金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年八月二十五日  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16 7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41 7.11 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 41 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 41 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42 第 3 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 44 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 48 12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48 第 4 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 基金简称 金鹰元盛债券(LOF) 基金主代码 162108 交易代码 162108 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,257,620.29 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 下属分级基金的交易代码 162108 004333 报告期末下属分级基金的份额总额 29,507,450.16 份 20,750,170.13 份 2.2 基金产品说明 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份 投资目标 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用,结 合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债 投资策略 券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特 征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等 资产的比例与期限结构。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平 风险收益特征 均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李云亮 田青 信息披露 联系电话 010-59944986 010-67595096 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 第 5 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 广东省广州市南沙区滨海路 注册地址 北京市西城区金融大街25号 171号11楼自编1101之一J79 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 秀金融大厦30层 院1号楼 邮政编码 510623 100033 法定代表人 刘岩 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 基金半年度报告备置地点 号越秀金融大厦 30 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平大街 17 号 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 30 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 本期已实现收益 563,601.14 505,072.15 本期利润 1,719,272.34 1,176,889.45 加权平均基金份额本期利润 0.0487 0.0578 本期加权平均净值利润率 4.42% 4.82% 本期基金份额净值增长率 4.63% 5.03% 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 期末可供分配利润 2,706,550.90 3,881,491.74 期末可供分配基金份额利润 0.0917 0.1871 期末基金资产净值 33,387,000.55 25,555,632.72 期末基金份额净值 1.131 1.232 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 第 6 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 基金份额累计净值增长率 13.10% 13.97% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰元盛债券(LOF)C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.98% 0.09% 0.62% 0.06% 0.36% 0.03% 过去三个月 2.54% 0.10% 1.95% 0.10% 0.59% 0.00% 过去六个月 4.63% 0.09% 3.87% 0.08% 0.76% 0.01% 过去一年 2.72% 0.12% 4.25% 0.07% -1.53% 0.05% 过去三年 11.87% 0.13% 11.24% 0.08% 0.63% 0.05% 自基金合同生 13.10% 0.13% 12.10% 0.08% 1.00% 0.05% 效起至今 金鹰元盛债券(LOF)E 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 1.15% 0.09% 0.62% 0.06% 0.53% 0.03% 过去三个月 2.75% 0.09% 1.95% 0.10% 0.80% -0.01% 过去六个月 5.03% 0.09% 3.87% 0.08% 1.16% 0.01% 过去一年 3.27% 0.12% 4.25% 0.07% -0.98% 0.05% 自基金合同生 13.97% 0.47% 4.83% 0.07% 9.14% 0.40% 效起至今 注:(1)本基金 C 类份额合同生效日为 2015 年 5 月 5 日,E 类份额合同生效日为 2017 年 2 月 14 日。 (2)本基金业绩比较基准是:中国债券综合财富指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 第 7 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日) 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 注:(1)本基金 C 类份额合同生效日为 2015 年 5 月 5 日,E 类份额合同生效日为 2017 年 2 月 14 日。 (2)本报告期末,本基金各项投资比例符合基金合同约定。 第 8 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 (3)本基金业绩比较基准是:中国债券综合财富指数收益率。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准,于 2002 年 12 月 25 日成立, 总部设在广州,目前注册资本 5.102 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务 资格,2013 年 7 月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来,公司秉承“以人为本、互 信协作;创新谋变、挑战超越”的核心价值观,始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财 富管理服务,获得了越来越多投资者的认可。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司下设 17 个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个 分公司,旗下公募基金 42 只,管理资产规模 476.38 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名 职务 理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 戴骏先生,美国密歇根大学金融工 程硕士研究生,历任国泰基金管理 有限公司基金经理助理、东兴证券 2016-10-2 股份有限公司债券交易员等职务, 戴骏 基金经理 2018-03-20 7 0 2016 年 7 月加入金鹰基金管理有 限公司,现任金鹰元禧混合型证券 投资基金、金鹰添瑞中短债债券型 证券投资基金基金经理。 