申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注 ......18 6.4.1 基金基本情况......18 6.4.2 会计报表的编制基础......19 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明......19 6.4.4 重要会计政策和会计估计......20 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明......20 6.4.6 税项......20 6.4.7 重要财务报表项目的说明......22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明......27 6.4.9 关联方关系......28 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易......28 6.4.11 利润分配情况......32 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 ......32 6.4.13 金融工具风险及管理......35 6.4.14 公允价值......42 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 ......42 7 投资组合报告 ......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64 7.12 投资组合报告附注......64 8 基金份额持有人信息 ......65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65 8.2 期末上市基金前十名持有人......66 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......67 9 开放式基金份额变动 ......67 10 重大事件揭示 ......67 10.1 基金份额持有人大会决议......67 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68 10.4 基金投资策略的改变......68 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......68 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......68 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68 11 影响投资者决策的其他重要信息......72 12 备查文件目录 ......73 12.1 备查文件目录......73 12.2 存放地点......73 12.3 查阅方式......73 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF) 场内简称 申万量化 LOF 基金主代码 163110 交易代码 163110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 553,617,601.57 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 8 月 1 日 下属分级基金的基金简称 申万菱信量化小盘股票 申万菱信量化小盘股票 (LOF)A (LOF)C 下属分级基金的交易代码 163110 013918 报告期末下属分级基金的份额总额 553,292,235.54 份 325,366.03 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获取长 期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基于对 国内股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数量化投资 模型（简称“量化小盘投资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股 投资策略 票选择行为，都是基于该投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资 方法能够更加客观、公正而理性的去分析和筛选股票，并且不受外部分析 师的影响，极大的减少了投资者情绪的影响，从而能够保持投资策略的一 致性与有效性。 业绩比较基准 90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后） 本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券 风险收益特征 投资品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55 上海市中山南路100号11层 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55 上海市中山南路100号11层 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 陈晓升 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.swsmu.com 基金中期报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银 行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 申万菱信量化小盘股票 申万菱信量化小盘股票 (LOF)A (LOF)C 本期已实现收益 -248,686,632.84 -30,734,025.07 本期利润 -228,814,751.53 -92,301,719.44 加权平均基金份额本期利润 -0.4073 -1.9324 本期加权平均净值利润率 -23.92% -106.75% 本期基金份额净值增长率 -21.43% -21.82% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 申万菱信量化小盘股票 申万菱信量化小盘股票 (LOF)A (LOF)C 期末可供分配利润 256,611,201.43 172,071.58 期末可供分配基金份额利润 0.4638 0.5289 期末基金资产净值 857,568,896.25 497,437.61 期末基金份额净值 1.5499 1.5289 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 申万菱信量化小盘股票 申万菱信量化小盘股票 (LOF)A (LOF)C 基金份额累计净值增长率 162.85% -36.76% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水 平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -7.32% 1.27% -6.21% 0.86% -1.11% 0.41% 过去三个月 -11.40% 1.56% -5.82% 1.03% -5.58% 0.53% 过去六个月 -21.43% 2.10% -7.96% 1.45% -13.47% 0.65% 过去一年 -25.37% 1.60% -15.81% 1.15% -9.56% 0.45% 过去三年 -33.76% 1.31% -24.59% 1.08% -9.17% 0.23% 自基金合同生 162.85% 1.44% 13.70% 1.40% 149.15% 0.04% 效起至今 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -7.35% 1.27% -6.21% 0.86% -1.14% 0.41% 过去三个月 -11.49% 1.56% -5.82% 1.03% -5.67% 0.53% 过去六个月 -21.82% 2.10% -7.96% 1.45% -13.86% 0.65% 过去一年 -25.89% 1.60% -15.81% 1.15% -10.08% 0.45% 自基金合同生 -36.76% 1.33% -26.95% 1.09% -9.81% 0.24% 效起至今 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本基金业绩比较基准为：90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日） 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场和客户需求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品，不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类，致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务，以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金 81 只， 资产管理规模 1128.23 亿元，公募产品累计分红 213.53 亿元。（数据截至 2024 年 6 月 30 日） 近年来，申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform），推动“研究数字化”； 通过基金经理的风格开发、稳定和优化，推动“投资风格化”；通过风险管理工作的关口前移，加强市场风险管理支持，推动“风控全流程”，从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”，以提升投资业绩。此外，申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系（Excellent Strategy & Product）、卓越品牌与客户服务体系（Excellent Branding & Service），提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。 申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67%的股份，日本三 菱 UFJ 信托银行持有公司 33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户 资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内 有限合伙人（QDLP）等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定 客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中 国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来，申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势，不断深化体制机制改革，以更加市场化的 导向推动专业人才队伍的全方位发展，努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构！ (注：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度) 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 王剑先生，博士研究生。2015 年 起从事金融相关工作，曾任职于东 证期货、浙商基金等。2020 年 12 月加入申万菱信基金，曾任申万菱 信智量混合型证券投资基金基金 经理，现任申万菱信量化小盘股票 王剑 本基金基金经 2021-03-2 - 8 年 型证券投资基金(LOF)、申万菱信 理 2 国证 2000 指数增强型发起式证券 投资基金、申万菱信沪深 300 优选 指数增强发起式证券投资基金、申 万菱信碳中和智选混合型发起式 证券投资基金、申万菱信智能生活 量化选股混合型发起式证券投资 基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定， 严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，股市呈现出显著的分化现象。沪深 300 指数所代表的大型股票表现相对出色， 而中证 2000 指数所代表的小型股票则出现调整。这种分化的原因有两方面：首先，由于过去几年小市值股票的过于集中，当市场风格发生调整时，在反身性效应的影响下，小市值股票受到较大压力；其次，随着国九条政策的推出，市场更加重视分红和公司基本面，而许多小市值公司的财务状况有待改善，导致投资者倾向于那些分红率高且基本面相对稳健的大型股票。从投资风格的角度来看，小市值股票回撤较大，而低估值、高分红的股票则表现相对出色。 在宏观经济基本面方面，与内需相关的消费、房地产和基础设施建设等领域表现较弱，而与外需相关的领域则持续改善，并通过制造业为经济稳定增长提供了支撑。从当前的视角来看，A 股市场的整体预期收益率（ERP）处于相对高位，这为权益类资产的后续表现提供了乐观的预期。基于此，预计未来基金会保持较高的仓位运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类产品报告期内净值表现为-21.43%,同期业绩基准表现为-7.96%。 本基金 C 类产品报告期内净值表现为-21.82%,同期业绩基准表现为-7.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，以行业轮动和多因子模型方式进行选股，结合机器学习的方式，争取做出超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值政策及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。本基金管理人估值委员会成员包括分管基金运营的高级管理人员、督察长、分管基金投资研究的高级管理人员、基金研究部门负责人、基金运营部门负责人、法律合规与审计部门负责人、风险管理部门负责人。以上成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规、基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与最终决策和日常估值的执行。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所债券市场的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 89,531,698.20 142,658,835.69 结算备付金 15,818,868.25 43,475,235.23 存出保证金 5,521,139.84 9,561,903.49 交易性金融资产 6.4.7.2 751,459,788.42 1,428,916,287.82 其中：股票投资 751,459,788.42 1,428,916,287.82 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 893,765.50 - 应收股利 - - 应收申购款 47,054.25 57,370.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 863,272,314.46 1,624,669,632.85 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 444,810.85 3,211,317.46 应付赎回款 87,370.65 204,332.90 应付管理人报酬 871,023.18 1,607,638.62 应付托管费 145,170.52 267,939.79 应付销售服务费 165.91 162,620.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 3,657,439.49 5,139,611.90 负债合计 5,205,980.60 10,593,460.80 净资产： 实收基金 6.4.7.7 553,617,601.57 820,330,899.88 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 304,448,732.29 793,745,272.17 净资产合计 858,066,333.86 1,614,076,172.05 负债和净资产总计 863,272,314.46 1,624,669,632.85 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 553,617,601.57 份。A 类基金份额净值 1.5499 元，份额总额 553,292,235.54 份；C 类基金份额净值 1.5289 元，份额总额 325,366.03 份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -313,655,208.65 45,663,156.39 1.利息收入 392,686.45 151,871.96 其中：存款利息收入 6.4.7.9 392,686.45 151,871.