交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资 基金(更新)招募说明书摘要 (2016 年第 1 号) 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 二〇一六年二月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日 内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 1  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 【重要提示】 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2015 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】 940 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 8 月 13 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价 格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因 素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风险;交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;投资本基金特有 的风险等等。投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有 风险。其中指数化投资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的 风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标 的指数变更的风险等;基金运作的特有风险主要包括:上市交易风险、杠杆机制 风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金份额风险收益特征变化风险、基金份额 折算风险、份额配对转换业务中存在的风险、基金不进行收益分配、极端情形下 的损失风险、交银环境治理 A 份额约定年基准收益率调整带来的再投资风险、交 银环境治理 A 份额约定年基准收益率上调带来的剩余资产分配减少的风险、基金 份额参考净值不代表基金份额持有人可获得的实际价值等。 2  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品 种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收 益特征。本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理 A 份额具有低预期 风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理 B 份额具有高预期风险、高预期 收益的特征。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详 细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 2 月 13 日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2015 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 3  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 一、基金管理人 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 邮政编码:200120 法定代表人:于亚利 成立时间:2005 年 8 月 4 日 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:何万金 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金 字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交 通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经 理、总经理,交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。 雷贤达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院 士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司 执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海 外专家评审委员会委员。 阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董 事长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、 4  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资 管理部总经理。 陶文先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交 通银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行海南分行行 长。 孙培基先生,董事,学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交 通银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务 部高级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理。 孟方德先生,董事,硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。 历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有 限公司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢 森堡)有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资 管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。 谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香 港科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济 学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经 管中心主任。 袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦 大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院 长、教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教 授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑 那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副 院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交 通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副 总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。 5  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总 经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行 (香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香 港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司 监察稽核及风险管理总监。 张丽女士,监事,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总 经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,交银施罗德基 金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。 张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部 总经理。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理, 银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、 渠道部副总经理、广州分公司副总经理。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士,总经理。简历同上。 许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理 有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任 公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经 济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处 长、高级经理、副总经理;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。 谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系 教员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理; 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券 总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。 苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市 场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融 部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理, 交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理 6  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 有限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理; 交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务 中心副总裁。 4、本基金基金经理 蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。7 年证券从业经验。