汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII- LOF）2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 01 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 基金主代码 164705 基金运作方 上市契约型开放式 式 基金合同生 2020 年 12 月 01 日 效日 报告期末基 金份额总额 442,202,461.27 (份) 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来 构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。 投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资 策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、 参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。 业绩比较基 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后) 准 *5% 风险收益特 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型 征 基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境 外证券市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基 金的基金简 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 称 下属分级基 恒生 LOF - 金场内简称 下属分级基 金的交易代 164705 010789 码 报告期末下 属分级基金 379,001,713.72 63,200,747.55 的份额总额 (份) 境外资产托 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 管人 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日) 汇添富恒生指数（QDII- 汇添富恒生指数（QDII- LOF）A LOF）C 1.本期已实现收益 -1,508,508.38 -260,669.59 2.本期利润 37,031,473.32 6,800,657.57 3.加权平均基金份额本期利 0.0987 0.1063 润 4.期末基金资产净值 330,840,930.23 55,101,213.44 5.期末基金份额净值 0.8729 0.8718 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 11.90% 2.15% 12.82% 2.22% -0.92% -0.07% 过去六个 月 -4.68% 1.72% -5.11% 1.78% 0.43% -0.06% 过去一年 -5.55% 1.81% -7.04% 1.88% 1.49% -0.07% 自基金合 同生效日 -18.11% 1.48% -19.74% 1.54% 1.63% -0.06% 起至今 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 11.86% 2.15% 12.82% 2.22% -0.96% -0.07% 过去六个 月 -4.73% 1.72% -5.11% 1.78% 0.38% -0.06% 过去一年 -5.65% 1.81% -7.04% 1.88% 1.39% -0.07% 自基金合 同生效日 -19.23% 1.48% -19.74% 1.54% 0.51% -0.06% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 12 月 01 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金由原汇添富恒生指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 01 日转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：北京 大学中国经 济研究中心 金融学硕士。 从业资格： 证券投资基 金从业资格。 从业经历： 曾任泰达宏 利基金管理 有限公司风 险管理分析 师。2010 年 8 月加入汇 添富基金管 理股份有限 公司，历任 赖中立 本基金的基 2014 年 03 15 金融工程部 金经理 月 06 日 分析师、基 金经理助理。 2012 年 11 月 1 日至今 任汇添富黄 金及贵金属 证券投资基 金(LOF)的基 金经理。 2014 年 3 月 6 日至今任 汇添富恒生 指数型证券 投资基金 （QDII- LOF）的基金 经理。2015 年 1 月 6 日 至今任汇添 富深证 300 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2015 年 1 月 6 日至今任 深证 300 交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日 任汇添富香 港优势精选 混合型证券 投资基金的 基金经理。 2016 年 12 月 29 日至今 任汇添富中 证环境治理 指数型证券 投资基金 （LOF）的基 金经理。 2017 年 5 月 18 日至今任 汇添富优选 回报灵活配 置混合型证 券投资基金 的基金经理。 2017 年 11 月 24 日至今 任汇添富中 证港股通高 股息投资指 数发起式证 券投资基金 （LOF）的基 金经理。 2021 年 10 月 26 日至今 任汇添富中 证沪港深消 费龙头指数 型发起式证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 10 月 26 日至今 任汇添富中 证光伏产业 指数增强型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 3 月 29 日至今任 汇添富中证 科创创业 50 指数增强型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 7 月 5 日至今任 汇添富恒生 香港上市生 物科技交易 型开放式指 数证券投资 基金 （QDII）的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022 年四季度，香港市场在内外部多重因素的作用下有所反弹。 本报告期内，从全球经济基本面看，美国经济已出现放缓迹象，11 月美国制造业 PMI降至收缩区间，住房市场正在快速降温，美债利率曲线深度倒挂。从货币政策看，12 月美联储加息放缓，市场预期美联储 2023 年 3 月或停止加息，压制全球权益市场估值水平的不利因素将有望得到缓解。从国内来看，A 股市场二次探底 2900 点后，随着一揽子的稳增长政策出台、中美领导人会晤、地产“三支箭”以及国内防疫政策持续优化等多项利好持续释放，港股市场在年末开启筑底回升的进程。 