汪伟先生,2013 年 7 月至 2014 年 9 月曾任广州证券股份有限公司 交易员、投资经理等职务,2014 年 9 月至 2016 年 2 月曾任金鹰基 金管理有限公司交易主管,2016 年 3 月至 2017 年 7 月曾任广东南 2018-01-2 汪伟 基金经理 - 5 粤银行股份有限公司交易员、宏观 4 分析师等职务,2017 年 7 月加入 金鹰基金管理有限公司,现任金鹰 元安混合型证券投资基金、金鹰元 丰债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞 灵活配置混合型证券投资基金、金 鹰民丰回报定期开放混合型证券 第 9 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 投资基金、金鹰添利中长期信用债 债券型证券投资基金、金鹰元祺信 用债债券型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投资基金 (LOF)基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反 基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济虽然整体保持平稳态势,但本轮经济周期的尾部特征越发明显,放缓隐忧逐步 显现。从内部环境来看,资管新规落地后,银行理财普遍处于整改观望,表外信用创造的功能基本 第 10 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 停滞,非标需求受此拖累快速萎缩,带动社融增速加快回落,基建投资受融资渠道收缩的拖累跳水。 从外部环境来看,贸易摩擦愈演愈烈,尽管二季度净出口还未显现下行压力,但对于贸易增速回落 基本已成共识。市场在此冲击下,风险偏好快速回落。货币政策被动边际转松(降准置换 MLF), 债市受此提振,收益率曲线平坦化下行。但在利率债走强的同时,信用债市场分化显著,伴随信用 风险事件的陆续暴露,高评级信用债需求集中,低评级信用债乏人问津,评级利差分化加剧。 金鹰元盛坚持利率骑乘+长端利率波段的操作策略,以中短端利率债票息和骑乘价差为基础收益, 通过把握长端利率波段行情增厚组合收益,有效回避了信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日,基金 C 类份额净值 1.131,本报告期份额净值收益率为 4.63%,同期业 绩比较基准收益率为 3.87%;E 类份额净值 1.232,本报告期份额净值收益率为 5.03% ,同期业绩比 较基准收益率为 3.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观经济下行压力在贸易增速回落的拖累下,将缓步显现。但考虑到三季度开始 政府财政支出有望加速,同时随着专项债的加快发行,地方基建资金约束的问题有望缓解,基建投 资下行有望放缓并逐步企稳,加之地产投资增速在建安投资的回暖下,有望继续平稳,故经济有下 行压力,但幅度不会很大。融资增速伴随货币环境和信贷额度的放松,下行速度有望放缓。债市在 基本面支撑以及地方债发行压力的拖累共同作用下,有望保持震荡走势。 金鹰元盛将继续坚持利率骑乘+长端利率波段的操作策略,以中短端利率债票息和骑乘价差为基 础收益,通过把握长端利率波段行情增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负 责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会 议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。以上所有相 关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理、投资 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行,一切 第 11 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限 股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 第 12 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 509,822.18 533,893.78 结算备付金 - 188,327.55 存出保证金 2,922.46 4,052.38 交易性金融资产 6.4.7.2 54,002,561.00 105,055,052.72 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 54,002,561.00 105,055,052.72 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.7.4.4 - 19,206,348.81 应收证券清算款 20,717,376.99 5,004,334.87 应收利息 6.4.7.5 683,350.92 1,775,486.63 应收股利 - - 应收申购款 843,637.99 427.61 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 76,759,671.54 131,767,924.35 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 16,449,855.32 35,319,707.02 应付证券清算款 - - 应付赎回款 336,713.22 2,029,227.71 应付管理人报酬 33,353.00 57,324.01 应付托管费 9,529.43 16,378.29 应付销售服务费 10,897.19 18,793.00 应付交易费用 6.4.7.7 15,238.11 8,283.49 应交税费 434,700.43 434,630.88 应付利息 3,882.20 21,016.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 522,869.37 621,523.42 负债合计 17,817,038.27 38,526,883.90 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 48,887,336.75 81,029,671.79 第 13 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 未分配利润 6.4.7.10 10,055,296.52 12,211,368.66 所有者权益合计 58,942,633.27 93,241,040.45 负债和所有者权益总计 76,759,671.54 131,767,924.35 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.173 元,基金份额总额 50,257,620.29 份。 其中 C 份额净值 1.131 元,份额总额 29,507,450.16 份;E 类份额净值 1.232 元,份额总额 20,750,170.13 份。 6.2 利润表 会计主体:金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 一、收入 3,608,581.67 2,353,857.30 1.利息收入 1,465,244.64 3,727,449.10 其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,468.46 16,890.18 债券利息收入 1,437,259.41 3,445,419.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 22,516.77 265,139.28 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 294,471.36 -4,946,907.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -70,059.87 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 294,471.36 -4,876,848.07 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.19 1,827,488.50 3,542,021.60 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.20 21,377.17 31,294.54 减:二、费用 712,419.88 1,840,498.31 1.管理人报酬 219,989.63 577,570.59 2.托管费 62,854.23 165,020.17 3.销售服务费 77,431.62 330,038.02 4.交易费用 6.4.7.21 12,656.79 20,570.29 5.