广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金自 2024 年 7 月 4 日起实施变更，将本基金基金的类别变更为 ETF 联接 基金，并相应将基金名称变更为“广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发深证 100ETF 联接 场内简称 深证 100 基金 基金主代码 162714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 26 日 报告期末基金份额总额 41,443,823.21 份 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩 比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误 差控制在 4%以内。 具体投资策略包括：1、资产 配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资 策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策 略；6、金融衍生品投资策略；7、资产支持证券 投资策略；8、参与转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%+活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发深证 100ETF 联接 广发深证 100ETF 联接 称 A C 下属分级基金的场内简 深证 100 基金 - 称 下属分级基金的交易代 162714 009472 码 报告期末下属分级基金 28,738,541.01 份 12,705,282.20 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159576 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2023 年 12 月 21 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2024 年 1 月 3 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的 投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存 托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低 投资策略 于非现金基金资产的 80%。 具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策 略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策 略；4、金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券 出借业务策略。 业绩比较基准 深证 100 指数收益率 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 广发深证 100ETF 联 广发深证 100ETF 联 接 A 接 C 1.本期已实现收益 -4,313,767.60 -1,906,111.45 2.本期利润 5,581,323.39 2,127,639.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.1948 0.1654 4.期末基金资产净值 35,880,041.92 15,727,799.70 5.期末基金份额净值 1.2485 1.2379 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发深证 100ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 18.72% 1.83% 19.13% 1.90% -0.41% -0.07% 月 过去六个 13.71% 1.48% 13.89% 1.53% -0.18% -0.05% 月 过去一年 6.45% 1.31% 6.56% 1.35% -0.11% -0.04% 过去三年 -27.16% 1.22% -26.10% 1.25% -1.06% -0.03% 自基金合 同生效起 2.20% 1.30% 3.71% 1.33% -1.51% -0.03% 至今 2、广发深证 100ETF 联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 18.66% 1.83% 19.13% 1.90% -0.47% -0.07% 月 过去六个 13.59% 1.48% 13.89% 1.53% -0.30% -0.05% 月 过去一年 6.23% 1.31% 6.56% 1.35% -0.33% -0.04% 过去三年 -27.61% 1.22% -26.10% 1.25% -1.51% -0.03% 自基金合 同生效起 1.33% 1.30% 3.71% 1.33% -2.38% -0.03% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 5 月 26 日至 2024 年 9 月 30 日) 1、广发深证 100ETF 联接 A： 2、广发深证 100ETF 联接 C： 注：本基金于 2020 年 5 月 26 日正式转型为广发深证 100 指数证券投资基金 (LOF)，于 2024 年 7 月 4 日变更为广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经 陆志明先生，中国籍，经济 理；广发中证全指 学硕士，持有中国证券投资 汽车指数型发起式 基金业从业证书。曾任大鹏 证券投资基金的基 证券有限公司研究员，深圳 金经理；广发中证 证券信息有限公司部门总 全指建筑材料指数 监，广发基金管理有限公司 型发起式证券投资 数量投资部总经理、指数投 基金的基金经理； 资部副总经理、量化投资部 广发上证科创板 副总经理、广发中小企业 300 50 成份交易型开 交易型开放式指数证券投资 放式指数证券投资 基金基金经理(自 2011 年 6 基金的基金经理； 月 3 日至 2016 年 7 月 28 广发上证科创板 日)、广发中小企业 300 交易 50 成份交易型开 型开放式指数证券投资基金 放式指数证券投资 联接基金基金经理(自 2011 基金发起式联接基 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 金的基金经理；广 2021- 2024- 25.4 日)、广发深证 100 指数分级 陆志明 发中证央企创新驱 06-17 07-03 年 证券投资基金基金经理(自 动交易型开放式指 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 数证券投资基金联 月 28 日)、广发中证百度百 接基金的基金经 发策略 100 指数型证券投资 理；广发中证央企 基金基金经理(自 2014 年 10 创新驱动交易型开 月 30 日至 2016 年 7 月 28 放式指数证券投资 日)、广发中证医疗指数分级 基金的基金经理； 证券投资基金基金经理(自 广发中证全指电力 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 公用事业交易型开 7 月 28 日)、广发中证全指能 放式指数证券投资 源交易型开放式指数证券投 基金的基金经理； 资基金发起式联接基金基金 广发中证全指家用 经理(自 2015 年 7 月 9 日至 电器交易型开放式 2018 年 10 月 9 日)、广发中 指数证券投资基金 证全指主要消费交易型开放 的基金经理；广发 式指数证券投资基金发起式 中证全指家用电器 联接基金基金经理(自 2015 交易型开放式指数 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 证券投资基金联接 20 日)、广发中证全指原材料 基金的基金经理； 交易型开放式指数证券投资 广发中证上海环交 基金发起式联接基金基金经 所碳中和交易型开 理(自 2015 年 8 月 18 日至 放式指数证券投资 