天弘基金管理有限公司关于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《规定》”)要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与基金托管人协商一致,对旗下天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(以下 简称“本基金”)的基金合同部分条款进行修订,具体内容敬请投资者详见附件。 本次修订主要涉及基金合同中释义、基金的投资、申购与赎回、资产估值、 信息披露等部分内容。同时,经与基金托管人协商一致,根据基金合同的修订内 容,对本基金托管协议相应做出了调整。 重要提示: 1、本次系根据《规定》要求修订本基金的基金合同及托管协议,并按照相 关法律法规的要求履行相应程序。所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办 理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要 增加或调整了基金的部分投资限制规定;对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量 进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购/赎回申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者 的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修 订后的基金合同等法律文件,审慎进行投资决策。 本基金的招募说明书将根据法定时间要求,进行更新及披露。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》等相关法律文件。 3、投资者可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户 服务热线(95046)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件:《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 附件: 《天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 所在部分 修改前内容 修改后内容 天弘丰利债券型证券投资基金 天弘丰利分级债券型证券投资 (LOF)基金合同 标题 基金基金合同 (由天弘丰利分级债券型证券 投资基金转型而来) 为保护基金投资者合法权益,明 为保护基金投资者合法权益,明 确《基金合同》当事人的权利与 确《基金合同》当事人的权利与 义务,规范天弘丰利分级债券型 义务,规范天弘丰利分级债券型 证券投资基金(以下简称“本基 证券投资基金(以下简称“本基 金”或“基金”)运作,依照《中 金”或“基金”)运作,依照《中 华人民共和国合同法》、《中华人 华人民共和国合同法》、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以 民共和国证券投资基金法》(以 下简称《基金法》)、《证券投资 下简称《基金法》)、《证券投资 基金运作管理办法》(以下简称 基金运作管理办法》(以下简称 第一部分 《运作办法》)、《证券投资基金 《运作办法》)、《证券投资基金 前言 销售管理办法》(以下简称《销 销售管理办法》(以下简称《销 售办法》)、《证券投资基金信息 售办法》)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称《信 披露管理办法》(以下简称《信 息披露办法》)、证券投资基金信 息披露办法》)、证券投资基金信 息披露内容与格式准则第 6 号 息披露内容与格式准则第 6 号 《基金合同的内容与格式》、《深 《基金合同的内容与格式》、《深 圳证券交易所证券投资基金上 圳证券交易所证券投资基金上 市规则》及其他有关规定,在平 市规则》、《公开募集开放式证券 等自愿、诚实信用、充分保护基 投资基金流动性风险管理规定》 金投资者及相关当事人的合法 (以下简称“《流动性 管理规  权益的原则基础上,特订立《天 定》” )及其他有关规定,在平 弘丰利分级债券型证券投资基 等自愿、诚实信用、充分保护基 金基金合同》(以下简称“本合 金投资者及相关当事人的合法 同”或“《基金合同》”)。 权益的原则基础上,特订立《天 …… 弘丰利分级债券型证券投资基 金基金合同》(以下简称“本合 同”或“《基金合同》”)。 …… 根据基金合同的约定,本基金基 金合同生效后 3 年期已届满,天 弘丰利分级债券型证券投资基 金转换为天弘丰利债券型证券 投资基金(LOF)后,故基金合 同中的份额分级机制等相关内 容均不再适用。