华丰科技 530 9,852.70 0.00 19 301408 华人健康 567 9,610.65 0.00 20 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00 21 301399 英特科技 173 8,921.61 0.00 22 688582 芯动联科 219 8,908.92 0.00 23 688562 航天软件 386 8,611.66 0.00 24 301315 威士顿 167 8,537.04 0.00 25 301307 美利信 261 8,315.46 0.00 26 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.00 27 301382 蜂助手 239 7,848.76 0.00 28 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 29 688146 中船特气 203 7,740.39 0.00 30 688543 国科军工 144 7,639.20 0.00 31 301373 凌玮科技 235 7,484.75 0.00 32 688593 新相微 512 7,470.08 0.00 33 688484 南芯科技 202 7,415.42 0.00 34 301429 森泰股份 344 7,230.88 0.00 35 301141 中科磁业 165 7,043.85 0.00 36 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00 37 688552 航天南湖 297 6,979.50 0.00 38 301225 恒勃股份 209 6,951.34 0.00 39 688352 颀中科技 575 6,940.25 0.00 40 688523 航天环宇 290 6,916.50 0.00 41 688334 西高院 422 6,840.62 0.00 42 301262 海看股份 268 6,834.00 0.00 43 688535 华海诚科 132 6,762.36 0.00 44 688620 安凯微 543 6,700.62 0.00 45 301157 华塑科技 123 6,510.39 0.00 46 301246 宏源药业 211 6,479.81 0.00 47 301397 溯联股份 157 6,311.40 0.00 48 301322 绿通科技 116 6,175.84 0.00 49 301357 北方长龙 127 6,145.53 0.00 50 301305 朗坤环境 310 6,103.90 0.00 51 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00 52 301355 南王科技 348 5,829.00 0.00 53 688512 慧智微 300 5,748.00 0.00 54 688433 华曙高科 182 5,733.00 0.00 55 688570 天玛智控 223 5,648.59 0.00 56 301332 德尔玛 405 5,560.65 0.00 57 301232 飞沃科技 95 5,549.90 0.00 58 301428 世纪恒通 178 5,446.80 0.00 59 300804 广康生化 165 5,440.05 0.00 60 688429 时创能源 213 5,437.89 0.00 61 301376 致欧科技 241 5,424.91 0.00 62 301281 科源制药 200 5,020.00 0.00 63 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00 64 301170 锡南科技 138 4,820.34 0.00 65 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00 66 301337 亚华电子 154 4,676.98 0.00 67 301203 国泰环保 135 4,644.00 0.00 68 301439 泓淋电力 272 4,596.80 0.00 69 688631 莱斯信息 153 4,570.11 0.00 70 688479 友车科技 147 4,335.03 0.00 71 301345 涛涛车业 83 3,871.12 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000066 中国长城 1,274,510.00 0.50 2 000423 东阿阿胶 1,172,661.00 0.46 3 002600 领益智造 1,136,433.00 0.45 4 601966 玲珑轮胎 1,119,943.00 0.44 5 300395 菲利华 1,106,580.00 0.44 6 300487 蓝晓科技 1,077,774.00 0.43 7 600481 双良节能 1,064,967.00 0.42 8 603338 浙江鼎力 1,047,256.00 0.41 9 000893 亚钾国际 1,022,114.00 0.40 10 600372 中航电子 999,567.00 0.39 11 300748 金力永磁 988,822.00 0.39 12 688281 华秦科技 929,462.01 0.37 13 688385 复旦微电 869,098.52 0.34 14 688295 中复神鹰 752,865.14 0.30 15 600968 海油发展 736,515.00 0.29 16 002925 盈趣科技 734,932.80 0.29 17 603056 德邦股份 734,358.00 0.29 18 600377 宁沪高速 731,566.00 0.29 19 600350 山东高速 730,690.00 0.29 20 600167 联美控股 730,643.20 0.29 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 603345 安井食品 1,046,964.00 0.41 2 601607 上海医药 932,072.00 0.37 3 300308 中际旭创 913,879.00 0.36 4 000999 华润三九 913,794.00 0.36 5 000988 华工科技 898,772.00 0.35 6 002603 以岭药业 857,068.20 0.34 7 603605 珀莱雅 855,509.48 0.34 8 002384 东山精密 846,049.00 0.33 9 002340 格林美 837,582.00 0.33 10 601699 潞安环能 767,459.00 0.30 11 601872 招商轮船 754,733.00 0.30 12 600157 永泰能源 746,507.00 0.29 13 603606 东方电缆 737,367.00 0.29 14 603613 国联股份 737,304.30 0.29 15 300003 乐普医疗 721,921.00 0.28 16 601555 东吴证券 715,831.00 0.28 17 688063 派能科技 695,720.96 0.27 18 300168 万达信息 695,585.00 0.27 19 002738 中矿资源 682,756.00 0.27 20 600079 人福医药 673,062.00 0.27 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 115,514,211.27 卖出股票收入（成交）总额 118,090,351.89 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 338,410.99 2 应收清算款 91,730.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 357,698.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 787,840.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况说明 允价值 （%） 1 301395 仁信新材 79,693.16 0.03新股未上市 2 301486 致尚科技 78,302.28 0.03新股未上市 3 301292 海科新源 71,404.28 0.03新股未上市 4 301488 豪恩汽电 66,949.74 0.03新股未上市 5 688603 天承科技 55,440.00 0.02新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 中信保诚 中证500指 40,509 3,723.48 575,740.66 0.38% 150,258,523.12 99.62% 数（LOF）A 中信保诚 中证500指 2,109 5,610.52 5,355,101.50 45.26% 6,477,476.34 54.74% 数（LOF）C 合计 42,618 3,816.86 5,930,842.16 3.65% 156,735,999.46 96.35% 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 中信保诚中证 500 指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 广州市广百股份有限公司 460,843.00 3.07% 2 杨胜华 414,335.00 2.76% 3 杨晓梅 354,750.00 2.36% 4 冯建强 251,670.00 1.68% 5 张兰芳 208,254.00 1.39% 6 孔一诺 202,381.00 