信诚增强收益债券(LOF):更新招募说明书摘要(2014年第2次)
2014-11-12
信诚增强收益债券
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 (2014 年第 2 次更新) 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金于 2010 年 9 月 29 日基金合同正式生效。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按 照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2014 年 9 月 29 日,有关财务数据和净值 表现截止日为 2014 年 6 月 30 日(未经审计)。 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 一、 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:信诚基金管理有限公司 住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:张翔燕 成立日期: 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本: 2亿元人民币 电话: (021)6864 9788 联系人: 林军 股权结构: 出资额 出资比例 股 东 (万元人民 (%) 币) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 二、主要人员情况 1.董事会成员 张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总 经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公 司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副 总裁、兼任中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。 陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限 公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘 书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。 包学勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司 投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司 深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限 责任公司副总经理。 1 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) Graham David Mason先生,董事,南非籍,保险精算专业学士。历任南非公募基金投 资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执 行副董事长。 黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副 理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加 坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾) 有限公司总经理。 魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官。 何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国科学研究院财贸所处长、研究员等 职。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。 夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部科学研究所副主任、中国建设银行 总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究 员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚 亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2.监事 李莹女士,监事会主席,金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国 建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州 工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总 经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。 於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电 气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源 官。 解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基 金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。 3.经营管理层人员情况 王俊锋先生,总经理,工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华 宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代 表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执 行官,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。 2 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员, 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管 理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限 公司副总经理、首席财务官。 林军女士,副总经理,经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场 总监,西南证券有限责任公司国际业务部总经理,招商基金管理有限公司总经理助理、营 销总监,汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理,交银施罗德基金管理有限公司总 经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级 经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、 首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总 经理。 4.督察长 唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限 公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董 事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理 王旭巍先生,经济学硕士。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、 宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管 理有限公司基金经理。曾在2003年7月15日至2009年3月30日期间担任华宝兴业宝康债券型 基金基金经理,2005年3月31日至2007年2月28日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经 理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,任固定收益总监,自2010年6月23日至2013年1 月15日兼任信诚经典优债债券型证券投资基金基金经理,自2013年1月15日起兼任信诚添金 分级债券型证券投资基金基金经理。现任副首席投资官、信诚增强收益债券型证券投资基 金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金及信诚添金分级债券型证券投资基金的基金经 理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士,副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王旭巍先生,副首席投资官; 董越先生,交易总监; 张光成先生,股票投资副总监; 王睿先生,研究副总监、投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 3 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立, 1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行 股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银 行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合 交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中 国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证 券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为: 250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95%;客 户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122,230.37亿元,增长 7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利 息收益率(NIM)为2.74%;手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比 重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06 亿元,较上年增长11.28%;净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良 贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22%;资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和 10.75%,保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿 个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;在香 港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔 本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建 行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。 4 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外 102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中 位列第5,较上年上升2位;在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强 排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括 公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子 商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控 工作手段。 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、 中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总 行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行 总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理 部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发 展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资 基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务 体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设 银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得 了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管 5 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖;境内权威经 济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的 “优秀托管机构”奖。