汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII- LOF）2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 12 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ...... 51 7.1 期末基金资产组合情况...... 51 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 52 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......52 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ...... 53 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......64 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 67 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 67 7.11 投资组合报告附注...... 67 §8 基金份额持有人信息 ...... 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69 §9 开放式基金份额变动 ...... 69 §10 重大事件揭示 ...... 70 10.1 基金份额持有人大会决议...... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70 10.4 基金投资策略的改变...... 70 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......70 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 10.8 其他重大事件...... 72 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 74 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......74 §12 备查文件目录 ...... 74 12.1 备查文件目录...... 74 12.2 存放地点 ...... 74 12.3 查阅方式 ...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF） 基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 基金主代码 164705 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 01 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 355,998,960.78 额（份） 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 深圳证券交易所 交易所 上市日期 2020 年 12 月 02 日 下属分级基金的基金 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 简称 C 下属分级基金场内简 恒生 LOF - 称 下属分级基金的交易 164705 010789 代码 报告期末下属分级基 311,554,613.56 44,444,347.22 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重 来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。 投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资 策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、 参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税 后)*5% 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相 风险收益特征 似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、 境外证券市场风险等特殊投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 秦一楠 负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市东城区建国门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 69 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200010 100031 法定代表人 李文 谷澍 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 香港上海汇丰银行有限公司 英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 邮政编码 999077 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日) 标 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF） C 本期已实现收益 505,677.68 92,019.62 本期利润 1,503,317.11 1,233,835.27 加权平均基金份额本 0.0052 0.0314 期利润 本期加权平均净值利 0.59% 3.58% 润率 本期基金份额净值增 -0.91% -0.96% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 -14,184,137.30 1,798,350.32 期末可供分配基金份 -0.0455 0.0405 额利润 期末基金资产净值 285,316,288.32 40,671,260.84 期末基金份额净值 0.9158 0.9151 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 -14.09% -15.21% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去一 3.20% 1.46% 2.73% 1.52% 0.47% -0.06% 个月 过去三 5.32% 1.68% 4.60% 1.75% 0.72% -0.07% 个月 过去六 -0.91% 1.90% -2.04% 1.99% 1.13% -0.09% 个月 过去一 -19.11% 1.55% -20.94% 1.63% 1.83% -0.08% 年 自基金 合同生 -14.09% 1.39% -15.42% 1.45% 1.33% -0.06% 效日起 至今 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 3.19% 1.46% 2.73% 1.52% 0.46% -0.06% 个月 过去三 5.29% 1.68% 4.60% 1.75% 0.69% -0.07% 个月 过去六 -0.96% 1.90% -2.04% 1.99% 1.08% -0.09% 个月 过去一 -19.18% 1.55% -20.94% 1.63% 1.76% -0.08% 年 自基金 合同生 -15.21% 1.39% -15.42% 1.45% 0.21% -0.06% 效日起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由原汇添富恒生指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 01 日转型而来。 2、本基金建仓期为《基金合同》生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设立于上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2022 上半年，汇添富基金新成立 26 只公开募集证券投资基金，包括 11 只股票型基金、 11 只混合型基金、4 只债券型基金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 252 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：北京大学中 国经济研究中心 金融学硕士。从 业资格：证券投 本基金的 2014 年 03 资基金从业资 赖中立 基金经理 月 06 日 15 格。从业经历： 曾任泰达宏利基 金管理有限公司 风险管理分析 师。2010 年 8 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任金融 工程部分析师、 基金经理助理。 2012 年 11 月 1 日至今任汇添富 黄金及贵金属证 券投资基金 (LOF)的基金经 理。2014 年 3 月 6 日至今任汇 添富恒生指数型 证券投资基金 （QDII-LOF）的 基金经理。