招募说明书(更新) 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明书(更新) 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 日 期:二〇二四年十月二十一日 招募说明书(更新) 重要提示 天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简称“天弘丰利分级债券”或“本基金“)于2011年8月1日经中国证监会证监许可[2011]1210号文核准募集,《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2011年11月23日正式生效,根据《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为丰利A、丰利B两级份额,丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,丰利B封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,已自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称已变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”,丰利A、丰利B的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)的E类基金份额。 本基金转换完成后,《基金合同》中除仅适用于天弘丰利分级债券的条款外,继续适用于转换后的天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 风险提示: 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场新股与增发新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 招募说明书(更新) 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。 基金招募说明书每年度至少更新一次,本招募说明书所载内容截止日为2024年08月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年06月30日(财务数据未经审计)。 招募说明书(更新) 目录 一、绪言................................................5 二、释义................................................6 三、基金管理人.........................................13 四、基金托管人.........................................24 五、相关服务机构.......................................27 六、基金的募集.........................................29 七、基金合同的生效.....................................30 八、基金份额的申购与赎回................................31 九、基金份额的上市交易..................................44 十、基金转型与基金份额转换..............................46 十一、基金的投资.......................................48 十二、基金的融资融券...................................56 十三、基金投资组合报告..................................57 十四、基金的业绩.......................................62 十五、基金的财产.......................................64 十六、基金资产的估值...................................66 十七、基金的收益与分配..................................71 十八、基金费用与税收...................................73 十九、基金的会计与审计..................................76 二十、基金的信息披露...................................77 二十一、侧袋机制.......................................84 二十二、风险揭示.......................................88 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............95 二十四、基金合同的内容摘要..............................98 招募说明书(更新) 二十五、基金托管协议的内容摘要.........................124 二十六、对基金份额持有人的服务.........................138 二十七、其他应披露的事项...............................140 二十八、招募说明书存放及查阅方式.......................142 二十九、备查文件......................................143 招募说明书(更新) 一、绪言 《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)以及《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据《天弘丰利分级债券型证券投资基金招募说明书》所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 招募说明书(更新) 二、释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、基金或本基金:依据《基金合同》所募集的“天弘丰利分级债券型证券投资基金”或转型后的“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)” 2、本合同、《基金合同》:《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 3、中国:中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 4、法律法规:中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 5、《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》 6、《销售办法》:《证券投资基金销售管理办法》 7、《运作办法》:《公开募集证券投资基金运作管理办法》 8、《信息披露办法》:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 9、《流动性管理规定》:《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 10、元:中国法定货币人民币元 11、基金份额分级:自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为丰利A、丰利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过3∶1 12、丰利A:天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额。丰利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,接受申购与赎回 13、丰利B:天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额。本基金在扣除丰利A的本金及应计收益后的全部剩余资产归丰利B享有,亏损以丰利B的资产净值为限由丰利B承担;丰利B在《基金合同》生效后封闭运作,封闭期为3年 14、丰利A的开放日:自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日 15、丰利A的基金份额折算:自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后 招募说明书(更新) 一个工作日,丰利A的基金份额净值调整为1.0000元,其基金份额数按折算比 例相应增加或减少的行为 16、丰利B的封闭期:自《基金合同》生效之日起至3年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日 17、《基金合同》生效3年期届满日:自《基金合同》生效之日后3年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后3年期届满日与丰利B的封闭期届满日相同 18、分级基金运作期:自《基金合同》生效后,本基金的基金份额划分为丰利A、丰利B两级份额的存续期间 19、《基金合同》生效:3年期届满时的基金转换《基金合同》生效后3年期届满,本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金(LOF)的行为。转换后的基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)” 20、招募说明书:《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金份额的分级、基金的募集、基金合同的生效、丰利A的基金份额折算、基金份额的上市交易、基金份额的申购和赎回、基金转型与基金份额转换、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金合同的终止与基金财产清算、基金合同的内容摘要、托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新 21、托管协议:基金管理人与基金托管人签订的《天弘丰利分级债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 22、《发售公告》:《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》 23、基金产品资料概要:指《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 24、上市交易公告书:《天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额上市交易公告书》或《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 招募说明书(更新) 25、业务规则:指证券交易所、基金管理人及注册登记机构的相关业务规则 26、中国证监会:中国证券监督管理委员会 27、银行监管机构:中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 28、基金管理人:天弘基金管理有限公司 29、基金托管人:中国邮政储蓄银行有限责任公司 30、上市交易所:深圳证券交易所 31、基金份额持有人:根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 32、基金代销机构:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 33、销售机构:基金管理人及基金代销机构 34、基金销售网点:基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 35、注册登记业务:基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 36、基金注册登记机构:天弘基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构。本基金E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,C类基金份额的注册登记机构为天弘基金管理有限公司 37、《基金合同》当事人:受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 38、个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 39、机构投资者:符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 40、合格境外机构投资者:符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 招募说明书(更新) 41、投资者:个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称 42、基金合同生效日:基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日 43、募集期:自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 44、基金存续期:《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 45、日/天:公历日 46、月:公历月 47、工作日:上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 48、开放日:销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 49、T日:申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 50、T+n日:自T日起第n个工作日(不包含T日) 51、场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 52、场内:通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 53、认购:在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 54、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 55、申购:基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为 56、赎回:基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为 57、巨额赎回:本基金在分级基金运作期内,在丰利A的单个开放日,经过申购与赎回申请的成交确认后,丰利A的净赎回金额超过本基金前一日基金资产净值的10%时的情形;本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF) 招募说明书(更新) 后,在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形 58、上市交易:投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 59、基金账户:基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户 60、交易账户:各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 61、转托管:投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 62、注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统或天弘基金管理有限公司基金注册登记系统 63、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 64、系统内转托管:基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为 65、跨系统转托管:基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 66、基金转换:投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 67、定期定额投资计划:投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 68、基金收益:基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入 69、基金资产总值:基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 招募说明书(更新) 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 70、基金资产净值:基金资产总值扣除负债后的净资产值 71、基金资产估值:计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 72、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 74、指定媒介:中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 75、不可抗力:本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 76、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 77、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 78、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 79、基金份额的类别:转型为天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)后,根据申购费与销售服务费收取方式、登记机构等不同,将基金份额分为不同的类别 招募说明书(更新) 80、E类基金份额:指在投资者申购基金时收取申购费,不收取销售服务费的基金份额,E类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 81、C类基金份额:指在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,C类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。