申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 20 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表 ......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注 ......16 7 投资组合报告 ......33 7.1 期末基金资产组合情况......33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39 7.12 投资组合报告附注......39 8 基金份额持有人信息 ......40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2 期末上市基金前十名持有人......40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......40 9 开放式基金份额变动 ......41 10 重大事件揭示 ......41 10.1 基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4 基金投资策略的改变......41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......42 11 备查文件目录......43 11.1 备查文件目录......43 11.2 存放地点......44 11.3 查阅方式......44 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 基金简称 申万菱信中小板指数(LOF) 场内简称 申万中小 基金主代码 163111 交易代码 163111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 9 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 161,182,624.02 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 投资目标 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中小板指数的有效跟踪。 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构 建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行 投资策略 为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份 股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情 况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追 求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平 均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 贺倩 联系电话 021-23261188 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008808588 95599 传真 021-23261199 010-68121816 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯 上海市中山南路100号11层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 200010 100031 法定代表人 刘郎 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -2,360,531.65 本期利润 25,044,087.79 加权平均基金份额本期利润 0.1597 本期加权平均净值利润率 17.97% 本期基金份额净值增长率 20.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -1,013,176.42 期末可供分配基金份额利润 -0.0063 期末基金资产净值 144,187,993.63 期末基金份额净值 0.8946 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -8.05% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 3.78% 1.33% 3.55% 1.36% 0.23% -0.03% 过去三个月 -9.43% 1.70% -10.42% 1.74% 0.99% -0.04% 过去六个月 20.44% 1.69% 19.75% 1.73% 0.69% -0.04% 过去一年 -9.40% 1.69% -11.56% 1.70% 2.16% -0.01% 自基金合同生 -8.05% 1.41% -10.55% 1.42% 2.50% -0.01% 效起至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0) =1000； %benchmark(t)= 95%*(中小板指数(t)/ 中小板指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率（税后）/365； benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ； 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 5 月 9 日至 2019 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公 司持有 67%的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019 年 6 月 30 日，公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 34 只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过 238 亿元，客户数超过 596 万户。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 俞诚先生，经济学学士。2009 年起从事金融相 关工作，2009 年 8 月加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、 数量研究员，申万菱信中证申万电子行业投资 指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传 媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信 本基金 中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申 俞诚 基金经 2015-12-03 - 9 年 万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万 理 菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中 证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万 菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申 万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万 菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理， 现 任 申万 菱 信中 小板 指 数证 券投 资 基金 （LOF）、申万菱信中证 500 指数增强型证券投 资基金基金经理。 龚丽丽女士，硕士研究生。2011 年起从事金融 相关工作，曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经 本基金 理、基金经理等。