前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2021年11月23日 送出日期:2021年12月14日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 前海开源中证健康指数 基金代码 164401 基金管理人 前海开源基金管理有限 基金托管人 国信证券股份有限公司 公司 基金合同生效日 2020年12月18日 上市交易所及上 深圳证券交易所 暂未上市 市日期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 梁溥森 2020年12月18日 2014年07月01日 注:本基金由前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金于2020年12月18日转型而来。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金招募说明书》第十章"基金的投资"。 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和 投资目标 投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。 本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、 备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资 券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法 投资范围 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。本基金将持有不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基 主要投资策略 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年 跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特 殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟 踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括:1、资产配置策 略。2、股票投资策略。3、债券投资策略。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数 表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注:不同的销售机构采用的评价方法不同,本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金的基金合同于2020年12月18日生效,2020年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益 率按本基金实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<50万 1.20% 申购费(前 50万≤M<250万 0.80% 收费) 250万≤M<500万 0.40% M≥500万 1000元/笔 N<7天 1.50% 场内份额 N≥7天 0.50% 场内份额 赎回费 N<7天 1.50% 场外份额 7天≤N<365天 0.50% 场外份额 365天≤N<1095天 0.20% 场外份额 N≥1095天 0 场外份额 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.20% 信息披露费 按协议金额计提支付 审计费 按协议金额计提支付 指数使用费 按协议金额计提支付 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、与基金相关的银行汇划费、账户维护费、开户费、律师费等其他费用,按实际发生金额从基金资产列支。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 (1)与指数化投资方式相关的特有风险。 本基金为股票型被动指数基金,以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化为投资目标,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 1)系统性风险 本基金主要采取动态复制法进行投资,被动跟踪标的指数。为实现投资目标,当股票市场发生系统性的下跌时,本基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。 2)投资替代风险 通常情形下,本基金主要采取动态复制法进行投资。当出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),为了更好地实现投资目标,基金管理人可以采用合理方法寻求替代,但可能对基金资产价值产生不利影响。特殊情形包括但不限于:1)投资组合规模较小,不适合采用完全复制法;2)法律法规的限制;3)标的指数成份股因长期停牌等原因导致流动性不足;4)标的指数的成份股发生分红、配股、增发等行为;5)标的指数编制方法发生变化;6)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 3)与标的指数相关的风险 ①标的指数变更风险 ②标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金的跟踪组合的构建和日常管理,以对标的指数尽可能小的跟踪误差为投资目标,因此其也具有普通股票型基金所不具备的特有风险。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: ①由于标的指数调整成份股及其权重或变更编制方法,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ③成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率与标的指数收益率偏离,产生跟踪偏离度。 ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑤由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ⑥在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对标的指数的跟踪程度。 ⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购、赎回与转换带来的现金变动;因基金保留部分现金资产造成的跟踪误差;如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5)跟踪误差控制未达约定目标的风险 因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过本基金约定范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,从而会对基金投资运作造成不利影响。此外,根据基金合同的约定,出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形,基金可能变更标的指数,从而可能面临标的指数变更的风险。 7)成份券停牌或违约的风险 本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,根据相关规定,本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整,从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 (2)投资于资产支持证券的风险 本基金投资范围包括资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 (3)投资于流通受限证券的风险 本基金投资范围包括流通受限证券,由于流通受限证券具有锁定期,存在潜在的流动性风险。因此可能在本基金需要变现资产时,受流动性所限,本基金无法卖出所持有的流通受限证券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 (4)其他投资风险 本基金的投资风格和决策过程决定了本基金具有其他投资风险。 (5)投资科创板股票的风险 本基金并不必然投资于科创板股票,但若本基金参与科创板股票的投资,将面临相关风险:1)市场风险;2)流动性风险;3)信用风险;4)集中度风险;5)系统性风险;6)政策风险。 2、市场风险。3、信用风险。4、管理风险。5、流动性风险。6、操作和技术风险。7、合规性风险。8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。9、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会),根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为深圳市,仲裁裁决是终局的,并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.qhkyfund.com][客服电话:4001-666-998] ●《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同》、《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金托管协议》、《前海开源中证健康产业指数型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。