C类基金份额仅在场外申购、赎回,且不上市交易 招募说明书(更新) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期:2004年11月8日 法定代表人:韩歆毅 客服电话:95046 联系人:司媛 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 韩歆毅先生,董事长,硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执 招募说明书(更新) 行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司 总裁、首席财务官。 杨东海先生,副董事长,本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司财务总监、副总经理、董事及董事会秘书。 周志峰先生,董事,本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。 黄辰立先生,董事,硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行分析员、经 理, Barclays Capital Asia Limtied投 资 银 行 经 理, J.P.MorganSecurities(Asia Pacific) Limited投资银行部经理,中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、副总裁,现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。 陈耿先生,董事,本科。历任上海市沪中律师事务所律师,上海新华闻投资有限公司首席律师,中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理,宝矿控股(集团)有限公司法务经理,中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部总经理,上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人,现任天津信托有限责任公司董事会秘书。 高阳先生,董事,总经理,硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理,博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理,鹏华基金管理有限公司副总经理,博时基金管理有限公司总经理。现任本公司总经理。 孟路先生,独立董事,硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理,中国建设银行北京长安支行副总经理,中国建设银行北京前门支行行长助理,中国建设银行北京开发区支行行长,中国民生银行轨道交通部总经理,贵州银行行长助理兼贵阳管理部总经理,福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、资产合作管理部总裁,盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长兼总经理。 车浩先生,独立董事,博士。历任对外经济贸易大学法学院教师,清华大学法学院博士后,现任北京大学法学院教授、副院长。 黄卓先生,独立董事,博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、副 招募说明书(更新) 院长。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生,监事会主席,本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理,联合证券有限责任公司交易管理部总经理,厦门联合信托投资有限责任公司上海证券部总经理,中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京中心综合管理部总经理,上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产结合推进办副主任,现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部总经理、综合管理总部总经理、监事。 刘春雷先生,监事,本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理,山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副总经理,现任内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司副总经理。 李渊女士,监事,硕士。历任北京朗山律师事务所律师,现任芜湖高新投资有限公司法务总监。 史明慧女士,监事,硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理,北京新华富时资产管理有限公司部门总经理助理,2014年6月加盟本公司,历任高级产品经理,现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。 薄贺龙先生,监事,本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副总经理、基金运营部总经理,现任公司基金运营业务副总监。 周娜女士,监事,硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理助理,现任公司人力资源部总经理。 3、高级管理人员基本情况 高阳先生,总经理,硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理,博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理,鹏华基金管理有限公司副总经理,博时基金管理有限公司总经理。现任本公司总经理。 陈钢先生,副总经理,硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月份加盟本公司,历任公司固定收益总监,现任公司副总经理、 招募说明书(更新) 基金经理,天弘创新资产管理有限公司董事长。 周晓明先生,副总经理,硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金等,历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司,现任公司副总经理。 熊军先生,副总经理,博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,现任公司副总经理、首席经济学家。 常勇先生,副总经理,本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人金融处处长,太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理,太平人寿保险有限公司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司,历任高端客户业务总监、公司总经理助理,现任公司副总经理。 聂挺进先生,副总经理,硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究部总经理、投资总监,浙商基金管理有限公司副总经理、总经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司,现任公司副总经理。 童建林先生,督察长、风控负责人,本科。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、交易中心副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券股份有限公司(原华泰证券有限责任公司)上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司,历任内控合规部总经理,现任公司督察长、风控负责人。 刘荣逵先生,首席信息官,硕士。历任北京昊超电子商务有限公司(原北京淘宝科技有限公司)淘宝基础平台技术部高级技术专家,北京思德泰科科技发展有限公司技术研发部总监,北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技术总监,2022年7月加盟本公司,现任公司首席信息官。 马文辉先生,财务负责人,本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计师、审计经理、高级经理,普信恒业科技发展(北京)有限公司财务部总监助理。2018年4月加盟本公司,现任公司财务负责人、财务部总经理。 4、本基金基金经理 杜广先生,应用经济学博士,10 年证券从业经验。历任泰康资产管理有限 招募说明书(更新) 责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017 年 7 月加盟本公司,历任投资经理助理等。历任天弘永利债券型证券投资基金基金经 理(2021年06月至2024年08月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基 金经理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金 基金经理(2021年10月至2023年07月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金经理(2020年05月至2021年08月)。现任本公司基金经理。 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF)基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金 经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合 型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经 理、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 胡东先生,金融专业硕士,2017年7月加盟本公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员,7 年证券从业经验。现任本公司基金经理、基金经理助理。天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。 历任基金经理: 刘冬先生,任职时间:2011年11月23日至2013年08月08日。 陈钢先生,任职时间:2014年11月24日至2018年06月30日。 柴文婷女士,任职时间:2017年04月10日至2020年02月26日。 姜晓丽女士,任职时间:2020年01月10日至2021年02月18日。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 高阳先生:本公司总经理,投资决策委员会主任委员; 陈钢先生:本公司副总经理,基金经理,天弘创新资产管理有限公司董事长,投资决策委员会委员; 熊军先生:本公司副总经理,公司首席经济学家、投资决策委员会委员; 聂挺进先生:本公司副总经理,投资决策委员会委员; 姜晓丽女士:本公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合 招募说明书(更新) 资产部部门总经理,投资决策委员会委员; 王昌俊先生:本公司现金管理部总经理、基金经理,投资决策委员会委员; 童建林先生:本公司督察长、风控负责人,投资决策委员会列席委员; 邓强先生:首席风控官,投资决策委员会列席委员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 招募说明书(更新) (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三人谋取不当利益。 (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位,涵盖所有风险类型,并贯穿于所有业务流程和业务环节; (2)独立性原则:公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门及审计部门,负责识别、监测、评估和报告公司风险管理状况,并进行独立汇报; (3)审慎性原则:风险管理核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (4)有效性原则:风险管理制度具有高度权威性,是所有员工必须严格遵守的行动指南;执行风险管理制度不得有任何例外,任何员工不得拥有超越制度或违反制度的权力; 招募说明书(更新) (5)适时性原则:公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估,并对其管理政策和措施进行相应的调整; (6)定量与定性相结合的原则:针对合规风险、操作风险、市场风险、信用风险和流动性风险的不同特点,利用定性和定量的评估方法,建立完备的风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,内控合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告; (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略; (4)风险管理委员会:拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施;组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司就重大风险管理做出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程;对责任人提出处罚建议,经总经理办公会讨论后执行。 (5)内控合规部:负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。 (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制; 招募说明书(更新) (7)审计部:通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 (8)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 (1)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 (2)内控合规管理制度 为保障持续规范发展,公司制定合规管理制度。公司设督察长,负责公司合规管理工作,实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。 (3)审计管理制度 为规范内部审计工作,公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 (4)内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 招募说明书(更新) 互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资 金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作, 并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保内控合规工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 招募说明书(更新) 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 招募说明书(更新) 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行) 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人:刘建军 成立时间:2007年3月6日 组织形式:股份有限公司 注册资本:991.61亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号:证监许可〔2009〕673号 联系人:马强 联系电话:010-68857221 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 招募说明书(更新) 2.主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工92人,全部员工拥有大学本科以上学历,具备丰富的托管服务经验。 3.托管业务经营情况 2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2012年7月19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。 