申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 （LOF）更新招募说明书 （2020 年第 2 号）摘要 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 1 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 【重要提示】 ● 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于 2016 年 12 月 9 日审议通过了《关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同的议 案》，同意变更申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、 投资策略、投资限制及其他相关事项，修订后的《基金合同》于 2016 年 12 月 12 日生 效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 ● 本次招募说明书（更新）对基金经理相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2020 年 4 月 21 日。本次招募说明书（更新）所载内容中基金管理人其他信息截止日为 2020 年 4 月 15 日，会计师事务所相关信息截止日为 2019 年 11 月 30 日，其他信息截止日为 2019 年 10 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（财务数据 未经审计）。 2  申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 目 录 一、基金管理人............................................................................................................ 4 二、基金托管人............................................................................................................ 8 三、相关服务机构........................................................................................................ 9 四、基金的名称.......................................................................................................... 41 五、基金的类型.......................................................................................................... 41 六、基金的投资的目标.............................................................................................. 42 七、基金的投资范围.................................................................................................. 42 八、基金的投资策略.................................................................................................. 42 九、基金业绩比较基准.............................................................................................. 49 十、风险收益特征...................................................................................................... 49 十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 49 十二、基金的业绩...................................................................................................... 53 十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 55 十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 57 3 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海中山南路 100 号 11 楼 法定代表人：刘郎 设立日期：2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字【2003】 144 号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：+86-21-23261188 联系人：牛锐 股本结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33%的股权 （二）主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大 学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公 司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业 学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股 份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理 有限公司董事长，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003 年起从事金融相关工 作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公 司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 杨正平先生，董事，大学本科学历。1992 年起从事金融相关工作，曾任职 4 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分 公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售 客户事业部经纪业务总部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外 资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。 斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、 伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等， 现任海外资产管理事业部部长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003 年起从事金融相关工作，曾任职于汇 丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安 基金管理有限公司等。2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总经理。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山 分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产 业促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、 中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易 所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月起从事金融相关工作， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室等，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记， 兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 5 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、 中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任法律合规与审计部总 监。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任 人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券 股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有 限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副 总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 4、基金经理 俞诚先生，经济学学士。2009 年起从事金融相关工作，2009 年 08 月加入申 万菱信基金管理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员， 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒 行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资 基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投 资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保 产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱 6 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）基 金经理，现任申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金、申万菱信量化驱动混 合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价 值优利混合型证券投资基金基金经理。 