新华中证环保产业指数证券投资基金 (新华中证环保产业指数分级证券投资基金) 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。致同会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况（转型前）......6 2.2 基金基本情况（转型后）......6 2.3 基金产品说明（转型前）......7 2.4 基金产品说明（转型后）......7 2.5 基金管理人和基金托管人......8 2.6 信息披露方式 ......8 2.7 其他相关资料 ......9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9 3.1 主要会计数据和财务指标......9 3.1.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金......9 3.1.2 新华中证环保产业指数证券投资基金......10 3.2 基金净值表现（转型前）......11 3.3 基金净值表现（转型后）......14 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前）......16 3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后）......16 §4 管理人报告 ......16 4.1 基金管理人及基金经理情况......16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......23 §5 托管人报告 ......23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......23 §6 审计报告 ......23 6.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金......23 6.1.1 审计意见 ......24 6.1.2 形成审计意见的基础......24 6.1.3 其他信息 ......24 6.1.4 管理层和治理层对财务报表的责任......24 6.1.5 注册会计师对财务报表审计的责任......25 6.2 新华中证环保产业指数证券投资基金......26 6.1.6 审计意见 ......26 6.1.7 形成审计意见的基础......26 6.1.8 其他信息 ......26 6.1.9 管理层和治理层对财务报表的责任......26 6.1.10 注册会计师对财务报表审计的责任......27 §7 年度财务报表 ......28 7.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金......28 7.1.1 资产负债表（转型前）......28 7.1.2 利润表 ......30 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表......31 7.1.4 报表附注 ......33 7.2 新华中证环保产业指数证券投资基金......55 7.2.1 资产负债表（转型后）......55 7.2.2 利润表 ......56 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表......58 7.2.4 报表附注 ......59 §8 投资组合报告 ......78 8.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金......78 8.1.1 期末基金资产组合情况......78 8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......79 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......80 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动......83 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......84 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......84 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......85 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......85 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......85 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......85 8.2 新华中证环保产业指数证券投资基金......86 8.2.1 期末基金资产组合情况......86 8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合......87 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动......91 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......92 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......92 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......92 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......92 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......93 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......93 §9 基金份额持有人信息 ......94 9.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金......94 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......94 9.1.2 期末上市基金前十名持有人......94 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......95 9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......95 9.2 新华中证环保产业指数证券投资基金......96 10.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......96 §11 开放式基金份额变动......96 11.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金......96 11.2 新华中证环保产业指数证券投资基金......97 §12 重大事件揭示 ......97 12.1 基金份额持有人大会决议......97 12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......97 12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......98 12.4 基金投资策略的改变......98 12.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......98 12.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......98 12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......98 12.8 其他重大事件（转型后）......100 12.9 其他重大事件（转型前）......101 §13 影响投资者决策的其他重要信息......105 §14 备查文件目录 ......106 14.1 备查文件目录 ......106 14.2 存放地点 ......107 14.3 查阅方式 ......107 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 11 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,979,706.89 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华环保 A 新华环保 B 新华环保 下属分级基金的场内简称 NCF 环保 A NCF 环保 B 新华环保 下属分级基金的交易代码 150190 150191 164304 报告期末下属分级基金的份额总额 0.00 份 0.00 份 71,979,706.89 份 注：本基金份额上市的证券交易所为深圳证券交易所，A 类上市简称：NCF 环保 A，上市交易代 码：150190，B 类上市简称：NCF 环保 B，上市交易代码：150191。 2.2 基金基本情况（转型后） 基金名称 新华中证环保产业指数证券投资基金 基金简称 新华中证环保产业指数 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 84,758,722.88 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华中证环保产业指数 下属分级基金的场内简称 新华环保 下属分级基金的交易代码 164304 报告期末下属分级基金的份额总 84,758,722.88 份 额 2.3 基金产品说明（转型前） 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化 投资目标 风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4% 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证环保 产业指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 投资策略 其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以 便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后）。 本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期 收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本 基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指 风险收益特征 数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看，新华环保 A 份额为稳健收益类份额，具有 低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保 B 份额为积极收益类 份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 2.4 基金产品说明（转型后） 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化 风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力 投资目标 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资 组合，原则上采用完全复制法，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 投资策略 为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪 误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后）。 本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期 收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本 风险收益特征 基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指 数所代表的公司相似的风险收益特征。 2.5 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 齐岩 李申 信 息 披 露 联系电话 010-68779688 021-60637102 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 重庆市江北区聚贤岩广场6号 注册地址 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层,北京市海 北京市西城区闹市口大街1号院1 办公地址 淀区西三环北路11号海通时代 号楼 商务中心C1座 邮政编码 400010 100033 法定代表人 张宗友 田国立 2.6 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ncfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.7 其他相关资料 项目 名称 办公地址 致同会计师事务所(特殊普通合 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场 会计师事务所 伙) 5 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 金额单位：人民币元 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 2019 年末 2018 年末 3.1.1.1 期间数 月 2 日 据和指标 新华中证环保产业指数 新华中证环保产业指数 新华中证环保产业指 分级 分级 数分级 本 期 已 实 1,740,963.29 -19,146,258.77 -45,210,355.80 现收益 本期利润 19,456,001.57 11,860,494.73 -66,883,132.60 加 权 平 均 基 金 份 额 0.3474 0.2048 -0.4630 本期利润 本 期 加 权 平 均 净 值 29.02% 17.87% -50.33% 利润率 本 期 基 金 份 额 净 值 34.78% 17.71% -38.86% 增长率 2020 年 12 月 2 日 2019 年末 2018 年末 3.1.1.2 期末数 新华中证环保产业指数分 新华中证环保产业指数分 新华中证环保产业指数 据和指标 级 级 分级 期 末 可 供 -20,626,446.04 -26,458,403.09 -26,054,203.40 分配利润 期 末 可 供 分 配 基 金 -0.2866 -0.4993 -0.3966 份额利润 期 末 基 金 71,669,407.19 63,376,505.47 67,115,083.98 资产净值 期 末 基 金 0.996 1.196 1.022 份额净值 2020 年 12 月 2 日 2019 年末 2018 年末 3.1.1.3 累计期 新华中证环保产业指数分 新华中证环保产业指数分 新华中证环保产业指数 末指标 级 级 分级 基 金 份 额 累 计 净 值 14.33% -15.18% -27.94% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.1.2 新华中证环保产业指数证券投资基金 金额单位：人民币元 3.1.2.1 期间数据和指 报告期 标 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 本期已实现收益 3,303,416.54 本期利润 10,195,076.95 加权平均基金份额本 0.1390 期利润 本期加权平均净值利 13.29% 润率 本期基金份额净值增 13.86% 长率 3.1.2.2 期末数据和指 2020 年末 标 期末可供分配利润 -20,366,603.64 期末可供分配基金份 -0.2403 额利润 期末基金资产净值 96,119,887.80 期末基金份额净值 1.134 3.1.2.3 累计期末指标 2020 年末 基金份额累计净值增 13.86% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 (2020 年 10 月 1 8.48% 1.42% 8.28% 1.51% 0.20% -0.09% 日至 2020 年 12 月 2 日) 过去六个月 (2020 年 7 月 1 24.85% 1.58% 23.16% 1.61% 1.69% -0.03% 日至 2020 年 12 月 2 日) 过去一年(2020 年 1 月 1 日至 34.78% 1.70% 31.41% 1.71% 3.37% -0.01% 2020 年 12 月 2 日) 过去三年(2018 年 1 月 1 日至 -3.00% 1.50% -2.31% 1.50% -0.69% 0.00% 2020 年 12 月 2 日) 过去五年(2016 年 1 月 1 日至 -20.22% 1.49% -18.87% 1.47% -1.35% 0.02% 2020 年 12 月 2 日) 自基金合同生 14.33% 1.83% 19.26% 1.73% -4.93% 0.10% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为 95%×中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税 后） 。由于本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本基金现金或者到期日在一年之内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%， 因此本基金将业绩比较基准定为 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后）。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 过去五年基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 9 月 11 日至 2020 年 12 月 2 日) 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 基金净值表现（转型后） 3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 (2020 年 12 月 3 13.86% 2.03% 14.74% 2.04% -0.88% -0.01% 日至 2020 年 12 月 31 日) 自基金合同生 13.86% 2.03% 14.74% 2.04% -0.88% -0.01% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为 95%×中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税 后） 。