前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:国信证券股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告...... 53 7.1 期末基金资产组合情况...... 53 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......61 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64 7.12 投资组合报告附注 ......64 §8 基金份额持有人信息......65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66 §9 开放式基金份额变动......66 §10 重大事件揭示......66 10.1 基金份额持有人大会决议......66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 67 10.4 基金投资策略的改变 ...... 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67 10.8 其他重大事件 ......68 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 72 §12 备查文件目录...... 72 12.1 备查文件目录 ...... 72 12.2 存放地点 ...... 73 12.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 基金简称 前海开源中证健康指数 场内简称 中证健康 基金主代码 164401 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2020年12月18日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 215,886,475.51份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数， 投资目标 通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过【0.35％】，年跟踪误差不超过【4％】。 本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照 成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获 取与标的指数相似的投资收益。 投资策略 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、 分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情 况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制 和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基准 的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟 踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值的90％的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资 金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价 技术，进行个券选择。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×95％＋银行人民币活 期存款利率（税后）×5％ 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 风险收益特征 金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风 险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披 姓名 孙辰健 薛璐 露负责 联系电话 0755-83182300 0755-22940163 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com 03339@guosen.com.cn 客户服务电话 4001-666-998 0755-61897778 传真 0755-83181169 0755-22940165 深圳市前海深港合作区前湾 广东省深圳市罗湖区红岭中 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 路1012号国信证券大厦十六 市前海商务秘书有限公司） 层至二十六层 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 深圳市福田区福华一路125号 号万科富春东方大厦2206 国信金融大厦19楼 邮政编码 518040 518000 法定代表人 李强 张纳沙 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2022年01月01日- 2022年06月30日） 本期已实现收益 -7,489,738.49 本期利润 -28,220,869.13 加权平均基金份额本期利润 -0.1291 本期加权平均净值利润率 -13.29% 本期基金份额净值增长率 -11.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2022年06月30日） 期末可供分配利润 92,092,274.62 期末可供分配基金份额利润 0.4266 期末基金资产净值 210,824,263.91 期末基金份额净值 0.9766 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2022年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -8.13% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.15% 0.90% 5.94% 0.92% 0.21% -0.02% 过去三个月 -0.17% 1.44% -0.33% 1.48% 0.16% -0.04% 过去六个月 -11.69% 1.46% -12.98% 1.51% 1.29% -0.05% 过去一年 -11.97% 1.23% -15.75% 1.26% 3.78% -0.03% 自基金合同 -8.13% 1.19% -14.32% 1.21% 6.19% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：2020年12月18日（含当日）起，本基金转型为“前海开源中证健康产业指数型证券投资基金”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理97只开放式基金，资产管理规模超过1474亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 梁溥森先生，金融学硕士。 曾任招商基金基金核算部 梁溥 本基金的基金经理 2020- - 8 基金会计，2015年6月加入 森 12-18 年 前海开源基金，现任公司 指数化投资团队基金经 理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年前四个月A股被突如其来的内外“黑天鹅”事件冲击，市场出现了极度悲观情绪的集中宣泄。投资者对地缘政治冲突、大宗商品价格暴涨导致的通胀压力、美联储加息等因素反应过度，同时受国内各地疫情反复影响，市场出现了明显的超跌。五月以来A股无视海外资本市场动荡展开了强势反攻。本基金标的指数中证健康指数自四月底以来触底反弹超过20%，但上半年累计跌幅仍然高达13.69%。本基金上半年累计下跌 11.69%，相对于业绩比较基准取得了一定的超额收益。站在当前时点展望，地缘政治方面，俄乌冲突长期化，事态继续升级的可能性较小，事件对市场冲击高点可能已经过去。海外流动方面，在当前通胀高企的背景下，鹰派的立场更有利于美国以较小的代价降低通胀，后续美联储大概率仍将维持强硬的鹰派政策立场，但美联储货币政策对市场影响最大的预期发酵阶段已经过去，对国内资产价格的影响将让位于国内基本面。伴随着疫情的显著缓解，常态化核酸检测等措施下预计未来疫情持续可控。产业链复工情况好转带动6月工业增加值明显改善，市场信心得到了明显的修复。国内货币政策继续“以我 为主”保持宽松，财政方面一揽子纾困政策在二季度已加速落地，下半年稳就业政策不断出台，国内经济有望在下半年加速复苏。中证健康产业指数布局的三大赛道具备广阔增量空间。随着国内经济增长和消费水平的提高，品质消费成为消费升级的重要方向，食品安全方兴未艾；伴随着人口老龄化程度的加深，我国实施积极应对人口老龄化的国家战略正当其时，医疗保健消费市场潜力巨大，行业发展的天花板远没有来到；此外随着社会的发展和公民环境保护觉悟的提升，环境保护日益成为人们关心的议题，全面绿色转型之下，环保产业有望摆脱过去掣肘企业发展的桎梏，进入全新的发展阶段。基于上述判断，我们认为三大产业赛道具备较高的长期投资价值。 作为一个被动指数基金，本基金将遵循一贯的投资逻辑，力争实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。本基金持续关注成分股的基本面变化情况，通过监控成分股负面信息及其影响，及时对“地雷股”进行出清，并通过新股申购及现金管理等较低风险的方式对基金业绩进行一定的增厚，积跬步以致千里，力争在紧密跟踪业绩比较基准并追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的同时，能够为持有人贡献一定的业绩正偏离。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源中证健康指数基金份额净值为0.9766元，本报告期内，基金份额净值增长率为-11.69%，同期业绩比较基准收益率为-12.