2015 年 1 月 6 日至今 任汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年 1 月 6 日至今 任深证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添富香港 优势精选混合型 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 29 日至 今任汇添富中证 环境治理指数型 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 5 月 18 日至今任 汇添富优选回报 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 11 月 24 日至 今任汇添富中证 港股通高股息投 资指数发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。2021 年 10 月 26 日至今 任汇添富中证沪 港深消费龙头指 数型发起式证券 投资基金的基金 经理。2021 年 10 月 26 日至今 任汇添富中证光 伏产业指数增强 型发起式证券投 资基金的基金经 理。2022 年 3 月 29 日至今任 汇添富中证科创 创业 50 指数增 强型发起式证券 投资基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 18 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期，香港市场在内外部多重因素的作用下走出了深度下挫+大幅反弹的行情。 港股开年相对 A 股市场走出了相对强势的独立行情，主要是受制于美国加息的预期，市场对于低估值板块有更多的偏好，避险需求放大了对全球估值“洼地”的港股的配置需求。但自 2 月中旬的阶段性高点以来，港股和中概股市场即进入了下挫区间，3 月中旬前后市场快速下探，恒生指数连续两日下跌逾千点。随后能源价格飞涨影响了全球经济。俄乌战争开 启后，天然气价格翻倍，原油价格大涨 50%以上，小麦、玉米、大豆等农产品价格均有较大幅度的上涨。基本金属受到经济预期回落的影响，表现相对较弱，铜、铝均有单位数的下跌。伴随着不断的通胀超预期，美债收益率的节节攀升，债券表现如此之差，是对海外投资人的沉重打击。在以往的经济收缩期中，股跌债涨，投资人尚可通过加配债券以平滑回撤幅度。而本轮股债双跌，让投资人在股债中无法寻求“跷跷板”的平衡。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与指数一致的收益。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 类份额净值增长率为-0.91%，同期业绩比较基准收益率为-2.04%。本报告期汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 类份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为-2.04%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，本轮通胀席卷了西方主要国家。G7 国家的 CPI 均大幅跃升，其中美国、德 国、英国、意大利、加拿大、法国均超过了 5%，只有日本目前在 2.5%，但考虑到去年底日本通胀仅为 0.5%，所以环比也是非常陡峭的。中国目前 CPI 仅为 2.1%，是所有大国中最低的。通胀有交叉影响的效应，G7 各自的通胀通过贸易，也会引发通胀的相互推升，进而对全球都有不利影响。 考虑到经济层面的严峻形势，我国在政策面上已有重大改观，即“政策底”已经出现。4 月底，中共中央政治局召开会议提出“要促进平台经济健康发展”；5 月中旬全国政协“推动数字经济持续健康发展”专题协商会；4 月和 6 月分别发放两批游戏版号。由于互联网这些龙头企业在各自行业中的竞争优势依然清晰，故而政策面的定调，既使得这些网络企业在新的监管框架下循序渐进，也有助于全行业中小企业的创新与发展。 短期来看，我们认为近期港股市场可能持续缺乏明确的方向，但当前具有比较优势的估值水平和宽松的流动性会在中期带来更多机会。中长期来看，随着疫情影响逐渐消退，货币政策逐渐回归常态，港股市场有望回到估值回复的道路。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》， 应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人—汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资 运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF） 报告截止日：2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 28,013,362.69 22,607,313.20 结算备付金 90,521.86 86,542.96 存出保证金 - 321,876.26 交易性金融资产 6.4.7.2 300,196,932.00 234,307,202.12 其中：股票投资 300,196,932.00 234,307,202.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 1,854,644.81 14,288.00 应收申购款 1,392,085.73 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 8,582.28 资产总计 331,547,547.09 257,345,804.82 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 06 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 58.09 44.77 应付赎回款 5,051,848.88 472,233.63 应付管理人报酬 208,175.34 163,707.51 应付托管费 65,054.80 51,158.61 应付销售服务费 3,284.06 1,852.11 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 231,576.76 236,314.65 负债合计 5,559,997.93 925,311.28 净资产： 实收基金 6.4.7.8 311,371,788.48 242,667,089.12 未分配利润 6.4.7.9 14,615,760.68 13,753,404.42 净资产合计 325,987,549.16 256,420,493.54 负债和净资产总计 331,547,547.09 257,345,804.82 注：报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 355,998,960.78 份。本基金下属 A 类基 金份额净值 0.9158 元，基金份额总额 311,554,613.56 份;本基金下属 C 类基金份额净值 0.9151 元，基金份额总额 44,444,347.22 份。 比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中 的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目 的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额，上 年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额 合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。 6.2 利润表 会计主体：汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF） 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 01 月 01 日 2021 年 01 月 01 日 至 2022 年 06 月 30 至 2021 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 4,406,709.74 12,352,775.73 1.利息收入 86,796.15 60,013.39 其中：存款利息收入 6.4.7.10 86,796.15 60,013.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,002,645.90 9,084,170.55 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -2,266,720.69 6,544,486.02 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 4,269,366.59 2,539,684.53 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 2,139,455.08 3,291,264.07 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 157,312.23 -98,219.88 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 20,500.38 15,547.60 减：二、营业总支出 1,669,557.36 1,731,015.27 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,141,073.73 959,718.65 2．托管费 6.4.10.2.2 356,585.54 299,912.07 3．销售服务费 16,984.94 3,627.03 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 - 379.36 8．