广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资 基金(QDII-LOF) 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 第 1 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 17 6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 17 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 19 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................. 39 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 39 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...................... 47 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 47 第 3 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 7.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 47 8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49 9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 49 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 50 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 51 11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 55 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 55 11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55 11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55 第 4 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,205,528.24 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深证证券交易所 上市日期 2017 年 3 月 17 日 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数 下属分级基金的基金简称 (QDII-LOF)A (QDII-LOF)C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报告期末下属分级基金的份额总 34,405,580.89 份 12,799,947.35 份 额 2.2 基金产品说明 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误 投资目标 差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年 投资策略 跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪 偏离度、跟踪误差进一步扩大。 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币 业绩比较基准 活期存款收益率(税后)。 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第 5 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 段西军 王永民 信息披露 联系电话 020-83936666 010-66594896 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 6号105室-49848(集中办公区) 号 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 BANK OF CHINA NEW YORK 英文 名称 - BRANCH 中文 - 中国银行纽约分行 1045 Avenue of the Americas,New 注册地址 York City,New York County,New York - 10018 1045 Avenue of the Americas,New 办公地址 York City,New York County,New York - 10018 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 基金半年度报告备置地点 南塔 31-33 楼、北京市西城区复兴门内大街 1号 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册登记机构(场 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 广发基金管理有限公司 外份额) 场南塔 31-33 楼 第 6 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A (QDII-LOF)C 本期已实现收益 2,369,976.56 622,407.20 本期利润 7,099,570.71 1,093,045.68 加权平均基金份额本期利润 0.1311 0.1416 本期加权平均净值利润率 12.66% 13.25% 本期基金份额净值增长率 14.08% 14.67% 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A (QDII-LOF)C 期末可供分配利润 1,143,620.06 477,301.00 期末可供分配基金份额利润 0.0332 0.0373 期末基金资产净值 40,527,675.97 15,122,224.35 期末基金份额净值 1.1779 1.1814 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF)A (QDII-LOF)C 基金份额累计净值增长率 17.79% 18.14% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 第 7 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 过去一个月 3.63% 1.52% 3.88% 1.50% -0.25% 0.02% 过去三个月 22.05% 1.43% 21.74% 1.42% 0.31% 0.01% 过去六个月 14.08% 1.56% 15.67% 1.51% -1.59% 0.05% 过去一年 29.88% 1.33% 31.39% 1.31% -1.51% 0.02% 自基金合同生 17.79% 1.25% 15.70% 1.32% 2.09% -0.07% 效起至今 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 3.73% 1.52% 3.88% 1.50% -0.15% 0.02% 过去三个月 22.62% 1.44% 21.74% 1.42% 0.88% 0.02% 过去六个月 14.67% 1.56% 15.67% 1.51% -1.00% 0.05% 过去一年 30.27% 1.33% 31.39% 1.31% -1.12% 0.02% 自基金合同生 18.14% 1.25% 15.70% 1.32% 2.44% -0.07% 效起至今 注:(1)业绩比较基准:95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活 期存款收益率(税后)。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 2 月 28 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 第 8 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同 有关规定。 第 9 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 30 个部门:宏观策略部、权益投资 一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 截至 2018 年 6 月 30 日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为 3600 亿 元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名 职务 理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 刘杰先生,工学学士,持 经理;广发沪 有中国证券投资基金业从 深 300ETF 联 业证书。曾任广发基金管 接基金的基金 理有限公司信息技术部系 刘杰 2018-08-06 - 14 年 经理;广发中 统开发专员、数量投资部 证 500ETF 基 研究员、广发沪深 300 指 金的基金经 数证券投资基金基金经理 理;广发中证 (自 2014 年 4 月 1 日至 第 10 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 500ETF 联接 2016 年 1 月 17 日)、广发 (LOF)基金的 中证环保产业指数型发起 基金经理;广 式证券投资基金基金经理 发沪深 300ETF (自 2016 年 1 月 25 日至 基金的基金经 2018 年 4 月 25 日)。