信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录..........................................................................................................................................2 1.1重要提示..............................................................................................................................................2 1.2目录......................................................................................................................................................2§2基金简介......................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况......................................................................................................................................4 2.2基金产品说明......................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人..................................................................................................................4 2.4信息披露方式......................................................................................................................................5 2.5其他相关资料......................................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标..................................................................................................................5 3.2基金净值表现......................................................................................................................................5§4管理人报告..................................................................................................................................................6 4.1基金管理人及基金经理情况..............................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................7 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................................7 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................................8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................................8 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................8 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................................9 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........................................10§5托管人报告................................................................................................................................................10 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................10 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................10 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................10§6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................10 6.1资产负债表........................................................................................................................................10 6.2利润表................................................................................................................................................ 11 6.3所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................................12 6.4报表附注............................................................................................................................................14§7投资组合报告............................................................................................................................................26 7.1期末基金资产组合情况....................................................................................................................26 7.2期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................................26 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................27 7.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................27 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................28 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................................29 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................29 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................................29 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................29 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................................29 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................................................................29 7.12投资组合报告附注............................................................................................................................29§8基金份额持有人信息................................................................................................................................30 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................30 8.2期末上市基金前十名持有人............................................................................................................30 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................31 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.........................................31§9开放式基金份额变动................................................................................................................................31§10重大事件揭示............................................................................................................................................31 10.1基金份额持有人大会决议................................................................................................................31 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................................32 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....................................................................32 10.4基金投资策略的改变........................................................................................................................32 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................32 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............................................................32 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................................32 10.8其他重大事件....................................................................................................................................34§11影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................36§12备查文件目录............................................................................................................................................36 12.1备查文件名称....................................................................................................................................36 12.2备查文件存放地点............................................................................................................................36 12.3备查文件查阅方式............................................................................................................................36 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 信诚增强收益债券(LOF) 场内简称 信诚增强 基金主代码 165509 契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期,根据本 基金运作方式 基金基金合同相关约定以及基金份额持有人大会的召开结 果,本基金的运作方式已于封闭期届满后转为上市开放式。 基金合同生效日 2010年9月29日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 140,382,571.70份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年11月8日 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业 绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依 照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基 投资策略 金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化 而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、 市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战 术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其 风险收益特征 预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和 股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 唐世春 田青 人 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区金融大街25号 金中心汇丰银行大楼9层 办公地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区闹市口大街1号院 金中心汇丰银行大楼9层 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日) 本期已实现收益 31,992,303.24 本期利润 26,482,429.38 加权平均基金份额本期利润 0.1224 本期加权平均净值利润率 10.39% 本期基金份额净值增长率 16.40% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 22,922,194.52 期末可供分配基金份额利润 0.1633 期末基金资产净值 169,117,358.41 期末基金份额净值 1.205 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 57.33% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用 后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去一个月 -4.82% 1.25% 0.22% 0.04% -5.04% 1.21% 过去三个月 12.87% 1.08% 1.20% 0.04% 11.67% 1.04% 过去六个月 16.40% 0.85% 1.82% 0.08% 14.58% 0.77% 过去一年 37.69% 0.66% 7.26% 0.16% 30.43% 0.50% 过去三年 48.22% 0.42% 14.65% 0.10% 33.57% 0.32% 自基金合同 57.33% 0.34% 20.32% 0.09% 37.01% 0.25% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2010年9月29日至2011年3月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2015年6月30日,本基金管理人共管理38只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费股票型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚3个月理财债券型证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士,21 年金 本基金基金 融、证券、基金行业从 经理、信诚 业经验。