政策层面来看，四季度以来国内防疫政策不断优化、稳增长政策密集出台；多重拐点出现显著提升投资者信心，尤其 11 月下旬起，外资开始回流港股市场。同时，对消费和地产支持政策密集出台，而中央经济工作会议上也明确了平台经济企业的重要性。市场关注重点有望从外围的流动性紧缩逐步转向国内的经济修复。 从基本面的角度看，市场对 2022 年四季度公司业绩的下行具有一定共识；同时，A 股 近期的走势也显示出国内的基本面尚未见到实质性拐点。资金面上 10 年美债从 10 月下旬4.3%的高位迅速下行至 12 月初 3.4%的低位，这是港股反弹的重要驱动因素。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与指数一致的收益。 本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 类份额净值增长率为 11.90%，同期业绩比较基准收益率为 12.82%。本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 类份额净值增长率为 11.86%，同期业绩比较基准收益率为 12.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额 占基金总资产的比例 序号 项目 （人民币元） （%） 1 权益投资 357,976,387.95 91.88 其中：普通股 354,342,297.61 90.95 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 3,634,090.34 0.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,594,824.23 7.85 8 其他资产 1,047,567.62 0.27 9 合计 389,618,779.80 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 311,748,231.75 元，占期末净值比例为 80.78%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 357,976,387.95 92.75 合计 357,976,387.95 92.75 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券 交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 10 能源 12,456,735.00 3.23 15 原材料 503,630.09 0.13 20 工业 12,994,854.08 3.37 25 可选消费 91,694,159.78 23.76 30 日常消费 12,376,157.58 3.21 35 医疗保健 10,492,099.31 2.72 40 金融 123,718,913.33 32.06 45 信息技术 12,180,105.38 3.16 50 电信服务 45,209,788.20 11.71 55 公用事业 10,789,654.67 2.80 60 房地产 25,560,290.53 6.62 合计 357,976,387.95 92.75 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本报告期末未持有积极投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 公允价 占基金 公司名 公司名 所属国 证券代 所在证 数量 值（人 资产净 序号 称（英 称（中 家（地 码 券市场 （股） 民币元） 值比例 文） 文） 区） （％） Tencen 香港联 30,879 t 腾讯控 中国香 103,50 1 700 HK 合交易 ,450.6 8.00 Holdin 股 港 0 所 3 gs Ltd 2 AIA 友邦保 1299 香港联 中国香 388,20 30,099 7.80 Group 险 HK 合交易 港 0 ,411.5 Ltd 所 4 HSBC 香港联 27,738 汇丰控 中国香 639,60 3 Holdin 5 HK 合交易 ,338.1 7.19 股 港 0 gs PLC 所 4 Alibab a 香港联 27,481 阿里巴 9988 中国香 356,70 4 Group 合交易 ,786.5 7.12 巴 HK 港 0 Holdin 所 3 g Ltd 香港联 23,735 Meitua 美团－ 3690 中国香 152,10 5 合交易 ,854.3 6.15 n Ｗ HK 港 0 所 1 China Constr 香港联 15,493 建设银 中国香 3,547, 6 uction 939 HK 合交易 ,616.2 4.01 行 港 000 Bank 所 9 Corp Hong Kong 香港联 11,867 Exchan 香港交 中国香 7 388 HK 合交易 39,400 ,699.3 3.07 ges & 易所 港 所 7 Cleari ng Ltd 香港联 11,248 JD.com 京东集 9618 中国香 8 合交易 57,188 ,768.3 2.91 Inc 团 HK 港 所 1 Ping 中国平 2318 香港联 中国香 207,50 9,573, 9 2.48 An 安 HK 合交易 港 0 509.57 Insura 所 nce Group Co of China Ltd China 香港联 中国移 中国香 201,00 9,291, 10 Mobile 941 HK 合交易 2.41 动 港 0 571.22 Ltd 所 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体 发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 16,500.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,031,067.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,047,567.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富恒生指数（QDII- 汇添富恒生指数（QDII- LOF）A LOF）C 本报告期期初基金份额总额 351,286,632.12 54,617,415.40 本报告期基金总申购份额 68,881,026.20 47,225,538.35 减：本报告期基金总赎回份 额 41,165,944.60 38,642,206.20 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 379,001,713.72 63,200,747.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 3、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 01 月 20 日