其他费用 6.4.7.21 154,913.15 467,378.16 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,737,152.38 10,621,760.46 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,737,152.38 10,621,760.46 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 2,737,152.38 10,621,760.46 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF） 本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 242,667,089.12 13,753,404.42 256,420,493.54 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 242,667,089.12 13,753,404.42 256,420,493.54 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 68,704,699.36 862,356.26 69,567,055.62 “-”号填列） （一）、综合收益 - 2,737,152.38 2,737,152.38 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 68,704,699.36 -1,874,796.12 66,829,903.24 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 164,582,728.18 -661,343.26 163,921,384.92 购款 2.基金赎回款 -95,878,028.82 -1,213,452.86 -97,091,481.68 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 311,371,788.48 14,615,760.68 325,987,549.16 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 167,813,484.92 128,527,069.17 296,340,554.09 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 167,813,484.92 128,527,069.17 296,340,554.09 资产（基金净值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 6,954,503.30 -77,086,865.07 -70,132,361.77 “-”号填列） （一）、综合收益 - 10,621,760.46 10,621,760.46 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 6,954,503.30 -87,708,625.53 -80,754,122.23 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 61,832,462.70 18,837,099.01 80,669,561.71 购款 2.基金赎回款 -54,877,959.40 -106,545,724.54 -161,423,683.94 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 174,767,988.22 51,440,204.10 226,208,192.32 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”)，是由汇添富恒生 指数分级证券投资基金变更而来。原汇添富恒生指数分级证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1247 号文《关于核准汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）募集的批复》的核准，由汇添富基金管理股份有限公司向社 会公开发行募集，基金合同于 2014 年 3 月 6 日正式生效，首次设立募集规模为 1,270,631,138.98 份基金份额。 2020 年 10 月 29 日，汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以现场方 式召开，大会表决通过了《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》，持有人大 会决议生效公告日为 2020 年 10 月 30 日。根据转型安排，本基金以 2020 年 11 月 30 日为 基金份额转换基准日，将该基准日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的添富恒生份额、恒生 A 份额与恒生 B 份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的 A 类基金份额的场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的添富恒生份额将转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的 A 类基金份额的场外份额。 根据 2020 年 12 月 2 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富恒生指数分 级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，本基金以 2020 年 11 月 30 日为基金份额转换 基准日，将恒生 A 份额与恒生 B 份额转换为 136,179,383.00 份添富恒生份额的场内份额， 之后将添富恒生份额的场内份额和场外份额分别转换为汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类基金份额的场内份额和场外份额，分别为 143,224,278.00 份和255,897,879.12 份。 自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银 行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Co., Ltd.）。 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远 期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），存托凭证，衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后 未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金 融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》 的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会 计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后 金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 22,607,313.20 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 5,540.11 元，重新计量预期信 用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 22,612,853.31 元。 结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币86,542.96元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 3,042.17 元，重新计量预期信用损失准备的金 额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融 工具准则列示的账面价值为人民币 89,585.13 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 8,582.28 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 5,540.11 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 3,042.17 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的 暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业 税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳 农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 活期存款 28,013,362.69 等于：本金 28,008,710.62 加：应计利息 4,652.07 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 28,013,362.