2017 年 08 月加入申万菱信 龚丽丽 基金经 2017-12-26 - 8 年 基金管理有限公司，现任申万菱信中小板指数 理 证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券 行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成 指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业 指数分级证券投资基金、申万菱信上证 50 交易 型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，尽管中间受中美贸易冲突影响市场波动较大，但 A 股整体表现亮眼。其中，上 证综指和深成指涨幅分别为 19.45%和 26.78%。市场风格方面，一方面，大盘蓝筹仍是市场核心配置 方向，其中上证 50 涨幅 27.80%，沪深 300 上涨 27.07%；另一方面，受益于政策和风险偏好好转， 成长股整体表现不俗，其中中小板指和创业板指上半年涨幅分别为 20.75%、20.87%。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源有：1）长期停牌股票估值调整；2）指数成分股定期调整。 作为被动投资的基金产品，申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 将继续坚持既定的指数 化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年上半年中小板指期间表现为 20.75%，基金业绩基准表现为 19.75%，申万菱信中小板指 数证券投资基金净值期间表现为 20.44%，领先业绩基准 0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于 2019 年上半年股市上涨的驱动力，我们理解主要源自对于 2018 年对于 A 股过分悲观下杀 带来和估值修复，以及政策和流动性好转带来的中级反弹行情。对于 2019 年下半年的投资逻辑并未发生根本性转变。 盈利方面，在全球经济放缓，以及国内或将维持“结构性去杠杆”的 长期政策目标的大背景下， 拐点短期较难出现。但政策边际改善，“逆周期调节”支撑下，完成经济增长目标概率较高。特别是，并购重组对于中小创股的外延增速拖累已逐步改善。考虑市场本身对于经济下行已经充分预期，因此盈利对股市下拉风险不大。 年初以来多项政策适度放松表明“政策底“，有助于抬升市场流动性和情绪。对于中美贸易摩擦长期化已达成市场共识。其对于市场的冲击从时间和强度上有望边际弱化。 基于此，下半年投资线索可遵循两个方面：一方面，切合当前经济发展阶段，具有盈利支撑和符合资金偏好的标的，如消费股，蓝筹、龙头股等；另一方面，受益于政策推动，以 5G 为代表的成长股。特别是随之科创板的推出，其对中小创映射效应值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的， 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策， 审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理，督察长，分管基金投资的副总经理，基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中，分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有 15 年的基金行业运营、财务管理相关经验；督察长王菲萍女士，拥有 15 年的基金行业合规管理经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有 15 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；基金运营部总监李濮君女士，拥有 18 年的基金会计经验；监察稽核部总监牛锐女士，拥有 15年的证券基金行业合规管理经验；风险管理部总监王瑾怡女士，拥有 14 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有 限公司 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 10,501,464.91 9,178,362.34 结算备付金 62,388.76 40,899.82 存出保证金 11,101.91 13,145.48 交易性金融资产 7.4.7.2 134,175,649.75 106,019,662.00 其中：股票投资 134,175,649.75 106,019,662.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 2,102.89 2,342.76 应收股利 - - 应收申购款 168,356.63 150,714.47 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 144,921,064.85 115,405,126.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 476,831.76 应付赎回款 460,905.98 64,379.65 应付管理人报酬 74,466.01 65,476.64 应付托管费 13,747.59 12,088.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 35,684.22 31,146.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 148,267.42 112,659.50 负债合计 733,071.22 762,581.87 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 118,778,255.07 113,739,730.16 未分配利润 7.4.7.10 25,409,738.56 902,814.84 所有者权益合计 144,187,993.63 114,642,545.00 负债和所有者权益总计 144,921,064.85 115,405,126.87 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8946 元，基金份额总额 161,182,624.02 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 25,813,857.91 -17,117,114.68 1.利息收入 39,288.18 37,368.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 39,288.18 37,356.39 债券利息收入 - 12.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,733,879.32 -966,292.39 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,774,007.45 -1,708,626.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 23,393.68 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,040,128.13 718,940.57 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 27,404,619.44 -16,227,990.56 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 103,829.61 39,799.53 减：二、费用 769,770.12 707,612.58 1．管理人报酬 447,223.29 413,010.10 2．托管费 82,564.24 76,248.03 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 82,264.24 73,723.60 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.19 157,718.35 144,630.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,044,087.79 -17,824,727.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,044,087.79 -17,824,727.26 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 113,739,730.16 902,814.84 114,642,545.