现任 理;广发养老 广发基金管理有限公司指 指数基金的基 数投资部总经理助理、广 金经理;广发 发中证 500 交易型开放式 中小板 300ETF 指数证券投资基金基金经 基金的基金经 理(自 2014 年 4 月 1 日起 理;广发中小 任职)、广发中证 500 交易 板 300 联接基 型开放式指数证券投资基 金的基金经 金联接基金(LOF)基金经 理;广发中证 理(自 2014 年 4 月 1 日起 环保 ETF 联接 任职)、广发沪深 300 交易 基金的基金经 型开放式指数证券投资基 理;广发军工 金基金经理(自 2015 年 8 ETF 基金的基 月 20 日起任职)、广发沪 金经理;广发 深 300 交易型开放式指数 中证军工 ETF 证券投资基金联接基金基 联接基金的基 金经理(自 2016 年 1 月 18 金经理;广发 日起任职)、广发中小板 中证环保 ETF 300 交易型开放式指数证 基金的基金经 券投资基金基金经理(自 理;广发创业 2016 年 1 月 25 日起任职)、 板 ETF 基金的 广发中小板 300 交易型开 基金经理;广 放式指数证券投资基金联 发创业板 ETF 接基金基金经理(自 2016 联接基金的基 年 1 月 25 日起任职)、广 金经理;广发 发中证养老产业指数型发 量化稳健混合 起式证券投资基金基金经 基金的基金经 理(自 2016 年 1 月 25 日 理;广发港股 起任职)、广发中证军工交 通恒生综合中 易型开放式指数证券投资 型股指数基金 基金基金经理(自 2016 年 的基金经理; 8 月 30 日起任职)、广发中 广发美国房地 证军工交易型开放式指数 产指数(QDII) 证券投资基金发起式联接 基金的基金经 基金基金经理(自 2016 年 理;广发纳斯 9 月 26 日起任职)、广发中 达克 100 指数 证环保产业交易型开放式 (QDII)基金 指数证券投资基金基金经 的基金经理; 理(自 2017 年 1 月 25 日 广发纳指 起任职)、广发创业板交易 100ETF 基金的 型开放式指数证券投资基 第 11 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 基金经理;广 金基金经理(自 2017 年 4 发全球农业指 月 25 日起任职)、广发创 数(QDII)基 业板交易型开放式指数证 金的基金经 券投资基金发起式联接基 理;广发全球 金基金经理(自 2017 年 5 医疗保健 月 25 日起任职)、广发量 (QDII)基金 化稳健混合型证券投资基 的基金经理; 金基金经理(自 2017 年 8 广发生物科技 月 4 日起任职)、广发中证 指数(QDII) 环保产业交易型开放式指 基金的基金经 数证券投资基金发起式联 理;指数投资 接基金基金经理(自 2018 部总经理助理 年 4 月 26 日起任职)、广 发纳斯达克 100 指数证券 投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、 广发纳斯达克 100 交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发标普全 球农业指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发道琼斯 美国石油开发与生产指数 证券投资基金(QDII-LOF) 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发港股通 恒生综合中型股指数证券 投资基金(LOF)基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职)、广发纳斯达克生物科 技指数型发起式证券投资 基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发美 国房地产指数证券投资基 金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职)。 本基金的基金 余昊先生,理学硕士,持 经理;广发沪 有中国证券投资基金业从 余昊 港深新机遇股 2017-02-28 2018-04-18 8年 业证书。曾任广发基金管 票基金的基金 理有限公司研究发展部研 经理;广发全 究员、国际业务部研究员、 第 12 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 球精选股票 基金经理助理、投资经理、 (QDII)基金的 广发道琼斯美国石油开发 基金经理;广 与生产指数证券投资基金 发沪港深龙头 (QDII-LOF)基金经理(自 混合基金的基 2017 年 2 月 28 日至 2018 金经理;广发 年 4 月 18 日)。现任广发 中小盘精选混 沪港深新机遇股票型证券 合基金的基金 投资基金基金经理(自 经理 2016 年 6 月 7 日起任职)、 广发全球精选股票型证券 投资基金基金经理(自 2016 年 10 月 27 日起任 职)、广发沪港深行业龙头 混合型证券投资基金基金 经理(自 2018 年 3 月 21 日起任职)、广发中小盘精 选混合型证券投资基金基 金经理(自 2018 年 5 月 4 日起任职)。 本基金的基金 李耀柱先生,理学硕士, 经理;广发纳 持有中国证券投资基金业 指 100ETF 基 从业证书。曾任广发基金 金的基金经 管理有限公司中央交易部 理;广发美国 股票交易员、 国际业务部 房地产指数 研究员、基金经理助理、 (QDII)基金的 广发亚太中高收益债券型 基金经理;广 证券投资基金基金经理 发纳斯达克 (自 2016 年 8 月 23 日至 100 指数 2017 年 11 月 9 日)。现任 (QDII)基金 广发基金管理有限公司国 的基金经理; 际业务部总经理助理、广 广发全球农业 发纳斯达克 100 交易型开 李耀柱 2017-03-10 - 8年 指数(QDII) 放式指数证券投资基金基 基金的基金经 金经理(自 2015 年 12 月 理;广发全球 17 日起任职)、广发标普全 医疗保健 球农业指数证券投资基金 (QDII)基金 基金经理(自 2016 年 8 月 的基金经理; 23 日起任职)、广发纳斯达 广发生物科技 克 100 指数证券投资基金 指数(QDII) 基金经理(自 2016 年 8 月 基金的基金经 23 日起任职)、广发美国房 理;广发沪港 地产指数证券投资基金基 深新起点股票 金经理(自 2016 年 8 月 23 基金的基金经 日起任职)、广发全球医疗 理;广发港股 保健指数证券投资基金基 第 13 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 通恒生综合中 金经理(自 2016 年 8 月 23 型股指数基金 日起任职)、广发纳斯达克 的基金经理; 生物科技指数型发起式证 广发海外多元 券投资基金基金经理(自 配置(QDII) 2016 年 8 月 23 日起任职)、 基金的基金经 广发沪港深新起点股票型 理;广发科技 证券投资基金基金经理 动力股票基金 (自 2016 年 11 月 9 日起任 的基金经理; 职)、广发道琼斯美国石油 国际业务部总 开发与生产指数证券投资 经理助理 基金(QDII-LOF)基金经 理(自 2017 年 3 月 10 日 起任职)、广发港股通恒生 综合中型股指数证券投资 基金(LOF)基金经理(自 2017 年 9 月 21 日任职)、 广发海外多元配置证券投 资基金(QDII)基金经理 (自 2018 年 2 月 8 日起任 职)、广发科技动力股票型 证券投资基金基金经理 (自 2018 年 5 月 31 日起 任职)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发 道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的 投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点 第 14 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投 资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一月份,道琼斯美国石油开发与生产指数受原油价格上涨及对经济乐观预期的影响,先扬后抑。 二月份,石油指数经历较明显的调整,首先是美国市场近两周的高位回落,成分股受到市场回 调的冲击,标的指数也跟随高位回落,另一层面,人民币兑美元大幅走强,汇兑损益也影响了部分 指数的收益。 三月份,随着油价进入箱体震荡,指数震荡稳固,月底随油价上升而小幅反弹。 四月份,随着 OECD 库存逐渐去化,国际原油市场供需紧平衡的基本面逐步形成,中东地缘政 治事件以及美伊关系紧张,对油价形成推动,指数有较大涨幅。 五月份,沙特和俄罗斯表示希望提高石油产量,当周布伦特原油现货价格急速下跌,指数也跟 随下跌。 六月份,指数则随着油价走势而表现震荡,月底欧佩克达成增产协议,但是幅度不及市场预期, 石油应声上涨。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 第 15 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 本报告期内,本基金 A 类份额的净值增长率为 14.08%,C 类份额的净值增长率为 14.67%,同 期业绩比较基准收益率为 15.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,全球石油市场供需基本面偏紧的局势短期不会改变,短期内对油价仍有支撑。首先, 六月底欧佩克达成增产协议,但是幅度不及市场预期;其次,美国石油增产放缓,美国原油库存下 降;再次,全球石油需求保持稳定。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发道琼斯美国石油开发与生 第 16 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 产指数证券投资基金(QDII-LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 2,779,402.86 13,816,685.53 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 52,330,880.99 91,543,611.29 其中:股票投资 52,330,880.99 91,543,611.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6.4.7.5 816,261.49 4,128,654.72 应收利息 8,601.94 8,575.37 应收股利 309.66 754.70 第 17 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 应收申购款 1,289,684.11 149,029.11 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 137,640.37 41,225.12 资产总计 57,362,781.42 109,688,535.84 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,503,295.15 13,572,082.29 应付管理人报酬 44,878.91 91,259.69 应付托管费 13,463.67 27,377.89 应付销售服务费 6,907.09 4,330.03 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 144,336.28 322,403.30 负债合计 1,712,881.10 14,017,453.20 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 47,205,528.24 92,675,782.07 未分配利润 6.4.7.10 8,444,372.08 2,995,300.57 所有者权益合计 55,649,900.32 95,671,082.64 负债和所有者权益总计 57,362,781.42 109,688,535.84 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 基金份额净值人民币 1.1779 元,基金份额总额 34,405,580.89 份;广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 基金份额净值人民币 1.1814 元,基金份额总额 12,799,947.35 份;总份额总额 47,205,528.24 份。 