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -273,208,942.09 7,632,507.62 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -264,331,880.51 753,611.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - -2,059.18 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -16,843,359.15 -61,625.82 股利收益 6.4.7.15 7,966,297.57 6,942,581.14 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -41,695,813.06 37,867,482.62 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 856,860.05 11,294.19 减：二、营业总支出 7,461,262.32 6,200,116.09 1．管理人报酬 6,159,317.48 5,118,602.66 2．托管费 1,026,552.95 853,100.48 3．销售服务费 160,441.51 113,635.15 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - 330.37 8．其他费用 6.4.7.19 114,950.38 114,447.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -321,116,470.97 39,463,040.30 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -321,116,470.97 39,463,040.30 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -321,116,470.97 39,463,040.30 6.3 净资产变动表 会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 820,330,899.88 - 793,745,272.17 1,614,076,17 产 2.05 二、本期期初净资 820,330,899.88 - 793,745,272.17 1,614,076,172. 产 05 三、本期增减变动 -756,009,838. 额（减少以“-” -266,713,298.31 - -489,296,539.88 19 号填列） （一）、综合收益 - - -321,116,470.97 -321,116,470.9 总额 7 （二）、本期基金 份额交易产生的 -434,893,367. 净资产变动数（净 -266,713,298.31 - -168,180,068.91 22 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 163,239,477.92 - 96,118,290.64 259,357,768.5 款 6 2.基金赎回 -429,952,776.23 - -264,298,359.55 -694,251,135. 款 78 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 553,617,601.57 - 304,448,732.29 858,066,333.8 产 6 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 263,537,314.47 - 246,717,069.80 510,254,384. 产 27 二、本期期初净资 263,537,314.47 - 246,717,069.80 510,254,384. 产 27 三、本期增减变动 364,029,427.4 额（减少以“-” 158,080,881.45 - 205,948,546.04 9 号填列） （一）、综合收益 - - 39,463,040.30 39,463,040.30 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 324,566,387.1 净资产变动数（净 158,080,881.45 - 166,485,505.74 9 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 168,775,172.75 - 178,053,071.53 346,828,244.2 款 8 2.基金赎回 -10,694,291.30 - -11,567,565.79 -22,261,857.0 款 9 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 421,618,195.92 - 452,665,615.84 874,283,811.7 产 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：汪涛，主管会计工作负责人：汪涛，会计机构负责人：徐越 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2011]525 号《关于核准申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 512,877,725.48 元。经向中国证监会备案，《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2011 年 6 月16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 512,987,683.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 109,957.57 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所深证上[2011]225 号文审核同意，本基金 63,363,855 份基金份额于 2011 年 8 月 1 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。根据《关于申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 （LOF）增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2021 年 10 月 25 日 起增加 C 类基金份额。增加 C 类份额后，原有的持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取手续费，不计提销售服务费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取手续费。本基金新增的 C 类基金份额不开放场内申购与赎回，不上市交易。C 类基金份额投资者仅可通过场外方式对基金份额进行申购与赎 回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和最新公布的《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》的有关规定，本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以参与融资业务。 本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票及存托凭证的资产不低于基金资产的 80%，投 资于本基金界定的小盘股及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×90%＋银行同业存款收益率（税后）×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关 于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布 的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公 司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。 (d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴 纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 89,531,698.20 等于：本金 89,523,099.85 加：应计利息 8,598.35 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 89,531,698.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 808,485,203.40 - 751,459,788.42 -57,025,414.98 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 808,485,203.40 - 751,459,788.42 -57,025,414.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 46,060,588.57 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 46,060,588.57 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IM2412 IM2412 1.00 937,800.00 -90,860.00 IH2407 IH2407 4.00 2,838,720.00 5,640.00 IM2408 IM2408 1.00 963,720.00 3,520.00 IM2407 IM2407 16.00 15,545,600.00 -686,584.57 IM2409 IM2409 24.00 22,944,960.00 -2,061,504.00 合计 - -2,829,788.57 减：可抵销期货暂 - 收款 -2,829,788.57 净额 - - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 62.83 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,549,146.77 其中：交易所市场 3,549,146.77 银行间市场 - 应付利息 - 其他应付款 12,754.51 预提审计费用 35,803.04 预提信息披露费用 59,672.34 合计 3,657,439.49 6.4.7.7 实收基金 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 575,962,683.72 575,962,683.72 本期申购 101,545,460.79 101,545,460.79 本期赎回（以“-”号填列） -124,215,908.97 -124,215,908.97 本期末 553,292,235.54 553,292,235.54 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 244,368,216.16 244,368,216.16 本期申购 61,694,017.13 61,694,017.13 本期赎回（以“-”号填列） -305,736,867.26 -305,736,867.26 本期末 325,366.03 325,366.03 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 518,806,108.09 41,456,390.30 560,262,498.39 本期期初 518,806,108.09 41,456,390.30 560,262,498.39 本期利润 -248,686,632.84 19,871,881.31 -228,814,751.53 本期基金份额交易产生的 -13,508,273.82 -13,662,812.33 -27,171,086.15 变动数 其中：基金申购款 64,455,211.16 -3,153,545.36 61,301,665.80 基金赎回款 -77,963,484.98 -10,509,266.97 -88,472,751.95 本期已分配利润 - - - 本期末 256,611,201.43 47,665,459.28 304,276,660.71 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 245,907,046.16 -12,424,272.38 233,482,773.78 本期期初 245,907,046.16 -12,424,272.38 233,482,773.78 本期利润 -30,734,025.07 -61,567,694.37 -92,301,719.44 本期基金份额交易产生的 -214,988,836.83 73,979,854.07 -141,008,982.76 变动数 其中：基金申购款 42,620,614.63 -7,803,989.79 34,816,624.84 基金赎回款 -257,609,451.46 81,783,843.86 -175,825,607.60 本期已分配利润 - - - 本期末 184,184.26 -12,112.68 172,071.58 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 199,910.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 186,987.80 其他 5,788.62 合计 392,686.45 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,581,417,757.92 减：卖出股票成本总额 4,834,641,129.76 减：交易费用 11,108,508.67 买卖股票差价收入 -264,331,880.51 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股指期货投资收益 -16,843,359.15 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,966,297.57 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,966,297.57 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -40,095,874.09 ——股票投资 -40,095,874.09 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -1,599,938.97 ——权证投资 - ——期货投资 -1,599,938.97 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -41,695,813.06 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 856,854.37 基金转换费收入 5.68 合计 856,860.05 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 35,803.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 汇划手续费 875.00 合计 114,950.38 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司（以下简称“申万菱信”） 基金管理人、基金销售机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金销售机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银 基金托管人、基金销售机构 行”） 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 1,056,413,416.59 12.04% 1,262,981,743.88 27.31% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 994,074.66 12.04% 439,363.17 12.38% 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 1,169,532.64 27.32% 433,463.34 21.28% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除证券公司需承担的费用后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,159,317.48 5,118,602.66 其中：支付销售机构的客户维护费 642,778.16 940,918.05 应支付基金管理人的净管理费 5,516,539.32 4,177,684.61 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,026,552.95 853,100.48 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 申万菱信量化小盘 申万菱信量化小盘股票 合计 股票(LOF)A (LOF)C 中国工商银行 - 11.18 11.18 申万菱信 - 145,100.53 145,100.53 合计 - 145,111.71 145,111.71 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 申万菱信量化小盘 申万菱信量化小盘股票 合计 股票(LOF)A (LOF)C 中国工商银行 - - - 申万菱信 - 80,331.61 80,331.61 合计 - 80,331.61 80,331.61 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销 售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 89,531,698.2 199,910.03 74,001,529.8 92,257.95 司 0 0 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 00135 平安 2024-0 1-6 个 新股 3,199. 