曾先后任职于 添金分级债 中国(深圳)物资工贸 券基金和信 集团有限公司大连期 诚新双盈分 货部、宏达期货经纪有 级债 券 基 限公司、中信证券资产 金、信诚新 管理部和华宝兴业基 锐回报灵活 金管理有限公司。2010 王旭巍 配置混合基 2010年9月29日 - 21 年加盟信诚基金管理 金、信诚新 有限公司,现任公司副 鑫回报灵活 首席投资官，兼信诚增 配置混合基 强收益债券型（LOF） 金的基金经 基金、信诚添金分级债 理,信诚基 券基金、信诚新双盈分 金管理有限 级债券基金、信诚新锐 公司副首席 回报灵活配置混合基 投资官 金、信诚新鑫回报灵活 配置混合基金的基金 经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观2015年上半年,我国主要经济数据包括出口、投资、基建仍存在下行压力,国内需求不足,工业品持续通缩,地方财政收入减缓,宏观经济基本面依然严峻。为此,央行采取了一系列货币宽松政策,自去年11月以来央行4次降息、2次降准并铺以定向宽松措施,市场资金面十分充裕。受此影响,债券市场平稳上行,股市则快速冲高,在上半年大部分时间里呈现股、债双牛的行情。 但冷静观察,金融市场存在两项致命软肋,一是上市公司缺乏业绩支撑,实体经济盈利状况未见改善,信用违约事件也频繁发生;二是无风险收益水平畸高,仅仅新股套利一项长期驻守其中的资金高达6万 亿,此外还有大量的场外配资及场内融资融券业务等,无风险收益水平均高达7%以上。盈利模式仿佛空 中楼阁、无水之源,因此股市波动和调整就不难理解,这轮股市大跌将对我国证券市场产生深远影响。 上半年本基金的组合管理主要在两方面。一是降低组合杠杆比率,减持债券持仓,重点是清理低评级债券仓位,规避信用违约风险,目前债券组合整体信用评级有所上升。二是增加权益投资比重,包括二级市场股票投资和可转债投资,对上半年投资收益贡献十分显著。但正所谓成也萧何败也萧何,起始于6月中、下旬的股市调整也将整个上半年投资收益回吐大半,增加了净值的波动。截止上半年末,可转债仓位已接近出清,但尚留有部分股票仓位。 4.4.2 报告期内基金业绩表现 截止至本报告期末,本基金份额净值增长率为16.40%,同期比较基准收益率1.82%,基金净值超越业绩比较基准14.58%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年,随着股市调整、新股暂缓发行,市场整体风险偏好将下降、全市场无风险收益水平也将下降,资金有望回流债市,我们看好下半年债券市场。下半年我们将关注债市投资机会,减少权益类投资,重点投资AA+可质押回购公司债和企业债,以债券票息和息差收益为主,保障基金净值的稳定增长。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格 本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。在开放期内,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准); 3.在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期间,本基金收益每年至少分配一次,每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%;转为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04元(含),则基金须依据以下第7项原则确定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1分); 6.封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式;开放期间,登记在注册登记系统的基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 8.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。 序号 权益登记日 除息日(场外) 除息日(场内) 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发 本期利润分配合 份额分红数 额 放总额 计 1 2015年1月19日 2015年1月19日 2015年1月20日 0.500 10,406,269.05 266,662.48 10,672,931.53 2 2015年4月14日 2015年4月14日 2015年4月15日 1.250 249,910,874.51 505,810.24 250,416,684.75 合计 1.750 260,317,143.56 772,472.72 261,089,616.28 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为261,089,616.28元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：信诚增强收益债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,398,114.57 1,329,723.47 结算备付金 5,792,761.50 7,920,081.19 存出保证金 124,124.16 50,473.53 交易性金融资产 6.4.7.2 281,027,698.20 526,349,669.40 其中：股票投资 28,985,180.00 12,052,000.00 基金投资 - - 债券投资 252,042,518.20 514,297,669.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,929,694.27 - 应收利息 6.4.7.5 6,714,661.75 11,110,132.42 应收股利 - - 应收申购款 15,890.76 2,087.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 303,002,945.21 546,762,167.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 122,500,000.00 260,999,996.60 应付证券清算款 - - 应付赎回款 498,494.27 531,814.95 应付管理人报酬 104,416.58 191,932.61 应付托管费 29,833.30 54,837.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 110,800.33 187,597.05 应交税费 10,202,359.22 10,202,359.22 应付利息 21,163.50 36,601.27 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 418,519.60 486,733.28 负债合计 133,885,586.80 272,691,872.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 140,382,571.70 227,728,909.94 未分配利润 6.4.7.10 28,734,786.71 46,341,384.49 所有者权益合计 169,117,358.41 274,070,294.43 负债和所有者权益总计 303,002,945.21 546,762,167.29 注：截至本报告期末,基金份额净值1.205元,基金份额总额140,382,571.70份。6.2利润表 会计主体：信诚增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6 月30日 月30日 一、收入 31,422,372.18 23,994,329.92 1.利息收入 12,456,313.10 20,938,552.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 221,638.60 139,291.15 债券利息收入 11,653,153.07 20,797,823.94 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 581,521.43 1,437.05 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 23,937,474.35 -16,942,275.09 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,885,109.07 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 14,913,665.28 -16,942,275.09 资产支持证券投资 6.4.7.13. - - 收益 1 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 138,700.00 - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -5,509,873.86 19,905,397.16 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 538,458.59 92,655.71 号填列） 减：二、费用 4,939,942.80 8,246,823.76 1．管理人报酬 852,844.88 1,312,443.57 2．托管费 243,669.95 374,983.82 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 319,543.81 4,771.49 5．利息支出 3,283,334.20 6,315,024.65 其中：卖出回购金融资产 3,283,334.20 6,315,024.65 支出 6．