6.2 利润表 会计主体:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 上年度可比期间 本期 2017 年 2 月 28 日(基 项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 金合同生效日)至 2017 2018 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 8,910,472.13 -15,892,545.95 第 18 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 1.利息收入 8,083.04 105,675.45 其中:存款利息收入 6.4.7.11 8,083.04 105,675.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,860,069.56 475,327.38 其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,489,403.32 -9,881.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 370,666.24 485,209.15 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 5,200,232.63 -15,615,001.44 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -372,181.43 -996,997.21 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 214,268.33 138,449.87 减:二、费用 717,855.74 1,157,654.49 1.管理人报酬 317,321.65 642,517.53 2.托管费 95,196.48 192,755.19 3.销售服务费 24,029.48 33,269.95 4.交易费用 6.4.7.18 39,629.48 58,429.58 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.19 241,678.65 230,682.24 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 8,192,616.39 -17,050,200.44 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,192,616.39 -17,050,200.44 注:本基金合同生效日为 2017 年 2 月 28 日,上年度可比期间不完整。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 92,675,782.07 2,995,300.57 95,671,082.64 第 19 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 8,192,616.39 8,192,616.39 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 -45,470,253.83 -2,743,544.88 -48,213,798.71 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 41,903,230.55 4,319,346.39 46,222,576.94 2.基金赎回款 -87,373,484.38 -7,062,891.27 -94,436,375.65 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 47,205,528.24 8,444,372.08 55,649,900.32 净值) 上年度可比期间 项目 2017 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 249,702,673.44 - 249,702,673.44 净值) 二、本期经营活动产生的基 - -17,050,200.44 -17,050,200.44 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 -84,533,765.40 1,672,217.40 -82,861,548.00 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 979,579.18 -53,187.40 926,391.78 2.基金赎回款 -85,513,344.58 1,725,404.80 -83,787,939.78 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 165,168,908.04 -15,377,983.04 149,790,925.00 净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)证监许可[2016]2484 号文核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资 第 20 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 管理试行办法》等有关规定和《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金基金合同》(“基 金合同”)发起,于 2017 年 2 月 28 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基 金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金 A 类份额募集期间为 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 17 日,C 类份额募集期间为 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 15 日。本基金为上市契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金净额 为人民币 249,668,262.17 元,有效认购户数为 6,437 户。其中,A 类份额扣除认购费用后的募集资金 净额为人民币 226,881,543.24 元,折算为基金份额为 226,881,543.24 份,认购资金在募集期间的利息 为人民币 31,417.43 元,折算为基金份额为 29,861.86 份,其中场内认购资金募集期间利息的折算差 额人民币 1,555.57 元计入基金资产;C 类份额扣除认购费用后的募集资金净额 22,786,718.93 元,折 算为基金份额为 22,786,718.93 份,认购资金在募集期间的利息为人民币 4,549.41 元,折算为基金份 额为 4,549.41 份。认购资金净额及其利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合 同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产 指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。 本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭 证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登 记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品, 远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品, 政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为:95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人 民币活期存款收益率(税后)。 本基金的财务报表于 2018 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 第 21 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要 税项列示如下: 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征营业税或增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税 应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、 基金取得的源自境外的收入,其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执 行。 第 22 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 活期存款 2,779,402.86 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,779,402.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,176,378.33 52,330,880.99 7,154,502.66 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,176,378.33 52,330,880.99 7,154,502.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,601.