3,792. 9 电工 3-19 月 限售 17.39 20.61 184.00 76 24 - （含） 00137 腾达 2024-0 1-6 个 新股 3,616. 2,871. 9 科技 1-11 月 限售 16.98 13.48 213.00 74 24 - （含） 00138 雪祺 2024-0 1-6 个 新股 2,045. 2,025. 7 电气 1-04 月 限售 15.38 15.23 133.00 54 59 - （含） 00138 雪祺 2024-0 1-6 个 新股 限售 7 电气 6-03 月 限售- 0.00 15.23 40.00 0.00 609.20 期送 （含） 送股 股 00138 广合 2024-0 1-6 个 新股 3,869. 9,330. 9 科技 3-26 月 限售 17.43 42.03 222.00 46 66 - （含） 30139 汇成 2024-0 1-6 个 新股 2,671. 12,235 2 真空 5-28 月 限售 12.20 55.87 219.00 80 .53 - （含） 30150 华阳 2024-0 1-6 个 新股 3,865. 5,217. 2 智能 1-26 月 限售 28.01 37.81 138.00 38 78 - （含） 30153 星宸 2024-0 1-6 个 新股 7,772. 15,517 6 科技 3-20 月 限售 16.16 32.26 481.00 96 .06 - （含） 30153 骏鼎 2024-0 1-6 个 新股 5,972. 9,760. 8 达 3-13 月 限售 55.82 91.22 107.00 74 54 - （含） 30153 骏鼎 2024-0 1-6 个 新股 3,922. 限售 8 达 5-22 月 限售- 0.00 91.22 43.00 0.00 46 期送 （含） 送股 股 30153 宏鑫 2024-0 1-6 个 新股 3,841. 8,772. 9 科技 4-03 月 限售 10.64 24.30 361.00 04 30 - （含） 30156 中仑 2024-0 1-6 个 新股 8,446. 16,580 5 新材 6-13 月 限售 11.88 23.32 711.00 68 .52 - （含） 30156 达利 2023-1 1-6 个 新股 5,126. 9,648. 6 凯普 2-22 月 限售 8.90 16.75 576.00 40 00 - （含） 30158 爱迪 2024-0 1-6 个 新股 9,079. 14,948 0 特 6-19 月 限售 44.95 74.00 202.00 90 .00 - （含） 30158 中瑞 2024-0 1-6 个 新股 6,649. 8,292. 7 股份 3-27 月 限售 21.73 27.10 306.00 38 60 - （含） 60308 北自 2024-0 1-6 个 新股 2,276. 3,154. 2 科技 1-23 月 限售 21.28 29.48 107.00 96 36 - （含） 60328 键邦 2024-0 1 个月 认购 1,158. 21,596 21,596 5 股份 6-28 内 新发 18.65 18.65 00 .70 .70 - （含） 证券 60328 键邦 2024-0 1-6 个 新股 2,405. 2,405. 5 股份 6-28 月 限售 18.65 18.65 129.00 85 85 - （含） 60331 西典 2024-0 1-6 个 新股 3,772. 3,294. 2 新能 1-04 月 限售 29.02 25.34 130.00 60 20 - （含） 60332 博隆 2024-0 1-6 个 新股 4,782. 4,489. 5 技术 1-03 月 限售 72.46 68.02 66.00 36 32 - （含） 60334 龙旗 2024-0 1-6 个 新股 7,748. 11,166 1 科技 2-23 月 限售 26.00 37.47 298.00 00 .06 - （含） 60334 星德 2024-0 1-6 个 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 月 限售 19.18 22.66 182.00 76 12 - （含） 60335 安乃 2024-0 1 个月 认购 19,429 19,429 0 达 6-26 内 新发 20.56 20.56 945.00 .20 .20 - （含） 证券 60335 安乃 2024-0 1-6 个 新股 2,179. 2,179. 0 达 6-26 月 限售 20.56 20.56 106.00 36 36 - （含） 60337 盛景 2024-0 1-6 个 新股 38.18 38.88 72.00 2,748. 2,799. - 5 微 1-17 月 限售 96 36 （含） 60338 永臻 2024-0 1-6 个 新股 4,156. 4,733. 1 股份 6-19 月 限售 23.35 26.59 178.00 30 02 - （含） 68853 欧莱 2024-0 1-6 个 新股 3,302. 6,522. 0 新材 4-29 月 限售 9.60 18.96 344.00 40 24 - （含） 68869 灿芯 2024-0 1-6 个 新股 4,905. 12,196 1 股份 4-02 月 限售 19.86 49.38 247.00 42 .86 - （含） 68869 达梦 2024-0 1-6 个 新股 15,218 36,669 2 数据 6-04 月 限售 86.96 209.54 175.00 .00 .50 - （含） 68869 中创 2024-0 1-6 个 新股 4,171. 5,866. 5 股份 3-06 月 限售 22.43 31.54 186.00 98 44 - （含） 68870 成都 2024-0 1-6 个 新股 1,045. 16,396 19,614 9 华微 1-31 月 限售 15.69 18.77 00 .05 .65 - （含） 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00083 ST 富 2024-06 重大事 0.09 - - 1,061,500.0 2,168,788.18 95,535.00 重大 6 通 -18 项停牌 0 事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是股票型证券投资基金，属于中高风险品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使得本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金”。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于本期末，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占净资产的比例为 0%（上期末：0%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险，本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过净资产的 10%，且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过净资产的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于本期末，除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购证券款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于本期末，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 89,531,698. - - - - - 89,531,698. 20 20 结算备付金 15,818,868. - - - - - 15,818,868. 25 25 存出保证金 333,443.84 - - - - 5,187,696.0 5,521,139.8 0 4 交易性金融资 - - - - - 751,459,78 751,459,78 产 8.42 8.42 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收清算款 - - - - - 893,765.50 893,765.50 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 47,054.25 47,054.25 其他资产 - - - - - - - 105,684,01 - 757,588,30 863,272,31 资产总计 - - - 0.29 4.17 4.46 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付清算款 - - - - - 444,810.85 444,810.85 应付赎回款 - - - - - 87,370.65 87,370.65 应付管理人报 - - - - - 871,023.18 871,023.18 酬 应付托管费 - - - - - 145,170.52 145,170.52 应付销售服务 - - - - - 165.91 165.91 费 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 3,657,439.4 3,657,439.4 9 9 5,205,980.6 5,205,980.6 负债总计 - - - - - 0 0 利率敏感度缺 105,684,01 752,382,32 858,066,33 - - - - 口 0.29 3.57 3.86 上年度末 2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 142,658,83 - - - - - 142,658,83 5.69 5.69 结算备付金 43,475,235. - - - - - 43,475,235. 23 23 存出保证金 304,777.09 - - - - 9,257,126.4 9,561,903.4 0 9 交易性金融资 - - - - - 1,428,916,2 1,428,916,2 产 87.82 87.82 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收清算款 - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 57,370.62 57,370.62 其他资产 - - - - - - - 186,438,84 - 1,438,230,7 1,624,669,6 资产总计 - - - 8.01 84.84 32.85 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - 债 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付清算款 - - - - - 3,211,317.4 3,211,317.4 6 6 应付赎回款 - - - - - 204,332.90 204,332.90 应付管理人报 - - - - - 1,607,638.6 1,607,638.6 酬 2 2 应付托管费 - - - - - 267,939.79 267,939.79 应付销售服务 - - - - - 162,620.13 162,620.13 费 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 5,139,611.9 5,139,611.9 0 0 10,593,460. 10,593,460. 负债总计 - - - - - 80 80 利率敏感度缺 186,438,84 1,427,637,3 1,614,076,1 - - - - 口 8.01 24.04 72.05 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占净资产的比例为 0%（上期末：0%），因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的量化股票型基金，所以 存在很高的市场价格风险。 本基金管理人通过采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指 标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资。 此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 751,459,788. 1,428,916,287 交易性金融资产－股票投资 87.58 88.53 42 .82 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 751,459,788. 87.58 1,428,916,287 88.53 合计 42 .82 注：其他包含股指期货投资，于本期末，持仓数量为46手，合约市值为43230800元(附注6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则其他中包含的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得持仓损益)之间按抵消后的金额为 0. 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准（见附注 6.4.1）中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 3,828 增加约 7,618 基准下降 5% 减少约 3,828 减少约 7,618 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 第一层次 751,080,488.46 1,426,734,858.01 第二层次 45,611.11 1,761,687.59 第三层次 333,688.85 419,742.22 合计 751,459,788.42 1,428,916,287.82 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2023 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 751,459,788.42 87.05 其中：股票 751,459,788.42 87.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 105,350,566.45 12.20 8 其他各项资产 6,461,959.59 0.75 9 合计 863,272,314.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,170,567.00 0.37 B 采矿业 17,898,965.00 2.09 C 制造业 487,147,226.78 56.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,221,773.00 2.94 E 建筑业 14,961,083.28 1.74 F 批发和零售业 33,037,469.88 3.85 G 交通运输、仓储和邮政业 27,638,285.08 3.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,795,194.81 7.78 J 金融业 34,135,337.55 3.98 K 房地产业 12,762,254.96 1.49 L 租赁和商务服务业 6,542,558.12 0.76 M 科学研究和技术服务业 2,934,503.40 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 9,703,660.00 1.