申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) (申万菱信中小板指数分级证券投资基金) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月二十一日 1  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《基金合同》的相关规定,原申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期共 包含五个运作周年。分级运作期结束,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放 式基金(LOF)。2017 年 5 月 8 日,申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期结束, 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额、申万菱信中小板指数分级证券投 资基金之积极进取类份额按照《基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证券投 资基金之申万中小板份额,基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)”。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 基金简称 申万菱信中小板指数(LOF) 场内简称 申万中小 基金主代码 163111 交易代码 163111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 9 日 2  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 报告期末基金份额总额 154,305,715.08 份 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量 化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 投资目标 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差 不超过 4%,实现对中小板指数的有效跟踪。 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成 份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导 投资策略 致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、 个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完 成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的 投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指 数的表现。 业绩比较基准 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率。 本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险 风险收益特征 和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.2 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 基金简称 申万菱信中小板指数分级 场内简称 申万中小 基金主代码 163111 交易代码 163111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 8 日 报告期末基金份额总额 324,950,387.61 份 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和 3 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中小板指数的有效 跟踪。 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指 数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调 整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行 投资策略 为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、 交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本 基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理 人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组 合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万中小 中小板 A 中小板 B 下属分级基金的交易代码 163111 150085 150086 报告期末下属分级基金的份 101,058,751.61 份 111,945,818.00 份 111,945,818.00 份 额总额 申万中小板份额为 常规指数基金份 中小板 B 份额由 额,具有预期风险 中小板 A 份额, 于利用杠杆投资, 下属分级基金的风险收益特 较高、预期收益较 具有预期风险 具有预期风险高、 征 高的特征,其预期 低,预期收益低 预期收益高的特 风险和预期收益水 的特征。 征。 平均高于货币市场 基金、债券型基金 4  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 和混合型基金。 注:转型前报告期末是指2017年5月8日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 报告期 主要财务指标 (2017 年 5 月 9 日-2017 年 (2017 年 4 月 1 日-2017 6 月 30 日) 年 5 月 8 日) 1.本期已实现收益 -17,748,125.84 -4,043,564.91 2.本期利润 18,616,642.92 -15,973,827.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0745 -0.0458 4.期末基金资产净值 163,650,895.80 316,180,963.89 5.期末基金份额净值 1.0606 0.9730 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后, 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) (报告期:2017年5月9日-2017年6月30日) 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 自分级运作 终止日次日 起至本报告 9.00% 0.80% 7.95% 0.80% 1.05% 0.00% 期末(2017 年 5 月 9 日至 2017 年 6 月 5  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 30 日) 3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 5 月 9 日-2017 年 6 月 30 日) 注:1)根据《基金合同》的相关规定,原申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作 期共包含五个运作周年。分级运作期结束,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市 开放式基金(LOF)。2017年5月8日,申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期结 束,申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额、申万菱信中小板指数分级证 券投资基金之积极进取类份额按照《基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证 券投资基金之申万中小板份额,基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)”; 2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份 股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的 5%。原申万菱信中小板指数分级证券投资基金合同于2012年5月8日生效。本基金已在基金 合同生效之日起6个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.2 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 6  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 (报告期:2017年4月1日-2017年5月8日) 3.2.2.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 自本报告期 初至分级运 作终止日 (2017 年 4 -4.75% 0.78% -4.73% 0.79% -0.02% -0.01% 月 1 日至 2017 年 5 月 8 日) 3.2.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 5 月 8 日) 注:1)根据《基金合同》的相关规定,原申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作 期共包含五个运作周年。分级运作期结束,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市 开放式基金(LOF)。2017 年 5 月 8 日,申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期 结束,申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额、申万菱信中小板指数分级 证券投资基金之积极进取类份额按照《基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级 7  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 证券投资基金之申万中小板份额,基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金 (LOF)”; 2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份 股的比例不低于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 的 5%。