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.场外发售机构 (1)直销机构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人:张翔燕 电话: (021)6864 9788 联系人:钱慧 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务, 具 体 交易 细则 请参 阅本公 司 网站 公告 。网 上交易 网 址: www.citicprufunds.com.cn或 www.xcfunds.com (2)代销机构 1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:张静 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com 2)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址: www.95599.cn 3)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 6 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 法定代表人:常振明 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com 4)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 5)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 6)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528 网址: www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 7)东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 法定代表人:廖玉林 客户服务热线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn 7 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 8)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 9)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人:沈强 开放式基金咨询电话:0571-95548 开放式基金业务传真:0571-85106383 联系人:周妍 网址:www.bigsun.com.cn 10)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 11)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘权 联系电话:0755-82026521 客服电话:400-600-8008、95532 公司网站:www.china-invs.cn 12)国信证券股份有限公司 8 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 法人代表人:何如 联系电话:0755-82130833 基金业务联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 13)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:储晓明 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或者4008895523 网址:www.sywg.com.cn 14)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 15)广发证券股份有限公司 法定代表人:孙树明 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:(020)87555305 公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn 9 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 16)华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn 17)西藏同信证券股份有限公司 注册地址: 拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼 法定代表人:贾绍君 电话:021-36537114 传真:021-36538467 联系人:汪尚斌 客服电话:400-88111-7 7公司网址:www.xzsec.com 18)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:4008-888-999或027-85808318 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 19)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:4008888788、10108998 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 网址:www.ebscn.com 10 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 20)齐鲁证券有限公司 注册地址: 济南市经十路20518号 办公地址:济南市经十路17703号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客服电话:95538 公司网址: www.qlzq.com.cn 21)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com 22)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666客户服务热线:4008888666 23)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层 法定代表人:潘鑫军 电话: 021-63325888-3108 传真: 021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 24)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 11 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 网址:http://www.essence.com.cn 25)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系电话:010-85130554 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 26)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦A层广东省深圳市福田区中心三路8号卓 越时代广场(二期)北座(邮编:518048) 法定代表人:王东明 联系人:顾凌 电话:0755-23835888、010-60838888 传真:0755-23835861、010-60836029 网址:http://www.cs.ecitic.com 27)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565、4008888111 28)信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:鹿馨方 联系电话:010-63081000 12 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 29)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:95597 30)宏源证券股份有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 31)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 32)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 联系人:郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 33)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 13 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 34)红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-63577946 传真:0871-63578827 联系人:高国泽 客服电话:4008718880 网址:http://www.hongtastock.com 35)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 电 话:021-54509998 传 真:021-64385308 36)和讯信息科技有限公司、 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 2.场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位,具体名单见 本基金份额发售公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人:金颖 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 联系电话:010-66210988 14 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 传真:010-66210938 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 联系电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人: 王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 四、基金的名称 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收 益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债 券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 15 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资 券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于金融债(不 包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国 家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的 50%。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,以及在二级市场上投资股票、权 证等权益类资产。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中持有的全 部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 封闭期结束转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险 偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中 短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风 险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金 收益的影响。 2、债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略。在战略配置上,主要 通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置;在战术配置 上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和类属配置策略等对个券进行选择,在严格控制固 定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。 (1)战略配置 1)利率走势综合判断 本基金将密切关注国际和国内经济体的运行,对整体市场投资环境进行有效预测;根 据宏观经济运行指标、金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各 个时间段利率的变化做出合理判断,构造利率期限结构的预判。 2)目标久期的设定和管理 16 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的 调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体目标久期的确定将视利率期限 结构变化方向而定。 (2)战术配置 1)跨市场套利策略 根据固定收益证券在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率 高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场 融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 2)收益率曲线策略 收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内 获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期 限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯 形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,力争获取超额收益。 3)类属配置策略 类属配置指债券资产在国债、金融债、央票和企业债等不同类属债券之间的配置。本 基金通过对各类券种收益率曲线走势的分析和预测,对收益率曲线各种可能的变动情形进 行持有期收益率压力测试,在此基础上选择既能匹配目标久期、同时又能获得最高持有期 收益的类属债券配置比例。 (3)个券选择 本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。在个券选 择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国债券市场上寻找短期内定价错误的债 券,进行有效的投资获取较高收益。借助金融工程技术,研究市场期限结构和债券定价模 型,选择价格被低估的债券品种,获得超额收益。 (4)信用产品的投资策略 信用债收益率是同期限国债收益率与信用利差之和,信用利差的影响因素包括市场波 动风险和个券风险。对市场波动风险我们主要采用以下分析策略:一是分析经济周期和相 关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势 对信用利差曲线的影响,最后综合判定信用利差曲线走势。对于个券风险,我们主要依靠 内部评级模型分析单个信用债的违约风险,再结合行业趋势、外部信用增信措施等因素综 合确定信用债券的内部信用等级,最终根据信用等级确定信用债券的投资比例。 对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面 优良的可转换债券,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长 潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 17 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量 等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的 价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 3.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率, 考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策 略。 4.二级市场股票的投资策略 股票投资将作为本基金增强收益的手段之一,谋求绝对收益。在股票投资时,本基金 将综合考虑宏观经济趋势、行业发展前景以及个股基本面情况等方面。 (1)宏观经济研究 本基金研究宏观经济时将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济数据。在宏观经 济趋势分析基础上,侧重时机选择,减少风险暴露和波动。 (2)行业分析 在经济周期的复苏、繁荣、衰退、萧条等四个阶段中,不同行业表现出来的经营状况 和盈利能力有很大差别。这种行业对于宏观经济波动的敏感度差异演绎了经济周期下的产 业轮动。本基金将在对宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等 内容进行分析的基础上,力求对于行业的周期性、需求的成长性因素以及竞争状况做出判 断,再结合市场估值因素等,寻找出在不同阶段最适合进行投资的行业。 (3)个股基本面研究 个股基本面研究从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面着手。本基金将深入分析 企业的盈利模式,判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时,我们将根据企业的规模、 技术、品牌、资源优势等对企业的行业地位进行评估。此外,本基金强调对公司治理风险 的评估,注重对公司治理结构和内部管理激励机制的考察评估。 (4)估值判断 本基金强调以盈利为基础的估值和以资产为基础的估值相结合,绝对估值与相对估值 相结合,以期给出合理的估值判断。 5.其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或 无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面 研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的 总风险暴露。 18 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:中信标普全债指数收益率 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了 本招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至2014年6月30日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 827,142,969.12 94.56 其中:债券 827,142,969.12 94.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,828,423.86 1.47 7 其他资产 34,790,298.67 3.98 8 合计 874,761,691.65 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,040,000.00 5.71 其中:政策性金融债 30,040,000.00 5.71 4 企业债券 747,702,969.12 142.15 5 企业短期融资券 10,048,000.00 1.91 6 中期票据 39,352,000.00 7.48 19 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 827,142,969.12 157.26 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 122776 11 新光债 450,000 44,914,500.00 8.54 2 122912 10 鄂国资 400,000 40,160,000.00 7.64 3 1382143 13 尧柏 MTN1 400,000 39,352,000.00 7.48 4 112012 09 名流债 300,000 30,027,600.00 5.71 5 124590 13 武清 02 300,000 30,000,000.00 5.70 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资 2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 63,198.88 2 应收证券清算款 12,178,844.43 3 应收股利 - 4 应收利息 22,517,710.64 5 应收申购款 297.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.10 8 其他 - 9 合计 34,790,298.67 4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 20 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2014 年 6 月 30 日。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基 ①-③ ②-④ 标准差② 收益率③ 准收益率标 准差④ 2010 年 9 月 29 日至 2010 -0.10% 0.11% -1.72% 0.10% 1.62% 0.01% 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 -1.10% 0.15% 3.79% 0.06% -4.89% 0.09% 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 10.18% 0.09% 4.03% 0.04% 6.15% 0.05% 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 0.32% 0.19% 1.78% 0.05% -1.46% 0.14% 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 4.63% 0.25% 3.87% 0.05% 0.76% 0.20% 年 6 月 30 日 2010 年 9 月 29 日至 2014 14.27% 0.16% 12.18% 0.06% 2.09% 0.10% 年 6 月 30 日 (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注: 本基金建仓期自 2010 年 9 月 29 日至 2011 年 3 月 28 日,建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 21 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 十三、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)基金财产拨划支付的银行费用; 4)基金合同生效后的基金信息披露费用; 5)基金份额持有人大会费用; 6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7)基金的证券交易费用; 8)基金上市初费和上市月费; 9)账户开户费和账户维护费; 10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规 另有规定时从其规定。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2)基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 22 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。3.不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。基 金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (二) 与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费率如下: 单笔申购金额 费率 M<100万 0.8% 100万≤M<200万 0.5% 200万≤M<500万 0.3% M≥500万 1000元/笔 (注:M:申购金额;单位:元) 本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用。 2、场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行的费率如下: 持有时间 场外赎回费率 Y<1年 0.1% 1年≤Y<2年 0.05% Y≥2年 0 (注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日) 本基金的场内赎回费率为固定值 0.1%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要 手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 23 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2014 年第 2 次更新) 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关 法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚增强收益 债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分更新了相应日期。 2、 在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分,更新了董事会成员、经 营管理层人员、基金经理以及投资决策委员会成员情况的相关内容。 3、 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。 4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对直销及代销机构的相关信息 进行了更新。 5、 在“第十部分 基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”,财务数据截止至 2014 年 6 月 30 日。 6、 在“第十一部分 基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至 2014 年 6 月 30 日。 7、 在“第二十四部分 其他应披露事项”部分,披露了自 2014 年 3 月 30 日以来涉及本 基金的相关公告。 信诚基金管理有限公司 2014 年 11 月 12 日 24