截至2024年6月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共398只。至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资基金等多种资产类型的托管产品体系。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的 工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 招募说明书(更新) 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。 招募说明书(更新) 五、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司直销中心 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:韩歆毅 电话:(022)83865560 传真:(022)83865564 联系人:司媛 客服电话:95046 (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统 客服电话:95046 2、代销机构: 投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。 4、场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网(http://www.szse.cn/)。 (二)注册登记机构 1、E类基金份额登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 电话:010-50938854 传真:010-50938991 联系人:徐盖 2、C类基金份额登记机构 招募说明书(更新) 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:韩歆毅 电话:(022)83865560 传真:(022)83865564 联系人:薄贺龙 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:吕红、黎明 联系人:陈颖华 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:010-58153000 经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭 联系人:蒋燕华 招募说明书(更新) 六、基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,并经中国证监会证监许可[2011]1210号文核准募集。 (二)基金类型和存续期间 1、基金的类型:债券型基金 2、基金的运作方式为契约型。 本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为丰利A、丰利B两级份额,丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,丰利B封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。 3、基金存续期间:不定期 (三)基金份额的认购 丰利A的募集期为2011年11月7日至2011年11月18日止,丰利B的募集期为2011年10月24日至2011年11月4日止。 本基金的基金份额划分为丰利A和丰利B两级份额,两级份额独立募集。经普华永道中天会计师事务所验资,丰利A募集的净认购金额为1,183,762,466.82元人民币,募集有效认购户数为27,023户,有效认购款项在募集期间产生的利息共计501,308.37元人民币;丰利B募集的净认购金额为483,574,000.00元人民币,募集有效认购户数为611户,有效认购款项在募集期间产生的利息共计570,846.86元人民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共计1,667,907,313.68份基金份额,其中,丰利A为1,184,263,775.19份基金份额,丰利B为483,643,538.49份基金份额,已全部计入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。募集期结束时,丰利A与丰利B的份额配比为2.44862937∶1。 招募说明书(更新) 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金合同已于2011年11月23日正式生效。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 招募说明书(更新) 八、基金份额的申购与赎回 本基金在分级基金运作期内,投资者可在丰利A的开放日对丰利A进行申购与赎回;本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金E类基金份额进行申购与赎回,也可以仅通过场外方式对本基金C类基金份额进行申购与赎回。 (一)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回 1、申购与赎回场所 本基金的场外销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构,场外申购的各类基金份额登记在注册登记系统下;本基金的场内销售机构为具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位,场内申购的E类基金份额登记在证券登记结算系统下。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。 2、申购与赎回的账户 投资者办理本基金申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告)。 3、申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过30日内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在指定媒介公告。申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除 外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在 招募说明书中载明或另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒介公告。 本基金E类基金份额已于2014年12月5日开放日常申购、赎回等业务;已于2017年8月25日开放定期定额投资业务;本基金C类基金份额已于2022年4月15日起开放申购、赎回、定投及转换业务。 4、申购与赎回的原则 招募说明书(更新) (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基金管理人、基金登记结算机构或证券交易所另有规定的,从其规定; (4)场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者持有份额登记日期的先后次序进行顺序赎回; (5)基金管理人、基金登记结算机构或证券交易所可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 5、申购与赎回的程序 (1)申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 (2)申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 (3)申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投 资者自行承担。 投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关 招募说明书(更新) 基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在 发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 6、申购与赎回的数额限制 1、本基金通过本公司直销机构及其他销售机构的首次单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费、下同),本基金E类基金份额通过本公司直销机构及其他销售机构的单笔最低追加申购金额为人民币0.01元(含申购费,下同),本基金C类基金份额追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规定的,以各销售机构的业务规定为准,但仍不得低于上述规定的最低申购金额。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,本基金E类基金份额单笔赎回份额不得少于0.01份,某笔赎回导致该基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于0.01份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。C类基金份额单笔赎回份额不得少于0.1份,某笔赎回导致该基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于0.1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.1份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。各销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 (4)本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。 (5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 (6)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息 招募说明书(更新) 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 7、申购费用和赎回费用 (1)本基金E类基金份额在申购时收取申购费用,本基金C类基金份额不收取申购费用。申购投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金E类基金份额的申购费率如下: 购买金额(M) 申购费率 M<100万元 0.6% 100万元≤M<500万元 0.3% M≥500万 1000元/笔 (2)赎回费率 赎回费用由基金赎回人承担。 本基金的场外赎回费率如下表所示,本基金的场内赎回费,对持续持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费率为固定0.1%。 1)本基金C类基金份额的场外赎回费率: 持有期限 场外赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上(含7天)30天以内 0.1% 30天以上(含30天) 0 2)本基金E类基金份额的场外赎回费率: 持有期限 场外赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上(含7天)30天以内 0.1% 30天以上(含30天) 0 注:原丰利A、丰利B转换的上市开放式基金(LOF)E类基金份额,其持有期限的起始 日为丰利A、丰利B份额的份额注册日; 投资者份额持有时间的计算规则和具体持有时间以登记机构的规则和记录为准。 (3)本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,对持续持有期少 招募说明书(更新) 于7日的投资者收取的赎回费并全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投 资者收取的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金 财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 (4)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒介公告。 (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。 8、申购份额与赎回金额的计算 (1)本基金申购份额的计算 本基金E类基金份额在申购时收取申购费用,本基金C类基金份额不收取申购费用。 (1)申购E类基金份额的计算公式为: 1)申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值 2)申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值 (2)申购C类基金份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 通过场外方式申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例1:某投资者通过场外投资10,000元申购本基金E类基金份额,假定申购当日E类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的E类基金申购份额为: 招募说明书(更新) 净申购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36元 申购费用=10,000-9,940.36=59.64元 申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份 例2:某投资者通过场外投资10,000元申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的C类基金申购份额为: 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81份 例3:某投资者通过场内投资10,000元申购本基金E类基金份额,假定申购当日E类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的E类基金申购份额为: 净申购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36元 申购费用=10,000-9,940.36=59.64元 申购份额=9,940.36/1.0500=9,467.01份≈9,467份(保留至整数位) (2)本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例4:某投资者赎回本基金C类基金份额10,000份,持有时间为28天,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日的该类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的C类基金赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×0.10%=10.50元 净赎回金额=10,500-10.5=10,489.50元 (3)本基金基金份额净值的计算 T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 招募说明书(更新) (4)申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日各类基金份额净值为基准计算,其中,通过场外方式申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例5:如例1,某投资者通过场外投资10,000元申购本基金E类基金份额,假定申购当日的E类基金份额净值为1.0500元,则其可得到的E类基金申购份额为9,467.01份。 如果该投资者选择通过场内申购,则因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为9,467份,不足1份部分对应的申购资金返还给投资者。计算方法如下: 实际净申购金额=9,467×1.0500=9,940.35元 退款金额=10,000-9,940.35=59.65元 (5)赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 9、申购和赎回的注册登记 本基金申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注 册登记手续。 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 10、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 出现如下情形,基金管理人有权暂停或拒绝基金投资者的申购申请: 招募说明书(更新) (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外; (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (7)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 (8)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请的,申购款项将相应退还投资者。发生上述(1)到(4)、(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。 11、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 出现如下情形,基金管理人有权拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项; 招募说明书(更新) (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告。 