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 为了对抗高企的通胀，美联储于6月份历史性加息75BP，并在FOMC会议纪要中新增了“坚定致力于让通胀回到2%的目标”的相关描述。在当前通胀高企的背景下，美联储面临两难的抉择，继续保持鹰派的立场将更有利于美国以相对较小的代价降低通胀，因此我们判断短期之内美联储鹰派立场将难以转向。美联储加息周期下A股市场和其他主要资产波动明显加剧。但我们判断加息预期充分反应后，美联储货币政策对资产价格的影响将让位于A股基本面，例如2017年美联储加息和缩表的过程中，国内股市表现同样可圈可点，资金照样回流中国和新兴市场。 考虑到前期我国货币政策已经率先正常化，为当下的稳增长预留了政策空间，我国紧随美联储紧缩的概率极低，稳增长仍是2022年货币政策的主基调。如6月底易纲行长就表示货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。财政政策方面，下半年狭义财政（赤字率、专项债、特别国债）变动的可能性不大，更多通过广义财政来发力，例如结构化货币政策工具定向支持一些长期发展领域。疫情政策方面，在执行层面上，从5月份以来已经在进行优化，减少疫情对人口流动的限制，减少疫情对经济的冲击。伴随疫情常态化控制，国内经济的逐步企稳以及促消费政策的逐渐见效，叠加信贷需求逐步改善，下半年部分行业业绩有望触及底部，同时下游需求旺盛、产业景气高企的新能源相 关产业高景气有望继续延续。与此同时，伴随全球经济增长动能的回落以及国内地产投资的低迷，上半年业绩维持高增的上游资源品行业景气度或趋于回落，房地产以及地产投资链条相关行业业绩修复的不确定性仍存。 总体来看2022年宏观经济压力下A股业绩增速可能会出现一定的回落，但下半年有可能会出现触底反弹。市场驱动力或从业绩转向估值，而估值受资金和情绪面影响更大，A股波动率可能会出现明显增大。尽管波动可能会加剧，但我们认为A股受益于实体经济的韧性、国内合理充裕的流动性、有利的长期资金流入条件等利好因素的影响，中长期配置价值仍然较高。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，国信证券股份有限公司（以下称“托管人”）严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益分配的情况等方面进行了必要的监督、复核和审查。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现等财务信息相关内容，认为其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,197,152.81 4,034,118.54 结算备付金 31,409.18 9,902.23 存出保证金 118,707.81 108,575.66 交易性金融资产 6.4.7.2 207,074,811.08 338,556,482.66 其中：股票投资 197,839,289.00 322,631,428.66 基金投资 - - 债券投资 9,235,522.08 15,925,054.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 14,437.49 5,868,717.65 应收股利 - - 应收申购款 53,501.03 36,854.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 142,188.57 资产总计 211,490,019.40 348,756,840.07 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 169,038.75 885,631.15 应付管理人报酬 167,409.23 293,936.25 应付托管费 33,481.87 58,787.27 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 295,825.64 256,827.49 负债合计 665,755.49 1,495,182.52 净资产： 实收基金 6.4.7.7 118,731,989.29 172,704,917.98 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 92,092,274.62 174,556,739.57 净资产合计 210,824,263.91 347,261,657.55 负债和净资产总计 211,490,019.40 348,756,840.07 注：报告截止日2022年6月30日，前海开源中证健康指数基金份额净值0.9766元，基金份额总额215,886,475.51份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 -26,779,461.87 26,509,992.38 1.利息收入 22,518.16 246,395.30 其中：存款利息收入 6.4.7.9 22,518.16 42,581.68 债券利息收入 - 202,195.82 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 1,617.80 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -6,135,802.29 37,905,266.54 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -7,918,779.89 35,260,574.87 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 234,402.41 53,314.07 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,548,575.19 2,591,377.60 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -20,731,130.64 -11,889,953.68 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 64,952.90 248,284.22 号填列） 减：二、营业总支出 1,441,407.26 3,371,716.58 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1,060,122.28 2,226,636.25 1 2．托管费 6.4.10.2. 212,024.51 445,327.26 2 3．销售服务费 6.4.10.2. - - 3 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 0.32 0.23 8．其他费用 6.4.7.20 169,260.15 699,752.84 三、利润总额（亏损总额 -28,220,869.13 23,138,275.80 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -28,220,869.13 23,138,275.80 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -28,220,869.13 23,138,275.80 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 172,704,917. - 174,556,739. 347,261,657. （基金净值） 98 57 55 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 172,704,917. - 174,556,739. 347,261,657. （基金净值） 98 57 55 三、本期增减变动额 -53,972,928. -82,464,464. -136,437,39 （减少以“-”号填 69 - 95 3.64 列） （一）、综合收益总 - - -28,220,869. -28,220,869. 额 13 13 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -53,972,928. - -54,243,595. -108,216,52 净值变动数（净值减 69 82 4.51 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,702,752.20 - 3,607,509.95 8,310,262.15 2.基金赎回 -58,675,680. - -57,851,105. -116,526,78 款 89 77 6.66 （三）、本期向基金 - - - - 份额持有人分配利 润产生的基金净值 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 118,731,989. - 92,092,274.6 210,824,263. （基金净值） 29 2 91 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 273,429,120. - 253,182,651. 526,611,771. （基金净值） 48 32 80 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 273,429,120. - 253,182,651. 526,611,771. （基金净值） 48 32 80 三、本期增减变动额 -72,573,062. -48,864,357. -121,437,41 （减少以“-”号填 25 - 09 9.34 列） （一）、综合收益总 - - 23,138,275.8 23,138,275.8 额 0 0 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -72,573,062. - -72,002,632. -144,575,69 净值变动数（净值减 25 89 5.14 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,489,655.4 - 20,903,900.1 42,393,555.6 7 3 0 2.