利息支出 181,777.46 502,221.44 其中:卖出回购金融资产支出 181,777.46 502,221.44 第 14 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.税金及附加 85.98 - 7.其他费用 6.4.7.22 157,624.17 245,077.80 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 2,896,161.79 513,358.99 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,896,161.79 513,358.99 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 81,029,671.79 12,211,368.66 93,241,040.45 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 2,896,161.79 2,896,161.79 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -32,142,335.04 -5,052,233.93 -37,194,568.97 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 21,120,072.47 4,275,812.11 25,395,884.58 2.基金赎回款 -53,262,407.51 -9,328,046.04 -62,590,453.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 48,887,336.75 10,055,296.52 58,942,633.27 金净值) 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 253,776,575.21 35,464,273.41 289,240,848.62 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 513,358.99 513,358.99 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -184,812,631.90 -25,345,632.62 -210,158,264.52 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 931,502.70 132,810.61 1,064,313.31 第 15 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 2.基金赎回款 -185,744,134.60 -25,478,443.23 -211,222,577.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 68,963,943.31 10,631,999.78 79,595,943.09 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可【2013】13 号《关于核准金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 募集的批复》的核准,由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金鹰元盛分级债券型发起 式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。在基金合同生效之日起 2 年内,本 基金的名称为“金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金”,本基金的基金份额分为元盛 A、元盛 B 两级份额。首次设立募集资金为 3,169,732,923.27 元,其中元盛 A 募集资金 2,218,800,266.48 元;元 盛 B 募集资 金 950,932,656.79 元, 认购资金在募集 期间产生的利 息 461,985.28 元,合计 为 3,170,194,908.55 元,按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算,折合基金份额为 3,170,194,908.55 份,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《金 鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 2 日正式生效,基金合同生效日的 基金份额总额为 3,170,194,908.55 份,其中元盛 A 的份额为 2,219,127,187.10 份;元盛 B 的份额为 951,067,721.45 份。 根据《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》,本基金的分级运作期于基金合同 生效日后 2 年,即 2015 年 5 月 4 日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日)届满。本基 金的基金管理人金鹰基金管理有限公司于 2015 年 4 月 30 日发布《金鹰元盛分级债券型发起式证券 投资基金之元盛 B 终止上市的提示性公告》,向深圳交易所申请终止本基金之元盛 B 的基金份额上 市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]171 号)的同意。 元盛 B 于 2015 年 4 月 30 日进行基金份额权益登记,2015 年 5 月 4 日终止上市。本基金在封闭 第 16 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 期届满后,按照基金合同在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对元盛 A 和元盛 B 份额计算封闭 期末基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为同一上市开放 式基金(LOF)的份额。基金份额转换完成后,本基金更名为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 (LOF)”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金可投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、 企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、 债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基 金资产的 80%,其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的 20%;为维持投资组合的流动 性,元盛 A 的开放日或基金合同生效后 2 年期届满日之前的 4 个工作日起至元盛 A 的开放日(含) 或基金合同生效后 2 年期届满日(含)止,以及本基金转型为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 (LOF)并开放申购赎回之后,持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 在其他时段,本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的 5%。 经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,自 2017 年 2 月 14 日起,本基金增加 E 类份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修改的《企业会计准则 -基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发 布的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求,真实、完整 地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 第 17 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》 的规定,自 2007 年 5 月 30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 1‰调整为 3‰; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂 免征收印花税; 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规 定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券(股票)交易印花 税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 第 18 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 策的通知》,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》, 自 2016 年 5 月 1 日起,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题 的通知》,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳 税额中抵减。