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 375,760.00 0.04 Q 卫生和社会工作 2,829,664.00 0.33 R 文化、体育和娱乐业 6,305,485.56 0.73 S 综合 - - 合计 751,459,788.42 87.58 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002498 汉缆股份 1,409,400.0 4,636,926.00 0.54 0 2 002267 陕天然气 518,400.00 3,919,104.00 0.46 3 600252 中恒集团 1,717,800.0 3,727,626.00 0.43 0 4 601718 际华集团 1,486,700.0 3,687,016.00 0.43 0 5 000727 冠捷科技 1,746,100.0 3,596,966.00 0.42 0 6 002705 新宝股份 254,700.00 3,583,629.00 0.42 7 000403 派林生物 130,200.00 3,471,132.00 0.40 8 000951 中国重汽 241,700.00 3,461,144.00 0.40 9 600623 华谊集团 592,900.00 3,426,962.00 0.40 10 600577 精达股份 849,700.00 3,373,309.00 0.39 11 300059 东方财富 310,500.00 3,278,880.00 0.38 12 600273 嘉化能源 436,868.00 3,119,237.52 0.36 13 603583 捷昌驱动 152,000.00 3,097,760.00 0.36 14 601609 金田股份 538,200.00 3,046,212.00 0.36 15 300166 东方国信 464,548.00 2,843,033.76 0.33 16 600248 陕建股份 779,900.00 2,831,037.00 0.33 17 688002 睿创微纳 100,654.00 2,815,292.38 0.33 18 000848 承德露露 357,500.00 2,809,950.00 0.33 19 601126 四方股份 146,000.00 2,806,120.00 0.33 20 300458 全志科技 119,100.00 2,800,041.00 0.33 21 600688 上海石化 1,071,200.0 2,795,832.00 0.33 0 22 688779 长远锂科 587,200.00 2,718,736.00 0.32 23 002390 信邦制药 813,600.00 2,693,016.00 0.31 24 603093 南华期货 301,000.00 2,606,660.00 0.30 25 002171 楚江新材 391,400.00 2,579,326.00 0.30 26 002004 华邦健康 674,400.00 2,562,720.00 0.30 27 605158 华达新材 394,300.00 2,535,349.00 0.30 28 600206 有研新材 279,600.00 2,488,440.00 0.29 29 600007 中国国贸 112,451.00 2,469,423.96 0.29 30 603626 科森科技 439,500.00 2,443,620.00 0.28 31 600017 日照港 914,000.00 2,440,380.00 0.28 32 300770 新媒股份 73,000.00 2,436,740.00 0.28 33 600366 宁波韵升 466,700.00 2,436,174.00 0.28 34 002041 登海种业 301,300.00 2,434,504.00 0.28 35 002291 遥望科技 563,100.00 2,421,330.00 0.28 36 002681 奋达科技 662,800.00 2,419,220.00 0.28 37 688278 特宝生物 45,129.00 2,416,657.95 0.28 38 000591 太阳能 512,600.00 2,414,346.00 0.28 39 002434 万里扬 492,500.00 2,413,250.00 0.28 40 000623 吉林敖东 179,800.00 2,409,320.00 0.28 41 601992 金隅集团 1,757,600.0 2,407,912.00 0.28 0 42 002108 沧州明珠 786,300.00 2,406,078.00 0.28 43 603025 大豪科技 174,100.00 2,406,062.00 0.28 44 603393 新天然气 69,000.00 2,397,060.00 0.28 45 600169 太原重工 1,309,000.0 2,395,470.00 0.28 0 46 600459 贵研铂业 177,000.00 2,391,270.00 0.28 47 600446 金证股份 239,500.00 2,378,235.00 0.28 48 000523 红棉股份 917,000.00 2,375,030.00 0.28 49 002110 三钢闽光 804,600.00 2,373,570.00 0.28 50 002093 国脉科技 391,000.00 2,373,370.00 0.28 51 600552 凯盛科技 251,576.00 2,372,361.68 0.28 52 600998 九州通 485,681.00 2,370,123.28 0.28 53 600305 恒顺醋业 327,200.00 2,365,656.00 0.28 54 600780 通宝能源 399,800.00 2,358,820.00 0.27 55 600821 金开新能 458,600.00 2,357,204.00 0.27 56 601015 陕西黑猫 841,700.00 2,356,760.00 0.27 57 603077 和邦生物 1,427,400.0 2,355,210.00 0.27 0 58 000600 建投能源 372,900.00 2,349,270.00 0.27 59 000935 四川双马 195,600.00 2,349,156.00 0.27 60 300451 创业慧康 674,400.00 2,333,424.00 0.27 61 600515 海南机场 742,800.00 2,332,392.00 0.27 62 600739 辽宁成大 277,700.00 2,324,349.00 0.27 63 603995 甬金股份 132,400.00 2,319,648.00 0.27 64 600170 上海建工 1,078,200.0 2,318,130.00 0.27 0 65 601330 绿色动力 396,400.00 2,307,048.00 0.27 66 002859 洁美科技 114,200.00 2,293,136.00 0.27 67 002237 恒邦股份 197,000.00 2,267,470.00 0.26 68 601677 明泰铝业 195,800.00 2,263,448.00 0.26 69 002245 蔚蓝锂芯 291,600.00 2,259,900.00 0.26 70 002215 诺 普 信 300,100.00 2,235,745.00 0.26 71 600033 福建高速 665,700.00 2,230,095.00 0.26 72 688018 乐鑫科技 22,586.00 2,228,786.48 0.26 73 600320 振华重工 648,400.00 2,217,528.00 0.26 74 688578 艾力斯 34,714.00 2,212,670.36 0.26 75 603699 纽威股份 129,200.00 2,211,904.00 0.26 76 600761 安徽合力 102,100.00 2,209,444.00 0.26 77 600285 羚锐制药 90,800.00 2,198,268.00 0.26 78 002053 云南能投 181,700.00 2,196,753.00 0.26 79 301219 腾远钴业 57,100.00 2,184,646.00 0.25 80 000915 华特达因 72,020.00 2,172,123.20 0.25 81 601101 昊华能源 236,100.00 2,169,759.00 0.25 82 601886 江河集团 442,681.00 2,160,283.28 0.25 83 605333 沪光股份 77,300.00 2,152,805.00 0.25 84 002351 漫步者 163,400.00 2,148,710.00 0.25 85 601375 中原证券 628,300.00 2,142,503.00 0.25 86 301308 江波龙 22,600.00 2,141,124.00 0.25 87 600037 歌华有线 357,000.00 2,134,860.00 0.25 88 002139 拓邦股份 201,000.00 2,134,620.00 0.25 89 000550 江铃汽车 98,300.00 2,134,093.00 0.25 90 601001 晋控煤业 128,500.00 2,122,820.00 0.25 91 002906 华阳集团 79,100.00 2,116,716.00 0.25 92 000990 诚志股份 283,800.00 2,111,472.00 0.25 93 600458 时代新材 207,647.00 2,097,234.70 0.24 94 688208 道通科技 86,400.00 2,085,696.00 0.24 95 601678 滨化股份 599,200.00 2,085,216.00 0.24 96 300049 福瑞股份 41,400.00 2,084,076.00 0.24 97 601608 中信重工 541,500.00 2,063,115.00 0.24 98 600269 赣粤高速 396,400.00 2,049,388.00 0.24 99 002437 誉衡药业 1,199,700.0 2,039,490.00 0.24 0 100 300113 顺网科技 199,000.00 2,037,760.00 0.24 101 688006 杭可科技 116,700.00 2,036,415.00 0.24 102 603236 移远通信 43,500.00 2,032,755.00 0.24 103 688484 南芯科技 54,600.00 2,025,660.00 0.24 104 002219 新里程 1,083,300.0 2,014,938.00 0.23 0 105 002961 瑞达期货 183,100.00 2,004,945.00 0.23 106 688575 亚辉龙 85,798.00 2,000,809.36 0.23 107 000709 河钢股份 1,030,400.0 1,998,976.00 0.23 0 108 002468 申通快递 236,300.00 1,984,920.00 0.23 109 300034 钢研高纳 124,300.00 1,975,127.00 0.23 110 002936 郑州银行 1,139,700.0 1,971,681.00 0.23 0 111 002318 久立特材 84,300.00 1,966,719.00 0.23 112 002537 海联金汇 379,000.00 1,959,430.00 0.23 113 603113 金能科技 357,700.00 1,956,619.00 0.23 114 601702 华峰铝业 106,700.00 1,948,342.00 0.23 115 300428 立中集团 104,500.00 1,942,655.00 0.23 116 603881 数据港 152,810.00 1,942,215.10 0.23 117 601228 广州港 634,800.00 1,936,140.00 0.23 118 300687 赛意信息 138,900.00 1,933,488.00 0.23 119 000100 TCL 科技 445,400.00 1,924,128.00 0.22 120 601952 苏垦农发 213,100.00 1,922,162.00 0.22 121 002891 中宠股份 91,000.00 1,899,170.00 0.22 122 002249 大洋电机 401,400.00 1,898,622.00 0.22 123 603233 大参林 132,600.00 1,896,180.00 0.22 124 600480 凌云股份 192,000.00 1,887,360.00 0.22 125 600020 中原高速 532,700.00 1,885,758.00 0.22 126 002635 安洁科技 121,500.00 1,875,960.00 0.22 127 000030 富奥股份 382,000.00 1,875,620.00 0.22 128 603919 金徽酒 103,100.00 1,873,327.00 0.22 129 300415 伊之密 90,100.00 1,872,278.00 0.22 130 000065 北方国际 180,500.00 1,871,785.00 0.22 131 300627 华测导航 62,200.00 1,856,670.00 0.22 132 002534 西子洁能 184,100.00 1,842,841.00 0.21 133 300188 国投智能 165,800.00 1,842,038.00 0.21 134 601038 一拖股份 116,500.00 1,841,865.00 0.21 135 300634 彩讯股份 109,300.00 1,839,519.00 0.21 136 000543 皖能电力 207,300.00 1,834,605.00 0.21 137 000498 山东路桥 349,900.00 1,829,977.00 0.21 138 603103 横店影视 132,000.00 1,826,880.00 0.21 139 601326 秦港股份 573,800.00 1,818,946.00 0.21 140 603556 海兴电力 38,800.00 1,817,004.00 0.21 141 000690 宝新能源 355,800.00 1,814,580.00 0.21 142 600718 东软集团 219,000.00 1,811,130.00 0.21 143 000156 华数传媒 288,000.00 1,808,640.00 0.21 144 002315 焦点科技 66,800.00 1,800,928.00 0.21 145 300088 长信科技 381,900.00 1,794,930.00 0.21 146 688123 聚辰股份 29,432.00 1,790,348.56 0.21 147 605218 伟时电子 110,800.00 1,789,420.00 0.21 148 300142 沃森生物 156,900.00 1,785,522.00 0.21 149 600330 天通股份 261,900.00 1,780,920.00 0.21 150 002266 浙富控股 638,300.00 1,780,857.00 0.21 151 000488 晨鸣纸业 513,700.00 1,777,402.00 0.21 152 603989 艾华集团 126,400.00 1,777,184.00 0.21 153 002275 桂林三金 143,200.00 1,777,112.00 0.21 154 000681 视觉中国 154,100.00 1,772,150.00 0.21 155 600967 内蒙一机 246,000.00 1,771,200.00 0.21 156 600869 远东股份 507,500.00 1,771,175.00 0.21 157 300446 航天智造 148,300.00 1,764,770.00 0.21 158 600651 飞乐音响 639,100.00 1,763,916.00 0.21 159 600717 天津港 412,200.00 1,760,094.00 0.21 160 600123 兰花科创 196,300.00 1,756,885.00 0.20 161 300747 锐科激光 98,600.00 1,750,150.00 0.20 162 300748 金力永磁 134,900.00 1,748,304.00 0.20 163 600410 华胜天成 451,700.00 1,748,079.00 0.20 164 600664 哈药股份 660,100.00 1,742,664.00 0.20 165 000597 东北制药 450,300.00 1,742,661.00 0.20 166 300296 利亚德 387,000.00 1,741,500.00 0.20 167 002978 安宁股份 62,500.00 1,741,250.00 0.20 168 002151 北斗星通 72,000.00 1,740,960.00 0.20 169 601519 大智慧 312,500.00 1,737,500.00 0.20 170 002239 奥特佳 754,100.00 1,734,430.00 0.20 171 603181 皇马科技 192,400.00 1,729,676.00 0.20 172 601882 海天精工 75,400.00 1,727,414.00 0.20 173 002371 北方华创 5,400.00 1,727,406.00 0.20 174 600496 精工钢构 673,700.00 1,724,672.00 0.20 175 002506 协鑫集成 887,100.00 1,720,974.00 0.20 176 600787 中储股份 357,700.00 