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 第 23 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 8,601.94 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 137,640.37 合计 137,640.37 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,487.56 预提费用 138,848.72 合计 144,336.28 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 85,846,372.20 85,846,372.20 本期申购 20,979,517.80 20,979,517.80 本期赎回(以“-”号填列) -72,420,309.11 -72,420,309.11 第 24 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 本期末 34,405,580.89 34,405,580.89 金额单位:人民币元 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 6,829,409.87 6,829,409.87 本期申购 20,923,712.75 20,923,712.75 本期赎回(以“-”号填列) -14,953,175.27 -14,953,175.27 本期末 12,799,947.35 12,799,947.35 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,750,739.58 4,539,181.71 2,788,442.13 本期利润 2,369,976.56 4,729,594.15 7,099,570.71 本期基金份额交易产生的 524,383.08 -4,290,300.84 -3,765,917.76 变动数 其中:基金申购款 -91,305.72 1,919,292.26 1,827,986.54 基金赎回款 615,688.80 -6,209,593.10 -5,593,904.30 本期已分配利润 - - - 本期末 1,143,620.06 4,978,475.02 6,122,095.08 单位:人民币元 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -151,559.86 358,418.30 206,858.44 本期利润 622,407.20 470,638.48 1,093,045.68 本期基金份额交易产生的 6,453.66 1,015,919.22 1,022,372.88 变动数 其中:基金申购款 11,376.22 2,479,983.63 2,491,359.85 基金赎回款 -4,922.56 -1,464,064.41 -1,468,986.97 本期已分配利润 - - - 本期末 477,301.00 1,844,976.00 2,322,277.00 6.4.7.11 存款利息收入 第 25 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 8,074.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 8.97 合计 8,083.04 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 59,310,201.62 减:卖出股票成本总额 55,820,798.30 买卖股票差价收入 3,489,403.32 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 370,666.24 基金投资产生的股利收益 - 合计 370,666.24 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 5,200,232.63 ——股票投资 5,200,232.63 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 第 26 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 5,200,232.63 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 212,527.74 基金转换费收入 1,740.59 合计 214,268.33 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 39,629.48 银行间市场交易费用 - 合计 39,629.48 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 89,260.15 银行汇划费 4,013.56 指数使用费 88,997.85 数据费 9,818.52 上市费 29,752.78 合计 241,678.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 第 27 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金发起人、基金管理人、注册登记与 广发基金管理有限公司 过户机构、直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中国银行纽约分行 基金境外资产托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年2月28日(基金合同 30日 生效日)至2017年6月30日 第 28 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 当期发生的基金应支付的管理费 317,321.65 642,517.53 其中:支付销售机构的客户维护费 108,061.65 67,991.03 注:注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金 托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年2月28日(基金合同 30日 生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 95,196.48 192,755.19 注:注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。境外托管人的托管费 从基金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金 托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行股份有限 1,098.04 公司 广发证券股份有限 4,807.58 公司 广发基金管理有限 7,377.96 第 29 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 公司 合计 13,283.58 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2017年2月28日(基金合同生效日)至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行股份有限 906.63 公司 广发证券股份有限 23,962.41 公司 广发基金管理有限 5,089.54 公司 合计 29,958.58 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记 机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基 金份额持有人服务费等。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 第 30 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 本期 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 2 月 28 日(基金合同生效日) 关联方名称 至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 1,883,481.34 8,074.07 2,584,701.15 95,410.17 有限公司 中国银行纽约 895,921.52 - 13,318,152.07 - 分行 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分 行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 第 31 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、 合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险 较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为 与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券,因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 第 32 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,779,402.86 - - - 2,779,402.86 交易性金融资产 - - - 52,330,880.99 52,330,880.99 应收股利 - - - 309.66 309.66 应收利息 - - - 8,601.94 8,601.94 应收申购款 405,395.81 - - 884,288.30 1,289,684.11 应收证券清算款 - - - 816,261.49 816,261.49 其他资产 - - - 137,640.37 137,640.37 资产总计 3,184,798.67 - - 54,177,982.75 57,362,781.42 负债 应付赎回款 - - - 1,503,295.15 1,503,295.15 第 33 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 应付管理人报酬 - - - 44,878.91 44,878.91 应付托管费 - - - 13,463.67 13,463.67 应付销售服务费 - - - 6,907.09 6,907.09 其他负债 - - - 144,336.28 144,336.28 1,712,881.1 负债总计 - - - 1,712,881.10 0 利率敏感度缺口 3,184,798.67 - - 52,465,101.65 55,649,900.32 上年度末 2017 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,816,685.53 - - - 13,816,685.53 交易性金融资产 - - - 91,543,611.29 91,543,611.29 应收股利 - - - 754.70 754.70 应收利息 - - - 8,575.37 8,575.37 应收申购款 11,710.09 - - 137,319.02 149,029.11 应收证券清算款 - - - 4,128,654.72 4,128,654.72 其他资产 - - - 41,225.12 41,225.12 109,688,535.8 资产总计 13,828,395.62 - - 95,860,140.22 4 负债 应付赎回款 - - - 13,572,082.29 13,572,082.29 应付管理人报酬 - - - 91,259.69 91,259.69 应付托管费 - - - 27,377.89 27,377.89 应付销售服务费 - - - 4,330.03 4,330.03 其他负债 - - - 322,403.30 322,403.30 负债总计 - - - 14,017,453.20 14,017,453.20 利率敏感度缺口 13,828,395.62 - - 81,842,687.02 95,671,082.64 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 第 34 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 979,818.22 - - 979,818.22 交易性金融资 52,330,880.99 - - 52,330,880.99 产 应收股利 309.66 - - 309.66 应收利息 3.18 - - 3.18 应收证券清算 816,261.49 - - 816,261.49 款 其他资产 137,640.37 - - 137,640.37 资产合计 54,264,913.91 - - 54,264,913.91 以外币计价 的负债 应付赎回款 - - - - 应付证券清算 - - - - 款 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 54,264,913.91 - - 54,264,913.91 口净额 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 第 35 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 银行存款 12,306,012.41 - - 12,306,012.41 交易性金融资 91,543,611.29 - - 91,543,611.29 产 应收股利 754.70 - - 754.70 应收利息 8.04 - - 8.04 应收证券清算 4,128,654.72 - - 4,128,654.72 款 其他资产 41,225.12 - - 41,225.12 资产合计 108,020,266.28 - - 108,020,266.28 以外币计价 的负债 应付赎回款 - - - - 应付证券清算 - - - - 款 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 108,020,266.28 - - 108,020,266.28 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 2,713,245.70 5,401,013.31 所有外币相对人民币贬值 5% -2,713,245.70 -5,401,013.31 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 第 36 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投 52,330,880.99 94.04 91,543,611.29 95.69 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产-债券投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,330,880.99 94.04 91,543,611.29 95.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 2,782,495.02 3,786,596.49 业绩比较基准下降 5% -2,782,495.02 -3,786,596.49 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 第 37 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 52,330,880.99 元,无属于第二层级和第三层级的金额(2017 年 12 月 31 日:属于第一层级的余额为 91,543,611.29 元,无属于第二层级和第三层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 52,330,880.99 91.23 其中:普通股 52,330,880.99 91.23 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,779,402.86 4.85 8 其他各项资产 2,252,497.57 3.93 9 合计 57,362,781.42 100.00 第 38 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 52,330,880.99 94.04 合计 52,330,880.99 94.04 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 原材料 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 电信业务 - - 能源 52,330,880.99 94.04 合计 52,330,880.99 94.04 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 序号 证券代码 数量(股) 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) 例(%) CONOCO 纽约证 1 PHILLIP 康菲石油 COP US 券交易 美国 12,339.00 5,683,931.87 10.21 S 所 EOG 纽约证 2 RESOUR EOG 资源 EOG US 券交易 美国 6,165.00 5,075,666.31 9.12 CES INC 所 VALERO 纽约证 Valero 能 3 ENERGY VLO US 券交易 美国 4,660.00 3,417,260.85 6.14 源 CORP 所 纽约证 PHILLIP 4 - PSX US 券交易 美国 4,556.00 3,385,610.74 6.08 S 66 所 第 39 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 ANADA RKO 纽约证 阿纳达科 5 PETROL APC US 券交易 美国 5,698.00 2,761,626.58 4.96 石油 EUM 所 CORP PIONEER NATURA Pioneer 自 纽约证 6 L 然资源公 PXD US 券交易 美国 1,896.00 2,374,029.73 4.27 RESOUR 司 所 CES CO MARATH ON 纽约证 马拉松石 7 PETROL MPC US 券交易 美国 5,104.00 2,369,382.23 4.26 油公司 EUM 所 CORP DEVON 纽约证 8 ENERGY 戴文能源 DVN US 券交易 美国 5,966.00 1,735,304.98 3.12 CORP 所 CONCHO 纽约证 康丘资源 9 RESOUR CXO US 券交易 美国 1,713.00 1,568,091.52 2.82 公司 CES INC 所 纽约证 ANDEAV 10 - ANDV US 券交易 美国 1,592.00 1,381,801.22 2.48 OR 所 纽约证 APACHE 11 阿帕契 APA US 券交易 美国 4,451.00 1,376,810.25 2.47 CORP 所 MARATH 纽约证 Marathon 12 ON OIL MRO US 券交易 美国 9,846.00 1,358,967.33 2.44 石油公司 CORP 所 纽约证 HESS 13 赫斯公司 HES US 券交易 美国 3,038.00 1,344,571.33 2.42 CORP 所 NOBLE Noble 能 纽约证 14 ENERGY 源股份有 NBL US 券交易 美国 5,610.00 1,309,562.77 2.35 INC 限公司 所 纽约证 EQT 15 EQT 公司 EQT US 券交易 美国 2,964.00 1,082,168.22 1.94 CORP 所 CHENIE 纽约证 RE Cheniere 16 LNG US 券交易 美国 2,428.00 1,047,284.18 1.88 ENERGY 能源公司 所 INC 17 DIAMON Diamondba FANG US 纳斯达 美国 1,170.00 1,018,538.89 1.83 第 40 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 DBACK ck 能源股 克证券 ENERGY 份有限公 交易所 INC 司 HOLLYF 纽约证 HollyFronti 18 RONTIE HFC US 券交易 美国 2,071.00 937,694.83 1.68 er 公司 R CORP 所 TARGA 纽约证 RESOUR Targa 资源 19 TRGP US 券交易 美国 2,610.00 854,658.94 1.54 CES 公司 所 CORP CABOT 卡伯特石 纽约证 OIL & 20 油天然气 COG US 券交易 美国 5,379.00 847,058.46 1.52 GAS 公司 所 CORP CIMARE 纽约证 X Cimarex 能 21 XEC US 券交易 美国 1,155.00 777,514.68 1.40 ENERGY 源公司 所 CO PARSLE Y Parsley 能 纽约证 22 ENERGY 源股份有 PE US 券交易 美国 3,142.00 629,501.74 1.13 INC-CLA 限公司 所 SS A WPX WPX 能源 纽约证 23 ENERGY 股份有限 WPX US 券交易 美国 4,876.00 581,693.63 1.05 INC 公司 所 纽约证 ENERGE Energen 公 24 EGN US 券交易 美国 1,198.00 577,221.33 1.04 N CORP 司 所 NEWFIE LD 纽约证 新田石油 25 EXPLOR NFX US 券交易 美国 2,468.00 493,975.51 0.89 勘探公司 ATION 所 CO CONTIN ENTAL 美国大陆 纽约证 26 RESOUR 资源股份 CLR US 券交易 美国 1,070.00 458,485.39 0.82 CES 有限公司 所 INC/OK RSP RSP 纽约证 Permian 股 27 PERMIA RSPP US 券交易 美国 1,566.00 