由于本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本基金现金或者到期日在一年之内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%， 因此本基金将业绩比较基准定为 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后）。 2、本基金转换基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的 基金份额净值为基准，根据新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的转换比例对转换基准日登记在册的 基金份额实施转换 。自 2020 年 12 月 3 日起，本基金的基金名称变更为“新华中证环保产业指数证 券投资基金”。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中证环保产业指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日) 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华中证环保产业指数证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：1、本基金合同生效日为 2020 年 12 月 3 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 2、本基金转换基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的 基金份额净值为基准，根据新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的转换比例对转换基准日登记在册的 基金份额实施转换 。自 2020 年 12 月 3 日起，本基金的基金名称变更为“新华中证环保产业指数证 券投资基金”。 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 本基金合同于 2014 年 9 月 11 日生效，至 2020 年 12 月 2 日未进行过利润分配。 3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 本基金合同于 2020 年 12 月 3 日生效，至 2020 年 12 月 31 日未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2020 年 12 月 31 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十九只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指 数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎 利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华 沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选 成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠 融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华MSCI 中国A股国际 交易型开放式 指数证券投资 信息与信号处理专业硕士,历任北 基金基金经 京红色天时金融科技有限公司量 理、新华MSCI 化研究员，国信证券股份有限公 邓岳 中国A股国际 2017-08-0 - 12 司量化研究员，光大富尊投资有 交易型开放式 7 限公司量化研究员、投资经理， 指数证券投资 盈融达投资（北京）有限公司投 基金联接基金 资经理。 基金经理、新 华沪深 300 指 数增强型证券 投资基金基金 经理。 本基金基金经 理助理，新华 沪深 300 指数 金融数学硕士，历任金贝塔网络 增强型证券投 金融科技（深圳）量化研究员， 熊俊杰 资基金基金经 2020-06-1 2020-11-11 4 招商期货量化研究员，新华基金 理助理、新华 9 量化研究员，主要负责量化选股、 MSCI 中国 A 择时、行业轮动、资产配置等领 股国际交易型 域研究。 开放式指数证 券投资基金基 金经理助理、 新华 MSCI 中 国A股国际交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金基 金经理助理。 本基金基金经 理助理，新华 沪深 300 指数 增强型证券投 资基金基金经 理助理、新华 MSCI 中国 A 管理学硕士，历任嘉实基金人工 股国际交易型 智能研究部量化策略架构师，中 武磊 开放式指数证 2020-11-11 2021-01-04 6 信保诚人寿资产管理中心投资经 券投资基金基 理助理。 金经理助理、 新华 MSCI 中 国A股国际交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金基 金经理助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华中 证环保产业指数证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产 业指数分级证券投资基金基金合同》、《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。基金 管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同向交易价 差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数基金，以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 2020 年，本基金采用完全复制的被动式指数投资方法，避免不必要的交易，产品紧密跟踪 了指数的走势，保持了较小的跟踪误差。报告期内，标的指数共发生两次成分股调整，本基金根据成份股及其权重的变动，在有效地控制了跟踪误差的情况下，平稳地完成了调整。 根据证监会对分级基金整改的要求，在本报告期内，本基金从股票指数型分级基金转型为相同 标的指数的普通指数基金，仅去除了 AB 份额，转型后的指数基金与原母基金的性质保持一致。 本基金跟踪的标的指数为中证环保产业指数，在 2020 年 12 月 14 日起更改指数编制细则，由等 权指数变更为自由流通市值加权指数，且对环保类成分股的界定规则也进行了调整。变更过后，中证环保产业指数中锂电池、光伏、风电、核电等新能源相关成分股所占权重大幅提高，指数的新能源属性占主导地位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 转型前，截至 2020 年 12 月 2 日，本基金份额净值为 0.996 元，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日份额净值增长率为 34.78%，同期比较基准的增长率为 31.41%。 转型后，截至 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.134 元，2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日份额净值增长率为 13.86%，同期比较基准的增长率为 14.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来本基金将延续完全复制的被动投资策略，紧跟标的指数，争取维持与指数较小的偏离度。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管 理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和 相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5 监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 致同审字[2021]第 110A005978 号 新华中证环保产业指数分级证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“新华中证环保产业指数分级基金”） 财务报表，包括 2020 年 12 月 2 日的资产负债表、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日（基金合同 失效前日）的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 6.1.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金 业协会”）发布的有关规定编制，公允反映了新华中证环保产业指数分级基金 2020 年 12 月 2 日的财 务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日（基金合同失效前日）的经营成果和基金净值变动 情况。 6.1.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华中证环保产业指数分级基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.1.3 其他信息 新华中证环保产业指数分级基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括新华中证环保产业指数分级基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.1.4 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华中证环保产业指数分级基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华中证环保产业指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新华中证环保产业指数分级基金的财务报告过程。 6.1.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新华中证环保产业指数分级基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华中证环保产业指数分级基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 范晓红 刘蕾 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 2021 年 3 月 29 日 6.2 新华中证环保产业指数证券投资基金 致同审字[2021]第 110A005979 号 新华中证环保产业指数证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了新华中证环保产业指数证券投资基金（以下简称“新华中证环保产业指数基金”）财务报 表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年 12 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 6.1.6 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金 业协会”）发布的有关规定编制，公允反映了新华中证环保产业指数基金 2020 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2020 年 12 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日的经营成果和基金净值变动情 况。 6.1.7 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华中证环保产业指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.1.8 其他信息 新华中证环保产业指数基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括新华中证环保产业指数基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.1.9 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新华中证环保产业指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新华中证环保产业指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新华中证环保产业指数基金的财务报告过程。 6.1.10 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对新华中证环保产业指数基金的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华中证环保产业指数基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 范晓红 刘蕾 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 7.1.1 资产负债表（转型前） 会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 2 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.1.4.7.1 4,181,940.80 3,354,332.25 结算备付金 4,207.99 - 存出保证金 9,323.70 1,687.83 交易性金融资产 7.1.4.7.2 67,953,195.97 60,212,499.35 其中：股票投资 67,953,195.97 60,212,499.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.1.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 277,118.19 应收利息 7.1.4.7.5 12,791.38 679.78 应收股利 - - 应收申购款 - 17,472.51 递延所得税资产 - - 其他资产 7.1.4.7.6 - - 资产总计 72,161,459.84 63,863,789.91 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 233,040.83 199,593.59 应付管理人报酬 64,297.82 52,873.51 应付托管费 14,145.54 11,632.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.1.4.7.7 29,557.61 22,668.85 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.1.4.7.8 151,010.85 200,516.33 负债合计 492,052.65 487,284.44 所有者权益： - - 实收基金 7.1.4.7.9 62,702,143.23 74,712,868.38 未分配利润 7.1.4.7.10 8,967,263.96 -11,336,362.91 所有者权益合计 71,669,407.19 63,376,505.47 负债和所有者权益总计 72,161,459.84 63,863,789.91 注：1、报告截止日 2020 年 12 月 2 日，基金份额净值 0.996 元，基金份额总额 71,979,706.89 份。 2、本基金转换基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的 基金份额净值为基准，根据新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的转换比例对转换基准日登记在册的 基金份额实施转换 。自 2020 年 12 月 3 日起，本基金的基金名称变更为“新华中证环保产业指数证 券投资基金”。 7.1.2 利润表 会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 20,660,087.47 13,176,728.65 1.利息收入 29,528.04 27,822.11 其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 29,528.04 27,822.11 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,650,630.48 -17,886,484.71 其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 2,055,580.48 -18,676,579.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.1.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.1.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.1.4.7.15 - - 股利收益 7.1.4.7.16 595,050.00 790,094.74 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.1.4.7.17 17,715,038.28 31,006,753.50 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.18 264,890.67 28,637.75 减：二、费用 1,204,085.90 1,316,233.92 1．管理人报酬 613,340.72 662,803.94 2．托管费 134,934.98 145,816.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.1.4.7.19 115,111.94 124,980.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.1.4.7.20 340,698.26 382,632.