其他费用 6.4.7.20 240,549.96 239,600.23 三、利润总额（亏损总额 26,482,429.38 15,747,506.16 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 26,482,429.38 15,747,506.16 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 227,728,909.94 46,341,384.49 274,070,294.43 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 26,482,429.38 26,482,429.38 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -87,346,338.24 217,000,589.12 129,654,250.88 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,874,140,320.54 403,597,030.88 2,277,737,351.42 2.基金赎回款 -1,961,486,658.78 -186,596,441.76 -2,148,083,100.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -261,089,616.28 -261,089,616.28 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 140,382,571.70 28,734,786.71 169,117,358.41 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 398,258,862.12 -11,271,561.31 386,987,300.81 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 15,747,506.16 15,747,506.16 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 119,033,730.33 4,219,410.92 123,253,141.25 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 550,907,119.42 -1,693,350.25 549,213,769.17 2.基金赎回款 -431,873,389.09 5,912,761.17 -425,960,627.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 517,292,592.45 8,695,355.77 525,987,948.22 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛 陈逸辛 时慧 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚增强收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1072号文)和《关于信诚增强收益债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2010]583号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2010年9月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金于2010年9月13日至2010年9月17日募集,募集资金总额2,266,065,663.27元,利 息转份额764,909.56元,募集规模为2,266,065,663.27份。上述募集资金已由毕马威华振会计 师事务所验证,并出具了KPMG-B(2010)CR No.0050号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚增强收益债券型证券投资基金基金 合同》和《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、 回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的50%。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。 封闭期结束转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚增强收益债券型证券投资基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。6.4.5.2会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),自2015年3月30日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月30日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本期间无差错事项。6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4)自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。(5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 自2013年1月1日起,根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 4,398,114.57 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 4,398,114.57 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 30,672,819.48 28,985,180.00 -1,687,639.48 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市 239,653,854.92 241,439,518.20 1,785,663.28 场 债券 银行间市 10,000,000.00 10,603,000.00 603,000.00 场 合计 249,653,854.92 252,042,518.20 2,388,663.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 280,326,674.40 281,027,698.20 701,023.80 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 798.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,346.03 应收债券利息 6,660,868.55 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 50,598.39 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 50.22 合计 6,714,661.75 注：其他指应收结算保证金利息。6.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 110,490.33 银行间市场应付交易费用 310.00 合计 110,800.33 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 329.53 预提审计费 39,671.58 预提信息披露费 348,765.71 基金上市费 29,752.78 合计 418,519.60 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 227,728,909.94 227,728,909.94 本期申购 1,874,140,320.54 1,874,140,320.54 本期赎回（以“-”号填列） -1,961,486,658.78 -1,961,486,658.78 本期末 140,382,571.70 140,382,571.70 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 31,776,917.39 14,564,467.10 46,341,384.49 本期利润 31,992,303.24 -5,509,873.86 26,482,429.38 本期基金份额 交易产生的变 220,242,590.17 -3,242,001.05 217,000,589.12 动数 其中：基金申 236,826,898.46 166,770,132.42 403,597,030.88 购款 基金 赎 -16,584,308.29 -170,012,133.47 -186,596,441.76 回款 本期已分配利 -261,089,616.28 - -261,089,616.28 润 本期末 22,922,194.52 5,812,592.19 28,734,786.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 90,807.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 81,255.89 其他 49,574.79 合计 221,638.60 注：其他指申购款利息收入以及结算保证金利息收入。