456,117.44 0.82 份有限公 N INC 所 司 28 MURPHY 墨菲石油 MUR US 纽约证 美国 2,016.00 450,460.25 0.81 第 41 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 OIL 公司 券交易 CORP 所 CHESAP 纽约证 EAKE 切萨皮克 29 CHK US 券交易 美国 11,506.00 398,924.34 0.72 ENERGY 能源公司 所 CORP WHITIN G 纽约证 怀汀石油 30 PETROL WLL US 券交易 美国 1,135.00 395,918.82 0.71 公司 EUM 所 CORP PBF PBF 能源 纽约证 ENERGY 31 股份有限 PBF US 券交易 美国 1,389.00 385,355.88 0.69 INC-CLA 公司 所 SS A ANTERO 纽约证 RESOUR Antero 资 32 AR US 券交易 美国 2,714.00 383,391.61 0.69 CES 源公司 所 CORP PDC PDC 能源 纳斯达 33 ENERGY 股份有限 PDCE US 克证券 美国 834.00 333,577.87 0.60 INC 公司 交易所 RANGE 纽约证 RESOUR Range 资源 34 RRC US 券交易 美国 2,880.00 318,803.67 0.57 CES 公司 所 CORP DELEK 纽约证 US 35 - DK US 券交易 美国 950.00 315,357.08 0.57 HOLDIN 所 GS INC CNX 纽约证 RESOUR CNX 资源 36 CNX US 券交易 美国 2,505.00 294,696.09 0.53 CES 公司 所 CORP OASIS 纽约证 绿洲石油 37 PETROL OAS US 券交易 美国 3,399.00 291,693.01 0.52 公司 EUM INC 所 CENTEN NIAL Centennial 纳斯达 RESOUR 资源开发 38 CDEV US 克证券 美国 2,241.00 267,790.08 0.48 CE 股份有限 交易所 DEVELO 公 -A 39 MATADO Matador 资 MTDR US 纽约证 美国 1,337.00 265,834.15 0.48 第 42 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 R 源公司 券交易 RESOUR 所 CES CO QEP 纽约证 QEP 资源 40 RESOUR QEP US 券交易 美国 3,070.00 249,036.91 0.45 公司 CES INC 所 SOUTH WESTER Southweste 纽约证 41 N rn 能源公 SWN US 券交易 美国 6,641.00 232,886.46 0.42 ENERGY 司 所 CO SM 纽约证 SM 能源 42 ENERGY SM US 券交易 美国 1,340.00 227,773.81 0.41 公司 CO 所 SRC SRC 能源 纽约证 43 ENERGY 股份有限 SRCI US 券交易 美国 3,116.00 227,202.93 0.41 INC 公司 所 CALLON 纽约证 Callon 石 44 PETROL CPE US 券交易 美国 2,927.00 207,999.31 0.37 油公司 EUM CO 所 CARRIZ Carrizo 油 纳斯达 45 O OIL & 气股份有 CRZO US 克证券 美国 1,027.00 189,247.66 0.34 GAS INC 限公司 交易所 CALIFO RNIA 加利福尼 纽约证 46 RESOUR 亚资源公 CRC US 券交易 美国 583.00 175,283.79 0.31 CES 司 所 CORP GULFPO 纳斯达 RT Gulfport 能 47 GPOR US 克证券 美国 2,084.00 173,327.66 0.31 ENERGY 源公司 交易所 CORP DENBUR 纽约证 Y Denbury 资 48 DNR US 券交易 美国 5,321.00 169,345.33 0.30 RESOUR 源公司 所 CES INC KOSMOS 科斯莫斯 纽约证 49 ENERGY 能源有限 KOS US 券交易 美国 3,089.00 169,027.86 0.30 LTD 公司 所 EXTRAC Extraction 纳斯达 TION 石油与天 50 XOG US 克证券 美国 1,659.00 161,251.24 0.29 OIL & 然气股份 交易所 GAS INC 有限公司 51 WORLD 全球燃料 INT US 纽约证 美国 906.00 122,350.59 0.22 第 43 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 FUEL 服务公司 券交易 SERVICE 所 S CORP LAREDO 纽约证 Laredo 石 52 PETROL LPI US 券交易 美国 1,767.00 112,472.54 0.20 油公司 EUM INC 所 PENN Penn 纳斯达 53 VIRGINI Virginia 公 PVAC US 克证券 美国 186.00 104,473.07 0.19 A CORP 司 交易所 BONANZ Bonanza 纽约证 A CREEK Creek 能源 54 BCEI US 券交易 美国 287.00 71,913.77 0.13 ENERGY 股份有限 所 INC 公司 ALTA 纳斯达 MESA 55 - AMR US 克证券 美国 1,460.00 65,834.51 0.12 RESOUR 交易所 CES INC HALCON 纽约证 RESOUR Halcon 资 56 HK US 券交易 美国 2,251.00 65,384.51 0.12 CES 源公司 所 CORP RING Ring 能源 纽约证 57 ENERGY 股份有限 REI US 券交易 美国 760.00 63,461.13 0.11 INC 公司 所 W&T W&T 纽约证 58 OFFSHO Offshore 公 WTI US 券交易 美国 1,316.00 62,258.24 0.11 RE INC 司 所 TALOS 纽约证 59 ENERGY - TALO US 券交易 美国 282.00 59,950.76 0.11 INC 所 RESOLU 纽约证 TE Resolute 能 60 REN US 券交易 美国 287.00 59,247.68 0.11 ENERGY 源公司 所 CORP SANDRI 纽约证 DGE SandRidge 61 SD US 券交易 美国 504.00 59,158.76 0.11 ENERGY 能源公司 所 INC HIGHPOI NT 纽约证 62 RESOUR - HPR US 券交易 美国 1,404.00 56,481.41 0.10 CES 所 CORP 63 CVR CVR 能源 CVI US 纽约证 美国 220.00 53,844.57 0.10 第 44 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 ENERGY 公司 券交易 INC 所 WILDHO RSE WildHorse 纽约证 RESOUR 64 资源开发 WRD US 券交易 美国 301.00 50,506.89 0.09 CE 公司 所 DEVELO PME 纳斯达 TELLURI Tellurian 有 65 TELL US 克证券 美国 895.00 49,269.85 0.09 AN INC 限公司 交易所 ULTRA 纳斯达 PETROL 犹特拉石 66 UPL US 克证券 美国 2,874.00 43,927.21 0.08 EUM 油公司 交易所 CORP PAR Par 太平洋 纽约证 PACIFIC 67 控股股份 PARR US 券交易 美国 362.00 41,628.74 0.07 HOLDIN 有限公司 所 GS INC 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 (%) 1 CONOCOPHILLIPS COP US 980,607.27 1.02 ANADARKO 2 APC US 724,627.00 0.76 PETROLEUM CORP MARATHON 3 MPC US 632,960.93 0.66 PETROLEUM CORP 4 EOG RESOURCES INC EOG US 616,693.89 0.64 5 DEVON ENERGY CORP DVN US 510,352.02 0.53 6 VALERO ENERGY CORP VLO US 479,058.74 0.50 7 PHILLIPS 66 PSX US 449,727.37 0.47 8 CNX RESOURCES CORP CNX US 392,179.47 0.41 PIONEER NATURAL 9 PXD US 306,788.40 0.32 RESOURCES CO 10 ANDEAVOR ANDV US 270,854.09 0.28 11 APACHE CORP APA US 255,275.48 0.27 12 NOBLE ENERGY INC NBL US 253,154.10 0.26 13 EQT CORP EQT US 239,418.80 0.25 第 45 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 14 MARATHON OIL CORP MRO US 239,142.09 0.25 15 HESS CORP HES US 230,564.71 0.24 16 CIMAREX ENERGY CO XEC US 229,670.06 0.24 CONCHO RESOURCES 17 CXO US 219,048.04 0.23 INC DIAMONDBACK 18 FANG US 212,441.49 0.22 ENERGY INC 19 RSP PERMIAN INC RSPP US 176,448.59 0.18 CABOT OIL & GAS 20 COG US 175,305.48 0.18 CORP 注:本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及 行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减 少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖 成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 本期累计卖出 序号 公司名称(英文) 证券代码 资产净值比例 金额 (%) 1 CONOCOPHILLIPS COP US 6,928,283.48 7.24 2 EOG RESOURCES INC EOG US 5,796,668.26 6.06 3 PHILLIPS 66 PSX US 3,997,676.05 4.18 4 VALERO ENERGY