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 19,456,001.57 11,860,494.73 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,456,001.57 11,860,494.73 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 74,712,868.38 -11,336,362.91 63,376,505.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 19,456,001.57 19,456,001.57 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -12,010,725.15 847,625.30 -11,163,099.85 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 116,505,240.77 9,753,945.50 126,259,186.27 2.基金赎回款 -128,515,965.92 -8,906,320.20 -137,422,286.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 62,702,143.23 8,967,263.96 71,669,407.19 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 93,169,287.38 -26,054,203.40 67,115,083.98 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,860,494.73 11,860,494.73 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -18,456,419.00 2,857,345.76 -15,599,073.24 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 13,052,926.10 -2,256,065.46 10,796,860.64 2.基金赎回款 -31,509,345.10 5,113,411.22 -26,395,933.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 74,712,868.38 -11,336,362.91 63,376,505.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张宗友，主管会计工作负责人：翟晨曦，会计机构负责人：徐端骞 7.1.4 报表附注 7.1.4.1 基金基本情况 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]513 号《关于核准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募 集的批复》的批准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9 月 5 日向社会公开募集的契约型开放式股票型证券投资基金。首次募集资金总额 983,956,241.31 元，其中募集净认购资金金额 983,784,772.57 元，募集期银行利息折算基金金额为 171,468.74 元，并经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]37100030 号验资报告予以验证。2014 年 9 月 11 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期为不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（即“新华环保份额”）、新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“新华环保 A 份额”）与新华中证环保产业指数分级证券投资基金之积极收益份额（即“新华环保 B 份额”）。其中新华环保 A 份额、新华环保 B 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部新华环保份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即新华环保 A 份额和新华环保 B 份额。基金合同生效后，新华环保份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。新华环保 A 份额与新华环保 B 份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可进行申购或赎回。 在新华环保 A 份额、新华环保份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度 外）第一个工作日，本基金将进行定期份额折算。对于新华环保 A 份额的约定收益，即新华环保 A 份额每个会计年度 12 月 31 日的基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内新华环保份额 分配给新华环保 A 份额持有人。新华环保份额持有人持有的每 2 份新华环保份额将按 1 份新华环保 A 份额获得新增新华环保份额的分配。在基金份额折算前与折算后，新华环保 A 份额和新华环保 B份额的份额配比保持 1：1 的比例。 除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当新华环保份 额的基金份额净值高至 1.500 元或以上；当新华环保 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以 下。份额折算后本基金将确保新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的比例为 1：1，份额折算后新华环 保 A 份额的基金份额参考净值、新华环保 B 份额的基金份额参考净值和新华环保份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2014]358 号核准，本基金 NCF 环保 A： 355,223,540.00 份、NCF 环保 B：355,223,540.00 份,于 2014 年 10 月 16 日在深交所上市交易，未上 市交易的新华环保办理跨系统转托管到场内（证券登记结算系统）后，根据基金合同配对转换的规 定申请将份额分拆成 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B，分拆后的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B 可以在 深圳证券交易所场内上市流通。 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 90%—95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日批准报出。 7.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.1.4.4 重要会计政策和会计估计 7.1.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日（基金合同失效日前）止。 7.1.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期 损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.1.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.1.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.1.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.1.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.1.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.1.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.1.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 7.1.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.1.4.7 重要财务报表项目的说明 7.1.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 4,181,940.80 3,354,332.25 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 4,181,940.80 3,354,332.25 7.1.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 2 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 55,786,237.01 67,953,195.97 12,166,958.96 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 55,786,237.01 67,953,195.97 12,166,958.96 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 65,760,578.67 60,212,499.35 -5,548,079.32 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 65,760,578.67 60,212,499.35 -5,548,079.32 7.1.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.1.4.7.4 买入返售金融资产 7.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末及上年度末，本基金未持有各项买入返售金融资产。 7.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.1.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 12,655.76 679.08 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 135.62 0.70 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 12,791.38 679.78 注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 7.1.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.1.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 29,557.61 22,668.85 银行间市场应付交易费用 - - 合计 29,557.61 22,668.85 7.1.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 775.61 516.33 其他应付款 - - 预提费用 147,322.92 160,000.00 指数使用费 2,912.32 40,000.00 合计 151,010.85 200,516.33 7.1.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,987,953.81 74,712,868.38 本期申购 7,941.94 11,197.57 本期赎回（以“-”号填列） -34,146.47 -48,144.23 -基金拆分/份额折算前 52,961,749.28 74,675,921.72 基金拆分/份额折算调整 29,144,359.50 — 本期申购 116,357,803.58 116,494,043.20 本期赎回（以“-”号填列） -126,484,205.47 -128,467,821.69 本期末 71,979,706.89 62,702,143.23 注：根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回新华环保份额，新华环保 A 份额和新华环 保 B 份额不能单独申购赎回，只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的情况。报告截止日 2020 年 12 月 2 日，基金份额总额 71,979,706.89 份。 7.1.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -26,458,403.09 15,122,040.18 -11,336,362.91 本期利润 1,740,963.29 17,715,038.28 19,456,001.57 本期基金份额交易产生的 4,090,993.76 -3,243,368.46 847,625.30 变动数 其中：基金申购款 -42,305,547.11 52,059,492.61 9,753,945.50 基金赎回款 46,396,540.87 -55,302,861.07 -8,906,320.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -20,626,446.04 29,593,710.00 8,967,263.96 7.1.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2 日 月 31 日 活期存款利息收入 28,926.11 27,142.42 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 601.93 679.69 其他 - - 合计 29,528.04 27,822.11 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 7.1.4.7.12 股票投资收益 7.1.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,055,580.48 -18,676,579.45 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,055,580.48 -18,676,579.45 7.1.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 122019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2 日 月 31 日 卖出股票成交总额 47,134,227.84 50,962,131.49 减：卖出股票成本总额 45,078,647.36 69,638,710.94 买卖股票差价收入 2,055,580.48 -18,676,579.45 7.1.4.7.13 债券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。 7.1.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。 7.1.4.7.15 衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。 7.1.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月2日 2019年1月1日至2019年12月31日 股票投资产生的股利收益 595,050.00 790,094.74 基金投资产生的股利收益 - - 合计 595,050.00 790,094.74 7.1.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年1月1日至2020年12月2日 2019年1月1日至2019年12月31日 1.交易性金融资产 17,715,038.28 31,006,753.50 ——股票投资 17,715,038.28 31,006,753.50 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 17,715,038.28 31,006,753.50 7.1.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月2日 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 264,890.67 28,637.75 合计 264,890.67 28,637.75 7.1.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月2日 2019年1月1日至2019年12月31日 交易所市场交易费用 115,111.94 124,980.83 银行间市场交易费用 - - 合计 115,111.94 124,980.83 7.1.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月2 2019年1月1日至2019年12月31日 日 审计费用 73,661.46 80,000.00 信息披露费 73,661.46 80,000.00 上市费 55,000.00 60,000.00 债券账户维护费 - - 汇划手续费 3,463.02 2,632.36 指数使用费 122,912.32 160,000.00 公证费 12,000.00 - 合计 340,698.26 382,632.36 7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.1.4.8.1 或有事项 截至 2020 年 12 月 2 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.1.4.8.2 资产负债表日后事项 自 2021 年 1 月 8 日起，本基金份额净值精度从小数点后 3 位调整为小数点后 4 位。 7.1.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.1.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月2日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 34,865,972.50 43.03% 21,009,010.69 24.33% 公司 7.1.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.1.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.1.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.1.