交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年八月二十五日  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 .......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 15 6.4 报表附注........................................................................................................................ 17 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 42 第 3 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 42 7.12 投资组合报告附注........................................................................................................ 42 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 44 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................ 44 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 45 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件..................................................................... 45 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................. 45 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................ 45 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 45 10.9 其他重大事件............................................................................................................... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 48 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录............................................................................................................... 48 12.2 存放地点...................................................................................................................... 48 12.3 查阅方式...................................................................................................................... 49 第 4 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金 基金名称 (LOF) 基金简称 交银中证环境治理指数(LOF) 场内简称 环境治理 基金主代码 164908 交易代码 164908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 19 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 153,270,743.18 份 基金合同存续期 不定期 注:本基金于 2016 年 7 月 19 日由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型 为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF),新基金合同及托管协议即日 起生效。本表列示的基金合同生效日及本报告列示的转型生效日均指 2016 年 7 月 19 日。 2.2 基金产品说明 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与 投资目标 跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方 法跟踪标的指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成及其 权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不 投资策略 足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组 合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 第 5 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期 收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德基金管理有限公 名称 中信银行股份有限公司 司 姓名 王晚婷 李修滨 信息披露 联系电话 (021)61055050 4006800000 负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j 电子邮箱 lixiubin@citicbank.com ysld.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95558 传真 (021)61055054 010-85230024 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区朝阳门北大街 注册地址 188号交通银行大楼二层 9号 (裙) 上海市浦东新区世纪大道8 北京市东城区朝阳门北大街 办公地址 号国金中心二期21-22楼 9号 邮政编码 200120 100010 法定代表人 于亚利 李庆萍 2.4 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 本基金选定的信息披露报纸名称 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 中国证券登记结算有限责任 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 第 6 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 3.1.1 期间数据和指标 30 日) 本期已实现收益 -12,409,114.73 本期利润 -41,656,518.02 加权平均基金份额本期利润 -0.2710 本期加权平均净值利润率 -34.50% 本期基金份额净值增长率 -29.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -54,972,702.94 期末可供分配基金份额利润 -0.359 期末基金资产净值 98,298,040.24 期末基金份额净值 0.641 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -32.46% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -11.83% 1.95% -11.33% 1.84% -0.50% 0.11% 过去三个月 -20.77% 1.46% -19.79% 1.38% -0.98% 0.08% 过去六个月 -29.41% 1.51% -27.84% 1.42% -1.57% 0.09% 第 7 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 过去一年 -35.64% 1.30% -33.82% 1.25% -1.82% 0.05% 自基金合同 -32.46% 1.26% -29.90% 1.24% -2.56% 0.02% 生效起至今 注:本基金业绩比较基准为中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 7 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:本基金由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而来。基金转型日为 2016 年 7 月 19 日。