交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 (LOF) (更新)招募说明书 (2023年第1号) 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇二三年七月 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 重要提示 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金变更而来。2020年10月16日至2020年10月27日交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》,同意交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金变更基金名称、运作方式、基金份额类别设置、投资范围、投资策略、投资限制、风险收益特征、基金资产估值、基金的收益和分配以及其他部分条款,补充基金合同自动终止条款,授权基金管理人办理本次基金转型及修改基金合同有关具体事宜。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年11月30日起,《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的注册以及变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价 格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;流动性风险;信用风险;本基金投资策略所特有的指数化投资风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 基金管理人可依基金合同约定提前终止基金合同的风险;基金上市交易的风险; 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;退市风险;投资本基金的其他风险等 等。其中指数化投资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风 险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的 指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的 风险、成份股停牌的风险等。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。 基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险,主要表现在几个方面:基金建仓困难,或建仓成本很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险等。 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略跟踪国证新能源指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。 本基金标的指数为国证新能源指数。 1、选样空间 在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股: 1)非ST、*ST股票; 2)上市时间超过6个月; 3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题; 4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 5)考察期内股价无异常波动; 6)公司所处行业属于新能源或新能源汽车行业。其中,新能源包括核能、太阳能、风能、生物质能等;新能源汽车包括动力电池、电机和电控、充电桩和整车等。 2、选样方法 首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额; 然后,对入围股票最近半年的A股日均成交金额从高到低排序,剔除排名后10%的股票; 最后,对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序,选取前50名股票构成国证新能源指数样本股。 3、指数计算 指数采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算: 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司国证指数网网站,网址:www.cnindex.com.cn。 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。 本次更新招募说明书主要对调整管理费率和/或托管费率相关事项进行了相应更新,更新截止日为2023年07月10日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2022年09月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年06月30 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 目 录 重要提示..............................................................1 一、绪言..............................................................6 二、释义..............................................................7 三、基金管理人.......................................................13 四、基金托管人.......................................................21 五、相关服务机构.....................................................24 六、基金的历史沿革与存续.............................................52 七、基金的上市交易...................................................53 八、基金份额的申购与赎回.............................................55 九、基金的投资.......................................................71 十、基金的业绩.......................................................83 十一、基金的财产.....................................................86 十二、基金资产的估值.................................................87 十三、基金收益与分配.................................................93 十四、基金的费用与税收...............................................95 十五、基金的会计与审计...............................................99 十六、基金的信息披露................................................100 十七、风险揭示......................................................107 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................117 十九、基金合同内容摘要..............................................119 二十、托管协议的内容摘要............................................135 二十一、对基金份额持有人的服务......................................149 二十二、其他应披露事项..............................................151 二十三、招募说明书的存放及查阅方式..................................154 二十四、备查文件....................................................155 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 一、绪言 《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF),由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 8、上市交易公告书:指《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,销售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 27、会员单位:指深圳证券交易所会员单位 28、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统,而通过直销机构和其它场外销 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 售机构的柜台系统或其他交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该 等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 29、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场内申购和场内赎回 30、标的指数:指国证新能源指数及其未来可能发生的变更 31、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外申购的基金份额登记在注册登记系统 32、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,通过场内申购和上市交易的本基金份额登记在证券登记结算系统 33、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 34、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 35、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 36、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 37、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的注册登记系统 38、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账 户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统 39、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 40、基金合同生效日:指《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效日,原《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 41、基金转型实施日:指基金管理人公告的交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型为交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)的实施日期 42、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 43、存续期:指《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》生效日至《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》终止之间的不定期期限 44、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 46、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 47、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 48、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》:指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及其他销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 52、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 53、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 54、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 55、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为 56、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在注册登记系统 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 和证券登记结算系统间进行转登记的行为。除经基金管理人另行公告,C类基金份 额不能进行跨系统转托管 57、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式 58、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形 59、元:指人民币元 60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 65、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 66、A类基金份额:指在投资人申购时收取申购费用且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 67、C类基金份额:指在投资人申购时不收取申购费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 68、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 等 70、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受 损害并得到公平对待 71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码:200120 法定代表人:阮红 成立时间:2005年8月4日 注册资本:2亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:郭佳敏 电话:(021)61055050 传真:(021)61055034 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 交通银行股份有限公司(以下使用全称 65% 或其简称“交通银行”) 施罗德投资管理有限公司 30% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限 5% 公司 (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。 