交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资 基金招募说明书 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 二〇一五年七月 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内 公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 1  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 【重要提示】 交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2015 年 5 月 20 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 【2015】940 号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格 可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资 人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的 投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心 理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险; 交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;投资本基金特有的风险等等。投资 本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险。其中指数化投 资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的 风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等;基 金运作的特有风险主要包括:上市交易风险、杠杆机制风险、基金份额的折/溢价交 易风险、基金份额风险收益特征变化风险、基金份额折算风险、份额配对转换业务 中存在的风险、基金不进行收益分配、极端情形下的损失风险、交银环境治理 A 份 额约定年基准收益率调整带来的再投资风险、交银环境治理 A 份额约定年基准收益 2  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 率上调带来的剩余资产分配减少的风险、基金份额参考净值不代表基金份额持有人 可获得的实际价值等。 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理 A 份额具有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征;交银环境治理 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资者自行负责。 3  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 目 录 一、绪言 ............................................................ 5 二、释义 ............................................................ 5 三、基金管理人 ..................................................... 11 四、基金托管人 ..................................................... 19 五、相关服务机构 ................................................... 22 六、基金份额的分级与净值计算规则 ................................... 36 七、基金的募集 ..................................................... 40 八、基金合同的生效 ................................................. 46 九、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的上市交易 ............... 47 十、交银环境治理份额的申购与赎回 ................................... 49 十一、基金的非交易过户、转托管等其他业务 ........................... 62 十二、场内份额的配对转换 ........................................... 64 十三、基金的投资 ................................................... 66 十四、基金的财产 ................................................... 73 十五、基金资产的估值 ............................................... 74 十六、基金收益与分配 ............................................... 80 十七、基金的费用与税收 ............................................. 80 十八、基金份额折算 ................................................. 83 十九、基金的会计与审计 ............................................. 91 二十、基金的信息披露 ............................................... 92 二十一、风险揭示 ................................................... 98 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 105 二十三、基金合同内容摘要 .......................................... 107 二十四、托管协议的内容摘要 ........................................ 126 二十五、对基金份额持有人的服务 .................................... 139 二十六、其他应披露事项 ............................................ 141 二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 141 二十八、备查文件 .................................................. 141 4  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 一、绪言 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书》以下简称“本 招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定以及 《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查 阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金 2、基金管理人或本基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人:指中信银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《交银施罗德中证环境治理指数 分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德中证环 境治理指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或《招募说明书》或本招募说明书:指《交银施罗德中证环境治 理指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基 金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金之环 境 A 与环境 B 基金份额上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及 其后颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施 的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 6  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证 券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内 证券投资的境外机构投资者 21、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务 24、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务协议,办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销 售业务的会员单位 25、会员单位:指深圳证券交易所会员单位 26、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统,而通过直销机构和其它场外销 售机构的柜台系统或其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外 赎回 27、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证 券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过 该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场内认购、场内申购和场内赎回 28、标的指数:指中证环境治理指数 29、交银环境治理份额:指本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的交银环 境治理份额不进行基金份额自动分离,也不可以选择基金份额分拆;投资者在场内 认购的交银环境治理份额将在基金合同生效后自动进行基金份额分离;投资者在场 7  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 内申购的交银环境治理份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额 分拆 30、交银环境治理 A 份额:指交银环境治理份额按基金合同约定规则自动分离 或投资者选择分拆所得到的稳健收益类基金份额 31、交银环境治理 B 份额:指交银环境治理份额按基金合同约定规则自动分离 或投资者选择分拆所得到的积极收益类基金份额 32、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统,通过场外认购、申购的交银环境治理份额登记在注册登记系统 33、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统,通过场内认购、申购的交银环境治理份额和上市交易的交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额登记在证券登记结算系统 34、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 35、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 36、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 37、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管 理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 38、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责 任公司注册的开放式基金账户,基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等 业务时需具有开放式基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的注册 登记系统 39、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通过深圳证券 交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深 圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统 40、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、交易、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余 8  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 情况的账户 41、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日 期 42、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过 3 个月 44、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 47、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 48、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 49、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50、《业务规则》:指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 51、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 52、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 54、上市交易:指基金合同生效后,投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的行为 55、自动分离:指基金合同生效后,投资人在场内认购的每 2 份交银环境治理 份额按照 1:1 的比例自动转换为 1 份交银环境治理 A 份额和 1 份交银环境治理 B 份 额 9  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 56、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份交银环 境治理份额的场内份额申请转换成 1 份交银环境治理 A 份额与 1 份交银环境治理 B 份额的行为 57、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份交银环 境治理 A 份额与 1 份交银环境治理 B 份额申请转换成 2 份交银环境治理份额的场内 份额的行为 58、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的场内交银环境治理份额与交 银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆和合并 59、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 61、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不 同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进 行转登记的行为 62、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统间进行转登记的行为 63、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣 款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式 64、巨额赎回:指本基金单个开放日,交银环境治理份额净赎回申请(赎回申 请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括交银环境治理份 额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额)的 10%的情形 65、元:指人民币元 66、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 10  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本 息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额(参考)净值的过程 71、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 72、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 邮政编码:200120 法定代表人:阮红(代任) 成立时间:2005 年 8 月 4 日 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:陈超 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 11  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字 [2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士,董事,硕士学历。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银 行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、总 经理,交通银行预算财务部总经理、交通银行首席财务官。 阮红女士,董事,总经理,代任董事长,博士学历,兼任交银施罗德资产管理 有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副 总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银 行投资管理部总经理。 雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。 历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董 事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评 审委员会委员。 吴伟先生,董事,博士学历。现任交通银行首席财务官,交通银行投资银行业 务中心总裁,交通银行资产负债管理部总经理。历任交通银行财会部财务处主管、 副处长、预算财务部副总经理、总经理、交通银行沈阳分行行长、交通银行预算财 务部总经理。 孟方德先生,董事,硕士学历。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历 任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公 司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡) 有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限 公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。 12  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 谢丹阳先生,独立董事,博士学历。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港 科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家 和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心 主任。 袁志刚先生,独立董事,博士学历。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大 学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 周林先生,独立董事,博士学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、 教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美 国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大 学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。 2、基金管理人监事会成员 王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行投资管理部总经理。历任交通 银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经 理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。 裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总 经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行 (香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管 理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限 公司监察稽核及风险管理总监。 陈超女士,监事,硕士学历。现任交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书。 历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司 董事会秘书、合规审计部总经理、监察稽核部总经理、董事会监事会办公室总经理。 张丽女士,监事,注册会计师,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司 投资运营部总经理,历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员, 交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经 理、总经理。 3、基金管理人高级管理人员 阮红女士,总经理、代任董事长。简历同上。 13  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公 司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济 学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、 高级经理、副总经理;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。 谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教 员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中 国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部 副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。 苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场 营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经 理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施 罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有 限公司董事、总经理。历任交通银行资金部副处长、副高级经理、高级经理;交通 银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务中心副 总裁。 4、本基金基金经理 蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。6 年证券从业经验。历任瑞士 银行香港分行分析员。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部 数量分析师、基金经理助理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施罗 德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理。2012 年 12 月 27 日起担任 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投 资基金和交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理至今,2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基 金经理至今,2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金、交 14  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2015 年 5 月 27 日起担任交银 施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015 年 6 月 26 日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今。 5、投资决策委员会成员 委员:阮红(总经理、代任董事长) 乔宏军(副总经理) 项廷锋(投资总监、基金经理) 张鸿羽(研究部总经理) 王少成(权益投资总监、基金经理) 齐晧(跨境投资总监、投资经理) 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收 益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 15  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立 健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发 生; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控 制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有 效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有 关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。 