袁英杰先生，2018 年 3 月至 2020 年 4 月任本基金基金经理。 张少华先生，2011 年 6 月至 2013 年 4 月，2018 年 3 月至 2019 年 10 月任本 基金基金经理。 金昉毅先生，2015 年 5 月至 2018 年 3 月任本基金基金经理。 刘忠勋先生，2011 年 8 月至 2015 年 5 月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部 负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数 与创新投资部负责人等。 公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益 研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为 非执行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 7 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年 龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金 基金、 QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 8 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权 威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银 行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路 100 号 10 层 法定代表人：刘郎 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：陈晓琳 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com （2）代销机构 (1)名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588 传真：010－66107738 网址：www.icbc.com.cn (2)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (3)名称：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：王洪章 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 联系人：王琳 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 网址：www.ccb.com (4)名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (5)名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 客服电话：95558 联系人：廉赵峰 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com 10 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (6)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (7) 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 联系人：王志刚 传真：010-58560666 网址：www.cmbc.com.cn (8)名称：华夏银行股份有限公司 法定代表人：吴建 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 联系人：陈秀良 客户服务电话：95577 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn (9)名称：平安银行股份有限公司 住所：深圳市深南东路 5047 号 11 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 传真：021-50979507 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com (10)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层 法定代表人：冀光恒 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：李晨 传真：021-50105124 网址：www.srcb.com （11）名称：南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路 50 号 办公地址：南京市白下区淮海路 50 号 法定代表人：林复 传真：025-84544129 联系人：翁俊 客户服务电话：4008896400 网址：www.njcb.com.cn （12）名称：江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 客服电话：95319 12 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 网址：www.jsbchina.cn (13)名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线： 95521 公司网站：www.gtja.com (14)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com (15)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 13 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (16)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn (17)名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn (18)名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com (19) 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 14 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568292 联系人：邓颜 公司网址：www.chinastock.com.cn (20)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点 咨询电话 公司网站：www.htsec.com (21) 名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com (22)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：崔少华 联系人：奚博宇 15 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com (23)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn (24)名称：湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：林俊波 客服电话：400-888-1551 传真：021-68865680 公司网址：www.xcsc.com (25)名称：国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人：凤良志 传真：0551-2207965 联系人：李蔡 客户服务电话：400-8888-777，95578 网址：www.gyzq.com.cn 16 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (26)名称：华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (27)名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (28)名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn (29)名称：信达证券股份有限公司 17 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (30)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址：www.ebscn.com (31) 名称：广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人： 邱三发 联系人： 梁微 联系电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 客户服务电话：95396 网址： www.gzs.com.cn (32) 名称：上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 18 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 法定代表人：李俊杰 联系电话：021-53686888 客户服务电话：021-962518 传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 网址：www.962518.com (33) 名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn (34)名称： 浙商证券股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼 邮政编码：310007 法定代表人：吴承根 传真：021-80106010 客服电话： 95345 网址：www.stocke.com.cn (35)名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：詹露阳 客户服务电话：95511-8 传真：0755-82435367 19 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 网址：http://stock.pingan.com (36)名称：东莞证券股份有限公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼 法定代表人：张运勇 客户服务电话：95328 传真：0769-22115712 网址：http://www.dgzq.com.cn (37)名称：华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 客户服务电话：95584 或 400 888 8818 传真：028-86150040 网址：http://www.hx168.com.cn (38)名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话：4008-000-562 传真：010－88085195 网址：www.hysec.com 20 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (39)名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn (40)名称：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 传真：0755-23838999 网址：www.fcsc.com.cn (41)名称：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊 客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com (42)名称：西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人：刘建武 21 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 联系人：梁承华 传真：029-87406710 客户服务电话：95582 网站：www.westsecu.com (43)名称：中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话：4009101166 传真：010-85679203 网址：www.cicc.com.cn (44)名称：中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人：林炳城 联系人：刘军 电话：0755- 83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com (45)名称：联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 22 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 传真：010－2119660 网址：www.lxsec.com (46)名称：国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 (47)名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 代表法人：陈林 联系人：刘闻川 传真：021-20515593 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com (48)名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 联系电话：010-85556100 传真：010-58568062 客户服务电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn 23 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (49)名称：天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027-87107535 传真：027-87618863 客服热线：4008005000 (50)名称：太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人：李长伟 客户服务电话：400-665-0999 传真：010-88321819 网址：www.tpyzq.com (51)名称：开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 客户服务电话：400-860-8866 传真：029-81887060 网址：www.kysec.cn （52）名称：国开证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 24 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 法定代表人：张宝荣 客服电话：400-88-95593 网址：www.gkzq.com.cn (53)名称：中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 传真：010-57762999 联系人：韩钰 客户服务热线：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com (54)名称：中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层 法定代表人：高涛 客服电话：95532/4006008008 网址：www.china-invs.cn (55)名称：万和证券股份有限公司 注册地址：海口市南沙路４９号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅 法定代表人： 冯周让 客服电话：4008-882-882 25 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (56)名称：中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 网址：www.boc.cn (57)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (58)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com (59)名称：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 26 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (60)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com (61)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54660526 传真：021-54660501 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (62)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com 27 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) (63)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (64)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：单丙烨 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (65)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 客户服务电话：4008-773-772 网站：www.5ifund.com (66)名称：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 28 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com (67)名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春 联系人：赵沛然 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：95733 (68)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com (69)名称：浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：聂婉君 联系人：王笑硕 电话：010-59497361 传真：010-64788016 29 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com (70)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：86-010-58845304 传真：86-021-58845306 客户服务电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com (71) 名称：一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com/ (72)名称：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158281 30 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 传真：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com (73)名称：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：http://www.66zichan.com (74)名称：上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 客户服务电话：02134013999 法定代表人：金佶 手机客户端：天天盈基金 网址：www.hotjijin.com （75）名称：深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位 法定代表人：刘鹏宇 31 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-8814 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.fujifund.cn (76)名称：上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (77)名称：大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客户服务电话：4009282266 传真： 021-20324199 网址：www.dtfunds.com (78)名称：珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 32 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 网址：www.yingmi.cn (79)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 电话：18600280556 传真：010-89188000 客户服务电话：4000988511 网址：http://fund.jd.com/ (80)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人：弭洪军 客户服务电话：400-876-5716 传真：021-63353736 网址：www.cmiwm.com （81）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：李瑞真 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 网址：www.hcjijin.com （82）名称：北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人： 钟斐斐 联系人：袁永姣 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （83）名称：上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （84）名称：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人： 刘汉青 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 34 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （85）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008-205-369 网址：www.jiyufund.com.cn （86）名称：上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人： 冷飞 联系人：李娟 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com App：挖财宝 （87）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 35 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人： 林卓 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：40-0411-001 网址：www.haojiyoujijin.com （88）名称：上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人：林琼 电话：021-60907379 传真：021-60907397 联系人：徐海峥 客服电话：021-60907378 网址: www.youyufund.com （89）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 网址： www.jianfortune.com （90）名称：北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 36 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客户服务电话：4006-802-123 网址： www.zhixin- inv.com （91）名称：大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ （92）名称：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 客户服务电话：4006180707 网址：www.hongdianfund.com （93）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市海深港合作区前海一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人：刘明军 联系人：季雪纯 客服电话：95017(拨通后转 1 再转 8) 网站：：www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com （94）名称：玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 37 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人： 马永谙 联系人：卢亚博 电话：021-50701053 传真：021-50701053 客户服务电话：021-50701053 网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx （95）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com （96）名称：奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （97）名称：西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 传真：021-23586860 客户服务电话：95357 38 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 网址：http://www.18.cn （98）名称：上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com/ （99）名称：北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 电话：010-61952703 传真：010-61951007 客户服务电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com/ 2、场内发售机构 （1）本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单 位（具体名单可在深交所网站查询）。 （2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新 增为本基金的场内发售机构。 （二）基金注册登记机构 39 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010-59378835 传真： 010-59378907 联系人：任瑞新 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：+86-21-31358666 传真：+86-21-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 40 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 四、基金的名称 本基金的名称：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 41 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 六、基金的投资的目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长期稳定 的获取超越业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持 证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资业务。 本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交 易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股 指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 本基金应在基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。 八、基金的投资策略 1、小盘股定义 本基金将专注于小盘股的投资，为了更好的对投资标的进行界定。本基金对 小盘股进行了以下定义：基金管理人对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小 到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值 50%的股票归入小盘股集合。对 于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股等），本基金参照最近一次排序的 结果决定其是否纳入小盘股集合。 42 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 2、股票投资策略及组合构建流程 本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基于对国 内股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型（简 称“量化小盘投资模型”），作为本基金投资的核心。