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 25,044,087.79 25,044,087.79 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 5,038,524.91 -537,164.07 4,501,360.84 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 46,333,369.08 10,635,291.89 56,968,660.97 2.基金赎回款 -41,294,844.17 -11,172,455.96 -52,467,300.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 118,778,255.07 25,409,738.56 144,187,993.63 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 83,234,944.13 44,897,506.77 128,132,450.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - -17,824,727.26 -17,824,727.26 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 19,052,619.08 7,699,222.15 26,751,841.23 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 39,889,571.18 18,471,966.59 58,361,537.77 2.基金赎回款 -20,836,952.10 -10,772,744.44 -31,609,696.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 102,287,563.21 34,772,001.66 137,059,564.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1.1 至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由申万菱信中小板指数分级证券投资基金转型而来。根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》，原申万菱信中小板指数分级证券投资基金为契约型基金，基金合同生效后 5 年期届满。根据《关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期到期基金转换结果的公告》，原申万菱信中小板指数分级证券投资基金 于 2017 年 5 月 8 日(基金份额转换基准日)日终，自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更 为“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)”。本基金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金设有分级运作期，为自基金合同生效日起五个运作周年的时间区间。分级运作期结束后，本基金转换为上市开放式基 金(LOF)，将不再进行基金份额分级。本基金基金份额到期折算基准日日终(即 2017 年 5 月 8 日)（即 2017 年 5 月 8 日），中小板 A 转换前份额数 111,945,818.00 份，转换比例为 1.079136691，转换后对 应的份额申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)（LOF）120,804,839.00 份；中小板 B 转换前份额数 111,945,818.00 份，转换比例为 0.920863309，转换后对应的份额申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)（LOF）103,086,796.00 份。本基金管理人已根据本基金《基金合同》约定，对中小板 A、中小板 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2017]325 号核准，本基金申万菱信中小板指数 (LOF)份额 201,492,154.00 份(截至 2017 年 5 月 19 日)于 2017 年 5 月 26 日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中 国证监会的相关规定。本基金各类资产投资比例为：投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于 90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中小板指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2019 年 8 月 23 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年01月01日至2019年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 10,501,464.91 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,501,464.91 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 143,712,935.73 134,175,649.75 -9,537,285.98 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 143,712,935.73 134,175,649.75 -9,537,285.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,069.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 28.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.00 合计 2,102.89 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 35,684.22 银行间市场应付交易费用 - 合计 35,684.22 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,602.50 其他应付款 6,477.07 应付指数使用费 7,134.97 预提费用 133,052.88 合计 148,267.42 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 154,345,253.39 113,739,730.16 本期申购 62,874,509.96 46,333,369.08 本期赎回（以“-”号填列） -56,037,139.33 -41,294,844.17 本期末 161,182,624.02 118,778,255.07 注：截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 43,647,585.00 份(2018 年 6 月 30 日：50,285,932.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 117,535,039.02 份(2018 年 6 月 30 日：88,518,685.27 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,257,705.73 -354,890.89 902,814.84 本期利润 -2,360,531.65 27,404,619.44 25,044,087.79 本期基金份额交易产生的变动数 89,649.50 -626,813.57 -537,164.07 其中：基金申购款 473,375.42 10,161,916.47 10,635,291.89 基金赎回款 -383,725.92 -10,788,730.04 -11,172,455.96 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,013,176.42 26,422,914.98 25,409,738.