2007 年 7 月起在瑞士银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任 投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011 年 3 月 7 日至 2012 年 12 月 26 日担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗 德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011 年 9 月 22 日至 2012 年 12 月 26 日担任深证 300 价值交易型开放式指数证券投资 基金基金经理助理,2011 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012 年 11 月 7 日至 2012 年 12 月 26 日担任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基 金基金经理助理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2012 年 12 月 27 日起担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基 金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 至今,2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金 经理至今,2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经 理至今,2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理 至今,2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基 金(LOF)基金经理至今,2015 年 6 月 26 日起担任交银施罗德中证互联网金融指数 分级证券投资基金基金经理至今,2015 年 8 月 13 日起担任交银施罗德中证环境治 理指数分级证券投资基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 委员:阮红(总经理) 乔宏军(副总经理) 7  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 王少成(权益投资总监、基金经理) 张鸿羽(研究部总经理) 齐晧(跨境投资总监、投资经理) 上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2016 年 2 月 13 日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼 法定代表人:常振明 成立时间:1987 年 4 月 7 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:467.873 亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话: 010-89936330 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业 务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务; 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 8  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中 国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融 资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经 济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融 控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投 资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。 2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股 权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一, 是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管 理和内部控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 李庆萍,行长,高级经济师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月,任中国农业银行总 行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009 年 1 月至 2009 年 5 月, 任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009 年 5 月至 2013 年 9 月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013 年 9 月至 2014 年 7 月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014 年 7 月,任中国 中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。 杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起 担任中国建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中 国建设银行河北省分行行长,党委书记;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银 行河南省分行工作,历任计划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长, 党组成员,计划处处长,中介处处长,郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑 州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,河南省分行副行长,党委副 书记。 9  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。 1996 年 8 月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、 总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持 工作)。 3、基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责” 的原则,切实履行托管人职责。 截至 2015 年 6 月 30 日,中信银行已托管 63 只开放式证券投资基金及证券公 司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管 总规模突破 4 万亿元人民币。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务 中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业 务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、 分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的 风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控 制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监 察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的 规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务 管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务 内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节, 保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等, 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质 条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安 装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业 10  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境, 开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管 协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 法定代表人:于亚利 成立时间:2005 年 8 月 4 日 电话:(021)61055724 传真:(021)61055054 联系人:傅鲸 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外 申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 11  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。 2、场内销售机构 具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场 内会员单位(具体名单见深圳证券交易所网站)。 3、除基金管理人之外的其他场外销售机构 (1) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (2) 招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (3) 中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼 法定代表人:常振明 电话:(010)65557083 12  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 传真:(010)65550827 联系人:丰靖 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (4) 上海银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 168 号 办公地址:上海市银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 电话:(021)68475888 传真:(021)68476111 联系人:张萍 客户服务电话:(021)962888 网址:www.bankofshanghai.com (5)东莞农村商业银行股份有限公司 住所:东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:(0769)22866254 传真:(0769)22866282 联系人:林培珊 客户服务电话:(0769)961122 网址:www.drcbank.com (6)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995170 联系人:蒋姣 13  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 客户服务电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn (7) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务电话: 10108998 网址:www.ebscn.com (8) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (9) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:(010)66568292 联系人:邓颜 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (10) 招商证券股份有限公司 14  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 联系人:黄健 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (11) 兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565785 传真:(021)38565955 联系人:谢高得 客户服务电话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (12) 中信证券股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:(010)60838888 传真:(010)60833739 联系人:陈忠 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (13) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 15  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 法定代表人:李梅 电话:(021)33389888 联系人:李清怡 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.sywg.com (14) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (15) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (16) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82558305 