童洁萍女士,董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。 王贤家先生,董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办 副总经理。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总行 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。 谢卫先生,董事,总经理,代任首席信息官,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。 李定邦(Lieven Debruyne)先生,硕士。现任施罗德集团全球业务总裁,担任集团管理委员会成员。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监、亚太区行政总裁、施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总 监。 章骏翔先生,副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)有限公司亚洲风险经理等职。 郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调研员,非银司副巡视员、副司长,银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡视员,汇金公司派出董事。 张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处 长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核 委员会委员、行政复议委员会委员。 黎建强先生,独立董事,博士,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。 2、基金管理人监事会成员 梅津芝女士,监事长,学士。高级经济师、审计师。现任交通银行私人银行部总经理。历任交通银行山西省分行个人金融业务部高级经理,交通银行山西省分行副行长,交通银行个人金融业务部副总经理。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 林凯珊女士,监事,硕士。现任施罗德投资管理(香港)有限公司中国内地及中国香港法律部主管。历任香港证券及期货事务监察委员会发牌科经理、的近律师行律师。 刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生,交通银行总行战略投资部高级投资并购经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理、副总经理。 黄伟峰先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理,交银施罗德基金管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理、机构理财部(上海)总经理兼产品开发部总经理。 3、基金管理人高级管理人员 谢卫先生,总经理、代任首席信息官。简历同上。 印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。 佘川女士,督察长,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。 马俊先生,副总经理,硕士。历任交通银行总行投资管理部高级投资分析、副高级经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。 4、本基金基金经理 邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。6年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至 今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021 年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30 日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至 今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交 银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环 境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)的基金经理。 本基金历任基金经理: 蔡铮先生(2015年03月26日至2021年04月30日)。 5、投资决策委员会成员 委员:谢卫(总经理) 马俊(副总经理、研究总监) 王少成(权益投资总监、基金经理) 于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理) 王崇(权益投资副总监、权益部一级专家、基金经理) 上述人员之间不存在近亲属关系,上述各项人员信息更新截止日为2022年09月10日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 节。 (2)独立性原则 公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查。 (3)相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 (2)监事会 是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员进行监督。 (3)合规审核及风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。 (4)风险控制委员会 作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。 (5)督察长 独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (6)风险管理部 风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 (7)审计部 审计部负责按照公司要求,根据国家法律法规及行业规范,结合公司战略发展及管理目标,对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善,实现合规经营目标。 (8)法律合规部 法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务,依法维护公司合法权益,评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题,及时向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。 (9)业务部门 风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立内控体系,完善内控制度 公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3)建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人 员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 (5)建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7)提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:李申 联系电话:(021)6063 7102 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服 务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断 增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内 托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年1季度末,中国建设银行已托管 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了 业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财 资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获 中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算 所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务 科技实施奖”、“中国年度托管银行(大型银行)”以及“中国最佳数字化资产托 管银行”奖项。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负 责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独 立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进 行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台(网站及手机APP,下同)。 机构名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人:阮红 成立时间:2005年8月4日 电话:(021)61055724 传真:(021)61055054 联系人:傅鲸 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申购、赎回、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 网上直销交易平台网址:www.fund001.com。 2、A类基金份额的场内销售机构 具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会员单位(具体名单见深圳证券交易所网站)。 3、除基金管理人之外的其他场外销售机构 本基金A类基金份额除基金管理人外的其他场外销售机构: (1)名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 电话:(010)66275654 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 传真:(010)66275654 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2)名称:东莞农村商业银行股份有限公司 住所:东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 电话:(0769)22866254 传真:(0769)22866282 联系人:林培珊 客户服务电话:(0769)961122 网址:www.drcbank.com (3)名称:招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 联系人:季平伟 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (4)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:范瑞波 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (5)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:江苏省常州市和平中路413号 办公地址:江苏省常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995170 联系人:蒋姣 客户服务电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn (6)名称:平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:深圳市深南东路5047号 法人代表:谢永林 电话:0755-22166574 传真:0755-82080406 联系人:赵杨 客服电话:95511-3或95501 网址:bank.pingan.com (7)名称:中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 电话:(010)63639681 传真:(010)63639709 联系人:刘昭宇 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com (8)名称:光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务电话: 10108998 网址:www.ebscn.com (9)名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (10)名称:中国中金财富证券有限公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 电话:(0755)88320851 联系人:胡芷境 客户服务电话:95532/400-600-8008 网址:www.ciccwm.com (11)名称:华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 电话:(0591)87383623 传真:(0591)87383610 客户服务电话:(0591)96326 网址:www.hfzq.com.cn 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (12)名称:安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 电话:(0755)82558305 传真:(0755)82558355 联系人:陈剑虹 客户服务电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn (13)名称:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务电话:95587 网址:www.csc108.com (14)名称:国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人:何如 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (15)名称:广发证券股份有限公司 住所:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 法定代表人:孙树明 电话:(020)66338888 传真:(020)87553600 联系人:马梦洁 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn (16)名称:华宝证券股份有限公司 住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼 办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 联系人:赵洁 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (17)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:朱雅崴 