16  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (2)独立性原则 公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对 公司各部门风险控制工作进行监督和检查。 (3)相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同 岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理 层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理 部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 (2)监事会 是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经 理及其他高级管理人员进行监督。 (3)合规审核及风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检 查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规 性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。 (4)风险控制委员会 作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战 略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准, 就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。 (5)督察长 17  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履 行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行 情况。 (6)风险管理部 风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识 别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实 现业务目标。 (7)监察稽核部 监察稽核部负责设计及实施公司合规审计计划,检查公司各项业务的合规情况 及监督公司内部规章制度的执行情况,定期向监管机构及公司管理层进行汇报。 (8)法务部 法务部负责公司的法律事务及协调实施信息披露事务,依法维护公司合法权益, 评判并处理公司运营中发生的法律及信息披露相关问题,及时向公司管理层及全体 员工传达法规及监管要求。 (9)业务部门 风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护, 用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立内控体系,完善内控制度 公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业 务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置 备操作手册,并定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中, 形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制 18  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各 自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险; 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人 员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 (5)建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能 出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示 指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、 控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职 责所在,控制风险。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中信银行股份有限公司(以下使用全称或其简称:中信银行) 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 法定代表人:常振明 成立时间:1987 年 4 月 7 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:467.873 亿元人民币 19  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]125 号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话:(010)65558812 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提 供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国 改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的 商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快 速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有 限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与 欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行 成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多 年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长 并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。 2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部 控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 李庆萍,行长,高级经济师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月,任中国农业银行总 行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长。2009 年 1 月至 2009 年 5 月,任中 国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009 年 5 月至 2013 20  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 年 9 月,任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013 年 9 月至 2014 年 7 月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014 年 7 月,任中国中信股份有限公 司副总经理、中信银行行长。 苏国新先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主任、 同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997 年 6 月开始担任中信集团董 事长秘书。1991 年 8 月至 1993 年 10 月,在中国外交部工作。1993 年 10 至 1997 年 5 月在中信集团负责外事工作。1996 年 1 月至 1997 年 1 月,在瑞士银行 SBC 和 瑞士联合银行 UBS 等金融机构工作。 刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996 年 8 月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资 产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。 3、基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管 理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原 则,切实履行托管人职责。 截至 2014 年 12 月 31 日,中信银行已托管 52 只开放式证券投资基金及证券公 司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,总托管 规模逾 3.49 万亿元人民币。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中 得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持 续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、 控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风 险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制, 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规 定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理 21  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检 查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证 券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等, 从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条 件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了 录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权 管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多 种形式的持续培训,加强职业道德教育。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协 议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人将以书面形式报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 22  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 法定代表人:阮红(代任) 成立时间:2005 年 8 月 4 日 电话:(021)61055027 传真:(021)61055054 联系人:许野 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外认 购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。 2、场内销售机构 具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会 员单位(具体名单见深圳证券交易所网站)。本基金认购期结束前获得基金销售业务 资格的会员单位也可办理场内基金份额的发售。 3、除基金管理人之外的其他场外销售机构 (1) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (2) 招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 23  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (3) 中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 法定代表人:常振明 电话:(010)65557083 传真:(010)65550827 联系人:丰靖 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (4) 上海银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 168 号 办公地址:上海市银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 电话:(021)68475888 传真:(021)68476111 联系人:张萍 客户服务电话:(021)962888 网址:www.bankofshanghai.com (5) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 24  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务电话: 10108998 网址:www.ebscn.com (6) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:张佑君 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (7) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:顾伟国 电话:(010)66568430 联系人:田薇 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (8) 兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565785 25  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 传真:(021)38565955 联系人:谢高得 客户服务电话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (9) 中信证券股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:(010)60838888 传真:(010)60833739 联系人:陈忠 客户服务电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (10) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 电话:(021)33389888 联系人:李清怡 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.sywg.com (11) 国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (12) 中信证券(浙江)有限责任公司 26  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 住所:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人:沈强 电话:(0571)85776114 传真:(0571)85783771 联系人:李珊 客户服务电话:(0571)95548 网址:www.bigsun.com.cn (13) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (14) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82558305 传真:(0755)82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn (15) 申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市建设路 2 号 27  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券 法定代表人:冯戎 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (16) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (17) 齐鲁证券有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (18) 江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 28  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 电话:(0451)85863696 传真:(0451)82287211 联系人:张背北 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (19) 平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 电话:(0755)22627802 传真:(0755)82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 网址:www.pingan.com (20) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 联系人:杨涵宇 网址:www.cicc.com.cn (21) 国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690126 传真:(028)86690126 29  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 联系人:金喆 客户服务电话:400-6600-109 网址:www.gjzq.com.cn (22) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:高冠江 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (23) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:(023)63786141 传真:(023)63786212 联系人:张煜 客户服务电话:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn (24) 中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 电话:(0755)82023442 30  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 传真:(0755)82026539 联系人:刘毅 客户服务电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn (25)华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:宋德清 电话:(010)58568235 传真:(010)58568062 联系人:黄恒 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (26) 天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045529 传真:(010)66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn (27) 杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 电话:(0571)28829790,(021)60897869 传真:(0571)26698533 31  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 联系人:周嬿旻 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (28) 深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227953 传真:(0755)33227951 联系人:汤素娅 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (29)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 电话:(021)38600735 传真:(021)38509777 联系人:方成 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (30)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:(021)20835789 传真:(021)20835879 联系人:周轶 32  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 客户服务电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (31)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 电话:(021)54509998 传真:(021)64385308 联系人:潘世友 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (32)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 幢 1 号 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:(010)57418829 传真:(010)57569671 联系人: 魏争 客户服务电话: 400-678-5095 网址:www.niuji.net (33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:陈操 电话:(010)58325395 传真:(010)58325282 联系人:刘宝文 客户服务电话:400-850-7771 33  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 网址:http://8.jrj.com.cn/ (34)北京展恒基金销售有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 电话:(010)62020088 传真:(010)62020355 联系人: 翟飞飞 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (35)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 法定代表人: 吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人: 苏昊 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (36)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 电话:021-51507071 传真:021-62990063 联系人:凌秋艳 客户服务电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com 34  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (37)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本 基金,并及时公告。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010)59378839 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:黎明 经办律师:黎明、孙睿 35  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人:杨绍信 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:汪棣、沈兆杰 六、基金份额的分级与净值计算规则 (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括本基金之基础份额(即“交银环境治理份额”)、稳健收 益类份额(即“交银环境治理 A 份额”)与积极收益类份额(即“交银环境治理 B 份额”)。其中,交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额的基金份额配比始终保 持 1∶1 的比例不变。 (二)基金运作概要 1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金合同生效后,投资者场外认 购所得的份额,将被确认为场外交银环境治理份额;投资者场内认购所得的全部份 额将按 1∶1 的基金份额配比自动分离为交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份 额,场内认购份额的自动分离由基金管理人委托登记机构进行,无需基金份额持有 人申请。 2、基金合同生效后,交银环境治理份额设置单独的基金代码,只可以进行场内 与场外的申购和赎回,暂不上市交易。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上 市条件的情况下,交银环境治理 A 份额与交银环境治理 B 份额可在深圳证券交易所 上市交易,交易代码不同,但不可进行申购或赎回。 3、交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额与交银环境治理份额的资产合 36  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 并投资运作。 4、基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的交银环境治理份 额与交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额之间的场内份额配对转换业务(有 关本基金场内份额配对转换业务的内容详见本招募说明书第十二部分“场内份额的 配对转换”),即:基金份额持有人可将其持有的每 2 份场内交银环境治理份额,按 1∶1 的基金份额配比,申请分拆为 1 份交银环境治理 A 份额和 1 份交银环境治理 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的每 1 份交银环境治理 A 份额和 1 份交银环境 治理 B 份额,申请合并为 2 份交银环境治理份额的场内份额。场外的交银环境治理 份额不进行分拆,也不进行自动分离。场外的交银环境治理份额通过跨系统转托管 至场内后,可按照场内的交银环境治理份额配对转换规则进行操作。 