传真:(0755)82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 16  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) (17) 申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券 法定代表人:冯戎 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (18) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (19)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (20) 江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 17  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)85863719 传真:(0451)82287211 联系人:刘爽 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (21) 平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 电话:(0755)22627802 传真:(0755)82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 网址:www.pingan.com (22) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 联系人:杨涵宇 网址:www.cicc.com.cn (23) 国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690126 传真:(028)86690126 18  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 联系人:金喆 客户服务电话:400-6600-109 网址:www.gjzq.com.cn (24) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com (25) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:(023)63786141 传真:(023)63786212 联系人:张煜 客户服务电话:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn (26) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 19  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 联系人:刘毅 客户服务电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn (27) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:宋德清 电话:(010)58568235 传真:(010)58568062 联系人:黄恒 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (28) 天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045529 传真:(010)66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn (29)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:(0755)23953913 传真:(0755)83217421 20  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 联系人: 洪诚 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (30) 杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 电话:(0571)28829790,(021)60897869 传真:(0571)26698533 联系人:周嬿旻 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (31) 深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227953 传真:(0755)33227951 联系人:汤素娅 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (32) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 电话:(021)20691832 传真:(021)20691861 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-820-2899 21  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 网址:www.erichfund.com (33)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 电话:(021)38600735 传真:(021)38509777 联系人:方成 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (34)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:(021)20835789 传真:(021)20835879 联系人:周轶 客户服务电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (35)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 电话:(021)54509998 传真:(021)64385308 联系人:潘世友 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (36)北京钱景财富投资管理有限公司 22  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:(010)57418829 传真:(010)57569671 联系人: 魏争 客户服务电话: 400-678-5095 网址:www.niuji.net (37)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:陈操 电话:(010)58325395 传真:(010)58325282 联系人:刘宝文 客户服务电话:400-850-7771 网址:http://8.jrj.com.cn/ (38)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:(010)59601366-7024 传真:(010)62020355 联系人: 马林 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (39)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 23  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 法定代表人: 吴雪秀 电话:(010)88312877 传真:(010)88312099 联系人: 苏昊 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (40)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人:燕斌 电话:(021)52822063 传真:(021)52975270 联系人:凌秋艳 客户服务电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (41)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 电话:(010)52855713 传真:(010)85894285 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 电话:(0411)88891212 24  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 传真:(0411)84396536 联系人:薛长平 客户服务电话:4006411999 网址:www.taichengcaifu.com (43)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经 济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 电话:(021)65370077 传真:(021)55085991 联系人:俞申莉 客户服务电话:(021)65370077 网址:www.jiyufund.com.cn (44)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:(020)89629099 传真:(020)89629011 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:(020)89629066 网址:www.yingmi.cn (45)深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 电话:(0755)83999907-802 传真:(0755)83999926 25  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 联系人: 马力佳 客户服务电话:(0755)83999907 网址:www.jinqianwo.com (46)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 电话:(021)20665952 传真:(021)22066653 联系人:宁博宇 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (47)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人:冯修敏 电话:(021)33323999 传真:(021)33323837 联系人:陈云卉 客户服务电话:4008213999 网址:https://tty.chinapnr.com (48)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 法定代表人:董浩 电话:(010)56580666 传真:(010)56580660 联系人:张婷婷 客户服务电话:400-068-1176 26  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 网址:www.jimufund.com (49)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 电话:(021)63333319 传真:(021)63332523 联系人:李晓明 客服电话:4000 178 000 网址:www.lingxianfund.com (50)上海利得基金销售有限公司 住所: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 电话:(021)50583533 传真:(021)50583633 联系人: 徐鹏 客服电话:400-005-6355 网址:admin.leadfund.com.cn (51)大泰金石投资管理有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 电话:(025)68206846 传真:(021)22268089 联系人:何庭宇 客户服务电话:400-928-2266/021-22267995 网址:www.dtfunds.com 27  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基 金,并及时公告。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010)59378839 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:黎明 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 28  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 四、基金的名称 本基金名称:交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式股票型基金。 