(新增) …… …… 《流动性管理规定》 《公开募 集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(新增) …… 第二部分 流动性受限资产 指由于法律 释义 法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件 提前支取的银行存款)、停牌股  票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交 易的债券等(新增) 摆动定价机制 指当开放式基 金遭遇大额申购赎回时,通过调 整基金份额净值的方式,将基金 调整投资组合的市场冲击成本 分配给实际申购、赎回的投资 者,从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响,确保投资 人的合法权益不受损害并得到 公平对待(新增) 二、本基金转换为上市开放式基 二、本基金转换为上市开放式基 金(LOF)后的申购与赎回 金(LOF)后的申购与赎回 …… …… (六)申购与赎回的数额限制 (六)申购与赎回的数额限制 …… …… 4、当接受申购申请对存量基金 第七部分 份额持有人利益构成潜在重大 基金份额的 不利影响时,基金管理人应当采 申购与赎回 取设定单一投资者申购金额上 限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施,切实保护存量基金份额持 有人的合法权益。基金管理人基 于投资运作与风险控制的需要,  可采取上述措施对基金规模予 以控制。具体请参见相关公告。 (新增,以下序号顺延) …… (七)申购费用和赎回费用 (七)申购费用和赎回费用 …… …… 2、投资者可将其持有的全部或 2、投资者可将其持有的全部或 部分基金份额赎回。本基金的赎 部分基金份额赎回。本基金的赎 回费用在投资者赎回本基金份 回费用在投资者赎回本基金份 额时收取,扣除用于市场推广、 额时收取,对持续持有期少于 7 注册登记费和其他手续费后的 日的投资者收取的赎回费并全 余额归基金财产,赎回费归入基 额计入基金财产,对持续持有期 金财产的比例 不少于 7 日的投资者收取的赎 回费扣除用于市场推广、注册登 记费和其他手续费后的余额归 基金财产,赎回费归入基金财产 的比例不得低于赎回费总额的 25%。 3、本基金的赎回费率最高不超 3、本基金的赎回费率最高不超 过 5%。 过 5%,其中对持续持有期少于 7 …… 日的投资者将收取不低于 1.5% 的赎回费。 …… 5、当发生大额申购或赎回情形 时,基金管理人可以在履行适当 程序后,采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。具体处  理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门、自律组织 的规定。(新增,以下序号顺延) …… (十)拒绝或暂停申购的情形及 (十)拒绝或暂停申购的情形及 处理方式 处理方式 …… …… (4)当前一估值日基金资产净 值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接 受基金申购申请;(新增) (5)基金管理人接受某笔或者 某些申购申请有可能导致单一 投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或 中国证监会另有规定的 除外; (新增,以下序号顺延) …… (8)申请超过基金管理人设定 的基金总规模、单日净申购比例 上限、单一投资者单日或单笔申 购金额上限的;(新增) 发生上述情形之一且基金管理 发生上述情形之一且基金管理 人决定暂停或拒绝基金投资者 人决定暂停或拒绝基金投资者 的申购申请的,申购款项将全额 的申购申请的,申购款项将相应 退还投资者。发生上述(1)到 退还投资者。发生上述(1)到 (4)项暂停申购情形时,基金 (4)、(6)项暂停申购情形时, 管理人应当在至少一家指定媒 基金管理人应当在至少一家指 体刊登暂停申购公告。 定媒体刊登暂停申购公告。 …… …… (十一)暂停赎回或者延缓支付 (十一)暂停赎回或者延缓支付 赎回款项的情形及处理方式 赎回款项的情形及处理方式 …… …… (4)当前一估值日基金资产净 值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接 受基金赎回申请或延缓支付赎 回款项;(新增,以下序号顺延) (十二)巨额赎回的情形及处理 (十二)巨额赎回的情形及处理 方式 方式 …… …… 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… (3)当基金出现巨额赎回时, 在单个基金份额持有人赎回申 请超过上一开放日基金总份额 10%的情形下,基金管理人认为  支付该基金份额持有人的全部 赎回申请有困难或者因支付该 基金份额持有人的全部赎回申 请而进行的财产变现可能会对 基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人可以对该单个基金 份额持有人超出 10%的赎回申请 实施延期办理。对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可 以选择延期赎回或取消赎回,具 体参照上述(2)方式处理。延 期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以 下一开放日的基金份额净值为 基础计算赎回金额,以此类推, 直到全部赎回为止。而对该单个 基金份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与其他投资者 的赎回申请按上述(1)、(2)方 式处理,具体见相关公告。