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券 发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101 号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的, 暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 第 19 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 活期存款 509,822.18 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 509,822.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 3,507,947.09 3,513,705.50 5,758.41 债券 银行间市场 50,353,670.89 50,488,855.50 135,184.61 合计 53,861,617.98 54,002,561.00 140,943.02 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 53,861,617.98 54,002,561.00 140,943.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 交易所市场 - - 第 20 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 合计 - - 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 63.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 683,286.02 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.17 合计 683,350.92 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 15,238.11 合计 15,238.11 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 326.88 第 21 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 审计费用 36,531.37 预提信息披露费 456,258.34 预提上市年费 29,752.78 合计 522,869.37 6.4.7.9 实收基金 金鹰元盛债券(LOF)C 金额单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 48,500,645.57 46,248,791.15 本期申购 1,085,185.49 1,034,821.11 本期赎回(以“-”号填列) -20,078,380.90 -19,146,445.64 本期末 29,507,450.16 28,137,166.62 金鹰元盛债券(LOF)E 金额单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 34,780,880.64 34,780,880.64 本期申购 20,085,251.36 20,085,251.36 本期赎回(以“-”号填列) -34,115,961.87 -34,115,961.87 本期末 20,750,170.13 20,750,170.13 6.4.7.10 未分配利润 金鹰元盛债券(LOF)C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,203,316.16 2,982,690.85 6,186,007.01 本期利润 563,601.14 1,155,671.20 1,719,272.34 本期基金份额交易产生的 -1,060,366.40 -1,595,079.02 -2,655,445.42 变动数 其中:基金申购款 81,804.07 95,128.82 176,932.89 第 22 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 基金赎回款 -1,142,170.47 -1,690,207.84 -2,832,378.31 本期已分配利润 - - - 本期末 2,706,550.90 2,543,283.03 5,249,833.93 金鹰元盛债券(LOF)E 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,410,079.36 615,282.29 6,025,361.65 本期利润 505,072.15 671,817.30 1,176,889.45 本期基金份额交易产生的 -2,033,659.77 -363,128.74 -2,396,788.51 变动数 其中:基金申购款 3,122,207.60 976,671.62 4,098,879.22 基金赎回款 -5,155,867.37 -1,339,800.36 -6,495,667.73 本期已分配利润 - - - 本期末 3,881,491.74 923,970.85 4,805,462.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,161.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 277.31 其他 29.52 合计 5,468.46 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股 294,471.36 及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 第 23 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 294,471.36 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 631,762,036.63 成交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑 619,075,479.22 付)成本总额 减:应收利息总额 12,392,086.05 买卖债券差价收入 294,471.36 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.18 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 1,827,488.50 ——股票投资 - ——债券投资 1,827,488.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 第 24 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,827,488.50 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 21,377.17 合计 21,377.17 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 181.79 银行间市场交易费用 12,475.00 合计 12,656.79 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 15,531.37 信息披露费 89,258.34 汇划手续费 4,481.68 帐户维护费 18,600.00 上市费 29,752.78 合计 157,624.