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 328,528,064.61 - 300,196,932.00 - 28,331,132.61 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 境外 OTC 市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 328,528,064.61 - 300,196,932.00 - 28,331,132.61 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 26,974.41 其中：交易所市场 26,974.41 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 114,795.19 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 30,299.79 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 231,576.76 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 247,367,610.61 216,358,203.04 本期申购 114,936,031.18 100,527,927.29 本期赎回（以“-” -50,749,028.23 -44,387,252.37 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 311,554,613.56 272,498,877.96 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,079,591.46 26,308,886.08 本期申购 73,235,416.96 64,054,800.89 本期赎回（以“-” -58,870,661.20 -51,490,776.45 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 44,444,347.22 38,872,910.52 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -11,571,079.13 23,838,944.24 12,267,865.11 本期利润 505,677.68 997,639.43 1,503,317.11 本期基金份 额交易产生 -3,118,735.85 2,164,963.99 -953,771.86 的变动数 其中：基金 -5,541,144.61 5,189,849.19 -351,295.42 申购款 基金赎回款 2,422,408.76 -3,024,885.20 -602,476.44 本期已分配 - - - 利润 本期末 -14,184,137.30 27,001,547.66 12,817,410.36 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 6,919,052.63 -5,433,513.32 1,485,539.31 本期利润 92,019.62 1,141,815.65 1,233,835.27 本期基金份 额交易产生 3,247,278.02 -4,168,302.28 -921,024.26 的变动数 其中：基金 16,710,844.94 -17,020,892.78 -310,047.84 申购款 基金赎回款 -13,463,566.92 12,852,590.50 -610,976.42 本期已分配 - - - 利润 本期末 10,258,350.27 -8,459,999.95 1,798,350.32 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 80,057.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,423.11 其他 1,315.12 合计 86,796.15 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 16,097,845.22 减：卖出股票成本总额 18,151,961.07 减：交易费用 212,604.84 买卖股票差价收入 -2,266,720.69 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,269,366.59 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,269,366.59 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 2,139,455.08 ——股票投资 2,139,455.08 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 2,139,455.08 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 20,500.38 替代损益 - 其他 - 合计 20,500.38 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 4,178.50 指数使用费 57,053.68 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 9,378.41 合计 154,913.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（"农业银行"） 基金托管人,基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司（The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.）（"汇丰银 基金境外托管人 行"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日 关联方名 06 月 30 日 至 2021 年 06 月 30 日 称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 84,935,545.60 86.67 131,897,083.37 91.14 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 67,948.53 94.55 26,974.41 100.00 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 105,517.85 96.48 40,138.95 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,141,073.73 959,718.65 其中：支付销售机构的客户维护费 345,768.48 242,119.49 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日，休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 356,585.54 299,912.07 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日，休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富恒生指数 汇添富恒生指数 合计 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 汇添富基金管 理股份有限公 - 1,285.90 1,285.90 司 合计 - 1,285.90 1,285.90 获得销售服务 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 汇添富恒生指数 汇添富恒生指数 合计 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C 汇添富基金管 理股份有限公 - 990.33 990.33 司 合计 - 990.33 990.33 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 上年度可比期间 2021 年 01 月 01 日至 名称 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银 26,666,685.04 80,035.34 14,306,180.50 51,471.79 行 汇丰银 1,346,677.65 22.58 3,069,757.98 45.95 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 3 末 1-3 个 5 2022 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 06 月 1 年 以 月 30 年 上 日 资产 银行 28,013,362.69 - - - - - 28,013,362.69 存款 结算 备付 - - - - - 90,521.86 90,521.86 金 存出 - - - - - - - 保证 金 交易 性金 - - - - - 300,196,932.00 300,196,932.00 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - 1,854,644.81 