6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 109,527,344.41 减：卖出股票成本总额 100,642,235.34 买卖股票差价收入 8,885,109.07 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 14,913,665.28 兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 14,913,665.28 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 356,956,159.33 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 334,643,333.17 减：应收利息总额 7,399,160.88 买卖债券差价收入 14,913,665.28 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 138,700.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 138,700.00 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -5,509,873.86 ——股票投资 -2,669,612.62 ——债券投资 -2,840,261.24 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,509,873.86 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 531,736.09 其他 6,722.50 合计 538,458.59 注：根据2012年7月下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》(发改价格[2012]2119号)规定,自2012年1月1日起对股票交易监管费用按交易额的0.04‰调整为0.02‰;对基金和债券免收交易监管费;其他指中登公司退还的2012年1月至2012年8月期间多收取的交易监管费。6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 319,031.31 银行间市场交易费用 512.50 合计 319,543.81 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 银行费用 4,159.89 债券账户维护费 18,000.00 基金上市费 29,752.78 上清所CFCA数字证书服务费 200.00 合计 240,549.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 基金招募说明书》、《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)分红公告》规定,基金管理人信诚基金管 理有限公司于2015年7月14日(场外除息日)、2015年7月15日(场内除息日),对本基金进行了分红 除权。分红结果如下: 权益登记日2015年7月14日,场外除息日2015年7月14日,场内除息日2015年7月15日,场外红利发放日2015年7月16日,场内红利发放日2015年7月17日,每10份基金份额分0.45元。 除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 852,844.88 1,312,443.57 其中：支付销售机构的客户维护费 59,120.38 147,731.84 注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期2015年1月1日至2015 上年度可比期间 项目 年6月30日 2014年1月1日至2014年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 243,669.95 374,983.82 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 持有的基金 持有的基 关联方名称 持有的 份额 持有的 金份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总 额的比例 份额的比 例 中信信托有限责 - - 100.00 - 任公司 注：1、除上表所示外,本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。 2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 4,398,114.57 90,807.92 5,157,102.99 43,430.67 注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2015年6月30日的相关余额为人民币5,792,761.50元。(2014年6月30日余额为7,671,320.87元) 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 登记日 场内除息日 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注 分红数 1 2015-01-19 2015-01-20 2015-01-19 0.500 10,406,269.05 266,662.48 10,672,931.53 - 2 2015-04-14 2015-04-15 2015-04-14 1.250 249,910,874.51 505,810.24 250,416,684.75 - 合计 1.750 260,317,143.56 772,472.72 261,089,616.28 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 600153 建发股份2015-06-29筹划重大 17.51 - - 190,000 3,636,768.00 3,326,900.00 - 事项 注:截至本报告批准报出日,“建发股份”仍未发布复牌公告。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额122,500,000.00元,均于2014年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管 理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在 业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理人员负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理人员对公司首席执行官负责,其中监察 稽核部还须向督察长报告工作。本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根 据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强 与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报 告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或 合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率风险。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2015年6月30 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,398,114.57 - - - - - 4,398,114.57 结算备付金 5,792,761.50 - - - - - 5,792,761.50 存出保证金 124,124.16 - - - - - 124,124.16 交易性金融资产 4,183,200.00 12,551,250.00 39,821,400.00 143,585,131.20 51,901,537.00 28,985,180.00 281,027,698.20 应收证券清算款 - - - - - 4,929,694.27 4,929,694.27 应收利息 - - - - - 6,714,661.75 6,714,661.75 应收申购款 - - - - - 15,890.76 15,890.76 资产总计 14,498,200.23 12,551,250.00 39,821,400.00 143,585,131.20 51,901,537.00 40,645,426.78 303,002,945.21 负债 卖出回购金融资 122,500,000.00 - - - - - 122,500,000.00 产款 应付赎回款 - - - - - 498,494.27 498,494.27 应付管理人报酬 - - - - - 104,416.58 104,416.58 应付托管费 - - - - - 29,833.30 29,833.30 应付交易费用 - - - - - 110,800.33 110,800.33 应交税费 - - - - - 10,202,359.22 10,202,359.22 应付利息 - - - - - 21,163.50 21,163.50 其他负债 - - - - - 418,519.60 418,519.60 负债总计 122,500,000.00 - - - - 11,385,586.80 133,885,586.80 利率敏感度缺口 -108,001,799.77 12,551,250.00 39,821,400.00 143,585,131.20 51,901,537.00 29,259,839.98 169,117,358.41 上年度末 1-3 3个月 