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 第 25 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人 2016 年第三次临时股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准 (证监许可[2017]2135),本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司 分别将其持有的本基金管理人 20%和 11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后,本基金 管理人股权结构变更为:东旭集团有限公司 66.19%,广州证券股份有限公司 24.01%,广州白云山医 药集团股份有限公司 9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间 内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 第 26 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 219,989.63 577,570.59 其中:支付销售机构的客户维护费 69,624.99 42,170.88 注:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 62,854.23 165,020.17 注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系 托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 第 27 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 金鹰元盛债券 金鹰元盛债券(LOF)E 合计 (LOF)C 建设银行股份有限公 20,971.68 - 20,971.68 司 金鹰基金管理有限公 469.15 - 469.15 司 - 35,318.67 - 35,318.67 合计 56,759.50 - 56,759.50 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 金鹰元盛债券 金鹰元盛债券(LOF)E 合计 (LOF)C 建设银行股份有限公 30,053.49 - 30,053.49 司 广州证券股份有限公 542.20 - 542.20 司 金鹰基金管理有限公 244,646.14 - 244,646.14 司 合计 275,241.83 - 275,241.83 注:本基金 E 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值 0.4%的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在 月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法 定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及 时联系托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 第 28 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 建设银行 29,909,340.00 - - - - - 注:本基金本报告期内不存在与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰元盛债券(LOF)C 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 金鹰元盛债券(LOF)E 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 509,822.18 5,161.63 3,381,889.72 6,556.45 司 注:1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户; 2、2018 年 6 月 30 日清算备付金期末余额 0.00 元,清算备付金利息收入 277.31 元,2017 年 6 月 30 日清算备付金期末余额 0.00 元,清算备付金利息收入 10,253.52 元。 第 29 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额为 16,449,855.32 元,所抵押债券参见下表: 金额单位:人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量(张) 期末估值总额 单价 170205 17 国开 05 2018-07-02 99.81 175,000.00 17,466,750.00 合计 175,000.00 17,466,750.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善, 第 30 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理 体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: (1)风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险 类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职 责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 (2)投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严 密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建 立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告 质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投 资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包 括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配 制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 (3)监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司 各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2 信用风险 第 31 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 第 32 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本期末 上年末 长期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 543,855.50 15,248,554.10 AAA 以下 405.50 7,401,268.62 未评级 0.00 0.00 合计 544,261.00 22,649,822.72 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 19,267,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 19,267,000.00 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为债券型基金,主要投资于具备高流动性的国内依法发行上市的股票、债券等金融工具;另 外,本基金将持有不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,也具备较强的流 动性。总体来看,本基金的投资标的具有良好的流动性。 报告期内,在流动性新规实施后本基金主动投资于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存 款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 第 33 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 产支持证券等流动性受限资产的市值合计未超过该基金资产净值的 15%。报告期末,本基金未持有 股票资产,持有的债券资产占基金资产净值的比例为 91.62%,持有流动性受限资产的市值合计占基 金资产净值的比例符合法规要求。总体来看,本基金的资产组合具有良好的流动性。 报告期内,本基金的投资比例严格遵守相关法律法规和基金合同规定的比例,符合组合管理、分散 投资的原则,持仓结构保持一定的高流动性资产,严格控制流动性受限资产的投资比例,并且充分 降低金融工具的集中度,确保组合的分散度,将基金的流动性风险控制在较低的水平。 