服务热线: 95521 / 4008888666 网址:www.gtja.com (18)名称:联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人:徐刚 电话:(021)33606736 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 传真:(021)33606760 联系人:陈思 客户服务电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn (19)名称:华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:宋德清 电话:(010)58568235 传真:(010)58568062 联系人:黄恒 客户服务电话:(010)58568118 网址:www.hrsec.com.cn (20)名称:西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:(023)63786141 传真:(023)63786212 联系人:张煜 客户服务电话:95355、400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn (21)名称:信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 电话:(010)63081000 传真:(010)63081344 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 网址:www.cindasc.com (22)名称:国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690057,(028)86690058 传真:(028)86690126 联系人:刘婧漪 贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (23)名称:长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:(0755)83516289 传真:(0755)83516199 联系人:匡婷 客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888 网址:www.cc168.com.cn (24)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 联系人:辛国政 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (25)名称:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:杨玉成 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 电话:(021)33389888 联系人:李清怡 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com (26)名称:国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (27)名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 电话:(0755)22627802 传真:(0755)82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 网址:www.pingan.com (28)名称:中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 电话:0531-89606166 传真:0532-85022605 联系人:焦刚 客户服务电话:95548 网址:sd.citics.com (29)名称:申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人:冯戎 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (30)名称:中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (31)名称:江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)85863719 传真:(0451)82287211 联系人:刘爽 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (32)名称:华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:(028)86135991 传真:(028)86150400 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 联系人:周志茹 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (33)名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:毕明建 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 联系人:杨涵宇 网址:www.cicc.com.cn (34)名称:中信证券华南股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 电话:020-88836999 传真:020-88836984 联系人:陈靖 客服电话:(020)95396 网址:www.gzs.com.cn (35)名称:北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:(010)57418829 传真:(010)57569671 联系人:魏争 客户服务电话: 400-678-5095 网址:www.niuji.net (36)名称:上海利得基金销售有限公司 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 住所:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 传真:021-50583633 联系人:徐鹏 客服电话:400-005-6355 网址:a.leadfund.com.cn (37)名称:上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333319 传真:021-63332523 联系人:李晓明 客服电话:4000 178 000 网址:www.lingxianfund.com (38)名称:北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:胡伟 电话:(010)65951887 传真:(010)65951887 联系人:姜颖 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com/ (39)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 电话:(021)54509998 传真:(021)64385308 联系人:潘世友 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (40)名称:和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:(021)20835789 传真:(021)20835879 联系人:周轶 客户服务电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (41)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 传真:(021)68596916 联系人:薛年 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (42)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:(021)20691832 传真:(021)20691861 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-820-2899 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 网址:www.erichfund.com (43)名称:深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227953 传真:(0755)33227951 联系人:汤素娅 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com (44)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客户服务电话:95188-8 网址:www.fund123.cn (45)名称:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045529 传真:(010)66045518 联系人:尹伶 客户服务电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn (46)名称:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 电话:(010)59601366-7024 传真:(010)62020355 联系人:马林 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (47)名称:上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 客户服务电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (48)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:(020)89629099 传真:(020)89629011 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:(020)89629066 网址:www.yingmi.cn (49)名称:上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 法定代表人:王翔 电话:(021)35385521 传真:(021)55085991 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 联系人:蓝杰 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (50)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人:沈伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (51)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 电话:(0571)88911818 传真:(0571)86800423 联系人:吴强 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (52)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 法定代表人:汪静波 电话:(021)38600735 传真:(021)38509777 联系人:方成 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (53)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人:陈操 电话:(010)58325395 传真:(010)58325282 联系人:刘宝文 客户服务电话:400-850-7771 网址:http://8.jrj.com.cn/ (54)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人:苏昊 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (55)名称:中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 传真:021-60819988 联系人:刘宏莹 客服电话:400-990-8826 网站:www.citicsf.com (56)名称:上海陆金所资产管理有限公司 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 电话:(021)20665952 传真:(021)22066653 联系人:宁博宇 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (57)名称:北京中植基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:李悦 电话:(010)56642600 传真:(010)56642623 联系人:张晔 客户服务电话:4007868868 网址:www.chtfund.com (58)名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:(010)56282140 传真:(010)62680827 联系人:丁向坤 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com (59)名称:奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦A座17楼1704室 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 法定代表人:TEO WEE HOWE 电话:(0755)89460500 传真:(0755)21674453 联系人:叶健 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (60)名称:北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室 法定代表人:梁蓉 电话:(010)66154828 传真:(010)63583991 联系人:李婷婷 客户服务电话:400-6262-818 网址: www.5irich.com (61)名称:上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127 办公地址:上海市锦康路308号6号楼6层 法定代表人:戴新装 电话:(021)20538888 传真:(021)20538999 联系人:江辉 客户服务电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com (62)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 电话:(010)59336533 传真:(010)59336500 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 联系人:孟汉霄 客户服务电话:4008-909-998 网址: www.jnlc.com (63)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人:李昭琛 电话:(010)60619607 传真:8610-62676582 联系人:付文红 客户服务电话:(010)62675369 网址:www.xincai.com (64)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:王苏宁 