1.35% 7 陈远明 190,717.00 1.27% 8 陈慧然 172,263.00 1.15% 9 朱治 169,259.00 1.13% 10 吴家英 169,246.00 1.13% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 中信保诚中证 500 指数（LOF） 99,642.96 0.07% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 中信保诚中证 500 指数（LOF） 10,995.66 0.09% C 合计 110,638.62 0.07% 注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 中信保诚中证 500 0 本公司高级管理人员、基金投 指数（LOF）A 资和研究部门负责人持有本 中信保诚中证 500 0 开放式基金 指数（LOF）C 合计 0 中信保诚中证 500 0 本基金基金经理持有本开放 指数（LOF）A 式基金 中信保诚中证 500 0 指数（LOF）C 合计 0 注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚中证 500 指数 中信保诚中证 500 指数 （LOF）A （LOF）C 基金合同生效日（2021 年 01 月 01 日）基金 133,346,991.28 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 152,916,293.76 12,185,191.01 本报告期基金总申购份额 22,508,531.78 12,948,955.33 减：本报告期基金总赎回份额 24,590,561.76 13,301,568.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 150,834,263.78 11,832,577.84 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，自 2023 年 1 月 10 日起，唐世春先生不再担任中信保诚基金管理有限公司（以下 简称“公司”）常务副总经理职务；自 2023 年 4 月 28 日起，张翔燕女士不再担任公司总经理职务， 由涂一锴先生代任总经理职务；自 2023 年 5 月 8 日起，由董元星先生担任公司总经理职务, 涂一锴 先生不再代任总经理职务。上述变更事项已按监管要求公告并备案。 本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 安信证券 3 2,926,678.21 1.28% 2,696.45 1.28%- 财通证券 2 2,875,488.44 1.26% 2,074.00 0.99%- 长城证券 1 - - - -- 长江证券 2 - - - -- 川财证券 2 - - - -- 东北证券 2 - - - -- 东方财富 1 - - - -- 证券 东方证券 1 - - - -- 东吴证券 2 97,824,619.33 42.88% 90,126.20 42.88%- 东兴证券 1 - - - -- 方正证券 1 - - - -- 光大证券 1 - - - -- 广发证券 1 3,936,068.92 1.73% 3,665.56 1.74%- 国金证券 1 - - - -- 国联证券 1 - - - -- 国盛证券 2 - - - -- 国泰君安 1 - - - -- 证券 国信证券 2 - - - -- 国元证券 1 - - - -- 海通证券 1 - - - -- 华创证券 2 - - - -- 华金证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 华西证券 2 - - - -- 开源证券 1 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 平安证券 2 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 申港证券 1 - - - -- 申万宏源 4 117,428,615.35 51.48% 109,370.70 52.03%- 证券 太平洋证 2 - - - -- 券 天风证券 2 - - - -- 万联证券 1 - - - -- 西部证券 1 - - - -本报告期 退租 西南证券 2 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 野村东方 1 - - - -- 国际 招商证券 2 - - - -- 浙商证券 1 - - - -- 中国国际 1 - - - -- 金融 中国银河 2 - - - -- 证券 中金财富 1 - - - -- 中泰证券 2 3,135,271.35 1.37% 2,261.28 1.08%- 中信建投 2 - - - -- 证券 中银国际 1 - - - -- 证券 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金 券商名 占当期 占当期 占当期 占当期 称 成交金额 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成 成交金 基金成 交总额 额 交总额 额 交总额 额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 安信证 - - - - - - - - 券 财通证 - - - - - - - - 券 长城证 - - - - - - - - 券 长江证 - - - - - - - - 券 川财证 - - - - - - - - 券 东北证 - - - - - - - - 券 东方财 - - - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 光大证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国金证 - - - - - - - - 券 国联证 - - - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - - - 安证券 国信证 - - - - - - - - 券 国元证 - - - - - - - - 券 海通证 - - - - - - - - 券 华创证 - - - - - - - - 券 华金证 - - - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - - - 券 华西证 - - - - - - - - 券 开源证 - - - - - - - - 券 民生证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - - - 券 申港证 - - - - - - - - 券 申万宏 288,998. 100.00% - - - - - - 源证券 30 太平洋 - - - - - - - - 证券 天风证 - - - - - - - - 券 万联证 - - - - - - - - 券 西部证 - - - - - - - - 券 西南证 - - - - - - - - 券 信达证 - - - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - - - 券 野村东 - - - - - - - - 方国际 招商证 - - - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - - - 券 中国国 - - - - - - - - 际金融 中国银 - - - - - - - - 河证券 中金财 - - - - - - - - 富 中泰证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投证券 中银国 - - - - - - - - 际证券 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 《中国证券报》及/或基 1 （LOF）2022 年第 4 季度报告 金管理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 2023年01月17日 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2022 年第四季度报告提示性公告 2023年01月17日 3 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 （LOF）2022 年年度报告 2023年03月31日 4 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2022 年年度报告提示性公告 2023年03月31日 5 中信保诚中证 500 指数型证券投资基金 同上 （LOF）2023 年第 1 季度报告 2023年04月20日 6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 金 2023 年第一季度报告提示性公告 2023年04月20日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 号 的时间区间 份额 份额 份额 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、(原)信诚中证 500 指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）基金合同 4、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2023 年 08 月 26 日