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 25,411.35 41.80% 2,470.95 8.36% 司 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 15,329.95 23.11% 591.09 2.61% 司 1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.1.4.10.2 关联方报酬 7.1.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月2日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 613,340.72 662,803.94 其中：支付销售机构的客户维护费 177,574.51 187,600.26 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率逐日计提确认。计算公式为： 每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1％÷当年天数） 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.1.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月2日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 134,934.98 145,816.79 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.22%的年费率逐日计提，按季支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月2日 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 4,181,940.80 28,926.11 3,354,332.25 27,142.42 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未参与关联方承销证券。 7.1.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期，本基金无其他关联交易事项。 7.1.4.11 利润分配情况 本报告期，本基金未进行利润分配。 7.1.4.12 期末（2020 年 12 月 2 日）本基金持有的流通受限证券 7.1.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.1.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.1.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购。 7.1.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购。 7.1.4.13 金融工具风险及管理 7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.1.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 7.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 转型前期末与上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.1.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 转型前期末与上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.1.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.1.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.1.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年12 月2 日 资产 银行存款 4,181,940.80 - - - 4,181,940.80 结算备付金 4,207.99 - - - 4,207.99 存出保证金 9,323.70 - - - 9,323.70 交易性金融资产 - - - 67,953,195.97 67,953,195.97 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 12,791.38 12,791.38 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 4,195,472.49 - - 67,965,987.35 72,161,459.84 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 233,040.83 233,040.83 应付管理人报酬 - - - 64,297.82 64,297.82 应付托管费 - - - 14,145.54 14,145.54 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 29,557.61 29,557.61 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 151,010.85 151,010.85 负债总计 - - - 492,052.65 492,052.65 利率敏感度缺口 4,195,472.49 - - 67,473,934.70 71,669,407.19 上年度末 2019 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 3,354,332.25 - - - 3,354,332.25 结算备付金 - - - - - 存出保证金 1,687.83 - - - 1,687.83 交易性金融资产 - - - 60,212,499.35 60,212,499.35 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 277,118.19 277,118.19 应收利息 - - - 679.78 679.78 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 17,472.51 17,472.51 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,356,020.08 - - 60,507,769.83 63,863,789.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 199,593.59 199,593.59 应付管理人报酬 - - - 52,873.51 52,873.51 应付托管费 - - - 11,632.16 11,632.16 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 22,668.85 22,668.85 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 200,516.33 200,516.33 负债总计 - - - 487,284.44 487,284.44 利率敏感度缺口 3,356,020.08 - - 60,020,485.39 63,376,505.47 7.1.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.1.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 67,953,195.97 94.81 60,212,499.35 95.01 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 67,953,195.97 94.81 60,212,499.35 95.01 7.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 增加约 73 增加约 63 沪深 300 指数下降 1% 减少约 73 减少约 63 7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.2 新华中证环保产业指数证券投资基金 7.2.1 资产负债表（转型后） 会计主体：新华中证环保产业指数证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 资产 附注号 2020 年 12 月 31 日 资 产： - 银行存款 7.2.4.7.1 8,176,781.99 结算备付金 4,207.99 存出保证金 9,323.70 交易性金融资产 7.2.4.7.2 91,384,285.20 其中：股票投资 91,384,285.20 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.2.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.2.4.7.5 655.42 应收股利 - 应收申购款 690,169.59 递延所得税资产 - 其他资产 7.2.4.7.6 - 资产总计 100,265,423.89 本期末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 12 月 31 日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 2,262,228.90 应付赎回款 1,506,079.56 应付管理人报酬 64,343.91 应付托管费 14,155.68 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.2.4.7.7 94,893.01 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.2.4.7.8 203,835.03 负债合计 4,145,536.09 所有者权益： - 实收基金 7.2.4.7.9 73,834,669.23 未分配利润 7.2.4.7.10 22,285,218.57 所有者权益合计 96,119,887.80 负债和所有者权益总计 100,265,423.89 注：1、报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.134 元，基金份额总额 84,758,722.88 份。 2、本基金转换基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的 基金份额净值为基准，根据新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的转换比例对转换基准日登记在册的 基金份额实施转换 。自 2020 年 12 月 3 日起，本基金的基金名称变更为“新华中证环保产业指数证 券投资基金”。 7.2.2 利润表 会计主体：新华中证环保产业指数证券投资基金 本报告期：2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 10,460,234.88 1.利息收入 1,461.81 其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 1,461.81 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,540,261.71 其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 3,547,625.09 基金投资收益 - 债券投资收益 7.2.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 7.2.4.7.14 - 衍生工具收益 7.2.4.7.15 - 股利收益 7.2.4.7.16 -7,363.38 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.2.4.7.17 6,891,660.41 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.18 26,850.95 减：二、费用 265,157.93 1．管理人报酬 60,430.72 2．托管费 13,294.78 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.2.4.7.19 111,437.57 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.2.4.7.20 79,994.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 10,195,076.95 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,195,076.95 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华中证环保产业指数证券投资基金 本报告期：2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 62,702,143.23 8,967,263.96 71,669,407.19 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 10,195,076.95 10,195,076.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 11,132,526.00 3,122,877.66 14,255,403.66 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 23,609,280.76 5,762,556.02 29,371,836.78 2.基金赎回款 -12,476,754.76 -2,639,678.36 -15,116,433.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 73,834,669.23 22,285,218.57 96,119,887.80 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张宗友，主管会计工作负责人：翟晨曦，会计机构负责人：徐端骞 7.2.4 报表附注 7.2.4.1 基金基本情况 新华中证环保产业指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由新华中证环保产业指数分级证券投资基金变更注册而来。 新华中证环保产业指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]513 号《关于核准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的批复》批准， 由新华基金管理股份有限公司于 2014 年 8 月 11 日至 2014 年 9 月 5 日向社会公开募集的契约型开放 式股票型证券投资基金。首次募集资金总额 983,956,241.31 元，其中募集净认购资金金额983,784,772.57 元，募集期银行利息折算基金金额为 171,468.74 元，并经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）瑞华验字[2014]37100030 号验资报告予以验证。2014 年 9 月 11 日办理基金备案手续，基金 合同正式生效，基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 2020 年 10 月 29 日，新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式 召开，大会审议通过了《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，同意对新华中证环保产业指数分级证券投资基金进行份额转换，不再设置风险收益特征不同的两类子份额。同时，将新华中证环保产业指数分级证券投资基金的名称变更为新华中证环保产业指 数证券投资基金。自 2020 年 12 月 3 日起，《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》失 效且《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》同时生效。 根据《新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书》及《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 90%—95%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等）或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日批准报出。 7.2.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.2.4.4 重要会计政策和会计估计 7.2.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2020 年 12 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日止。 7.2.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.2.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.2.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.2.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.2.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.2.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.2.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 7.2.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.2.4.7重要财务报表项目的说明 7.2.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 活期存款 8,176,781.99 定期存款 - 其他存款 - 合计 8,176,781.99 7.2.