电话:95118 传真:010-89189566 联系人:李丹 客服热线:95118 网址:kenterui.jd.com (65)名称:北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 电话:(010)61840688 传真:(010)84997571 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 联系人:侯芳芳 客户服务电话:400-1599-288 网址:https://danjuanapp.com (66)名称:凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000) 办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000) 法定代表人:程刚 电话:(010)58160168 传真:(010)58160173 联系人:张旭 客户服务电话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com (67)名称:深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人:赖任军 电话:(0755)66892301 传真:(0755)66892399 联系人:张烨 客户服务电话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com (68)名称:格上富信投资顾问有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:李悦章 电话:(010)85594745 传真:(010)65983333 联系人:张林 客户服务电话:400-066-8586 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 网址:www.igesafe.com (69)名称:上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号9楼 法定代表人:王廷富 电话:021-50712782 传真:021-50710161 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-821-0203 网址: www.520fund.com.cn (70)名称:天津万家财富资产管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 电话:(010)59013828 传真:(010)59013707 联系人:王芳芳 客户服务电话:010-59013842 网址:http://www.wanjiawealth.com/ (71)名称:上海挖财金融信息服务有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人:胡燕亮 电话:(021)50810687 传真:(021)58300279 联系人:李娟 客户服务电话:(021)50810673 网址:www.wacaijijin.com (72)名称:嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 电话:(021)38789658 传真:(021)68880023 联系人:王宫 客户服务电话:400-021-8850 网址: www.harvestwm.cn (73)名称:南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 电话:025-66996699 传真:025-66996699 联系人:冯鹏鹏 客户服务电话:95177 网址: www.snjijin.com (74)名称:北京度小满基金销售有限公司 住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦 法定代表人:张旭阳 电话:010-61952703 传真:010-61951007 联系人:盛超 客户服务电话:95599-9 网址: www.baiyingfund.com (75)名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 法定代表人:张冠宇 电话:(010)85870662 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 传真:(010)59200800 联系人:刘美薇 客户服务电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com (76)名称:上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 电话:010-88066632 传真:010-63136184 联系人:张静怡 客户服务电话:400-817-5666 网址: www.amcfortune.com (77)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人:吴言林 电话:025-66046166转837 传真:025-56663409 联系人:孙平 客户服务电话:025-66046166 网址: www.huilinbd.com (78)名称:上海大智慧基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层 法定代表人:申健 电话:021-0219988-35374 传真:021-20219923 联系人:张蜓 客户服务电话:021-20292031 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 网址:https://www.wg.com.cn (79)名称:玄元保险代理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 电话:(021)50701053 传真:(021)50701053 客户服务电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.cn (80)名称:阳光人寿保险股份有限公司 住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 电话:(010)85632771 传真:(010)85632773 联系人:王超 客户服务电话:95510 网址:http://fund.sinosig.com (81)名称:大连网金基金销售有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 电话:(0411-39027810) 传真:(0411-39027835) 联系人:于秀 客户服务电话: 4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com (82)名称:泛华普益基金销售有限公司 住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 法定代表人:于海锋 电话:028-8661-6229 传真:无 联系人:隋亚方 客户服务电话:400-080-3388 网址:https://www.puyifund.com/ (83)名称:和耕传承基金销售有限公司 住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 电话:0371-85518395 传真:0371-85518397 联系人:胡静华 客户服务电话:4000555671 网址:www.hgccpb.com (84)名称:腾安基金销售(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦 法定代表人:刘明军 电话:95017(拨通后转1转8) 联系人:谭广峰 客户服务电话:95017(拨通后转1转8) 网址:http://www.tenganxinxi.com/ (85)名称:北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:王军辉 电话:010-56075718 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 传真:010-67767615 联系人:张喆 客户服务电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (86)名称:上海钜派钰茂基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室 办公地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T2栋9层 法定代表人:洪思夷 电话:021-52265962 联系人:王世之 客户服务电话:400-021-2428 网址:www.jp-fund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在管理人网站公示。 (二)登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 电话:(010)50938782 传真:(010)50938907 联系人:赵亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:丁媛 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 经办律师:黎明、丁媛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:金诗涛 经办注册会计师:童咏静、金诗涛 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 六、基金的历史沿革与存续 一、本基金的历史沿革 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金变更而来。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可【2014】1442号文注册,自2015年3月9日起向社会公开募集,于2015年3月20日结束募集工作,并于2015年3月26日获得中国证监会的书面确认,《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》自该日起生效。 根据《基金法》、《运作办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》,交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大 会,大会于2020年10月28日表决通过了《关于交银施罗德国证新能源指数分级证券 投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》,同意交银施罗德国证新能源指数 分级证券投资基金变更基金名称、运作方式、基金份额类别设置、投资范围、投资 策略、投资限制、风险收益特征、基金资产估值、基金的收益和分配以及其他部分 条款,补充基金合同自动终止条款,授权基金管理人办理本次基金转型及修改基金 合同有关具体事宜。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人 根据基金份额持有人大会的授权,定于2020年11月30日正式实施基金转型,自基金 转型实施日起,《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》失效, 且《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》同时生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人提前终止《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 七、基金的上市交易 一、基金份额的上市交易 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以申请本基金A类基金份额上市交易。如无特别说明,本部分约定仅适用于本基金A类基金份额。 基金上市后,登记在证券登记结算系统中的A类基金份额可直接在深圳证券交易所上市;登记在注册登记系统中的A类基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中后,再上市交易。 未来,基金管理人在符合法律法规的情况下也可申请本基金C类基金份额的上市交易,基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登A类基金份额上市交易公告书。 二、上市交易的规则 本基金A类基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定。 三、上市交易的费用 本基金A类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 四、上市交易的行情揭示 本基金A类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日本基金A类基金份额的基金份额净值。 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关业务规则执行。 当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的原因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将转型为非上市开放式基金,本基金的基金名称将变更 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 为“交银施罗德国证新能源指数证券投资基金”,除此之外,本基金的基金费率, 基金的投资范围和投资策略等均不变,届时无需召开基金份额持有人大会。基金终 止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 八、基金份额的申购与赎回 基金合同生效后,本基金A类基金份额可接受场内和场外申购与赎回,本基金C类基金份额暂时仅接受场外申购和赎回。登记在注册登记系统中的各类基金份额可直接办理场外申购与赎回等场外基金业务,登记在注册登记系统中的A类基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记到证券登记结算系统中,再办理场内申购、赎回业务;登记在证券登记结算系统中的A类基金份额可直接办理场内申购、赎回业务,也可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记到注册登记系统中,再办理场外申购与赎回等场外基金业务。 (一)申购和赎回的场所 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回: 1、本基金管理人的直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称:交银施罗德基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 电话:(021)61055724 传真:(021)61055054 联系人:傅鲸 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000 网址:www.fund001.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。 网上直销交易平台网址:www.fund001.com 2、场内销售机构 具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会员单位(具体名单见深圳证券交易所网站)。 3、除基金管理人之外的其他场外销售机构 本基金除基金管理人之外的其他场外销售机构参见本招募说明书“五、相关服 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 务机构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金场外销售机构,并在管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金A类基金份额已于2020年11月30日起开放申购、赎回业务。 