5、基金合同生效后,基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算基准日对基 金份额进行折算(有关本基金基金份额折算的内容详见本招募说明书第十八部分“基 金份额折算”),折算后交银环境治理 A 份额与交银环境治理 B 份额配比保持 1∶1 不变。经定期份额折算或不定期份额折算所产生的场内交银环境治理份额不进行自 动分离,基金份额持有人可选择将定期份额折算或不定期份额折算产生的每 2 份场 内交银环境治理份额按 1∶1 的基金份额配比申请分拆为 1 份交银环境治理 A 份额 和 1 份交银环境治理 B 份额。 6、自动分离或配对转换后的份额采用截位的方式,保留到整数位,整数位后的 小数份额的处理方式以登记机构的处理规则为准,交银环境治理 A 份额和交银环境 治理 B 份额最终的计算结果以登记机构的记录为准。 (三)交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值计算 规则 根据交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的风险和收益特性不同,本基 金份额所自动分离或分拆的两类基金份额交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份 额具有不同的基金份额参考净值计算规则。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则 对交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额分别进行基金份额参考净值计算,交 银环境治理 A 份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优 37  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 先确保交银环境治理 A 份额的本金及交银环境治理 A 份额累计约定应得收益;交银 环境治理 B 份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保 交银环境治理 A 份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为交银环境治 理 B 份额的净资产。 在本基金存续期内,交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参 考净值计算规则如下: 1、交银环境治理 A 份额约定年基准收益率为“同期中国人民银行公布的金融 机构人民币一年期定期存款利率(税后)+4%”,同期中国人民银行公布的金融机构 人民币一年期定期存款利率(税后)以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民 银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)为准。基金合同生效日所 在年度交银环境治理 A 份额的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布 的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+4%”。年基准收益均以 1.00 元为 基准进行计算; 2、本基金每个工作日对交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额进行基金 份额参考净值计算。在进行交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额各自的基金 份额参考净值计算时,本基金资产净值优先确保交银环境治理 A 份额的本金及累计 约定应得收益,之后的剩余资产净值计为交银环境治理 B 份额的净资产。交银环境 治理 A 份额累计约定应得收益按依据交银环境治理 A 份额约定年基准收益率计算的 每日收益率和截至计算日交银环境治理 A 份额应计收益的天数确定; 3、每 2 份交银环境治理份额的资产净值等于 1 份交银环境治理 A 份额和 1 份 交银环境治理 B 份额的资产净值之和; 4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日,若未发生基金合同 规定的定期份额折算或不定期份额折算,则交银环境治理 A 份额在基金份额参考净 值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算;若发生基 金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算,则交银环境治理 A 份额在基金份额 参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日 的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证交银环境治理 A 份额的基金份额持有人的约定应得 38  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 收益,在本基金资产出现极端损失情况下,交银环境治理 A 份额的基金份额持有人 可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 (四)本基金基金份额(参考)净值的计算 本基金作为分级基金,按照交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金 份额参考净值计算规则,并依据以下公式分别计算并公告 T 日交银环境治理份额的 基金份额净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值: 1、交银环境治理份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日交银环境治理份额的基金份额净值=T 日闭市后本基金基金资产净值/T 日本基金的基金份额总数 其中,T 日闭市后本基金基金资产净值指 T 日本基金基金资产总值减去基金负 债后的价值,T 日本基金的基金份额总数为 T 日交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的份额数之和。 2、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值计算 NAV A (1 R) t / N NAV 0.5 NAV A NAV B 0.5 假设: T 日为基金份额参考净值计算日; N 为当年实际天数; t=min{自基金合同生效日至 T 日,自最近一次基金份额折算基准日次日至 T 日}; NAV 为 T 日交银环境治理份额的基金份额净值; NAVA 为 T 日交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAVB 为 T 日交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; R 为交银环境治理 A 份额的约定年基准收益率。 交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额(参 考)净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误 39  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 差计入基金财产。 在基金份额折算基准日(包括定期折算基准日和不定期折算基准日),按照上述 原则计算出来的交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的 基金份额(参考)净值均为折算基准日折算前各类份额的基金份额(参考)净值。 七、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定,并经中国证监会 2015 年 5 月 20 日证监许可【2015】940 号文准予募集注册。 (二)基金类型 股票型证券投资基金 (三)基金运作方式 契约型开放式 (四)基金存续期限 不定期 (五)基金份额的认购 基金募集期内,基金份额通过各销售机构向投资人公开发售,投资人可通过场 内认购和场外认购两种方式认购本基金。基金合同生效后,投资者场外认购所得的 全部份额将确认为场外交银环境治理份额;投资者场内认购所得的全部份额将按 1∶ 1 的基金份额配比自动分离为交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额。 场外发售渠道包括直销机构和其他场外销售机构;场内发售渠道为具有基金销 售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可、通过深圳 证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所会员单位。本基金认购期 结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可办理场内基金份额的发售。尚未取得 基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与 40  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户 下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账 户下。 除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金 份额。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实 接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份 额的确认情况,投资人应及时查询。 1、基金份额的发售时间、方式和对象 (1)募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月。本基金自 2015 年 7 月 7 日起至 2015 年 7 月 24 日止通过销售机构公开发售(详见基金份额发售公告及销 售机构相关公告)。如果在此期间未达到本招募说明书中“八、基金合同的生效”中 的“(一)基金备案的条件”的规定,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金 备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发 售时间,并及时公告。 (2)销售渠道:基金管理人和不通过深圳证券交易所交易系统办理相关业务的 其他场外销售机构(具体名单见基金份额发售公告),以及通过深圳证券交易所交 易系统办理相关业务的深圳证券交易所会员单位(具体名单详见深圳证券交易所网 站)。 (3)销售对象:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2、基金份额的认购和持有限制 (1)本基金场外认购采用金额认购方式,场内认购采用份额认购方法。 (2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按销售 机构规定的方式备足认购的金额。 41  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经登记机构受理不 得撤销。 (4)直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔 100,000 元,追加认购的最 低金额为单笔 10,000 元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的其他基 金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台 办理本基金认购业务的不受直销机构最低认购金额的限制,认购最低金额为单笔 1,000 元。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他场外 销售机构接受认购申请的最低金额为单笔 1,000 元,如场外销售机构业务规则规定 的最低单笔认购金额高于 1,000 元,以场外销售机构的规定为准。本基金场内单笔 认购最低份额为 50,000 份,超过 50,000 份的必须是 1,000 份的整数倍,单笔认购最 高不超过 99,999,000 份。 (5)基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。 3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式 (1)认购价格:本基金份额的认购价格为 1.00 元/份。 (2)认购费率 募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算。 本基金场外认购费率如下表: 认购金额(含认购费) 场外认购费率 50 万元以下 1.0% 50 万元(含)至 100 万元 0.6% 认购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.4% 200 万元(含)至 500 万元 0.2% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 本基金的场内认购费率由场内销售机构参照上表场外认购费率设定。 本基金对通过基金管理人直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者 实施差别的认购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的 资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: ①全国社会保障基金; ②可以投资基金的地方社会保障基金; 42  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 ③企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时 公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 养老金客户通过基金管理人的直销柜台认购本基金场外基金份额的特定认购费 率如下: 认购金额(含认购费) 特定认购费率 50 万元以下 0.2% 50 万元(含)至 100 万元 0.12% 100 万元(含)至 200 万元 0.08% 200 万元(含)至 500 万元 0.04% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 基金认购费用由认购基金份额的投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要 用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 (3)认购份额的计算 1)场外交银环境治理认购份额的计算 本基金场外认购采用金额认购的方式,计算公式如下: 认购总金额=申请总金额 净认购金额=认购总金额/(1+认购费率) (注:对于适用固定金额认购费用的认购,净认购金额=认购总金额-固定认 购费用金额) 认购费用=认购总金额-净认购金额 (注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额) 认购份额=净认购金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值 场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一:某投资者(非养老金客户)场外认购投资本基金 50,000 元,且该认购申 请被全额确认,假定募集期产生的利息为 10.50 元,认购费率为 1.0%,则可认购的 交银环境治理份额数为: 认购总金额=50,000 元 43  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 认购净金额=50,000/(1+1.0%)=49,504.95 元 认购费用=50,000-49,504.95=495.05 元 认购份额=49,504.95/1.00+10.50/1.00=49,515.45 份 若该投资者(非养老金客户)选择场外认购,则投资 50,000 元本金,假定募集 期产生的利息为 10.50 元,可得到 49,515.45 份场外交银环境治理份额。 例二:某养老金客户通过基金管理人的直销柜台投资本基金 100,000 元,且该 认购申请被全额确认,假定募集期产生的利息为 10.50 元,认购费率为 0.2%,则可 认购的交银环境治理份额数为: 认购总金额=100,000 元 认购净金额=100,000/(1+0.2%)=99,800.40 元 认购费用=100,000-99,800.40=199.60 元 认购份额=99,800.40/1.00+10.50/1.00=99,810.90 份 若该养老金客户通过基金管理人的直销柜台认购,则投资 100,000 元本金,假 定募集期产生的利息为 10.50 元,可得到 99,810.90 份场外交银环境治理份额。 2)场内交银环境治理认购份额的计算 本基金场内认购采用份额认购方法,计算公式为: 认购总金额=基金份额初始面值×(1+认购费率)×认购申请份额 (注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购总金额=基金份额初始面值× 认购申请份额+固定认购费用金额) 认购费用=基金份额初始面值×认购申请份额×认购费率 (注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额) 净认购金额=基金份额初始面值×认购申请份额 利息折算的份额=认购利息/基金份额初始面值 认购份额总额=认购申请份额+利息折算的份额 场内认购份额按整数申报,其利息折算的份额的计算采用截位的方式,保留到 整数位,余额计入基金财产。场内认购金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小 数点后两位。 44  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 例三:某投资者场内认购本基金 50,000 份,且该认购申请被全额确认,假定募 集期产生的利息为 10.50 元,认购费率为 1.0%,则认购金额和利息折算份额为: 认购总金额=1.00×(1+1.0%)×50,000=50,500.00 元 认购费用=1.00×50,000×1.0%=500.00 元 净认购金额=1.00×50,000=50,000.00 元 利息折算的份额=10.50/1.00=10 份 认购份额总额=50,000+10=50,010 份 该投资者场内认购本基金 50,000 份,需缴纳认购金额 50,500 元,若募集期产生 的利息为 10.50 元,利息折算的份额截位保留到整数位为 10 份,其余 0.50 份对应金 额计入基金财产,最后该投资者被确认的认购交银环境治理份额总额为 50,010 份。 3)交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的计算 基金合同生效后,投资者场内认购所得的全部份额将按 1∶1 的基金份额配比自 动分离为交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额,其份额计算公式如下: 交银环境治理 A 份额=场内认购份额总额×0.5 交银环境治理 B 份额=场内认购份额总额×0.5 其中,交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额计算结果采用截位的方式, 保留到整数位,整数位后的小数份额的处理方式以登记机构的处理规则为准,交银 环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额最终的计算结果以登记机构的记录为准。 例四:本基金合同生效后,某投资者场内认购获得的 50,010 份份额(含利息折 算的份额)将按照 1∶1 的基金份额配比自动分离为交银环境治理 A 份额和交银环 境治理 B 份额,所得份额如下: 交银环境治理 A 份额=50,010×0.5=25,005 份 交银环境治理 B 份额=50,010×0.5=25,005 份 4、认购的程序 (1)申请方式:书面申请或基金管理人公告的其他方式。 (2)认购款项支付:投资人认购时,采用全额缴款方式。 5、认购的确认 45  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在 T+2 日后(包括该日) 到销售网点查询交易情况。基金销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确 认,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后、 登记机构的确认登记为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查 询。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公 告。 6、募集期利息的处理方式 本基金基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,任何人不 得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有。 场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点两位以后的部分截 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息 折算的基金份额以登记机构的记录为准。 场内认购利息折算的基金份额采用截位的方式,保留到整数位,余额计入基金 财产,其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以基金登记机构的记录为准。 八、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资 机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中 国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理 人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理 人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不 46  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期 活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金 管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连 续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提前终止基金 合同,不需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时,从其规定。 九、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的上市交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请交银环境治理 A 份额和交 银环境治理 B 份额上市交易。 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额上市后,登记在证券登记结算系统 中的交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额可直接在深圳证券交易所上市交易; 登记在注册登记系统中的交银环境治理份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登 记结算系统并申请分拆成交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额后,方可上市 交易。 交银环境治理份额在条件成熟后也可由基金管理人在履行相关程序后申请上市 交易。若交银环境治理份额上市交易,基金管理人可根据需要修改配对转换规则、 对交银环境治理份额进行折算并修改基金合同相关内容,且无需召开基金份额持有 47  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 人大会审议,但基金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的规定提前公告。 (二)上市交易的地点 本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的上市交易的地点为深圳证 券交易所。 (三)上市交易的时间 基金合同生效后具备下列条件的,可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》及相关法律法规,向深圳证券交易所申请上市交易: 1、本基金募集金额不少于 2 亿元人民币; 2、本基金基金份额持有人不少于 1000 人; 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。在确定上市交 易的时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登上 市交易公告书。 (四)上市交易的规则 本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额在深圳证券交易所的上市交 易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定,包括但不 限于: 1、本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额以不同的交易代码分别 上市交易,两类基金份额上市首日的开盘参考价分别为前一交易日两类基金份额各 自的基金份额参考净值; 2、本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行; 3、本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额买入申报数量为 100 份 或其整数倍; 4、本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额申报价格最小变动单位 为 0.001 元人民币; 5、本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额上市交易遵循《深圳证 48  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及相关规定。 (五)上市交易的费用 本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额上市交易的费用按照深圳证 券交易所有关规定执行。 (六)上市交易的行情揭示 本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日两类基金 份额各自的基金份额参考净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复 上市和终止上市按照相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定执行。 (八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额 持有人大会。 (九)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、交银环境治理份额的申购与赎回 本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对交银环境治理份 额进行申购与赎回。本基金的交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额只上市交 易,不接受申购与赎回。 (一)申购和赎回的场所 投资人可以使用开放式基金账户,通过基金管理人的直销机构及其他场外销售 机构办理交银环境治理份额的场外申购和赎回业务。