CORP VLO US 3,977,329.46 4.16 5 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 3,557,144.52 3.72 6 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 3,482,074.31 3.64 7 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 2,707,066.86 2.83 8 DEVON ENERGY CORP DVN US 1,977,034.72 2.07 9 CONCHO RESOURCES INC CXO US 1,902,640.07 1.99 10 ANDEAVOR ANDV US 1,528,724.14 1.60 11 APACHE CORP APA US 1,431,821.93 1.50 12 NOBLE ENERGY INC NBL US 1,418,255.13 1.48 13 HESS CORP HES US 1,367,633.62 1.43 14 MARATHON OIL CORP MRO US 1,362,381.99 1.42 15 EQT CORP EQT US 1,205,601.37 1.26 16 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 1,123,239.98 1.17 17 CABOT OIL & GAS CORP COG US 1,077,123.19 1.13 18 CHENIERE ENERGY INC LNG US 996,012.28 1.04 19 CIMAREX ENERGY CO XEC US 976,254.08 1.02 20 TARGA RESOURCES CORP TRGP US 881,962.06 0.92 第 46 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 11,407,835.37 卖出收入(成交)总额 59,310,201.62 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 816,261.49 3 应收股利 309.66 4 应收利息 8,601.94 5 应收申购款 1,289,684.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 137,640.37 第 47 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 8 其他 - 9 合计 2,252,497.57 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数(户) 占总份 占总份 额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发道琼斯石油 指数(QDII-LOF) 2,126 16,183.25 536,198.00 1.56% 33,869,382.89 98.44% A 广发道琼斯石油 指数(QDII-LOF) 2,628 4,870.60 0.00 0.00% 12,799,947.35 100.00% C 合计 4,754 9,929.64 536,198.00 1.14% 46,669,330.24 98.86% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 贺祖青 1,900,000.00 14.44% 第 48 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 2 欧奕君 1,000,145.00 7.60% 3 李红 1,000,072.00 7.60% 4 关红云 990,057.00 7.53% 5 黄启顺 474,424.00 3.61% 6 田浩 470,000.00 3.57% 7 彭涛 469,680.00 3.57% 8 王国峰 409,281.00 3.11% 9 黄志清 360,856.00 2.74% 海通资管-上海银行-海通赢家系列- 10 300,000.00 2.28% 月月鑫集合资产管理计划 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 广发道琼斯石油指数 957,102.91 2.7818% (QDII-LOF)A 基金管理人所有从业人 广发道琼斯石油指数 员持有本基金 206,094.82 1.6101% (QDII-LOF)C 合计 1,163,197.73 2.4641% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 广发道琼斯石油指数 50~100 本公司高级管理人员、基 (QDII-LOF)A 金投资和研究部门负责人 广发道琼斯石油指数 10~50 持有本开放式基金 (QDII-LOF)C 合计 >100 广发道琼斯石油指数 0 (QDII-LOF)A 本基金基金经理持有本开 广发道琼斯石油指数 0 放式基金 (QDII-LOF)C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 广发道琼斯石油指数 广发道琼斯石油指数 项目 (QDII-LOF)A (QDII-LOF)C 基金合同生效日(2017 年 2 月 28 226,911,405.10 22,791,268.34 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 85,846,372.20 6,829,409.87 本报告期基金总申购份额 20,979,517.80 20,923,712.75 减:本报告期基金总赎回份额 72,420,309.11 14,953,175.27 本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00 第 49 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 本报告期期末基金份额总额 34,405,580.89 12,799,947.35 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 China International Capital - 39,627,401.79 56.04% 30,495.35 79.48% - Corporation Limited State Street Global Markets - 31,090,635.20 43.96% 7,875.53 20.52% - International Ltd. Credit Suisse - - - - - - 注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: 第 50 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准; ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛; ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果; iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确; v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准; vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度; vii.具备高效、安全的通讯条件。 2、券商专用交易单元选择程序: i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质 量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。 ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。 iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。 3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金 等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期末未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 广发基金管理有限公司关于增加嘉实财富为 《中国证券报》、《证券时 1 2018-01-08 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时 2 石油开发与生产指数证券投资基金 2018-01-10 报》、《上海证券报》 (QDII-LOF)调整大额申购限额的公告 广发基金管理有限公司关于增加海银基金为 《中国证券报》、《证券时 3 2018-01-12 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加联储证券为 《中国证券报》、《证券时 4 2018-01-12 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时 5 石油开发与生产指数证券投资基金 2018-01-12 报》、《上海证券报》 (QDII-LOF)暂停申购与赎回业务的公告 广发基金管理有限公司关于增加众升财富为 《中国证券报》、《证券时 6 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 第 51 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 广发基金管理有限公司关于增加中信建投期 《中国证券报》、《证券时 7 2018-01-19 货为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加浙商证券为 《中国证券报》、《证券时 8 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加浙江金观诚 《中国证券报》、《证券时 9 2018-01-19 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加银河证券为 《中国证券报》、《证券时 10 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加宜信普泽为 《中国证券报》、《证券时 11 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加信达证券为 《中国证券报》、《证券时 12 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加泰诚财富为 《中国证券报》、《证券时 13 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加四川天府银 