12、巨额赎回的情形及处理方式 (1)巨额赎回的认定 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 (2)巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以 招募说明书(更新) 撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日该类基金份额的价 格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直 到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2)方式处理,具体见相关公告。 4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过指定报刊及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方 法。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介公告。 巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行。 13、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂 招募说明书(更新) 停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作 日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。 (二)基金的转换 为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 (三)转托管 1、本基金在分级基金运作期内的转托管本基金在分级基金运作期内,丰利A的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,基金份额持有人可将持有的丰利A份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管,基金份额持有人在变更办理丰利A赎回业务的销售机构(网点)时,可办理已持有丰利A的基金份额的系统内转托管。具体办理方法参照业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 丰利B采用分系统登记,其原则及转托管与以下“本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后的转托管”相同。 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外转入或申购买入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内转入、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 (1)系统内转托管 1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业 招募说明书(更新) 务的销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。具体办理方法参照业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 (2)跨系统转托管 1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的E类基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)已于2014年12月5日开通系统内转托管和跨 系统转托管业务。 (四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 (五)基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按业务规则的有关规定办理。 (六)基金的冻结与解冻 招募说明书(更新) 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 (七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。 招募说明书(更新) 九、基金份额的上市交易 (一)上市交易的基金份额 本基金在分级基金运作期内,在丰利B符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,丰利B的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。丰利B上市后,登记在证券登记结算系统中的丰利B份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的丰利B份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。 本基金根据《基金合同》的约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的E类基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在证券登记结算系统中的E类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的E类基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。本基金C类基金份额只接受场外申购、赎回,不在交易所上市交易。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (三)上市交易的时间 丰利B在《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 本基金根据《基金合同》的约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)E类基金份额后,本基金E类基金份额将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起30日内继续在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介上公告。 丰利B基金份额于2012年2月20日在深圳证券交易所上市交易并于2014年11月24日终止上市。本基金完成基金转型后,天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)已于2014年12月3日开始在深圳证券交易所上市交易。 (四)上市交易的规则 1、丰利B上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额参考净值; 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金E类基金份额上市首日的开盘参考价为前一个工作日的该类基金份额净值; 招募说明书(更新) 3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行; 4、本基金买入申报数量为100份或其整数倍; 5、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 (五)上市交易的费用 本基金(本基金在分级基金运作期内,指丰利B;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,指E类基金份额)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 (六)上市交易的行情揭示 本基金(本基金在分级基金运作期内,指丰利B;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,指E类基金份额)在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值(本基金在分级基金运作期内,为丰利B的基金份额参考净值;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,指E类基金份额前一交易日的基金份额净值)。 (七)上市交易的停复牌与暂停、终止上市 本基金(本基金在分级基金运作期内,指丰利B;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,指E类基金份额)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 (八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 招募说明书(更新) 十、基金转型与基金份额转换 (一)基金转型 本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。 本基金转换为上市开放式基金(LOF)时,丰利A、丰利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)的E类基金份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,E类基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。 (二)基金转型时丰利A的处理方式 本基金《基金合同》生效后3年期届满日为自《基金合同》生效之日后3年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后3年期届满日与丰利B的封闭期届满日为同一日。 本基金《基金合同》生效后3年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示丰利A的基金份额持有人可选择在3年内最后一个开放日赎回丰利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)E类基金份额。 (三)基金转型时的份额转换规则 1、份额转换基准日 本基金《基金合同》生效后3年期届满日,即本基金基金合同生效之日起3年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 2、份额转换方式 在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的E类基金份额净值调整为1.0000元。 在份额转换基准日日终,以份额转换后1.0000元的基金份额净值为基准,丰利A、丰利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)的E类基金份额。 份额转换计算公式: 丰利A份额(或丰利B份额)的转换比率=份额转换基准日丰利A(或丰利B)的基金份额净值/1.0000 招募说明书(更新) 丰利A(或丰利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)的E类基金份额=基金份额持有人持有的转换前丰利A(或丰利B)的份额数×丰利A份额(或丰利B份额)的转换比率 在进行份额转换时,丰利A、丰利B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外的E类基金份额,且均登记在注册登记系统下;丰利B的场内份额将转换成 上市开放式基金(LOF)场内的E类基金份额,仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时,丰利A份额(或丰利B份额)的转换比率、丰利A(或丰利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)的E类基金份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3、份额转换后的基金运作 丰利A、丰利B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)的E类基金份额之日起30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。 4、份额转换的公告 (1)本基金将转换为上市开放式基金(LOF)时,基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案; (2)在本基金《基金合同》生效后3年期届满日前30个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告; (3)丰利A、丰利B进行份额转换结束后,基金管理人应在2日内在指定媒介公告。 (四)基金转型后基金的投资管理 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。 招募说明书(更新) 十一、基金的投资 (一)投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 招募说明书(更新) 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相 关规定。 (三)投资理念 挖掘信用债券市场投资机会,在合理控制信用风险的基础上,增强基金获取超额收益的能力。 (四)投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合并适度参与新股投资,力求实现风险与收益的优化平衡。 1、资产配置策略 本基金采取积极的主动投资管理策略,自上而下确定大类资产配置和信用债券类金融工具的类属配置比例,动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股与增发新股的申购,力求提高基金收益率。 2、信用债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上信用债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各信用债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因 素等的预测分析,采取定量分析和定性分析结合的方法,对各类信用债券金融工 具进行优化配置。 (1)久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的 招募说明书(更新) 债券投资组合。 本基金还将通过对影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素的研判,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占的投资比例。 (3)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (4)信用债券品种选择 本基金根据信用债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的信用债券品种进行投资。 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,进而构建 本基金可转换公司债券的投资组合。 本基金在全面分析可转换公司债券基本面的基础上,综合运用衍生工具定价模型,通过对不同市场环境下可转换公司债券的股性与债性的合理定价,选择基础股票基本面优良,具有较强赢利能力和成长前景的优质可转换债券构建组合,获取稳健的投资回报。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,综合运用衍生工具定价模型分析评估其内在价 招募说明书(更新) 值。 3、国债及央行票据投资策略 国债及央行票据受货币政策、利率周期、通货膨胀等宏观因素影响较大,在综合分析以上因素的基础上,本基金主要采用久期管理、跨市场套利、回购套利、收益率曲线策略等构建投资组合,力求在控制利率风险的基础上,获得较好的投资收益。 4、新股申购策略 本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。 (五)投资决策流程 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1)备选库的形成与维护 对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行分析,在此基础上形成基金信用债券投资的信用债备选库。 对于新股申购,分析师根据对首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素的分析,结合证券市场走势、新股申购收益率等方面的综合评估结果,制定新股申购策略,并紧密跟踪证券市场走势及新股上市后的市场表现,提出新股申购所获得股票的卖出建议。 (2)月度资产配置会议 本基金管理人每月定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配置,形成资产配置建议,会议参加人员为全体投资研究团队。 招募说明书(更新) (3)构建投资组合 投资决策委员会在《基金合同》规定的投资框架下,确定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、投资研究联系会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 (4)交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (5)投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,监察稽核部对基金投资进行日常监督,金融工程分析师负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合不断进行调整和优化。 (六)投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 招募说明书(更新) 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可 不受上述规定的限制。