投资人也可使用深圳证券账户, 通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理交银环境治理份额的场内申购 49  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 和赎回业务。 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行交银环境治理份额的申购或赎回: 1、本基金管理人的直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 电话:(021)61055027 传真:(021)61055054 联系人:许野 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申 购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 2、具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司认可的通过深圳证券交易所交易系统办理相关业务的深圳证券交易所会员单位, 具体名单详见深圳证券交易所网站。 3、不通过深圳证券交易所交易系统办理相关业务的场外销售机构(除本基金管 理人) 本基金除基金管理人之外的其他场外销售机构参见本招募说明书“五、相关服 务机构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 投资人应通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销售 机构提供的其他方式进行交银环境治理份额的申购或赎回。本基金管理人可根据情 况变更或增减基金场外销售机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人 可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 50  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理交银环境治理份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理交银环境治理份额的 申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理交银环境治理份额的 赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理交银环境治理份额的 申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的,其交银环境治理份额申购、赎回价格为下一开放 日交银环境治理份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的交银环境治理 份额的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请 经登记机构受理的不得撤销; 4、投资者办理交银环境治理份额场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理 交银环境治理份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 5、基金份额持有人在场外赎回交银环境治理份额时,除指定赎回外,基金管理 人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理, 51  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以 确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率; 6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理交银环境治理份额的场内申购、赎 回业务时,需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任 公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 场外申购时,除基金管理人之外的场外销售机构每个账户单笔申购的最低金额 为单笔 1,000 元(含申购费),如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高 于 1,000 元,以销售机构的规定为准。 直销机构首次申购的最低金额为单笔 100,000 元,追加申购的最低金额为单笔 10,000 元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基 金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平 台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单 笔 1,000 元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 场内申购时,每笔申购金额最低为 50,000 元(含申购费)。 本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 2、赎回份额的限制 场外赎回的最低份额为 50 份交银环境治理份额。场内赎回时,赎回的最低份额 为 50 份交银环境治理份额,同时赎回份额必须是整数份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日投资人在单个交易账户保留的交银环境治理份额余额少于 50 份时, 若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管 理人有权将投资人在该账户保留的交银环境治理份额一次性全部赎回。场内赎回发 52  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 生上述情形时,需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规则。 4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和 赎回的份额以及最低保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理交银环境治理份额的场内申购、赎 回业务时,需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回数额限定的相关业务规则。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提交赎回申请时须持有足够的交银环境治理份额余额,否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购交银环境治理份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定 时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;登记机构 确认基金份额时,申购生效。 投资人递交赎回交银环境治理份额申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎 回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎 回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和 赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人 应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询 申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时 53  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 4、申购和赎回的登记 (1)投资人 T 日申购交银环境治理份额成功后,正常情况下,登记机构在 T +1 日为投资人增加权益并办理登记手续,投资人自 T+2 日起(包括该日)有权赎 回该部分基金份额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 (2)投资人 T 日赎回交银环境治理份额成功后,正常情况下,登记机构在 T +1 日为投资人扣除权益并办理相应的登记手续。 (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整, 并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监 会备案。 (六)基金的申购费和赎回费 1、申购费用 交银环境治理份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的场外申购费率如下: 申购金额(含申购费) 场外申购费率 50 万元以下 1.2% 50 万元(含)至 100 万元 0.8% 申购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.6% 200 万元(含)至 500 万元 0.4% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 本基金的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外申购费率设定。 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 54  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 本基金对通过基金管理人直销柜台申购交银环境治理份额的养老金客户实施特 定申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定 向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购交银环境治理份额的养老金客户特定申购费率如 下表: 申购金额(含申购费) 特定申购费率 50 万元以下 0.24% 50 万元(含)至 100 万元 0.16% 申购费率 100 万元(含)至 200 万元 0.12% 200 万元(含)至 500 万元 0.08% 500 万元以上(含 500 万) 每笔交易 1000 元 2、赎回费用 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 本基金的场外赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 1 年以内(含) 0.5% 赎回费率 1 年—2 年(含) 0.2% 2 年以上 0 上表中的“年”指的是 365 个自然日。场外赎回交银环境治理份额时,其持有 期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则为准。 本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 55  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低 基金申购费率和赎回费率。 (七)申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日的交银环境治理份额的基金份额净 值,有效份额单位为份,场外申购的交银环境治理份额份额计算结果按四舍五入方 法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,场内申购的交 银环境治理份额的计算结果采用截位的方式,保留到整数位,剩余部分折回金额返 还至投资人资金账户。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日交银环境治理份额的基金 份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四 舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申 购费用金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T 日交银环境治理份额的基金份额净值 例五:某投资者(非养老金客户)投资 50,000 元场外申购本基金(非网上交易), 假设申购当日交银环境治理份额的基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 1.2%,则 其可得到的申购份额为: 申购总金额=50,000 元 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 56  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 申购份额=(50,000-592.89)/1.040=47,506.84 份 即:某投资者(非养老金客户)投资 50,000 元场外申购本基金(非网上交易), 假设申购当日交银环境治理份额的基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 47,506.84 份交银环境治理份额。 如果投资者是场内申购,则申购交银环境治理份额为 47,506 份,其余 0.84 份对 应金额返回给投资者。退款金额具体计算如下: 实际净申购金额=47,506×1.040=49,406.24 元 对应返还申购金额=50,000-49,406.24-592.89=0.87 元 例六:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购交银环境 治理份额,假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.24%,则其可得 到的申购份额为: 申购总金额=100,000 元 净申购金额=100,000/(1+0.24%)=99,760.57 元 申购费用=100,000-99,760.57=239.43 元 申购份额=(100,000-239.43)/1.040=95,923.63 份 即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购交银环境治 理份额,假设申购当日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 95,923.63 份基金份额。 3、赎回金额的计算 交银环境治理份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式。赎回金额为 按实际确认的有效赎回份额乘以当日交银环境治理份额的基金份额净值并扣除相应 的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。 赎 回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T 日交银环境治理份额的基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日交银环境治理份额的基金份额净值-赎回费用 例七:某投资者在场外赎回持有的 50,000 份交银环境治理份额,持有期限为 1.5 年,对应的赎回费率为 0.2%,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到 的赎回金额为: 赎回费用 = 50,000×1.016×0.2%=101.60 元 57  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 赎回金额 = 50,000×1.016-101.60=50,698.40 元 即:投资者在场外赎回 50,000 份交银环境治理份额,对应的赎回费率为 0.2%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 50,698.40 元。 例八:某投资者在场内赎回持有的 50,000 份交银环境治理份额,持有期限为 1.5 年,对应的赎回费率固定值为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 50,000×1.016×0.5%=254.00 元 赎回金额 = 50,000×1.016-254.00=50546.00 元 即:投资者在场内赎回 50,000 份交银环境治理份额,对应的赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为 50546.00 元。 4、基金份额净值的计算公式 T 日的交银环境治理份额的基金份额净值=T 日闭市后本基金基金资产净值/T 日本基金的基金份额总数 其中,T 日闭市后本基金基金资产净值指 T 日本基金基金资产总值减去基金负 债后的价值,T 日本基金的基金份额总数为 T 日交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的份额数之和 T 日交银环境治理份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内(包 括该日)公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。交银 环境治理份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍 五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 58  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对 基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的 情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记机 构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 7、发生本基金合同约定的定期份额折算、不定期份额折算等基金份额折算事项, 根据相关业务规则本基金须暂停接受申购申请的情形。 8、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生本基金合同约定的定期份额折算、不定期份额折算等基金份额折算事项, 根据相关业务规则本基金须暂停接受赎回申请的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记机 构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基 金会计系统无法正常运行。 59  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 7、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 可暂停接受投资人的赎回申请。 8、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理 人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外的赎回申请,应将可支付部分按单 个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期确认并支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。交银环境治理份额的基金份额持有人在申请场外赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回部分,按照深圳证 券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消 除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若交银环境治理份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括交银环境治理份额、交银环 境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额)的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的 资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括交银环境治理 份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额)的 10%的前提下,可对其余赎 回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 60  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续 赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的 交银环境治理份额基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 巨额赎回业务的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的有关规定办理。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者通知 销售机构代为告知的方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》 的有关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近一个开放日交银环境治理份额的基金份额净值。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金交银 环境治理份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一 定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制 定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)定期定额投资计划 61  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 基金管理人可以为投资人办理交银环境治理份额定期定额投资计划,具体规则 由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金 额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定 的定期定额投资计划最低申购金额。 十一、基金的非交易过户、转托管等其他业务 (一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额(包括交银环 境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额)的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费。 (二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银 环境治理 B 份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准 收取转托管费。交银环境治理份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。交 银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的转托管仅包括系统内转托管。 1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购的交银环境治理份 额,登记在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基金账户下;场内认购、申购 的交银环境治理份额,以及上市交易的交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额, 登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。 62  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (2)登记在证券登记结算系统中的交银环境治理份额,不在深圳证券交易所上 市交易,可以直接申请场内赎回,也可经跨系统转托管至注册登记系统后申请场外 赎回,或经基金份额持有人申请,将每 2 份交银环境治理份额按 1∶1 的份额配比分 拆为 1 份交银环境治理 A 份额和 1 份交银环境治理 B 份额后,在深圳证券交易所上 市交易。 (3)登记在证券登记结算系统中的交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份 额在深圳证券交易所上市交易,不能直接单独申请场内赎回或跨系统转托管至场外, 但经基金份额持有人申请,可将每 1 份交银环境治理 A 份额和 1 份交银环境治理 B 份额合并为 2 份场内交银环境治理份额后,再申请场内赎回或跨系统转托管至注册 登记系统后申请场外赎回。 (4)登记在注册登记系统中的交银环境治理份额,既可以直接申请场外赎回, 也可经跨系统转托管至证券登记结算系统后,申请场内赎回或经基金份额持有人申 请,将每 2 份场内交银环境治理份额分拆为 1 份交银环境治理 A 份额和 1 份交银环 境治理 B 份额,并在深圳证券交易所上市交易。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的交银环境治理份额在注册登记 系统内不同销售机构之间,或将持有的交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和 交银环境治理 B 份额在证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转 登记的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理交银环境治理 份额场外赎回业务的销售机构时,需办理已持有交银环境治理份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理交银环境 治理份额场内赎回的会员单位(交易单元)、或变更办理交银环境治理 A 份额和交 银环境治理 B 份额上市交易的会员单位(交易单元)时,需办理已持有交银环境治 理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的系统内转托管。 (4)募集期内不得办理系统内转托管。 本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证 券交易所的相关规定办理。 63  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的交银环境治理份额在注册登记 系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 (2)本基金交银环境治理份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算 有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 (三)基金份额的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (四)其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务、转让或其他基金业 务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 十二、场内份额的配对转换 基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的交银环境治理份额 与交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额之间的场内份额配对转换业务。 (一)场内份额配对转换 1、场内份额配对转换:指根据基金合同约定,本基金的场内交银环境治理份额 与交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行 为,包括分拆与合并。 2、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份交银环境治 理份额的场内份额申请转换成 1 份交银环境治理 A 份额与 1 份交银环境治理 B 份额 的行为。 3、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份交银环境治 理 A 份额与 1 份交银环境治理 B 份额申请转换成 2 份交银环境治理份额的场内份额 的行为。 64  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 4、场外的交银环境治理份额不可以进行份额配对转换,但通过跨系统转托管至 证券登记结算系统后,可按照场内份额配对转换规则进行操作。 (二)业务办理机构 本基金场内份额配对转换业务的办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 基金份额持有人应当在场内份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其 他方式,办理场内份额配对转换。深圳证券交易所、登记机构或基金管理人可根据 情况变更或增减该业务的办理机构,并予以公告。 (三)业务办理时间 场内份额配对转换,自交银环境治理 A 份额与交银环境治理 B 份额上市交易后 不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换日前按照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份 额配对转换时除外),具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。若深 圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的 办理时间进行调整并公告。 (四)场内份额配对转换的原则 1、场内份额配对转换以份额申请。 2、如果申请场内份额的分拆,交银环境治理份额的场内份额数,必须是相关业 务公告规定份额的 2 份的整数倍。 3、如果申请场内份额的合并,交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额必 须同时配对申请,且交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的份额数必须分别 为相关业务公告规定份额的正整数倍,份额配比为 1∶1。 4、交银环境治理份额的场外份额如需申请进行场内份额的分拆,须跨系统转托 管为交银环境治理份额的场内份额后方可进行。 5、场内份额配对转换,应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在 正式实施前在指定媒介公告。 (五)业务办理程序 65  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 场内份额配对转换程序,遵循深圳证券交易所、登记机构的最新业务规则,具 体见相关业务公告。 (六)暂停场内份额配对转换的情形 1、深圳证券交易所、登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办 理份额配对转换业务。 2、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停接受 份额配对转换。 3、基金管理人根据某一类或几类基金份额数量情况,认为有必要暂停分拆或合 并的。 4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情况之一的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停场 内份额配对转换业务公告。 当暂停场内份额配对转换业务的情况消除,基金管理人恢复场内份额配对转换 业务时,应当根据有关规定在指定媒介上刊登恢复场内份额配对转换业务公告。 (七)业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时,场内份额配对转换业务办理机构可酌情 收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 (八)深圳证券交易所、登记机构调整上述规则,本基金合同将视需要进行相 应修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 十三、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不 超过 4%。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证环境治理指数的成份股及其 66  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对 象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及 其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 本基金投资于中证环境治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指 数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发 生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境治 理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,其余资产可 投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场 67  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准 的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证 基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目 标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况 时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠 杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的 目的。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保 研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职 责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员 负责股指期货的投资审批事项。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证 环境治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资 68  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 产支持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购) 等; (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有 的股票总市值的 20%; (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的相关事宜。基金管理 人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作 风险等各种风险; 69  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优 先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管 70  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (五)业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金的标的指数为中证环境治理指数。中证环境治理指数是由中证指数有限 公司编制,代表性和可投资性受到市场认可。 由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资 于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,因此本基金 业绩比较基准中同时加入了 5%的银行活期存款利率(税后)。本基金管理人认为,该 业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证环境治理指 数的编制、发布或授权,或中证环境治理指数由其他指数替代、或由于指数编制方 法的重大变更等事项导致中证环境治理指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有 其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变 更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本 基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金 份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投 资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事 项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报 中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,本基金业绩比较基准也相应变 更。 除上述情形外,如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更 能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基金管理人可与本基金托管人 协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额 持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 71  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理 A 份额具有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征;交银环境治理 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 (七)基金的融资融券和转融通 本基金可以根据有关法律法规和政策的有关规定进行融资、融券和转融通业务。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本 基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及 通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参 与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规、自律 规则的要求执行,无需召开基金份额持有人大会。 (八)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利,保护基 金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (九)投资决策依据和投资流程 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的 决策依据。 2、决策和交易机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组 合调整决策以及重大的单项投资决策。 基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 72  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控 功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金 的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风 险的发生。 (1)研究支持:量化投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等 外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性分析、误差及其归因分析等工作,以作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日 常决策。 (3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理构建以目标指数 成分股为主的证券组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采 取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。 (4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)绩效评估:量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相 关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略 成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、 成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金、现券流量情况以及组合投 资绩效评估的结果等,采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪 标的指数。 十四、基金的财产 (一)基金资产总值 73  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、 期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十五、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 74  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环 境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值 75  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结 算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法 律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、交银环境治理份额的基金份额净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及交银环境治理份额的基金份额净 值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值,并按规定公 告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将交 银环境治理份额的基金份额净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基 金份额参考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依 据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (五)估值错误的处理 76  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当交银环境治理份额的基金份额净值、交银环境治理 A 份额和交 银环境治理 B 份额的基金份额参考净值小数点后第 3 位以内(含第 3 位) 发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍 不能发现该错误,进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失,以及 由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失,由 提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值错 误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿 77  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额(参考)净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到交银环境治理份额的基金份额净值、交银环境治理 A 份额 和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到交银环境治理份额的基金份额净值、交 银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值的 0.5%时,基金管 理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 78  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金 份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金资产净值、交银环境治理份额的基金 份额净值、交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值由基金 管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束 后计算当日的基金资产净值、交银环境治理份额的基金份额净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人 对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关 法律法规的规定对基金净值予以公布。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司及 登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该 错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 79  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 十六、基金收益与分配 本基金(包括交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额) 存续期内不进行收益分配。 十七、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金上市初费及上市年费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 80  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金 托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支 付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效日起,基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金 托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中 一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,支付日期顺延。 (3)标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的 约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下,本基金标的指数 许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提,标的指数许可使用费的 计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,标的指 数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实 际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付 指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 81  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费 费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。此 项调整无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披露办法》的 规定在指定媒介进行公告。 (4)上述“(一)基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 2、与基金销售有关的费用 (1)认购费 交银环境治理份额认购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的募集” 一章。 (2)申购费 交银环境治理份额申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“交银环境治理 份额的申购与赎回”一章。 (3)赎回费 交银环境治理份额赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“交银环境治理 份额的申购与赎回”一章。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有 人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 82  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 十八、基金份额折算 (一)基金份额定期折算 交银环境治理 A 份额、交银环境治理份额存续期内的每个会计年度(除基金合 同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金份额 的定期折算。 1、基金份额定期折算基准日 每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日。 但基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月的,则该年度可不进行 定期折算;定期折算基准日前 3 个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定 期折算。若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算,基金管理人应在基金份 额定期折算基准日前至少提前 2 日在指定媒介上公告不进行定期折算的提示性公告。 2、基金份额定期折算的对象 基金份额定期折算基准日登记在册的交银环境治理 A 份额、交银环境治理份额。 3、基金份额定期折算频率 每个会计年度进行 1 次(可不进行定期折算的情形除外)。 4、基金份额定期折算方式 (1)在每个基金份额定期折算基准日,本基金将对当日登记在册的交银环境治 理 A 份额进行应得收益的定期份额折算,交银环境治理份额的基金份额净值也相应 的进行调整。在基金份额折算前与折算后,交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的份额配比保持 1∶1 的比例。 (2)折算前的交银环境治理 A 份额持有人,以交银环境治理 A 份额在基金份 额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交银环 境治理份额的份额分配。交银环境治理 A 份额持有人持有的交银环境治理 A 份额的 基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交银环 境治理份额。 (3)折算前的交银环境治理份额持有人,以每 2 份交银环境治理份额配比 1 份交银环境治理 A 份额进行份额分配,获得新增交银环境治理份额。持有场外交银 83  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 环境治理份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银环境治理份额 的分配;持有场内交银环境治理份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场内交银环境治理份额的分配。 (4)折算不改变交银环境治理 B 份额持有人的资产净值,其持有的交银环境 治理 B 份额的基金份额参考净值及份额数量不变。 按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人 的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资 产净值。 5、基金份额定期折算公式 (1)交银环境治理 A 份额 NUM A前 NUM A后 NAVA后 1.000 NAV A前 - 1.000 NAV 后 NAV -前 2 交银环境治理 A 份额持有人持有的新增场内交银环境治理份额的份额数为: NUM A前 ( NAV A前 1.000) NAV 后 其中: NUM A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的份额数; NUM A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的份额数; NAV A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值。 (2)交银环境治理 B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值 及其份额数。 (3)交银环境治理份额 84  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 NAV A前 - 1.000 NAV 后 NAV -前 2 折算后交银环境治理份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数为: ( NAV 前 NAV 后) NUM 前 NAV 后 定期份额折算后交银环境治理份额的总份额数 = 定期份额折算前交银环境治 理份额的份额数 + 交银环境治理份额持有人新增的交银环境治理份额的份额数+ 交银环境治理 A 份额持有人新增的交银环境治理份额的份额数 其中: 前 NUM :份额折算基准日折算前交银环境治理份额的份额数; NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值。 