《中国证券报》、《证券时 14 2018-01-19 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为 《中国证券报》、《证券时 15 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加上海联泰资 《中国证券报》、《证券时 16 2018-01-19 管为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加上海利得基 《中国证券报》、《证券时 17 2018-01-19 金为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加厦门鑫鼎盛 《中国证券报》、《证券时 18 2018-01-19 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加泉州银行为 《中国证券报》、《证券时 19 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加平安证券为 《中国证券报》、《证券时 20 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加民族证券为 《中国证券报》、《证券时 21 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加江南农商行 《中国证券报》、《证券时 22 2018-01-19 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加华龙证券为 《中国证券报》、《证券时 23 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加恒天明泽为 《中国证券报》、《证券时 24 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加国盛证券为 《中国证券报》、《证券时 25 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加国金证券为 《中国证券报》、《证券时 26 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加广州证券为 《中国证券报》、《证券时 27 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加方正证券为 《中国证券报》、《证券时 28 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 第 52 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 广发基金管理有限公司关于增加东海证券为 《中国证券报》、《证券时 29 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加第一创业为 《中国证券报》、《证券时 30 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加东莞证券为 《中国证券报》、《证券时 31 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投 2018-01-23 报》、《上海证券报》 资基金(QDII-LOF)销售机构的公告 广发基金管理有限公司关于增加中泰证券为 《中国证券报》、《证券时 32 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加中山证券为 《中国证券报》、《证券时 33 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加西南证券为 《中国证券报》、《证券时 34 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为 《中国证券报》、《证券时 35 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加华宝证券为 《中国证券报》、《证券时 36 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加华安证券为 《中国证券报》、《证券时 37 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加国联证券为 《中国证券报》、《证券时 38 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为 《中国证券报》、《证券时 39 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加德州银行为 《中国证券报》、《证券时 40 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加渤海证券为 《中国证券报》、《证券时 41 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加北京钱景基 《中国证券报》、《证券时 42 2018-01-26 金为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加北京君德汇 《中国证券报》、《证券时 43 2018-01-26 富为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加北京创金启 《中国证券报》、《证券时 44 2018-01-26 富为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加安信证券为 《中国证券报》、《证券时 45 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加万联证券为 《中国证券报》、《证券时 46 2018-01-31 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 47 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 48 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加新时代证券 《中国证券报》、《证券时 49 2018-02-27 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 50 广发基金管理有限公司关于增加佳泓(北京) 《中国证券报》、《证券时 2018-03-02 第 53 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加上海证券为 《中国证券报》、《证券时 51 2018-03-13 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时 52 石油开发与生产指数证券投资基金 2018-03-15 报》、《上海证券报》 (QDII-LOF)取消申购限额业务的公告 广发基金管理有限公司关于增加东莞农商行 《中国证券报》、《证券时 53 2018-03-16 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证 《中国证券报》、《证券时 54 券投资基金(QDII-LOF)修改基金合同的公 2018-03-22 报》、《上海证券报》 告 广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时 55 石油开发与生产指数证券投资基金 2018-03-28 报》、《上海证券报》 (QDII-LOF)暂停申购与赎回业务的公告 广发基金管理有限公司关于增加国泰君安证 《中国证券报》、《证券时 56 2018-03-29 券为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加众禄基金为 《中国证券报》、《证券时 57 2018-03-30 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加中证金牛为 《中国证券报》、《证券时 58 2018-03-30 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加万得基金为 《中国证券报》、《证券时 59 2018-04-17 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司广发道琼斯美国石油 《中国证券报》、《证券时 60 开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) 2018-04-18 报》、《上海证券报》 基金经理变更公告 广发基金管理有限公司关于增加中信证券(山 《中国证券报》、《证券时 61 2018-05-10 东)为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加中信证券为 《中国证券报》、《证券时 62 2018-05-10 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时 63 石油开发与生产指数证券投资基金 2018-05-25 报》、《上海证券报》 (QDII-LOF)暂停申购与赎回业务的公告 广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销 《中国证券报》、《证券时 64 2018-05-25 售为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加首创证券为 《中国证券报》、《证券时 65 2018-06-13 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加国融证券为 《中国证券报》、《证券时 66 2018-06-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国 《中国证券报》、《证券时 67 石油开发与生产指数证券投资基金 2018-06-29 报》、《上海证券报》 (QDII-LOF)暂停申购与赎回业务的公告 第 54 页,共 55 页  广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)2018 年半年度报告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)募集的 文件 (二)《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》 (五)法律意见书 11.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费 购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日 第 55 页,共 55 页