信诚增强收益债券型证券投资基金2012年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注: 本基金建仓期自2010年9月29日至2011年3月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境 交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 今年“两会”之后中央政府的政策基调是求稳,一季度国内各项经济指标运行平稳。消费物价指数呈回落趋势,货币政策微调,利率水平保持平稳,信贷有所放松,2月24日央行调降存款准备金率50个基点,市场流动性相对宽松。国际方面,欧债危机的负面影响逐步收敛,美国经济缓慢复苏,这样的环境对债券市场运行比较有利。目前低等级信用债的信用利差逐步缩窄,城投债交投渐趋活跃。特别是山东海龙短融兑付事件尘埃落定提振市场人气,我们对监管部门“守住不发生区域性系统性风险的底线”抱有信心。 一季度本基金贯彻执行去年末制订的投资策略,一方面降低权益资产(即股票和可转债)配置,大大降低了基金净值波动 另一方面增加了信用债配置,提高组合杆杠比例,获取票息收益和息差收益,保持基金净值稳定增长,同时加强对信用风险的调研、跟踪、甄别。下一步我们仍将执行既定投资策略,逐步使债券组合剩余期限与基金剩余封闭期限相匹配并实现分红。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.73%,同期业绩比较基准收益率为0.88%,基金表现领先基准1.85个百分点。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 本基金本报告期末不存在基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 ■ 8.2存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2012年4月24日 基金简称 信诚增强收益债券封闭(场内简称:信诚增强) 基金主代码 165509 基金运作方式 契约型封闭式,本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期 基金合同生效日 2010年9月29日 报告期末基金份额总额 2,266,065,663.27份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2012年1月1日至2012年3月31日) 1.本期已实现收益 1,154,614.27 2.本期利润 63,099,092.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0278 4.期末基金资产净值 2,301,073,147.53 5.期末基金份额净值 1.015 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2012年第1季度 2.73% 0.11% 0.88% 0.04% 1.85% 0.07% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王旭巍 本基金基金经理、信诚经典优债债券型证券投资基金基金经理、固定收益总监 2010年9月29日 - 18 硕士。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理。曾在2003年7月15日至2009年3月30日期间担任华宝兴业宝康债券型基金基金经理,2005年3月31日至2007年2月28日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益总监。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 62,800,187.28 1.80 其中:股票 62,800,187.28 1.80 2 固定收益投资 3,284,422,784.46 94.12 其中:债券 3,284,422,784.46 94.12 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 25,792,680.23 0.74 6 其他资产 116,496,919.59 3.34 7 合计 3,489,512,571.56 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 10,854,750.00 0.47 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 10,854,750.00 0.47 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 51,945,437.28 2.26 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 62,800,187.28 2.73 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600077 宋都股份 3,000,100 31,921,064.00 1.39 2 600383 金地集团 2,758,000 16,520,420.00 0.72 3 600276 恒瑞医药 225,000 5,901,750.00 0.26 4 600518 康美药业 390,000 4,953,000.00 0.22 5 600376 首开股份 299,996 3,503,953.28 0.15 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 2,068,330,335.26 89.89 5 企业短期融资券 1,209,401,000.00 52.56 6 中期票据 - - 7 可转债 6,691,449.20 0.29 8 其他 - - 9 合计 3,284,422,784.46 142.73 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 126011 08石化债 1,750,000 163,257,500.00 7.09 2 126016 08宝钢债 1,670,100 153,649,200.00 6.68 3 1280052 12伊旗城投债 1,000,000 100,570,000.00 4.37 4 122871 10镇交投 1,000,000 98,000,000.00 4.26 5 1080115 10绍黄酒债 900,000 87,588,000.00 3.81 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 85,011.87 2 应收证券清算款 48,610,648.10 3 应收股利 - 4 应收利息 67,801,259.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 116,496,919.59 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110016 川投转债 4,007,089.20 0.17 2 125731 美丰转债 2,183,940.00 0.09 3 129031 巨轮转2 500,420.00 0.02 报告期期初基金份额总额 2,266,065,663.27 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,266,065,663.27 4、信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书5、本报告期内按照规定披露的各项公告 信诚增强收益债券型证券投资基金 2012年第一季度报告 2012年3月31日 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月24日