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值、 交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额定期折算期间的基金业务办理 为保证基金份额定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银环境治理 A 份额与交银环 境治理 B 份额的上市交易、交银环境治理份额的申购或赎回及场内份额配对转换等 相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 7、基金份额定期折算结果的公告 基金份额定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介上 公告,并报中国证监会备案。 (二)基金份额不定期折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在交银环境治理份额的基金份额净值大于 或等于 1.500 元或交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 进行不定期份额折算。 1、交银环境治理份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时的不定期折算 (1)基金份额不定期折算基准日 85  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 如果某个工作日交银环境治理份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元,基金 管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期,详 见基金管理人届时发布的公告。 (2)基金份额不定期折算的对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额、交银环境治理份额。 (3)基金份额不定期折算频率 不定期。 (4)基金份额不定期折算方式 1)折算前的交银环境治理份额持有人,获得新增交银环境治理份额的份额分配。 交银环境治理份额持有人持有的交银环境治理份额的基金份额净值折算调整为 1.000 元,份额数量相应折算增加; 2)折算前的交银环境治理 A 份额持有人,以交银环境治理 A 份额在基金份额 折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交银环境 治理份额的份额分配。交银环境治理 A 份额持有人持有的交银环境治理 A 份额净值 折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交银环境治理份额; 3)折算前的交银环境治理 B 份额持有人,以交银环境治理 B 份额在基金份额 折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分,获得新增场内交银环境 治理份额的份额分配。交银环境治理 B 份额持有人持有的交银环境治理 B 份额净值 折算调整为 1.000 元、份额数量不变,相应折算增加场内交银环境治理份额。 按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人 的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资 产净值。 (5)基金份额折算公式 1)交银环境治理 A 份额 NAVA后 1.000 NUM A前 NUM A后 86  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 折算后交银环境治理 A 份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数为: NUM A前 ( NAV A前 1.000) 其中: NUM A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的份额数; NUM A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的份额数; NAV A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; 2)交银环境治理 B 份额 NAVB后 1.000 NUM B前 NUM B后 折算后交银环境治理 B 份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数为: NUM B前 ( NAV B前 1.000) 其中: NUM B 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的份额数; NUM B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的份额数; NAV B 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; NAV B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; 3)交银环境治理份额 NAV后 1.000 折算后交银环境治理份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数为: NUM 前 ( NAV 前 1.000) 折算后交银环境治理份额的总份额数=折算前交银环境治理份额的份额数+交 银环境治理份额持有人新增的交银环境治理份额数+交银环境治理 A 份额持有人新 增的场内交银环境治理份额数+交银环境治理 B 份额持有人新增的场内交银环境治 理份额数 其中: 前 NUM :份额折算基准日折算前交银环境治理份额的份额数; 87  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值。 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值、 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理 人届时发布的相关公告。 2、交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时的不定期折 算 (1)基金份额不定期折算基准日 如果某个工作日交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元, 基金管理人可根据市场情况确定不定期折算基准日。不定期折算基准日的具体日期, 详见基金管理人届时发布的公告。 (2)基金份额不定期折算的对象 基金份额不定期折算基准日登记在册的交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额、交银环境治理份额。 (3)基金份额不定期折算频率 不定期。 (4)基金份额不定期折算方式 1)交银环境治理份额持有人持有的交银环境治理份额的基金份额净值折算调整 为 1.000 元、份额数量相应折算调整; 2)交银环境治理 A 份额持有人持有的交银环境治理 A 份额的基金份额参考净 值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整,相应折算增加交银环境治理份额; 3)折算不改变交银环境治理 B 份额持有人的资产净值,其持有的交银环境治 理 B 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整; 4)交银环境治理 A 份额与交银环境治理 B 份额的基金份额配比保持 1∶1 的比 例不变。 按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人 的资产净值造成微小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资 产净值。 88  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (5)基金份额折算公式 1)交银环境治理 B 份额 NAVB后 1.000 NUM B前 NAV B前 NUM 后 B 1.000 其中: NUM B 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的份额数; NUM B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的份额数; NAV B 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; NAV B 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值; 2)交银环境治理 A 份额 NAVA后 1.000 NUM A后 NUM B后 折算后交银环境治理 A 份额持有人持有的新增交银环境治理份额的份额数为: NUM A前 NAV A前 - NUM A后 1.000 1.000 其中: NUM A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的份额数; NUM A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的份额数; NAV A 前:份额折算基准日折算前交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; NAV A 后:份额折算基准日折算后交银环境治理 A 份额的基金份额参考净值; 3)交银环境治理份额 NAV后 1.000 折算后交银环境治理份额持有人持有的交银环境治理份额的份额数为: NUM 前 NAV 前 1.000 折算后交银环境治理份额的总份额数=交银环境治理份额持有人持有的折算后的 交银环境治理份额的份额数+交银环境治理 A 份额持有人新增的场内交银环境治理 89  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 份额数 其中: NUM 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的份额数; NAV 前:份额折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值; NAV 后:份额折算基准日折算后交银环境治理份额的基金份额净值; 在实施基金份额折算时,折算基准日折算前交银环境治理份额的基金份额净值、 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理 人届时发布的相关公告。 3、基金份额不定期折算期间的基金业务办理 为保证基金份额不定期折算期间的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银环境治理 A 份额与交 银环境治理 B 份额的上市交易、交银环境治理份额的申购或赎回及场内份额配对转 换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 4、基金份额不定期折算结果的公告 基金份额不定期折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介 上公告,并报中国证监会备案。 (三)折算份额数的处理方式 上述定期或不定期折算后,场外份额的份额数保留到小数点后两位,小数点后 两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产;场内份额的份额数取 整计算(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基 金财产。 (四)特殊情况的处理 若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期 份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情 况选择按照定期份额折算规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算,具体以基 金管理人届时发布的公告为准。 基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月的,则该年度可不进行定 期折算。 90  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 定期折算基准日前 3 个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算。 若基金管理人在前述情况下决定不进行定期折算,基金管理人应在基金份额定期折 算基准日前至少提前 2 日在指定媒介上公告不进行定期折算的提示性公告。 (五)基金管理人、深圳证券交易所、登记机构有权调整上述规则,本基金《基 金合同》将视需要进行相应修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在 本基金更新的招募说明书中列示。 十九、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会 计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 91  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 二十、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基 金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托 管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基 金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 92  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者 重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日 起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指 定报刊上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将 基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载 《基金合同》生效公告。 4、上市交易公告书 交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将上市交易公告书登载在指定 报刊和网站上。 5、基金资产净值、基金份额(参考)净值 《基金合同》生效后,在开始办理交银环境治理份额申购或者赎回前,基金管 理人应当至少每周公告一次基金资产净值、交银环境治理份额的基金份额净值、交 银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值。 在开始办理交银环境治理份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日 93  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的交银环境治理 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产 净值、交银环境治理份额的基金份额净值和基金份额累计净值、交银环境治理 A 份 额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场 交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、交银环境治理份额的基金份额净值 和基金份额累计净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考 净值登载在指定报刊和网站上。 6、交银环境治理份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明交银环境治 理份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度 报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将 半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予 94  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费、标的指数许可使用费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; 95  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (21)交银环境治理份额开始办理申购、赎回; (22)交银环境治理份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)交银环境治理份额发生巨额赎回并延期办理; (24)交银环境治理份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)交银环境治理份额暂停接受申购、赎回申请; (26)交银环境治理份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (27)本基金接受或暂停接受份额配对转换申请; (28)本基金暂停接受份额配对转换申请后恢复办理份额配对转换业务; (29)本基金实施基金份额折算(包括定期折算、不定期折算); (30)交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额上市交易; (31)交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额停复牌、暂停上市、恢复上 市或终止上市; (32)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人 对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相 关信息披露义务。 11、本基金投资股指期货,基金管理人需按照法规要求在季度报告、半年度报 告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基 金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产 96  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产支持证券明细。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、交银环境治理份额的基金份额净值和基金份额 累计净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值、交银 环境治理份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的 相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据 需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定报刊和网站披露信 息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供 公众查阅、复制。 97  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 二十一、风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散 投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风 险,即当单个交易日交银环境治理份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过基金总份额(包括交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银 环境治理 B 份额)的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型, 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一 般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金 的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也 不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募 集或因分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动 等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 98  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在 做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负 担。 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的 特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成 影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率 直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券 和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财 务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的 利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统 风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降, 影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性 较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 99  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (三)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资 人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生 不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金 资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基 金份额净值。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五)本基金投资策略所特有的指数化投资风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个 股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投 资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水 平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权 重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过 标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。 (4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整 投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 100  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (5)因法律法规的限制或其他限制,本基金可能不能投资于部分标的指数成分 股。在使用替代方法,如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票 时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 (6)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将 导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 (7)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水 平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响 本基金对标的指数的跟踪程度。 (8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲 机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因 指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金 将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基 金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险 与成本。 (六)基金运作的特定风险 1、上市交易风险 基金合同生效后,交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额在深圳证券交易 所挂牌上市,由于上市期间可能因发生停牌情形导致基金停牌,投资人在停牌期间 不能买卖对应上市交易份额,从而产生不能买卖基金份额的风险;同时,可能因上 市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当本基金存续期内不满足深圳证券交 易所规定的上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 2、杠杆机制风险 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代 101  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理 A 份额具有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征;交银环境治理 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 由于交银环境治理 B 份额内含杠杆机制的设计,交银环境治理 B 份额的份额参 考净值变动幅度将大于交银环境治理份额的份额净值和交银环境治理 A 份额的份 额参考净值的变动幅度。 3、基金份额的折/溢价交易风险 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额上市交易后,由于受市场供求关系 的影响,两类基金份额的交易价格与基金份额参考净值可能发生偏离而出现折/溢价 交易风险。尽管份额配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平,但交 银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的某一类份额仍有可能处于折/溢价交易 状态。此外,由于份额配对转换机制的影响,交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的交易价格可能会相互影响。 