1,720,537.00 0.20 177 002698 博实股份 140,171.00 1,719,898.17 0.20 178 603599 广信股份 141,200.00 1,712,756.00 0.20 179 600409 三友化工 340,500.00 1,709,310.00 0.20 180 300409 道氏技术 199,000.00 1,703,440.00 0.20 181 002065 东华软件 376,400.00 1,701,328.00 0.20 182 002518 科士达 96,100.00 1,700,970.00 0.20 183 688055 龙腾光电 536,353.00 1,700,239.01 0.20 184 600966 博汇纸业 355,100.00 1,697,378.00 0.20 185 301078 孩子王 335,260.00 1,696,415.60 0.20 186 600618 氯碱化工 193,100.00 1,695,418.00 0.20 187 601137 博威合金 110,100.00 1,677,924.00 0.20 188 600750 江中药业 72,500.00 1,675,475.00 0.20 189 300185 通裕重工 973,400.00 1,674,248.00 0.20 190 301071 力量钻石 60,400.00 1,673,684.00 0.20 191 000718 苏宁环球 991,700.00 1,666,056.00 0.19 192 600810 神马股份 267,800.00 1,660,360.00 0.19 193 300953 震裕科技 30,600.00 1,658,520.00 0.19 194 688100 威胜信息 43,411.00 1,656,129.65 0.19 195 000923 河钢资源 95,600.00 1,646,232.00 0.19 196 300476 胜宏科技 50,900.00 1,642,034.00 0.19 197 600064 南京高科 270,200.00 1,640,114.00 0.19 198 002048 宁波华翔 126,200.00 1,633,028.00 0.19 199 601311 骆驼股份 203,600.00 1,632,872.00 0.19 200 002158 汉钟精机 97,400.00 1,628,528.00 0.19 201 688076 诺泰生物 20,800.00 1,628,224.00 0.19 202 600475 华光环能 186,300.00 1,622,673.00 0.19 203 300115 长盈精密 135,100.00 1,619,849.00 0.19 204 301050 雷电微力 33,600.00 1,618,176.00 0.19 205 600648 外高桥 182,500.00 1,616,950.00 0.19 206 002061 浙江交科 442,300.00 1,614,395.00 0.19 207 002153 石基信息 281,641.00 1,613,802.93 0.19 208 002946 新乳业 184,000.00 1,611,840.00 0.19 209 603297 永新光学 26,500.00 1,602,985.00 0.19 210 002993 奥海科技 43,020.00 1,600,344.00 0.19 211 002773 康弘药业 73,900.00 1,599,935.00 0.19 212 601163 三角轮胎 105,100.00 1,599,622.00 0.19 213 000528 柳 工 142,400.00 1,593,456.00 0.19 214 600278 东方创业 296,300.00 1,591,131.00 0.19 215 688289 圣湘生物 90,308.00 1,587,614.64 0.19 216 601860 紫金银行 634,000.00 1,585,000.00 0.18 217 000758 中色股份 311,500.00 1,582,420.00 0.18 218 000821 京山轻机 139,500.00 1,580,535.00 0.18 219 300679 电连技术 39,200.00 1,577,016.00 0.18 220 600100 同方股份 306,600.00 1,560,594.00 0.18 221 002745 木林森 193,600.00 1,560,416.00 0.18 222 600916 中国黄金 161,900.00 1,557,478.00 0.18 223 600158 中体产业 201,800.00 1,551,842.00 0.18 224 300638 广和通 90,700.00 1,550,970.00 0.18 225 000686 东北证券 277,700.00 1,549,566.00 0.18 226 000034 神州数码 67,600.00 1,547,364.00 0.18 227 601279 英利汽车 414,800.00 1,547,204.00 0.18 228 600850 电科数字 85,300.00 1,543,930.00 0.18 229 688336 三生国健 74,900.00 1,524,215.00 0.18 230 688127 蓝特光学 82,173.00 1,511,161.47 0.18 231 600323 瀚蓝环境 72,000.00 1,504,800.00 0.18 232 001309 德明利 17,360.00 1,499,904.00 0.17 233 688408 中信博 16,220.00 1,493,537.60 0.17 234 002233 塔牌集团 203,300.00 1,486,123.00 0.17 235 600216 浙江医药 134,500.00 1,476,810.00 0.17 236 002911 佛燃能源 161,100.00 1,472,454.00 0.17 237 601811 新华文轩 105,000.00 1,471,050.00 0.17 238 002034 旺能环境 112,900.00 1,468,829.00 0.17 239 002701 奥瑞金 353,000.00 1,468,480.00 0.17 240 301327 华宝新能 25,600.00 1,466,880.00 0.17 241 300857 协创数据 25,500.00 1,453,500.00 0.17 242 000536 华映科技 719,500.00 1,453,390.00 0.17 243 603609 禾丰股份 221,300.00 1,447,302.00 0.17 244 600125 铁龙物流 242,300.00 1,446,531.00 0.17 245 000567 海德股份 256,950.00 1,441,489.50 0.17 246 002402 和而泰 134,000.00 1,435,140.00 0.17 247 000795 英洛华 258,100.00 1,429,874.00 0.17 248 600740 山西焦化 360,500.00 1,413,160.00 0.16 249 603871 嘉友国际 79,820.00 1,412,015.80 0.16 250 600596 新安股份 185,700.00 1,411,320.00 0.16 251 002515 金字火腿 370,700.00 1,404,953.00 0.16 252 002456 欧菲光 179,800.00 1,404,238.00 0.16 253 600933 爱柯迪 94,400.00 1,396,176.00 0.16 254 603505 金石资源 49,700.00 1,388,121.00 0.16 255 603983 丸美股份 50,164.00 1,381,014.92 0.16 256 605599 菜百股份 108,300.00 1,378,659.00 0.16 257 000426 兴业银锡 101,500.00 1,378,370.00 0.16 258 300596 利安隆 50,700.00 1,375,491.00 0.16 259 002214 大立科技 121,600.00 1,371,648.00 0.16 260 300180 华峰超纤 388,100.00 1,369,993.00 0.16 261 600776 东方通信 139,300.00 1,369,319.00 0.16 262 002287 奇正藏药 69,500.00 1,360,810.00 0.16 263 603043 广州酒家 85,200.00 1,360,644.00 0.16 264 600685 中船防务 48,700.00 1,358,730.00 0.16 265 600601 方正科技 448,400.00 1,345,200.00 0.16 266 002204 大连重工 314,400.00 1,342,488.00 0.16 267 000061 农 产 品 276,000.00 1,341,360.00 0.16 268 002461 珠江啤酒 179,900.00 1,334,858.00 0.16 269 001914 招商积余 133,100.00 1,333,662.00 0.16 270 000725 京东方Ａ 325,400.00 1,330,886.00 0.16 271 300140 节能环境 222,400.00 1,327,728.00 0.15 272 603368 柳药集团 75,774.00 1,326,045.00 0.15 273 300705 九典制药 49,500.00 1,323,630.00 0.15 274 000811 冰轮环境 137,100.00 1,323,015.00 0.15 275 688586 江航装备 142,000.00 1,320,600.00 0.15 276 600993 马应龙 49,500.00 1,320,165.00 0.15 277 600562 国睿科技 96,600.00 1,319,556.00 0.15 278 600710 苏美达 161,500.00 1,316,225.00 0.15 279 600597 光明乳业 169,200.00 1,314,684.00 0.15 280 601975 招商南油 365,500.00 1,312,145.00 0.15 281 603229 奥翔药业 130,400.00 1,310,520.00 0.15 282 688050 爱博医疗 17,851.00 1,308,835.32 0.15 283 603997 继峰股份 127,800.00 1,307,394.00 0.15 284 688739 成大生物 53,935.00 1,307,384.40 0.15 285 300685 艾德生物 74,100.00 1,307,124.00 0.15 286 002088 鲁阳节能 108,000.00 1,305,720.00 0.15 287 688235 百济神州 11,250.00 1,303,200.00 0.15 288 603328 依顿电子 165,550.00 1,301,223.00 0.15 289 002011 盾安环境 131,000.00 1,287,730.00 0.15 290 603171 税友股份 47,300.00 1,278,992.00 0.15 291 601963 重庆银行 164,300.00 1,273,325.00 0.15 292 002960 青鸟消防 100,400.00 1,269,056.00 0.15 293 300226 上海钢联 74,800.00 1,267,112.00 0.15 294 300303 聚飞光电 260,100.00 1,264,086.00 0.15 295 688232 新点软件 64,016.00 1,262,395.52 0.15 296 300482 万孚生物 51,700.00 1,261,480.00 0.15 297 688776 国光电气 22,700.00 1,257,580.00 0.15 298 301015 百洋医药 52,700.00 1,240,031.00 0.14 299 688016 心脉医疗 12,646.00 1,239,940.30 0.14 300 688798 艾为电子 21,753.00 1,231,654.86 0.14 301 603039 泛微网络 38,300.00 1,216,408.00 0.14 302 300232 洲明科技 230,800.00 1,204,776.00 0.14 303 603267 鸿远电子 35,200.00 1,200,320.00 0.14 304 000905 厦门港务 212,000.00 1,197,800.00 0.14 305 000785 居然之家 489,400.00 1,189,242.00 0.14 306 002839 张家港行 290,600.00 1,168,212.00 0.14 307 000557 西部创业 308,900.00 1,161,464.00 0.14 308 600449 宁夏建材 98,600.00 1,158,550.00 0.14 309 603071 物产环能 92,400.00 1,157,772.00 0.13 310 600662 外服控股 271,300.00 1,087,913.00 0.13 311 600308 华泰股份 341,000.00 1,070,740.00 0.12 312 688083 中望软件 14,635.00 1,062,793.70 0.12 313 002100 天康生物 151,000.00 1,046,430.00 0.12 314 002091 江苏国泰 152,100.00 1,035,801.00 0.12 315 600928 西安银行 309,700.00 1,012,719.00 0.12 316 600835 上海机电 86,600.00 996,766.00 0.12 317 301047 义翘神州 15,640.00 937,618.00 0.11 318 002777 久远银海 61,100.00 915,889.00 0.11 319 688788 科思科技 38,900.00 904,425.00 0.11 320 002226 江南化工 199,040.00 891,699.20 0.10 321 000016 深康佳Ａ 414,400.00 882,672.00 0.10 322 688322 奥比中光 32,773.00 875,366.83 0.10 323 002302 西部建设 167,800.00 872,560.00 0.10 324 605589 圣泉集团 42,900.00 870,441.00 0.10 325 000650 仁和药业 146,200.00 862,580.00 0.10 326 000060 中金岭南 200,900.00 851,816.00 0.10 327 600737 中粮糖业 88,800.00 851,592.00 0.10 328 600604 市北高新 245,800.00 850,468.00 0.10 329 002755 奥赛康 87,500.00 844,375.00 0.10 330 002385 大北农 219,200.00 843,920.00 0.10 331 688095 福昕软件 18,315.00 839,010.15 0.10 332 000050 深天马Ａ 115,000.00 837,200.00 0.10 333 688365 光云科技 138,500.00 833,770.00 0.10 334 002545 东方铁塔 122,000.00 830,820.00 0.10 335 000059 华锦股份 198,100.00 830,039.00 0.10 336 300203 聚光科技 82,000.00 827,380.00 0.10 337 688617 惠泰医疗 1,800.00 820,980.00 0.10 338 300079 数码视讯 201,300.00 817,278.00 0.10 339 002617 露笑科技 169,200.00 812,160.00 0.09 340 000035 中国天楹 179,200.00 811,776.00 0.09 341 002099 海翔药业 157,000.00 802,270.00 0.09 342 601688 华泰证券 64,200.00 795,438.00 0.09 343 002626 金达威 54,700.00 790,415.00 0.09 344 002912 中新赛克 44,500.00 788,540.00 0.09 345 601918 新集能源 80,700.00 786,825.00 0.09 346 605369 拱东医疗 19,500.00 778,050.00 0.09 347 003012 东鹏控股 127,300.00 777,803.00 0.09 348 601778 晶科科技 340,700.00 776,796.00 0.09 349 300768 迪普科技 65,400.00 774,990.00 0.09 350 002060 广东建工 225,800.00 772,236.00 0.09 351 600959 江苏有线 292,300.00 771,672.00 0.09 352 600499 科达制造 90,500.00 762,915.00 0.09 353 002958 青农商行 281,200.00 753,616.00 0.09 354 600210 紫江企业 141,100.00 750,652.00 0.09 355 600643 爱建集团 