本基金的投资转型期为交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资 基金转型实施日(即 2016 年 7 月 19 日)起的 6 个月。截至投资转型期结束,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 第 8 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有 限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票 型在内的 81 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 交银上证 180 公司治 蔡铮先生,中国国籍,复旦 理 ETF 及 大学电子工程硕士。历任瑞 其联接、交 士银行 香港分 行分析 员。 银深证 300 2009 年加入交银施罗德基 价值 ETF 金管理有限公司,历任投资 及其联接、 研究部数量分析师、基金经 交银国证新 理助理、量化投资部助理总 能源指数分 经理、 量化投 资部副 总经 级、交银中 理。2012 年 12 月 27 日至 证海外中国 2015 年 6 月 30 日担任交银 互联网指数 施罗德沪深 300 行业分层等 (QDII-LO 权重指 数证券 投资基 金基 蔡铮 F)、交银中 2016-07-19 - 9年 金经理,2015 年 4 月 22 日 证互联网金 至 2017 年 3 月 24 日担任交 融指数分 银施罗 德环球 精选价 值证 级、交银中 券投资基金基金经理,2015 证环境治理 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 指数 24 日担任交银施罗德全球 (LOF)、交 自然资 源证券 投资基 金基 银致远智投 金经理,2015 年 8 月 13 日 混合的基金 至 2016 年 7 月 18 日担任交 经理,公司 银施罗 德中证 环境治 理指 量化投资副 数分级 证券投 资基金 基金 总监兼多元 经理。 资产管理副 总监 第 9 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 第 10 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年国内经济整体延续稳定状态,投资增速缓中趋稳,政策层面持续推行 经济结构优化和去杠杆,消费增速小幅回落,对经济的贡献有所减弱。新旧动能转换, 工业产能持续出清,产能利用率回升,行业集中度上升,经济整体效率提升,从长期看 有利于经济增长进入高质量发展的新时代。在此经济背景下,一季度 A 股市场宽幅震荡, 二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、美元加息、汇率波动等各因素频发,二季度 A 股市场波动加大,阶段性下行。作为跟踪基准指数的指数基金,上半年基金总体呈现出 震荡向下的走势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为通胀仍将维持温和,货币中性稳健,财政政策持续发力。中 美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续,但市场经历了剧烈调整后,许多行业指数已接 近合理估值区间,目前股价也包含了投资者较为悲观的预期,总体而言,从中长期来看 我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并 成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行 测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持 续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会 成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员 第 11 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的规定,对交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 本报告期基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行 了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德中证环境治理指数型证 券投资基金(LOF) 的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基 金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗 德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 半年度报告中的财务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金 持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 第 12 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 5,888,929.19 7,436,749.02 结算备付金 87,410.27 - 存出保证金 10,792.37 12,465.51 交易性金融资产 6.4.7.2 92,683,145.11 128,449,748.37 其中:股票投资 92,683,145.11 128,114,087.97 基金投资 - - 债券投资 - 335,660.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,831.07 1,763.45 应收股利 - - 应收申购款 126,289.99 65,667.12 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 98,798,398.00 135,966,393.47 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 121,639.06 215,442.26 应付管理人报酬 91,664.87 114,489.61 应付托管费 18,332.97 22,897.94 应付销售服务费 - - 第 13 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 应付交易费用 6.4.7.7 49,310.10 53,365.55 应交税费 1.46 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 219,409.30 250,423.56 负债合计 500,357.76 656,618.92 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 153,270,743.18 149,064,808.40 未分配利润 6.4.7.10 -54,972,702.94 -13,755,033.85 所有者权益合计 98,298,040.24 135,309,774.55 负债和所有者权益总计 98,798,398.00 135,966,393.47 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.641 元,基金份额总额 153,270,743.18 份。 6.2 利润表 会计主体:交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 一、收入 -40,631,629.75 1,649,424.95 1.利息收入 30,554.96 38,212.97 其中:存款利息收入 6.4.7.11 30,226.44 38,212.97 债券利息收入 328.52 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) -11,453,004.28 2,172,703.43 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -11,976,482.64 1,811,633.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -23,158.08 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 第 14 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 546,636.44 361,069.55 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 -29,247,403.29 -652,114.18 “- ”号填列) 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 38,222.86 90,622.73 减:二、费用 1,024,888.27 1,244,737.93 1.管理人报酬 596,397.21 756,371.62 2.