基金赎回 -94,062,717. - -92,906,533. -186,969,25 款 72 02 0.74 （三）、本期向基金 - - - - 份额持有人分配利 润产生的基金净值 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 200,856,058. - 204,318,294. 405,174,352. （基金净值） 23 23 46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 秦亚峰 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(以下简称"本基金")是由前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(以下简称"前海开源健康分级基金")转型而来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")[2020]1995号《关于准予前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金变更注册的批复》以及本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于2020年11月19日发布的《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，前海开源基金管理有限公司于2020年10月20日起至2020年11月16日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。根据本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于2020年12月17日发布的《前海开源基金管理有限公司关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告》及2020年12月21日发布的《前海开源基金管理有限公司关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》，前海开源健康分级基金以2020年12月17日为基金份额转换基准日，前海开源健康A份额、前海开源健康B份额以前海开源健康分级基础份额在基金份额转换基准日日终的基金份额净值为基准，按照各自的基金份额参考净值转换成本基金基金份额的场内份额，前海开源健康分级份额之场内份额和场外份额自动转换成本基金之场内份额和场外份额。前海开源健康分级基金自2020年12月18日起转型为本基金，经与基金托管人协商一致，基金管理人将《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》修订为《前海开源中证健康产业指数型 证券投资基金基金合同》。自2020年12月18日起《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》失效，《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同》自同一日起生效。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于中证健康产业指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年上半年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 1. 会计政策变更的性质、内容和原因 (a) 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 (b) 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (c) 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 2. 当期报表中受影响的项目名称和调整金额 (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为4,034,118.54元、9,902.23元、108,575.66元、142,188.57元、5,868,717.65元和36,854.76元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为4,035,442.38元、9,907.18元、108,629.45元、0.00元、5,868,717.65元和36,854.76元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为338,556,482.66元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为338,697,288.65元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为885,631.15元、 293,936.25元、58,787.27元、154,008.19元和42,819.30元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为885,631.15元、293,936.25元、58,787.27元、154,008.19元和42,819.30元。 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 4,197,152.81 等于：本金 4,196,287.16 加：应计利息 865.65 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,197,152.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 216,432,920.8 - 197,839,289.0 -18,593,631.8 3 0 3 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 9,198,403.00 32,762.08 9,235,522.08 4,357.00 场 债 银行间市 券 场 - - - - 合计 9,198,403.00 32,762.08 9,235,522.08 4,357.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 225,631,323.8 32,762.08 207,074,811.0 -18,589,274.8 3 8 3 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 487.91 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 66,077.58 其中：交易所市场 66,077.58 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 149,260.15 应付指数使用费 80,000.00 合计 295,825.64 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 314,019,043.90 172,704,917.98 本期申购 8,550,899.19 4,702,752.20 本期赎回（以“-”号填列） -106,683,467.58 -58,675,680.89 本期末 215,886,475.51 118,731,989.29 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 217,350,646.14 -42,793,906.57 174,556,739.57 本期利润 -7,489,738.49 -20,731,130.64 -28,220,869.13 本期基金份额交易产 -67,881,270.86 13,637,675.04 -54,243,595.82 生的变动数 其中：基金申购款 5,954,676.11 -2,347,166.16 3,607,509.95 基金赎回款 -73,835,946.97 15,984,841.20 -57,851,105.77 本期已分配利润 - - - 本期末 141,979,636.79 -49,887,362.17 92,092,274.62 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 20,375.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,153.67 其他 988.91 合计 22,518.16 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 151,195,600.51 减：卖出股票成本总额 158,782,452.59 减：交易费用 331,927.81 买卖股票差价收入 -7,918,779.89 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 95,490.46 债券投资收益——买卖债券（债转股 138,911.95 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 234,402.41 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 16,796,858.13 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 16,427,016.09 付）成本总额 减：应计利息总额 230,893.71 减：交易费用 36.38 买卖债券差价收入 138,911.95 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,548,575.19 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,548,575.19 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 -20,731,130.64 ——股票投资 -20,758,449.73 ——债券投资 27,319.09 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 - 价值变动产生的预估增 值税 合计 -20,731,130.64 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 64,912.63 转换费收入 40.27 合计 64,952.90 6.4.7.19 信用减值损失 无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 80,000.00 合计 169,260.