天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘文化新兴产业 基金主代码 164205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月09日 报告期末基金份额总额 53,812,791.43份 本基金主要投资于文化新兴产业相关的优质上 投资目标 市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基 金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的 市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类 资产配置上，本基金将通过对各种宏观经济变 量（包括 GDP增长率、CPI 走势、货币供应 增长率、市场利率水平等）的分析和预测，研 判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋 投资策略 势，同时，积极关注财政政策、货币政策、汇 率政策、产业政策和证券市场政策等的变化， 分析其对不同类别资产的市场影响方向与程 度，通过考察证券市场的资金供求变化以及股 票市场、债券市场等的估值水平，并从投资者 交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征 第2页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 等多个方面研判证券市场波动趋势，进而综合 比较各类资产的风险与相对收益优势，结合不 同市场环境下各类资产之间的相关性分析结 果，对各类资产进行动态优化配置，以规避或 分散市场风险，提高并稳定基金的收益水平。 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益 业绩比较基准 率*20% 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高收 风险收益特征 益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 8,054,057.02 2.本期利润 18,849,451.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.3819 4.期末基金资产净值 70,446,431.25 5.期末基金份额净值 1.3091 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2017年08月09日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三 39.83% 1.32% 23.61% 1.23% 16.22% 0.09% 个月 第3页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：1、本基金合同于2017年08月09日生效，本基金于2017年08月09日由天弘鑫动力灵 活配置混合型证券投资基金转型而成，名称相应变更为"天弘文化新兴产业股票型证券 投资基金"。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 证券从 姓名 职务 说明 离任 业年限 任职日期 日期 男，理学及经济学双学士。历 任申银万国证券研究所传媒与 本基金基 互联网行业研究员，安信证券 田俊维 2017年08月 - 9年 金经理。 股份有限公司传媒与互联网行 业研究员。2013年6月加盟本公 司，历任TMT行业研究员等。 注:1、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第4页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基金投资策略为自下而上考量公司业绩增长的稳定性和持续性、内生增长和估值的 匹配性。 基金持仓股票偏向必需消费行业的龙头公司。相对而言，必需消费以及部分新兴消 费行业受宏观波动影响较小。 第5页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 报告期内，大盘呈现较显著的上涨。本基金立足稳健投资，净值亦有一定的上升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年03月31日，本基金份额净值为1.3091元，本报告期份额净值增长率 39.83%，同期业绩比较基准增长率23.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自上一报告期至2019年1月29日止，本基金连续20个工作日以上基金资产净值低于 人民币5000万元，但并未连续60个工作日出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) （%） 1 权益投资 60,972,366.51 83.56 其中：股票 60,972,366.51 83.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 6,872,526.38 9.42 计 8 其他资产 5,122,820.59 7.02 9 合计 72,967,713.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,674,141.00 5.22 B 采矿业 - - 第6页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 C 制造业 46,355,516.96 65.80 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,637,264.16 10.84 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 21,402.08 0.03 术服务业 J 金融业 108,370.02 0.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,177,344.00 1.67 M 科学研究和技术服务业 1,998,328.29 2.84 水利、环境和公共设施管 N - - 理业 居民服务、修理和其他服 O - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,972,366.51 86.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000661 长春高新 17,273 5,475,368.27 7.77 2 600887 伊利股份 156,499 4,555,685.89 6.47 3 002661 克明面业 211,500 3,667,410.00 5.21 4 300595 欧普康视 61,998 3,612,623.46 5.13 5 002014 永新股份 388,800 3,087,072.00 4.38 6 603899 晨光文具 81,507 3,015,759.00 4.28 7 002572 索菲亚 106,995 2,744,421.75 3.90 8 603939 益丰药房 41,600 2,413,632.00 3.43 第7页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 9 002508 老板电器 64,200 2,067,240.00 2.93 10 300725 药石科技 20,750 2,045,327.50 2.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 34,470.45 2 应收证券清算款 113,882.98 3 应收股利 - 4 应收利息 1,413.27 第8页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 5 应收申购款 4,973,053.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,122,820.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,848,314.14 报告期期间基金总申购份额 13,983,170.91 减：报告期期间基金总赎回份额 7,018,693.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 报告期期末基金份额总额 53,812,791.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 6,132,461.16 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,132,461.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 11.40 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 交易方 适用费 序号 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 式 率 第9页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 1 申购 2019-01-30 6,132,461.16 6,000,000.00 - 合计 6,132,461.16 6,000,000.00 注：上述申购金额达500万元以上，申购费率为固定费用，每笔1000元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 投资 况 者类 持有基金份额比例 序 申购 赎回 份额 别 达到或者超过20% 期初份额 持有份额 号 份额 份额 占比 的时间区间 20190101-2019033 22,601,934.7 22,601,934.7 42.0 机构 1 - - 1 3 3 0% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导 致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的 风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以 应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进 行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六 十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）募集的文件 2、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金合同 3、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金托管协议 第10页  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 4、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一九年四月十九日 第11页