原申万菱信中小板指数分级证券投资基金合同于 2012 年 5 月 8 日生效。本基金已 在基金合同生效之日起 6 个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴 业证券、申银万国证券研究所等,2013 年 5 月加入申万菱信基金管理有限公 司,曾任高级数量研究员,基金经理助 理,申万菱信中证申万电子行业投资指 数分级证券投资基金、申万菱信中证申 万传媒行业投资指数分级证券投资基 金、申万菱信中证申万医药生物指数分 级证券投资基金基金经理,现任申万菱 信深证成指分级证券投资基金、申万菱 本基 信中小板指数证券投资基金(LOF)、 金基 袁英杰 2015-01-30 - 10 年 申万菱信中证申万证券行业指数分级 金经 证券投资基金、申万菱信中证环保产业 理 指数分级证券投资基金、申万菱信中证 军工指数分级证券投资基金、申万菱信 沪深 300 指数增强型证券投资基金、申 万菱信中证 500 指数优选增强型证券 投资基金、申万菱信中证申万新兴健康 产业主题投资指数证券投资基金 (LOF)、申万菱信臻选 6 个月定期开放 混合型证券投资基金、申万菱信智选一 年期定期开放混合型证券投资基金基 金经理。 本基 俞诚先生,经济学学士,金融风险管理 俞诚 金基 2015-12-03 - 7年 师(FRM)。2009 年开始从事证券相关 金经 工作,2009 年 8 月加入申万菱信基金 8  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 理 管理有限公司,历任产品与金融工程总 部金融工程师,数量研究员,申万菱信 中证申万电子行业投资指数分级证券 投资基金、申万菱信中证申万传媒行业 投资指数分级证券投资基金、申万菱信 中证申万医药生物指数分级证券投资 基金基金经理,现任申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证 成指分级证券投资基金、申万菱信中小 板指数证券投资基金(LOF)、申万菱 信中证申万证券行业指数分级证券投 资基金、申万菱信中证环保产业指数分 级证券投资基金、申万菱信中证军工指 数分级证券投资基金、申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基金经 理。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效 日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》, 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括 研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性 的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投 9  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度 环境。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交 易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的 假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法 对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的 交易价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价 格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度, 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可 能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别 以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输 送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度,沪深 A 股整体走势较为平稳,指数表现结构化特征明显。报告期内, 大小盘风格差显著扩大,在流动性中性的环境下,市场更青睐业绩稳定,估值更具有优势的 蓝筹板块。而市场担忧的是以小盘为代表的创业板个股未来高增长能否持续。目前,风格的 波动很大程度来源于资金对各种不确定性容忍度降低,对应风险溢价在提升。2017 年二季 度,上证综指下跌 0.93%,深证成份指数上涨 0.97%,沪深 300 指数上涨 6.10%;而中证 500 指数下跌 4.12%,中小板指数上涨 2.98%,创业板指数下跌 4.68%,显示大盘风格占优。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从 实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期 10  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 调整。 本基金产品在申万菱信中小板指数分级基金之基础份额的基础上,设计了中小板 A 份 额和中小板 B 份额。中小板 A 和中小板 B 份额之比为 1:1。本基金已于 2017 年 5 月 8 日分 级运作期结束,无需召开基金份额持有人大会,已自动转换为上市开放式基金(LOF),基 金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)”。作为被动投资的基金产品,申 万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基 金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017 年 4 月 1 至 5 月 8 日中小板成份指数期间表现为-4.98%,基金业绩基准表现为-4.73%, 申万菱信中小板指数分级证券投资基金净值期间表现为-4.75%,落后业绩基准 0.02%。 2017 年 5 月 9 日至 6 月 30 日中小板成份指数期间表现为 8.38%,基金业绩基准表现为 7.95%,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)净值期间表现为 9.00%,领先业绩基准 1.05%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) (报告期:2017年5月9日-2017年6月30日) 5.1.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(元) 产的比例(%) 1 权益投资 154,329,707.65 92.71 其中:股票 154,329,707.65 92.71 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 11  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,992,501.02 7.20 7 其他各项资产 134,403.30 0.08 8 合计 166,456,611.97 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 792,749.44 0.48 B 采矿业 - - C 制造业 110,680,415.85 67.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,786,160.37 2.31 F 批发和零售业 3,650,805.00 2.23 G 交通运输、仓储和邮政业 707,028.00 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,994,444.87 9.77 J 金融业 10,140,395.08 6.20 K 房地产业 1,611,900.36 0.98 L 租赁和商务服务业 3,901,495.76 2.38 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,034,177.82 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,030,135.10 1.24 12  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 S 综合 - - 合计 154,329,707.65 94.30 5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002415 海康威视 251,251.00 8,115,407.30 4.96 2 002129 中环股份 604,124.00 6,210,394.72 3.79 3 002075 沙钢股份 256,809.00 4,920,460.44 3.01 4 002168 深圳惠程 248,357.00 4,823,092.94 2.95 5 002450 康得新 203,006.00 4,571,695.12 2.79 6 002426 胜利精密 567,130.00 4,355,558.40 2.66 7 002304 洋河股份 46,901.00 4,071,475.81 2.49 8 002252 上海莱士 199,240.00 4,032,617.60 2.46 9 002024 苏宁云商 324,516.00 3,650,805.00 2.23 10 002049 紫光国芯 109,035.00 3,360,458.70 2.05 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 13  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,682.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,479.68 5 应收申购款 30,147.