交银施罗德中证海外中国互联网指数型证 券投资基金(LOF)上市交易公告书 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 上市地点:深圳证券交易所 上市时间:2015 年 7 月 10 日 公告日期:2015 年 7 月 7 日  目录 一、重要声明与提示.................................................................................................... 3 二、基金概览................................................................................................................ 3 三、基金的募集与上市交易........................................................................................ 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况................................................ 7 五、基金主要当事人简介............................................................................................ 8 六、基金合同摘要...................................................................................................... 17 七、基金财务状况...................................................................................................... 17 八、基金投资组合...................................................................................................... 19 九、重大事件揭示...................................................................................................... 24 十、基金管理人承诺.................................................................................................. 25 十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 25 十二、基金上市推荐人意见...................................................................................... 26 十三、备查文件目录.................................................................................................. 26 附件:基金合同内容摘要.......................................................................................... 27  一、重要声明与提示 《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)上市交易公告 书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书 的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,交 银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的董事会及董 事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股 份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对本 基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉 及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在 2015 年 4 月 27 日《中国证券报》、2015 年 4 月 28 日《上海证券报》和 2015 年 4 月 29 日《证券时报》以及本公司网站 (www.fund001.com,www.bocomschroder.com)上的《交银施罗德中证海外中国 互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 2、基金类型:股票型 3、基金运作方式:上市契约型开放式(LOF) 4、基金简称:交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 5、基金场内简称:中国互联 6、基金代码:164906 7、基金存续期限:不定期 8、基金份额总额:788,924,486.89 份(截至 2015 年 7 月 3 日) 9、基金份额净值:0.921 元(截至 2015 年 7 月 3 日) 10、本次上市交易份额:8,069,763.00 份(截至 2015 年 7 月 3 日) 3  11、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 12、上市交易日期:2015 年 7 月 10 日 13、基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 14、基金托管人:中国农业银行股份有限公司 15、上市推荐人:无 16、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 三、基金的募集与上市交易 (一)本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会 2015 年 3 月 25 日证监许可[2015]429 号 2、基金运作方式:上市契约型开放式(LOF) 3、基金存续期限:不定期 4、发售日期:自 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 5 月 21 日 5、发售价格:1.00 元人民币 6、发售方式:场内、场外认购 7、发售机构: (1)场内销售机构 具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所 场内会员单位。 (2)场外销售机构 ①直销机构 交银施罗德基金管理有限公司及其网上直销交易平台。 ②除基金管理人之外的其他场外销售机构 中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有 限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 4 司、国都证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东) 有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、齐鲁证券有限公司、长城证券有限 责任公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限 公司、中国中投证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限 公司、华宝证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限 公司、深圳众禄基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售 有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。 8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 9、募集资金总额及入账情况:本次募集的有效认购户数为 16,424 户,净认 购金额为人民币 788,520,371.25 元,折合基金份额 788,520,371.25 份;在募集期 间有效认购申请确认金额产生的银行利息共计人民币 404,115.64 元,折合基金份 额 404,115.64 份。上述有效净认购资金及利息已于 2015 年 5 月 26 日全额划入 本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的交银施罗德中证海外中 国互联网指数型证券投资基金(LOF)托管专户。 本基金通过场外、场内两种方式公开发售,按照每份基金份额 1.00 元计算, 本基金募集期间含本息共募集 788,924,486.89 份基金份额,本基金场内认购的基 金份额(本息)确认为 8,069,763.00 份,场外认购的基金份额(本息)确认为 780,854,723.89 份。 10、本基金募集备案情况 本基金已于 2015 年 5 月 26 日验资完毕,次日向中国证监会提交了验资报告, 办理基金备案手续,并于 2015 年 5 月 27 日获书面确认,本基金《基金合同》自 该日起正式生效。 11、基金合同生效日:2015 年 5 月 27 日 12、基金合同生效日的基金份额总额:788,924,486.89 份 (二)本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2015] 335 号 2、上市交易日期:2015 年 7 月 10 日 3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各 会员单位证券营业部均可参与基金交易。 5  4、基金简称:交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 5、基金场内简称:中国互联 6、基金代码:164906 7、本次上市交易份额:8,069,763.00 份(截至:2015 年 7 月 3 日) 8、基金净值的披露:基金管理人每个开放日(T 日)对基金资产估值。用于 基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人复核。本基金上市交易后,基金管理人在 T+1 日内将经过基金托管人复核的 基金份额净值传送给深圳证券交易所,深圳证券交易所于 T+2 日通过行情系统 揭示 T 日基金份额净值。 9、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额登记在中国证券登记结 算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,基 金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内(即中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司证券登记结算系统)后即可上市流通。 (三)本基金的转托管 为保证基金份额持有人的利益,本公司向中国证券登记结算有限责任公司提 出申请,自 2015 年 7 月 10 日起开通本基金的系统内转托管和跨系统转托管业务。 1、系统内转托管 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的本基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间,或在证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元) 之间进行转登记的行为。基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更 办理基金份额场外赎回业务的销售机构(网点)时,需办理已持有基金份额的系 统内转托管。基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基 金份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,需办理已持有基金份额的系统内转 托管。 2、跨系统转托管 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的本基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统之间进行转登记的行为。本基金跨系统转托管的具体业务按照 中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 6  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 (一)基金份额持有人户数 截至 2015 年 7 月 3 日,本基金份额持有人户数为 16,424 户,平均每户持有 的基金份额为 48,034.86 份;场内基金份额持有人户数为 348 户,平均每户持有 的基金份额为 23,188.97 份。 (二)基金份额持有人结构 1、截至 2015 年 7 月 3 日,基金份额持有人结构如下: 机构投资者持有的基金份额 11,645,209.10 份,占本基金总份额的 1.48%;个 人投资者持有的基金份额 777,279,277.79 份,占本基金总份额的 98.52%。其中, 场内机构投资者持有的基金份额为 101,001.00 份,占基金总份额的 1.25%;个人 投资者持有的基金份额为 7,968,762.00 份,占场内基金总份额的 98.75%。 