托管费 119,279.45 151,274.32 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 89,140.80 141,219.12 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.19 - 7.其他费用 6.4.7.20 220,069.62 195,872.87 三、利润总额(亏损总额以“-” -41,656,518.02 404,687.02 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -41,656,518.02 列) 404,687.02 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 149,064,808.40 -13,755,033.85 135,309,774.55 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - -41,656,518.02 -41,656,518.02 期利润) 三、本期基金份额交易 4,205,934.78 438,848.93 4,644,783.71 第 15 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 产生的 基金 净值 变动 数(净值减少以“- ”号填 列) 其中:1.基金申购款 48,011,679.39 -10,568,896.15 37,442,783.24 2.基金赎回款 -43,805,744.61 11,007,745.08 -32,797,999.53 四、本期向基金份额持 有人分 配利 润产 生的 - - - 基金净值变动(净值减 少以“- ”号填列) 五、期 末所 有者 权益 153,270,743.18 -54,972,702.94 98,298,040.24 (基金净值) 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 143,982,354.68 -3,140,546.01 140,841,808.67 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 404,687.02 404,687.02 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 18,656,551.55 2,103,985.38 20,760,536.93 数(净值减少以“- ”号填 列) 其中:1.基金申购款 94,056,721.45 2,870,770.79 96,927,492.24 2.基金赎回款 -75,400,169.90 -766,785.41 -76,166,955.31 四、本期向基金份额持 有人分 配利 润产 生的 - - - 基金净值变动(净值减 少以“- ”号填列) 五、期 末所 有者 权益 162,638,906.23 -631,873.61 162,007,032.62 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 第 16 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由交银 施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)通过基金合同修订变更 而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]940 号《关于准予交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由交 银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德中 证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基 金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,893,584.37 元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 913 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基 金基金合同》于 2015 年 8 月 13 日正式生效,原基金合同生效日的基金份额总额为 300,995,591.75 份基金份额,其中认购资金利息折合 102,007.38 份基金份额。 原基金基金份额持有人大会自 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止以通讯方式 召开,会议审议通过了《关于交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型及基 金合同修改有关事项的议案》,经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持 有人大会决议,《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金合同》自 2016 年 7 月 19 日生效,同时《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》 失效,交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金正式变更为交银施罗德中证环境 治理指数型证券投资基金(LOF)。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德中证环境治理指数分级证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中证环境治理指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其 他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回 购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境治理指数的成份股 及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金 资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩 比较基准为中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 第 17 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附 注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: 第 18 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值 税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月 以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定 计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 活期存款 5,888,929.19 定期存款 - 其他存款 - 合计 5,888,929.19 6.4.7.2 交易性金融资产 第 19 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 131,820,087.00 92,683,145.11 -39,136,941.89 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 131,820,087.00 92,683,145.11 -39,136,941.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,786.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 39.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.37 应收黄金合约拆借孳息 - 第 20 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 其他 4.80 合计 1,831.07 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 49,310.