天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘丰利LOF 场内简称 天弘丰利LOF 基金主代码 164208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月23日 报告期末基金份额总额 384,725,746.36份 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力 求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 资产配置策略、信用债券投资策略、国债及央 行票据投资策略、新股申购策略等。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 1.本期已实现收益 11,221,530.33 2.本期利润 9,476,955.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0368 4.期末基金资产净值 470,814,771.05 5.期末基金份额净值 1.2238 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 3.88% 0.17% 0.83% 0.06% 3.05% 0.11% 过去六个月 7.76% 0.14% 1.28% 0.05% 6.48% 0.09% 过去一年 8.94% 0.15% 2.13% 0.04% 6.81% 0.11% 过去三年 21.89% 0.11% 4.80% 0.07% 17.09% 0.04% 过去五年 28.93% 0.09% 1.62% 0.07% 27.31% 0.02% 自基金转型 45.60% 0.12% 5.59% 0.08% 40.01% 0.04% 日起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同于2011年11月23日生效,本基金于2014年11月24日三年封闭期届满,封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)",封闭期届满日为本基金份额转换基准日。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 男,金融数学硕士。历任 泰康资产管理有限责任公 2020 7 司债券研究员、中国人寿 杜广 本基金基金经理 年12 - 年 养老保险股份有限公司债 月 券研究员。2017年7月加盟 本公司,历任投资经理助 理、基金经理助理。 注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度的7、8月份一直保持了相对高的转债仓位,9月上旬开始开始持续在做一些大的风险防范的动作,其背后的决策依据包括:①转债估值水平偏高、且进一步提升;②市场在中小盘转债上拥挤的状态;③十一之前,市场风险偏好阶段性下降的可能性。 但这种防范风险的动作仅限于对仓位做一些减持,很难是完全0-1之间自由切换的,从投资决策的角度,过于极端的操作也是十分危险的。目前市场并没有足够的理由确认有系统性风险,我们倾向于认为只是拥挤状态下调整风险的释放。四季度会对前期没有表现的低估值板块进行重点关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年09月30日,本基金份额净值为1.2238元,本报告期份额净值增长率 3.88%,同期业绩比较基准增长率0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 537,434,376.19 96.39 其中:债券 537,434,376.19 96.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 6,309,690.91 1.13 计 8 其他资产 13,837,442.12 2.48 9 合计 557,581,509.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 25,371,198.10 5.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 302,430.00 0.06 其中:政策性金融债 302,430.00 0.06 4 企业债券 368,339,140.00 78.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,662,000.00 10.76 7 可转债(可交换债) 92,759,608.09 19.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 537,434,376.19 114.15 注:可转债项下包含可交换债708,701.00元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 10175301 17华能MTN001 300,000 30,501,000.00 6.48 7 2 152590 20京投03 300,000 30,381,000.00 6.45 3 149040 20深铁01 300,000 30,036,000.00 6.38 4 149022 20深投01 220,000 22,114,400.00 4.70 5 112893 19深投03 200,000 20,170,000.00 4.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 49,078.89 2 应收证券清算款 4,803,776.42 3 应收股利 - 4 应收利息 7,291,450.57 5 应收申购款 1,693,136.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,837,442.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 号 1 110051 中天转债 5,404,047.00 1.15 2 113566 翔港转债 4,730,695.20 1.00 3 110072 广汇转债 4,145,772.00 0.88 4 113569 科达转债 4,106,498.70 0.87 5 113545 金能转债 3,582,416.00 0.76 6 113535 大业转债 3,309,662.00 0.70 7 110077 洪城转债 3,122,020.30 0.66 8 113601 塞力转债 2,845,172.50 0.60 9 113589 天创转债 2,776,044.40 0.59 10 128066 亚泰转债 2,410,832.40 0.51 11 123039 开润转债 2,378,763.40 0.51 12 128117 道恩转债 2,345,711.94 0.50 13 110048 福能转债 2,345,267.20 0.50 14 128069 华森转债 2,343,660.00 0.50 15 128109 楚江转债 2,314,483.20 0.49 16 128118 瀛通转债 2,305,619.44 0.49 17 128144 利民转债 2,295,930.00 0.49 18 110059 浦发转债 2,286,020.00 0.49 19 110052 贵广转债 2,158,596.00 0.46 20 113561 正裕转债 1,901,868.40 0.40 21 127018 本钢转债 1,869,242.00 0.40 22 128034 江银转债 1,611,251.70 0.34 23 110066 盛屯转债 1,480,508.00 0.31 24 128063 未来转债 1,463,950.00 0.31 25 123044 红相转债 1,445,518.80 0.31 26 113596 城地转债 1,416,498.30 0.30 27 113519 长久转债 1,413,448.40 0.30 28 128132 交建转债 1,410,434.40 0.30 29 123096 思创转债 1,377,048.00 0.29 30 113594 淳中转债 1,341,712.80 0.28 31 113598 法兰转债 1,228,287.20 0.26 32 123076 强力转债 1,041,200.00 0.22 33 113573 纵横转债 996,185.20 0.21 34 123088 威唐转债 948,997.60 0.20 35 123077 汉得转债 852,316.40 0.18 36 127016 鲁泰转债 726,691.10 0.15 37 110053 苏银转债 725,079.60 0.15 38 132004 15国盛EB 708,701.00 0.15 39 113606 荣泰转债 523,902.60 0.11 40 123070 鹏辉转债 487,847.00 0.10 41 123049 维尔转债 472,270.00 0.10 42 110045 海澜转债 465,784.00 0.10 43 127006 敖东转债 426,862.50 0.09 44 113037 紫银转债 424,561.50 0.09 45 123060 苏试转债 394,446.69 0.08 46 113033 利群转债 386,024.40 0.08 47 123082 北陆转债 344,344.65 0.07 48 128138 侨银转债 326,820.00 0.07 49 128056 今飞转债 324,145.90 0.07 50 113546 迪贝转债 323,449.00 0.07 51 128119 龙大转债 254,003.70 0.05 52 110047 山鹰转债 247,017.10 0.05 53 113565 宏辉转债 244,809.40 0.05 54 113044 大秦转债 234,254.40 0.05 55 128145 日丰转债 163,864.86 0.03 56 128049 华源转债 151,139.00 0.03 57 113524 奇精转债 142,266.00 0.03 58 128097 奥佳转债 82,428.90 0.02 59 113599 嘉友转债 73,267.20 0.02 60 113542 好客转债 72,346.60 0.02 61 127028 英特转债 17,211.20 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 174,876,601.07 报告期期间基金总申购份额 247,655,680.49 减:报告期期间基金总赎回份额 37,806,535.20 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 - “-”填列) 报告期期末基金份额总额 384,725,746.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及相关配套规则、基金合同等法律文件的规定,本基金已于7月27日相应修订基金合同等法律文件,具体信息请参见基金管理人7月27日在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律文件。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘丰利分级债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同 3、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)托管协议 4、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日