1,854,644.81 股利 应收 申购 98,332.13 - - - - 1,293,753.60 1,392,085.73 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 28,111,694.82 - - - - 303,435,852.27 331,547,547.09 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 - - - - - - - 金融 资产 款 应付 清算 - - - - - 58.09 58.09 款 应付 赎回 - - - - - 5,051,848.88 5,051,848.88 款 应付 管理 - - - - - 208,175.34 208,175.34 人报 酬 应付 托管 - - - - - 65,054.80 65,054.80 费 应付 销售 - - - - - 3,284.06 3,284.06 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 231,576.76 231,576.76 负债 负债 - - - - - 5,559,997.93 5,559,997.93 总计 利率 敏感 28,111,694.82 - - - - 297,875,854.34 325,987,549.16 度缺 口 上年 3 度末 1-3 个 5 2021 1 个月以内 个 月- 1-5 年 不计息 合计 年 12 月 1 年 以 月 31 年 上 日 资产 银行 22,607,313.20 - - - - - 22,607,313.20 存款 结算 备付 - - - - - 86,542.96 86,542.96 金 存出 保证 321,876.26 - - - - - 321,876.26 金 交易 性金 - - - - - 234,307,202.12 234,307,202.12 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - 14,288.00 14,288.00 股利 应收 申购 - - - - - - - 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - 8,582.28 8,582.28 资产 资产 22,929,189.46 - - - - 234,416,615.36 257,345,804.82 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 44.77 44.77 款 应付 赎回 - - - - - 472,233.63 472,233.63 款 应付 管理 - - - - - 163,707.51 163,707.51 人报 酬 应付 托管 - - - - - 51,158.61 51,158.61 费 应付 销售 - - - - - 1,852.11 1,852.11 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 236,314.65 236,314.65 负债 负债 - - - - - 925,311.28 925,311.28 总计 利率 22,929,189.46 - - - - 233,491,304.08 256,420,493.54 敏感 度缺 口 上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 06 月 30 日 项目 其他币 美元折合人民币 港币折合人民币 种折合 合计 人民币 以外币 计价的 资产 银行存 108,949.44 1,237,862.07 - 1,346,811.51 款 结算备 - 90,521.86 - 90,521.86 付金 存出保 - - - - 证金 交易性 金融资 - 300,196,932.00 - 300,196,932.00 产 衍生金 - - - - 融资产 买入返 售金融 - - - - 资产 债权投 - - - - 资 应收清 - - - - 算款 应收股 - 73,706.43 - 73,706.43 利 应收申 - - - - 购款 递延所 得税资 - - - - 产 其他资 - - - - 产 资产合 108,949.44 301,599,022.36 - 301,707,971.80 计 以外币 计价的 负债 短期借 - - - - 款 交易性 金融负 - - - - 债 卖出回 购金融 - - - - 资产款 应付清 - - - - 算款 应付赎 - - - - 回款 应付管 理人报 - - - - 酬 应付托 - - - - 管费 应付销 售服务 - - - - 费 应付投 资顾问 - - - - 费 应交税 - - - - 费 应付利 - - - - 润 递延所 - - - - 得税负 债 其他负 - - - - 债 负债合 - - - - 计 资产负 债表外 汇风险 108,949.44 301,599,022.36 - 301,707,971.80 敞口净 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 其他币 美元折合人民币 港币折合人民币 种折合 合计 人民币 以外币 计价的 资产 银行存 331.47 895,593.56 - 895,925.03 款 结算备 - 86,542.96 - 86,542.96 付金 存出保 - - - - 证金 交易性 金融资 - 234,307,202.12 - 234,307,202.12 产 衍生金 - - - - 融资产 买入返 售金融 - - - - 资产 债权投 - - - - 资 应收清 - - - - 算款 应收股 - - - - 利 应收申 - - - - 购款 递延所 得税资 - - - - 产 其他资 - - - - 产 资产合 331.47 235,289,338.64 - 235,289,670.11 计 以外币 计价的 负债 短期借 - - - - 款 交易性 金融负 - - - - 债 衍生金 - - - - 融负债 卖出回 购金融 - - - - 资产款 应付清 - - - - 算款 应付赎 - - - - 回款 应付管 理人报 - - - - 酬 应付托 - - - - 管费 应付销 售服务 - - - - 费 应付投 资顾问 - - - - 费 应交税 - - - - 费 应付利 - - - - 润 递延所 得税负 - - - - 债 其他负 - - - - 债 负债合 - - - - 计 资产负 债表外 331.47 235,289,338.64 - 235,289,670.11 汇风险 敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇 率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2022 年 06 月 30 上年度末 2021 年 12 月 31 日 日 美元相对人民 5,447.47 16.57 分析 币升值 5% 美元相对人民 -5,447.47 -16.57 币贬值 5% 港币相对人民 15,079,951.12 11,764,466.93 币升值 5% 港币相对人民 -15,079,951.12 -11,764,466.93 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 06 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 300,196,932. 92.09 234,307,202. 91.38 00 12 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 300,196,932. 92.09 234,307,202. 91.38 00 12 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的 90%，不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2022 年 06 月 30 上年度末 2021 年 12 月 31 分析 日 日 恒生指数(汇率 14,749,250.79 11,690,819.71 调整)上涨 5% 恒生指数(汇率 -14,749,250.79 -11,690,819.71 调整)下跌 5% 本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 06 月 30 日 第一层次 300,196,932.00 第二层次 - 第三层次 - 合计 300,196,932.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌等导致的 交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资 的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 300,196,932.00 90.54 其中：普通股 296,967,734.56 89.57 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 3,229,197.44 0.