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,325,665.83 91,384,285.20 19,058,619.37 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,325,665.83 91,384,285.20 19,058,619.37 7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.2.4.7.4 买入返售金融资产 7.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末，本基金未持有各项买入返售金融资产。 7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.2.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 649.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.10 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 655.42 注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 7.2.4.7.6 其他资产 本报告期末，本基金未持有其他资产。 7.2.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 94,893.01 银行间市场应付交易费用 - 合计 94,893.01 7.2.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,835.03 其他应付款 - 预提费用 160,000.00 指数使用费 40,000.00 合计 203,835.03 7.2.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年12月3日至2020年12月31日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 71,979,706.89 62,702,143.23 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整（若 - - 有） 本期申购 27,102,256.66 23,609,280.76 本期赎回（以“-”号填列） -14,323,240.67 -12,476,754.76 本期末 84,758,722.88 73,834,669.23 注：本基金转换基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元 的基金份额净值为基准，根据新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的转换比例对转换基准日登记在册 的基金份额实施转换 。自 2020 年 12 月 3 日起，本基金的基金名称变更为“新华中证环保产业指数 证券投资基金”。 7.2.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 -20,626,446.04 29,593,710.00 8,967,263.96 本期利润 3,303,416.54 6,891,660.41 10,195,076.95 本期基金份额交易产生的 -3,043,574.14 6,166,451.80 3,122,877.66 变动数 其中：基金申购款 -6,644,937.17 12,407,493.19 5,762,556.02 基金赎回款 3,601,363.03 -6,241,041.39 -2,639,678.36 本期已分配利润 - - - 本期末 -20,366,603.64 42,651,822.21 22,285,218.57 7.2.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,444.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17.63 其他 - 合计 1,461.81 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 7.2.4.7.12 股票投资收益 7.2.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 3,547,625.09 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 3,547,625.09 7.2.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 38,177,746.28 减：卖出股票成本总额 34,630,121.19 买卖股票差价收入 3,547,625.09 7.2.4.7.13 债券投资收益 本报告期，本基金无债券投资收益。 7.2.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期，本基金无贵金属投资收益。 7.2.4.7.15 衍生工具收益 本报告期，本基金无衍生工具收益。 7.2.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年12月3日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 -7,363.38 基金投资产生的股利收益 - 合计 -7,363.38 7.2.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2020年12月3日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 6,891,660.41 ——股票投资 6,891,660.41 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,891,660.41 7.2.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年12月3日至2020年12月31日 基金赎回费收入 26,850.95 合计 26,850.95 7.2.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年12月3日至2020年12月31日 交易所市场交易费用 111,437.57 银行间市场交易费用 - 合计 111,437.57 7.2.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年12月3日至2020年12月31日 审计费用 6,338.54 信息披露费 6,338.54 债券账户维护费 - 汇划手续费 230.10 指数使用费 37,087.68 律师费 30,000.00 合计 79,994.86 7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.2.4.8.1或有事项 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.2.4.8.2资产负债表日后事项 自 2021 年 1 月 8 日起，本基金份额净值精度从小数点后 3 位调整为小数点后 4 位。 7.2.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.2.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.2.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年12月3日至2020年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券股份有限 13,349,827.51 14.94% 公司 7.2.4.10.1.2 权证交易 本报告期，本基金无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.2.4.10.1.3 债券交易 本报告期，本基金无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.2.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期，本基金无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 9,762.62 14.94% 12,233.57 12.89% 司 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.2.4.10.2 关联方报酬 7.2.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2020年12月3日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 60,430.72 其中：支付销售机构的客户维护费 19,009.11 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率逐日计提确认。计算公式为： 每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1％÷当年天数） 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.2.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年12月3日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 13,294.78 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.22%的年费率逐日计提，按季支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 7.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期，本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年12月3日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有 8,176,781.99 1,444.18 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期，本基金未参与关联方承销证券。 7.2.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期，本基金无其他关联交易事项。 7.2.4.11 利润分配情况 本报告期，本基金未进行利润分配。 7.2.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.2.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.2.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.2.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购。 7.2.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购。 7.2.4.13 金融工具风险及管理 7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.2.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 7.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本期末，本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.2.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本期末，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.2.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.2.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.2.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,176,781.99 - - - 8,176,781.99 结算备付金 4,207.99 - - - 4,207.99 存出保证金 9,323.70 - - - 9,323.70 交易性金融资产 - - - 91,384,285.20 91,384,285.20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 655.42 655.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 690,169.59 690,169.59 其他资产 - - - - - 资产总计 8,190,313.68 - - 92,075,110.21 100,265,423.8 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,262,228.90 2,262,228.90 应付赎回款 - - - 1,506,079.56 1,506,079.56 应付管理人报酬 - - - 64,343.91 64,343.91 应付托管费 - - - 14,155.68 14,155.68 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 94,893.01 94,893.01 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 203,835.03 203,835.03 负债总计 - - - 4,145,536.09 4,145,536.09 利率敏感度缺口 8,190,313.68 - - 87,929,574.12 96,119,887.80 7.2.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.2.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金 融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 91,384,285.20 95.07 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 91,384,285.20 95.07 7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 增加约 109 沪深 300 指数下降 1% 减少约 109 7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 8.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 67,953,195.97 94.17 其中：股票 67,953,195.97 94.17 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 4,186,148.79 5.80 7 其他各项资产 22,115.08 0.03 8 合计 72,161,459.84 100.00 8.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.1.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,147,768.46 67.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,755,824.03 13.61 E 建筑业 1,221,271.00 1.70 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,146,956.72 3.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,175,233.76 8.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 506,142.00 0.71 合计 67,953,195.97 94.81 8.1.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有积极投资。 