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,060,122.28 2,226,636.25 其中：支付销售机构的客户维护费 100,054.22 166,860.64 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 212,024.51 445,327.26 注：支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 无。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6009 中国 2021 6个 新股 57.5 60.2 5,03 5,26 41 移动 -12- 月 流通 8 6 87,363 0,36 4,49 - 24 受限 1.54 4.38 2022 科创 89,4 174, 6883 禾川 -04- 6个 板打 23.6 46.2 3,780 34.8 673. - 20 科技 21 月 新限 6 1 0 80 售 2022 科创 107, 146, 6880 龙芯 -06- 6个 板打 60.0 82.0 1,792 627. 961. - 47 中科 17 月 新限 6 1 52 92 售 2022 科创 115, 97,1 6883 普源 -03- 6个 板打 60.8 51.0 1,903 854. 10.0 - 37 精电 30 月 新限 8 3 64 9 售 3011 元道 2022 7个 新股 38.4 38.4 2,440 93,8 93,8 - 39 通信 -06- 交易 未上 6 6 42.4 42.4 30 日 市 0 0 6882 超卓 2022 6个 新股 41.2 41.2 88,1 88,1 37 航科 -06- 交易 未上 7 7 2,135 11.4 11.4 - 24 日 市 5 5 2022 科创 82,2 82,2 6884 凌云 -06- 6个 板打 21.9 21.9 3,752 81.3 81.3 - 00 光 27 月 新限 3 3 6 6 售 3011 中科 2022 7个 新股 81,3 81,3 75 环保 -06- 交易 未上 3.82 3.82 21,304 81.2 81.2 - 30 日 市 8 8 3012 普瑞 2022 10个 新股 33.6 33.6 76,8 76,8 39 眼科 -06- 交易 未上 5 5 2,284 56.6 56.6 - 22 日 市 0 0 3012 盛帮 2022 9个 新股 41.5 41.5 58,8 58,8 33 股份 -06- 交易 未上 2 2 1,418 75.3 75.3 - 24 日 市 6 6 2022 科创 76,7 54,7 6881 赛伦 -03- 6个 板打 33.0 23.5 2,324 61.7 53.4 - 63 生物 02 月 新限 3 6 2 4 售 2022 创业 12,1 20,2 3012 瑞泰 -06- 6个 板打 19.1 32.0 632 21.7 68.2 - 38 新材 10 月 新限 8 7 6 4 售 2022 创业 10,1 17,8 3012 宇邦 -05- 6个 板打 26.8 47.0 379 79.9 39.5 - 66 新材 30 月 新限 6 7 4 3 售 2022 创业 16,1 3012 中汽 -02- 6个 板打 3.80 6.39 2,530 9,61 66.7 - 15 股份 28 月 新限 4.00 0 售 2022 创业 12,3 14,7 3011 翔楼 -05- 6个 板打 31.5 37.6 392 71.5 62.7 - 60 新材 25 月 新限 6 6 2 2 售 2022 创业 11,9 13,8 3011 佳缘 -01- 6个 板打 46.8 54.4 255 34.0 82.2 - 17 科技 07 月 新限 0 4 0 0 售 2022 创业 13,2 3012 东利 -05- 6个 板打 12.6 20.8 634 8,03 06.2 - 98 机械 27 月 新限 8 3 9.12 2 售 2022 创业 13,1 3011 信邦 -06- 6个 板打 27.5 45.0 293 8,06 96.7 - 12 智能 20 月 新限 3 4 6.29 2 售 2022 创业 12,7 3012 泰恩 -03- 6个 板打 19.9 31.3 405 8,07 08.9 - 63 康 22 月 新限 3 8 1.65 0 售 2022 创业 12,0 3012 艾布 -04- 6个 板打 18.3 24.9 483 8,88 46.0 - 59 鲁 18 月 新限 9 4 2.37 2 售 2022 创业 10,1 11,8 3012 侨源 -06- 6个 板打 16.9 19.7 600 46.0 74.0 - 86 股份 06 月 新限 1 9 0 0 售 2022 创业 11,8 3011 益客 -01- 6个 板打 11.4 20.4 577 6,57 05.4 - 16 食品 10 月 新限 0 6 7.80 2 售 3011 国能 2022 6个 创业 45.1 54.1 211 9,52 11,4 - 62 日新 -04- 月 板打 3 1 2.43 17.2 19 新限 1 售 2022 创业 10,2 11,1 3012 亚香 -06- 6个 板打 35.9 39.1 285 54.3 57.7 - 20 股份 15 月 新限 8 5 0 5 售 2022 创业 11,1 3011 采纳 -01- 6个 板打 50.3 70.3 158 7,94 18.4 - 22 股份 19 月 新限 1 7 8.98 6 售 2022 创业 10,4 11,0 3011 欧圣 -04- 6个 板打 21.3 22.5 491 73.0 67.1 - 87 电气 13 月 新限 3 4 3 4 售 2022 创业 10,4 3012 联盛 -04- 6个 板打 29.6 33.2 315 9,34 83.2 - 12 化学 07 月 新限 7 8 6.05 0 售 2022 创业 10,4 10,4 3011 元道 -06- 6个 板打 38.4 38.4 272 61.1 61.1 - 39 通信 30 月 新限 6 6 2 2 售 2022 创业 10,4 3013 华如 -06- 6个 板打 52.0 56.4 185 9,62 37.7 - 02 科技 16 月 新限 3 2 5.55 0 售 2022 创业 10,1 3012 华融 -03- 6个 板打 8.05 10.0 1,005 8,09 30.4 - 56 化学 14 月 新限 8 0.25 0 售 2022 创业 3012 铭利 -03- 6个 板打 28.5 34.8 284 8,09 9,90 - 68 达 29 月 新限 0 7 4.00 3.08 售 2022 创业 3011 中科 -05- 6个 板打 33.6 43.9 224 7,54 9,85 - 53 江南 10 月 新限 8 8 4.32 1.52 售 2022 创业 3011 中科 -06- 6个 板打 3.82 3.82 2,368 9,04 9,04 - 75 环保 30 月 新限 5.76 5.76 售 2022 创业 3012 清研 -04- 6个 板打 19.0 19.9 452 8,62 9,03 - 88 环境 14 月 新限 9 8 8.68 0.96 售 2022 创业 3011 腾亚 -05- 6个 板打 22.4 27.4 327 7,35 8,96 - 25 精工 27 月 新限 9 2 4.23 6.34 售 2022 创业 3011 宏德 -04- 6个 板打 26.2 32.3 277 7,27 8,95 - 63 股份 11 月 新限 7 3 6.79 5.41 售 2022 创业 3011 西点 -02- 6个 板打 22.5 37.7 237 5,34 8,93 - 30 药业 16 月 新限 5 0 4.35 4.90 售 2022 创业 3011 哈焊 -03- 6个 板打 15.3 15.9 553 8,49 8,84 - 37 华通 14 月 新限 7 9 9.61 2.47 售 2022 创业 11,2 3012 杰创 -04- 6个 板打 39.0 29.8 289 91.2 8,63 - 48 智能 13 月 新限 7 7 3 2.43 售 3011 军信 2022 6个 创业 23.2 16.1 534 12,3 8,61 - 09 股份 -04- 月 板打 1 4 92.3 8.76 06 新限 6 售 2022 创业 3012 普瑞 -06- 6个 板打 33.6 33.6 254 8,54 8,54 - 39 眼科 22 月 新限 5 5 7.10 7.10 售 2022 创业 13,1 3012 软通 -03- 6个 板打 48.5 31.3 270 18.4 8,47 - 36 动力 08 月 新限 9 8 0 2.60 售 2022 创业 3011 德石 -01- 6个 板打 15.6 20.3 379 5,92 7,72 - 58 股份 07 月 新限 4 8 7.56 4.02 售 2022 创业 3012 实朴 -01- 6个 板打 20.0 20.3 373 7,48 7,58 - 28 检测 21 月 新限 8 4 9.84 6.82 售 2022 创业 11,6 3012 三元 -01- 6个 板打 72.6 45.6 161 95.1 7,35 - 06 生物 26 月 新限 4 9 0 6.09 售 2022 创业 3011 中一 -04- 6个 板打 109. 