本基金C类基金份额已于2021年9月29日起开放申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构受理的不得撤销; 4、基金份额持有人场外赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 份额的持有期限和所适用的赎回费率; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 6、投资人办理基金份额的场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理基金份额的场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 7、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (四)申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 场外申购时,除基金管理人之外的场外销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1元(含申购费),如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1 元,以销售机构的规定为准。 直销机构首次申购的最低金额为单笔100万元,追加申购的最低金额为单笔10万元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以该销售机构的规定为准。 场内申购时,每笔申购金额最低为1元(含申购费)。 2、赎回份额的限制 赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份,以该销售机构的规定为准。 3、最低基金份额余额的限制 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 5、对于场内申购、赎回及持有场内本基金份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (五)申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资 金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎 回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;基金登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为 准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 4、申购和赎回的登记 (1)投资人T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人增加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起(包括该日)有权赎回该部分基金份 额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 (2)投资人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相应的登记手续。 (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (六)基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用;申购C类基金份额不支付申购费用,并从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额(非养老金客户)的场外申购费率如下: 申购金额(含申购费) A类基金份额场外申购费率 50万元以下 1.2% 50万元(含)至100万元 0.8% 100万元(含)至200万元 0.6% 200万元(含)至500万元 0.4% 500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元 本基金A类基金份额的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外申购费率设 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 定。 持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。 本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1)全国社会保障基金; 2)可以投资基金的地方社会保障基金; 3)企业年金单一计划以及集合计划; 4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划; 5)企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户特定场外申购费率如下表: 申购金额(含申购费) A类基金份额特定场外申购费率 50万元以下 0.24% 50万元(含)至100万元 0.16% 100万元(含)至200万元 0.12% 200万元(含)至500万元 0.08% 500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元 2、赎回费用 本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日的基金份额持有人,应当将赎回费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (1)本基金A类基金份额的赎回费率 本基金A类基金份额的场外赎回费率如下: 持有期限 A类基金份额场外赎回费率 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 7日以内 1.5% 7日(含)—1年(含) 0.5% 1年—2年(含) 0.2% 2年以上 0 上表中的“年”指的是365个自然日。 本基金A类基金份额的场内赎回费率如下: 持有期限 A类基金份额场内赎回费率 7日以内 1.5% 7日以上(含) 0.5% (2)本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有期限 C类基金份额赎回费率 7日以内 1.5% 7日以上(含) 0 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、办理场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。 (七)申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购A类基金份额或C类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后2位,再按截位法保留到整数位, 小数部分对应的剩余金额退还投资者。 (2)赎回金额为按实际确认的A类基金份额和C类基金份额有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为 元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 (1)A类基金份额的申购 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额) 申购费用=申购总金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额) 申购份额=(申购总金额-申购费用)/T日A类基金份额净值 例一:某投资者(非养老金客户)投资40,000元场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为1.2%,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=40,000元 净申购金额=40,000/(1+1.2%)=39,525.69元 申购费用=40,000-39,525.69=474.31元 申购份额=(40,000-474.31)/1.0400=38,005.47份 即:该投资者(非养老金客户)投资40,000元场外申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到38,005.47份A类基金份 额。 例二:某投资者(非养老金客户)投资40,000元场内申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为1.2%,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=40,000元 净申购金额=40,000/(1+1.2%)=39,525.69元 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 申购费用=40,000-39,525.69=474.31元 申购份额=(40,000-474.31)/1.0400=38,005.47份 因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为38,005份,小数部分对应的剩余金额退还投资者。 实际净申购金额=38,005*1.0400=39,525.20元 退还金额=40,000-39,525.20-474.31=0.49元 即:该投资者(非养老金客户)投资40,000元场内申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到38,005份A类基金份额。 例三:某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.24%,则其可得到的申购份额为: 申购总金额=100,000元 净申购金额=100,000/(1+0.24%)=99,760.57元 申购费用=100,000-99,760.57=239.43元 申购份额=(100,000-239.43)/1.0400=95,923.63份 即:该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到95,923.63份A类基金份额。 (2)C类基金份额的申购 如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份额的计算方法如下: 申购总金额=申请总金额 申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值 例四:某投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份 即:投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 (1)A类基金份额的赎回 投资者赎回A类基金份额,赎回金额的计算方法如下: 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 赎回费用=赎回份额×T日A类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值-赎回费用 例五:某投资者在场外赎回持有的50,000份A类基金份额,持有期限为1.5年,对应的赎回费率为0.2%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用= 50,000×1.0160×0.2%=101.60元 赎回金额= 50,000×1.0160-101.60=50,698.40元 即:投资者在场外赎回50,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.2%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为50,698.40元。 例六:某投资者在场内赎回持有的50,000份A类基金份额,持有期限为1.5年,对应的赎回费率固定值为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用= 50,000×1.0160×0.5%=254.00元 赎回金额= 50,000×1.0160-254.00=50,546.00元 即:投资者在场内赎回50,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为50,546.00元。 (2)C类基金份额的赎回 投资者赎回C类基金份额,赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T日C类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值-赎回费用 例七:某投资者赎回100,000份C类基金份额,持有期限为20日,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.0160×0%=0.00元 赎回金额=100,000×1.0160-0=101,600.00元 即:投资者赎回100,000份C类基金份额,持有期限为20日,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为 101,600.00元。 4、基金份额净值的计算公式 A类基金份额净值=A类基金份额的基金资产净值总额/发行在外的A类基金份额总数 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) C类基金份额净值=C类基金份额的基金资产净值总额/发行在外的C类基金份额总数 本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过50%,或者变相规避50%集中度的。出现上述情形时,基金管理人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。 8、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。 9、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。 8、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申 请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外的赎回申请,应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分 可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎 回部分,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办 理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的20%时,本基金管理人有权采取如下措 施: 对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。 对于基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如基金份额持有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 1、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的本基金基金份额,登记在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基金账户下;场内申购或上市交易买入的本基金基金份额,登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统基金账户下的基金份额可申请场外赎回。