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; (2)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (5)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (6)现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (10)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 招募说明书(更新) (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 除上述第(6)、(11)、(12)情形之外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 (七)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,基 金管理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,可以变更本基金业绩比 较基准并及时公告。 (八)风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金 招募说明书(更新) 和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,丰利A为低风险、收 益相对稳定的基金份额;丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金投资者的利益。 (十)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 招募说明书(更新) 十二、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 招募说明书(更新) 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日,本报告中所列财务数据未经审计。以下内容摘自本基金2024年第2季度报告。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 668,873,456.39 95.97 其中:债券 668,873,456.39 95.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 6,843,784.76 0.98 计 8 其他资产 21,245,517.12 3.05 9 合计 696,962,758.27 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 招募说明书(更新) 本基金本报告期末未持有股票。4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 37,553,285.48 6.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,476,479.44 54.95 其中:政策性金融债 310,476,479.44 54.95 4 企业债券 184,288,396.16 32.61 5 企业短期融资券 20,363,081.97 3.60 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 116,192,213.34 20.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 668,873,456.39 118.37 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 230210 23国开10 1,500,000 156,523,561.64 27.70 2 230208 23国开08 1,000,000 102,195,452.05 18.09 3 210203 21国开03 500,000 51,757,465.75 9.16 4 115790 23招证10 300,000 30,988,732.60 5.48 5 138557 22信投G1 300,000 30,600,673.97 5.42 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 招募说明书(更新) 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。11投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券发行主体中,【海通证券股份有限公司】于2024 年04月12日收到中国证券监督管理委员会出具立案调查的通报,于2024年04月 19日收到中国证监会出具责令改正、公开处罚的通报,于2024年04月30日收到 中国证券监督管理委员会出具公开处罚的通报;【中信证券股份有限公司】于 2024年04月12日收到中国证券监督管理委员会出具立案调查的通报,于2024年 04月19日收到中国证监会出具责令改正、公开处罚的通报,于2024年04月30日 收到中国证券监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的 相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 11.2本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合 同规定之备选股票库的情况。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 56,641.08 2 应收证券清算款 21,084,377.77 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 104,498.27 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,245,517.12 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 号 1 128124 科华转债 6,867,629.04 1.22 招募说明书(更新) 2 128074 游族转债 6,630,516.16 1.17 3 123126 瑞丰转债 5,383,264.65 0.95 4 128063 未来转债 4,640,810.96 0.82 5 128066 亚泰转债 4,376,526.03 0.77 6 127061 美锦转债 4,293,881.50 0.76 7 127087 星帅转2 4,280,745.21 0.76 8 113050 南银转债 4,152,394.04 0.73 9 118032 建龙转债 3,996,241.10 0.71 10 123132 回盛转债 3,982,383.56 0.70 11 113657 再22转债 3,632,502.14 0.64 12 123082 北陆转债 3,626,356.37 0.64 13 113618 美诺转债 3,568,545.83 0.63 14 128097 奥佳转债 3,188,893.96 0.56 15 113653 永22转债 3,053,208.33 0.54 16 127052 西子转债 3,008,439.24 0.53 17 118022 锂科转债 2,976,246.58 0.53 18 123088 威唐转债 2,797,278.77 0.50 19 111016 神通转债 2,733,592.66 0.48 20 128108 蓝帆转债 2,732,824.11 0.48 21 111015 东亚转债 2,656,813.56 0.47 22 118035 国力转债 2,602,379.91 0.46 23 111004 明新转债 2,478,072.65 0.44 24 113545 金能转债 2,159,515.07 0.38 25 113644 艾迪转债 2,153,175.34 0.38 26 123193 海能转债 2,109,331.51 0.37 27 113654 永02转债 2,039,603.84 0.36 28 113649 丰山转债 1,963,175.34 0.35 29 123190 道氏转02 1,846,616.83 0.33 30 118010 XD洁特转 1,558,362.05 0.28 31 127094 红墙转债 1,344,953.26 0.24 32 123076 强力转债 1,261,280.90 0.22 33 123151 康医转债 1,178,464.80 0.21 招募说明书(更新) 34 123200 海泰转债 1,091,761.37 0.19 35 113542 好客转债 1,086,276.99 0.19 36 123234 中能转债 1,080,985.48 0.19 37 123168 惠云转债 1,058,793.15 0.19 38 123165 回天转债 1,031,006.85 0.18 39 113625 江山转债 963,619.89 0.17 40 127078 优彩转债 892,893.59 0.16 41 127060 湘佳转债 890,280.00 0.16 42 118039 煜邦转债 801,673.42 0.14 43 118011 银微转债 338,226.89 0.06 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 招募说明书(更新) 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2011年11月23日,基金业绩数据截至2024年06月30日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘丰利债券(LOF)C 业绩 份额 业绩 比较 净值 份额净 比较 基准 增长 阶段 值增长 基准 收益 ①-③ ②-④ 率标 率① 收益 率标 准差 率③ 准差 ② ④ 2022/04/18-2022/12/31 -0.28% 0.31% 0.13% 0.06% -0.41% 0.25% 2023/01/01-2023/12/31 3.30% 0.21% 2.06% 0.04% 1.24% 0.17% 2024/01/01-2024/06/30 0.01% 0.30% 2.42% 0.07% -2.41% 0.23% 自基金份额首次确认日 3.02% 0.27% 4.67% 0.05% -1.65% 0.22% 起至今 天弘丰利债券(LOF)E 业绩 份额 比较 净值 业绩比 份额净 基准 增长 较基准 阶段 值增长 收益 ①-③ ②-④ 率标 收益率 率① 率标 准差 ③ 准差 ② ④ 招募说明书(更新) 2014/11/25-2014/12/31 -0.95% 0.65% -0.96% 0.15% 0.01% 0.50% 2015/01/01-2015/12/31 10.56% 0.10% 4.19% 0.08% 6.37% 0.02% 2016/01/01-2016/12/31 2.15% 0.05% -1.63% 0.09% 3.78% -0.04% 2017/01/01-2017/12/31 2.66% 0.02% -3.38% 0.06% 6.04% -0.04% 2018/01/01-2018/12/31 6.84% 0.09% 4.79% 0.07% 2.05% 0.02% 2019/01/01-2019/12/31 4.92% 0.06% 1.31% 0.05% 3.61% 0.01% 2020/01/01-2020/12/31 4.33% 0.12% -0.06% 0.09% 4.39% 0.03% 2021/01/01-2021/12/31 13.40% 0.17% 2.10% 0.05% 11.30% 0.12% 2022/01/01-2022/12/31 -2.59% 0.32% 0.51% 0.06% -3.10% 0.26% 2023/01/01-2023/12/31 3.30% 0.21% 2.06% 0.04% 1.24% 0.17% 2024/01/01-2024/06/30 0.03% 0.30% 2.42% 0.07% -2.39% 0.23% 自基金转型日起至今 53.30% 0.18% 11.61% 0.07% 41.69% 0.11% 招募说明书(更新) 十五、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 招募说明书(更新) 扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被 处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 招募说明书(更新) 十六、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、股票估值方法 (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: 1)首次发行的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日其所在证券交易所上市的同一股票以第(1)条确定的估值价格进行估值。 招募说明书(更新) 3)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第(1)条确定的估值价格进行估值。 4)非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值; ②估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl(FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法 (1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日 招募说明书(更新) 的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。 4、在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。 根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 (六)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第4条进行估值时,所造成的误差不作为基金净值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除 招募说明书(更新) 赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (七)估值错误的处理方式 1、当基金财产的估值发生差错时,基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;计价错误达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应通报基金托管人,按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。 2、差错处理原则 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人首先负责赔付,基金管理人有权向第三方责任人追偿。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,在基金托管人提出了正确的复核意见但基金管理人未采纳的前提下,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 3、法律法规对估值错误处理另有规定的,从其规定。 (八)暂停估值与公告基金份额净值的情形 招募说明书(更新) 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值时; 4、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值; 6、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 招募说明书(更新) 十七、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金在分级基金运作期内的收益分配原则 (1)本基金在分级基金运作期内不进行收益分配; (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的各类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对E类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的E类基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 招募说明书(更新) (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照业务规则执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 招募说明书(更新) 十八、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 招募说明书(更新) E为前一日的基金资产净值基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但 招募说明书(更新) 应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管 理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 招募说明书(更新) 十九、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以约定方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告。 