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,103,884.55 8.48 8 其他各项资产 3,246,730.54 0.98 9 合计 331,547,547.09 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 263,983,509.52 元，占期末净值比例为 80.98%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 中国香港 300,196,932.00 92.09 合计 300,196,932.00 92.09 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 10 能源 8,303,398.89 2.55 15 原材料 489,267.03 0.15 20 工业 11,132,649.11 3.42 25 可选消费 76,080,894.29 23.34 30 日常消费 10,144,721.30 3.11 35 医疗保健 9,103,768.65 2.79 40 金融 107,312,054.78 32.92 45 信息技术 12,433,769.90 3.81 50 电信服务 32,582,901.49 10.00 55 公用事业 10,139,393.93 3.11 60 房地产 22,474,112.63 6.89 合计 300,196,932.00 92.09 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 注：本报告期末未持有积极投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公 所 占基 司 所 属 金资 名 证 在 国 产净 序 公司名称（英文） 称 券 证 家 数量 公允价值 值比 号 （ 代 券 （ （股） 例 中 码 市 地 （％ 文 场 区 ） ） ） 香 友 港 中 邦 129 联 国 24,453,140.3 1 AIA Group Ltd 保 9 合 香 336,200 7 7.50 险 HK 交 港 易 所 香 汇 港 中 HSBC Holdings 丰 5 联 国 23,587,080.9 2 PLC 控 HK 合 香 534,000 1 7.24 股 交 港 易 所 3 Tencent Holdings 腾 700 香 中 75,200 22,791,566.0 6.99 Ltd 讯 HK 港 国 7 控 联 香 股 合 港 交 易 所 香 阿 港 中 Alibaba Group 里 998 联 国 22,737,312.8 4 Holding Ltd 巴 8 合 香 237,600 1 6.97 巴 HK 交 港 易 所 香 美 港 中 团 369 联 国 21,407,441.0 5 Meituan － 0 合 香 128,900 5 6.57 Ｗ HK 交 港 易 所 香 建 港 中 China 设 939 联 国 3,008,00 13,556,608.7 6 Construction 银 HK 合 香 0 1 4.16 Bank Corp 行 交 港 易 所 香 香 港 中 Hong Kong 港 388 联 国 11,058,461.8 7 Exchanges & 交 HK 合 香 33,500 9 3.39 Clearing Ltd 易 交 港 所 易 所 香 京 港 中 东 961 联 国 8 JD.com Inc 集 8 合 香 40,088 8,666,706.17 2.66 团 HK 交 港 易 所 Industrial & 工 139 香 中 9 Commercial Bank 商 8 港 国 2,051,00 8,173,615.26 2.51 of China Ltd 银 HK 联 香 0 行 合 港 交 易 所 香 中 港 中 1 Ping An 国 231 联 国 0 Insurance Group 平 8 合 香 176,000 8,029,892.02 2.46 Co of China Ltd 安 HK 交 港 易 所 香 中 港 中 1 国 941 联 国 1 China Mobile Ltd 移 HK 合 香 170,500 7,144,684.86 2.19 动 交 港 易 所 香 港 中 1 比 121 联 国 2 BYD Co Ltd 亚 1 合 香 24,500 6,578,976.67 2.02 迪 HK 交 港 易 所 香 药 港 中 1 Wuxi Biologics 明 226 联 国 3 Cayman Inc 生 9 合 香 99,500 6,109,562.88 1.87 物 HK 交 港 易 所 香 中 港 中 1 Bank of China 国 398 联 国 2,208,00 4 Ltd 银 8 合 香 0 5,910,252.30 1.81 行 HK 交 港 易 所 香 小 181 港 中 1 Xiaomi Corp 米 0 联 国 486,000 5,669,088.72 1.74 5 集 HK 合 香 团 交 港 易 所 香 招 港 中 1 China Merchants 商 396 联 国 6 Bank Co Ltd 银 8 合 香 108,500 4,871,376.04 1.49 行 HK 交 港 易 所 中 香 国 港 中 1 海 883 联 国 7 CNOOC Ltd 洋 HK 合 香 496,000 4,394,445.13 1.35 石 交 港 油 易 所 香 港 中 1 李 233 联 国 8 Li Ning Co Ltd 宁 1 合 香 65,500 4,072,286.50 1.25 HK 交 港 易 所 香 港 中 1 CK Hutchison 长 1 联 国 9 Holdings Ltd 和 HK 合 香 74,608 3,384,803.02 1.04 交 港 易 所 领 香 展 港 中 2 房 823 联 国 0 Link REIT 产 HK 合 香 59,000 3,229,197.44 0.99 基 交 港 金 易 所 香 新 港 中 2 Sun Hung Kai 鸿 16 联 国 1 Properties Ltd 基 HK 合 香 40,500 3,210,682.58 0.98 地 交 港 产 易 所 2 CLP Holdings Ltd 中 2 香 中 56,000 3,117,680.66 0.96 2 电 HK 港 国 控 联 香 股 合 港 交 易 所 香 创 港 中 2 Techtronic 科 669 联 国 3 Industries Co 实 HK 合 香 43,500 3,044,882.62 0.93 Ltd 业 交 港 易 所 香 蒙 港 中 2 China Mengniu 牛 231 联 国 4 Dairy Co Ltd 乳 9 合 香 88,000 2,946,300.59 0.90 业 HK 交 港 易 所 香 华 港 中 2 China Resources 润 110 联 国 5 Land Ltd 置 9 合 香 90,000 2,816,995.86 0.86 地 HK 交 港 易 所 香 中 港 中 2 BOC Hong Kong 银 238 联 国 6 Holdings Ltd 香 8 合 香 103,000 2,730,621.67 0.84 港 HK 交 港 易 所 香 长 港 中 2 CK Asset 实 111 联 国 7 Holdings Ltd 集 3 合 香 55,608 2,639,325.01 0.81 团 HK 交 港 易 所 2 Geely Automobile 吉 175 香 中 8 Holdings Ltd 利 HK 港 国 167,000 2,547,850.46 0.78 汽 联 香 车 合 港 交 易 所 香 恒 港 中 2 Hang Seng Bank 生 11 联 国 9 Ltd 银 HK 合 香 21,300 2,522,853.26 0.77 行 交 港 易 所 香 安 港 中 3 ANTA Sports 踏 202 联 国 0 Products Ltd 体 0 合 香 30,000 2,473,209.48 0.76 育 HK 交 港 易 所 香 银 港 中 3 Galaxy 河 27 联 国 1 Entertainment 娱 HK 合 香 61,000 2,441,396.41 0.75 Group Ltd 乐 交 港 易 所 香 新 港 中 3 ENN Energy 奥 268 联 国 2 Holdings Ltd 能 8 合 香 22,000 2,425,147.80 0.74 源 HK 交 港 易 所 香 中 港 中 3 China Life 国 262 联 国 3 Insurance Co Ltd 人 8 合 香 207,000 2,418,152.35 0.74 寿 HK 交 港 易 所 华 香 中 3 China Resources 润 291 港 国 4 Beer Holdings Co 啤 HK 联 香 46,000 2,301,316.29 0.71 Ltd 酒 合 港 交 易 所 中 香 国 港 中 3 China Overseas 海 688 联 国 5 Land & 外 HK 合 香 106,500 2,258,727.83 0.69 Investment Ltd 发 交 港 展 易 所 香 香 港 港 中 3 Hong Kong & 中 3 联 国 6 China Gas Co Ltd 华 HK 合 香 311,619 2,251,869.67 0.69 煤 交 港 气 易 所 舜 香 宇 港 中 3 Sunny Optical 光 238 联 国 7 Technology Group 学 2 合 香 19,800 2,165,700.26 0.66 Co Ltd 科 HK 交 港 技 易 所 香 农 港 中 3 Nongfu Spring Co 夫 963 联 国 8 Ltd 山 3 合 香 56,000 2,157,473.33 0.66 泉 HK 交 港 易 所 香 港 中 3 网 999 联 国 9 NetEase Inc 易 9 合 香 17,100 2,107,282.23 0.65 HK 交 港 易 所 香 中 港 中 4 China Petroleum 国 386 联 国 0 & Chemical Corp 石 HK 合 香 674,000 2,034,685.15 0.62 化 交 港 易 所 香 Semiconductor 中 港 中 4 Manufacturing 芯 981 联 国 