198,900.00 749,853.00 0.09 356 000032 深桑达Ａ 48,700.00 729,526.00 0.09 357 002573 清新环境 187,000.00 723,690.00 0.08 358 600637 东方明珠 117,300.00 713,184.00 0.08 359 003035 南网能源 160,200.00 704,880.00 0.08 360 688007 光峰科技 42,933.00 691,221.30 0.08 361 000029 深深房Ａ 64,700.00 687,761.00 0.08 362 300894 火星人 53,586.00 686,972.52 0.08 363 601211 国泰君安 50,600.00 685,630.00 0.08 364 300031 宝通科技 46,900.00 673,953.00 0.08 365 603156 养元饮品 31,500.00 670,005.00 0.08 366 002115 三维通信 137,100.00 666,306.00 0.08 367 601018 宁波港 194,500.00 661,300.00 0.08 368 603688 石英股份 22,250.00 658,822.50 0.08 369 603877 太平鸟 47,700.00 654,921.00 0.08 370 688318 财富趋势 8,271.00 652,664.61 0.08 371 601616 广电电气 223,800.00 651,258.00 0.08 372 002491 通鼎互联 191,200.00 646,256.00 0.08 373 300251 光线传媒 76,200.00 640,842.00 0.07 374 002788 鹭燕医药 81,100.00 639,068.00 0.07 375 300195 长荣股份 152,200.00 637,718.00 0.07 376 300076 GQY 视讯 199,100.00 637,120.00 0.07 377 002160 常铝股份 233,348.00 632,373.08 0.07 378 002161 远 望 谷 136,700.00 631,554.00 0.07 379 002231 奥维通信 154,500.00 630,360.00 0.07 380 600420 国药现代 58,800.00 627,984.00 0.07 381 600108 亚盛集团 264,900.00 627,813.00 0.07 382 002044 美年健康 165,800.00 626,724.00 0.07 383 000895 双汇发展 26,300.00 625,151.00 0.07 384 600626 申达股份 258,300.00 625,086.00 0.07 385 605151 西上海 42,600.00 624,090.00 0.07 386 000607 华媒控股 201,700.00 623,253.00 0.07 387 603618 杭电股份 141,900.00 621,522.00 0.07 388 600751 海航科技 279,900.00 621,378.00 0.07 389 002337 赛象科技 163,400.00 620,920.00 0.07 390 002406 远东传动 125,100.00 616,743.00 0.07 391 600135 乐凯胶片 126,200.00 615,856.00 0.07 392 002224 三 力 士 159,800.00 615,230.00 0.07 393 300422 博世科 128,700.00 612,612.00 0.07 394 000931 中 关 村 172,000.00 607,160.00 0.07 395 000590 启迪药业 114,600.00 603,942.00 0.07 396 300324 旋极信息 318,500.00 601,965.00 0.07 397 601668 中国建筑 112,800.00 598,968.00 0.07 398 300910 瑞丰新材 13,700.00 598,964.00 0.07 399 000630 铜陵有色 164,200.00 592,762.00 0.07 400 000558 莱茵体育 275,700.00 589,998.00 0.07 401 688027 国盾量子 3,900.00 588,900.00 0.07 402 300618 寒锐钴业 22,200.00 587,190.00 0.07 403 000791 甘肃能源 94,500.00 583,065.00 0.07 404 002925 盈趣科技 45,900.00 581,553.00 0.07 405 603803 瑞斯康达 81,900.00 581,490.00 0.07 406 300856 科思股份 18,100.00 579,381.00 0.07 407 688187 时代电气 11,700.00 577,746.00 0.07 408 002387 维信诺 94,900.00 576,992.00 0.07 409 688538 和辉光电 290,286.00 574,766.28 0.07 410 002376 新北洋 106,600.00 574,574.00 0.07 411 601068 中铝国际 136,300.00 573,823.00 0.07 412 600819 耀皮玻璃 135,900.00 573,498.00 0.07 413 603283 赛腾股份 7,500.00 573,000.00 0.07 414 000715 中兴商业 120,100.00 571,676.00 0.07 415 002270 华明装备 25,600.00 569,344.00 0.07 416 600691 阳煤化工 332,100.00 567,891.00 0.07 417 002036 联创电子 84,100.00 567,675.00 0.07 418 300259 新天科技 224,200.00 567,226.00 0.07 419 300080 易成新能 196,600.00 566,208.00 0.07 420 600012 皖通高速 40,500.00 565,785.00 0.07 421 600812 华北制药 137,200.00 565,264.00 0.07 422 601107 四川成渝 107,500.00 564,375.00 0.07 423 603595 东尼电子 27,400.00 564,166.00 0.07 424 603906 龙蟠科技 72,400.00 563,996.00 0.07 425 300825 阿尔特 58,000.00 562,020.00 0.07 426 300369 绿盟科技 109,800.00 561,078.00 0.07 427 300379 东方通 69,300.00 559,944.00 0.07 428 601595 上海电影 28,300.00 559,774.00 0.07 429 002003 伟星股份 44,500.00 558,475.00 0.07 430 688209 英集芯 45,000.00 558,450.00 0.07 431 002182 宝武镁业 49,500.00 558,360.00 0.07 432 688136 科兴制药 33,300.00 558,108.00 0.07 433 000828 东莞控股 61,900.00 557,719.00 0.06 434 002677 浙江美大 68,700.00 557,157.00 0.06 435 603859 能科科技 26,500.00 557,030.00 0.06 436 601360 三六零 72,400.00 556,032.00 0.06 437 300072 海新能科 308,200.00 554,760.00 0.06 438 300777 中简科技 25,800.00 554,700.00 0.06 439 600217 中再资环 147,500.00 554,600.00 0.06 440 300773 拉卡拉 44,500.00 553,135.00 0.06 441 600971 恒源煤电 46,100.00 550,434.00 0.06 442 688185 康希诺 13,373.00 549,496.57 0.06 443 600720 中交设计 61,500.00 547,350.00 0.06 444 003006 百亚股份 22,900.00 542,730.00 0.06 445 600211 西藏药业 16,630.00 541,805.40 0.06 446 300741 华宝股份 35,500.00 541,020.00 0.06 447 688177 百奥泰 25,600.00 540,672.00 0.06 448 600999 招商证券 38,800.00 539,708.00 0.06 449 688266 泽璟制药 9,900.00 536,778.00 0.06 450 300130 新国都 32,000.00 532,480.00 0.06 451 688520 神州细胞 13,500.00 531,225.00 0.06 452 603206 嘉环科技 42,000.00 530,460.00 0.06 453 603886 元祖股份 35,100.00 528,606.00 0.06 454 688608 恒玄科技 3,600.00 526,968.00 0.06 455 002068 黑猫股份 74,200.00 526,820.00 0.06 456 002416 爱施德 59,200.00 523,920.00 0.06 457 688331 荣昌生物 12,100.00 522,720.00 0.06 458 688062 迈威生物 18,000.00 520,920.00 0.06 459 002847 盐津铺子 12,100.00 517,517.00 0.06 460 688153 唯捷创芯 13,900.00 514,300.00 0.06 461 601225 陕西煤业 19,800.00 510,246.00 0.06 462 300432 富临精工 78,600.00 506,184.00 0.06 463 002932 明德生物 30,100.00 505,981.00 0.06 464 601002 晋亿实业 174,200.00 505,180.00 0.06 465 603920 世运电路 25,500.00 503,370.00 0.06 466 601727 上海电气 135,100.00 499,870.00 0.06 467 002550 千红制药 92,000.00 495,880.00 0.06 468 600847 万里股份 77,400.00 491,490.00 0.06 469 002194 武汉凡谷 60,900.00 490,245.00 0.06 470 003039 顺控发展 39,100.00 489,923.00 0.06 471 000006 深振业Ａ 126,000.00 488,880.00 0.06 472 301095 广立微 11,800.00 485,216.00 0.06 473 300613 富瀚微 14,500.00 477,195.00 0.06 474 000019 深粮控股 83,000.00 476,420.00 0.06 475 000813 德展健康 226,900.00 471,952.00 0.06 476 600958 东方证券 61,900.00 470,440.00 0.05 477 000762 西藏矿业 25,900.00 468,272.00 0.05 478 000818 航锦科技 21,100.00 465,888.00 0.05 479 002979 雷赛智能 25,200.00 458,640.00 0.05 480 601908 京运通 181,000.00 457,930.00 0.05 481 002948 青岛银行 135,800.00 457,646.00 0.05 482 600633 浙数文化 51,900.00 457,239.00 0.05 483 600797 浙大网新 98,600.00 456,518.00 0.05 484 000776 广发证券 36,625.00 445,726.25 0.05 485 002101 广东鸿图 42,200.00 444,366.00 0.05 486 603489 八方股份 16,380.00 441,932.40 0.05 487 002724 海洋王 98,700.00 439,215.00 0.05 488 603132 金徽股份 31,800.00 437,568.00 0.05 489 300841 康华生物 8,600.00 435,504.00 0.05 490 600735 新华锦 112,900.00 432,407.00 0.05 491 601377 兴业证券 85,300.00 431,618.00 0.05 492 002174 游族网络 56,700.00 430,353.00 0.05 493 601022 宁波远洋 48,700.00 429,534.00 0.05 494 601996 丰林集团 253,700.00 428,753.00 0.05 495 688262 国芯科技 22,644.00 412,347.24 0.05 496 002467 二六三 122,700.00 409,818.00 0.05 497 600491 龙元建设 147,900.00 405,246.00 0.05 498 000652 泰达股份 134,500.00 400,810.00 0.05 499 300567 精测电子 7,000.00 395,570.00 0.05 500 601512 中新集团 50,800.00 387,096.00 0.05 501 603029 天鹅股份 27,600.00 383,364.00 0.04 502 600938 中国海油 11,600.00 382,800.00 0.04 503 000526 学大教育 6,100.00 375,760.00 0.04 504 601901 方正证券 47,800.00 369,494.00 0.04 505 600861 北京人力 22,500.00 367,200.00 0.04 506 000627 天茂集团 209,300.00 366,275.00 0.04 507 603196 日播时尚 50,600.00 357,236.00 0.04 508 002342 巨力索具 123,600.00 355,968.00 0.04 509 603128 华贸物流 61,200.00 353,124.00 0.04 510 600072 中船科技 26,000.00 351,520.00 0.04 511 002540 亚太科技 66,100.00 349,669.00 0.04 512 300760 迈瑞医疗 1,200.00 349,092.00 0.04 513 300533 冰川网络 25,100.00 348,388.00 0.04 514 000088 盐 田 港 75,676.00 342,812.28 0.04 515 603529 爱玛科技 12,400.00 338,892.00 0.04 516 601995 中金公司 11,300.00 334,593.00 0.04 517 300671 富满微 13,100.00 333,002.00 0.04 518 601066 中信建投 16,900.00 325,156.00 0.04 519 603527 众源新材 45,600.00 323,760.00 0.04 520 600312 平高电气 16,600.00 322,870.00 0.04 521 688106 金宏气体 18,243.00 319,617.36 0.04 522 601788 光大证券 21,800.00 318,716.00 0.04 523 600055 万东医疗 25,800.00 318,630.00 0.04 524 300308 中际旭创 2,300.00 317,124.00 0.04 525 600266 城建发展 84,600.00 316,404.00 0.04 526 601333 广深铁路 97,600.00 316,224.00 0.04 527 600981 汇鸿集团 184,700.00 312,143.00 0.04 528 600602 云赛智联 28,100.00 310,224.00 0.04 529 603160 汇顶科技 4,500.00 309,375.00 0.04 530 688439 振华风光 4,554.00 302,613.30 0.04 531 603567 珍宝岛 28,400.00 299,052.00 0.03 532 300319 麦捷科技 31,900.00 297,627.00 0.03 533 600114 东睦股份 20,500.00 294,995.00 0.03 534 001206 依依股份 22,600.00 294,252.00 0.03 535 301316 慧博云通 20,000.00 293,600.00 0.03 536 300866 安克创新 4,100.00 291,961.00 0.03 537 300441 鲍斯股份 49,200.00 291,756.00 0.03 538 603355 莱克电气 13,500.00 291,600.00 0.03 539 601222 林洋能源 46,500.00 291,555.00 0.03 540 001308 康冠科技 12,900.00 290,250.00 0.03 541 300790 宇瞳光学 21,500.00 290,250.00 0.03 542 