信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告 2012 年 9 月 30 日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012 年 10 月 24 日 -1- 信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚增强收益债券封闭(场内简称:信诚增强) 基金主代码 165509 基金运作方式 契约型封闭式,本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期 基金合同生效日 2010 年 9 月 29 日 报告期末基金份额总额 2,266,065,663.27 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基 准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金 的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其战略性资产配 置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下, 本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪, 在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益 的影响。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 33,696,552.33 2.本期利润 9,426,533.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 4.期末基金资产净值 2,334,162,600.20 5.期末基金份额净值 1.030 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 -2- 信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2012 年第 3 季度 0.39% 0.07% 0.09% 0.04% 0.30% 0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本基金建仓期自 2010 年 9 月 29 日至 2011 年 3 月 28 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 经济学硕士,19 年金融、证券、基金行业 从业经验。曾先后任职于中国(深圳)物资 本基金基金经理、 工贸集团有限公司大连期货部、宏达期货 信诚经典优债债 2010 年 9 王旭巍 - 19 经纪有限公司、中信证券资产管理部和华 券基金基金经理、 月 29 日 宝兴业基金管理有限公司。2010 年加盟 固定收益总监 信诚基金管理有限公司,现任公司固定收 益总监。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 -3- 信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度 v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012 年三季度以来股市下跌、债市调整,其中股市的上证中指接近二千点创 42 个月低点,根本原因在于对未来预期不明。债市有别于股市,调整幅度有限,主要基于以下原因,一是今年上半年债券投资收益丰厚,许多机构获利了结、离场观望。二是市场预期下半年信用债新增供给大幅增加。三是央行在放松货币政策方面出手谨慎,市场流动性处于紧平衡状态。由于全球经济仍在底部徘徊,各主要经济体如美国、欧盟、日本等相继出台数量宽松政策。针对国内经济状况也应采取相应的货币宽松政策,中长期将利好国内债市。因此,三季度债市属于阶段调整并未改变长期向好的趋势。 三季度信诚增强收益债券基金的组合管理按照既定的投资策略执行。一是权益资产投资比重低,股票和可转债的配置比例控制在 1%以内。二是按计划调整债券组合剩余期限,目前组合中 1 年内到期债券的占比 4 成以上,1-2 年内到期债券的占比约 2 成,基本可满足一年后本基金封闭期结束时的期限匹配问题。三是三季度内实现了每月持续稳定分红,四季度我们仍将努力实现每月分红目标。总之,我们坚持债券投资以获取稳定票息收益及息差收益为主,控制组合信用风险和流动性,保障基金净值稳定和持续分红。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.39%,同期业绩比较基准收益率为 0.09%,基金表现领先基准 0.3 个百分点。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 17,366,044.90 0.47 其中:股票 17,366,044.90 0.47 2 固定收益投资 3,504,833,760.16 94.32 其中:债券 3,504,833,760.16 94.32 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - -4- 信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告 5 银行存款和结算备付金合计 79,533,717.15 2.14 6 其他资产 114,055,092.98 3.07 7 合计 3,715,788,615.19 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 6,000.00 0.00 C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 9,358,616.02 0.40 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 6,601,428.88 0.28 K 社会服务业 1,400,000.00 0.06 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 17,366,044.90 0.745.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300240 飞力达 1,089,478 9,358,616.02 0.40 2 600376 首开股份 299,941 2,903,428.88 0.12 3 600383 金地集团 400,000 2,012,000.00 0.09 4 000002 万 科A 200,000 1,686,000.00 0.07 5 000069 华侨城A 250,000 1,400,000.00 0.06 6 603993 洛阳钼业 2,000 6,000.00 0.00 注:本基金本报告期末仅持有上述股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 -5- 信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 2,106,175,911.96 90.23 5 企业短期融资券 1,392,236,500.00 59.65 6 中期票据 - - 7 可转债 6,421,348.20 0.28 8 其他 - - 9 合计 3,504,833,760.16 150.155.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 126016 08 宝钢债 1,400,000 131,768,000.00 5.65 2 126011 08 石化债 1,200,000 114,540,000.00 4.91 3 122871 10 镇交投 1,000,000 98,000,000.00 4.20 4 122776 11 新光债 900,000 92,520,000.00 3.96 5 122770 11 国网 01 800,000 82,997,037.45 3.565.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,204.07 2 应收证券清算款 12,061,906.94 3 应收股利 37,792.57 4 应收利息 101,940,189.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,055,092.985.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) -6- 信诚增强收益债券型证券投资基金 2012 年第三季度报告 1 110016 川投转债 4,231,968.20 0.18 2 125731 美丰转债 2,189,380.00 0.095.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公允 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值(元) 值比例(%) 1 603993 洛阳钼业 6,000.00 0.00 新股未上市5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,266,065,663.27 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,266,065,663.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 本基金本报告期末不存在基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、信诚增强收益债券型证券投资基金相关批准文件2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程3、信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同4、信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书5、本报告期内按照规定披露的各项公告8.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2012 年 10 月 24 日 -7-