82.7 87 9,48 7,20 - 50 科技 14 月 新限 04 6 6.48 0.12 售 2022 创业 3011 兆讯 -03- 6个 板打 39.8 31.0 229 9,13 7,11 - 02 传媒 15 月 新限 8 9 2.52 9.61 售 2022 创业 3012 万凯 -03- 6个 板打 35.6 29.8 238 8,49 7,10 - 16 新材 21 月 新限 8 4 1.84 1.92 售 2022 创业 3011 何氏 -03- 6个 板打 32.6 32.0 221 7,22 7,07 - 03 眼科 14 月 新限 9 2 5.00 6.42 售 2022 创业 3011 瑞德 -04- 6个 板打 31.9 26.2 266 8,50 6,98 - 35 智能 01 月 新限 8 6 6.68 5.16 售 2022 创业 11,1 3011 嘉戎 -04- 6个 板打 38.3 23.9 290 33.1 6,93 - 48 技术 14 月 新限 9 0 0 1.00 售 2022 创业 3012 华兰 -02- 6个 板打 56.8 56.4 122 6,93 6,88 - 07 疫苗 10 月 新限 8 2 9.36 3.24 售 2022 创业 3012 盛帮 -06- 6个 板打 41.5 41.5 158 6,56 6,56 - 33 股份 24 月 新限 2 2 0.16 0.16 售 2022 创业 3012 和顺 -03- 6个 板打 56.6 41.8 153 8,67 6,40 - 37 科技 16 月 新限 9 6 3.57 4.58 售 2022 创业 11,5 3008 星辉 -01- 6个 板打 55.5 30.0 208 58.5 6,24 - 34 环材 06 月 新限 7 3 6 6.24 售 2022 创业 3012 富士 -03- 6个 板打 48.3 41.6 148 7,14 6,16 - 58 莱 21 月 新限 0 8 8.40 8.64 售 3011 冠龙 2022 6个 创业 30.8 21.4 272 8,38 5,83 - 51 节能 -03- 月 板打 2 6 3.04 7.12 30 新限 售 2022 创业 3012 金道 -04- 6个 板打 31.2 22.8 253 7,89 5,77 - 79 科技 06 月 新限 0 1 3.60 0.93 售 2022 创业 3011 奕东 -01- 6个 板打 37.2 25.3 226 8,41 5,73 - 23 电子 14 月 新限 3 9 3.98 8.14 售 2022 创业 3011 标榜 -02- 6个 板打 40.2 30.5 187 7,52 5,72 - 81 股份 11 月 新限 5 9 6.75 0.33 售 2022 创业 3012 腾远 -03- 6个 板打 96.3 87.8 65 6,26 5,70 - 19 钴业 10 月 新限 6 2 3.28 8.30 售 2022 创业 3011 青木 -03- 6个 板打 63.1 39.8 121 7,63 4,82 - 10 股份 04 月 新限 0 5 5.10 1.85 售 2022 创业 3011 唯科 -01- 6个 板打 64.0 37.5 128 8,20 4,80 - 96 科技 04 月 新限 8 2 2.24 2.56 售 注：①根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 ②根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 ③基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ④基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 ⑤本报告期，“何氏眼科”（股票代码：301103）新股申购持有数量为170股，根据《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2021年度分红派息、转增股本实施公告》，以资本公积转增股本51股，报告期末本基金持有“何氏眼科”限售股票数量合计为221股，认购价格为除权后的价格。 ⑥本报告期，“军信股份”（股票代码：301109）新股申购持有数量为356股，根据《湖南军信环保股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本178股，报告期末本基金持有“军信股份”限售股票数量合计为534股，认购价格为除权后的价格。 ⑦本报告期，“中一科技”（股票代码：301150）新股申购持有数量为58股，根据《湖北中一科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本29股，报告期末本基金持有“中一科技”限售股票数量合计为87股，认购价格为除权后的价格。⑧本报告期，“三元生物”（股票代码：301206）新股申购持有数量为107股，根据《山东三元生物科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本54股，报告期末本基金持有“三元生物”限售股票数量合计为161股，认购价格为除权后的价格。 ⑨本报告期，“腾远钴业”（股票代码：301219）新股申购持有数量为36股，根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本29股，报告期末本基金持有“腾远钴业”限售股票数量合计为65股，认购价格为除权后的价格。 ⑩本报告期，“软通动力”（股票代码：301236）新股申购持有数量为180股，根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司2021年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本90股，报告期末本基金持有“软通动力”限售股票数量合计为270股，认购价格为除权后的价格。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 9,235,522.08 15,740,354.00 合计 9,235,522.08 15,740,354.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 AAA - - AAA以下 - 184,700.00 未评级 - - 合计 - 184,700.00 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2022年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2022年6月30日，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过7个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 6 月 30 日 资产 银行存 4,197,152.81 - - - 4,197,152.81 款 结算备 31,409.18 - - - 31,409.18 付金 存出保 118,707.81 - - - 118,707.81 证金 交易性 金融资 9,235,522.08 - - 197,839,289.00 207,074,811.08 产 应收清 - - - 14,437.49 14,437.49 算款 应收申 - - - 53,501.03 53,501.03 购款 资产总 13,582,791.88 - - 197,907,227.52 211,490,019.40 计 负债 应付赎 - - - 169,038.75 169,038.75 回款 应付管 理人报 - - - 167,409.23 167,409.23 酬 应付托 - - - 33,481.87 33,481.87 管费 其他负 - - - 295,825.64 295,825.64 债 负债总 - - - 665,755.49 665,755.49 计 利率敏 感度缺 13,582,791.88 - - 197,241,472.03 210,824,263.91 口 上年度 末 2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2 月 31 日 资产 银行存 4,034,118.54 - - - 4,034,118.54 款 结算备 9,902.23 - - - 9,902.23 付金 存出保 108,575.66 - - - 108,575.66 证金 交易性 15,740,354.00 - 184,700.00 322,631,428.66 338,556,482.66 金融资 产 应收证 券清算 - - - 5,868,717.65 5,868,717.65 款 应收利 - - - 142,188.57 142,188.57 息 应收申 - - - 36,854.76 36,854.76 购款 资产总 19,892,950.43 - 184,700.00 328,679,189.64 348,756,840.07 计 负债 应付赎 - - - 885,631.15 885,631.15 回款 应付管 理人报 - - - 293,936.25 293,936.25 酬 应付托 - - - 58,787.27 58,787.27 管费 应付交 - - - 154,008.19 154,008.19 易费用 应交税 - - - 0.36 0.36 费 其他负 - - - 102,819.30 102,819.30 债 负债总 - - - 1,495,182.52 1,495,182.52 计 利率敏 感度缺 19,892,950.43 - 184,700.00 327,184,007.12 347,261,657.55 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 市场利率增加0.25% -18,585.87 -21,790.71 市场利率减少0.25% 18,660.99 21,850.69 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 197,839,289.00 93.84 322,631,428.66 92.91 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 197,839,289.00 93.84 322,631,428.66 92.91 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 业绩比较基准上升5% 8,834,229.90 11,927,825.95 业绩比较基准下降5% -8,834,229.90 -11,927,825.95 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 191,132,372.69 312,269,310.61 第二层次 9,751,484.67 23,326,668.59 第三层次 6,190,953.72 2,960,503.46 合计 207,074,811.08 338,556,482.66 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 197,839,289.00 93.55 其中：股票 197,839,289.00 93.