2、截至 2015 年 7 月 3 日,基金管理人的从业人员持有本基金的情况如下: 占基金总份额的比例 项目 持有基金份额总数(份) (%) 基金管理公司所有从 100,998.62 0.0128% 业人员持有本基金 截至 2015 年 7 月 3 日,本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人、基金经理未认购本基金。 (三)本基金场内前十名持有人情况(截至 2015 年 7 月 3 日) 持有基金份额 占场内基金总 序号 基金份额持有人名称 数 份额的比例(%) 1 刘凡亮 550,037.00 6.82% 2 李喜生 515,035.00 6.38% 3 袁达 500,106.00 6.20% 4 蔡泽峰 204,025.00 2.53% 5 王例珊 200,025.00 2.48% 6 张西华 200,015.00 2.48% 7 张献敏 169,008.00 2.09% 8 陈星军 160,032.00 1.98% 9 林菊莲 130,006.00 1.61% 10 董步安 120,004.00 1.49% 合计 2,748,293.00 34.06% 注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息 编制。由于四舍五入的原因,占场内基金总份额比例分项之和与合计可能有尾差。 7  五、基金主要当事人简介 (一)基金管理人 1、公司概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 法定代表人:阮红(代任) 总经理:阮红 设立日期:2005 年 8 月 4 日 注册资本:2 亿元人民币 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼 设立批准文号:中国证监会证监基金字[2005]128 号 工商登记注册的法人营业执照文号:310000400579595 号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务 存续期间:持续经营 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 2、股东及其出资比例 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65% 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5% 3、内部组织结构及职能 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者 的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两 个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定 相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 8  公司总体经营管理由总经理负责,下设风险控制委员会和投资决策委员会两 个专业委员会,其中投资决策委员会包括公募基金(除 QDII)投资决策委员会、 QDII 投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长,监督检查基金和 公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究条线下设权益部、固定 收益部、专户投资部、研究部、量化投资部、跨境投资部、投资运营部。中央交 易室隶属总经理直接管理。市场条线下设产品开发部、营销策划部、零售理财部、 营销管理部、机构理财部、上海营销中心、北京分公司、广州分公司、西部营销 中心。营运条线下设财务部、基金运营部与信息技术部。综合管理条线下设人力 资源部和行政部。监察风控条线下设监察稽核部、风险管理部、法务部,由督察 长协同总经理直接管理。此外,根据业务需要,增设了战略发展部、总裁办公室。 本公司下设有交银施罗德资产管理有限公司和交银施罗德资产管理(香港)有限 公司。 4、人员情况 截止到 2015 年 6 月 30 日,公司有员工 226 人,其中 55%的员工具有硕士以 上学历。 5、信息披露负责人:孙艳 电话:021-61055050 6、基金管理业务情况 截止到 2015 年 6 月 30 日,公司已经发行并管理了 46 只基金,包括 2 只货 币市场基金、13 只债券型基金、9 只混合型基金、3 只保本混合型基金、19 只股 票型基金(其中 3 只为 QDII 基金,2 只为交易型开放式基金(ETF),2 只为 ETF 联接基金)。 7、本基金基金经理简介 蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。6 年证券从业经验。历任瑞 士银行香港分行分析员。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资 研究部数量分析师、基金经理助理。2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担 任交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金经理。2012 年 12 月 27 日起担任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证 300 价值交易 9 型开放式指数证券投资基金和交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理至今,2015 年 3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能 源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015 年 4 月 22 日起担任交银施罗德环 球精选价值证券投资基金、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今, 2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF)基金经理至今,2015 年 6 月 26 日起担任交银施罗德中证互联网金融指数 分级证券投资基金基金经理至今。 (二)基金托管人 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:刘士余 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内 网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 10 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策 略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风 险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩 突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保 障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境 外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管 业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、 高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服 务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内 外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止 2015 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 证券投资基金共 254 只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长 混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型 证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证 券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、 裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资 基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资 11 基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、 银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益 开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证 券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资 基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投 资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰 货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股 票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚 四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股 票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中 邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利 首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华 动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创 新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长 股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混 合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海 深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优 选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长 信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先 锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信 收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成 行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富 兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、 东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利 12 债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券 型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银 瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投 资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资 基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证 券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券 投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型 证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混 合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票 型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券 投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深 证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型 证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费 主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富 信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克 林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投 资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资 基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠 理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责 