招募说明书(更新) 二十、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 招募说明书(更新) 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人同时应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购、赎回和交易安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》 招募说明书(更新) 生效公告。 4、上市交易公告书 本基金获准在证券交易所上市交易后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介上公告。 5、基金净值信息(包括本基金在分级基金运作期内的基金份额参考净值) 《基金合同》生效后,在丰利A的首次开放日或者丰利B上市交易前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、基金份额累计净值以及丰利A和丰利B的基金份额参考净值。 在丰利A的首次开放或者丰利B上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露基金份额净值、丰利A和丰利B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值、基金份额累计净值以及丰利A和丰利B的基金份额参考净值。 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露本基金的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值;基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 招募说明书(更新) 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 本基金在分级基金运作期内,基金定期报告应该公告丰利A的年收益率、丰利A和丰利B的份额配比。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; 招募说明书(更新) (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; (11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (12)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁 (13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (18)丰利A办理申购、赎回; (19)丰利A进行基金份额折算; (20)丰利A的收益率设定及其调整; (21)本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金; (22)本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后的上市交易以及开始办理申购、赎回; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (28)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 招募说明书(更新) 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 11、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告,信息披露义务人披露信息前,应当在第一时间将公告文稿和相关备查文件报送本基金上市的证券交易所。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、丰利A的年收益率、丰利A和丰利B的份额配比、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行 招募说明书(更新) 复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 本基金的上市交易公告书公布后,应当分别置备于基金管理人和本基金上市交易的证券交易所,以供公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准 招募说明书(更新) 二十一、侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 特定资产包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产。 (二)侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 (1)侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 (2)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3)基金管理人依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时由基金管理人在相关公告中规定。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 2、基金份额的登记 侧袋机制实施期间,基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理,主袋账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名称增加大 招募说明书(更新) 写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,将取消主袋账户份额名称中 的M标识。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 侧袋账户资产完全清算后,基金管理人将注销侧袋账户。 3、基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时,将就前述情况进行充分的解释说明,避免引起投资者误解。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 4、基金的估值 侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间,基金管理人将对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 5、基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户资产托管费的收取另有规定的,以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 6、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下, 招募说明书(更新) 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的 收益与分配条款。 7、基金的信息披露 (1)基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 (2)定期报告 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于: 1)侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息; 2)侧袋账户的初始资产、初始负债; 3)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息; 4)报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息; 5)可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺; 6)可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均将按规定及时发布临时公告。 8、特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是 招募说明书(更新) 否全部完成变现,基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对 应的款项。 9、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下: 基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 (三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审议。 招募说明书(更新) 二十二、风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。 (4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (5)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (6)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二)信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,到期不能履行合约进行兑付的风险。另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 (三)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 1、基金申购、赎回安排 招募说明书(更新) 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”章节。 2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,具体请详见“十一、基金的投资”中“(二)投资范围”相关内容。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有良好的流动性,但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形。本基金管理人将根据历史经验和现实条件,进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: (1)延缓办理巨额赎回申请; (2)暂停接受赎回申请; (3)延缓支付赎回款项; (4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“12、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 (5)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: 1)延期办理巨额赎回申请 具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“12、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 上述具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“11、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容。 招募说明书(更新) 3)收取短期赎回费 对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 4)暂停基金估值 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 5)摆动定价 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。 6)实施侧袋机制 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 (四)启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。(五)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 (六)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。 招募说明书(更新) (七)合规性风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基金合同有关规定的风险。 (八)本基金的特有风险 (1)特定投资对象风险 本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资信用债券品种,同时积极参与新股申购,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险,还可能面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。 (2)丰利A的特有风险 1)流动性风险 丰利A自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日开放一次,基金份额持有人只能在开放日赎回丰利A份额,在非开放日,基金份额持有人将不能赎回丰利A而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因,丰利A的开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风险。 2)利率风险 在丰利A的每次开放日,本基金将根据届时执行的1年期银行定期存款利率设定丰利A的年收益率。如果开放日利率下调,丰利A的年收益率将相应向下进行调整;如果在非开放日出现利率上调,丰利A的年收益率并不会立即进行相应调整,而是等到下一个开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。 3)开放日的赎回风险 在丰利A的每次开放日,丰利A将同时进行基金份额折算,丰利A的基金份额净值调整为1.0000元,并相应对丰利A的份额数进行增减。基金份额折算后,基金份额持有人赎回丰利A时,可能出现新增份额不能全部赎回的风险。 4)基金的收益分配 本基金在分级基金运作期内将不进行收益分配。对于丰利A,在基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将根据《基金合同》的约定对丰利A实施基金份额折算。丰利A进行基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通 招募说明书(更新) 过赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资 者可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。 5)极端情形下的损失风险 丰利A具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为丰利A设置的收益率并非保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,丰利A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。 6)基金转型后风险收益特征变化风险 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,基金类型为债券型。本基金《基金合同》生效后3年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示丰利A的基金份额持有人可选择在3年内最后一个开放日赎回丰利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)E类基金份额。丰利A的基金份额转入本基金转型后的上市开放式基金(LOF)E类基金份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 (3)丰利B的特有风险 1)杠杆机制风险 本基金在分级基金运作期内,本基金在扣除丰利A的本金及应计收益后的全部剩余资产将归丰利B享有,亏损以丰利B的资产净值为限由丰利B承担,因此,丰利B在可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时,也将承担基金投资的全部亏损,极端情况下,丰利B可能遭受全部的投资损失。 2)利率风险 在丰利A的每次开放日,本基金将根据届时执行的1年期银行存款利率重新设定丰利A的年收益率,如果届时的利率上调,丰利A的年收益率将相应向上作出调整,丰利B的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。 3)份额配比变化风险 本基金的丰利A、丰利B的份额配比最高为3∶1,由于丰利A、丰利B将独立发售,两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于3∶1,存在不确定性;本基金成立后,丰利B封闭运作,丰利A则在基金合同生效后每满6个月开放一次。由于丰利A每次开放后的基金份额余额是不确定的,在丰利A每次开放结束后,丰利A、丰利B的份额配比可能发生变化。两级份额配比的不确定性 招募说明书(更新) 及其变化将引起丰利B的杠杆率变化,出现份额配比变化风险。 4)杠杆率变动风险 丰利B具有较高风险、较高收益预期的特性,由于丰利B内含杠杆机制,基金资产净值的波动将以一定的杠杆倍数反映到丰利B的基金份额参考净值波动上,但是,丰利B的预期收益杠杆率并不是固定的,在两级份额配比保持不变的情况下,丰利B的基金份额参考净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。 