金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年十月二十五日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 金鹰元盛债券(LOF) 场内简称 金鹰元盛债券 LOF 基金主代码 162108 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 59,811,375.27 份 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投 投资目标 资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较 基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金资产配置采用自上而下的投资视角,定性分 析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏 投资策略 观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、 货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各 类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整 本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比 例与期限结构。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险 风险收益特征 较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股 票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 称 下属分级基金的交易代 162108 004333 码 报告期末下属分级基金 52,060,493.82 份 7,750,881.45 份 的份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 金鹰元盛债券(LOF) 金鹰元盛债券(LOF) C E 1.本期已实现收益 188,444.46 43,102.51 2.本期利润 -744,716.88 -99,766.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0132 -0.0118 4.期末基金资产净值 62,343,717.20 9,708,321.94 5.期末基金份额净值 1.198 1.253 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰元盛债券(LOF)C: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.07% 0.15% 0.68% 0.04% -1.75% 0.11% 月 过去六个 -1.24% 0.14% 2.36% 0.04% -3.60% 0.10% 月 过去一年 -2.52% 0.14% 3.31% 0.05% -5.83% 0.09% 过去三年 4.54% 0.12% 13.60% 0.05% -9.06% 0.07% 过去五年 14.78% 0.11% 24.05% 0.06% -9.27% 0.05% 自基金合 同生效起 32.69% 0.11% 41.13% 0.07% -8.44% 0.04% 至今 2、金鹰元盛债券(LOF)E: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -0.95% 0.16% 0.68% 0.04% -1.63% 0.12% 月 过去六个 -1.10% 0.15% 2.36% 0.04% -3.46% 0.11% 月 过去一年 -2.11% 0.14% 3.31% 0.05% -5.42% 0.09% 过去三年 6.01% 0.12% 13.60% 0.05% -7.59% 0.07% 过去五年 17.61% 0.11% 24.05% 0.06% -6.44% 0.05% 自基金合 37.19% 0.24% 31.98% 0.06% 5.21% 0.18% 同生效起 至今 注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2023 年 9 月 30 日) 1.金鹰元盛债券(LOF)C: 2.金鹰元盛债券(LOF)E: 注:(1)截至报告期末,各项资产配置比例已符合基金合同约定; (2)本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率; (3)本基金自 2015 年 5 月 5 日起转型,E 类基金份额于 2017 年 2 月 14 日 设立。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基 金的 龙悦芳女士,曾任平安证券股 基金 份有限公司投资助理、交易 经理, 2022-02- 员、投资经理等职务。2017 龙悦芳 公司 19 - 13 年5月加入金鹰基金管理有限 固定 公司,现任固定收益部基金经 收益 理。 部总 经理 王怀震 本基 2022-10- - 19 王怀震先生,曾任新疆证券有 金的 20 限责任公司研究所行业研究 基金 员,浙商银行股份有限公司债 经理, 券交易员,招商证券股份有限 公司 公司投资经理,银华基金管理 总经 股份有限公司基金经理,歌斐 理助 诺宝资产管理公司总经理助 理、混 理,嘉实基金管理有限公司投 合投 资经理,招商信诺资产管理有 资部 限公司副总经理。2022 年 7 总经 月加入金鹰管理有限公司,现 理 任混合投资部基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则,严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份 额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资 组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济弱势震荡,债券收益率先下后上,股票市场在震荡中下行,市场继续受经济弱势和政策预期交互影响。经济生产端,低库存状态支撑生产环比改善,需求端地产销售并没有进一步加速下滑,出口在海外库存下降情况下,有所边际企稳,但经济中长期问题仍然面临挑战。债券市场受经济和政策预期双重影响,央行超预期降息和地产开发商情况恶化导致收益率进一步下行,债券市场拥挤度加剧,随后资金面情况发生变化叠加刺激政策出台导致债券收益率上行。 权益方面,股票受经济基本面较弱、美债利率高企以及政策预期等多重因素影响,震荡下行。股市参与者对地产开发商经营情况进一步严峻和地方债务等中长期问题赋予较高权重,同期叠加海外利率高企外资持续流出,股票震荡走弱,但值得关注的是监管政策频出,从印花税、融资和减持等方面进一步规范支持股市交易和融资。三季度前期涨幅较大的 AI、电子和机器人等板块出现明显调整,有色、能源和金融等板块相对表现较好。 回顾看来,三季度无风险利率先下后上,但机构行为相对拥挤,操作思路趋同,导致市场定价较贵,对于利空因素短期内反应较为极致,在资金利率上行以及政策预期发生变化后,市场快速反转,并发生一定情况踩踏,债券投资难度有所加剧。转债市场一直处于估值偏高状态,季度前期受股市影响,偏股型转债估值压缩,8 月下旬无风险利率上行,偏债型转债估值亦受到影响,监管呵护股市政策出台以及地产刺级政策出台后,股市依旧表现弱势,拖累转债表现。三季度转债市场受限于自身估值较高,同期受到股市和债市双重影响,波动加剧,操作难度提升。 