1 International 国 HK 合 香 124,500 1,935,645.60 0.59 Corp 际 交 港 易 所 香 中 港 中 4 PetroChina Co 国 857 联 国 2 Ltd 石 HK 合 香 586,000 1,874,268.61 0.57 油 交 港 易 所 香 Shenzhou 申 港 中 4 International 洲 231 联 国 3 Group Holdings 国 3 合 香 23,000 1,869,573.62 0.57 Ltd 际 HK 交 港 易 所 香 港 港 中 4 铁 66 联 国 4 MTR Corp Ltd 公 HK 合 香 51,500 1,805,733.69 0.55 司 交 港 易 所 香 碧 港 中 4 Country Garden 桂 609 联 国 5 Services 园 8 合 香 56,000 1,673,777.87 0.51 Holdings Co Ltd 服 HK 交 港 务 易 所 香 石 港 中 4 CSPC 药 109 联 国 6 Pharmaceutical 集 3 合 香 248,800 1,657,488.21 0.51 Group Ltd 团 HK 交 港 易 所 4 Power Assets 电 6 香 中 38,500 1,624,839.62 0.50 7 Holdings Ltd 能 HK 港 国 实 联 香 业 合 港 交 易 所 香 龙 港 中 4 Longfor Group 湖 960 联 国 8 Holdings Ltd 集 HK 合 香 50,500 1,600,081.87 0.49 团 交 港 易 所 香 Wharf Real 九 港 中 4 Estate 龙 199 联 国 9 Investment Co 仓 7 合 香 46,000 1,471,268.88 0.45 Ltd 置 HK 交 港 业 易 所 香 信 港 中 5 Xinyi Solar 义 968 联 国 0 Holdings Ltd 光 HK 合 香 136,000 1,409,626.78 0.43 能 交 港 易 所 香 中 港 中 5 信 267 联 国 1 CITIC Ltd 股 HK 合 香 202,000 1,373,349.62 0.42 份 交 港 易 所 中 香 国 港 中 5 Sino 生 117 联 国 2 Biopharmaceutica 物 7 合 香 314,500 1,336,717.56 0.41 l Ltd 制 HK 交 港 药 易 所 金 192 香 中 5 Sands China Ltd 沙 8 港 国 78,800 1,261,521.56 0.39 3 中 HK 联 香 国 合 港 有 交 限 易 公 所 司 香 联 港 中 5 想 992 联 国 4 Lenovo Group Ltd 集 HK 合 香 200,000 1,253,708.54 0.38 团 交 港 易 所 香 百 港 中 5 Budweiser 威 187 联 国 5 Brewing Co APAC 亚 6 合 香 55,200 1,109,352.47 0.34 Ltd 太 HK 交 港 易 所 香 万 港 中 5 洲 288 联 国 6 WH Group Ltd 国 HK 合 香 196,000 1,015,760.47 0.31 际 交 港 易 所 香 恒 港 中 5 Henderson Land 基 12 联 国 7 Development Co 地 HK 合 香 39,991 1,005,477.16 0.31 Ltd 产 交 港 易 所 香 港 中 5 Country Garden 碧 200 联 国 8 Holdings Co Ltd 桂 7 合 香 225,000 935,150.27 0.29 园 HK 交 港 易 所 新 香 中 5 New World 世 17 港 国 9 Development Co 界 HK 联 香 38,250 920,815.14 0.28 Ltd 发 合 港 展 交 易 所 香 信 港 中 6 Xinyi Glass 义 868 联 国 0 Holdings Ltd 玻 HK 合 香 56,000 901,301.84 0.28 璃 交 港 易 所 香 中 港 中 6 Zhongsheng Group 升 881 联 国 1 Holdings Ltd 控 HK 合 香 17,000 804,691.03 0.25 股 交 港 易 所 长 香 江 港 中 6 CK 基 103 联 国 2 Infrastructure 建 8 合 香 17,500 719,856.18 0.22 Holdings Ltd 集 HK 交 港 团 易 所 香 恒 港 中 6 Hang Lung 隆 101 联 国 3 Properties Ltd 地 HK 合 香 56,000 712,612.72 0.22 产 交 港 易 所 东 香 方 港 中 6 Orient Overseas 海 316 联 国 4 International 外 HK 合 香 3,500 622,578.32 0.19 Ltd 国 交 港 际 易 所 香 恒 港 中 6 Hengan 安 104 联 国 5 International 国 4 合 香 19,500 614,518.15 0.19 Group Co Ltd 际 HK 交 港 易 所 香 港 中 6 Haidilao 海 686 联 国 6 International 底 2 合 香 39,000 610,349.10 0.19 Holding Ltd 捞 HK 交 港 易 所 香 阿 港 中 6 Alibaba Health 里 241 联 国 7 Information 健 HK 合 香 132,000 609,579.43 0.19 Technology Ltd 康 交 港 易 所 香 中 港 中 6 China Unicom 国 762 联 国 8 Hong Kong Ltd 联 HK 合 香 170,000 539,368.33 0.17 通 交 港 易 所 香 中 港 中 6 China Hongqiao 国 137 联 国 9 Group Ltd 宏 8 合 香 64,500 489,267.03 0.15 桥 HK 交 港 易 所 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 Tencent Holdings 700 HK 7,998,652.48 3.12 Ltd 2 Alibaba Group 9988 HK 5,457,053.11 2.13 Holding Ltd 3 AIA Group Ltd 1299 HK 5,394,227.02 2.10 4 JD.com Inc 9618 HK 5,345,012.01 2.08 5 HSBC Holdings PLC 5 HK 4,839,742.77 1.89 6 Meituan 3690 HK 4,392,446.13 1.71 7 China Construction 939 HK 3,518,920.97 1.37 Bank Corp 8 Hong Kong Exchanges 388 HK 2,446,929.46 0.95 & Clearing Ltd Semiconductor 9 Manufacturing 981 HK 1,987,129.62 0.77 International Corp Ping An Insurance 10 Group Co of China 2318 HK 1,935,337.26 0.75 Ltd Industrial & 11 Commercial Bank of 1398 HK 1,930,539.28 0.75 China Ltd 12 Nongfu Spring Co 9633 HK 1,857,962.66 0.72 Ltd 13 China Mobile Ltd 941 HK 1,809,269.94 0.71 14 Bank of China Ltd 3988 HK 1,359,584.52 0.53 15 BYD Co Ltd 1211 HK 1,343,978.76 0.52 16 Xiaomi Corp 1810 HK 1,343,072.95 0.52 17 Lenovo Group Ltd 992 HK 1,333,955.12 0.52 18 China Merchants 3968 HK 1,266,118.74 0.49 Bank Co Ltd 19 Wuxi Biologics 2269 HK 1,226,563.10 0.48 Cayman Inc 20 Techtronic 669 HK 1,034,314.72 0.40 Industries Co Ltd 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 HSBC Holdings PLC 5 HK 2,137,418.96 0.83 2 AIA Group Ltd 1299 HK 1,564,265.95 0.61 3 China Construction 939 HK 975,806.89 0.38 Bank Corp 4 Hong Kong Exchanges 388 HK 667,344.28 0.26 & Clearing Ltd Industrial & 5 Commercial Bank of 1398 HK 535,734.81 0.21 China Ltd 6 JD.com Inc 9618 HK 533,174.30 0.21 7 China Mobile Ltd 941 HK 510,758.83 0.20 8 BYD Co Ltd 1211 HK 499,375.50 0.19 Ping An Insurance 9 Group Co of China 2318 HK 481,383.60 0.19 Ltd 10 Wuxi Biologics 2269 HK 437,791.59 0.17 Cayman Inc 11 Bank