六、基金份额的分级 本基金的基金份额包括本基金之基础份额(即“交银环境治理份额”)、稳健 收益类份额(即“交银环境治理 A 份额”)与积极收益类份额(即“交银环境治理 B 份额”)。其中,交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额的基金份额配比始 终保持 1∶1 的比例不变。 七、场内份额的配对转换 本基金根据基金合同约定,办理场内的交银环境治理份额与交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额之间的场内份额配对转换业务。 1、场内份额配对转换:指根据基金合同约定,本基金的场内交银环境治理份 额与交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额之间按约定的转换规则进行转换 的行为,包括分拆与合并。 2、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份交银环境 治理份额的场内份额申请转换成 1 份交银环境治理 A 份额与 1 份交银环境治理 B 份额的行为。 3、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份交银环境 治理 A 份额与 1 份交银环境治理 B 份额申请转换成 2 份交银环境治理份额的场内 份额的行为。 场外的交银环境治理份额不可以进行份额配对转换,但通过跨系统转托管至 证券登记结算系统后,可按照场内份额配对转换规则进行操作。 29  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 八、基金的投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最 小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误 差不超过 4%。 九、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股及 其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资 对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份 股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支 持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非 现金基金资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 十、基金的投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的 指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成 份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标 30  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况 下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境 治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,其余资 产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货 币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证 监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目 的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的 指数的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的 情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期 货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标 的指数的目的。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确 保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗 位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管 理人员负责股指期货的投资审批事项。 十一、基金的业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金的标的指数为中证环境治理指数。中证环境治理指数是由中证指数有 限公司编制,代表性和可投资性受到市场认可。 由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投 31  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,因此本基 金业绩比较基准中同时加入了 5%的银行活期存款利率(税后)。本基金管理人认为, 该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证环境治理 指数的编制、发布或授权,或中证环境治理指数由其他指数替代、或由于指数编 制方法的重大变更等事项导致中证环境治理指数不宜继续作为标的指数,或证券 市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应 调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适 当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标 的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标 的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更 标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位 变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金 托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,本基 金业绩比较基准也相应变更。 除上述情形外,如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更 能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基金管理人可与本基金托管 人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金 份额持有人大会。 十二、基金的风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品 种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收 益特征。本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理 A 份额具有低预期 风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理 B 份额具有高预期风险、高预期 收益的特征。 32  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。本报告财务资料未经审 计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 86,160,955.63 93.62 其中:股票 86,160,955.63 93.62 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,306,138.58 5.77 7 其他各项资产 567,292.08 0.62 8 合计 92,034,386.29 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 33  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 2.1、积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 2.2、指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,531,264.75 45.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 14,981,106.08 16.37 E 建筑业 4,115,437.80 4.50 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,083,042.00 2.28 N 水利、环境和公共设施管理业 23,450,105.00 25.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 86,160,955.63 94.16 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 34  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000920 南方汇通 108,000 2,595,240.00 2.84 2 300165 天瑞仪器 97,100 2,536,252.00 2.77 3 300190 维尔利 95,100 2,309,028.00 2.52 4 600187 国中水务 371,400 2,306,394.00 2.52 5 002499 科林环保 84,240 2,282,904.00 2.49 6 300425 环能科技 50,913 2,269,701.54 2.48 7 300332 天壕环境 92,000 2,244,800.00 2.45 8 300090 盛运环保 191,342 2,240,614.82 2.45 9 300172 中电环保 128,900 2,226,103.00 2.43 10 300070 碧水源 42,900 2,220,933.00 2.43 3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 35  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国中水务(证券代码: 600187)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一国中水务(证券代码:600187)于 2015 年 7 月 31 日公告,公司下属子公司国中(秦皇岛)污水处理有限公司因违反 《中华人民共和国水污染防治法》于 2015 年 7 月 29 日收到秦皇岛市环境保护 局出具的《行政处罚决定书》。据此,秦皇岛市环境保护局决定对国中(秦皇 岛)污水处理有限公司作出罚款 12,993,228.18 元的行政处罚。 本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式 指数化投资。本基金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度 及被动式指数化投资策略 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 (3)其他资产构成 36  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,870.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,443.87 5 应收申购款 504,977.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 567,292.08 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明 1) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 2) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日,所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 37  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 13.43% 2.15% 24.04% 2.27% -10.61% -0.12% 自基金合同 生效日起至 今(2015 年 8 -28.20% 3.58% -39.00% 4.00% 10.80% -0.42% 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日) 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 8 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:本基金基金合同生效日为2015年8月13日,基金合同生效日至报告期期末,本 基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2015 年12月31日,本基金尚处于建仓期。 