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,235,522.08 4.37 其中：债券 9,235,522.08 4.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,228,561.99 2.00 8 其他各项资产 186,646.33 0.09 9 合计 211,490,019.40 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 20,542,289.63 9.74 B 采矿业 - - C 制造业 111,118,545.39 52.71 D 电力、热力、燃气及水生 11,083,464.90 5.26 产和供应业 E 建筑业 1,923,480.00 0.91 F 批发和零售业 4,098,576.00 1.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,949,872.51 5.67 N 水利、环境和公共设施管 23,829,221.89 11.30 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,449,214.37 3.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 190,994,664.69 90.59 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,052,866.44 0.50 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,708.90 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 5,436,313.41 2.58 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,119.61 0.00 M 科学研究和技术服务业 125,113.01 0.06 N 水利、环境和公共设施管 118,022.82 0.06 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 92,480.12 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,844,624.31 3.25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000661 长春高新 10,529 2,457,679.18 1.17 2 300122 智飞生物 20,896 2,319,664.96 1.10 3 300347 泰格医药 20,266 2,319,443.70 1.10 4 300498 温氏股份 107,100 2,280,159.00 1.08 5 000963 华东医药 49,200 2,221,872.00 1.05 6 600763 通策医疗 12,715 2,218,004.60 1.05 7 300015 爱尔眼科 49,396 2,211,458.92 1.05 8 603568 伟明环保 66,102 2,205,823.74 1.05 9 300595 欧普康视 38,300 2,190,377.00 1.04 10 600276 恒瑞医药 58,612 2,173,919.08 1.03 11 603392 万泰生物 13,818 2,145,935.40 1.02 12 600436 片仔癀 5,982 2,133,958.86 1.01 13 002714 牧原股份 38,459 2,125,628.93 1.01 14 300759 康龙化成 22,299 2,123,310.78 1.01 15 600882 妙可蓝多 45,200 2,115,360.00 1.00 16 000538 云南白药 35,013 2,114,435.07 1.00 17 300896 爱美客 3,500 2,100,035.00 1.00 18 002534 西子洁能 128,704 2,096,588.16 0.99 19 003039 顺控发展 86,786 2,095,881.90 0.99 20 002007 华兰生物 91,917 2,095,707.60 0.99 21 600085 同仁堂 39,500 2,088,760.00 0.99 22 300601 康泰生物 46,040 2,080,087.20 0.99 23 300363 博腾股份 26,300 2,051,137.00 0.97 24 603456 九洲药业 39,400 2,036,980.00 0.97 25 300529 健帆生物 40,000 2,035,600.00 0.97 26 300760 迈瑞医疗 6,485 2,031,102.00 0.96 27 688526 科前生物 77,752 2,020,774.48 0.96 28 603882 金域医学 24,467 2,019,750.85 0.96 29 000895 双汇发展 68,720 2,013,496.00 0.96 30 688686 奥普特 7,746 2,003,502.90 0.95 31 603087 甘李药业 41,580 1,994,592.60 0.95 32 688665 四方光电 13,475 1,994,300.00 0.95 33 002946 新乳业 152,401 1,979,688.99 0.94 34 002001 新 和 成 86,773 1,979,292.13 0.94 35 002458 益生股份 210,120 1,968,824.40 0.93 36 600161 天坛生物 80,800 1,961,824.00 0.93 37 603127 昭衍新药 17,200 1,957,360.00 0.93 38 002311 海大集团 32,500 1,950,325.00 0.93 39 002252 上海莱士 328,200 1,946,226.00 0.92 40 600597 光明乳业 154,090 1,946,156.70 0.92 41 002726 龙大美食 181,980 1,939,906.80 0.92 42 300142 沃森生物 40,073 1,939,132.47 0.92 43 300761 立华股份 48,600 1,931,850.00 0.92 44 600332 白云山 61,135 1,931,254.65 0.92 45 300055 万邦达 205,500 1,923,480.00 0.91 46 300070 碧水源 367,993 1,917,243.53 0.91 47 603259 药明康德 18,377 1,911,024.23 0.91 48 600196 复星医药 43,254 1,907,068.86 0.90 49 300197 节能铁汉 790,700 1,905,587.00 0.90 50 300003 乐普医疗 101,700 1,888,569.00 0.90 51 300094 国联水产 347,500 1,886,925.00 0.90 52 002100 天康生物 194,100 1,886,652.00 0.89 53 000967 盈峰环境 372,700 1,885,862.00 0.89 54 300832 新产业 41,700 1,881,087.00 0.89 55 002266 浙富控股 392,706 1,881,061.74 0.89 56 002299 圣农发展 97,900 1,877,722.00 0.89 57 601607 上海医药 103,800 1,876,704.00 0.89 58 002645 华宏科技 86,000 1,876,520.00 0.89 59 600201 生物股份 204,720 1,875,235.20 0.89 60 603896 寿仙谷 48,300 1,873,074.00 0.89 61 002821 凯莱英 6,480 1,872,720.00 0.89 62 002310 东方园林 776,500 1,871,365.00 0.89 63 300072 海新能科 369,800 1,871,188.00 0.89 64 600323 瀚蓝环境 91,054 1,866,607.00 0.89 65 000739 普洛药业 89,568 1,848,683.52 0.88 66 601118 海南橡胶 385,800 1,844,124.00 0.87 67 688185 康希诺 9,241 1,839,698.28 0.87 68 600195 中牧股份 149,532 1,833,262.32 0.87 69 300203 聚光科技 76,200 1,831,848.00 0.87 70 600887 伊利股份 46,896 1,826,599.20 0.87 71 000155 川能动力 82,400 1,825,160.00 0.87 72 003035 南网能源 287,200 1,823,720.00 0.87 73 300676 华大基因 25,314 1,815,013.80 0.86 74 000685 中山公用 236,300 1,814,784.00 0.86 75 601330 绿色动力 230,800 1,807,164.00 0.86 76 600008 首创环保 622,730 1,805,917.00 0.86 77 002385 大北农 231,100 1,804,891.00 0.86 78 688180 君实生物 23,860 1,797,612.40 