2014年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,329,723.47 - - - - - 1,329,723.47 结算备付金 7,920,081.19 - - - - - 7,920,081.19 存出保证金 50,473.53 - - - - - 50,473.53 交易性金融资产 21,650,400.00 - 118,853,500.00 270,201,664.40 103,592,105.00 12,052,000.00 526,349,669.40 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 11,110,132.42 11,110,132.42 应收申购款 - - - - - 2,087.28 2,087.28 资产总计 30,950,678.19 - 118,853,500.00 270,201,664.40 103,592,105.00 23,164,219.70 546,762,167.29 负债 卖出回购金融资 260,999,996.60 - - - - - 260,999,996.60 产款 应付赎回款 - - - - - 531,814.95 531,814.95 应付管理人报酬 - - - - - 191,932.61 191,932.61 应付托管费 - - - - - 54,837.88 54,837.88 应付交易费用 - - - - - 187,597.05 187,597.05 应交税费 - - - - - 10,202,359.22 10,202,359.22 应付利息 - - - - - 36,601.27 36,601.27 其他负债 - - - - - 486,733.28 486,733.28 负债总计 260,999,996.60 - - - - 11,691,876.26 272,691,872.86 利率敏感度缺口 -230,049,318.41 - 118,853,500.00 270,201,664.40 103,592,105.00 11,472,343.44 274,070,294.43 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 变动 本期（2015年6月30日） 上年度（2014年12月31日） 分析 市场利率下降25 1,147,587.85 3,008,696.70 个基点 市场利率上升25 -1,147,587.85 -3,008,696.70 个基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股 28,985,180.00 17.14 12,052,000.00 4.40 票投资 交易性金融资产-基 - - - - 金投资 交易性金融资产-贵 - - - - 金属投资 衍生金融资产-权证 - - - - 投资 其他 - - - - 合计 28,985,180.00 17.14 12,052,000.00 4.40 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变； 2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 变动 本期末(2015年6月30日) 上年度末(2014年12月31日) 业绩比较基准中 分析 的股票指数上升 1,449,259.00 602,600.00 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降 -1,449,259.00 -602,600.00 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的此类事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 28,985,180.00 9.57 其中：股票 28,985,180.00 9.57 2 固定收益投资 252,042,518.20 83.18 其中：债券 252,042,518.20 83.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,190,876.07 3.36 7 其他各项资产 11,784,370.94 3.89 8 合计 303,002,945.21 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,842,780.00 11.73 D 电力、热力、燃气及水生产和 4,182,000.00 2.47 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,960,400.00 2.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,985,180.00 17.14 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601989 中国重工 500,000 7,400,000.00 4.38 2 002550 千红制药 200,000 4,202,000.00 2.48 3 600795 国电电力 600,000 4,182,000.00 2.47 4 002521 齐峰新材 290,000 4,036,800.00 2.39 5 600005 武钢股份 530,000 3,725,900.00 2.20 6 600153 建发股份 190,000 3,326,900.00 1.97 7 600058 五矿发展 50,000 1,633,500.00 0.97 8 002184 海得控制 10,000 459,200.00 0.27 9 601968 宝钢包装 1,000 13,950.00 0.01 10 002770 科迪乳业 500 4,930.00 - 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 21,464,277.60 7.83 2 002236 大华股份 7,803,717.56 2.85 3 000513 丽珠集团 7,284,914.00 2.66 4 601989 中国重工 7,098,351.31 2.59 5 600058 五矿发展 6,825,143.10 2.49 6 002521 齐峰新材 5,826,975.60 2.13 7 600030 中信证券 5,632,350.00 2.06 8 002550 千红制药 4,570,013.00 1.67 9 600023 浙能电力 4,441,693.30 1.62 10 600808 马钢股份 4,344,360.00 1.59 11 600795 国电电力 4,078,000.00 1.49 12 002184 海得控制 3,822,292.60 1.39 13 600153 建发股份 3,636,768.00 1.33 14 601628 中国人寿 3,539,452.00 1.29 15 600005 武钢股份 3,350,680.57 1.22 16 300183 东软载波 3,318,730.00 1.21 17 600887 伊利股份 3,032,673.00 1.11 18 600029 南方航空 3,009,600.00 1.10 19 002449 国星光电 2,968,590.00 1.08 20 002657 中科金财 2,894,279.00 1.06 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 19,512,297.71 7.12 2 002236 大华股份 10,076,278.77 3.68 3 000513 丽珠集团 9,278,050.00 3.39 4 600058 五矿发展 7,590,194.00 2.77 5 600048 保利地产 7,482,440.55 2.73 6 600030 中信证券 5,796,859.51 2.12 7 000002 万 科Ａ 5,216,000.00 1.90 8 600023 浙能电力 4,650,207.30 1.70 9 002184 海得控制 4,346,995.65 1.59 10 600808 马钢股份 4,138,980.00 1.51 11 601628 中国人寿 3,789,350.34 1.38 12 600887 伊利股份 3,619,656.32 1.32 13 600029 南方航空 3,566,797.74 1.30 14 300183 东软载波 3,405,351.72 1.24 15 002449 国星光电 3,230,960.00 1.18 16 002657 中科金财 2,902,000.00 1.06 17 600240 华业地产 2,588,060.32 0.94 18 000858 五 粮 液 2,550,589.00 0.93 19 300096 易联众 2,195,391.90 0.80 20 603939 益丰药房 1,549,500.00 0.57 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 120,245,027.96 卖出股票收入（成交）总额 109,527,344.41 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 12,551,250.00 7.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 235,308,068.20 139.