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 49,310.10 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 398.18 预提信息披露费 89,258.34 预提审计费 29,752.78 应付指数使用费 50,000.00 其他 50,000.00 合计 219,409.30 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 149,064,808.40 149,064,808.40 本期申购 48,011,679.39 48,011,679.39 本期赎回(以“- ”号填列) -43,805,744.61 -43,805,744.61 本期末 153,270,743.18 153,270,743.18 第 21 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,725,509.94 -24,480,543.79 -13,755,033.85 本期利润 -12,409,114.73 -29,247,403.29 -41,656,518.02 本期基金份额交易产生 921,787.29 -482,938.36 438,848.93 的变动数 其中:基金申购款 2,830,138.07 -13,399,034.22 -10,568,896.15 基金赎回款 -1,908,350.78 12,916,095.86 11,007,745.08 本期已分配利润 - - - 本期末 -761,817.50 -54,210,885.44 -54,972,702.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 29,433.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 495.74 其他 297.48 合计 30,226.44 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 27,373,736.69 减:卖出股票成本总额 39,350,219.33 买卖股票差价收入 -11,976,482.64 6.4.7.13 债券投资收益 第 22 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 320,975.70 成交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期 343,700.00 兑付)成本总额 减:应收利息总额 433.78 买卖债券(债转股及债券到期兑付) -23,158.08 差价收入 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 546,636.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 546,636.44 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -29,247,403.29 ——股票投资 -29,255,442.89 ——债券投资 8,039.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 第 23 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 合计 -29,247,403.29 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 38,222.86 合计 38,222.86 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、持有期少于 7 日的份额,相应的赎回费率不低于 1.5%,并全额计入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 89,140.80 银行间市场交易费用 - 合计 89,140.80 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 89,258.34 银行费用 1,058.50 指数使用费 100,000.00 合计 220,069.62 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值 的 0.02%的年费率计提,逐日累计,按季支付。自基金合同生效之日所在季度的下一季 第 24 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 度起,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构 公司”) 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017 年 1 月 1 日至 2017 6月30日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 596,397.21 756,371.62 其中:支付销售机构的客户维护 135,942.95 185,407.74 费 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 第 25 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 119,279.45 151,274.32 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 报告期初持有的基金份额 76,052,590.58 76,052,590.58 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 76,052,590.58 76,052,590.58 报告期末持有的基金份额 49.62% 46.76% 占基金总份额比例 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 第 26 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 日 当期利息收 当期利息收 期末余额 期末余额 入 入 中信银行股份有 5,888,929.19 29,433.22 9,555,964.47 37,187.46 限公司 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额 *ST 凯 重大事 000939 2017-11-16 4.04 - - 624,096 3,131,392.38 2,521,347.84 - 迪 项 第 27 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 中国天 重大事 2018-07- 000035 2017-08-22 4.84 6.05 492,553 3,502,215.59 2,383,956.52 - 楹 项 09 盛运环 重大事 2018-07- 300090 2018-06-04 6.99 7.49 317,842 2,914,191.07 2,221,715.58 - 保 项 02 清新环 重大事 002573 2018-06-18 11.55 - - 158,700 2,816,954.29 1,832,985.00 - 境 项 三聚环 重大事 2018-07- 300072 2018-06-18 23.28 18.38 77,530 1,862,115.66 1,804,898.40 - 保 项 10 兴源环 重大事 2018-07- 300266 2018-02-05 16.67 11.97 95,700 1,966,428.94 1,595,319.00 - 境 项 02 中再资 重大事 600217 2018-03-29 4.80 - - 329,500 2,359,550.00 1,581,600.00 - 环 项 注:本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金投资于 具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股及其备选成份股(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、 货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金绝大部分资产 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成 及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当 预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性 不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与 跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风 第 28 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管 理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风 险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立 行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、 报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风 