of China Ltd 3988 HK 391,723.81 0.15 12 Xiaomi Corp 1810 HK 354,616.41 0.14 13 Alibaba Group 9988 HK 352,346.98 0.14 Holding Ltd Shenzhou 14 International Group 2313 HK 323,405.73 0.13 Holdings Ltd 15 China Merchants 3968 HK 318,914.02 0.12 Bank Co Ltd 16 CNOOC Ltd 883 HK 309,930.84 0.12 17 AAC Technologies 2018 HK 307,548.18 0.12 Holdings Inc 18 CLP Holdings Ltd 2 HK 257,978.12 0.10 19 Li Ning Co Ltd 2331 HK 219,124.03 0.09 20 Wharf Real Estate 1997 HK 212,330.20 0.08 Investment Co Ltd 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 81,902,235.87 卖出收入（成交）总额 16,097,845.22 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、美团、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 1,854,644.81 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,392,085.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,246,730.54 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级 户数 的基金份 占总 占总 别 （户） 额 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 （%） （%） 汇添富 恒生指 数 20,369 15,295.53 15,732.00 0.01 311,538,881.56 99.99 （QDII- LOF）A 汇添富 恒生指 数 3,693 12,034.75 4,361,788.33 9.81 40,082,558.89 90.19 （QDII- LOF）C 合计 24,062 14,795.07 4,377,520.33 1.23 351,621,440.45 98.77 8.2 期末上市基金前十名持有人 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 1 杨继耘 5,628,771.00 9.78 2 廖雪静 5,126,367.00 8.90 3 李燕欢 1,892,663.00 3.29 4 郭峰 953,801.00 1.66 5 何惠忠 910,672.00 1.58 6 吴旋玲 820,423.00 1.42 7 王鹏 750,000.00 1.30 8 陈远亮 729,677.00 1.27 9 李锡祥 718,919.00 1.25 10 陈卫 679,229.00 1.18 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 0.00 0.00 注：本基金为 LOF 基金，上表持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富恒生指数 194,177.30 0.06 基金管理人所 （QDII-LOF）A 有从业人员持 汇添富恒生指数 2,196.66 0.00 有本基金 （QDII-LOF）C 合计 196,373.96 0.06 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间（万份） 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 0 持有本开放式基金 C 合计 0 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 0 本基金基金经理持有本开 A 放式基金 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 0 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF） C 基金合同生效日 （2020 年 12 月 01 399,122,157.12 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 247,367,610.61 30,079,591.46 额总额 本报告期基金总申购 114,936,031.18 73,235,416.96 份额 减：本报告期基金总 50,749,028.23 58,870,661.20 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 311,554,613.56 44,444,347.22 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 股票成 佣金总 备注 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 的比例 例（%） （%） 东方证券 1 84,935,545.60 86.67 67,948.53 94.55 JPMorgan - 7,949,682.61 8.11 2,384.92 3.32 Securities Sanford C. - 5,114,852.88 5.22 1,534.47 2.14 Bernstein 方正证券 2 - - - - 海通证券 1 - - - - 华泰证券 1 - - - - 华西证券 1 - - - - 招商证券 1 - - - - 中信证券 1 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回 权证成 基金成 券商名称 成交 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 金额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 东方证券 - - - - - - - - JPMorgan - - - - - - - - Securities Sanford C. - - - - - - - - Bernstein 方正证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公 2022 年 01 月 01 日 于旗下公开募集证券投资基金执 司网站,深交所,中 行新金融工具相关会计准则的公 国证监会基金电子 告 披露网站 上交所,上证报,公 2 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2022 年 01 月 24 日 下基金 2021 年第 4 季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富恒生指数型证券投资 上证报,公司网站, 3 基金（QDII-LOF）非港股通交易 深交所,中国证监会 2022 年 01 月 25 日 日暂停申购、赎回、定期定额投 基金电子披露网站 资业务的公告 关于汇添富恒生指数型证券投资 上证报,公司网站, 4 基金（QDII-LOF）非港股通交易 深交所,中国证监会 2022 年 03 月 29 日 日暂停申购、赎回、定期定额投 基金电子披露网站 资业务的公告 上交所,上证报,公 5 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2022 年 03 月 31 日 下基金 2021 年年度报告 国证监会基金电子 披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站, 6 下部分基金更新招募说明书及基 深交所,中国证监会 2022 年 04 月 01 日 金产品资料概要 基金电子披露网站 关于汇添富恒生指数型证券投资 上证报,公司网站, 7 基金（QDII-LOF）非港股通交易 深交所,中国证监会 2022 年 04 月 13 日 日暂停申购、赎回、定期定额投 基金电子披露网站 资业务的公告 上交所,上证报,公 8 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2022 年 04 月 22 日 下基金 2022 年第一季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富恒生指数型证券投资 上证报,公司网站, 9 基金（QDII-LOF）非港股通交易 深交所,中国证监会 2022 年 04 月 26 日 日暂停申购、赎回、定期定额投 基金电子披露网站 资业务的公告 关于汇添富恒生指数型证券投资 上证报,公司网站, 10 基金（QDII-LOF）非港股通交易 深交所,中国证监会 2022 年 05 月 05 日 日暂停申购、赎回、定期定额投 基金电子披露网站 资业务的公告 关于汇添富恒生指数型证券投资 上证报,公司网站, 11 基金（QDII-LOF）非港股通交易 深交所,中国证监会 2022 年 06 月 29 日 日暂停申购、赎回、定期定额投 基金电子披露网站 资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 3、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 08 月 31 日