汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII- LOF）2023 年第 2 季度报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 07 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 基金主代码 164705 基金运作方 上市契约型开放式 式 基金合同生 2020 年 12 月 01 日 效日 报告期末基 金份额总额 447,724,668.18 (份) 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来 构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。 投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资 策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、 参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。 业绩比较基 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后) 准 *5% 风险收益特 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型 征 基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境 外证券市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基 金的基金简 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 称 下属分级基 恒生 LOF - 金场内简称 下属分级基 金的交易代 164705 010789 码 报告期末下 属分级基金 385,197,470.83 62,527,197.35 的份额总额 (份) 境外资产托 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 管人 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日) 汇添富恒生指数（QDII- 汇添富恒生指数（QDII- LOF）A LOF）C 1.本期已实现收益 2,467,091.25 409,374.83 2.本期利润 -4,277,903.86 -541,478.31 3.加权平均基金份额本期利 -0.0111 -0.0082 润 4.期末基金资产净值 334,086,979.01 54,139,885.90 5.期末基金份额净值 0.8673 0.8659 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -1.35% 1.11% -2.20% 1.14% 0.85% -0.03% 过去六个 月 -0.64% 1.22% -1.18% 1.26% 0.54% -0.04% 过去一年 -5.30% 1.50% -6.22% 1.55% 0.92% -0.05% 自基金合 同生效日 -18.64% 1.43% -20.69% 1.49% 2.05% -0.06% 起至今 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -1.36% 1.11% -2.20% 1.14% 0.84% -0.03% 过去六个 月 -0.68% 1.22% -1.18% 1.26% 0.50% -0.04% 过去一年 -5.38% 1.50% -6.22% 1.55% 0.84% -0.05% 自基金合 同生效日 -19.77% 1.43% -20.69% 1.49% 0.92% -0.06% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 12 月 01 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金由原汇添富恒生指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 01 日转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：复旦 大学经济学 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历： 2014 年 7 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 历任金融工 程助理分析 师、指数与 量化投资部 分析师。 2019 年 4 月 乐无穹 本基金的基 2023 年 04 9 15 日至今任 金经理 月 13 日 中证银行交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2019 年 7 月 26 日 至今任中证 长三角一体 化发展主题 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 10 月 8 日至今 任中证 800 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2021 年 4 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富 中证人工智 能主题交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2021 年 7 月 8 日 至今任汇添 富中证沪港 深互联网交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 7 月 27 日至今任 汇添富中证 芯片产业交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 9 月 27 日至今任 汇添富中证 沪港深科技 龙头交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 今任汇添富 中证 800 交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2021 年 9 月 29 日 至今任汇添 富中证沪港 深科技龙头 指数型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2021 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 30 日任汇添富 恒生科技指 数型发起式 证券投资基 金（QDII） 的基金经理。 2021 年 10 月 29 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 12 月 28 日至今 任汇添富中 证沪港深云 计算产业指 数型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 1 月 11 日至 今任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 11 月 21 日任汇添富 中证人工智 能主题交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2022 年 6 月 13 日至 今任中证长 三角一体化 发展主题交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2022 年 7 月 29 日 至今任汇添 富中证 1000 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 8 月 31 日至今任 汇添富恒生 科技交易型 开放式指数 证券投资基 金（QDII） 的基金经理。 2022 年 10 月 31 日至今 任汇添富恒 生科技交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金 （QDII）的 基金经理。 2022 年 12 月 7 日至今 任汇添富恒 生香港上市 生物科技交 易型开放式 指数证券投 资基金 （QDII）的 基金经理。 2023 年 4 月 13 日至今任 汇添富恒生 指数型证券 投资基金 （QDII- LOF）的基金 经理。2023 年 5 月 24 日 至今任汇添 富中证国新 央企股东回 报交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 6 月 19 日至今任 汇添富中证 1000 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 国籍：中国。 学历：北京 大学中国经 济研究中心 金融学硕士。 从业资格： 本基金的基 2014 年 03 2023 年 04 证券投资基 赖中立 金经理 月 06 日 月 13 日 16 金从业资格。 从业经历： 曾任泰达宏 利基金管理 有限公司风 险管理分析 师。2010 年 8 月加入汇 添富基金管 理股份有限 公司，历任 金融工程部 分析师、基 金经理助理。 2012 年 11 月 1 日至今 任汇添富黄 金及贵金属 证券投资基 金(LOF)的基 金经理。 2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日 任汇添富恒 生指数型证 券投资基金 （QDII- LOF）的基金 经理。