4、基金份额风险收益特征变化风险 根据本基金份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额折算。 在实施基金份额折算后,交银环境治理 A 份额持有人或交银环境治理 B 份额持有人 将会获得一定比例的交银环境治理份额的场内份额,因此其所持有的基金份额将面 临风险收益特征出现变化的风险。 5、基金份额折算风险 (1)在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。定期或不 定期折算后,场外份额的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍 去,舍去部分所代表的资产计入基金财产;场内份额的份额数取整计算(最小单位 为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此,在 基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 (2)基金份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险 新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买交银环境治理 A 份额或交银 环境治理 B 份额的一部分投资人可能面临的风险。由于通过深圳证券交易所交易系 统办理交银环境治理 A 份额和交易环境治理 B 份额上市交易业务的深圳证券交易所 会员单位并不全部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金销售资格,而只有具备 102  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 基金销售资格的深圳证券交易所会员单位才可以允许投资人赎回基金份额。因此, 如果投资人通过不具备基金销售资格的证券公司购买交银环境治理 A 份额或交银环 境治理 B 份额,在其参与份额折算后,则折算新增的交银环境治理份额并不能被赎 回。投资人可以选择在份额折算前将交银环境治理 A 份额或交银环境治理 B 份额卖 出,或者将新增的交银环境治理份额通过转托管业务转入具有基金销售资格的证券 公司后赎回基金份额。 6、份额配对转换业务中存在的风险 基金合同生效后,在分级存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理交 银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额之间份额配对转换。 一方面,份额配对转换业务的办理可能改变交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易价格;另一方面,份额配对转换业务可 能出现暂停办理的情形,投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风 险。 7、基金的收益分配 在存续期内,本基金(包括交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环 境治理 B 份额)将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金 实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或 赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增 份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交 易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 8、极端情形下的损失风险 交银环境治理 A 份额具有较低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但是,本 基金为交银环境治理 A 份额设置的约定年基准收益率并非保证收益,基金管理人并 不承诺或保证交银环境治理 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资 产出现极端损失情况下,交银环境治理 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取 得约定应得收益甚至损失本金的风险。 9、交银环境治理 A 份额的约定年基准收益率调整带来的再投资风险 103  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 基于交银环境治理 A 份额约定年基准收益率为“同期中国人民银行公布的金融 机构人民币一年期定期存款利率(税后)+4%”,同期中国人民银行公布的金融机 构人民币一年期定期存款利率(税后)以最近一次定期份额折算基准日次日中国人 民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)为准,因此交银环境治 理 A 份额的约定年基准收益率有可能随中国人民银行公布的金融机构人民币一年期 存款基准利率(税后)发生变动,从而面临约定年基准收益率调整带来的再投资风 险。 10、交银环境治理 A 份额约定年基准收益率上调带来的剩余资产分配减少的风 险 交银环境治理 A 份额的约定年基准收益率有可能随中国人民银行公布的金融机 构人民币一年期存款基准利率(税后)发生调整,如果届时交银环境治理 A 份额的 约定年基准收益率上调,交银环境治理 B 份额在扣除交银环境治理 A 份额的本金及 约定应得收益后获得的剩余资产分配将减少。 11、基金份额参考净值不代表基金份额持有人可获得的实际价值 基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并 公告交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值。基金份额参 考净值是对各类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际 价值。 (七)投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种 或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、 信用风险和操作风险。具体为: (1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是 股指期货投资中最主要的风险。 (2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 104  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头 寸所要求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者 系统出现故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其 定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 (八)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完 善产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平, 从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持 有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中 国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决 议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 105  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、本基金作为被合并方与其他基金进行合并的; 4、连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元情形的; 5、《基金合同》约定的其他情形; 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停 106  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 牌或其他流通受限的情形除外。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将根据基金合同终止日交银环境治 理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的资产净值计算并确定三类基 金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此对三类基金份额的持有人按其持有 的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十三、基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 1、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 107  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理交银环境治理份额申购与 赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券和转融 通; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其 他为基金提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、上市交易、份额配对转换等的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; 108  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分 别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算交银环境治理份额的认购、申购、赎回和注销价 格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净 值、交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额(参 考)净值,确定交银环境治理基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人 泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; 14)按规定受理交银环境治理份额的申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款 项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 109  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料 15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期活 期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 110  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈 报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协助 开立股指期货业务相关账户及交易编码、为基金办理证券交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,协助开立股指 期货业务相关账户及交易编码,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资 指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 111  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、交银环境治理份额、交银环境 治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额(参考)净值、交银环境治理份额的 申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金 管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理 人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银 行业监督管理机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 112  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额(包括交银环境治理份额、 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额),即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额仅在其各 自份额类别内具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让其持有的交银环境治理 A 份 额和交银环境治理 B 份额,申请赎回或转让其持有的交银环境治理份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 113  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)遵守基金管理人、基金托管人、深圳证券交易所、销售机构和登记机构的相 关交易及业务规则; 10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充, 并保证其真实性; 11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别 由交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额持有 人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一份基金份额在其对应的份额类别内拥 有同等的投票权,且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金 份额的方式(场内认/申购、场外认/申购、上市交易、分拆合并等)而有所差异。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律 法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人,但因涉及本基金与其他基金合并的除外; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 114  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)终止交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额上市,但因基金不再具备 上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; 12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持 有人(①以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同;②指单独或合计持有 交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人,下同;依据基金合同享有基金份额持有人大 会召集提议权、自行召集权、提案权、会议表决权、新任基金管理人和基金托管人 提名权的单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持 有人或类似表述均指“单独或合计持有交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和 交银环境治理 B 份额各自的基金总份额 10%以上基金份额持有人”或其类似表述) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由本基金或基金份额持有人承担的费 用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整交银环境治理份额的申购费率、 调低赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更或增 加收费方式; 4)标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更标的指数许可使用费费率和 计费方式; 115  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 5)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; 6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 7)在法律法规允许的情况下基金推出新业务或服务,且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响; 8)变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数 编制单位变更、指数更名等事项),且对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 9)基金管理人、登记机构、深圳证券交易所、销售机构在法律法规规定的范围 内调整有关基金认购、申购、转换、非交易过户、转托管、上市交易、份额配对转 换等业务的规则; 10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 (3)基金合同生效后的存续期内,若基金份额持有人数量连续 60 个工作日达 不到 200 人或基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元,本基金管理人将向中 国证监会报告并提前终止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金 管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行 召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配 合; (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 116  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人 仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理人,基金管理人应当配合; (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管 理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 117  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机 关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(①含二分之一;②指 有效的交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额分别占权益 登记日各自份额类别基金总份额不少于二分之一,下同)。若到会者在权益登记日代 表的有效的交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额各自的 基金份额少于本基金在权益登记日其各自份额类别基金总份额的二分之一,召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定 审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在 权益登记日代表的有效的交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额应不少于在权益登记日各自份额类别基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 118  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基 金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所 持有的交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额不小于在权 益登记日各自份额类别基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的交银环境治理份额、 交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额小于在权益登记日各自份额类别基金总 份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金 份额持有人大会应当有代表交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治 理 B 份额各自份额类别基金总份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人 直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; 4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网 络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基 金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合 的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 119  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律 法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其 他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止 日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的交银环境治理份额、交银环境治理 A 120  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 份额和交银环境治理 B 份额基金份额持有人或其代理人在各自份额类别内所持表决 权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的交银环境治理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额基金份额持有人或其代理人在各自份额类别内所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他 基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理 人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点, 121  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果 采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或 变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开 基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 122  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自 决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; (3)本基金作为被合并方与其他基金进行合并的; (4)连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万元情形的; (5)《基金合同》约定的其他情形; (6)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; 123  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、 停牌或其他流通受限的情形除外。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将根据基金合同终止日交银环境治 理份额、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的资产净值计算并确定三类基 金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此对三类基金份额的持有人按其持有 的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式 124  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。 125  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 二十四、托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 法定代表人: 阮红(代任) 成立时间:2005 年 8 月 4 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2005]128 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 存续期间:持续经营 2、基金托管人 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:常振明 成立时间:1987 年 4 月 7 日 批准设立文号:国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]125 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:467.873 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提 126  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资 范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括:以中证环境治理指 数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的 指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、 资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为: 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于中证环境治 理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%,投资于权证 的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资 比例进行监督: 1)本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的 90%; 2)本基金投资于中证环境治理指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的 90%; 127  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%,基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%,本基金在任何交易日买 入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定; 4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期; 5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资 产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资 产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 9)本基金资产配置比例需满足基金合同中投资范围的约定。 