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 38,752.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 441.93 其他 93.66 合计 39,288.18 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 26,586,848.70 减：卖出股票成本总额 29,360,856.15 买卖股票差价收入 -2,774,007.45 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,040,128.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,040,128.13 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 27,404,619.44 ——股票投资 27,404,619.44 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 27,404,619.44 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 101,626.81 转换费收入 2,202.80 合计 103,829.61 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中不低于赎回费总额的 25%归入转 出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 82,264.24 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 82,264.24 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 58,669.12 银行汇划费 1,904.70 银行间帐户维护费 9,000.00 指数使用费 13,760.77 上市年费 29,752.78 其他 - 合计 157,718.35 注：本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币 5 万元)大于按基金资产净值提取的季度指数使用费，超过部分由基金管理人自行承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 为更好地满足广大投资者的需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定， 经与托管行中国农业银行股份有限公司协商一致，将自 2019 年 8 月 8 日起对申万菱信中小板指数 证券投资基金(LOF)增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 申万宏源 23,392,216.40 42.02% 6,261,295.07 11.08% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 21,317.50 42.02% 19,064.85 53.43% 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 5,705.58 11.08% 1,451.05 4.12% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 447,223.29 413,010.10 其中：支付销售机构的客户维护费 133,349.36 92,835.23 注：支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.65%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 82,564.24 76,248.03 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.12%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 10,501,464.91 38,752.59 12,180,583.15 36,579.38 注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05网下新股申购 14.85 14.85 1,556.00 23,106.60 23,106.60 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工 具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，属于中高风险品种，采用完全复制策略，跟踪中小板指。本基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险，本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6月 30 日 ，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.02%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 144,822,364.69 元，超过经确认的当 日净赎回金额。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于 2019 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计 息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 10,501,464.91 - - - - - 10,501,464.91 结算备付金 62,388.76 - - - - - 62,388.76 存出保证金 11,101.91 - - - - - 11,101.91 交易性金融资产 - - - - - 134,175,649.75 134,175,649.75 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 2,102.89 2,102.89 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 168,356.63 168,356.63 其他资产 - - - - - - - 资产总计 10,574,955.58 - - - - 134,346,109.27 144,921,064.85 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 460,905.98 460,905.98 应付管理人报酬 - - - - - 74,466.01 74,466.01 应付托管费 - - - - - 13,747.59 13,747.59 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 35,684.22 35,684.22 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 148,267.42 148,267.42 负债总计 - - - - - 733,071.22 733,071.22 利率敏感度缺口 10,574,955.58 - - - - 133,613,038.05 144,187,993.63 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 9,178,362.34 - - - - - 9,178,362.34 结算备付金 40,899.82 - - - - - 40,899.82 存出保证金 13,145.48 - - - - - 13,145.48 交易性金融资产 - - - - - 106,019,662.00 106,019,662.00 应收利息 - - - - - 2,342.76 2,342.76 应收申购款 - - - - - 150,714.47 150,714.47 资产总计 9,232,407.64 - - - - 106,172,719.23 115,405,126.87 负债 应付证券清算款 - - - - - 476,831.76 476,831.76 应付赎回款 - - - - - 64,379.65 64,379.65 应付管理人报酬 - - - - - 65,476.64 65,476.64 应付托管费 - - - - - 12,088.02 12,088.02 应付交易费用 - - - - - 31,146.30 31,146.30 其他负债 - - - - - 112,659.50 112,659.50 负债总计 - - - - - 762,581.87 762,581.87 利率敏感度缺口 9,232,407.64 - - - - 105,410,137.36 114,642,545.00 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资 (2018 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金，对于中小板指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，所以存在很高的其他价格风险。 