任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒 久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收 益债券型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 13 21 天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城 支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士 丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资 基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型证券 投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证 券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证 券投资基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级 债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券 债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金 宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰 中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 型证券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、广 发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实 研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基 金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投 资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型 证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生 行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、 光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广 发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投 资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信 用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成 景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资 基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉 实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、 14 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型 证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证 券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票 型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市 场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板 精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票 型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极 收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基 金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深 300 指数型证券投资 基金、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资 基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券 型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利 1 年定期开 放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债 分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技 30 灵活配置混合 型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定 期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利 债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债 券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基 金、招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型 证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金、中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国 天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国 A50 指数型证券 投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银 瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资 基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、华夏沪港通恒生交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金、 国开泰富货币市场证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、富兰 15 克林国海大中华精选混合型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、华 夏沪深 300 指数增强型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基 金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型 证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金。 (三)境外托管人 境外资产托管人基本情况: 名称:摩根大通银行香港分行(JPMorgan Chase Bank, National Association HONG KONG BRANCH),摩根大通银行香港分行为摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)在香港注册的分支机构。 摩根大通银行(以下或简称摩根大通): 注册地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址:270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 法定代表人:James Dimon 成立时间:1799 年 信用等级:穆迪评级 Aa3(高级信用债券) 实收资本(截止 2014 年 09 月 30 日):1,785 百万美元 托管资产规模(截止 2014 年 09 月 30 日):21.2 万亿美元 作为全球领先的金融服务公司,摩根大通拥有 2.5 万亿美元资产,在超过 60 个国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、 金融交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面,摩根大通均为业界领导者。 摩根大通自 1946 年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资 海外的要求,该公司在 1974 年率先开展了一种综合性的服务率先全球托管。此 后,摩根大通继续扩展服务,以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和 创新的产品,摩根大通始终保持其领先地位。 如今,作为全球托管行业的领先者,摩根大通托管资产达 21.2 万亿美元,为 全世界最大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。摩根 大通是一家真正的全球机构,在超过 60 个国家有实体运作。与很多竞争对手不 同之处在于,摩根大通还可为客户提供顶级投资银行在市场领先的服务,包括外 汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产品以及固定收益投资的交易与 16 研究。同时,在资产负债表内和表外的现金和流动性方面,我们也有很强的解决 方案能力。 此外,摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一,其历史可以追溯到 1974 年,在亚太地区 15 个国家/地区均有客户:日本、澳大利亚、文莱、中国、 香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶 和越南。 (四)基金验资机构 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人:杨绍信 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:汪棣、沈兆杰 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况(未经审计) (一)本基金募集期间相关费用明细 深圳证券交易所在交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF)认购期间未收取任何费用。其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》 设定的认购费率或佣金比率收取认购费。 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金 财产中列支。 (二)本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项 17  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 (三)本基金 2015 年 7 月 3 日资产负债表(未经审计)如下: 资产负债表(除特别注明外,单位为人民币元)2015 年 7 月 3 日 资产 本期末(2015 年 7 月 3 日) 资产: 银行存款 179,381,141.37 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 548,590,718.81 其中:股票投资 548,590,718.81 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 33,487.42 应收股利 50,028.34 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 728,055,375.94 负债及所有者权益 本期末(2015 年 7 月 3 日) 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 18 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 840,319.47 应付托管费 175,066.55 应付销售服务费 - 应付交易费用 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 70,376.74 负债合计 1,085,762.76 所有者权益: 实收基金 788,924,486.89 未分配利润 -61,954,873.71 所有者权益合计 726,969,613.18 负债及所有者权益总计 728,055,375.94 注:报告截止日 2015 年 7 月 3 日,本基金的基金份额净值 0.921 元,基金总份 额 788,924,486.89 份 , 其 中 场 内 基 金 份 额 8,069,763.00 份 , 场 外 基 金 份 额 780,854,723.89 份。 