5)上市交易风险 丰利B上市交易后可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖丰利B份额,产生风险;丰利B上市后也可能因交易对手不足产生流动性风险。 6)折/溢价交易风险 丰利B上市交易后,受市场供求关系等的影响,丰利B的上市交易价格与其基金份额参考净值之间可能发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。 7)基金的收益分配 本基金在分级基金运作期内将不进行收益分配。丰利B上市交易后,投资者可通过买卖基金份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现基金份额以获取投资回报可能须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额价格波动及折价交易等风险。 8)基金转型后风险收益特征变化风险 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,基金类型为债券型。在基金转型时,所有丰利B份额将自动转入本基金转型后的上市开放式基金(LOF)E类基金份额。在基金份额转换后,丰利B将不再内含杠杆机制,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 另外,本基金转型后,原有丰利B的基金份额持有人持有的转换后的基金份额,可能会因其业务办理所在证券公司的业务资格等方面的原因,不能顺利赎回。此时,投资者可选择卖出或者通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 (九)其他风险 1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些 招募说明书(更新) 工具,基金可能会面临一些特殊的风险; 2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; 3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; 4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; 5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 (十)声明 1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、本基金通过基金管理人直销机构和指定的基金代销机构公开发售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 招募说明书(更新) 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式,但本基金《基金合同》生效后3年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)的情形时除外; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自《基金合同》生效之日2日内起在指定媒介公告。 招募说明书(更新) (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、《基金合同》终止,应当按法律法规和《基金合同》的有关规定对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)自《基金合同》终止之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)基金清算组做出清算报告; (6)会计师事务所对清算报告进行审计; (7)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8)将基金清算结果报告中国证监会; (9)公布基金清算公告; 招募说明书(更新) (10)对基金剩余财产进行分配。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 1、本基金在在分级基金运作期内清算时的基金清算财产分配本基金在分级基金运作期内,如果本基金发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足丰利A的本金及应计收益分配,剩 余部分(如有)由丰利B的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 基金财产清算组成立后2日内应就基金财产清算组的成立在指定媒介上公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 招募说明书(更新) 二十四、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人的权利和义务 1、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 本基金在分级基金运作期内,丰利A、丰利B的基金份额持有人持有的每一份基金份额按照《基金合同》约定在各自份额级别内具有同等的合法权益;本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)遵守《基金合同》; (2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的 招募说明书(更新) 费用; (3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利; (6)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整业务规则, 招募说明书(更新) 决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 招募说明书(更新) (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; 招募说明书(更新) (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户; (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 招募说明书(更新) (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; 招募说明书(更新) (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。 (1)本基金在分级基金运作期内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由丰利A、丰利B的基金份额持有人独立进行表决。丰利A、丰利B的基金份额持有人持有的每一份基金份额在各自份额级别内拥有同等的投票权。 (2)本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额享有同等的投票权。 1、召开事由 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但本基金在《基金合同》生效后3年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)的情形时除外; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; 招募说明书(更新) (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 本基金在分级基金运作期内,依据《基金合同》享有基金份额持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有丰利A、丰利B各自的基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人”或其类似表述。 (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 招募说明书(更新) (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 招募说明书(更新) 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)(本基金在 招募说明书(更新) 分级基金运作期内,指“有效的丰利A和丰利B各自的基金份额分别合计不少于 该级基金总份额的50%(含50%)”)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)(本基金在分级基金运作期内,指“基金份额持有人所持有的丰利A和丰利B各自的基金份额分别合计不小于在权益登记日该级基金总份额的50%(含50%)”); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 招募说明书(更新) 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一 招募说明书(更新) 提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另 有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)(本基金在分级基金运作期内,指“出席大会的丰利A和丰利B各自的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)”)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。但本基金在分级基金运作期内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由丰利A、丰利B的基金份额持有人独立进行表决,且丰利A、丰利B的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应的基金份额级别内享有平等表决权。 招募说明书(更新) 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)(本基金在分级基金运作期内,指“参加大会的丰利A和丰利B各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)”)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)(本基金在分级基金运作期内,指“参加大会的丰利A和丰利B各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)”)通过方可做出。转换基金运作方式(本基金在《基金合同》生效后3年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)的情形时除外)、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 招募说明书(更新) 公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 招募说明书(更新) (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。 (三)基金收益分配原则、执行方式 1、基金收益分配原则 (1)本基金在分级基金运作期内的收益分配原则 1)本基金在分级基金运作期内不进行收益分配; 招募说明书(更新) 2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (2)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的各类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对E类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的E类基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4)本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 3、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 4、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 招募说明书(更新) 资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注 册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的计算方法,依照业务规则执行。 (四)与基金财产管理、运作有关费用的提前、支付方式与比例 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)C类基金份额的基金销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 招募说明书(更新) 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (3)基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 (五)基金财产的投资目标、投资范围和投资方向 1、投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 2、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其 招募说明书(更新) 衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 3、投资限制 (1)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资; 招募说明书(更新) 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 (2)投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 5)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 6)现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现 招募说明书(更新) 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; 7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 10)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 13)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 除上述第6)、11)、12)情形之外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 (六)基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 2、基金资产净值、基金份额净值(包括本基金在分级基金运作期内的基金份额参考净值)的公告方式 招募说明书(更新) 《基金合同》生效后,在丰利A的首次开放日或者丰利B上市交易前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、基金份额累计净值以及丰利A和丰利B的基金份额参考净值。 在丰利A的首次开放或者丰利B上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金份额净值、丰利A和丰利B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 基金管理人应当在不晚于公告半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值、基金份额累计净值以及丰利A和丰利B的基金份额参考净值。 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日,通过通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露本基金的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值;基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 (七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 1、《基金合同》的变更 以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式,但本基金在《基金合同》生效后3年期届满时转换为上市开放式基金(LOF)的情形时除外; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 招募说明书(更新) 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自《基金合同》生效之日起2日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)《基金合同》终止,应当按法律法规和《基金合同》的有关规定对基金财产进行清算。 (2)基金财产清算组 1)自《基金合同》终止之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 招募说明书(更新) 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (3)清算程序 1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行评估和变现; 5)基金清算组做出清算报告; 6)会计师事务所对清算报告进行审计; 7)律师事务所对清算报告出具法律意见书; 8)将基金清算结果报告中国证监会; 9)公布基金清算公告; 10)对基金剩余财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 (1)本基金在分级基金运作期内清算时的基金清算财产分配 本基金在分级基金运作期内,如果本基金发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足丰利A的本金及应计收益分配,剩余部分(如有)由丰利B的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 (2)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。 招募说明书(更新) 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组成立后2日内应就基金财产清算组的成立在指定媒介上公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 (八)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。 招募说明书(更新) 二十五、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:天弘基金管理有限公司 2、基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备 招募说明书(更新) 付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超 过基金资产的20%。 本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时,本基金在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整,不需召开基金份额持有人大会。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; (2)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (4)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (5)现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 招募说明书(更新) 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 除上述第(5)、(9)、(10)情形之外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 招募说明书(更新) 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每中期对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前2个工作日内与基金托管人确认,基金托管人于1个工作日内向基金管理人电话确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易,基金管理人仍 招募说明书(更新) 不撤销的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的 除外。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任, 但有权报告中国证监会,法律法规另有规定的除外。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。基金管理人经基金托管人及时提醒仍不重新确定交易方式的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的除外。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基 金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠 招募说明书(更新) 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基 金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立 即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若 基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)在投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应根据本基金的投资风格和流动性的需要,合理控制基金投资非公开发行证券等流通受限证券的比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免出现流动性风险。投资流程及风险控制制度需经董事会授权,其中投资非公开发行股票,基金管理人董事会还应批准相关流动性风险处置预案,一旦因投资非公开发行股票出现流动性风险,由基金管理人承担该风险,具体规定依据相关法律法规执行。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4)基金管理人管理的基金在投资流通受限证券前,应按照审慎的风险控制原则,向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的资格证明、发行证券数量、定价依据、募集资金投向、承销商、发行期限、流通受限期限,基金管理人管理的基金拟认购的数量、价格、占基金资产净值的比例、划付账号、划付款项、划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并至少于拟执行投资指令的前两日将上述信息书面发至基金托 招募说明书(更新) 管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人如对基金管理人的投资运作存在疑义,基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,并就基金托管人的疑义进行解释或举证,如投资运作行为违反相关规定的,基金管理人应及时改正或补救。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (6)基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。如果基金托管人切实履行了监督职责,则不承担任何责任。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值(包括本基金在分级基金运作期内的基金份额参考净值)计算、丰利A的年收益率计算、丰利A与丰利B的份额配比、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配方案、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 招募说明书(更新) 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 9、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。11、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值(包括本基金在分级基金运作期内的基金份额参考净值)、丰利A的年收益率、丰利A与丰利B的份额配比、根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基 招募说明书(更新) 金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改 正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理 人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产(包括实物证券)在基金托管人保管期间损坏、灭失的,应由基金托管人承担赔偿责任。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约定保管基金财产。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三 招募说明书(更新) 人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)本基金募集期届满之日前,投资者的认购款项只能存入基金募集专用账户,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记机构的记录为准。 (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管账户办理基金资产的支付。 4、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 招募说明书(更新) (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户并报中国人民银行备案,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 6、其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 招募说明书(更新) 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构 实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值的计算与复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 本基金在分级基金运作期内,基金管理人将按照《基金合同》约定分别计算基金份额净值、丰利A和丰利B的基金份额净值或基金份额参考净值。 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额净值是指基金资产净值除以该类基金份额总数。各类基金份额净值的计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值(包括本基金在分级基金运作期内的基金份额参考净值),经基金托管人复核无误后,按规定公告。 2、复核程序 招募说明书(更新) 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值(包括本基金在分级基金运作期内的基金份额参考净值)结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、丰 利A的开放日、丰利B封闭期届满日、每年6月30日、12月31日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基 金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日丰利A的开放日、丰利B封闭期届满日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规 招募说明书(更新) 则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 招募说明书(更新) 二十六、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)对账单服务 1、基金份额、持有人可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话(95046)订制电子对账单(短信账单或邮件账单)或其他类型的对账单。 由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线。 (二)红利再投资 本基金根据《基金合同》的约定转换上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配时,场外基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资免收申购费用。 (三)信息定制服务 在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资人提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL等方式为基金投资人发送所订制的信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。 (四)资讯服务 1、信息查询密码 基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在知晓 招募说明书(更新) 基金账号后,及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查 询密码。 2、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。 客户服务电话:95046 传真:(022)83865564 3、互联网站 网址:www.thfund.com.cn 电子信箱:service@thfund.com.cn (五)客户投诉处理 投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。 招募说明书(更新) 二十七、其他应披露的事项 披露日期 披露事项名称 披露媒体 天弘基金管理有限公司关于 2023年09月01日 终止凤凰金信(海口)基金 中国证监会规定媒介 销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 2023年10月21日 天弘丰利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 金(LOF)招募说明书(更新) 天弘丰利债券型证券投资基 2023年10月25日 金(LOF)2023年第3季度 中国证监会规定媒介 报告 2023年12月30日 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 高级管理人员变更的公告 天弘丰利债券型证券投资基 2024年01月22日 金(LOF)2023年第4季度 中国证监会规定媒介 报告 天弘基金将严格落实《证监 2024年02月06日 会新闻发言人就“两融”融 中国证监会规定媒介 券业务有关情况答记者问》 相关要求 2024年03月29日 天弘丰利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 金(LOF)2023年年度报告 2024年03月30日 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 高级管理人员变更的公告 天弘丰利债券型证券投资基 2024年04月22日 金(LOF)2024年第1季度 中国证监会规定媒介 报告 天弘基金管理有限公司关于 2024年04月25日 增聘天弘丰利债券型证券投 中国证监会规定媒介 资基金(LOF)基金经理的公 告 2024年04月26日 天弘丰利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 金(LOF)招募说明书(更新) 天弘丰利债券型证券投资基 2024年04月26日 金(LOF)(C类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘丰利债券型证券投资基 2024年04月26日 金(LOF)(E类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 2024年06月28日 天弘丰利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 金(LOF)(C类份额)基金产 招募说明书(更新) 品资料概要(更新) 天弘丰利债券型证券投资基 2024年06月28日 金(LOF)(E类份额)基金产 中国证监会规定媒介 品资料概要(更新) 天弘丰利债券型证券投资基 2024年07月19日 金(LOF)2024年第2季度 中国证监会规定媒介 报告 天弘基金管理有限公司关于 2024年08月02日 终止喜鹊财富基金销售有限 中国证监会规定媒介 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 2024年08月13日 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 基金经理助理的任职公告 天弘基金管理有限公司关于 2024年08月20日 终止中民财富基金销售(上 中国证监会规定媒介 海)有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告 2024年08月30日 天弘丰利债券型证券投资基 中国证监会规定媒介 金(LOF)2024年中期报告 招募说明书(更新) 二十八、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 招募说明书(更新) 二十九、备查文件 (一)中国证监会核准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集天弘丰利分级债券型证券投资基金之法律意见书 (三)基金管理人业务资格批件、营业执照 (四)基金托管人业务资格批件和营业执照 (五)《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》 (六)《天弘丰利分级债券型证券投资基金托管协议》 (七)中国证监会规定的其他文件 以上第(四)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月二十一日