险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中信银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2017 年 12 月 31 日:本基金持有 的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.25%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 第 29 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变 现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建 第 30 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1 至 5年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 6 月 30 日 资产 银行存款 5,888,929.19 - - - 5,888,929.19 结算备付金 87,410.27 - - - 87,410.27 存出保证金 10,792.37 - - - 10,792.37 交易性金融资产 - - - 92,683,145.11 92,683,145.11 应收利息 - - - 1,831.07 1,831.07 应收申购款 7,990.41 - - 118,299.58 126,289.99 5,995,122.24 - - 92,803,275.76 98,798,398.00 资产总计 第 31 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 负债 应付赎回款 - - - 121,639.06 121,639.06 应付管理人报酬 - - - 91,664.87 91,664.87 应付托管费 - - - 18,332.97 18,332.97 应付交易费用 - - - 49,310.10 49,310.10 应交税费 - - - 1.46 1.46 其他负债 - - - 219,409.30 219,409.30 - - - 500,357.76 500,357.76 负债总计 5,995,122.24 - 92,302,918.00 98,298,040.24 利率敏感度缺口 - 上年度末 1 年以内 1 至 5年 5 年以上 不计息 合计 2017 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,436,749.02 - - - 7,436,749.02 存出保证金 12,465.51 - - - 12,465.51 交易性金融资产 - - 335,660.40 128,114,087.97 128,449,748.37 应收利息 - - - 1,763.45 1,763.45 应收申购款 - - - 65,667.12 65,667.12 7,449,214.53 - 128,181,518.54 135,966,393.47 资产总计 335,660.40 负债 应付赎回款 - - - 215,442.26 215,442.26 应付管理人报酬 - - - 114,489.61 114,489.61 应付托管费 - - - 22,897.94 22,897.94 应付交易费用 - - - 53,365.55 53,365.55 其他负债 - - - 250,423.56 250,423.56 - - 656,618.92 656,618.92 负债总计 - 第 32 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 7,449,214.53 - 335,660.40 127,524,899.62 135,309,774.55 利率敏感度缺口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2017 年 12 月 31 日:本基金 持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.25%),因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证环境 治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊 情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资 比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境治理指数的成份股及其备选成份 股的比例不低于非现金基金资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 第 33 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投 92,683,145.11 94.29 128,114,087.97 94.68 资 交易性金融资产-基金投 - - - - 资 交易性金融资产-贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 92,683,145.11 94.29 128,114,087.97 94.68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“中证环境治理”指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 1.“中 证 环 境治 理 ”指数 上 升 增加约 24 增加约 32 5% 2.“中 证 环 境治 理 ”指数 下 降 减少约 24 减少约 32 5% §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 92,683,145.11 93.81 其中:股票 92,683,145.11 93.81 第 34 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 5,976,339.46 6.05 合计 8 其他各项资产 138,913.43 0.14 9 合计 98,798,398.00 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 (%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 34,259,223.89 34.85 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 19,645,247.82 19.99 业 E 建筑业 7,043,869.15 7.17 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,656,080.00 1.68 第 35 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 27,557,217.94 28.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,161,638.80 91.72 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 79.43 0.00 电力、热力、燃气及水生产和供 D 2,521,347.84 2.57 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 79.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第 36 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 S 综合 - - 合计 2,521,506.31 2.57 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 000035 中国天楹 492,553 2,383,956.52 2.43 2 603568 伟明环保 89,532 2,265,159.60 2.30 3 300090 盛运环保 317,842 2,221,715.58 2.26 4 603686 龙马环卫 88,900 2,172,716.00 2.21 5 300203 聚光科技 82,200 2,104,320.00 2.14 6 600323 瀚蓝环境 133,087 2,025,584.14 2.06 7 300332 天壕环境 418,400 1,945,560.00 1.98 8 600008 首创股份 453,100 1,912,082.00 1.95 9 002341 新纶科技 142,900 1,899,141.00 1.93 10 300422 博世科 133,207 1,898,199.75 1.93 11 600475 华光股份 175,000 1,870,750.00 1.90 12 300190 维尔利 341,860 1,863,137.00 1.90 13 603359 东珠景观 85,820 1,855,428.40 1.89 14 002573 清新环境 158,700 1,832,985.00 1.86 15 600388 龙净环保 143,383 