八、基金投资组合 截至 2015 年 7 月 3 日,本基金的投资组合如下: (一)报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(人民币元) 产的比例 (%) 1 权益投资 548,590,718.81 75.35 其中:普通股 140,914,936.29 19.35 19  存托凭证 407,675,782.52 56.00 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 179,381,141.37 24.64 8 其他资产 83,515.76 0.01 9 合计 728,055,375.94 100.00 (二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 446,807,245.94 61.46 香港 101,783,472.87 14.00 合计 548,590,718.81 75.46 注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 (三)报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 20  行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 金融 - - 信息技术 405,912,007.52 55.84 非必需消费品 134,251,807.05 18.47 保健 - - 工业 8,426,904.24 1.16 必需消费品 - - 能源 - - 材料 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 其他 - - 合计 548,590,718.81 75.46 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。 (四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证 投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票及存托凭证投资明细 所属国 公允价 占基金 公司名 公司名 所在 证券 家 数量 值(人 资产净 序号 称(英 称(中 证券 代码 (地 (股) 民币 值比例 文) 文) 市场 区) 元) (%) TENCE NT 香 港 腾讯控 HOLDI 700 证 券 1 股有限 香港 54,372, NGS HK 交 易 444,400 7.48 公司 048.73 LIMITE 所 D 21  美 国 JD.CO 京 东 集 JD 证 券 2 美国 44,115, M, INC. 团 US 交 易 217,724 6.07 907.47 所 美 国 NETEA 网 易 公 NTE 证 券 3 SE.CO 美国 39,731, 司 S US 交 易 44,824 5.47 M, INC 629.63 所 ALIBA BA 阿里巴 美 国 GROUP 巴 集 团 BAB 证 券 4 HOLDI 美国 35,782, 控 股 有 A US 交 易 71,289 4.92 NG 809.21 限公司 所 LIMITE D 美 国 百度股 BAIDU, BID 证 券 5 份有限 美国 31,376, INC U US 交 易 26,038 4.32 公司 713.83 所 CTRIP. COM 美 国 INTER 携 程 旅 CTR 证 券 6 美国 29,532, NATIO 行网 P US 交 易 67,734 4.06 676.96 NAL, 所 LTD SINA 美 国 CORPO SINA 证 券 7 新浪 美国 25,561, RATIO US 交 易 79,503 3.52 655.09 N 所 YOUK 优酷土 美 国 U 豆 股 份 YOK 证 券 8 美国 24,060, TUDO 有 限 公 U US 交 易 167,616 3.31 023.03 U INC. 司 所 QIHOO 360 北京奇 美 国 TECHN 虎 科 技 QIH 证 券 9 美国 20,238, OLOG 有 限 公 U US 交 易 49,185 2.78 864.15 Y CO 司 所 LTD. KINGS 金 山 软 3888 香 港 10 香港 OFT 件 股 份 HK 证 券 1,080,000 20,020, 2.75 22  CORPO 有限公 交 易 801.84 RATIO 司 所 N LTD. 注:前十名股票及存托凭证的排名是按照上市公司不同的上市交易所合并计算排列 所得。 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。 (五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生 品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 (九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资 明细 本基金本报告期末未持有基金。 (十)投资组合报告附注 23  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开 谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 50,028.34 4 应收利息 33,487.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,515.76 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、重大事件揭示 24  本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的 重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协 议的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所 的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协 议的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专 职人员负责基金财产托管事宜。 (二)根据《基金法》及其他相关法律法规、本基金基金合同及托管协议的 规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值和基金份额 净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行 为进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他相关法律法 规、基金合同及托管协议的规定,将及时以通知基金管理人限期纠正,督促基金 管理人改正。 (四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 25  十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会核准交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF)募集的文件; (二)《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合 同》; (三) 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明 书》; (四)《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)托管协 议》; (五)关于募集交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 之法律意见书; (六)基金管理人业务资格批件、营业执照; (七)基金托管人业务资格批件、营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年七月七日 26  附件:基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一) 基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不 限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、上市交易和非交易过户等业务规则; 27  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (二)基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不 限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并 按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理; (6)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严符合相 关法律法规的规定; (7)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易场所的有关法律法 规规定; (8)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (9)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (10)依法接受基金托管人的监督; (11)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (12)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (13)编制季度、半年度和年度基金报告; (14)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; 28  (15)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (16)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (17)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (18)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (19)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上; (20)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (21)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (22)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (23)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (24)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (25)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (26)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (27)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银 行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 29  (28)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (29)建立并保存基金份额持有人名册; (30)法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义 务。 (三)基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)选择、更换或撤销境外托管人; (5)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算; (6)提议召开或召集基金份额持有人大会; (7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (四)基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 30 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)确保基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资目标和限制进行管 理; (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (8)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (9)确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算; (10)确保基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行申购、认购、赎回 等日常交易; (11)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (12)确保基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案; (13)按照有关法律法规、基金合同的规定以受托人名义或其指定的代理人 名义登记资产; (14)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (15)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (16)保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托 及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年; (17)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (18)建立并保存基金份额持有人名册; (19)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (20)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 31 赎回款项; (21)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (22)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (23)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (25)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (26)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (27)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (28)对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的 职责。