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,183,200.00 2.47 8 其他 - - 9 合计 252,042,518.20 149.03 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 122526 12永川惠 200,000 20,814,000.00 12.31 2 124080 12苏海投 185,000 19,215,950.00 11.36 3 122267 13永泰债 135,000 13,884,750.00 8.21 4 122681 12合农投 170,000 13,290,600.00 7.86 5 019422 14国债22 125,000 12,551,250.00 7.42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。7.11.3本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 124,124.16 2 应收证券清算款 4,929,694.27 3 应收股利 - 4 应收利息 6,714,661.75 5 应收申购款 15,890.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,784,370.94 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113501 洛钼转债 4,183,200.00 2.47 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说 值比例（%） 明 1 600153 建发股份 3,326,900.00 1.97筹划重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 1,474 95,239.19 108,303,190.40 77.15% 32,079,381.30 22.85% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限 23,695,892.58 16.88% 公司 2 新华资产管理股份有限公司 20,353,220.60 14.50% 3 工银安盛人寿保险有限公司 12,242,521.00 8.72% 4 中行中国农业银行股份有限公 11,013,025.25 7.85% 司企业年金计划-长江 5 福建省电力有限公司(主业)企 业年金计划-中国建设银行股份 9,207,182.32 6.56% 有限 6 光大银行——国家电网公司直 8,502,551.02 6.06% 属单位企业年金计划 7 大连船舶重工集团有限公司企 业年金计划-中国工商银行(太 6,801,870.75 4.85% 平) 8 建设银行北京铁路局企业年金 5,951,530.61 4.24% 计划(太平) 9 工行东风汽车有限公司东风日 产乘用车公司企业年金计划(太 2,543,390.24 1.81% 平) 10 建设银行中国东方电气集团有 2,458,610.56 1.75% 限公司企业年金计划(太平) 注：持有人为场内持有人;对于同一机构不同股东账号下的份额未做合并.8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末本公司基金从业人员未持有本基金的基金份额份额8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年9月29日)基金份额总额 2,266,065,663.27 本报告期期初基金份额总额 227,728,909.94 本报告期基金总申购份额 1,874,140,320.54 减:本报告期基金总赎回份额 1,961,486,658.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 140,382,571.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金管理有限公司第二届董事会第48次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理职务。本基金管理人已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部和上海证监局报告。 经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春先生担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管理人已于2015年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注 额的比例 总量的比 例 广发证券 1 117,039,555.17 57.48% 106,552.65 58.18% - 中投证券 3 86,568,181.80 42.52% 76,604.14 41.82% - 本 期 新 增 安信证券 3 - - - - 一 个 交 易 席位 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 本 期 新 增 国信证券 2 - - - - 一 个 交 易 席位 海通证券 1 - - - - 本期新增 红塔证券 1 - - - - - 宏源证券 3 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 本 期 新 增 招商证券 2 - - - - 一 个 交 易 席位 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - 本期新增 中信金通 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交总 成交金额 占当期回购成交总 额的比例 额的比例 广发证券 233,962,452.56 69.93% 9,928,100,000.00 97.80% 中投证券 48,809,600.39 14.59% 223,527,000.00 2.20% 安信证券 - - - - 渤海证券 - - - - 长城证券 - - - - 长江证券 - - - - 川财证券 - - - - 大通证券 - - - - 东方证券 - - - - 东兴证券 - - - - 方正证券 - - - - 高华证券 - - - - 国金证券 - - - - 国联证券 - - - - 国泰君安 - - - - 国信证券 - - - - 海通证券 - - - - 红塔证券 - - - - 宏源证券 - - - - 华创证券 - - - - 华融证券 - - - - 华泰证券 - - - - 联合证券 - - - - 民生证券 - - - - 平安证券 - - - - 齐鲁证券 - - - - 瑞银证券 - - - - 山西证券 - - - - 申银万国 - - - - 西南证券 - - - - 信达证券 - - - - 兴业证券 - - - - 银河证券 - - - - 招商证券 - - - - 浙商证券 - - - - 中金公司 - - - - 中信建投 51,783,182.45 15.48% - - 中信金通 - - - - 中信山东 - - - - 中信浙江 - - - - 中信证券 - - - - 中银国际 - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信诚基金管理有限公司旗下证券投 《中国证券报》、《上海证券 1 资基金2014年12月31日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站2015-01-05 净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com) 2 信诚增强收益债券型证券投资基金 同上 2015-01-12 （LOF）分红公告 3 信诚增强收益债券型证券投资基金 同上 2015-01-20 (LOF)2014年第四季度报告 4 信诚基金管理有限公司关于调整开 同上 2015-02-09 放式基金转换业务规则的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 5 分基金参加齐鲁证券网上申购费率 同上 2015-03-19 优惠活动的公告 6 信诚增强收益债券型证券投资基金 同上 2015-03-27 (LOF)2014年年度报告摘要 7 信诚增强收益债券型证券投资基金 同上 2015-03-27 (LOF)2014年年度报告 8 信诚增强收益债券型证券投资基金 同上 2015-04-10 （LOF）分红公告 9 信诚增强收益债券型证券投资基金 同上 2015-04-22 (LOF)2015年第一季度报告 信诚基金管理有限公司关于调整网 10 上直销平台支付宝渠道申购费率优 同上 2015-05-06 惠的公告 信诚基金管理有限公司关于与上海 11 银联电子支付服务有限公司合作开 同上 2015-05-06 通“银联通”直销网上交易和费率 优惠的公告 信诚增强收益债券型证券投资基金 12 （LOF）招募说明书摘要更新（2015 同上 2015-05-12 年第1次） 信诚增强收益债券型证券投资基金 13 （LOF）招募说明书更新（2015年第 同上 2015-05-12 1次） 信诚基金管理有限公司关于旗下部 14 分基金参加中国农业银行网上银 同上 2015-05-30 行、手机银行基金申购费率优惠活 动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下基 15 金参与天天基金费率优惠活动的公 同上 2015-06-06 告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 16 分基金参加交通银行网上银行、手 同上 2015-06-29 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件名称 1、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 备查文件存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 12.3 备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年8月26日