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预期成分股发生调整，成分股发生分红、配股、增发等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，本基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量，有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净值 值比例（%） 比例（%） 交易性金融资产－股票投资 134,175,649.75 93.06 106,019,662.00 92.48 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 134,175,649.75 93.06 106,019,662.00 92.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、以中小板指为基准衡量其他价格风险 2、其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 667 增加约 567 基准下降 5% 减少约 667 减少约 567 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 134,152,543.15 元，属于第二层次的余额为 23,106.60 元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 134,175,649.75 92.59 其中：股票 134,175,649.75 92.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,563,853.67 7.29 8 其他各项资产 181,561.43 0.13 9 合计 144,921,064.85 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,954,049.00 2.74 B 采矿业 - - C 制造业 80,576,442.27 55.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 441,001.00 0.31 E 建筑业 2,220,633.23 1.54 F 批发和零售业 4,196,971.68 2.91 G 交通运输、仓储和邮政业 3,194,823.08 2.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,432,665.57 11.40 J 金融业 12,189,051.68 8.45 K 房地产业 1,276,739.52 0.89 L 租赁和商务服务业 5,768,959.32 4.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 778,491.00 0.54 Q 卫生和社会工作 2,058,820.00 1.43 R 文化、体育和娱乐业 1,087,002.40 0.75 S 综合 - - 合计 134,175,649.75 93.06 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (％) 1 002415 海康威视 275,751.00 7,605,212.58 5.27 2 002304 洋河股份 43,701.00 5,312,293.56 3.68 3 002475 立讯精密 191,394.00 4,744,657.26 3.29 4 002027 分众传媒 868,473.00 4,594,222.17 3.19 5 002142 宁波银行 184,199.00 4,464,983.76 3.10 6 002230 科大讯飞 123,740.00 4,113,117.60 2.85 7 002594 比亚迪 65,080.00 3,300,857.60 2.29 8 002024 苏宁易购 270,216.00 3,102,079.68 2.15 9 002714 牧原股份 52,700.00 3,098,233.00 2.15 10 002202 金风科技 205,861.00 2,558,852.23 1.77 11 002008 大族激光 68,532.00 2,356,130.16 1.63 12 002736 国信证券 170,951.00 2,249,715.16 1.56 13 002422 科伦药业 72,936.00 2,168,387.28 1.50 14 002044 美年健康 165,500.00 2,058,820.00 1.43 15 002007 华兰生物 63,275.00 1,929,254.75 1.34 16 002236 大华股份 129,271.00 1,877,014.92 1.30 17 002410 广联达 56,155.00 1,846,937.95 1.28 18 002001 新 和 成 91,583.00 1,766,636.07 1.23 19 002311 海大集团 54,603.00 1,687,232.70 1.17 20 002271 东方雨虹 72,069.00 1,633,083.54 1.13 21 002405 四维图新 101,220.00 1,629,642.00 1.13 22 002352 顺丰控股 44,700.00 1,518,012.00 1.05 23 002466 天齐锂业 56,733.00 1,434,210.24 0.99 24 002673 西部证券 141,700.00 1,428,336.00 0.99 25 002460 赣锋锂业 60,147.00 1,409,244.21 0.98 26 002049 紫光国微 31,735.00 1,399,830.85 0.97 27 002241 歌尔股份 152,662.00 1,357,165.18 0.94 28 002179 中航光电 40,386.00 1,351,315.56 0.94 29 002129 中环股份 138,124.00 1,348,090.24 0.93 30 002195 二三四五 341,055.00 1,326,703.95 0.92 31 002340 格林美 278,557.00 1,312,003.47 0.91 32 002439 启明星辰 47,596.00 1,280,332.40 0.89 33 002146 荣盛发展 135,968.00 1,276,739.52 0.89 34 002456 欧菲光 155,188.00 1,216,673.92 0.84 35 002465 海格通信 127,159.00 1,213,096.86 0.84 36 002507 涪陵榨菜 39,300.00 1,198,650.00 0.83 37 002384 东山精密 79,400.00 1,156,858.00 0.80 38 002120 韵达股份 37,494.00 1,155,565.08 0.80 39 002223 鱼跃医疗 46,209.00 1,137,665.58 0.79 40 002081 金 螳 螂 109,420.00 1,128,120.20 0.78 41 002555 三七互娱 81,867.00 1,109,297.85 0.77 42 002371 北方华创 15,600.00 1,080,300.00 0.75 43 002385 大北农 202,716.00 1,072,367.64 0.74 44 002493 荣盛石化 88,400.00 1,066,104.00 0.74 45 002065 东华软件 152,426.00 