境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、 市场惯例以及其与基金托管人之间的次托管协议持有、保管基金财产,并履行资 金清算等职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽原因而导致基 金财产受损的,基金托管人承担相应责任;在决定境外托管人是否有过错、疏忽 等不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地法 律法规和市场惯例决定。 (29)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出 入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证 监会、外管局报告; (30)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金 及时收取所有应得收入; (31)按照法律法规的规定向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资 情况,并按相关规定进行国际收支申报; (32)办理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务; 32 (33)法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (五)基金份额持有人的权利 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人 的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基 金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (六)基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人 的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 33  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、深圳证券交易所、销售机构和登记机 构的相关交易及业务规则; (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和 补充,并保证其真实性; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人,但因涉及本基金与其他基金合并的除外; (4)转换基金运作方式,法律法规和中国证监会另有规定的除外; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并,法律法规、基金合同和中国证监会另有规 定的除外; (8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的 除外; (9)变更基金份额持有人大会程序,法律法规、基金合同和中国证监会另 有规定的除外; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 34  (11)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所 终止上市的、以及基金合同另有约定的除外; (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由本基金或基金份额持有人承 担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更或增 加收费方式; (4)根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数使用许可协议变更 标的指数许可使用费费率和计费方式; (5)在不违反法律法规规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,增加、减少或调整基金销售币种; (6)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生 变动而应当对《基金合同》进行修改; (7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (8)在法律法规允许的情况下基金推出新业务或服务; (9)变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限 于指数编制单位变更、指数更名等事项); (10)基金管理人、登记机构、深圳证券交易所、销售机构在法律法规规定 的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、上市交 易等业务的规则; 35  (11)本基金根据基金合同的约定进行基金合并的; (12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 (二)召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 36  (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管 机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 37 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在 权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金 总份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 38 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用 网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权; 本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方 式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在 会议通知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 39 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 40 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表 担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等另有规定的,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改 和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 41  三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红; 场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的 相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用); 3、基金标的指数许可使用费; 42  4、基金上市初费及上市年费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费 用(out-of-pocket fees); 9、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易相关费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、与基金缴纳税款有关的手续费、汇款费及代理费; 12、因基金利益更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用; 13、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用; 14、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用; 15、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使 无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 43  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付 的,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下,本基金标的 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提,标的指数许可使 用费的计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,指数 许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实 际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划 付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使 用费费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用 费。此项调整无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披露 办法》的规定在指定媒介进行公告。 4、上述“(一)基金费用的种类”中第 4-15 项费用,根据有关法规及相应 44 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额 持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊 登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规和 境外市场的规定执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争 控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0. 5%,年跟踪误差不超过 5%。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份 股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型 基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他 金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券 市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品, 远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货 等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定 45 收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成 份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的投 资比例不低于基金资产的 90%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成 份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标 的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,并使跟踪误差控 制在限定的范围之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一 步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的 情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期 货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标 的指数的目的。