工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年11月27日 送出日期:2023年11月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 工银双债LOF 基金代码 164814 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年9月25日 上市交易所及上市日期 深圳证券交 2013 年 12 易所 月23日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2015年8月17日 基金经理 张洋 理的日期 证券从业日期 2012年7月2日 本基金的基金合同将于出现该情形之日的下一个工作日提前终止,并按照基金合同的 其他 约定进行清算:连续10个工作日,基金资产规模低于5000万元或基金份额持有人数 量少于200人; 注:场内扩位证券简称:工银双债LOF 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基 金资产的长期稳定增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期 融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债(含分离交易的可转换债券)、资产支 投资范围 持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产,股 票和权证等权益类资产,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投 资可分离债券而产生的权证。 本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%, 其中,可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资 产的80%,其中信用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、次级债、 资产支持证券、中期票据等企业机构发行的非国家信用债券;可转债(含分离交易的可 转换债券)的投资比例不低于固定收益类资产的30%;股票、权证等权益类资产占基金 资产的比例不超过20%。本基金在3年封闭期满转换为上市开放式基金(LOF)后,基 金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将在资产配置策略的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益,同 主要投资策略 时,通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来提高基金资产 的收益水平。 业绩比较基准 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%。 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市 场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例 风险收益特征 不低于固定收益类资产的80%,可转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于 固定收益类资产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券, 所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、本基金基金合同于2013年09月25日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净 值增长率。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3、本基金于2016年9月26日转为上市开放式基金(LOF)。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<100万元 0.32% 场外份额/养老 金客户 100万元≤M<300万元 0.15% 场外份额/养老 金客户 300万元≤M<500万元 0.06% 场外份额/养老 金客户 M≥500万元 1,000元/笔 场外份额/养老 申购费 金客户 (前收费) M<100万元 0.80% 场外份额/非养 老金客户 100万元≤M<300万元 0.50% 场外份额/非养 老金客户 300万元≤M<500万元 0.30% 场外份额/非养 老金客户 M≥500万元 1,000元/笔 场外份额/非养 老金客户 N<7天 1.50% 场外份额 7天≤N<1年 0.10% 场外份额 赎回费 1年≤N<2年 0.05% 场外份额 N≥2年 0.00% 场外份额 N<7天 1.50% 场内份额 N≥7天 0.10% 场内份额 注:1、本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.75% 托管费 0.2% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:投资组合风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。 本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险;另外,如果持有的信用债出现信用违约风险,将给基金净值带来较大的负面影响和波动。 可转债基础股票价格的波动会影响可转债认股权价值、赎回权价值、回售权价值、转股价格重置权价值等可转债内含期权的价值,进而影响可转债的市场价格,导致投资收益的不确定性;在转股期内,可转债的基础股票价格低于转股价,导致不能获得转股收益,从而无法弥补当初付出的转股期权价值所带来的风险。 投资者在本基金封闭期内不能按照基金份额净值赎回基金,只能够在交易所交易基金份额。而由于受二级市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值存在差异。 当出现以下情形之一的,本基金的基金合同将于出现该情形之日的下一个工作日提前终止,且不需要召开份额持有人大会,并按照基金合同的约定进行清算:(1)连续10个工作日,基金资产规模低于5000万元;(2)连续10个工作日,基金份额持有人数量少于200人。投资者面临基金合同提前终止的风险。 本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险;其他风险包括但不限于集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金可投资于资产支持证券,将面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,但因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议,按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站http://www.icbccs.com.cn或致电本公司客户服务热线4008119999 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无