38  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金上市初费及上市年费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 39  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效日起,基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基 金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财 产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的,支付日期顺延。 (3)标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下,本基金标的 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提,标的指数许可使 用费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,标的 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根 据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用 费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用 费费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。 此项调整无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披露办法》 的规定在指定媒介进行公告。 (4)上述“(一)基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 2、与基金销售有关的费用 40  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) (1)申购费 交银环境治理份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用 于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的场外申购费率如下: 申购金额(含申购费) 场外申购费率 50 万元以下 1.2% 50 万元(含)至 100 万元 0.8% 申购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.6% 200 万元(含)至 500 万元 0.4% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 本基金的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外申购费率设定。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 本基金对通过基金管理人直销柜台申购交银环境治理份额的养老金客户实施 特定申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部 门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购交银环境治理份额的养老金客户特定申购费率 如下表: 申购金额(含申购费) 特定申购费率 50 万元以下 0.24% 50 万元(含)至 100 万元 0.16% 申购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.12% 200 万元(含)至 500 万元 0.08% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 (2)赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费 和其他必要的手续费。 41  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 本基金的场外赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 1 年以内(含) 0.5% 赎回费率 1 年—2 年(含) 0.2% 2 年以上 0 上表中的“年”指的是 365 个自然日。场外赎回交银环境治理份额时,其持 有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则为准。 本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 (3)网上直销的有关费率 本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本公司网 站的网上直销交易平台办理开户和本基金的申购、赎回等业务。通过网上直销交 易平台办理本基金申购业务的个人投资者将享受申购费率优惠,其他费率标准不 变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公 告。 本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本 公司网站。 个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金基金份额的单笔 最低金额为 10 元(含)。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法 规的要求提前进行公告。 (4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 (5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人 适当调低基金申购费率和赎回费率。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 42  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额 持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊 登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十六、基金份额的折算 (一)基金份额定期折算 交银环境治理 A 份额、交银环境治理份额存续期内的每个会计年度(除基金 合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金 份额的定期折算。 1、基金份额定期折算基准日 每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日。 但基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月的,则该年度可不进 行定期折算;定期折算基准日前 3 个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进 行定期折算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算,基金管理人应在 基金份额定期折算基准日前至少提前 2 日在指定媒介上公告不进行定期折算的提 示性公告。 2、基金份额定期折算的对象 基金份额定期折算基准日登记在册的交银环境治理 A 份额、交银环境治理份 额。 3、基金份额定期折算频率 43  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 每个会计年度进行 1 次(可不进行定期折算的情形除外)。 4、基金份额定期折算方式 (1)在每个基金份额定期折算基准日,本基金将对当日登记在册的交银环境 治理 A 份额进行应得收益的定期份额折算,交银环境治理份额的基金份额净值也 相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后,交银环境治理 A 份额和交银环境 治理 B 份额的份额配比保持 1∶1 的比例。 (2)折算前的交银环境治理 A 份额持有人,以交银环境治理 A 份额在基金 份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交银 环境治理份额的份额分配。交银环境治理 A 份额持有人持有的交银环境治理 A 份 额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交 银环境治理份额。 (3)折算前的交银环境治理份额持有人,以每 2 份交银环境治理份额配比 1 份交银环境治理 A 份额进行份额分配,获得新增交银环境治理份额。持有场外交 银环境治理份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银环境治理 份额的分配;持有场内交银环境治理份额的基金份额持有人将按前述折算方式获 得新增场内交银环境治理份额的分配。 (4)折算不改变交银环境治理 B 份额持有人的资产净值,其持有的交银环境 治理 B 份额的基金份额参考净值及份额数量不变。 按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有 人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人 的资产净值。 5、基金份额定期折算公式 (1)交银环境治理 A 份额 NUM A前 NUM A后 NAVA后 1.000 NAV A前 - 1.000 NAV后 NAV前 - 2 交银环境治理 A 份额持有人持有的新增场内交银环境治理份额的份额数为: 44  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) NUM A前 ( NAV A前 1.000) NAV 后 其中: NUM A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的份额数; NUM A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的份额数; NAV A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值。 (2)交银环境治理 B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变交银环境治理 B 份额的基金份额参考净 值及其份额数。 (3)交银环境治理份额 NAV A前 - 1.000 NAV后 NAV前 - 2 折算后交银环境治理份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数为: ( NAV 前 NAV 后) NUM 前 NAV 后 定期份额折算后交银环境治理份额的总份额数 = 定期份额折算前交银环境 治理份额的份额数 + 交银环境治理份额持有人新增的交银环境治理份额的份额 数+ 交银环境治理 A 份额持有人新增的交银环境治理份额的份额数 其中: NUM 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的份额数; NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值。 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净 值、交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相 关公告。 6、基金份额定期折算期间的基金业务办理 为保证基金份额定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易 45  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银环境治理 A 份额与 交银环境治理 B 份额的上市交易、交银环境治理份额的申购或赎回及场内份额配 对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 7、基金份额定期折算结果的公告 基金份额定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上公 告,并报中国证监会备案。 (二)基金份额不定期折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在交银环境治理份额的基金份额净值大 于或等于 1.500 元或交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时进行不定期份额折算。 