0.85 79 601158 重庆水务 334,200 1,787,970.00 0.85 80 605296 神农集团 69,030 1,774,761.30 0.84 81 601200 上海环境 173,307 1,760,799.12 0.84 82 000598 兴蓉环境 343,200 1,753,752.00 0.83 83 300119 瑞普生物 100,100 1,750,749.00 0.83 84 000930 中粮科技 191,800 1,733,872.00 0.82 85 300087 荃银高科 104,250 1,715,955.00 0.81 86 603588 高能环境 148,212 1,708,884.36 0.81 87 600598 北大荒 115,200 1,700,352.00 0.81 88 600299 安迪苏 177,200 1,697,576.00 0.81 89 000998 隆平高科 101,600 1,692,656.00 0.80 90 000035 中国天楹 322,400 1,692,600.00 0.80 91 601827 三峰环境 236,700 1,685,304.00 0.80 92 600737 中粮糖业 223,000 1,676,960.00 0.80 93 301116 益客食品 80,577 1,675,805.42 0.79 94 601952 苏垦农发 118,796 1,661,956.04 0.79 95 603707 健友股份 58,500 1,649,700.00 0.78 96 300815 玉禾田 94,360 1,640,920.40 0.78 97 002041 登海种业 77,300 1,630,257.00 0.77 98 601388 怡球资源 444,000 1,554,000.00 0.74 99 688208 道通科技 43,426 1,429,583.92 0.68 100 600481 双良节能 48,600 818,910.00 0.39 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 2.50 2 688320 禾川科技 3,780 174,673.80 0.08 3 688047 龙芯中科 1,792 146,961.92 0.07 4 301139 元道通信 2,712 104,303.52 0.05 5 688265 南模生物 1,583 101,359.49 0.05 6 688337 普源精电 1,903 97,110.09 0.05 7 301175 中科环保 23,672 90,427.04 0.04 8 688237 超卓航科 2,135 88,111.45 0.04 9 301239 普瑞眼科 2,538 85,403.70 0.04 10 688400 凌云光 3,752 82,281.36 0.04 11 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03 12 688163 赛伦生物 2,324 54,753.44 0.03 13 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02 14 301238 瑞泰新材 632 20,268.24 0.01 15 301266 宇邦新材 379 17,839.53 0.01 16 301215 中汽股份 2,530 16,166.70 0.01 17 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.01 18 301117 佳缘科技 255 13,882.20 0.01 19 301298 东利机械 634 13,206.22 0.01 20 301112 信邦智能 293 13,196.72 0.01 21 301263 泰恩康 405 12,708.90 0.01 22 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.01 23 301286 侨源股份 600 11,874.00 0.01 24 301162 国能日新 211 11,417.21 0.01 25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 26 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.01 27 301122 采纳股份 158 11,118.46 0.01 28 301187 欧圣电气 491 11,067.14 0.01 29 301212 联盛化学 315 10,483.20 0.00 30 301302 华如科技 185 10,437.70 0.00 31 301256 华融化学 1,005 10,130.40 0.00 32 301268 铭利达 284 9,903.08 0.00 33 301153 中科江南 224 9,851.52 0.00 34 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 35 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 36 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 37 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 38 301137 哈焊华通 553 8,842.47 0.00 39 301248 杰创智能 289 8,632.43 0.00 40 301109 军信股份 534 8,618.76 0.00 41 301236 软通动力 270 8,472.60 0.00 42 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 43 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 44 301206 三元生物 161 7,356.09 0.00 45 301150 中一科技 87 7,200.12 0.00 46 301102 兆讯传媒 229 7,119.61 0.00 47 301216 万凯新材 238 7,101.92 0.00 48 301103 何氏眼科 221 7,076.42 0.00 49 301135 瑞德智能 266 6,985.16 0.00 50 301148 嘉戎技术 290 6,931.00 0.00 51 301207 华兰疫苗 122 6,883.24 0.00 52 301237 和顺科技 153 6,404.58 0.00 53 300834 星辉环材 208 6,246.24 0.00 54 301258 富士莱 148 6,168.64 0.00 55 301151 冠龙节能 272 5,837.12 0.00 56 301279 金道科技 253 5,770.93 0.00 57 301123 奕东电子 226 5,738.14 0.00 58 301181 标榜股份 187 5,720.33 0.00 59 301219 腾远钴业 65 5,708.30 0.00 60 301110 青木股份 121 4,821.85 0.00 61 301196 唯科科技 128 4,802.56 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300363 博腾股份 1,988,785.00 0.57 2 603127 昭衍新药 1,952,357.00 0.56 3 000155 川能动力 1,945,750.00 0.56 4 600085 同仁堂 1,936,414.00 0.56 5 000739 普洛药业 1,919,655.00 0.55 6 002645 华宏科技 1,887,986.00 0.54 7 601607 上海医药 1,859,227.00 0.54 8 300055 万邦达 1,847,915.00 0.53 9 601118 海南橡胶 1,836,418.00 0.53 10 688686 奥普特 1,832,308.69 0.53 11 603456 九洲药业 1,797,398.00 0.52 12 301116 益客食品 1,794,573.60 0.52 13 300072 三聚环保 1,743,110.00 0.50 14 688665 四方光电 1,737,635.69 0.50 15 688208 道通科技 1,645,209.39 0.47 16 603707 健友股份 1,633,300.00 0.47 17 002534 西子洁能 770,988.00 0.22 18 600201 生物股份 582,190.00 0.17 19 300601 康泰生物 578,555.00 0.17 20 603087 甘李药业 535,986.00 0.15 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002034 旺能环境 3,514,324.00 1.01 2 603939 益丰药房 3,511,582.80 1.01 3 600481 双良节能 3,392,755.00 0.98 4 600388 ST龙净 3,335,881.00 0.96 5 603233 大参林 3,331,930.33 0.96 6 603658 安图生物 2,775,423.20 0.80 7 600079 人福医药 2,771,493.34 0.80 8 300867 圣元环保 2,757,211.00 0.79 9 688001 华兴源创 2,755,377.38 0.79 10 688363 华熙生物 2,752,699.12 0.79 11 000826 启迪环境 2,575,127.00 0.74 12 002044 美年健康 2,458,941.60 0.71 13 300094 国联水产 2,388,048.00 0.69 14 600217 中再资环 2,364,617.00 0.68 15 300567 精测电子 2,362,186.00 0.68 16 688180 君实生物 2,332,099.16 0.67 17 300263 隆华科技 2,295,038.00 0.66 18 600941 中国移动 2,279,372.00 0.66 19 601952 苏垦农发 2,258,648.00 0.65 20 300677 英科医疗 1,940,712.32 0.56 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 54,748,762.66 卖出股票收入（成交）总额 151,195,600.51 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,235,522.08 4.