(新 增,以下序号顺延) 一、基金管理人 一、基金管理人 第十部分 …… …… 基金合同当 住所:天津市河马区马场道 59 注册地址:天津自贸区(中心商 事人及权利 号天津国际经济贸易中心 A 座 务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 义务 16 层 1704-241 号 …… 办公地址:天津市河西区马场道  59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层(新增) 邮政编码:300203(新增) 法定代表人:井贤栋(拟任) 法定代表人:井贤栋 …… ……. 存续期限:长期 存续期间:持续经营 …… 经营范围:基金募集、基金销售、 资产管理、从事特定客户资产管 理业务、中国证监会许可的其他 业务。(新增) …… 二、基金托管人 二、基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行有限责 名称:中国邮政储蓄银行股份有 任公司 限责任公司 …… …… 法定代表人:刘安东 法定代表人:李国华 …… …… 注册资本:470 亿元人民币 注册资本:810.31 亿元人民币 二、投资范围 二、投资范围 …… …… 本基金对债券等固定收益类证 本基金对债券等固定收益类证 券的投资比例不低于基金资产 券的投资比例不低于基金资产 第十五部分 的 80%,其中,投资于信用债券 的 80%,其中,投资于信用债券 基金的投资 的资产占基金固定收益类资产 的资产占基金固定收益类资产 的比例不低于 40%,持有现金或 的比例不低于 40%,持有现金或 到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%,本 不低于基金资产净值的 5%,其 基金对股票等权益类资产的投 中现金不包括结算备付金、存出 资比例不超过基金资产的 20%。 保证金和应收申购款等。本基金 …… 对股票等权益类资产的投资比 例不超过基金资产的 20%。 …… 五、投资限制 五、投资限制 …… …… (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 …… …… 2、本基金管理人管理的全部开 放式基金(包括开放式基金以及 处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流 …… 通股票的 15%;本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得 超过该上市公司可流通股票的 30%;(新增,以下序号顺延) …… 5、现金或到期日不超过 1 年的 6、现金或到期日不超过 1 年的 政府债券不低于基金资产净值 政府债券不低于基金资产净值 的 5%; 的 5%,其中现金不包括结算备 …… 付金、存出保证金和应收申购款 等; …… 11、本基金与私募类证券资管产  品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应 当与本基金合同约定的投资范 围保持一致;(新增) 10、本基金持有一家公司发行的 12、本基金主动投资于流动性受 流通受限证券,其市值不得超过 限资产的市值合计不得超过该 基金资产净值的百分之二;本基 基金资产净值的 15%;因证券市 金持有的所有流通受限证券,其 场波动、上市公司股票停牌、基 市值不得超过基金资产净值的 金规模变动等基金管理人之外 百分之十;经基金管理人和基金 的因素致使基金不符合该比例 托管人协商,可对以上比例进行 限制的,基金管理人不得主动新 调整; 增流动性受限资产的投资; …… …… 因证券市场波动、上市公司合 除上述 6、11、12 情形之外,因 并、基金规模变动等基金管理人 证券市场波动、上市公司合并、 之外的因素致使本基金投资比 基金规模变动等基金管理人之 例不符合上述各项规定的投资 外的因素致使本基金投资比例 比例,基金管理人应当在 10 个 不符合上述各项规定的投资比 交易日内调整完毕。 例,基金管理人应当在 10 个交 易日内调整完毕。 五、估值方法 五、估值方法 …… …… 第十七部分 5、当本基金发生大额申购或赎 基金资产估 回情形时,本基金管理人可以在 值 履行适当程序后,采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平  性。(新增) …… 八、暂停估值与公告基金份额净 八、暂停估值与公告基金份额净 值的情形 值的情形 …… …… 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托管人协商一 致的,基金管理人应当暂停估 值;(新增,以下序号顺延) 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (七)基金定期报告,包括基金 (七)基金定期报告,包括基金 年度报告、基金半年度报告和基 年度报告、基金半年度报告和基 金季度报告 金季度报 …… …… 第二十一部 如报告期内出现单一投资者持 分 基金的 有基金份额达到或超过基金总 信息披露 份额 20%的情形,为保障其他投 资者的权益,基金管理人至少应 当在定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额 及占比、报告期内持有份额变化 情况及本基金的特有风险。(新  增) 本基金持续运作过程中,基金管 理人应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分 析等。 (新增) (八)临时报告 (八)临时报告 …… …… 30、发生涉及基金申购、赎回事 项调整或潜在影响投资者赎回 等重大事项时;(新增,以下序 号顺延) 31、基金管理人采用摆动定价机 制进行估值;(新增,以下序号 顺延)