汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII- LOF）2021 年第 3 季度报告 2021 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 基金主代 164705 码 基金运作 上市契约型开放式 方式 基金合同 2020 年 12 月 01 日 生效日 报告期末 基金份额 217,219,536.02 总额(份) 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构 建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策 略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与 境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。 业绩比较 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税 基准 后)*5% 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险 风险收益 收益特征。 特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证 券市场风险等特殊投资风险。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 中国农业银行股份有限公司 人 下属分级 基金的基 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 金简称 下属分级 基金场内 添富恒生 - 简称 下属分级 基金的交 164705 010789 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 206,984,190.37 10,235,345.65 额总额 (份) 境外资产 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd. 托管人 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司 注：A 类份额扩位证券简称：恒生 LOF。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日) 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 1.本期已实现收益 160,045.24 -1,094.65 2.本期利润 -28,725,270.33 -1,129,846.77 3.加权平均基金份 -0.1450 -0.1346 额本期利润 4.期末基金资产净 203,868,995.36 10,080,718.71 值 5.期末基金份额净 0.9849 0.9849 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -13.00% 1.31% -13.94% 1.39% 0.94% -0.08% 个月 过去六 -12.70% 1.10% -13.92% 1.16% 1.22% -0.06% 个月 自基金 合同生 -7.61% 1.15% -7.93% 1.19% 0.32% -0.04% 效日起 至今 汇添富恒生指数（QDII-LOF）C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -13.01% 1.31% -13.94% 1.39% 0.93% -0.08% 个月 过去六 -12.72% 1.10% -13.92% 1.16% 1.20% -0.06% 个月 自基金 合同生 -8.75% 1.15% -7.93% 1.19% -0.82% -0.04% 效日起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 01 日转型而来。本基金 自转型之日起至本报告期末未满一年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建 仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍:中国。学 历:北京大学中 国经济研究中心 金融学硕士。从 业资格:证券投 资基金从业资 格。从业经历: 曾任泰达宏利基 金管理有限公司 风险管理分析 师。2010 年 8 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任金融 工程部分析师、 基金经理助理。 2012 年 11 月 1 本基金的 2014 年 03 日至今任汇添富 赖中立 基金经理 月 06 日 14 黄金及贵金属证 券投资基金 (LOF)的基金经 理。2014 年 3 月 6 日至今任汇 添富恒生指数型 证券投资基金 （QDII-LOF）的 基金经理。2015 年 1 月 6 日至今 任汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年 1 月 6 日至今 任深证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任汇添富香港 优势精选混合型 证券投资基金的 基金经理。2016 年 12 月 29 日至 今任汇添富中证 环境治理指数型 证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2017 年 5 月 18 日至今任 汇添富优选回报 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理。2017 年 11 月 24 日至 今任汇添富中证 港股通高股息投 资指数发起式证 券投资基金 （LOF）的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾三季度，香港市场在内外部多重因素的作用下有较大程度下跌。我们认为相关市场的主要驱动因素如下：（1）美国通胀压力加大，工业和制造业快速修复，消费继续回暖，市场对美国退出 QE 购债存在一定程度担忧；（2）行业监管政策逐渐严格，自 7 月以来，“双减政策”“游戏防成迷”“医美强监管”等政策相继出台，市场对政策面的情绪担忧较大。（3）受到恒大事件的影响，市场波动加剧，市场对港股地产、金融企业风险更加担忧。总体来看，三季度香港市场呈现的行情是以上驱动因素的综合体现。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行恒生指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为-13.00%;C 类基金份额净值增长率为- 13.01%。同期业绩比较基准收益率为-13.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额 占基金总资产的比例 序号 项目 （人民币元） （%） 1 权益投资 194,807,498.43 90.58 其中：普通股 192,527,621.47 89.52 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 2,279,876.96 1.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,719,685.80 9.17 8 其他资产 545,950.94 0.25 9 合计 215,073,135.17 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 177,032,905.40 元，占期末净值比例为 82.75%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 占基金资产净值比例 国家（地区） 公允价值（人民币元） （％） 中国香港 194,807,498.43 91.05 合计 194,807,498.43 91.05 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （％） 10 能源 5,165,721.76 2.41 15 原材料 - - 20 工业 8,008,422.87 3.74 25 可选消费 45,389,819.77 21.22 30 日常消费 4,038,131.73 1.89 35 医疗保健 10,383,628.05 4.85 40 金融 70,098,775.06 32.76 45 信息技术 9,459,096.41 4.42 50 电信服务 20,889,791.74 9.76 55 公用事业 6,050,185.05 2.83 60 房地产 15,323,925.99 7.16 合计 194,807,498.43 91.05 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本报告期末未持有积极投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 公司 在 所属 占基金 序 公司名称（英 名称 证券 证 国家 数量 公允价值（人 资产净 号 文） （中 代码 券 （地 （股） 民币元） 值比例 文） 市 区） （％） 场 香 港 腾讯 联 Tencent 控股 700 中国 1 合 41,500 15,951,516.19 7.46 Holdings Ltd 有限 HK 香港 交 公司 易 所 香 友邦 港 保险 联 AIA Group 1299 中国 2 控股 合 211,800 15,870,967.61 7.42 Limited HK 香港 有限 交 公司 易 所 Alibaba 阿里 香 Group 巴巴 9988 港 中国 3 130,800 15,494,716.07 7.24 Holding 集团 HK 联 香港 Limited 控股 合 有限 交 公司 易 所 香 港 联 3690 中国 4 Meituan 美团 合 68,000 13,969,416.53 6.53 HK 香港 交 易 所 香 港 汇丰 联 HSBC 控股 中国 5 5 HK 合 393,600 13,427,194.44 6.28 Holdings PLC 有限 香港 交 公司 易 所 香 中国 港 China 建设 联 Construction 银行 939 中国 6 合 2,052,000 9,538,670.29 4.46 Bank 股份 HK 香港 交 Corporation 有限 易 公司 所 香港 香 Hong Kong 交易 港 Exchanges 388 中国 7 及结 联 22,800 9,113,209.89 4.26 and Clearing HK 香港 算所 合 Ltd. 有限 交 公司 易 所 香 药明 港 Wuxi 生物 联 2269 中国 8 Biologics 技术 合 67,000 7,060,600.03 3.30 HK 香港 (Cayman) Inc 有限 交 公司 易 所 香 港 联 Xiaomi 小米 1810 中国 9 合 309,200 5,499,378.95 2.57 Corporation 集团 HK 香港 交 易 所 中国 香 平安 Ping An 港 保险 Insurance 联 (集 2318 中国 10 (Group) 合 120,000 5,323,253.40 2.49 团) HK 香港 Company of 交 股份 China, Ltd. 易 有限 所 公司 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 543,101.63 4 应收利息 2,849.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 545,950.94 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富恒生指数（QDII-LOF）A 汇添富恒生指数（QDII-LOF） C 本报告期期初基金份 193,546,867.20 6,269,636.43 额总额 本报告期基金总申购 26,338,084.54 8,803,677.76 份额 减：本报告期基金总 12,900,761.37 4,837,968.54 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 206,984,190.37 10,235,345.65 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 3、《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 27 日