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,235,522.08 4.38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019674 22国债09 92,000 9,235,522.08 4.38 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 118,707.81 2 应收清算款 14,437.49 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 53,501.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 186,646.33 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 号 公允价值 值比例(%) 况说明 1 600941 中国移动 5,264,494.38 2.50 新股流通受 限 2 688320 禾川科技 174,673.80 0.08 科创板打新 限售 3 688047 龙芯中科 146,961.92 0.07 科创板打新 限售 4 301139 元道通信 104,303.52 0.05 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 12,17 17,727.58 130,887,978.0 60.63% 84,998,497.51 39.37% 8 0 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 969.07 0.0004% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020年12月18日)基金份额总额 542,709,705.13 本报告期期初基金份额总额 314,019,043.90 本报告期基金总申购份额 8,550,899.19 减：本报告期基金总赎回份额 106,683,467.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 215,886,475.51 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 2022年2月25日起，孙辰健先生任督察长； 2022年6月21日起，董事长由王兆华先生变更为李强先生。 本报告期内，基金托管人于2022年4月14日发布公告，国信证券股份有限公司资产托管部总经理胡忠孝因工作安排离任，孙英担任国信证券股份有限公司资产托管部副总经理（主持工作）。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 国信 2 - - - - - 证券 西藏 2 - - - - - 东方 财富 证券 中金 100.0 100.0 财富 2 197,014,661.72 0% 144,076.10 0% - 证券 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 国信证券 - - - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - - - 证券 中金财富证券 25,764,46 100.00% - - - - - - 6.29 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 1 关于旗下公开募集证券投资 中国证监会规定媒介 2022-01-01 基金执行新金融工具相关会 计准则的公告 前海开源中证健康产业指数 2 型证券投资基金2021年第4 中国证监会规定媒介 2022-01-24 季度报告 前海开源基金管理有限公司 3 关于旗下部分基金在湘财证 中国证监会规定媒介 2022-01-26 券股份有限公司开通定期定 额投资业务的公告 前海开源基金管理有限公司 4 关于公司固有资金拟申购旗 中国证监会规定媒介 2022-01-28 下偏股型公募基金的公告 前海开源基金管理有限公司 5 关于公司固有资金申购旗下 中国证监会规定媒介 2022-02-11 偏股型公募基金的进一步公 告 关于增加中信百信银行股份 6 有限公司为旗下部分基金代 中国证监会规定媒介 2022-02-17 销机构并参加其费率优惠活 动的公告 前海开源基金管理有限公司 7 关于旗下部分基金开展申购 中国证监会规定媒介 2022-02-25 （含定期定额投资）费率优 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 8 关于基金行业高级管理人员 中国证监会规定媒介 2022-02-26 变更的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 9 基金通过北京雪球基金销售 中国证监会规定媒介 2022-02-28 有限公司办理业务最低限额 的公告 前海开源基金管理有限公司 10 关于调整旗下部分开放式证 中国证监会规定媒介 2022-03-26 券投资基金转换业务补差费 用计算方法的公告 关于防范不法分子冒用前海 11 开源基金名义进行非法活动 中国证监会规定媒介 2022-03-26 的风险提示 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 12 基金通过北京中植基金销售 中国证监会规定媒介 2022-03-28 有限公司办理定投业务起点 金额的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金通过 13 上海中欧财富基金销售有限 中国证监会规定媒介 2022-03-30 公司办理定投业务起点金额 的公告 前海开源基金关于电子直销 14 交易平台相关业务费率优惠 中国证监会规定媒介 2022-03-31 的公告 前海开源中证健康产业指数 15 型证券投资基金2021年年度 中国证监会规定媒介 2022-03-31 报告 前海开源基金管理有限公司 16 关于旗下部分基金在渤海证 中国证监会规定媒介 2022-04-12 券股份有限公司开通定期定 额投资业务的公告 前海开源基金管理有限公司 17 关于终止与深圳前海凯恩斯 中国证监会规定媒介 2022-04-21 基金销售有限公司合作关系 的公告 前海开源中证健康产业指数 18 型证券投资基金2022年第1 中国证监会规定媒介 2022-04-22 季度报告 前海开源基金管理有限公司 19 关于终止与北京唐鼎耀华基 中国证监会规定媒介 2022-04-23 金销售有限公司合作关系的 公告 前海开源基金管理有限公司 20 关于终止与北京植信基金销 中国证监会规定媒介 2022-04-26 售有限公司合作关系的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金通过 21 中信证券华南股份有限公司 中国证监会规定媒介 2022-05-27 办理定投业务起点金额的公 告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资 22 基金通过京东肯特瑞基金销 中国证监会规定媒介 2022-06-08 售有限公司办理业务最低限 额的公告 前海开源基金管理有限公司 23 关于旗下部分基金在东兴证 中国证监会规定媒介 2022-06-16 券股份有限公司开通定期定 额投资业务的公告 前海开源基金管理有限公司 24 关于终止与深圳腾元基金销 中国证监会规定媒介 2022-06-17 售有限公司合作关系的公告 前海开源基金管理有限公司 25 关于终止与北京懒猫基金销 中国证监会规定媒介 2022-06-17 售有限公司合作关系的公告 26 前海开源基金管理有限公司 中国证监会规定媒介 2022-06-22 关于董事长变更的公告 前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金通过 27 申万宏源证券、申万宏源西 中国证监会规定媒介 2022-06-22 部证券办理定投业务起点金 额的公告 基金托管人的重大事件：本报告期，基金托管人办公地址于2021年11月29日搬迁至深圳 市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼。《国信证券股份有限公司资产托管部办公 地址变更公告》已于2021年11月29日在中证报、公司官网及中国证监会规定的媒介予以 披露。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 1 20220101-20220 94,026,350.53 0.00 94,026,350.53 0.00 0.00% 机 103 构 2 20220101-20220 130,699,766.00 0.00 0.00 130,699,766.00 60.54% 630 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据 基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务的办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金连续60个工作日出现基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、持续 运作等，并在6个月内召集基金份额持有人大会，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中证健康产业指数型证券投资基金设 立的文件 （2）《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源中证健康产业指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日