2015 年 1 月 6 日 至 2023 年 4 月 13 日任汇 添富深证 300 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2015 年 1 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日 任深证 300 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日 任汇添富香 港优势精选 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2016 年 12 月 29 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添 富中证环境 治理指数型 证券投资基 金(LOF)的基 金经理。 2017 年 5 月 18 日至今任 汇添富优选 回报灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理。 2017 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添 富中证港股 通高股息投 资指数发起 式证券投资 基金(LOF)的 基金经理。 2021 年 10 月 26 日至今 任汇添富中 证沪港深消 费龙头指数 型发起式证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 10 月 26 日至今 任汇添富中 证光伏产业 指数增强型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 3 月 29 日至今任 汇添富中证 科创创业 50 指数增强型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 7 月 5 日至今任 汇添富恒生 香港上市生 物科技交易 型开放式指 数证券投资 基金 （QDII）的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2023 年二季度，市场整体显著回调。 国内经济数据在二季度普遍表现疲软。5 月官方制造业 PMI 数据 48.8，较前值下滑， 并连续两个月低于 50。1-5 月规模以上工业企业营业收入累计同比增长 0.1%，利润累计同比下滑 18.8%，相较 1-4 月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国内经济整体仍处于弱复苏阶段，内需修复动力不足、外需增长压力较大。经济发展模式转型阶段存 在压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下，政策层面有望持续发力。6 月 MLF 下调 10 个 基点，随后一年期、五年期 LPR 均下调 10 个基点，有望减轻企业融资成本、居民债务负担压力。 全球来看，海外通胀回落速度较为缓慢，美元指数二季度阶段性走强，人民币兑美元贬值压力加大。北向资金二季度小幅净流入，较一季度显著放缓。 资本市场方面，行业主题结构性分化依然显著。一季度表现强势的计算机、通信等板 块在 4 月和 5 月显著回调，6 月开始重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产则是 4 月表现强势之后进入回调。当前科技创新和中特估仍是市场重点关注的资本市场投资主线，对不同偏好的资金有差异化的吸引力。 港股方面，由于加息预期再度升温，流动性受到一定影响。港股当前整体估值性价比较高，具备底部修复的条件，且其中大批科技型企业也是本轮科技主题演绎的核心且稀缺的标的。 本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 类份额净值增长率为-1.35%，同期业绩比较基准收益率为-2.20%。本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 类份额净值增长率为- 1.36%，同期业绩比较基准收益率为-2.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额 占基金总资产的比例 序号 项目 （人民币元） （%） 1 权益投资 361,602,849.36 92.51 其中：普通股 358,193,828.31 91.64 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 3,409,021.05 0.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,699,326.97 6.83 8 其他资产 2,586,074.64 0.66 9 合计 390,888,250.97 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 314,807,265.81 元，占期末净值比例为 81.09%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 361,602,849.36 93.14 合计 361,602,849.36 93.14 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 10 能源 14,868,490.25 3.83 15 原材料 2,462,627.02 0.63 20 工业 13,254,147.36 3.41 25 可选消费 85,906,434.30 22.13 30 日常消费 14,278,646.64 3.68 35 医疗保健 7,874,417.28 2.03 40 金融 125,346,818.20 32.29 45 信息技术 13,243,434.13 3.41 50 电信服务 48,999,535.25 12.62 55 公用事业 12,023,205.23 3.10 60 房地产 23,345,093.70 6.01 合计 361,602,849.36 93.14 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本报告期末未持有积极投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 公允价 占基金 公司名 公司名 所属国 证券代 所在证 数量 值（人 资产净 序号 称（英 称（中 家（地 码 券市场 （股） 民币元） 值比例 文） 文） 区） （％） Tencen 香港联 29,839 t 腾讯控 中国香 1 700 HK 合交易 97,600 ,108.2 7.69 Holdin 股 港 所 4 gs Ltd HSBC 香港联 29,492 汇丰控 中国香 524,40 2 Holdin 5 HK 合交易 ,665.0 7.60 股 港 0 gs PLC 所 3 Alibab a 香港联 29,055 阿里巴 9988 中国香 388,10 3 Group 合交易 ,019.5 7.48 巴 HK 港 0 Holdin 所 7 g Ltd AIA 香港联 28,340 友邦保 1299 中国香 388,60 4 Group 合交易 ,060.9 7.30 险 HK 港 0 Ltd 所 5 5 Meitua 美团－ 3690 香港联 中国香 187,05 21,091 5.43 n Ｗ HK 合交易 港 0 ,412.7 所 1 China Constr 香港联 16,842 建设银 中国香 3,603, 6 uction 939 HK 合交易 ,002.2 4.34 行 港 000 Bank 所 8 Corp China 香港联 12,076 中国移 中国香 204,50 7 Mobile 941 HK 合交易 ,301.4 3.11 动 港 0 Ltd 所 9 Hong Kong 香港联 10,913 Exchan 香港交 中国香 8 388 HK 合交易 40,100 ,956.6 2.81 ges & 易所 港 所 9 Cleari ng Ltd Ping An Insura 香港联 nce 中国平 2318 中国香 210,50 9,674, 9 合交易 2.49 Group 安 HK 港 0 727.98 所 Co of China Ltd Indust rial & 香港联 工商银 1398 中国香 2,457, 9,468, 10 Commer 合交易 2.44 行 HK 港 000 974.31 cial 所 Bank of China Ltd 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,885,808.18 4 应收利息 - 5 应收申购款 700,266.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,586,074.64 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富恒生指数（QDII- 汇添富恒生指数（QDII- LOF）A LOF）C 本报告期期初基金份额总额 383,546,983.03 65,853,075.72 本报告期基金总申购份额 26,858,976.71 22,183,428.59 减：本报告期基金总赎回份 额 25,208,488.91 25,509,306.96 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 385,197,470.83 62,527,197.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 3、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 07 月 21 日