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,093.50 8 其他 - 9 合计 134,403.30 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.1.11.5.1 期末投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 14  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 002129 中环股份 6,210,394.72 3.79 重大事项 2 002075 沙钢股份 4,920,460.44 3.01 重大事项 3 002426 胜利精密 4,355,558.40 2.66 重大事项 4 002168 深圳惠程 4,823,092.94 2.95 重大事项 5 002252 上海莱士 4,032,617.60 2.46 重大事项 6 002049 紫光国芯 3,360,458.70 2.05 重大事项 5.2 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 (报告期:2017年4月1日-2017年5月8日) 5.2.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 287,820,980.85 88.25 其中:股票 287,820,980.85 88.25 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,110,499.27 8.01 7 其他各项资产 12,209,985.76 3.74 8 合计 326,141,465.88 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,621,218.66 0.51 B 采矿业 - - 15  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 C 制造业 200,182,857.49 63.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 10,106,310.36 3.20 F 批发和零售业 7,709,643.10 2.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,439,396.74 9.31 J 金融业 19,222,589.68 6.08 K 房地产业 3,748,068.78 1.19 L 租赁和商务服务业 8,562,447.46 2.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,587,963.92 0.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,640,484.66 1.47 S 综合 - - 合计 287,820,980.85 91.03 5.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002415 海康威视 392,890.00 13,986,884.00 4.42 2 002450 康得新 476,782.00 9,015,947.62 2.85 3 002304 洋河股份 109,776.00 8,839,163.52 2.80 4 002024 苏宁云商 763,331.00 7,709,643.10 2.44 5 002142 宁波银行 351,930.00 5,834,999.40 1.85 6 002241 歌尔股份 348,291.00 5,802,528.06 1.84 7 002466 天齐锂业 127,421.00 5,732,670.79 1.81 8 002456 欧菲光 152,967.00 5,702,609.76 1.80 16  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 9 002230 科大讯飞 189,988.00 5,699,640.00 1.80 10 002594 比亚迪 110,108.00 5,372,169.32 1.70 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.2.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.2.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 17  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 1 存出保证金 91,144.25 2 应收证券清算款 12,071,725.84 3 应收股利 - 4 应收利息 25,725.46 5 应收申购款 21,390.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,209,985.76 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 6.1 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 单位:份 分级运作终止日次日基金份额总额 324,950,387.61 分级运作终止日次日起至本报告期末基金总申购份额 2,865,647.64 减:分级运作终止日次日起至本报告期末基金总赎回份额 173,510,319.17 分级运作终止日次日起至本报告期末基金拆分变动份额 -1.00 本报告期期末基金份额总额 154,305,715.08 6.2 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 单位:份 项目 申万中小 中小板A 中小板 B 本报告期期初基金份额总额 103,392,646.15 132,377,952.00 132,377,952.00 本报告期期初至分级运作终止日基金总 657,868.94 - - 申购份额 18  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 减:本报告期期初至分级运作终止日基 43,856,031.48 - - 金总赎回份额 本报告期期初至分级运作终止日基金拆 40,864,268.00 -20,432,134.00 -20,432,134.00 分变动份额 分级运作终止日基金份额总额 101,058,751.61 111,945,818.00 111,945,818.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 7.1.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 7.2.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 8.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 持有基金份额比例达到或 序号 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 者超过20%的时间区间 机构 1 20170606-20170611 50,478,855.00 3,962,774.00 54,441,629.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本报告期,本基金转型后(2017年5月9日至2017年6月30日)存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的 情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如投资者集中赎回,可能会给基金带来流动性冲击。基金管 理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,保护持有人利益。 8.2申万菱信中小板指数分级证券投资基金 8.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 19  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 者类 金情况 别 持有基金份额比例达到或者 期初份 申购份 持有份 份额 序号 赎回份额 超过20%的时间区间 额 额 额 占比 - - - - - - - - 产品特有风险 本报告期,本基金转型前(2017年4月1日至2017年5月8日)不存在单一投资者持有基金份 额比例达到或者超过20%的情况。 8.3影响投资者决策的其他重要信息 根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,原申万菱信中小 板指数分级证券投资基金分级运作期共包含五个运作周年。分级运作期结束,无需召开基金 份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。2017 年 5 月 8 日,申万菱信中小板 指数分级证券投资基金分级运作期结束,申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益 类份额(简称“中小板 A 份额”)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额 (简称“中小板 B 份额”)按照《基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证券投 资基金之申万中小板份额,基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)”。 对于本次转换业务相关事宜,详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日、4 月 7 日、4 月 22 日、4 月 28 日、5 月 3 日、5 月 5 日、5 月 10 日发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 9.2 存放地点 20  申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)(原申万菱信中小板指数分级证券投资基金)2017 年第 2 季度报告 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均 放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公 告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。 9.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅, 查询网址:www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年七月二十一日 21