1、交银环境治理份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时的不定期折算 (1)基金份额不定期折算基准日 如果某个工作日交银环境治理份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元,基金 管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期, 详见基金管理人届时发布的公告。 (2)基金份额不定期折算的对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额、交银环境治理份额。 (3)基金份额不定期折算频率 不定期。 (4)基金份额不定期折算方式 1)折算前的交银环境治理份额持有人,获得新增交银环境治理份额的份额分 配。交银环境治理份额持有人持有的交银环境治理份额的基金份额净值折算调整 为 1.000 元,份额数量相应折算增加; 2)折算前的交银环境治理 A 份额持有人,以交银环境治理 A 份额在基金份 额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交银环 境治理份额的份额分配。交银环境治理 A 份额持有人持有的交银环境治理 A 份额 净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交银环境治理份额; 3)折算前的交银环境治理 B 份额持有人,以交银环境治理 B 份额在基金份 46  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交银环 境治理份额的份额分配。交银环境治理 B 份额持有人持有的交银环境治理 B 份额 净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交银环境治理份额。 按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有 人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人 的资产净值。 (5)基金份额折算公式 1)交银环境治理 A 份额 NAVA后 1.000 NUM A前 NUM A后 折算后交银环境治理 A 份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数 为: NUM A前 ( NAV A前 1.000) 其中: NUM A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的份额数; NUM A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的份额数; NAV A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; 2)交银环境治理 B 份额 NAVB后 1.000 NUM B前 NUM B后 折算后交银环境治理 B 份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数 为: NUM B前 ( NAV B前 1.000) 其中: 前 NUM B :份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的份额数; NUM B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的份额数; NAV B 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; 47  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) NAV B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; 3)交银环境治理份额 NAV后 1.000 折算后交银环境治理份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数为: NUM 前 ( NAV 前 1.000) 折算后交银环境治理份额的总份额数=折算前交银环境治理份额的份额数+交 银环境治理份额持有人新增的交银环境治理份额数+交银环境治理 A 份额持有人 新增的场内交银环境治理份额数+交银环境治理 B 份额持有人新增的场内交银环 境治理份额数 其中: NUM 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的份额数; NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值。 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净 值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值等具体见基 金管理人届时发布的相关公告。 2、交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时的不定期 折算 (1)基金份额不定期折算基准日 如果某个工作日交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元,基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具 体日期,详见基金管理人届时发布的公告。 (2)基金份额不定期折算的对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额、交银环境治理份额。 (3)基金份额不定期折算频率 不定期。 (4)基金份额不定期折算方式 48  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 1)交银环境治理份额持有人持有的交银环境治理份额的基金份额净值折算调 整为 1.000 元、份额数量相应折算调整; 2)交银环境治理 A 份额持有人持有的交银环境治理 A 份额的基金份额参考 净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整,相应折算增加交银环境治理份 额; 3)折算不改变交银环境治理 B 份额持有人的资产净值,其持有的交银环境治 理 B 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整; 4)交银环境治理 A 份额与交银环境治理 B 份额的基金份额配比保持 1∶1 的 比例不变。 按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有 人的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人 的资产净值。 (5)基金份额折算公式 1)交银环境治理 B 份额 NAVB后 1.000 NUM B前 NAV B前 NUM B后 1.000 其中: NUM B 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的份额数; NUM B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的份额数; NAV B 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; NAV B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; 2)交银环境治理 A 份额 NAVA后 1.000 NUM A后 NUM B后 折算后交银环境治理 A 份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数 为: NUM A前 NAV A前 - NUM A后 1.000 1.000 49  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 其中: NUM A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的份额数; NUM A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的份额数; NAV A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; 3)交银环境治理份额 NAV后 1.000 折算后交银环境治理份额持有人持有的交银环境治理份额的份额数为: NUM 前 NAV 前 1.000 折算后交银环境治理份额的总份额数=交银环境治理份额持有人持有的折算后 的交银环境治理份额的份额数+交银环境治理 A 份额持有人新增的场内交银环境治 理份额数 其中: NUM 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的份额数; NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值; 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净 值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值等具体见基 金管理人届时发布的相关公告。 3、基金份额不定期折算期间的基金业务办理 为保证基金份额不定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银环境治理 A 份额 与交银环境治理 B 份额的上市交易、交银环境治理份额的申购或赎回及场内份额 配对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 4、基金份额不定期折算结果的公告 基金份额不定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒 介上公告,并报中国证监会备案。 (三)折算份额数的处理方式 50  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) 上述定期或不定期折算后,场外份额的份额数保留到小数点后两位,小数点 后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产;场内份额的份额 数取整计算(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产 计入基金财产。 (四)特殊情况的处理 若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定 期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具 体情况选择按照定期份额折算规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算,具 体以基金管理人届时发布的公告为准。 基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月的,则该年度可不进行 定期折算。 定期折算基准日前 3 个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折 算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算,基金管理人应在基金份额 定期折算基准日前至少提前 2 日在指定媒介上公告不进行定期折算的提示性公告。 (五)基金管理人、深圳证券交易所、登记机构有权调整上述规则,本基金 《基金合同》将视需要进行相应修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 并在本基金更新的招募说明书中列示。 十七、对招募说明书更新部分的说明 总体更新 (一)更新了“重要提示”中相关内容。 (二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。 (三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。 (四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。 (五)更新了“六、基金份额的分级与净值计算规则”中相关内容。 (六)更新了“七、基金的募集”中相关内容。 (七)更新了“八、基金合同的生效”中相关内容。 (八)更新了“十、交银环境治理份额的申购与赎回”中相关内容。 51  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 (更新)招募说明书摘要(2016 年第 1 号) (九)更新了“十二、场内份额的配对转换”中相关内容。 (十)更新了“十三、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,数据 截止到 2015 年 12 月 31 日。 (十一)更新了“十四、基金的业绩”中相关内容,数据截止到 2015 年 12 月 31 日。 (十二)更新了“二十二、风险揭示”中相关内容。 (十三)更新了“二十五、托管协议的内容摘要”中相关内容。 (十四)更新了“二十六、对基金份额持有人的服务”中相关内容。 (十五)更新了“二十七、其他应披露事项”中的相关内容。 交银施罗德基金管理有限公司 二○一六年三月二十九日 52