具体到组合上,本基金债券投资以利率债投资为主,三季度在季度初适时提升了债券久期,随后政策预期发生变化后迅速降低组合久期。转债操作上,三季 度转债仓位变化较大,在 8 月中下旬增配转债,并适度偏向股性转债,三季度净 值波动较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 C 类份额净值为 1.198 元,本报告期份额净值收益 率为-1.07%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%;E 类份额净值为 1.253 元,本 报告期份额净值收益率为-0.95%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 1,169,154.28 1.53 其中:股票 1,169,154.28 1.53 2 固定收益投资 74,712,046.26 97.77 其中:债券 74,712,046.26 97.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 -200.75 0.00 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 497,830.59 0.65 7 其他各项资产 39,911.58 0.05 8 合计 76,418,741.96 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,169,154.28 1.62 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,169,154.28 1.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601677 明泰铝业 62,578 817,268.68 1.13 2 002050 三花智控 11,848 351,885.60 0.49 注:本基金本报告期末仅持有两只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(%) 1 国家债券 7,212,039.13 10.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,151,820.59 57.11 其中:政策性金融债 41,151,820.59 57.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 26,348,186.54 36.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 74,712,046.26 103.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例 (%) 1 210203 21 国开 03 100,000.00 10,402,147.5 14.44 4 2 230205 23 国开 05 100,000.00 10,318,453.5 14.32 5 3 210218 21 国开 18 100,000.00 10,291,334.2 14.28 5 4 210207 21 国开 07 100,000.00 10,139,885.2 14.07 5 5 019709 23 国债 16 60,000.00 5,995,043.84 8.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏常熟农村商业银行股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会苏州监管分 局、中国人民银行南京分行的处罚。 该证券的投资符合本基金管理人内部投资 决策。 除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,128.94 2 应收证券清算款 36,482.64 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,911.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 110068 龙净转债 633,391.78 0.88 2 110075 南航转债 884,111.12 1.23 3 110079 杭银转债 931,169.10 1.29 4 110082 宏发转债 455,761.64 0.63 5 110091 合力转债 1,309,584.00 1.82 6 113021 中信转债 1,692,598.11 2.35 7 113052 兴业转债 412,774.90 0.57 8 113062 常银转债 1,318,285.11 1.83 9 113063 赛轮转债 602,115.84 0.84 10 113604 多伦转债 241,647.40 0.34 11 113615 金诚转债 107,057.97 0.15 12 113623 凤 21 转债 824,500.27 1.14 13 113629 泉峰转债 452,629.04 0.63 14 113638 台 21 转债 458,249.86 0.64 15 113647 禾丰转债 901,849.53 1.25 16 113648 巨星转债 1,318,090.96 1.83 17 113654 永 02 转债 739,985.10 1.03 18 113658 密卫转债 921,486.87 1.28 19 113662 豪能转债 720,083.01 1.00 20 118019 金盘转债 132,946.44 0.18 21 123107 温氏转债 1,738,487.40 2.41 22 123179 立高转债 580,383.84 0.81 23 127016 鲁泰转债 234,045.26 0.32 24 127018 本钢转债 244,574.96 0.34 25 127020 中金转债 1,047,680.00 1.45 26 127022 恒逸转债 1,077,502.74 1.50 27 127025 冀东转债 213,217.26 0.30 28 127037 银轮转债 950,021.23 1.32 29 127049 希望转 2 1,420,925.29 1.97 30 127050 麒麟转债 658,025.34 0.91 31 127056 中特转债 329,103.37 0.46 32 127063 贵轮转债 480,292.60 0.67 33 127070 大中转债 58,312.58 0.08 34 127073 天赐转债 1,100,287.67 1.53 35 127075 百川转 2 14,086.56 0.02 36 128125 华阳转债 425,566.04 0.59 37 128141 旺能转债 614,826.38 0.85 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 金鹰元盛债券(LOF) 金鹰元盛债券(LOF) C E 本报告期期初基金份额总额 59,465,242.59 9,419,675.41 报告期期间基金总申购份额 5,867.66 63,118.16 减:报告期期间基金总赎回份额 7,410,616.43 1,731,912.12 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 52,060,493.82 7,750,881.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金发起人的三年封闭期限已经届满。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日