申万菱信中小板指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告 根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第 二十一部分、分级运作期内基金份额折算”的相关规定,当申万菱信中小板指数分级证券投 资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额(中小板 B 份额)的基金份额参考净值达到或跌 破 0.250 元时,申万中小板份额、中小板 A 份额和中小板 B 份额将进行不定期份额折算。 截至 2015 年 8 月 25 日,中小板 B 份额的基金份额参考净值为 0.1807 元,达到上述办 理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定,本基金将以 2015 年 8 月 26 日为基准日办理不定期份额折算业务。 相关事项公告如下: 一、基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 8 月 26 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额(申万中小板场外份额和场内份额的 合计,基金代码:163111,其中场内简称:申万中小)、中小板 A 份额(场内简称:中小板 A,基金代码:150085)和中小板 B 份额(场内简称:中小板 B,基金代码:150086)。 三、基金份额折算方式 当中小板 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.250 元后,本基金将分别对申万中 小板份额、中小板 A 份额和中小板 B 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保中小板 A 份额和中小板 B 份额的份额数比例为 1:1,份额折算后申万中小板份额的基金份额净值、中 小板 A 份额和中小板 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 当中小板B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.250 元后,中小板A份额、中小板B份 额、申万中小板份额三类份额按照如下公式进行份额折算。 (1)中小板B份额 份额折算原则:  份额折算前中小板B份额的资产与份额折算后中小板B份额的资产相等。 NAV ( B)前 NUM ( B)前 NUM ( B)后 NAV ( B)后 NAV ( B)后 =1.000元 其中: NAV ( B)后 :份额折算后中小板B份额的基金份额参考净值; NAV ( B)前 :份额折算前中小板B份额的基金份额参考净值,即折算基准日中小板B份 额的基金份额参考净值; NUM ( B)前 :份额折算前中小板B份额的基金份额数; NUM ( B)后 :份额折算后中小板B份额的基金份额数。 (2)中小板A份额 ①份额折算后中小板A份额与中小板B份额的份额数始终保持1:1配比; ②份额折算前中小板A份额持有人的资产与份额折算后其持有的中小板A份额的资产及 其持有的新增场内申万中小板份额的资产之和相等; ③份额折算前中小板A的持有人在份额折算后将持有中小板A份额与新增场内申万中小 板份额; NUM ( A)后 NUM ( B)后 中小板A份额持有人新增的场内申万中小板份额的份额数= NAV ( A)前 NUM ( A)前 NUM ( A)后 NAV ( A)后 NAV 后 NAV ( A)后 NAV 后 1.000元 其中:  NAV ( A)后 :份额折算后中小板A份额的基金份额参考净值; NAV ( A)前 :份额折算前中小板A份额的基金份额参考净值,即折算基准日中小板A份 额的基金份额参考净值; NAV 后 :份额折算后申万中小板份额的基金份额净值; NUM ( A)后 :份额折算后中小板A份额的基金份额数; NUM ( A)前 :份额折算前中小板A份额的基金份额数。 (3)申万中小板份额 份额折算原则: 折算前原申万中小板份额持有人持有的申万中小板的资产与折算后原申万中小板份额 持有人持有的申万中小板的资产相等 NAV 前 NUM 前 NUM 后 NAV 后 NAV 后 =1.000元 其中: NUM 前 :份额折算前原申万中小板份额持有人持有的申万中小板份额的基金份额数; NUM 后 :份额折算后原申万中小板份额持有人持有的申万中小板份额的基金份额数; NAV 后 :份额折算后申万中小板份额的基金份额净值; NAV 前 :份额折算前申万中小板份额的基金份额净值,即折算基准日申万中小板份额 的基金份额净值。 申万中小板份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后 2 位,由此误 差产生的收益或损失计入基金财产;申万中小板份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份),余额计入基金财产。  四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、不定期份额折算基准日(即 2015 年 8 月 26 日),本基金暂停办理申购(含定期定额 投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换 业务;中小板 A 和中小板 B 将于 2015 年 8 月 26 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于 2015 年 8 月 26 日上午 10:30 复牌;基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比 例。 为了参与二级市场交易的投资者注意中小板 B 已经触发不定期份额折算,基金管理人向 深圳证券交易所申请临时(2015 年 8 月 26 日)将中小板 B 场内简称变更为“*中小板 B”, 敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。 2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2015 年 8 月 27 日),本基金将暂停办 理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;中小板 A、中小板 B 将于该日停牌一天;本 基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。 3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 8 月 28 日),基金管理人将公 告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;中小板 A、中小板 B 将于该日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 之后复牌;自该日起,本基金恢复 办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。 4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 8 月 28 日中小板 A、中小板 B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 8 月 27 日的中小板 A 份额、中小板 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。 五、重要提示 1、中小板 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后中小板 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征中小板 A 份 额变为同时持有较低风险收益特征中小板 A 份额与较高风险收益特征申万中小板份额的情 况,因此中小板 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 2、中小板 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初 始杠杆水平。 3、由于中小板 A 份额和中小板 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折 算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。 4、中小板 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万中小分拆 为中小板 A 份额和中小板 B 份额。  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份), 舍去部分计入基金资产,持有极小数量申万中小板份额、中小板 A 份额和中小板 B 份额的持 有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日,折算基准日的中小板 B 份额参考 净值与折算阀值 0.250 元可能有一定差异。 7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬 请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015 年 8 月 26 日