本基金的股票选择行为，都 是基于该投资模型而定。这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、公 正而理性的去分析和筛选股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了投资 者情绪的影响，从而能够保持投资策略的一致性与有效性。 本基金的“量化小盘投资模型”包括以下几个子模型： 1、财务分析模型 基于小盘股的定义，界定出小盘股股票池，作为本基金投资的初始股票池。 财务分析模型，主要是基于一系列财务指标，对初始股票池中的股票进行筛 选，甄选出财务指标较佳的股票，构建本基金的一级股票池。本基金主要从企业 变现能力、营运能力、长期债务偿付能力、盈利能力这四个方面进行财务分析， 已实现对初始股票池中上市公司的的财务状况以及经营管理质量的评估。 （1）企业变现能力 企业变现能力是指企业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的 流动资产有多少。本基金分析企业变现能力的财务指标主要有流动比率和速动比 率。 1）流动比率 流动比率=流动资产/流动负债 流动比率可以反映公司的短期偿债能力，评价流动资产总体的变现能力。流 动比率越大，说明企业偿债能力越强。 2）速动比率 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 由于在流动资产中存货的变现速度最慢，或存货估价存在着成本与合理市价 相差悬殊的问题等原因，在不希望企业用变卖存货的方法还债，或排除使人产生 误解的情况下，速动比率反映企业的短期偿债能力更加另人可信。 （2）营运能力分析 营运能力是用来衡量公司在资产管理方面的效率，本基金分析企业营运能力 43 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 的财务指标主要有存货周转率和应收账款周转率。 1）存货周转率 存货周转率=销售成本/平均存货 存货周转率的好坏反映企业的存货管理水平，一般来讲，存货周转率越高， 则存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款等的速度越快， 提高存货周转率可以提高企业的变现能力。 2）应收账款周转率 应收账款周转率=销售收入/平均应收账款 和存货一样，应收账款在流动资产中有着举足轻重的地位，及时收回应收账 款，不仅可以增强企业的短期偿债能力，也可以反映出企业管理应收账款方面的 效率。 （3）长期债务偿付能力分析 企业对一笔债务承担两份责任：一是偿还债务本金的责任；二是支付债务利 息的责任。分析一个公司长期偿债能力主要是确定该公司偿还债务本金和支付债 务利息的能力。本基金分析企业长期债务偿付能力的财务指标主要包含资产负债 率和已获利息倍数 1）资产负债率 资产负债率=负债总额/资产总额 资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，也可以衡量公 司在清算时保护债权人利益的程度。资产负债率越高，股东提供的资本比例就越 低，则公司不能及时偿债的风险越大。 2）已获利息倍数 已获利息倍数=息税前利润/利息费用 已获利息倍数反映企业息税前利润为所需支付的债务利息的多少倍，已获利 息倍数越大，公司偿还利息的能力越强。 （4）盈利能力分析 盈利能力是企业赚取利润的能力，本基金分析企业的盈利能力的主要财务指 标为销售净利率、资产净利率和净资产收益率等。 1）销售净利率 44 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 销售净利率=净利润/销售收入 销售净利率反映销售收入的收益水平。销售净利率越高，说明公司盈利能力 越强。企业在增加销售收入的同时，必须相应的获得更多的净利润。 2）资产净利率 资产净利率=净利润/平均资产总额 资产净利率是一个反映公司资产利用综合效果的指标。该指标越高说明资产 的利用效率越高，公司在增加收入和节约成本使用等方面取得了良好的效果。 3）净资产收益率 净资产收益率=净利润/平均净资产 净资产收益率反映公司所有者权益的投资回报率。净资产收益率越高说明公 司盈利能力越强。 2、多因子 ALPHA 选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析，筛选出 最有效的成份因子，寻求 ALPHA 来源，构建选股模型。 本基金采用的因子指标主要分为三大类： （1）市场面因子 本基金管理人认为，市场面因子对市场的反应比较直接，比基本分析更能反 应实际市场的局部现象；在一个非完全有效的市场中，这些因子对选择股票的表 现具有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指 标等 1）换手率 换手率=成交量/流通总股数 换手率是指一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱 的指标之一。 2）相对强弱指标 通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的 意向和实力，从而判断未来市场的走势。 （2）成长因子 本基金通过量化统计模型，建立企业成长因子库，根据历史表现，将直接能 45 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包 含主营业务增长率、净利润增长率等。 1）主营业务增长率 主营业务增长率=（本期主营业务收入-上期主营业务收入总额的比率）/上 期主营业务收入 该指标通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要指标。 主营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升，这是公司竞争力提高的重要标 志，体现了公司的持续成长能力。 2）净利润增长率 净利润增长率=(本期净利润额－上期净利润额)/上期净利润额 该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度，是反映公司成长状况和发 展能力的重要指标。 （3）估值因子 本基金管理人认为，估值是投资中最困难也是最重要的部分，它直接体现着 持股的安全边际与风险；估值因子是本模型中相当重要的指标，按传统基本面投 资思想，上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。 为了更合理的对公司的估值进行评价，本基金采用多种估值方法构建估值因子体 系，主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。 1）市盈率 市盈率=股票价格/每股收益 该指标适用于每股收益为正且受宏观经济影响小的非周期行业内的上市公 司。 2）市净率 市净率=股票价格/每股净资产 该指标适用于固定资产较多、公司价值与净资产关系较大且每股净资产为正 的行业内的上市公司。 3）市销率 市销率=股票价格/每股销售收入 该指标适用于销售成本率较低的服务行业，或者销售成本趋同的传统行业的 46 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 上市公司。 4）市现率 市现率=股票价格/每股现金流量 该指标适用于现金流为正，且现金流相对稳定的上市公司。 通过多因子 ALHPA 选股模型的评估，筛选出本基金的核心股票池。 （3）组合优化模型 基于核心股票池，本基金将根据基金的规模，选择合适的股票数量构建投资 组合，通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优 化模块，包括股票流动性评价、风险价值（VaR）以及动量/反转策略等。 动量/反转策略：应用动量反转的效应，对投资组合中的股票配置权重进行 优化，以提高风险调整后的收益。 风险价值：通过测试投资组合中个股单位风险变动对整体风险价值变动的敏 感性，优化组合，提高风险调整后的收益。 （4）模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将 根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对量化小盘投资模 型进行复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型 的有效性与稳定性，以使得本基金能够持续的完成投资目标。 3、债券投资策略 本基金债券投资主要集中在全国银行间债券市场和上海、深圳交易所债券市 场。债券投资标的为国内依法公开发行的各类债券，包括在银行间债券市场和交 易所债券市场上市交易的各种国债、政策性金融债、企业债和可转债以及现金类 投资品种。 在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投 资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各 种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配 比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重， 并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。 4、权证投资策略 47 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 权证投资仅为辅助性投资，主要利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和 锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。 5、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理，如在基金出现巨额或较大申购赎回时，通过股指期货 及时进行加仓或减仓，迅速的进行仓位调整，以达成申购赎回对基金运作带来的 影响最小化的目的。 6、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风 险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低 估的品种进行投资。 7、融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和 比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。 9、其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低 跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金 的投资目标。 