10)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10%; 11)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一 年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购) 等; 12)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%; 128  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 13)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 14)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 15)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行 投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律 法规另有规定的,从其规定。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁 止行为进行监督: 根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资; 129  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管 理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资 进行监督: 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单 及有关关联方发行的证券名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供名单 的真实性、完整性、全面性。基金管理人或基金托管人在名单变更后应及时发送对 方,收到方于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以收到方 回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人 仍违规进行交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不 承担任何损失和责任。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意,若基金托管人发现基金管理人与关 联方进行违反法律法规规定的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理 人采取必要措施阻止该交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交 易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告,由此造成的损失和责任由基金管理 人承担。对于交易所场内已成交的违规交易,基金托管人应按相关法律法规和交易 所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告,基金托管人不承担由此造成的损 失和责任。 (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督: 1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与 银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准 的银行间债券市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确 认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手 130  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托 管人,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人 收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照双方原定协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行 交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基 金资产损失的,基金托管人不承担责任。 2)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,按银行间债券市场的交易规则 进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如 基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托 管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督: 1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的 紧急通知》等有关法律法规规定。流通受限证券指由《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定 期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管 理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。上 述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前 2 个工作日将上述资料书面发至基 金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料 后 2 个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要 求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟 执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。 4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制 度情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资 131  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险 的消除或防范措施进行补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令并 报告中国证监会。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何 责任,但基金托管人未经提前告知基金管理人于合理时间内提供说明的除外。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实 履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (7)基金托管人对基金投资中期票据的监督: 1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、 监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置 预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期 票据的额度和比例进行监督。 2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定 的,从其约定。 3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守 情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限 制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以 及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人 及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金 管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中 国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管 人应承担连带责任。 (8)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选 择存款银行进行监督: 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 132  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行 存款业务账目及核算的真实、准确。 2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订 书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资 金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流 程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权 益。 3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关 协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项规定。 基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人 提供的符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产 投资于该名单之外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在 启用新名单前提前及时将新名单发送给基金托管人。 2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施: (1)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净 值计算、各类基金份额的基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金费用开 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。 (2)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金 合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发 出回函,进行解释或举证。 133  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (3)在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应 报告中国证监会。 (4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金 合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。 (5)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。 (6)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间 内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关 数据资料和制度等。 (7)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。 (8)基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托 管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、交银环境治理份额基金份 额净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额基金份额参考净值、根据基金 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金 管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 134  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期 内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金、基金管理人因此所遭受的损失。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人 并改正。 5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人 提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托 管协议约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财 产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户,协助开立股指 期货业务相关账户及交易编码。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金资产。 2、募集资金的验资 (1)基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户,该账户由基金管理 人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。 135  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人 应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专 户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从 事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参 加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理 退款事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金的银行账户的开立和管理 (1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、 保管和使用。 (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用本基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构 的有关规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 (1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 (2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 (3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1)基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的 136  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并由基 金托管人负责本基金的债券的后台匹配及资金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为本基金对外签订全国银行间国债市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定 的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协 助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户 按有关规则使用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中 实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公 司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代 保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于 基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责 任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不 承担保管责任,但应勤勉履行定期查询等合理注意。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的与本基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。 基金管理人在代表本基金签署与本基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份 以上的正本原件,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金 管理人在合同签署后 30 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达 基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章 的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移,由基金 管理人保管。 (五)基金资产净值计算与复核 137  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。交银环境治理份额基金 份额净值、交银环境治理 A 份额、交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值计算以 基金合同约定为准。交银环境治理份额的基金份额净值、交银环境治理 A 份额和交 银环境治理 B 份额的基金份额参考净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 2、基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同及相关法律、法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托 管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的交银环境治理份额的 基金份额净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值并 以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对交银环境治理份额的基金份额 净值、交银环境治理 A 份额和交银环境治理 B 份额的基金份额参考净值计算结果复 核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律 法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人, 就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成 一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 (1)基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份 额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 (2)基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管 方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 (3)基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册, 138  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业 务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (4)若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协 商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲 裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协 议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会备 案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十五、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份 额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)基金募集客户服务相关准备工作 139  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 基金管理人将通过客户服务电话、公司网站、手机短信及其他服务形式,向投 资者提供关于基金募集的信息咨询服务,并为投资者办理基金募集相关业务提供协 助。 (二)网上直销服务 本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理 人的网上直销交易平台办理开户手续,并在本基金募集期间通过网上直销交易平台 办理交银环境治理份额的场外认购业务,在本基金开放日常申购和赎回等业务后通 过网上直销交易平台办理交银环境治理份额的场外申购和赎回等业务,有关详情可 参见相关公告。 基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金 管理人网站。 在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时 调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三)信息咨询、查询服务 投资人如果想查询基金份额净值、相关公告、基金产品与服务等信息,请拨打 本基金管理人客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本基金管理人网 站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)进行咨询、查询。 本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户 证件号码的后 6 位数字,不足 6 位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投 资人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金 账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。 投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。 (四)基金转换业务 在条件成熟时,本基金管理人可通过销售机构为投资人提供基金转换业务服务, 具体实施方法另行公告。 (五)定期定额投资计划 140  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 待技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的 服务。通过定期定额投资计划,投资人可以定期定额申购基金份额,具体实施方法 另行公告。 服务联系方式: 本基金管理人的互联网地址及电子信箱 网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com 电子信箱:services@jysld.com 投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。 二十六、其他应披露事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 二十七、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的场所,投资人可 在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或 复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投 资 人 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com)查阅和下载招募说明书。 二十八、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金募集注 册的文件 (二)《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》 141  交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金招募说明书 (三)《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请募集注册交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的法 律意见书 142