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构之间,或在证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场外赎回业务的销售机构时,需办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回的会员单位(交易单元)、或变更办理基金份额上市交易的会员单位 (交易单元)时,需办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。除经基金管理人另行公告,C类基金份额不能进行跨系统转托管。 (2)本基金跨系统转托管具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 (十五)定期定额投资计划 定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资人可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资 计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定 额投资计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 本基金2021年12月11日刊登公告自2021年12月14日起开通定期定额投资计划业务,具体开通销售机构名单和业务规则参见相关公告。 (十六)基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十七)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十八)其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公 告。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 资产支持证券规模的10%; (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (10)本基金参与股指期货交易,则: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(7)、(12)、(13)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 (五)业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金的标的指数为国证新能源指数。国证新能源指数是由深圳证券信息有限公司编制,代表性和可投资性受到市场认可。 由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,因此本基金业绩比较基准中同时加入了5%的银行活期存款利率(税后)。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 未来若出现标的指数不符合要求(不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,由基金管理人根据标的指数变更情形履行对应适当程序,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 (六)风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 (七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (八)投资决策依据和投资流程 1、投资决策依据 (1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定; (2)公司投资及风险控制政策; (3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面; (4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。 2、投资决策机制 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是对基金的资产配置提出指导性意见,审批重大单项投资决定,审视投资组合风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。 基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投资组合,并向中央交易室下达投资指令。 中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 3、投资管理流程 投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合 作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的 投资管理程序如下: (1)研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据; (2)投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意见,并讨论股票、债券的投资重点等; (3)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略分析师的宏观经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 场研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险 控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案; (4)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令; (5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由中央交易室执行,中央交易室对交易情况及时反馈; (6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情况; (7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,量化投资部定期完成基金业绩评估报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作出调整。 (九)基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为2022年04月01日起至06月30日。本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 576,696,184.35 91.70 其中:股票 576,696,184.35 91.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 41,077,561.80 6.53 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 8 其他资产 11,096,344.53 1.76 9 合计 628,870,090.68 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 532,188,103.02 86.43 D 电力、热力、燃气及水生产 25,560,427.02 4.15 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 12,522,735.00 2.03 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 4,463,841.00 0.72 合计 574,735,106.04 93.34 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,372,513.20 0.22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 33,438.70 0.01 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,099.50 0.00 M 科学研究和技术服务业 332,594.34 0.05 N 水利、环境和公共设施管理 12,046.02 0.00 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,961,078.31 0.32 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 (元) 值比例(%) 1 300750 宁德时代 167,187 89,277,858.00 14.50 2 601012 隆基绿能 909,236 60,582,394.68 9.84 3 002594 比亚迪 133,614 44,558,932.86 7.24 4 600438 通威股份 415,904 24,896,013.44 4.04 5 002129 TCL中环 373,000 21,965,970.00 3.57 6 002812 恩捷股份 79,516 19,914,782.20 3.23 7 300124 汇川技术 293,459 19,330,144.33 3.14 8 300014 亿纬锂能 197,760 19,281,600.00 3.13 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 9 603799 华友钴业 198,572 18,987,454.64 3.08 10 002460 赣锋锂业 126,186 18,763,858.20 3.05 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 (元) 值比例(%) 1 688223 晶科能源 54,883 794,157.01 0.13 2 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.05 3 688400 C凌云光 9,765 214,146.45 0.03 4 301239 C普瑞 5,747 193,386.55 0.03 5 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 无。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 无。 10.3本期国债期货投资评价 无。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 57,252.94 2 应收证券清算款 79,784.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,959,307.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,096,344.53 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 11.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 值比例(%) 说明 (元) 1 688223 晶科能源 794,157.01 0.13 限售股 2 688238 和元生物 325,007.52 0.05 限售股 3 688400 凌云光 214,146.45 0.03 新股未上市 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 4 301239 普瑞眼科 174,037.80 0.03 新股未上市 4 301239 普瑞眼科 19,348.75 0.00 限售股 5 688237 C超卓 119,311.57 0.02 新股未上市 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十、基金的业绩 基金业绩截止日为2022年06月30日,所载财务数据未经审计师审计。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)交银国证新能源指数(LOF)A 净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月17.42% 2.40% 17.21% 2.42% 0.21% -0.02% 2022上半 -1.32% 2.26% -1.55% 2.29% 0.23% -0.03% 年 2021年度 39.20% 2.16% 37.11% 2.20% 2.09% -0.04% 2020年度 (自基金合 同生效日起12.88% 1.87% 12.57% 1.89% 0.31% -0.02% 至2020年 12月31 日) (2)交银国证新能源指数(LOF)C 净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月17.37% 2.40% 17.21% 2.42% 0.16% -0.02% 2022上半 -1.42% 2.26% -1.55% 2.29% 0.13% -0.03% 年 2021年度 (自基金合 同生效日起4.99% 1.79% 5.02% 1.81% -0.03% -0.02% 至2021年 12月31 日) 注:本基金的业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,每日进行再平衡过程。 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 准收益率变动的比较 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年11月30日至2022年06月30日) (1)交银国证新能源指数(LOF)A (2)交银国证新能源指数(LOF)C 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金自2021年9月29日起,开始销售C类份额,投资者提交的申购申请于2021年9月30日被确认并将有效份额登记在册。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十二、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其他投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。 (三)估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 (四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券(税后)应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券(税后)应收利息后得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家另有规定的,从其规定。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、证券经纪机构、期货公司及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十三、基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (六)基金收益分配中发生的费用 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 对于场外份额,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定。 (七)收益分配方式的修改 投资人可至销售机构办理收益分配方式的修改,投资人对本基金不同的交易账户可设置不同的收益分配方式。 