新华中证环保产业指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 第 1 页共 15 页 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 新华中证环保产业指数 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 118,312,580.04 份 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序 约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟 投资目标 踪。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%。 投资策略 本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构 建指数化投资组合，原则上采用完全复制法，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以 便实现对跟踪误差的有效控制。 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款 业绩比较基准 利率（税后）。 本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险 的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基 风险收益特征 金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标 的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司 相似的风险收益特征。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 3,893,194.18 2.本期利润 -29,780,454.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2474 4.期末基金资产净值 164,376,611.80 5.期末基金份额净值 1.3893 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -15.45% 1.63% -16.34% 1.64% 0.89% -0.01% 过去六个月 -3.40% 1.91% -4.44% 1.92% 1.04% -0.01% 过去一年 -16.79% 1.83% -18.38% 1.84% 1.59% -0.01% 自基金合同 39.49% 1.94% 32.69% 1.95% 6.80% -0.01% 生效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为95%×中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后） 。由于本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本基金现金或者到期日在一年之内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 因此本基金将业绩比较基准定为95%×中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。 2、本基金转换基准日为2020年12月1日，在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，根据新华环保A份额和新华环保B份额的转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换 。自2020年12月3日起，本基金的基金名称变更为“新华中证环保产业指数证券投资基金”。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中证环保产业指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 12 月 3 日至 2022 年 9 月 30 日） 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 基金经 理，新 华 MSCI 信息与信号处理专业硕士, 中国 A 历任北京红色天时金融科 股国际 技有限公司量化研究员，国 邓岳 交易型 2017-08-07 - 14 信证券股份有限公司量化 开放式 研究员，光大富尊投资有限 指数证 公司量化研究员、投资经 券投资 理，盈融达投资（北京）有 基金基 限公司投资经理。 金经 理、新 华 MSCI 中国 A 股国际 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、新 华沪深 300 指 数增强 型证券 投资基 金基金 经理、 新华中 证云计 算 50 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中证环保产业指数证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度，本基金采用完全复制的被动式指数投资方法，避免不必要的交易，产 品紧密跟踪了指数的走势，保持了较小的跟踪误差。报告期内，标的指数未发生成分股调整，基金运行平稳正常。 未来本基金将延续同样的被动投资策略，紧跟标的指数，争取维持与指数较小的偏离度。4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.3893 元，本报告期份额净值增长率为 -15.45%，同期比较基准的增长率为-16.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 155,271,221.79 93.58 其中：股票 155,271,221.79 93.58 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 9,609,275.12 5.79 7 其他各项资产 1,048,118.43 0.63 8 合计 165,928,615.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 120,971,762.49 73.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,944,503.01 18.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 329,440.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 3,003,106.48 1.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 154,248,811.98 93.84 5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 727,133.08 0.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,317.56 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 144,546.67 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 33,068.88 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,035.66 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,307.96 0.00 S 综合 - - 合计 1,022,409.81 0.62 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 36,200 14,512,218.00 8.83 2 601012 隆基绿能 277,830 13,310,835.30 8.10 3 600900 长江电力 580,142 13,192,429.08 8.03 4 600438 通威股份 137,800 6,471,088.00 3.94 5 300274 阳光电源 53,062 5,869,718.44 3.57 6 002129 TCL 中环 115,500 5,169,780.00 3.15 7 300014 亿纬锂能 57,899 4,898,255.40 2.98 8 002812 恩捷股份 27,410 4,772,629.20 2.90 9 688599 天合光能 55,186 3,537,974.46 2.15 10 002459 晶澳科技 47,914 3,068,412.56 1.87 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 688439 振华风光 1,135.00 117,506.55 0.07 2 688375 国博电子 1,222.00 100,876.10 0.06 3 688459 哈铁科技 6,010.00 81,615.80 0.05 4 688073 毕得医药 916.00 80,608.00 0.05 5 688237 超卓航科 1,868.00 75,672.68 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,881.48 2 应收证券清算款 864,192.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 170,044.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,048,118.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 688439 振华风光 117,506.55 0.07 处于锁定期 2 688375 国博电子 100,876.10 0.06 处于锁定期 3 688459 哈铁科技 81,615.80 0.05 网下中签未 上市 4 688073 毕得医药 80,608.00 0.05 网下中签未 上市 5 688237 超卓航科 75,672.68 0.05 处于锁定期 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 125,016,621.52 报告期期间基金总申购份额 39,292,764.82 减：报告期期间基金总赎回份额 45,996,806.30 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 118,312,580.04 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书 （三）《新华中证环保产业指数证券投资基金托管协议》 （四）《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书》 （七）《新华中证环保产业指数证券投资基金产品资料概要》（更新） （八）关于以通讯方式召开新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告 （九） 新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告 （十） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （十一） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十二） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更 住所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金 管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日