天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 2021年第4季度报告 2021年12月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘丰利LOF 场内简称 天弘丰利LOF 基金主代码 164208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月23日 报告期末基金份额总额 1,257,906,973.29份 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力 求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 资产配置策略、信用债券投资策略、国债及央 行票据投资策略、新股申购策略等。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 1.本期已实现收益 23,007,415.74 2.本期利润 44,885,560.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0594 4.期末基金资产净值 1,610,188,348.90 5.期末基金份额净值 1.2801 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.60% 0.22% 0.60% 0.05% 4.00% 0.17% 过去六个月 8.66% 0.19% 1.44% 0.05% 7.22% 0.14% 过去一年 13.40% 0.17% 2.10% 0.05% 11.30% 0.12% 过去三年 24.12% 0.12% 3.37% 0.07% 20.75% 0.05% 过去五年 36.15% 0.10% 4.65% 0.07% 31.50% 0.03% 自基金转型 52.30% 0.13% 6.23% 0.08% 46.07% 0.05% 日起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2011年11月23日生效,本基金于2014年11月24日三年封闭期届满,封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)",封闭期届满日为本基金份额转换基准日。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男,金融数学硕士。历任 泰康资产管理有限责任公 2020 7 司债券研究员、中国人寿 杜广 本基金基金经理 年12 - 年 养老保险股份有限公司债 月 券研究员。2017年7月加盟 本公司,历任投资经理助 理、基金经理助理。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 21年整体保持了相对高的转债仓位,我们倾向于弱化择时,从自下而上角度去挑选有机会的行业和个券。全年唯一一次择时是9月上旬开始持续在做一些大的风险防范的动作,其背后的决策依据包括:① 转债估值水平偏高、且进一步提升;② 市场在中小盘转债上拥挤的状态;③ 十一之前,市场风险偏好阶段性下降的可能性。 从目前市场状态来看,转债虽然处于估值高位,但在有大的产业变革的背景下,中小盘股依然可能在未来1年甚至数年保持相对强势的状态,目前没有特别强的系统性降低仓位的理由。因此组合依旧维持相对偏高的仓位状态,会花更多时间在行业和个券研究上,努力为持有人带来长期客观的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日,本基金份额净值为1.2801元,本报告期份额净值增长率 4.60%,同期业绩比较基准增长率0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 36,566,692.80 2.18 其中:股票 36,566,692.80 2.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,518,373,538.55 90.37 其中:债券 1,518,373,538.55 90.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 44,000,142.00 2.62 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 21,737,139.97 1.29 计 8 其他资产 59,500,288.30 3.54 9 合计 1,680,177,801.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,566,692.80 2.27 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,566,692.80 2.27 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 600522 中天科技 2,156,055 36,566,692.80 2.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 50,041,000.00 3.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,988,000.00 1.86 其中:政策性金融债 29,988,000.00 1.86 4 企业债券 931,382,190.00 57.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 173,133,000.00 10.75 7 可转债(可交换债) 333,829,348.55 20.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,518,373,538.55 94.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 149274 20申证10 900,000 91,404,000.00 5.68 2 163353 20华泰G1 600,000 60,222,000.00 3.74 3 175361 20茅台01 600,000 60,198,000.00 3.74 4 10190082 19汇金MTN012 500,000 51,205,000.00 3.18 1 5 123107 温氏转债 375,940 50,744,381.20 3.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【海通证券股份有限公司】分别于2021年02月07日、2021年04月26日、2021年05月07日收到中国证券监督管理委员会出具警示函的通报,于2021年03月31日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具责令改正、暂停受理或办理业务的通报,于2021年09月07日收到中国证券监督管理委员会出具立案 调查的通报,于2021年10月14日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具罚款处罚、没收违法所得、责令改正的通报;【招商证券股份有限公司】于2021年05月26日收到中国人民银行深圳市中心支行出具公开处罚的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 151,553.39 2 应收证券清算款 13,510,200.40 3 应收股利 - 4 应收利息 16,570,711.84 5 应收申购款 29,267,822.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 59,500,288.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 号 1 123107 温氏转债 50,744,381.20 3.15 2 113025 明泰转债 48,920,840.10 3.04 3 111000 起帆转债 17,300,157.20 1.07 4 128017 金禾转债 13,789,704.00 0.86 5 113596 城地转债 13,449,312.00 0.84 6 128109 楚江转债 12,446,692.26 0.77 7 110072 广汇转债 11,630,127.60 0.72 8 113615 金诚转债 11,245,711.40 0.70 9 128140 润建转债 11,207,503.20 0.70 10 110077 洪城转债 8,855,783.50 0.55 11 113545 金能转债 8,480,997.80 0.53 12 113542 好客转债 7,900,200.00 0.49 13 113051 节能转债 7,835,002.00 0.49 14 110080 东湖转债 6,022,500.40 0.37 15 113569 科达转债 6,002,761.00 0.37 16 127018 本钢转债 4,408,922.70 0.27 17 128066 亚泰转债 3,439,760.96 0.21 18 128118 瀛通转债 3,425,584.14 0.21 19 110034 九州转债 3,194,496.00 0.20 20 113601 塞力转债 3,174,683.40 0.20 21 113050 南银转债 2,881,092.00 0.18 22 128048 张行转债 2,880,550.40 0.18 23 128128 齐翔转2 2,551,535.13 0.16 24 128111 中矿转债 2,372,100.00 0.15 25 113606 荣泰转债 2,250,640.50 0.14 26 128129 青农转债 2,197,250.55 0.14 27 123044 红相转债 1,419,958.00 0.09 28 113033 利群转债 1,106,400.00 0.07 29 113578 全筑转债 585,428.40 0.04 30 123049 维尔转债 482,728.00 0.03 31 123076 强力转债 360,264.32 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 384,725,746.36 报告期期间基金总申购份额 1,720,815,383.09 减:报告期期间基金总赎回份额 847,634,156.16 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 - “-”填列) 报告期期末基金份额总额 1,257,906,973.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 24,016,491.87 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 24,016,491.87 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.91 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2021-11-19 24,016,491.87 29,999,000.00 0.0000 合计 24,016,491.87 29,999,000.00 注:基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理,根据本基金法律文件及相关法规,依照适用费率收取交易费用,其中适用费率保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号)等相关规定,自 2022年1月1日起,天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同 3、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)托管协议 4、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日