8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300274 阳光电源 42,462 2,009,726.46 2.80 2 002459 晶澳科技 40,200 1,324,590.00 1.85 3 002709 天赐材料 17,280 1,286,668.80 1.80 4 601865 福莱特 35,700 1,243,074.00 1.73 5 601012 隆基股份 15,896 1,108,269.12 1.55 6 600438 通威股份 34,500 1,052,250.00 1.47 7 300751 迈为股份 2,100 1,011,906.00 1.41 8 300037 新宙邦 11,500 981,870.00 1.37 9 601615 明阳智能 56,100 972,774.00 1.36 10 300376 易事特 103,800 970,530.00 1.35 11 603806 福斯特 13,481 941,917.47 1.31 12 603218 日月股份 34,000 923,100.00 1.29 13 002745 木林森 55,500 865,800.00 1.21 14 300207 欣旺达 30,600 855,576.00 1.19 15 601016 节能风电 284,612 825,374.80 1.15 16 600884 杉杉股份 58,900 823,422.00 1.15 17 300073 当升科技 17,500 820,050.00 1.14 18 300014 亿纬锂能 13,099 814,495.82 1.14 19 300776 帝尔激光 6,480 812,721.60 1.13 20 600563 法拉电子 9,300 807,612.00 1.13 21 002506 协鑫集成 195,400 801,140.00 1.12 22 300072 三聚环保 122,516 800,029.48 1.12 23 002617 露笑科技 99,000 792,000.00 1.11 24 002460 赣锋锂业 10,100 762,045.00 1.06 25 300724 捷佳伟创 6,900 758,931.00 1.06 26 000690 宝新能源 106,644 758,238.84 1.06 27 300450 先导智能 11,400 748,866.00 1.04 28 000591 太阳能 154,000 742,280.00 1.04 29 603799 华友钴业 14,330 739,571.30 1.03 30 601222 林洋能源 96,500 720,855.00 1.01 31 601200 上海环境 60,180 715,540.20 1.00 32 300068 南都电源 47,700 710,730.00 0.99 33 300750 宁德时代 2,900 706,701.00 0.99 34 300118 东方日升 39,200 696,192.00 0.97 35 300296 利亚德 85,234 689,543.06 0.96 36 002080 中材科技 35,666 687,997.14 0.96 37 300316 晶盛机电 22,760 686,214.00 0.96 38 300232 洲明科技 60,513 680,771.25 0.95 39 601877 正泰电器 20,155 673,580.10 0.94 40 600008 首创股份 216,601 662,799.06 0.92 41 002531 天顺风能 85,680 657,165.60 0.92 42 002028 思源电气 28,000 649,320.00 0.91 43 300001 特锐德 25,000 645,750.00 0.90 44 601611 中国核建 81,400 645,502.00 0.90 45 600549 厦门钨业 42,100 645,393.00 0.90 46 300618 寒锐钴业 9,280 641,897.60 0.90 47 002056 横店东磁 47,488 638,238.72 0.89 48 002202 金风科技 50,276 636,494.16 0.89 49 000400 许继电气 38,342 634,176.68 0.88 50 603515 欧普照明 18,990 623,251.80 0.87 51 600089 特变电工 72,620 622,353.40 0.87 52 600025 华能水电 137,800 620,100.00 0.87 53 600886 国投电力 65,200 612,880.00 0.86 54 600875 东方电气 56,325 612,816.00 0.86 55 600483 福能股份 77,200 609,108.00 0.85 56 601985 中国核电 123,700 607,367.00 0.85 57 600406 国电南瑞 26,484 604,629.72 0.84 58 600388 龙净环保 57,856 596,495.36 0.83 59 600674 川投能源 56,634 590,126.28 0.82 60 002850 科达利 8,700 584,031.00 0.81 61 002340 格林美 112,832 578,828.16 0.81 62 002074 国轩高科 20,200 575,902.00 0.80 63 600068 葛洲坝 84,300 575,769.00 0.80 64 600900 长江电力 28,495 575,599.00 0.80 65 002129 中环股份 23,800 570,248.00 0.80 66 002266 浙富控股 125,892 565,255.08 0.79 67 002466 天齐锂业 22,000 561,440.00 0.78 68 300070 碧水源 63,668 553,274.92 0.77 69 000598 兴蓉环境 107,563 550,722.56 0.77 70 300365 恒华科技 49,300 550,681.00 0.77 71 600482 中国动力 31,300 549,315.00 0.77 72 002973 侨银股份 22,500 548,325.00 0.77 73 600217 中再资环 100,000 548,000.00 0.76 74 600323 瀚蓝环境 22,439 544,145.75 0.76 75 600703 三安光电 18,282 541,512.84 0.76 76 601727 上海电气 99,960 537,784.80 0.75 77 000967 盈峰环境 60,100 534,289.00 0.75 78 603421 鼎信通讯 49,320 530,190.00 0.74 79 600116 三峡水利 61,500 530,130.00 0.74 80 600874 创业环保 75,636 525,670.20 0.73 81 603659 璞泰来 5,300 520,725.00 0.73 82 601330 绿色动力 53,200 519,232.00 0.72 83 600021 上海电力 68,899 513,986.54 0.72 84 000009 中国宝安 70,200 506,142.00 0.71 85 002665 首航高科 194,666 504,184.94 0.70 86 000826 启迪环境 66,441 501,629.55 0.70 87 002310 东方园林 103,419 496,411.20 0.69 88 600869 远东股份 124,700 488,824.00 0.68 89 003816 中国广核 172,800 487,296.00 0.68 90 603568 伟明环保 23,031 484,802.55 0.68 91 000035 中国天楹 104,429 475,151.95 0.66 92 300457 赢合科技 16,450 467,344.50 0.65 93 600517 国网英大 75,400 466,726.00 0.65 94 600312 平高电气 67,700 463,068.00 0.65 95 300682 朗新科技 30,200 461,456.00 0.64 96 601179 中国西电 101,100 456,972.00 0.64 97 600487 亨通光电 30,500 456,585.00 0.64 98 300815 玉禾田 4,500 436,950.00 0.61 99 300203 聚光科技 29,810 391,405.30 0.55 100 300495 美尚生态 47,239 344,372.31 0.48 8.1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资。 8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002459 晶澳科技 1,039,244.00 1.64 2 002074 国轩高科 746,469.00 1.18 3 600483 福能股份 746,416.00 1.18 4 600563 法拉电子 728,424.00 1.15 5 300068 南都电源 711,820.00 1.12 6 002028 思源电气 706,766.00 1.12 7 002617 露笑科技 703,034.00 1.11 8 300365 恒华科技 701,691.00 1.11 9 000009 中国宝安 700,690.00 1.11 10 002973 侨银股份 694,879.00 1.10 11 600549 厦门钨业 688,689.11 1.09 12 003816 中国广核 686,930.00 1.08 13 600312 平高电气 685,409.00 1.08 14 601611 中国核建 685,032.00 1.08 15 600517 国网英大 683,445.00 1.08 16 600217 中再资环 679,850.00 1.07 17 300682 朗新科技 678,319.00 1.07 18 601179 中国西电 675,097.00 1.07 19 603421 鼎信通讯 674,542.00 1.06 20 002850 科达利 668,010.00 1.05 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002594 比亚迪 808,734.79 1.28 2 300724 捷佳伟创 780,030.00 1.23 3 002384 东山精密 749,484.00 1.18 4 002129 中环股份 697,985.00 1.10 5 300124 汇川技术 686,438.59 1.08 6 002709 天赐材料 679,536.00 1.07 7 300750 宁德时代 677,088.00 1.07 8 603693 江苏新能 675,919.00 1.07 9 002460 赣锋锂业 649,663.00 1.03 10 000581 威孚高科 632,704.08 1.00 11 600733 北汽蓝谷 628,222.00 0.99 12 000012 南玻 A 590,312.20 0.93 13 601865 福莱特 589,360.39 0.93 14 600803 新奥股份 582,050.00 0.92 15 002372 伟星新材 569,246.95 0.90 16 002056 横店东磁 565,953.00 0.89 17 002611 东方精工 563,591.00 0.89 18 002717 岭南股份 561,417.70 0.89 19 300014 亿纬锂能 560,775.00 0.88 20 300457 赢合科技 558,781.00 0.88 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 33,890,064.13 卖出股票的收入（成交）总额 47,134,227.84 注：本项“买入股票的成本(成交)总额"与"卖出股票的收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末，本基金未持有股指期货。 8.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末，本基金尚无股指期货投资政策。 8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.1.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末，本基金未持有国债期货。 8.1.11.3 本期国债期货投资评价 报告期末，本基金未持有国债期货。 8.1.12 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.1.13 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.1.13.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,323.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,791.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,115.08 8.1.13.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.1.13.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.1.13.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.1.13.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.1.13.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8.2 新华中证环保产业指数证券投资基金 8.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 91,384,285.20 91.14 其中：股票 91,384,285.20 91.14 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 8,180,989.98 8.16 7 其他各项资产 700,148.71 0.70 8 合计 100,265,423.89 100.00 8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,820,008.27 72.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,633,590.32 17.31 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,713,330.61 4.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 217,356.00 0.23 合计 91,384,285.20 95.07 8.2.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有积极投资。 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.2.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300750 宁德时代 29,800 10,463,078.00 10.89 2 601012 隆基股份 108,774 10,028,962.80 10.43 3 600900 长江电力 393,942 7,547,928.72 7.85 4 600438 通威股份 122,800 4,720,432.00 4.91 5 300014 亿纬锂能 51,499 4,197,168.50 4.37 6 300274 阳光电源 46,362 3,351,045.36 3.49 7 002812 恩捷股份 19,910 2,822,839.80 2.94 8 300450 先导智能 28,500 2,393,715.00 2.49 9 002129 中环股份 82,700 2,108,850.00 2.19 10 002074 国轩高科 46,500 1,819,080.00 1.89 11 002202 金风科技 125,576 1,789,458.00 1.86 12 002709 天赐材料 14,880 1,544,544.00 1.61 13 300207 欣旺达 50,100 1,538,571.00 1.60 14 003816 中国广核 536,700 1,513,494.00 1.57 15 601985 中国核电 283,200 1,393,344.00 1.45 16 300724 捷佳伟创 8,700 1,266,720.00 1.32 17 002340 格林美 174,032 1,216,483.68 1.27 18 603806 福斯特 13,981 1,193,977.40 1.24 19 300073 当升科技 15,800 1,024,630.00 1.07 20 300118 东方日升 32,800 945,624.00 0.98 21 600884 杉杉股份 51,800 933,954.00 0.97 22 601727 上海电气 166,160 897,264.00 0.93 23 300316 晶盛机电 29,160 877,132.80 0.91 24 300070 碧水源 100,668 770,110.20 0.80 25 300751 迈为股份 1,100 744,711.00 0.77 26 603659 璞泰来 6,600 741,774.00 0.77 27 000591 太阳能 95,700 695,739.00 0.72 28 002610 爱康科技 204,100 671,489.00 0.70 29 601615 明阳智能 34,100 647,218.00 0.67 30 600674 川投能源 60,034 603,341.70 0.63 31 300068 南都电源 39,100 595,493.00 0.62 32 002459 晶澳科技 14,500 590,440.00 0.61 33 002506 协鑫集成 138,600 589,050.00 0.61 34 000690 宝新能源 79,144 577,751.20 0.60 35 600008 首创股份 200,301 566,851.83 0.59 36 002056 横店东磁 37,288 566,404.72 0.59 37 300457 赢合科技 17,650 530,382.50 0.55 38 688005 容百科技 10,081 519,574.74 0.54 39 600323 瀚蓝环境 20,839 517,015.59 0.54 40 600875 东方电气 50,525 503,734.25 0.52 41 300568 星源材质 16,274 492,613.98 0.51 42 002850 科达利 5,200 488,748.00 0.51 43 601908 京运通 45,300 466,137.00 0.48 44 688388 嘉元科技 5,120 451,276.80 0.47 45 600732 爱旭股份 27,700 442,369.00 0.46 46 603185 上机数控 3,100 429,195.00 0.45 47 603218 日月股份 13,200 399,300.00 0.42 48 000598 兴蓉环境 81,463 391,022.40 0.41 49 688116 天奈科技 6,170 382,540.00 0.40 50 000049 德赛电池 5,600 378,560.00 0.39 51 601222 林洋能源 47,700 377,784.00 0.39 52 000035 中国天楹 91,829 377,417.19 0.39 53 600025 华能水电 81,800 364,828.00 0.38 54 603588 高能环境 25,600 358,912.00 0.37 55 002310 东方园林 85,419 353,634.66 0.37 56 000967 盈峰环境 43,100 350,834.00 0.36 57 002531 天顺风能 40,380 339,999.60 0.35 58 002617 露笑科技 41,200 338,664.00 0.35 59 300376 易事特 42,000 334,320.00 0.35 60 000685 中山公用 40,200 333,660.00 0.35 61 601200 上海环境 30,561 333,114.90 0.35 62 002266 浙富控股 73,192 329,364.00 0.34 63 601865 福莱特 8,200 327,180.00 0.34 64 603568 伟明环保 17,131 324,289.83 0.34 65 601016 节能风电 90,712 311,142.16 0.32 66 600388 龙净环保 33,956 301,529.28 0.31 67 300438 鹏辉能源 11,400 299,592.00 0.31 68 000155 川能动力 34,600 287,180.00 0.30 69 300763 锦浪科技 1,900 283,100.00 0.29 70 300393 中来股份 21,200 275,388.00 0.29 71 601778 晶科科技 37,700 273,702.00 0.28 72 000826 启迪环境 39,041 263,917.16 0.27 73 002130 沃尔核材 45,800 253,274.00 0.26 74 600116 三峡水利 26,000 218,920.00 0.23 75 600770 综艺股份 35,400 217,356.00 0.23 76 000601 韶能股份 29,400 196,686.00 0.20 77 600217 中再资环 31,500 180,810.00 0.19 78 300664 鹏鹞环保 22,700 169,796.00 0.18 79 300815 玉禾田 1,800 167,220.00 0.17 80 300203 聚光科技 14,310 166,997.70 0.17 81 002672 东江环保 18,500 163,355.00 0.17 82 002479 富春环保 28,300 162,442.00 0.17 83 300190 维尔利 21,300 161,241.00 0.17 84 002573 清新环境 29,500 158,710.00 0.17 85 002034 旺能环境 9,500 151,240.00 0.16 86 300495 美尚生态 21,439 145,356.42 0.15 87 600461 洪城水业 21,500 145,340.00 0.15 88 300388 国祯环保 15,800 141,884.00 0.15 89 600874 创业环保 19,736 133,612.72 0.14 90 000544 中原环保 17,700 124,077.00 0.13 91 002518 科士达 10,500 123,165.00 0.13 92 601330 绿色动力 13,475 116,289.25 0.12 93 002015 协鑫能科 18,400 114,632.00 0.12 94 300842 帝科股份 1,300 89,947.00 0.09 95 600168 武汉控股 12,900 88,752.00 0.09 96 603212 赛伍技术 2,000 77,760.00 0.08 97 603693 江苏新能 5,600 72,128.00 0.08 98 300820 英杰电气 1,200 64,560.00 0.07 99 300800 力合科技 2,106 58,041.36 0.06 100 002973 侨银股份 2,000 40,000.00 0.04 8.2.