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 46  (1)本基金投资于中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证 海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的比例不低于基金 资产的 90%。 (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银 行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监 会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限 制。 (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以 外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 (5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。 前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监 会认定的其他资产。 (6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%,但持 有货币市场基金不受此限制。 (7)本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境 外基金总份额的 20%。 (8)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 (9)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 (10)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下 要求: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会 认可的信用评级机构评级。 ②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且本基金可在任何时 候以公允价值终止交易。 ③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 (12)本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: 47  ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的 信用评级机构评级。 ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市 值的 102%。 ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息 和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满 足索赔需要。 ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: a 现金; b 存款证明; c 商业票据; d 政府债券; e 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金 融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 ⑤ 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限 内要求归还任一或所有已借出的证券。 ⑥本基金管理人对本基金参与证券借贷交易中发生的损失,按照法律法规的 规定承担相应责任。 (12) 本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且 应当遵守下列规定: ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会 认可的信用评级机构信用评级。 ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金 不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有 权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红。 ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购 入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法 48 律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 ⑤本基金管理人对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的损失, 按照法律法规的规定承担相应责任。 (13)本基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总 市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的 50%。 前述比例限制计算,本基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保 物、现金不得计入本基金总资产。 (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。若基金超过上述(1)-(7)项投资比例限制,应当在超过比 例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)购买不动产; (5)购买房地产抵押按揭; (6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (7)购买实物商品; (8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金,该临时用途借入 现金的比例不得超过基金资产净值的 10%; (9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (10)参与未持有基础资产的卖空交易; 49  (11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (12)直接投资与实物商品相关的衍生品; (13)向其基金管理人、基金托管人出资; (14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人 利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金 管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (五)标的指数与业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活 期存款利率(税后)×5% 本基金的标的指数为中证海外中国互联网指数。中证海外中国互联网指数由 中证指数有限公司编制,于 2011 年 9 月 20 日发布,该指数选取海外交易所上市 的中国互联网企业组成成分股,反映在在海外交易所上市中国互联网企业的整体 走势。 如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证海外中 国互联网指数的编制、发布或授权,或中证海外中国互联网指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证海外中国互联网指数不宜继续 作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管 理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法 权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名 称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则 基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在 50 指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括 但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大 会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标 的指数发生变更的,本基金业绩比较基准、基金名称也相应变更。 除上述情形外,如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且 更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基金管理人可与本基金托 管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基 金份额持有人大会。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 51 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若配 股权证可以在交易所交易,则按照“1、证券交易所上市的有价证券的估值”中 确定的方法进行估值;不能在交易所交易的配股权证,如果收盘价高于配股价, 则按收盘价和配股价的差额进行估值,如果收盘价低于或等于配股价,则估值为 零。 4、对于非上市证券,采用公允价值进行估值,具体可参照主要做市商或其 他权威价格提供机构的报价进行估值;若价格无法通过公开信息取得,参照最近 一个交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 5、开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公 布估值日的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。若基金价格无法通过公开 信息取得,参照最近一个交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的 报价进行估值。 6、衍生品估值方法 (1)上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无 交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估 值技术确定公允价值;若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负责 从其经纪商处取得,并通过书面方式及时告知基金托管人。 (3)衍生品的估值,可以参照国际会计准则进行。 7、存托凭证估值方法 52  公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 8、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情 况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、外汇汇率 本基金外币资产价值计算中,所涉及人民币对美元的汇率应当以基金估值日 中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率为准。涉及到其它币种与人民币之 间的汇率,采用估值日国际市场主要信息披露机构提供的其它币种对美元的汇率 套算。 10、税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税 金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致 基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际 支付日进行相应的会计处理。 11、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按法律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)估值程序 53  1、基金份额净值是按照计算日基金资产净值除以计算日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。 基金管理人于每个工作日计算前一工作日基金资产净值及基金份额净值,并 按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (三)暂停估值的情形 1、基金投资或交易所涉及的主要证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或 因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 基金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金合同变更、解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 54  3、本基金作为被合并方与其他基金进行合并的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、 停牌或其他流通受限的情形除外。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律 55 师费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。 56