1,065,457.74 0.74 46 002739 万达电影 57,695.00 1,063,895.80 0.74 47 002797 第一创业 165,919.00 1,051,926.46 0.73 48 002268 卫 士 通 42,400.00 1,036,680.00 0.72 49 002926 华西证券 97,300.00 1,021,650.00 0.71 50 002821 凯莱英 10,400.00 1,020,032.00 0.71 51 002508 老板电器 37,555.00 1,019,242.70 0.71 52 002500 山西证券 125,803.00 1,019,004.30 0.71 53 002050 三花智控 94,140.00 993,177.00 0.69 54 002252 上海莱士 140,340.00 975,363.00 0.68 55 002092 中泰化学 121,563.00 967,641.48 0.67 56 002032 苏 泊 尔 12,720.00 964,557.60 0.67 57 002013 中航机电 138,737.00 954,510.56 0.66 58 002153 石基信息 25,517.00 923,460.23 0.64 59 002602 世纪华通 81,420.00 889,106.40 0.62 60 002572 索菲亚 46,500.00 863,040.00 0.60 61 002916 深南电路 8,460.00 862,243.20 0.60 62 002624 完美世界 33,285.00 859,085.85 0.60 63 002299 圣农发展 33,800.00 855,816.00 0.59 64 002600 领益智造 137,600.00 815,968.00 0.57 65 002075 沙钢股份 102,509.00 803,670.56 0.56 66 002217 合力泰 143,500.00 793,555.00 0.55 67 002607 中公教育 56,700.00 778,491.00 0.54 68 002038 双鹭药业 33,004.00 777,574.24 0.54 69 002281 光迅科技 29,100.00 770,568.00 0.53 70 002601 龙蟒佰利 51,600.00 765,228.00 0.53 71 002078 太阳纸业 111,700.00 760,677.00 0.53 72 002180 纳思达 33,100.00 748,060.00 0.52 73 002074 国轩高科 56,692.00 743,232.12 0.52 74 002110 三钢闽光 79,300.00 737,490.00 0.51 75 002019 亿帆医药 58,000.00 710,500.00 0.49 76 002085 万丰奥威 91,726.00 667,765.28 0.46 77 002310 东方园林 108,775.00 652,650.00 0.45 78 002152 广电运通 94,918.00 650,188.30 0.45 79 002294 信立泰 28,562.00 639,217.56 0.44 80 002558 巨人网络 35,000.00 635,950.00 0.44 81 002010 传化智联 83,235.00 626,759.55 0.43 82 002368 太极股份 20,000.00 606,000.00 0.42 83 002773 康弘药业 17,900.00 589,268.00 0.41 84 002938 鹏鼎控股 19,700.00 578,392.00 0.40 85 002589 瑞康医药 76,100.00 577,599.00 0.40 86 002399 海普瑞 27,100.00 568,829.00 0.39 87 002583 海能达 67,300.00 564,647.00 0.39 88 002183 怡 亚 通 114,880.00 547,977.60 0.38 89 002151 北斗星通 22,600.00 524,998.00 0.36 90 002468 申通快递 20,900.00 521,246.00 0.36 91 002640 跨境通 62,100.00 517,293.00 0.36 92 002670 国盛金控 40,700.00 512,820.00 0.36 93 002563 森马服饰 45,100.00 498,806.00 0.35 94 002841 视源股份 5,700.00 441,807.00 0.31 95 002608 江苏国信 51,700.00 441,001.00 0.31 96 002939 长城证券 26,400.00 440,616.00 0.31 97 002051 中工国际 38,349.00 439,863.03 0.31 98 002925 盈趣科技 10,000.00 390,100.00 0.27 99 002366 台海核电 40,600.00 380,016.00 0.26 100 002745 木林森 29,100.00 341,052.00 0.24 101 300782 卓胜微 743.00 80,927.56 0.06 102 300594 朗进科技 721.00 31,803.31 0.02 103 300788 中信出版 1,556.00 23,106.60 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002027 分众传媒 1,845,410.00 1.61 2 002415 海康威视 1,187,781.47 1.04 3 002299 圣农发展 821,736.00 0.72 4 002926 华西证券 763,580.00 0.67 5 002607 中公教育 758,744.00 0.66 6 002180 纳思达 750,259.00 0.65 7 002007 华兰生物 645,799.00 0.56 8 002304 洋河股份 643,904.00 0.56 9 002714 牧原股份 626,136.00 0.55 10 002773 康弘药业 623,672.00 0.54 11 002475 立讯精密 585,827.00 0.51 12 002405 四维图新 573,938.00 0.50 13 002142 宁波银行 573,847.00 0.50 14 002399 海普瑞 546,320.00 0.48 15 002230 科大讯飞 533,580.00 0.47 16 002202 金风科技 529,686.16 0.46 17 002044 美年健康 517,251.00 0.45 18 002468 申通快递 513,590.00 0.45 19 002938 鹏鼎控股 496,953.00 0.43 20 002555 三七互娱 487,657.00 0.43 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002450 *ST 康得 1,325,592.00 1.16 2 002415 海康威视 1,148,196.00 1.00 3 002221 东华能源 872,700.00 0.76 4 002185 华天科技 815,364.84 0.71 5 002273 水晶光电 703,963.65 0.61 6 002007 华兰生物 685,493.00 0.60 7 002304 洋河股份 659,239.00 0.58 8 002142 宁波银行 649,104.00 0.57 9 002405 四维图新 616,127.00 0.54 10 002176 江特电机 573,919.66 0.50 11 002230 科大讯飞 559,727.00 0.49 12 002470 金正大 552,518.57 0.48 13 002497 雅化集团 512,662.00 0.45 14 002594 比亚迪 488,889.00 0.43 15 002024 苏宁易购 487,828.00 0.43 16 002475 立讯精密 477,606.00 0.42 17 002168 惠程科技 474,296.49 0.41 18 002573 清新环境 410,045.71 0.36 19 002027 分众传媒 395,234.00 0.34 20 002008 大族激光 357,550.00 0.31 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 30,112,224.46 卖出股票的收入（成交）总额 26,586,848.70 注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除宁波银行(002142.SZ)外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 宁波银保监局在 2019 年 1 月 11 日、2019 年 3 月 22 日发布了两份“宁波银监局行政处罚信息公 开表”。