2018 年 12 月 20 日)、广发中 基金的基金经理； 证全指主要消费交易型开放 广发中证全指电力 式指数证券投资基金基金经 公用事业交易型开 理(自 2015 年 7 月 1 日至 放式指数证券投资 2019 年 4 月 2 日)、广发中证 基金发起式联接基 全指工业交易型开放式指数 金的基金经理；广 证券投资基金发起式联接基 发中证上海环交所 金基金经理(自 2017 年 6 月 碳中和交易型开放 13 日至 2020 年 8 月 21 日)、 式指数证券投资基 广发中证全指工业交易型开 金发起式联接基金 放式指数证券投资基金基金 的基金经理；广发 经理(自 2017 年 6 月 13 日至 中证沪港深科技龙 2021 年 2 月 10 日)、广发中 头交易型开放式指 证全指可选消费交易型开放 数证券投资基金发 式指数证券投资基金基金经 起式联接基金的基 理(自 2014 年 6 月 3 日至 金经理；广发中证 2021 年 6 月 17 日)、广发中 沪港深科技龙头交 证全指医药卫生交易型开放 易型开放式指数证 式指数证券投资基金基金经 券投资基金的基金 理(自 2014 年 12 月 1 日至 经理；广发国证粮 2021 年 6 月 17 日)、广发中 食产业交易型开放 证全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基 式指数证券投资基金基金经 金的基金经理 理(自 2015 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2015 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指金融地 产交易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2015 年 3 月 23 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指可选消费 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经 理(自 2015 年 4 月 15 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2015 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、 广发中证全指能源交易型开 放式指数证券投资基金基金 经理(自 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中 证全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指家用电器 指数型发起式证券投资基金 基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 5 月 10 日)、广 发中证 1000 指数型发起式证 券投资基金基金经理(自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 11 月 22 日)、广发深证 100 指数证 券投资基金（LOF ）基金经 理(自 2021 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 3 日)、广发中证 1000 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理 (自 2022 年 11 月 23 日至 2024 年 8 月 8 日)。 本基金的基金经 刘杰先生，中国籍，工学学 理；广发中证 500 士，持有中国证券投资基金 交易型开放式指数 业从业证书。曾任广发基金 证券投资基金联接 管理有限公司信息技术部系 基金(LOF)的基金 统开发专员、数量投资部研 经理；广发中证 究员、广发沪深 300 指数证 500 交易型开放式 2024- 20.3 券投资基金基金经理(自 2014 刘杰 指数证券投资基金 07-04 - 年 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 的基金经理；广发 日)、广发中证环保产业指数 创业板交易型开放 型发起式证券投资基金基金 式指数证券投资基 经理(自 2016 年 1 月 25 日至 金的基金经理；广 2018 年 4 月 25 日)、广发量 发创业板交易型开 化稳健混合型证券投资基金 放式指数证券投资 基金经理(自 2017 年 8 月 4 基金发起式联接基 日至 2018 年 11 月 30 日)、 金的基金经理；广 广发中小企业 300 交易型开 发纳斯达克 100 交 放式指数证券投资基金联接 易型开放式指数证 基金基金经理(自 2016 年 1 券投资基金的基金 月 25 日至 2019 年 11 月 14 经理；广发纳斯达 日)、广发中小企业 300 交易 克 100 交易型开放 型开放式指数证券投资基金 式指数证券投资基 基金经理(自 2016 年 1 月 25 金联接基金 日至 2019 年 11 月 14 日)、 （QDII）的基金经 广发中证养老产业指数型发 理；广发恒生科技 起式证券投资基金基金经理 交易型开放式指数 (自 2016 年 1 月 25 日至 2019 证券投资基金 年 11 月 14 日)、广发中证军 （QDII）的基金经 工交易型开放式指数证券投 理；广发中证香港 资基金基金经理(自 2016 年 8 创新药交易型开放 月 30 日至 2019 年 11 月 14 式指数证券投资基 日)、广发中证军工交易型开 金（QDII）的基金 放式指数证券投资基金发起 经理；广发全球医 式联接基金基金经理(自 2016 疗保健指数证券投 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 资基金的基金经 14 日)、广发中证环保产业交 理；广发纳斯达克 易型开放式指数证券投资基 生物科技指数型发 金基金经理(自 2017 年 1 月 起式证券投资基金 25 日至 2019 年 11 月 14 的基金经理；广发 日)、广发中证环保产业交易 北证 50 成份指数 型开放式指数证券投资基金 型证券投资基金的 发起式联接基金基金经理(自 基金经理；广发恒 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 生消费交易型开放 11 月 14 日)、广发标普全球 式指数证券投资基 农业指数证券投资基金基金 金(QDII)的基金经 经理(自 2018 年 8 月 6 日至 理；广发中证香港 2020 年 2 月 28 日)、广发粤 创新药交易型开放 港澳大湾区创新 100 交易型 式指数证券投资基 开放式指数证券投资基金联 金发起式联接基金 接基金基金经理(自 2020 年 5 （QDII）的基金经 月 21 日至 2021 年 7 月 2 理；广发深证 100 日)、广发美国房地产指数证 交易型开放式指数 券投资基金基金经理(自 2018 证券投资基金的基 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 金经理；广发中证 日)、广发全球医疗保健指数 红利交易型开放式 证券投资基金基金经理(自 指数证券投资基金 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 的基金经理；广发 月 16 日)、广发纳斯达克生 恒生消费交易型开 物科技指数型发起式证券投 放式指数证券投资 资基金基金经理(自 2018 年 8 基金发起式联接基 月 6 日至 2021 年 9 月 16 金（QDII）的基金 日)、广发道琼斯美国石油开 经理；指数投资部 发与生产指数证券投资基金 总经理助理 (QDII-LOF)基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2019 年 12 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理(自 2019 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日)、广发恒 生中国企业精明指数型发起 式证券投资基金(QDII)基金 经理(自 2019 年 5 月 9 日至 2022 年 4 月 28 日)、广发沪 深 300 