48 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 九、基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准如下： 90%×中证 500 指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后） 采用上述比较业绩基准主要基于如下考虑： 十、风险收益特征 本基金是一只量化股票型基金，属于较高预期风险和较高预期收益的证券投 资品种，其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金 管理人和销售机构已对本基金重新进行风险测评，风险评级行为不改变本基金的 实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述 可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果 为准。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数 据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 830,488,887.62 85.13 其中：股票 830,488,887.62 85.13 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 49 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 138,375,732.26 14.18 7 其他各项资产 6,712,164.37 0.69 8 合计 975,576,784.25 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 28,061,062.00 2.89 B 采矿业 55,174,301.14 5.67 C 制造业 408,284,965.66 41.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,788,344.72 3.48 E 建筑业 27,809,301.10 2.86 F 批发和零售业 20,797,974.87 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 34,213,077.70 3.52 H 住宿和餐饮业 7,111,147.55 0.73 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,766,310.02 0.80 J 金融业 90,296,294.17 9.29 K 房地产业 82,751,078.73 8.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,729,208.80 0.69 N 水利、环境和公共设施管理业 7,049,552.66 0.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,888,000.00 0.71 R 文化、体育和娱乐业 6,901,158.50 0.71 S 综合 6,867,110.00 0.71 50 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 合计 830,488,887.62 85.42 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002152 广电运通 890,400.00 7,675,248.00 0.79 2 000739 普洛药业 615,300.00 7,278,999.00 0.75 3 002120 韵达股份 210,598.00 7,244,571.20 0.75 4 600926 杭州银行 856,405.00 7,236,622.25 0.74 5 600984 建设机械 803,900.00 7,235,100.00 0.74 6 002563 森马服饰 584,089.00 7,219,340.04 0.74 7 601233 桐昆股份 567,541.00 7,207,770.70 0.74 8 600566 济川药业 253,541.00 7,180,281.12 0.74 9 000877 天山股份 655,200.00 7,167,888.00 0.74 10 600529 山东药玻 307,121.00 7,162,061.72 0.74 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 51 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 公允价值变动 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 风险说明 (元) IC1912 IC1912 10.00 9,708,800.00 -402,000.00 - IC2003 IC2003 10.00 9,528,000.00 -410,040.00 - IC1910 IC1910 9.00 8,885,520.00 -377,832.00 - IC1911 IC1911 1.00 979,000.00 -25,000.00 - 公允价值变动总额合计(元) -1,214,872.00 股指期货投资本期收益(元) 13,856.31 股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,214,872.00 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指 期货。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配 置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法 规的规定执行。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 10.3 本基金投资国债期货的投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查的情形。本基金投资的前十大证券的发行主体除建设机械（600984）外，在报 告编制日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。 本报告编制日前一年内，陕西建设机械股份有限公司由于信息披露不准确、 不完整等多个违法违规事实而收到中国证券监督管理委员会及其派出机构出具 52 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 警示函的监管措施。 本基金采用量化模型选股，上述证券为量化模型根据关注的指标批量选择结 果，所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,167,408.83 2 应收证券清算款 1,979,924.62 3 应收股利 - 4 应收利息 29,428.93 5 应收申购款 535,401.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,712,164.37 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 阶段 基 金 份 额 基 金 份 额 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 净 值 增 长 净 值 增 长 基准收益 准收益率标 率① 率 标 准 差 率③ 准差④ ② 2011 年 06 月 -21.90% 1.05% -24.89% 1.44% 2.99% -0.39% 53 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 16 日至 2011 年 12 月 31 日 2012 年 5.63% 1.45% 0.58% 1.38% 5.05% 0.07% 2013 年 28.24% 1.31% 15.42% 1.30% 12.82% 0.01% 28.36% 1.13% 34.83% 1.11% -6.47% 0.02% 2014 年 2015 年 87.48% 2.67% 39.42% 2.54% 48.06% 0.13% 2016 年 5.11% 1.59% -15.74% 1.71% 20.85% -0.12% 2017 年 3.52% 0.77% -0.02% 0.84% 3.54% -0.07% 2018 年 -27.03% 1.33% -30.33% 1.36% 3.30% -0.03% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 26.65% 1.30% 16.86% 1.45% 9.79% -0.15% 月 30 日 自基金合同生 效起至 2019 156.01% 1.51% 12.42% 1.53% 143.59% -0.02% 年 9 月 30 日 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包 括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或 交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 6 月 16 日至 2019 年 9 月 30 日) 54 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金上市费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 55 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、 56 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 招募说明书更新(摘要) 信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 调整基金管理费率、基金托管费率或提高基金销售费率等费率，须召开基金 份额持有人大会审议；调低基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金 管理人网站上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求，对基金经理相关信息进行更新。 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料一 并阅读。 57