投资人同一日多次申报收益分配方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确认的收益分配方式以登记机构记录为准。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金上市初费及上市年费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 自基金合同生效日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 (2)基金托管人的托管费 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 自基金合同生效日起,基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 (3)C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。 (4)标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费年费率为0.02%,标的指数许可使用费的收取下限为每季度5万元,若季度不足5万元时按照5万元收取。标的指数许可使用费在通常情况下按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) H为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E为前一日基金资产净值 自基金合同生效日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。 (5)上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项、第12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 2、与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 (2)赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 中国证监会变更注册后,并在本基金正式实施转型前,基金管理人按照《信息披露办法》的规定,将基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、上市交易公告书 基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 3、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站分别披露一次A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点分别披露开放日的A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。 4、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 6、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (13)基金收益分配事项; (14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、标的指数许可使用费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (15)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (16)本基金开始办理申购、赎回; (17)本基金发生巨额赎回并延期办理; (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (22)基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易; (23)本基金增加或调整基金份额类别; (24)本基金推出新业务或服务; (25)《基金合同》生效后,本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形,基金管理人应当发布提示性公告; (26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 7、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 9、清算报告 基金合同终止事由出现的,基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 10、基金投资资产支持证券情况 本基金可投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前10名资产支持证券明细。 11、基金投资股指期货情况 本基金可投资股指期货,基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信 息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自办公场所、基金上市交易的证券交易所网站,供社会公众查阅、复制。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十七、风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风 险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 金份额净值。 1、本基金的申购、赎回安排 本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 巨额赎回的场外处理方式: 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 作自动延期赎回处理。 (3)本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的20%时,本基金管理人有权采取如下措 施: 对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 对于基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如基金份额持有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理场外巨额赎回申请(场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理)、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 (四)信用风险 基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (五)本基金投资策略所特有的指数化投资风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。 (4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (5)因法律法规的限制或其他限制,本基金可能不能投资于部分标的指数成份股。在使用替代方法,如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 (6)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 (7)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 (8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 7、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (2)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整,可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (六)本基金的特有风险 1、基金上市交易的风险 本基金A类基金份额在符合相关法律法规要求的前提下将申请在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险。 2、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使A类基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但A类基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于A类基金份额的基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 3、退市风险 因本基金A类基金份额不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致A类基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 4、本基金为股票型基金,投资于国证新能源指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,因投资权益类资产而面临权益类资产市场的系统性风险和个股风险; 5、基金合同提前终止风险。连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。 (七)投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险、信用风险和操作风险。具体为: (1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 是股指期货投资中最主要的风险。 (2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 (4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 (5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 (八)投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。 (九)投资流通受限证券的特定风险 基金投资流动受限证券将面临证券市场流动性风险,主要表现在几个方面:基金建仓困难,或建仓成本很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险等。 (十)投资科创板股票的特定风险 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 (1)市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难 度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 (2)流动性风险 科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (3)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (十一)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5、因业务竞争压力可能产生的风险; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会; 4、出现标的指数不符合要求(不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 5、《基金合同》约定的其他情形; 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 十九、基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 1、基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金申购、赎回、转换等的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的销售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当 的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得本基金基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、深圳证券交易所、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则; (10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实性; (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的、以及基金合同另有约定的除外; 14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率及销售服务费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 变更收费方式; 3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 5)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; 6)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整本基金份额类别的设置; 7)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管、上市交易等业务的规则; 8)标的指数调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准; 9)根据基金管理人与标的指数提供商签订的相应指数使用许可协议变更标的指数许可使用费费率和计费方式; 10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召 开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍 认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面 提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知 基金管理人,基金管理人应当配合; (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效 力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 加收取表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上 (含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意 见; 4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金份 额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人 大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律法 规、《基金合同》和中国证监会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会; (4)出现标的指数不符合要求(不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; (5)《基金合同》约定的其他情形; (6)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载 