6.4.13.4 市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 6 个月 6 个月 1 年以内 1 个月 1-3 3 个月 2018 年 6 月 以内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 以内 个月 -1 年 30 日 资产 509,822 509,822 银行存款 - - - - - - - - .18 .18 结算备付金 - - - - - - - - - - 2,922.4 2,922.4 存出保证金 - - - - - - - - 6 6 交易性金融 3,513,300 50,489, 54,002, - - - - - - - 资产 .00 261.00 561.00 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 20,717,37 20,717, - - - - - - - - 算款 6.99 376.99 683,350.9 683,350 应收利息 - - - - - - - - 2 .92 第 34 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 应收股利 - - - - - - - - - - 843,637.9 843,637 应收申购款 - - - - - - - - 9 .99 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 512,744 3,513,300 50,489, 22,244,36 76,759, .64 - - - - .00 261.00 - 5.90 671.54 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 16,449, 16,449, - - - - - - - - 融资产款 855.32 855.32 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 336,713.2 336,713 应付赎回款 - - - - - - - - 2 .22 应付管理人 33,353. - - - - - - - - 33,353.00 报酬 00 9,529.4 应付托管费 - - - - - - - - 9,529.43 3 应付销售服 10,897. - - - - - - - - 10,897.19 务费 19 应付交易费 15,238. - - - - - - - - 15,238.11 用 11 434,700.4 434,700 应交税费 - - - - - - - - 3 .43 3,882.2 应付利息 - - - - - - - - 3,882.20 0 应付利润 - - - - - - - - - - 522,869.3 522,869 其他负债 - - - - - - - - 7 .37 负债总计 16,449, - 1,367,182 17,817, 855.32 - - - - - - .95 038.27 利 率 敏 感 度 -15,937, 3,513,300 50,489, 20,877,18 58,942, 缺口 110.68 - - - - .00 261.00 - 2.95 633.27 上年度末 6 个月 6 个月 1 年以内 1 个月 1-3 3 个月 2017 年 12 月 以内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 以内 个月 -1 年 31 日 资产 533,893 533,893 银行存款 - - - - - - - - .78 .78 第 35 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 188,327 188,327 结算备付金 - - - - - - - - .55 .55 4,052.3 4,052.3 存出保证金 - - - - - - - - 8 8 交易性金融 54,034,46 17,969, 33,051,14 105,055 - - - - - - 资产 7.90 444.82 0.00 ,052.72 买入返售金 19,206, 19,206, - - - - - - - - 融资产 348.81 348.81 应收证券清 5,004,334 5,004,3 - - - - - - - - 算款 .87 34.87 1,775,486 1,775,4 应收利息 - - - - - - - - .63 86.63 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 427.61 427.61 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 19,932, 54,034,46 17,969, 33,051,14 6,780,249 131,767 622.52 - - - - 7.90 444.82 0.00 .11 ,924.35 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 卖出回购金 35,319, 35,319, - - - - - - - - 融资产款 707.02 707.02 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 2,029,227 2,029,2 应付赎回款 - - - - - - - - .71 27.71 应付管理人 57,324. - - - - - - - - 57,324.01 报酬 01 16,378. 应付托管费 - - - - - - - - 16,378.29 29 应付销售服 18,793. - - - - - - - - 18,793.00 务费 00 应付交易费 8,283.4 - - - - - - - - 8,283.49 用 9 434,630.8 434,630 应交税费 - - - - - - - - 8 .88 21,016. 应付利息 - - - - - - - - 21,016.08 08 应付利润 - - - - - - - - - - 621,523.4 621,523 其他负债 - - - - - - - - 2 .42 负债总计 35,319, - - - - - - - 3,207,176 38,526, 第 36 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 707.02 .88 883.90 利 率 敏 感 度 -15,387, 54,034,46 17,969, 33,051,14 3,573,072 93,241, 缺口 084.50 - - - - 7.90 444.82 0.00 .23 040.45 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照金融资产及金融负债的剩余到 期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他变量不变,只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 利率上升 25 个基点 -225,698.68 -579,240.17 利率下降 25 个基点 225,698.68 579,240.17 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 第 37 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 交易性金融资产-基金投资 - - - - 54,002,561.0 91.62 105,055,052.7 112.67 交易性金融资产-债券投资 0 2 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 54,002,561.0 91.62 105,055,052.7 112.67 合计 0 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 金鹰元盛债券(LOF)C 市场其他变量保持不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 假设 变动; 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 1,049,158.16 2,500,882.24 业绩比较基准变动-5% -1,049,158.16 -2,500,882.24 金鹰元盛债券(LOF)E 市场其他变量保持不变,只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 假设 变动; 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 业绩比较基准变动+5% 785,040.86 890,800.64 业绩比较基准变动-5% -785,040.86 -890,800.64 注:金鹰元盛 E 于 2017 年 2 月 14 号成立,故没有上年度末的对资产负债表日基金资产净值的 影响金额。