1,832,434.74 1.86 16 002340 格林美 302,560 1,830,488.00 1.86 17 601200 上海环境 114,900 1,818,867.00 1.85 18 000685 中山公用 228,100 1,817,957.00 1.85 第 37 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 19 603165 荣晟环保 78,000 1,808,040.00 1.84 20 300137 先河环保 113,034 1,806,283.32 1.84 21 300072 三聚环保 77,530 1,804,898.40 1.84 22 600292 远达环保 305,300 1,792,111.00 1.82 23 300335 迪森股份 167,300 1,780,072.00 1.81 24 000826 启迪桑德 101,820 1,779,813.60 1.81 25 300664 鹏鹞环保 93,600 1,773,720.00 1.80 26 002887 绿茵生态 64,100 1,769,160.00 1.80 27 300495 美尚生态 152,017 1,763,397.20 1.79 28 002479 富春环保 310,900 1,756,585.00 1.79 29 300145 中金环境 224,300 1,756,269.00 1.79 30 000598 兴蓉环境 431,809 1,753,144.54 1.78 31 300156 神雾环保 262,480 1,750,741.60 1.78 32 603588 高能环境 185,104 1,736,275.52 1.77 33 300070 碧水源 124,515 1,734,493.95 1.76 34 600187 国中水务 606,871 1,723,513.64 1.75 35 603603 博天环境 83,900 1,719,111.00 1.75 36 300055 万邦达 149,612 1,719,041.88 1.75 37 603817 海峡环保 212,200 1,706,088.00 1.74 38 601388 怡球资源 675,900 1,703,268.00 1.73 39 600526 菲达环保 289,600 1,702,848.00 1.73 40 600874 创业环保 182,100 1,700,814.00 1.73 41 002663 普邦股份 572,471 1,700,238.87 1.73 42 002658 雪迪龙 215,925 1,686,374.25 1.72 43 603126 中材节能 260,800 1,656,080.00 1.68 44 000925 众合科技 264,420 1,639,404.00 1.67 第 38 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 45 002672 东江环保 122,800 1,607,452.00 1.64 46 300262 巴安水务 309,010 1,600,671.80 1.63 47 300266 兴源环境 95,700 1,595,319.00 1.62 48 600217 中再资环 329,500 1,581,600.00 1.61 49 000544 中原环保 229,150 1,523,847.50 1.55 50 000068 华控赛格 487,000 1,480,480.00 1.51 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 000939 凯迪生态 624,096 2,521,347.84 2.57 2 300056 三维丝 13 79.43 0.00 3 002549 凯美特气 16 79.04 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 300190 维尔利 2,642,042.00 1.95 2 603686 龙马环卫 2,315,159.00 1.71 3 002887 绿茵生态 2,188,649.00 1.62 4 603359 东珠生态 2,141,922.00 1.58 5 300664 鹏鹞环保 2,111,853.00 1.56 6 300145 中金环境 2,093,668.00 1.55 7 000068 华控赛格 2,030,457.00 1.50 第 39 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 8 300156 神雾环保 1,295,323.00 0.96 9 002663 普邦股份 750,933.00 0.55 10 603165 荣晟环保 741,841.16 0.55 11 603603 博天环境 688,719.00 0.51 12 300335 迪森股份 666,128.00 0.49 13 300007 汉威科技 595,769.00 0.44 14 002658 雪迪龙 594,884.90 0.44 15 600874 创业环保 555,520.00 0.41 16 000925 众合科技 537,700.00 0.40 17 601200 上海环境 537,491.30 0.40 18 300332 天壕环境 530,407.00 0.39 19 000685 中山公用 521,403.00 0.39 20 002549 凯美特气 520,475.00 0.38 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300187 永清环保 3,210,894.00 2.37 2 300007 汉威科技 2,614,198.00 1.93 3 002549 凯美特气 2,357,492.60 1.74 4 300172 中电环保 2,144,819.00 1.59 5 300056 三维丝 1,830,574.00 1.35 6 000920 南方汇通 1,826,226.04 1.35 7 300152 科融环境 1,323,846.49 0.98 第 40 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 8 603568 伟明环保 1,183,988.36 0.88 9 002341 新纶科技 1,023,850.00 0.76 10 002672 东江环保 785,045.00 0.58 11 600323 瀚蓝环境 749,939.00 0.55 12 002340 格林美 603,575.00 0.45 13 300190 维尔利 585,654.20 0.43 14 300070 碧水源 560,001.00 0.41 15 300422 博世科 486,366.00 0.36 16 603588 高能环境 477,345.00 0.35 17 600388 龙净环保 468,346.00 0.35 18 300495 美尚生态 460,569.00 0.34 19 300137 先河环保 414,042.00 0.31 20 000598 兴蓉环境 375,709.00 0.28 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 33,174,719.36 卖出股票的收入(成交)总额 27,373,736.69 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第 41 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除凯迪生态(证券代码:000939) 外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一凯迪生态(证券代码:000939)于 2018 年 5 月 8 日公告,2018 年 5 月 7 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书,因公司相关行为涉 嫌信息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司 立案调查。 本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全按照标的 指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。本基 金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,792.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,831.07 5 应收申购款 126,289.99 第 42 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 138,913.