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期末，本基金未持有积极投资。 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 7,562,430.00 7.87 2 600900 长江电力 7,398,359.82 7.70 3 601012 隆基股份 7,249,753.88 7.54 4 600438 通威股份 2,947,336.00 3.07 5 300014 亿纬锂能 2,655,547.45 2.76 6 002812 恩捷股份 2,326,027.50 2.42 7 002129 中环股份 1,431,029.00 1.49 8 300450 先导智能 1,225,390.00 1.27 9 003816 中国广核 1,050,248.00 1.09 10 002202 金风科技 954,597.05 0.99 11 002074 国轩高科 894,541.20 0.93 12 601985 中国核电 781,712.00 0.81 13 300274 阳光电源 583,310.00 0.61 14 300207 欣旺达 576,805.00 0.60 15 002610 爱康科技 541,732.00 0.56 16 688005 容百科技 441,336.69 0.46 17 600732 爱旭股份 435,935.00 0.45 18 300568 星源材质 434,274.40 0.45 19 601727 上海电气 385,626.00 0.40 20 603588 高能环境 378,540.00 0.39 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300037 新宙邦 1,117,294.00 1.16 2 002459 晶澳科技 963,273.00 1.00 3 601865 福莱特 928,217.20 0.97 4 600563 法拉电子 858,768.00 0.89 5 603799 华友钴业 789,354.90 0.82 6 002460 赣锋锂业 787,146.00 0.82 7 300776 帝尔激光 768,174.00 0.80 8 002745 木林森 761,551.30 0.79 9 300072 三聚环保 726,251.20 0.76 10 002080 中材科技 697,288.30 0.73 11 300618 寒锐钴业 661,315.00 0.69 12 300751 迈为股份 643,454.00 0.67 13 601877 正泰电器 629,455.00 0.65 14 300001 特锐德 613,520.00 0.64 15 600549 厦门钨业 605,864.00 0.63 16 002466 天齐锂业 600,409.00 0.62 17 603515 欧普照明 595,935.70 0.62 18 603218 日月股份 590,378.00 0.61 19 300296 利亚德 587,819.26 0.61 20 600406 国电南瑞 587,666.00 0.61 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 51,169,550.01 卖出股票的收入（成交）总额 38,177,746.28 注：本项“买入股票的成本(成交)总额"与"卖出股票的收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末，本基金未持有股指期货。 8.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末，本基金尚无股指期货投资政策。 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.2.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末，本基金未持有国债期货。 8.2.11.3 本期国债期货投资评价 报告期末，本基金未持有国债期货。 8.2.12 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2.13 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 8.2.13.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,323.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 655.42 5 应收申购款 690,169.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 700,148.71 8.2.13.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.2.13.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.2.13.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.2.13.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.2.13.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华环保 A 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 新华环保 B 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 新华环保 17,695 4,067.80 3,503,193.66 4.87% 68,476,513.23 95.13% 合计 17,695 4,067.80 3,503,193.66 4.87% 68,476,513.23 95.13% 9.1.2 期末上市基金前十名持有人 新华环保 A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比 例 1 中国太平洋财产保险－传统－ 1,300,077.00 24.79% 普通保险产品-013C-CT001 深 2 中国太平洋人寿保险股份有限 1,191,288.00 22.71% 公司－传统－普通保险产品 3 赵从志 783,796.00 14.94% 4 罗建迪 349,400.00 6.66% 5 于颖 283,515.00 5.41% 6 钱中明 153,800.00 2.93% 7 张晓峰 150,000.00 2.86% 8 朱洪宏 125,060.00 2.38% 9 尹瑛姬 89,366.00 1.70% 10 黄抒帆 70,000.00 1.33% 新华环保B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王安成 650,754.00 12.41% 2 朱洪宏 477,497.00 9.10% 3 欧静虹 232,028.00 4.42% 4 邵立忠 206,946.00 3.95% 5 姜秀芝 160,166.00 3.05% 6 赵林香 149,286.00 2.85% 7 陈亚萍 93,667.00 1.79% 8 朱杰 87,922.00 1.68% 9 赵立忠 64,228.00 1.22% 10 苏志辉 50,000.00 0.95% 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华环保 A 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人 新华环保 B 0.00 0.00% 员持有本基金 新华环保 7,228.70 0.01% 合计 7,228.70 0.01% 9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 新华环保 A 0 金投资和研究部门负责人 新华环保 B 0 持有本开放式基金 新华环保 0 合计 - 本基金基金经理持有本开 新华环保 A 0 放式基金 新华环保 B 0 新华环保 0 合计 0 9.2 新华中证环保产业指数证券投资基金 9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 例 持有份额 比例 22,215 3,815.38 2,299,447.66 2.71% 82,459,275.22 97.29% 10.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 22,215 3,815.38 2,299,447.66 2.71% 82,459,275.22 97.29% §11 开放式基金份额变动 11.1 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 单位：份 项目 新华环保 A 新华环保 B 新华环保 基金合同生效日（2014 年 9 月 11 356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,576,995.00 6,576,995.00 39,833,963.81 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 - - 116,365,745.52 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 - - 126,518,351.94 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -6,576,995.00 -6,576,995.00 42,298,349.50 本报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 71,979,706.89 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。 11.2 新华中证环保产业指数证券投资基金 单位：份 基金合同生效日(2020 年 12 月 3 日)基金份额总额 71,979,706.89 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 27,102,256.66 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 14,323,240.67 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 84,758,722.88 §12 重大事件揭示 12.1 基金份额持有人大会决议 2020 年 10 月 29 日，新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式 召开，大会审议通过了《关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，同意取消分级运作机制，同时将基金名称变更为新华中证环保产业指数证券投资基金。自 2020年 12 月 3 日起，《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》生效。 12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 6 月 5 日，崔建波先生、晏益民先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司 副总经理职务。 2020 年 9 月 14 日，刘征宇先生、申峰旗先生担任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公 司副总经理职务。 2020 年 11 月 30 日，刘全胜先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司总经理职务， 翟晨曦女士担任总经理（代行）职务。 12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 12.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 12.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 2021 年 2 月 1 日，本基金会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），报告年度应支付给其报酬 80000 元人民币。审计年限为 1 年。自 2020 年，致同会计师事务所为本基金连续提供 1 年审计服务。 12.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期由于内部控制制度不完善，现有制度未得到有效执行，收到重庆证监局出具的责令改正并暂停相关业务的行政监管措施，对相关责任人采取出具警示函的行政监管措施，对分管高管采取认定为不适当人选措施的决定，目前公司正在整改进行中。 本基金管理人报告期由于基金收益分配流程控制不严格，收到重庆监管局采取出具警示函的行政监管措施。 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 12.7.1 新华中证环保产业指数证券投资基金 12.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国金证券 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 36,559,635.27 40.92% 26,736.93 40.92% - 方正证券 1 34,651,316.03 38.79% 25,341.78 38.79% - 恒泰证券 2 13,349,827.51 14.94% 9,762.62 14.94% - 东北证券 1 3,447,024.56 3.86% 2,520.82 3.86% - 华创证券 1 890,530.30 1.00% 651.27 1.00% - 中信建投证券 1 440,312.00 0.49% 321.98 0.49% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用23个交易席位，其中报告期内新增8个交易席位，退租0个交易席位。其中新增席位为：华安证券上海席位、华西证券上海席位、安信证券上海席位、大同证券上海席位、华安证券深圳席位、华西证券深圳席位、大同证券深圳席位、东吴证券深圳席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 12.7.2 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 12.