002322 理工能科 18,100.00 289,962.00 0.03 543 603727 博迈科 22,000.00 289,520.00 0.03 544 300589 江龙船艇 24,300.00 288,684.00 0.03 545 600874 创业环保 51,600.00 288,444.00 0.03 546 002588 史丹利 38,200.00 287,646.00 0.03 547 300170 汉得信息 46,800.00 287,352.00 0.03 548 600888 新疆众和 40,400.00 285,628.00 0.03 549 688510 航亚科技 15,500.00 285,355.00 0.03 550 300274 阳光电源 4,600.00 285,338.00 0.03 551 000090 天健集团 70,900.00 285,018.00 0.03 552 300726 宏达电子 12,500.00 285,000.00 0.03 553 300758 七彩化学 26,500.00 284,875.00 0.03 554 002697 红旗连锁 61,300.00 283,819.00 0.03 555 000959 首钢股份 104,000.00 282,880.00 0.03 556 300181 佐力药业 18,700.00 282,744.00 0.03 557 601919 中远海控 18,200.00 281,918.00 0.03 558 600066 宇通客车 10,900.00 281,220.00 0.03 559 002474 榕基软件 64,500.00 281,220.00 0.03 560 600219 南山铝业 73,700.00 280,797.00 0.03 561 300587 天铁股份 69,500.00 280,780.00 0.03 562 002020 京新药业 26,800.00 280,596.00 0.03 563 002274 华昌化工 37,700.00 279,734.00 0.03 564 002818 富森美 22,800.00 279,528.00 0.03 565 002043 兔 宝 宝 26,900.00 278,953.00 0.03 566 601108 财通证券 42,200.00 278,942.00 0.03 567 002023 海特高新 30,400.00 278,160.00 0.03 568 688690 纳微科技 16,000.00 277,920.00 0.03 569 300119 瑞普生物 20,400.00 277,848.00 0.03 570 002332 仙琚制药 24,350.00 277,833.50 0.03 571 300783 三只松鼠 12,700.00 277,749.00 0.03 572 300463 迈克生物 24,400.00 277,672.00 0.03 573 601500 通用股份 51,700.00 276,078.00 0.03 574 002753 永东股份 47,400.00 275,394.00 0.03 575 002130 沃尔核材 19,500.00 275,340.00 0.03 576 300394 天孚通信 3,100.00 274,102.00 0.03 577 603197 保隆科技 8,700.00 274,050.00 0.03 578 300456 赛微电子 17,200.00 272,964.00 0.03 579 688222 成都先导 24,000.00 272,400.00 0.03 580 600327 大东方 84,900.00 271,680.00 0.03 581 002920 德赛西威 3,100.00 269,979.00 0.03 582 600531 豫光金铅 41,800.00 269,192.00 0.03 583 688036 传音控股 3,500.00 267,890.00 0.03 584 002324 普利特 31,307.00 267,674.85 0.03 585 603713 密尔克卫 5,000.00 267,600.00 0.03 586 688707 振华新材 27,420.00 267,070.80 0.03 587 002335 科华数据 12,600.00 266,238.00 0.03 588 002587 奥拓电子 49,300.00 265,234.00 0.03 589 300396 迪瑞医疗 13,000.00 264,030.00 0.03 590 300502 新易盛 2,500.00 263,875.00 0.03 591 300377 赢时胜 51,800.00 263,144.00 0.03 592 600201 生物股份 36,400.00 262,444.00 0.03 593 601099 太平洋 85,800.00 261,690.00 0.03 594 002367 康力电梯 45,000.00 259,650.00 0.03 595 600903 贵州燃气 41,600.00 259,584.00 0.03 596 600829 人民同泰 46,100.00 258,621.00 0.03 597 600109 国金证券 34,000.00 256,700.00 0.03 598 688033 天宜上佳 42,705.00 256,230.00 0.03 599 600098 广州发展 39,900.00 255,360.00 0.03 600 603566 普莱柯 18,700.00 253,946.00 0.03 601 603096 新经典 15,000.00 253,500.00 0.03 602 000552 甘肃能化 73,000.00 253,310.00 0.03 603 603588 高能环境 40,300.00 253,084.00 0.03 604 000737 北方铜业 27,200.00 252,416.00 0.03 605 601606 长城军工 26,200.00 250,472.00 0.03 606 603733 仙鹤股份 14,200.00 249,636.00 0.03 607 688147 微导纳米 10,000.00 249,000.00 0.03 608 002967 广电计量 21,100.00 248,980.00 0.03 609 601881 中国银河 22,900.00 248,694.00 0.03 610 002991 甘源食品 4,100.00 248,665.00 0.03 611 300743 天地数码 18,235.00 246,901.90 0.03 612 688766 普冉股份 2,500.00 242,925.00 0.03 613 002440 闰土股份 44,500.00 241,635.00 0.03 614 002030 达安基因 48,100.00 240,500.00 0.03 615 300443 金雷股份 15,500.00 237,615.00 0.03 616 001203 大中矿业 24,500.00 235,445.00 0.03 617 300696 爱乐达 13,100.00 232,525.00 0.03 618 601878 浙商证券 21,600.00 231,552.00 0.03 619 601162 天风证券 104,800.00 228,464.00 0.03 620 003031 中瓷电子 4,920.00 227,500.80 0.03 621 601318 中国平安 5,500.00 227,480.00 0.03 622 603949 雪龙集团 20,140.00 226,776.40 0.03 623 002283 天润工业 51,400.00 220,506.00 0.03 624 002410 广联达 23,000.00 220,340.00 0.03 625 002212 天融信 44,800.00 218,176.00 0.03 626 000783 长江证券 45,100.00 217,833.00 0.03 627 002580 圣阳股份 35,000.00 215,250.00 0.03 628 603109 神驰机电 16,300.00 213,693.00 0.02 629 600155 华创云信 36,000.00 212,760.00 0.02 630 002803 吉宏股份 19,000.00 211,470.00 0.02 631 002797 第一创业 41,200.00 209,708.00 0.02 632 300985 致远新能 13,080.00 209,541.60 0.02 633 600918 中泰证券 36,600.00 207,522.00 0.02 634 002666 德联集团 57,300.00 207,426.00 0.02 635 002375 亚厦股份 63,600.00 206,700.00 0.02 636 688131 皓元医药 10,420.00 199,334.60 0.02 637 002516 旷达科技 54,600.00 198,744.00 0.02 638 002128 电投能源 9,400.00 198,340.00 0.02 639 300724 捷佳伟创 3,600.00 194,436.00 0.02 640 000728 国元证券 31,700.00 192,102.00 0.02 641 600061 国投资本 33,500.00 189,275.00 0.02 642 301239 普瑞眼科 5,300.00 187,249.00 0.02 643 600640 国脉文化 18,000.00 186,300.00 0.02 644 601696 中银证券 20,500.00 186,140.00 0.02 645 601990 南京证券 24,200.00 185,856.00 0.02 646 600361 创新新材 46,000.00 185,380.00 0.02 647 600468 百利电气 43,000.00 185,330.00 0.02 648 000685 中山公用 25,000.00 180,250.00 0.02 649 688020 方邦股份 5,354.00 178,609.44 0.02 650 000505 京粮控股 32,300.00 175,712.00 0.02 651 601198 东兴证券 22,000.00 175,120.00 0.02 652 300999 金龙鱼 6,400.00 175,040.00 0.02 653 600284 浦东建设 32,300.00 172,482.00 0.02 654 002673 西部证券 27,800.00 172,082.00 0.02 655 000503 国新健康 25,700.00 171,419.00 0.02 656 600369 西南证券 47,400.00 169,692.00 0.02 657 603360 百傲化学 14,140.00 166,145.00 0.02 658 300702 天宇股份 9,100.00 162,253.00 0.02 659 603277 银都股份 5,400.00 162,216.00 0.02 660 000157 中联重科 20,800.00 159,744.00 0.02 661 000599 青岛双星 44,900.00 158,497.00 0.02 662 000921 海信家电 4,900.00 157,976.00 0.02 663 300123 亚光科技 32,923.00 152,762.72 0.02 664 600120 浙江东方 44,100.00 147,294.00 0.02 665 600572 康恩贝 32,600.00 145,722.00 0.02 666 000750 国海证券 49,600.00 144,336.00 0.02 667 002939 长城证券 21,400.00 143,380.00 0.02 668 600800 渤海化学 71,900.00 143,081.00 0.02 669 002928 华夏航空 22,000.00 139,480.00 0.02 670 600909 华安证券 32,900.00 138,509.00 0.02 671 002926 华西证券 21,000.00 138,390.00 0.02 672 301039 中集车辆 15,600.00 134,160.00 0.02 673 002643 万润股份 13,400.00 134,000.00 0.02 674 601456 国联证券 13,900.00 133,996.00 0.02 675 601236 红塔证券 19,200.00 123,264.00 0.01 676 002649 博彦科技 15,300.00 121,788.00 0.01 677 002500 山西证券 25,800.00 121,260.00 0.01 678 603087 甘李药业 2,500.00 115,800.00 0.01 679 002414 高德红外 18,740.00 110,378.60 0.01 680 002670 国盛金控 12,900.00 109,263.00 0.01 681 002081 金 螳 螂 36,000.00 109,080.00 0.01 682 000735 罗 牛 山 25,000.00 108,250.00 0.01 683 000788 北大医药 20,700.00 103,293.00 0.01 684 600906 财达证券 17,700.00 101,421.00 0.01 685 000836 ST 富通 1,061,500.0 95,535.00 0.01 0 686 002559 亚威股份 12,100.00 92,686.00 0.01 687 000888 峨眉山Ａ 8,000.00 87,120.00 0.01 688 600389 江山股份 6,100.00 86,071.00 0.01 689 601828 美凯龙 33,500.00 85,425.00 0.01 690 600864 哈投股份 17,800.00 84,550.00 0.01 691 000868 安凯客车 21,800.00 83,494.00 0.01 692 600621 华鑫股份 6,600.00 80,916.00 0.01 693 002909 集泰股份 16,300.00 66,830.00 0.01 694 300821 东岳硅材 8,100.00 55,404.00 0.01 695 688692 达梦数据 175.00 36,669.50 0.00 696 301526 国际复材 9,723.00 32,377.59 0.00 697 603285 键邦股份 1,287.00 24,002.55 0.00 698 603350 安乃达 1,051.00 21,608.56 0.00 699 688709 成都华微 1,045.00 19,614.65 0.00 700 301565 中仑新材 711.00 16,580.52 0.00 701 601096 宏盛华源 3,918.00 16,024.62 0.00 702 301536 星宸科技 481.00 15,517.06 0.00 703 301580 爱迪特 202.00 14,948.00 0.00 704 605111 新洁能 460.00 14,071.40 0.00 705 301538 骏鼎达 150.00 13,683.00 0.00 706 301392 汇成真空 219.00 12,235.53 0.00 707 688691 灿芯股份 247.00 12,196.86 0.00 708 603341 龙旗科技 298.00 11,166.06 0.00 709 002463 沪电股份 300.00 10,950.00 0.00 710 601567 三星医疗 300.00 10,500.00 0.00 711 002984 森麒麟 420.00 10,117.80 0.00 712 301566 达利凯普 576.00 9,648.00 0.00 713 001389 广合科技 222.00 9,330.66 0.00 714 301539 宏鑫科技 361.00 8,772.30 0.00 715 301587 中瑞股份 306.00 8,292.60 0.00 716 603298 杭叉集团 380.00 7,463.20 0.00 717 688133 泰坦科技 460.00 7,258.80 0.00 718 688530 欧莱新材 344.00 6,522.24 0.00 719 301578 辰奕智能 154.00 6,093.78 0.00 720 688695 中创股份 186.00 5,866.44 0.00 721 688400 凌云光 327.00 5,454.36 0.00 722 300457 赢合科技 300.00 5,349.00 0.00 723 301502 华阳智能 138.00 5,217.78 0.00 724 603381 永臻股份 178.00 4,733.02 0.00 725 603325 博隆技术 66.00 4,489.32 0.00 726 603888 新华网 200.00 4,302.00 0.00 727 603344 星德胜 182.00 4,124.12 0.00 728 300037 新宙邦 142.00 4,055.52 0.00 729 301301 川宁生物 300.00 3,834.00 0.00 730 001359 平安电工 184.00 3,792.24 0.00 731 301367 怡和嘉业 60.00 3,732.00 0.00 732 603719 良品铺子 300.00 3,501.00 0.00 733 002095 生 意 宝 278.00 3,402.72 0.00 734 603004 鼎龙科技 195.00 3,305.25 