交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发恒生科技指数证券 投资基金（QDII）基金经理 (自 2021 年 8 月 11 日至 2023 年 3 月 7 日)、广发港股通恒 生综合中型股指数证券投资 基金(LOF)基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发美国房地产指数 证券投资基金基金经理(自 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发恒生科技 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(QDII)基金经 理(自 2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 30 日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离 任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年 3 季度，A 股总体表现为宽幅震荡向上趋势，呈现了先抑后扬的特征，3 季度末在国内政策预期以及美联储降息的影响下，A 股整体成交额明显放大，主要指 数反弹明显。3 季度，沪深 300 指数上涨 16.07%，中证 500 指数上涨 16.19%，创业 板指上涨 29.21%，北证 50 上涨 24.24%，深证 100 上涨 20.16%。 2024 年 3 季度国内经济基本面先是延续 2 季度表现，随着海外各经济体陆续进 入降息周期，尤其是美国在 9 月超预期降息 50BP 后，国内政策空间打开，9 月 24 日 政策组合与 9 月中央政治局会议等因素大幅提振了市场预期，整体市场情绪明显好转。3 季度 A 股市场非银金融、房地产、综合、商贸零售等行业表现较好，表现较弱的行业包括采掘、公用事业、农林牧渔、银行等。 本基金的标的指数是深证 100 指数，作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被 动投资策略，主要持有广发深证 100ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 18.72%，C 类基金份额净值增 长率为 18.66%，同期业绩比较基准收益率为 19.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 16 日，2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 27 日出现了基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已发 布基金资产净值低于 5000 万元人民币的提示性公告。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 52,749.97 0.10 其中：普通股 52,749.97 0.10 存托凭证 - - 2 基金投资 46,709,572.14 88.84 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,168,703.08 6.03 8 其他资产 2,645,357.48 5.03 9 合计 52,576,382.67 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序 基金名称 基金 运作方 管理人 公允价值 资产净 号 类型 式 （元） 值比例 （%） 广发深证 100 交易型 股票 交易型 广发基金 1 开放式指数证券投资 型 开放式 管理有限 46,709,572.14 90.51 基金 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 52,749.97 0.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,749.97 0.10 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 002736 国信证券 4,459 52,749.97 0.10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,342.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,623,015.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,645,357.48 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发深证100ETF联 广发深证100ETF联 接A 接C 报告期期初基金份额总额 29,355,894.13 11,092,267.89 报告期期间基金总申购份额 1,946,040.07 19,422,939.58 减：报告期期间基金总赎回份额 2,563,393.19 17,809,925.27 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 28,738,541.01 12,705,282.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金 的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 7 月 1 日 15：00 止以通讯方式 召开了本基金的基金份额持有人大会，于 2024 年 7 月 2 日审议并通过了《关于广发 深证 100 指数证券投资基金（LOF）转型并修改基金合同有关事项的议案》。本基金 自 2024 年 7 月 4 日起实施变更，内容包括将本基金基金的类别变更为 ETF 联接基金， 并相应将基金名称变更为“广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，同时修改投资范围、变更基金收益分配原则、调整 A 类基金份额赎回费率等，以及根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》《关于广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）变更为广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、基金名称及简称变更、调整收益分配原则、调整 A 类基金份额赎回费并修订基金合同等法律文件的公告》。 2、根据《基金合同》约定：“ 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”本基金的基金资产净值曾连续 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日低于 5000 万元人民币，可能触发《基金合同》终止情形。详情可见本基金管 理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金连续 45 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币的提示性公告》《关于广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币的提示性公告》《关于广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币的提示性公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金变更注册为广发深 证 100 指数证券投资基金（LOF）的文件 （二）中国证监会准予广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）变更注册的文 件 （三）《广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （四）《广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 （五）法律意见书 9.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日