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 34,865,972.50 43.03% 25,411.35 41.80% - 华安证券 2 16,374,272.32 20.21% 11,976.07 19.70% - 华创证券 1 9,776,256.84 12.07% 7,149.00 11.76% - 银河证券 1 7,943,688.20 9.80% 7,397.79 12.17% - 东吴证券 1 4,624,766.00 5.71% 3,382.26 5.56% - 广发证券 1 3,243,077.47 4.00% 2,371.74 3.90% - 方正证券 1 1,164,763.71 1.44% 851.71 1.40% - 华西证券 2 1,115,229.61 1.38% 815.37 1.34% - 中信建投证券 1 1,089,512.18 1.34% 796.80 1.31% - 安信证券 2 566,993.14 0.70% 414.56 0.68% - 国金证券 1 207,241.56 0.26% 193.13 0.32% - 东北证券 1 52,518.44 0.06% 38.40 0.06% - 12.8 其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 证券时报、公司网站、 1 保产业指数分级证券投资基金份额转换结果 电子信披网站 2020-12-03 的公告 2 新华中证环保产业指数证券投资基金基金合 公司网站、电子信披网 2020-12-03 同 站 3 新华中证环保产业指数证券投资基金托管协 公司网站、电子信披网 2020-12-03 议 站 4 新华中证环保产业指数证券投资基金招募说 公司网站、电子信披网 2020-12-03 明书（更新）全文 站 5 新华中证环保产业指数证券投资基金基金产 证券时报、公司网站、 2020-12-03 品资料概要 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 6 券投资基金增加天风证券股份有限公司为销 报、证券时报、证券日 2020-12-15 售机构并开通定期定额投资业务及基金转换 报、公司网站、电子信 业务的公告 披网站 中国证券报、上海证券 7 新华基金管理股份有限公司关于直销农行网 报、证券时报、证券日 2020-12-17 银支付业务下线的公告 报、公司网站、电子信 披网站 12.9 其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 1 金办理定期份额折算业务期间新华环保 A 份 电子信披网站 2020-01-03 额停复牌的公告 2 关于新华环保 A 份额定期份额折算后次日前 证券时报、公司网站、 2020-01-06 收盘价调整的公告 电子信披网站 3 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 2020-01-06 金定期份额折算结果及恢复交易的公告 电子信披网站 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 4 金之新华环保 A 份额本次定期折算期间约定 电子信披网站 2020-01-06 年基准收益率的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 5 金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司调整基金 报、证券时报、证券日 2020-01-10 最低申购金额的公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 6 金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司调整基金 报、证券时报、证券日 2020-01-10 最低申购金额的公告 报、公司网站、电子信 披网站 中国证券报、上海证券 7 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2020-01-20 2019 年第 4 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 8 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 公司网站、电子信披网 2020-01-20 2019 年第 4 季度报告 站 9 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 2020-03-23 金暂停场内申购业务的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 10 2019 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2020-03-26 报、公司网站、电子信 披网站 11 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 公司网站、电子信披网 2020-03-26 2019 年年度报告 站 中国证券报、上海证券 12 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2020-04-21 2020 年第 1 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 13 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 公司网站、电子信披网 2020-04-21 2020 年第 1 季度报告 站 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 中国证券报、上海证券 14 加中信证券华南股份有限公司为销售机构并 报、证券时报、证券日 2020-04-30 开通定期定额投资业务及基金转换业务的公 报、公司网站、电子信 告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 15 金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销 报、证券时报、证券日 2020-05-27 机构并开通基金转换业务及参加网上费率优 报、公司网站、电子信 惠活动的公告 披网站 16 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2020-06-06 理人员变更公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于取消武汉市 中国证券报、上海证券 17 伯嘉基金销售有限公司为销售机构的公告的 报、证券时报、证券日 2020-06-20 公告 报、公司网站、电子信 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 18 金增加泛华普益基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日 2020-06-24 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 报、公司网站、电子信 活动的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于取消厦门市 中国证券报、上海证券 19 鑫鼎盛控股有限公司为销售机构的公告的公 报、证券时报、证券日 2020-06-30 告 报、公司网站、电子信 披网站 20 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-07-14 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 21 2020 年第 2 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 - 报、公司网站 22 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 公司网站、电子信披网 2020-07-17 2020 年第 2 季度报告 站 23 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-07-23 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 24 金增加玄元保险代理有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日 2020-07-31 开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动 报、公司网站、电子信 的公告 披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 25 金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销 报、证券时报、证券日 2020-08-03 机构并开通基金转换业务及参加网上费率优 报、公司网站、电子信 惠活动的公告 披网站 26 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-08-04 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 27 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-08-05 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 28 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-08-11 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于暂停泰诚财 中国证券报、上海证券 29 富基金销售（大连）有限公司办理旗下基金相 报、证券时报、证券日 2020-08-14 关销售业务的公告 报、公司网站、电子信 披网站 30 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-08-18 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 中国证券报、上海证券 31 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2020-08-27 2020 年中期报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 32 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 公司网站、电子信披网 2020-08-27 2020 年中期报告 站 33 新华中证环保产业指数分级证券投资基金基 证券时报、公司网站、 2020-08-28 金产品资料概要（更新） 电子信披网站 34 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-08-29 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 35 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-09-02 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 36 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-09-03 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 37 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-09-09 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 38 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 B 证券时报、公司网站、 2020-09-12 类份额溢价风险提示公告 电子信披网站 39 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-09-15 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 40 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券日报、公司网站、 2020-09-16 理人员变更公告 电子信披网站 41 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-09-17 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 42 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可 证券时报、公司网站、 2020-09-18 能发生不定期份额折算的风险提示公告 电子信披网站 43 新华基金管理股份有限公司高级管理人员变 证券日报、公司网站、 2020-09-18 更公告 电子信披网站 44 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 2020-09-21 金办理不定期份额折算业务的公告 电子信披网站 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 45 金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎 电子信披网站 2020-09-21 回、转换及定期定额投资业务的公告 46 新华环保产业指数分级证券投资基金不定期 证券时报、公司网站、 2020-09-22 折算业务期间停复牌业务公告 电子信披网站 47 关于新华环保 A 份额和新华环保 B 份额不定 证券时报、公司网站、 2020-09-23 期份额折算后前收盘价调整的公告 电子信披网站 48 新华中证环保产业指数分级基金不定期份额 证券时报、公司网站、 2020-09-23 折算结果及恢复交易的公告 电子信披网站 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 49 金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关 电子信披网站 2020-09-29 事项的提示性公告 关于以通讯方式召开新华中证环保产业指数 证券时报、公司网站、 50 分级证券投资基金基金份额持有人大会的公 电子信披网站 2020-09-29 告 关于以通讯方式召开新华中证环保产业指数 证券时报、公司网站、 51 分级证券投资基金基金份额持有人大会的第 电子信披网站 2020-09-30 一次提示性公告 关于以通讯方式召开新华中证环保产业指数 证券时报、公司网站、 52 分级证券投资基金基金份额持有人大会的第 电子信披网站 2020-10-09 二次提示性公告 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 53 金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关 电子信披网站 2020-10-13 事项的提示性公告 54 新华中证环保产业指数分级证券投资基金招 公司网站、电子信披网 2020-10-24 募说明书（更新）全文 站 55 新华中证环保产业指数分级证券投资基金（新 证券时报、公司网站、 2020-10-24 华环保）基金产品资料概要（更新） 电子信披网站 56 新华中证环保产业指数分级证券投资基金（新 证券时报、公司网站、 2020-10-24 华环保 A）基金产品资料概要（更新） 电子信披网站 57 新华中证环保产业指数分级证券投资基金（新 证券时报、公司网站、 2020-10-24 华环保 B）基金产品资料概要（更新） 电子信披网站 58 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 公司网站、电子信披网 2020-10-27 2020 年第 3 季度报告 站 中国证券报、上海证券 59 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 报、证券时报、证券日 2020-10-27 2020 年第 3 季度报告提示性公告 报、公司网站、电子信 披网站 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 60 金 A 类份额与 B 类份额持有人大会计票日停 电子信披网站 2020-10-29 牌的提示性公告 61 新华中证环保产业指数分级证券投资基金基 证券时报、公司网站、 2020-10-30 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 证券时报、公司网站、 62 保产业指数分级证券投资基金实施转型的公 电子信披网站 2020-11-26 告 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 证券时报、公司网站、 63 保产业指数分级证券投资基金之新华环保 A 电子信披网站 2020-11-26 份额、新华环保 B 份额终止上市的公告 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 证券时报、公司网站、 64 保产业指数分级证券投资基金转型后基金名 电子信披网站 2020-11-26 称变更的公告 新华中证环保产业指数分级证券投资基金停 证券时报、公司网站、 65 止申购、赎回、定期定额投资、转托管业务的 电子信披网站 2020-11-26 公告 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 66 金之新华环保 A 份额和新华环保 B 份额终止 电子信披网站 2020-11-27 运作的特别风险提示公告 新华基金管理股份有限公司关于新华中证环 67 保产业指数分级证券投资基金之新华环保 A 证券时报、公司网站、 2020-11-30 份额、新华环保 B 份额终止上市的提示性公 电子信披网站 告 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基 证券时报、公司网站、 68 金之新华环保 A 份额、新华环保 B 份额转换 电子信披网站 2020-12-01 的特别风险提示公告 69 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 证券日报、公司网站、 2020-12-01 理人员变更公告 电子信披网站 70 新华基金管理股份有限公司关于董事及独董 中国证券报、公司网站、 2020-03-27 变更的公告 电子信披网站 中国证券报、上海证券 71 新华基金管理股份有限公司关于参加恒泰证 报、证券时报、证券日 2020-04-08 券股份有限公司费率优惠活动的公告 报、公司网站、电子信 披网站 §13 影响投资者决策的其他重要信息 13.1 新华中证环保产业指数证券投资基金 13.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期本基金无单一投资者份额比例达到或超过20%的情况。 13.2 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 13.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 机构 1 20201020-202010 - 49,018, 49,018,62 0.00 0.00% 28 627.45 7.45 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 13.3 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §14 备查文件目录 14.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书 （三）《新华中证环保产业指数证券投资基金托管协议》 （四）《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书》 （七）《新华中证环保产业指数证券投资基金产品资料概要》（更新） （八）关于以通讯方式召开新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告 （九）新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 （十） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （十一） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十二） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批 复 (十三)中国证监会要求的其他文件 14.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 14.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年三月三十日