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 占基金资 流通受限部分 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 产净值比 的公允价值 说明 例(%) 1 000035 中国天楹 2,383,956.52 2.43 重大事项 2 300090 盛运环保 2,221,715.58 2.26 重大事项 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分 占基金资产 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 况说明 1 000939 凯迪生态 2,521,347.84 2.57 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 户均持有 持有人结构 持有人户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者 第 43 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 4,912 31,203.33 78,968,031.58 51.52% 74,302,711.60 48.48% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 55,939.50 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 7 月 19 日)基金份额 300,995,591.75 总额 本报告期期初基金份额总额 149,064,808.40 本报告期基金总申购份额 48,011,679.39 减:本报告期基金总赎回份额 43,805,744.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 153,270,743.18 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 第 44 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告,经公司 第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并决定由 公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动(如有)敬请关注基金管理人 发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 成交金额 佣金 数量 交总额 量的比 的比例 例 安信证券股 2 60,548,456.05 100.00% 56,388.78 100.00% - 第 45 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 份有限公司 国金证券股 2 - - - - - 份有限公司 中泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期权 券商名称 债券成 成交金 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 交总额 额 额的比例 额的比例 的比例 安信证券股 320,975.70 100.00% - - - - 份有限公司 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、 经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标 准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 1 2018-01-03 基金缴纳增值税的提示性公告 报、证券时报 交银施罗德中证环境治理指数型证券投 资基金(LOF)(交银施罗德中证环境治理 中国证券报、上海证券 2 2018-01-22 指数分级证券投资基金)2017 年第 4 季 报、证券时报 度报告 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金 中国证券报、上海证券 3 的场外销售机构并参与其基金前端申购 2018-01-31 报、证券时报 (含定期定额投资)费率优惠活动的公 告 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 4 2018-02-02 基金所持停牌股票估值调整的公告 报、证券时报 5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 2018-02-06 第 46 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 基金所持停牌股票估值调整的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 6 2018-02-07 基金所持停牌股票估值调整的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 中国证券报、上海证券 7 施罗德中证环境治理指数型证券投资基 2018-03-22 报、证券时报 金(LOF)修改基金合同的公告 交银施罗德中证环境治理指数型证券投 资基金(LOF)(交银施罗德中证环境治理 中国证券报、上海证券 8 2018-03-28 指数分级证券投资基金)2017 年年度报 报、证券时报 告摘要 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证券 9 2018-03-30 机银行基金前端申购(含定期定额投资 报、证券时报 业务)费率优惠活动的公告 交银施罗德中证环境治理指数型证券投 中国证券报、上海证券 10 资基金(LOF)(更新)招募说明书摘要 2018-03-30 报、证券时报 (2018 年第 1 号) 交银施罗德中证环境治理指数型证券投 中国证券报、上海证券 11 2018-04-21 资基金(LOF)2018 年第 1 季度报告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 12 2018-05-26 基金所持停牌股票估值调整的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券 13 2018-06-20 基金所持停牌股票估值调整的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于高级 中国证券报、上海证券 14 2018-06-30 管理人员变更的公告 报、证券时报 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证券 15 机银行基金前端申购(含定期定额投资) 2018-06-30 报、证券时报 费率优惠活动以及参加网上银行定期定 额投资费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 76,052 2018/1/1-2018/6 76,052,590. 机构 1 ,590.5 - - 49.62% /30 58 8 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 第 47 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加 强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产品 运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情请 见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求,经 与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费并全 额计入基金财产”的条款已于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018 年 3 月 22 日发布的有关公告及法律文件。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金募集注册的文 件; 2、《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》; 6、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书》; 7、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金托管协议》; 8、基金管理人业务资格批件、营业执照; 9、基金托管人业务资格批件、营业执照; 10、关于申请募集注册交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的法律意见 书; 11、关于《申请交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金变更注册为交银施 罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)》的法律意见; 12、报告期内交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、交银施罗德 中证环境治理指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 第 48 页共 49 页  交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。 第 49 页共 49 页