在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 二十、托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:交银施罗德基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码:200120 法定代表人:阮红 成立日期:2005年8月4日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]128号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 2、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 成立日期:2004年09月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准 的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运 用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定 进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (6)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (10)本基金参与股指期货交易,则: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(7)、(12)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是 否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对 银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的 交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市 场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人 说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制 度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承 担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应依照《信息披露办法》的规定编制临时报告书,予以公告。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) (5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 (6)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人 应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算 费和账户维护费等费用)。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (5)管理人应于托管产品清盘后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划转,在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向托管人发出销户申请。 3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 理人。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 (5)账户注销时,在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下,由管理人和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合的,另一方应予以配合。 (6)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 4、债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银 行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算 机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场 债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券 回购主协议。 5、其他账户的开立和管理 (1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股 份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、 银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约 定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任 何责任。 7、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保 管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大 合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基 金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终 止后15年。 (五)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,具体可参见相关公告。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保 管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 2、托管协议终止的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规、中国证监会规定或《基金合同》约定的终止事项。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (6)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (7)基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (8)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (9)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)持有人交易资料的寄送服务 1、每次交易结束后,投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单; 2、本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取消的客户可与本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)联系。 (二)网上直销服务 本基金管理人已开通基金网上直销服务,个人投资者可以直接通过本基金管理人的网上直销交易平台办理开户和本基金场外申购、赎回、定期定额投资等业务。通过网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购业务的个人投资者将享受申购费率的优惠,其他费率标准不变。 基金网上直销交易平台已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。 在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时调整可用于网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 (三)信息咨询、查询服务 投资人如果想查询基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本基金管理人网站 (www.fund001.com)进行咨询、查询。 本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。 投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。 (四)基金红利再投资 本基金收益分配时,基金份额持有人持有的基金份额可选择现金红利或选择红利再投将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 基金默认的收益分配方式是现金分红。再投资红利按红利再投日(即除息日)除息 后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额,并免收申购费用。场内基金份额 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定。 (五)定期定额投资计划 本基金已开通定期定额投资计划,具体实施方法请参见相关公告。 服务联系方式: 本基金管理人的互联网地址及电子信箱 网址:www.fund001.com 电子信箱:services@jysld.com 投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。 (六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 二十二、其他应披露事项 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 1 证券投资基金(LOF)基金网站 2021-09-24 合同 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 2 证券投资基金(LOF)托管网站 2021-09-24 协议 交银施罗德国证新能源指数 3 证券投资基金(LOF)(A 中国证监会规定媒体及公司 2021-09-24 类份额)基金产品资料概要网站 更新(2021年第3号) 交银施罗德国证新能源指数 4 证券投资基金(LOF)(C 中国证监会规定媒体及公司 2021-09-24 类份额)基金产品资料概要网站 更新(2021年第3号) 交银施罗德国证新能源指数 5 证券投资基金(LOF)(更中国证监会规定媒体及公司 2021-09-24 新)招募说明书(2021年 网站 第3号) 交银施罗德基金管理有限公 司关于交银施罗德国证新能 6 源指数证券投资基金 中国证监会规定媒体及公司 2021-09-24 (LOF)增加C类基金份额网站 并修改基金合同和托管协议 的公告 交银施罗德国证新能源指数 7 证券投资基金(LOF)(更 中国证监会规定媒体及公司 2021-10-15 新)招募说明书(2021年第4 网站 号) 交银施罗德国证新能源指数 8 证券投资基金(LOF)(A 中国证监会规定媒体及公司 2021-10-15 类份额)基金产品资料概要网站 更新(2021年第4号) 交银施罗德国证新能源指数 9 证券投资基金(LOF)(C 中国证监会规定媒体及公司 2021-10-15 类份额)基金产品资料概要网站 更新(2021年第4号) 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 10 证券投资基金(LOF)2021网站 2021-10-26 年第3季度报告 交银施罗德基金管理有限公 11 司关于增加方正证券股份有中国证监会规定媒体及公司 2021-11-26 限公司为旗下基金销售机构网站 的公告 交银施罗德基金管理有限公中国证监会规定媒体及公司 12 司关于调整旗下部分开放式网站 2021-11-30 基金转换业务规则的公告 交银施罗德基金管理有限公中国证监会规定媒体及公司 13 司关于暂停部分销售机构办网站 2021-12-07 理相关销售业务的公告 交银施罗德基金管理有限公 司关于交银施罗德国证新能中国证监会规定媒体及公司 14 源指数证券投资基金 网站 2021-12-11 (LOF)开放定期定额投资 业务的公告 交银施罗德基金管理有限公中国证监会规定媒体及公司 15 司关于恢复代销机构合作业网站 2021-12-11 务的公告 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 16 证券投资基金(LOF)2021网站 2022-01-21 年第4季度报告 交银施罗德基金管理有限公 17 司关于增加上海钜派钰茂基中国证监会规定媒体及公司 2022-03-18 金销售有限公司为旗下基金网站 销售机构的公告 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 18 证券投资基金(LOF)2021网站 2022-03-30 年年度报告 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 19 证券投资基金(LOF)2022网站 2022-04-21 年第1季度报告 交银施罗德基金管理有限公 20 司关于旗下基金在中国建设中国证监会规定媒体及公司 2022-06-08 银行股份有限公司开通定期网站 定额投资业务的公告 交银施罗德基金管理有限公 21 司关于增加招商银行股份有中国证监会规定媒体及公司 2022-06-30 限公司为旗下基金销售机构网站 的公告 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 交银施罗德基金管理有限公 22 司关于增加中国光大银行股中国证监会规定媒体及公司 2022-07-12 份有限公司为旗下基金的销网站 售机构的公告 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 23 证券投资基金(LOF)2022网站 2022-07-20 年第2季度报告 交银施罗德基金管理有限公 24 司关于增加中邮证券有限责中国证监会规定媒体及公司 2022-07-28 任公司为旗下基金销售机构网站 的公告 交银施罗德基金管理有限公中国证监会规定媒体及公司 25 司关于高级管理人员变更的网站 2022-07-30 公告 交银施罗德基金管理有限公 26 司关于增加中信建投证券股中国证监会规定媒体及公司 2022-08-04 份有限公司为旗下基金销售网站 机构的公告 交银施罗德基金管理有限公 27 司关于增加开源证券股份有中国证监会规定媒体及公司 2022-08-12 限公司为旗下基金销售机构网站 的公告 交银施罗德国证新能源指数中国证监会规定媒体及公司 28 证券投资基金(LOF)2022网站 2022-08-30 年中期报告 交银施罗德基金管理有限公 29 司关于调整直销中心柜台投中国证监会规定媒体及公司 2022-09-03 资者最低认申购金额限制的网站 公告 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅和下载招募说明书。 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(更新)招募说明书(2023年第1号) 二十四、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金变更注册的文件 (二)《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金合同》 (三)《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金变更注册为交银 施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)的法律意见书