经查明，宁波银行股份有限公司由于个人贷款资金违规流入房市、购买理财，违规将同业存款变为一般性存款，以不正当手段违规吸收存款等多个违法违规事项而受到宁波银监局的行政处罚，合计处罚款 40 万元。 上述证券为本基金业绩基准的成分股，因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品，所以上述证券收到监管部门行政处罚的情形不会影响本基金的投资决策。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,101.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,102.89 5 应收申购款 168,356.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,561.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持 持有人结构 户数(户) 有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,772 11,703.65 1,496,173.14 0.93% 159,686,450.88 99.07% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 叶宁 3,761,797.00 8.62% 2 郭少华 1,218,083.00 2.79% 3 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 924,837.00 2.12% 4 罗涛 917,720.00 2.10% 5 陈天和 719,625.00 1.65% 6 万山 620,000.00 1.42% 7 刘桂凤 460,432.00 1.05% 8 戚玉芳 408,830.00 0.94% 9 辛维举 402,907.00 0.92% 10 李贞慧 386,208.00 0.88% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,531.97 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 154,345,253.39 本报告期基金总申购份额 62,874,509.96 减：本报告期基金总赎回份额 56,037,139.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 161,182,624.02 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安田敬之先生。 2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋藤正宪先生。 3、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为增田义之先生。 4、本报告期内，本基金托管人中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 5、本报告期内，本基金托管人中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 数量 交总额的比例 总量的比例 申万宏源证券 1 23,392,216.40 42.02% 21,317.50 42.02% - 广发证券 1 8,038,332.03 14.44% 7,325.42 14.44% - 光大证券 2 6,587,032.74 11.83% 6,002.70 11.83% - 海通证券 1 6,253,814.16 11.23% 5,699.05 11.23% - 中金公司 1 4,580,620.15 8.23% 4,174.35 8.23% - 国盛证券 1 4,282,968.71 7.69% 3,903.05 7.69% 新增 安信证券 1 2,539,984.74 4.56% 2,314.72 4.56% - 川财证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告 《中国证券报》 2019-01-02 2 关于调整旗下部分基金申购金额、赎回份额及转换份额 《中国证券报》 2019-01-18 最低下限的公告 3 关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司 《中国证券报》 2019-01-18 为代销机构并开通定期定额投资业务公告 4 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季 《中国证券报》 2019-01-22 度报告 5 关于调整部分基金在南京银行股份有限公司申购金额、 《中国证券报》 2019-01-22 赎回份额及最低持有份额下限的公告 关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销 6 机构并开通定期定额投资、转换业务并参加玄元保险代 《中国证券报》 2019-01-25 理有限公司开展的费率优惠活动的公告 7 关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司开 《中国证券报》 2019-01-25 展的费率优惠活动的公告 8 关于网上直销系统开展申万菱信收益宝货币市场基金 《中国证券报》 2019-03-21 赎回转购费率优惠活动的公告 9 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)2018 年年度报 《中国证券报》 2019-03-27 告（摘要） 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份 10 有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动 《中国证券报》 2019-03-30 的公告 11 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季 《中国证券报》 2019-04-19 度报告 12 关于调整旗下部分开放式基金在上海天天基金销售有 《中国证券报》 2019-05-10 限公司的定期定额投资申购金额下限的公告 13 关于旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司开 《中国证券报》 2019-05-17 展的申购费率优惠活动的公告（中登） 14 关于旗下基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司开 《中国证券报》 2019-05-17 展的申购费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限公 15 司为代销机构及开通转换业务并参加西藏东方财富证 《中国证券报》 2019-06-12 券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告 16 关于开通中国银行网上直销交易并开展申购费率优惠 《中国证券报》 2019-06-14 的公告 17 关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为 《中国证券报》 2019-06-15 代销机构的公告 18 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板 《中国证券报》 2019-06-20 证券投资及相关风险提示的公告 19 申万菱信中小板指数证券投资基金 LOF 招募说明书第 《中国证券报》 2019-06-21 十四次更新(摘要 ) 20 关于调整旗下部分开放式基金在诺亚正行基金销售有 《中国证券报》 2019-06-27 限公司定期定额投资申购金额下限的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 11.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。 11.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日