0.00 735 603312 西典新能 130.00 3,294.20 0.00 736 603082 北自科技 107.00 3,154.36 0.00 737 001379 腾达科技 213.00 2,871.24 0.00 738 601890 亚星锚链 400.00 2,820.00 0.00 739 603375 盛景微 72.00 2,799.36 0.00 740 003021 兆威机电 60.00 2,769.00 0.00 741 001387 雪祺电气 173.00 2,634.79 0.00 742 603373 安邦护卫 88.00 2,419.12 0.00 743 002955 鸿合科技 100.00 2,338.00 0.00 744 600667 太极实业 400.00 2,284.00 0.00 745 002063 远光软件 400.00 2,096.00 0.00 746 001258 立新能源 300.00 2,079.00 0.00 747 300012 华测检测 200.00 2,012.00 0.00 748 002726 龙大美食 300.00 1,968.00 0.00 749 002001 新 和 成 100.00 1,920.00 0.00 750 601801 皖新传媒 222.00 1,538.46 0.00 751 000970 中科三环 200.00 1,530.00 0.00 752 601686 友发集团 300.00 1,509.00 0.00 753 603185 弘元绿能 85.00 1,452.65 0.00 754 300645 正元智慧 100.00 1,263.00 0.00 755 688789 宏华数科 10.00 1,078.00 0.00 756 300225 金力泰 200.00 982.00 0.00 757 300772 运达股份 100.00 960.00 0.00 758 000062 深圳华强 100.00 890.00 0.00 759 300002 神州泰岳 100.00 812.00 0.00 760 601369 陕鼓动力 100.00 802.00 0.00 761 000009 中国宝安 88.00 756.80 0.00 762 300143 盈康生命 100.00 753.00 0.00 763 002987 京北方 60.00 631.80 0.00 764 603987 康德莱 100.00 611.00 0.00 765 300219 鸿利智汇 80.00 447.20 0.00 766 000756 新华制药 30.00 434.40 0.00 767 600512 腾达建设 200.00 378.00 0.00 768 600871 石化油服 200.00 348.00 0.00 769 002202 金风科技 42.00 282.24 0.00 770 000816 智慧农业 100.00 149.00 0.00 771 002276 万马股份 13.00 93.21 0.00 772 601019 山东出版 5.00 59.10 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 605208 永茂泰 14,304,135.00 0.89 2 002160 常铝股份 12,326,859.00 0.76 3 301001 凯淳股份 12,019,702.00 0.74 4 002364 中恒电气 11,639,678.00 0.72 5 600889 南京化纤 11,551,556.98 0.72 6 002498 汉缆股份 10,234,794.00 0.63 7 601609 金田股份 10,055,560.00 0.62 8 300328 宜安科技 9,828,452.00 0.61 9 600791 京能置业 9,720,153.00 0.60 10 002961 瑞达期货 9,587,593.00 0.59 11 300059 东方财富 9,433,494.90 0.58 12 605158 华达新材 9,377,794.00 0.58 13 301063 海锅股份 9,333,477.00 0.58 14 600255 鑫科材料 9,322,833.00 0.58 15 002231 奥维通信 9,120,213.00 0.57 16 688013 天臣医疗 9,016,000.42 0.56 17 002093 国脉科技 9,010,936.00 0.56 18 002161 远 望 谷 8,983,526.00 0.56 19 688233 神工股份 8,840,623.57 0.55 20 300082 奥克股份 8,775,145.00 0.54 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002160 常铝股份 16,706,238.98 1.04 2 601088 中国神华 14,875,438.00 0.92 3 605208 永茂泰 14,513,497.68 0.90 4 600030 中信证券 13,016,585.00 0.81 5 605258 协和电子 12,268,963.00 0.76 6 301001 凯淳股份 11,949,027.65 0.74 7 000698 沈阳化工 11,465,425.90 0.71 8 600936 广西广电 11,427,145.99 0.71 9 300411 金盾股份 11,417,453.36 0.71 10 301359 东南电子 11,389,587.14 0.71 11 603922 金鸿顺 11,300,218.00 0.70 12 600617 国新能源 11,149,143.00 0.69 13 603819 神力股份 10,962,133.10 0.68 14 002762 金发拉比 10,909,881.00 0.68 15 600889 南京化纤 10,775,040.00 0.67 16 300043 星辉娱乐 10,752,257.89 0.67 17 000590 启迪药业 10,724,053.62 0.66 18 300289 利德曼 10,663,999.00 0.66 19 002391 长青股份 10,627,945.84 0.66 20 600255 鑫科材料 10,487,258.00 0.65 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,197,280,504.45 卖出股票的收入（成交）总额 4,581,417,757.92 注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，当期货出现较大负基差时，应用期货进行多头替代，其仓位不超过基金净资产的10%，同时满足现货加期货净多头不超过基金净资产的 95%。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,521,139.84 2 应收清算款 893,765.50 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 47,054.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,461,959.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 申万菱信量化小 17,767 31,141.57 419,230,729.62 75.77% 134,061,505.92 24.23% 盘股票(LOF)A 申万菱信量化小 158 2,059.28 102,259.43 31.43% 223,106.60 68.57% 盘股票(LOF)C 合计 17,905 30,919.72 419,332,989.05 75.74% 134,284,612.52 24.26% 注：（1）机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）若同一持有人同时持有多个类别基金份额，会存在持有人户数合计数小于各份额类别持有人户数总和的情形。 8.2 期末上市基金前十名持有人 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 陈翠芳 669,590.00 14.26% 2 吴家驹 586,576.00 12.49% 3 吴祥宝 256,106.00 5.45% 4 宋晖 171,082.00 3.64% 5 尤超 164,022.00 3.49% 6 章蒙恩 148,556.00 3.16% 7 陈勇 128,300.00 2.73% 8 吴建城 121,903.00 2.60% 9 戴亚克 96,824.00 2.06% 10 谢苏民 84,463.00 1.80% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 申万菱信量化小盘股票 53,443.57 0.01% 基金管理人所有从业人 (LOF)A 员持有本基金 申万菱信量化小盘股票 0.00 0.00% (LOF)C 合计 53,443.57 0.01% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 申万菱信量化小盘股票 - 本公司高级管理人员、基 (LOF)A 金投资和研究部门负责人 申万菱信量化小盘股票 - 持有本开放式基金 (LOF)C 合计 - 申万菱信量化小盘股票 0~10 (LOF)A 本基金基金经理持有本开 申万菱信量化小盘股票 0 放式基金 (LOF)C 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信量化小盘股票 申万菱信量化小盘股票(LOF)C (LOF)A 基金合同生效日（2011 年 6 月 16 512,987,683.05 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 575,962,683.72 244,368,216.16 本报告期基金总申购份额 101,545,460.79 61,694,017.13 减：本报告期基金总赎回份额 124,215,908.97 305,736,867.26 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 553,292,235.54 325,366.03 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经基金管理人股东会决议，同意免去安田敬之先生、福井雄介先生董事职务，由川上丰先生、四宫大辅先生继任公司董事会董事，并授权川上丰先生履行股东代表相应职责。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 申万宏源证券 2 1,056,413,416.59 12.04% 994,074.66 12.04% - 国泰君安证券 2 978,708,958.48 11.15% 924,327.72 11.20% - 东吴证券 1 533,651,619.60 6.08% 499,452.99 6.05% - 方正证券 2 512,864,598.92 5.84% 480,613.51 5.82% - 长江证券 1 509,983,866.01 5.81% 482,376.34 5.84% - 国金证券 2 471,162,673.32 5.37% 444,454.73 5.38% - 国投证券 1 467,812,237.04 5.33% 437,835.05 5.30% - 民生证券 1 404,117,210.08 4.60% 378,225.89 4.58% - 信达证券 1 388,206,297.64 4.42% 363,329.89 4.40% - 中泰证券 3 321,263,576.45 3.66% 303,494.47 3.68% - 中信建投证券 2 305,182,748.79 3.48% 288,421.85 3.49% - 兴业证券 1 284,480,132.08 3.24% 266,244.54 3.23% - 天风证券 2 275,753,939.53 3.14% 260,822.17 3.16% - 海通证券 2 258,729,972.17 2.95% 242,574.93 2.94% - 财通证券 2 250,501,726.70 2.85% 236,704.77 2.87% - 光大证券 1 202,445,886.00 2.31% 189,468.10 2.30% - 华泰证券 1 193,909,459.12 2.21% 181,482.32 2.20% - 国信证券 1 158,155,579.95 1.80% 148,020.18 1.79% - 长城证券 3 151,210,864.45 1.72% 142,632.46 1.73% - 西部证券 1 143,043,730.38 1.63% 133,877.20 1.62% - 西南证券 2 140,945,391.91 1.61% 133,319.28 1.62% - 第一创业 1 125,552,335.64 1.43% 118,767.43 1.44% - 浙商证券 1 103,800,852.31 1.18% 98,189.94 1.19% - 广发证券 1 101,641,982.29 1.16% 95,129.92 1.15% - 中邮证券 1 74,657,822.00 0.85% 69,873.20 0.85% 新增 中银国际 1 66,747,335.01 0.76% 62,469.86 0.76% - 银河证券 1 66,157,941.05 0.75% 61,918.97 0.75% - 东兴证券 1 57,565,226.91 0.66% 53,874.57 0.65% - 东北证券 2 53,537,335.43 0.61% 50,642.69 0.61% - 中信证券 2 45,511,141.79 0.52% 42,594.01 0.52% - 国元证券 1 39,015,452.22 0.44% 36,904.66 0.45% - 招商证券 2 18,068,419.30 0.21% 16,910.45 0.20% - 华金证券 1 10,206,707.00 0.12% 9,653.88 0.12% - 华创证券 1 2,759,156.30 0.03% 2,609.95 0.03% - 太平洋证券 1 1,972,619.37 0.02% 1,866.37 0.02% - 东方证券 1 1,576,626.00 0.02% 1,475.55 0.02% - 红塔证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 北京高华 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 注：(1)交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。(2)本基金本报告期内退租申港证券交易席位1个。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 国泰 君安 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国投 - - - - - - - - 证券 民生 - - - - - - - - 证券 信达 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 天风 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 财通 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 第一 - - - - - - - - 创业 浙商 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 中邮 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 银河 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 华金 - - - - - - - - 证券 华创 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 东方 - - - - - - - - 证券 红塔 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 中投 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 北京 - - - - - - - - 高华 中金 - - - - - - - - 公司 华信 - - - - - - - - 证券 华融 - - - - - - - - 证券 五矿 - - - - - - - - 证券 东方 财富 - - - - - - - - 证券 申港 - - - - - - - - 证券 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20240101—20240 229,26 1,216, 230,482, 1 122 5,871. 249.09 120.24 0.00 0.00% 机构 15 20240101—20240 245,11 36,143 281,254,110 2 630 0,246. ,863.5 0.00 .40 50.80% 88 2 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基 金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日