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第 38 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让 的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),采用中证指数有限公司根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立 提供的估值结果确定公允价值,相关债券的公允价值属第二层次。 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,002,561.00 70.35 其中:债券 54,002,561.00 70.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 509,822.18 0.66 计 8 其他各项资产 22,247,288.36 28.98 9 合计 76,759,671.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 第 39 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 本基金本报告期末无境内股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末无股票投资。 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 53,458,300.00 90.70 其中:政策性金融债 53,458,300.00 90.70 4 企业债券 544,261.00 0.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,002,561.00 91.62 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 170205 17 国开 05 400,000.00 39,924,000.00 67.73 2 170209 17 国开 09 100,000.00 10,021,000.00 17.00 3 018005 国开 1701 35,000.00 3,513,300.00 5.96 4 1280007 12 晋煤销 5,450.00 543,855.50 0.92 第 40 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 债 5 124106 PR 邯郸债 10.00 405.50 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金不投资国债期货。 7.11 本报告期投资基金情况 7.11.1 投资政策及风险说明 本基金不投资基金。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,922.46 2 应收证券清算款 20,717,376.99 第 41 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 683,350.92 5 应收申购款 843,637.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,247,288.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无前十名股票中存在流通受限的情况 。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 金鹰元盛债券 419 70,423.51 13,387,098.46 45.37% 16,120,351.70 54.63% (LOF)C 金鹰元盛债券 100.00 456 45,504.76 0.00 0.00% 20,750,170.13 (LOF)E % 合计 875 57,437.28 13,387,098.46 26.64% 36,870,521.83 73.36% 第 42 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 中国人民财产保险股份有 1 限公司-传统-普通保险 3,766,440.00 21.26% 产品 万家共赢资产管理有限公 2 3,287,357.00 18.56% 司 中国交通建设集团有限公 3 司企业年金计划-交通银 2,000,000.00 11.29% 行股份有限公司 中国银河证券股份有限公 4 司企业年金计划-中信银 1,967,049.00 11.10% 行股份有限公司 申银万国证券-上海银行 5 -申银万国月月盈 1 号集合 1,500,000.00 8.47% 资产管理计 北京京煤集团有限责任公 6 司企业年金计划-中国工 780,687.00 4.41% 商银行 7 刘健礼 732,673.00 4.14% 8 杨惠俊 523,363.00 2.95% 9 朱波 303,709.00 1.71% 10 赵玉民 221,271.00 1.25% 金鹰元盛债券(LOF)C 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 中国人民财产保险股份有 1 限公司-传统-普通保险 3,766,440.00 21.26% 产品 万家共赢资产管理有限公 2 3,287,357.00 18.56% 司 中国交通建设集团有限公 3 司企业年金计划-交通银 2,000,000.00 11.29% 行股份有限公司 中国银河证券股份有限公 4 司企业年金计划-中信银 1,967,049.00 11.10% 行股份有限公司 申银万国证券-上海银行 5 -申银万国月月盈 1 号集 1,500,000.00 8.47% 合资产管理计 6 北京京煤集团有限责任公 780,687.00 4.41% 第 43 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 司企业年金计划-中国工 商银行 7 刘健礼 732,673.00 4.14% 8 杨惠俊 523,363.00 2.95% 9 朱波 303,709.00 1.71% 10 赵玉民 221,271.00 1.25% 金鹰元盛债券(LOF)E 二级是指金鹰元盛债券 E(004333),该份额为非上市交易份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 金鹰元盛债券(LOF) 105,154.36 0.36% 基金管理人所有从业人 C 员持有本基金 金鹰元盛债券(LOF)E 41,280.68 0.20% 合计 146,435.04 0.29% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金鹰元盛债券(LOF)C 0 金投资和研究部门负责人 金鹰元盛债券(LOF)E 0 持有本开放式基金 合计 0 金鹰元盛债券(LOF)C 0 本基金基金经理持有本开 金鹰元盛债券(LOF)E 0 放式基金 合计 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金发起人的三年封闭期限已经届满。 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰元盛债券(LOF)E 本报告期期初基金份额总额 48,500,645.57 34,780,880.64 本报告期基金总申购份额 1,085,185.49 20,085,251.36 减:本报告期基金总赎回份额 20,078,380.90 34,115,961.87 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 29,507,450.16 20,750,170.13 第 44 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过,报中国证券监督管理委员会广东监管局 备案,并于 2018 年 1 月 18 日在证监会指定媒体披露,李兆廷先生自 2018 年 1 月 15 日起担任本基 金管理人的董事长,凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。 2、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东吴证券 2 - - - - - 注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基 金专用交易单位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析 能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 第 45 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模 型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 30,400,619.8 22,000,00 东吴证券 100.00% 100.00% - - 7 0.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 1 证券时报等 2018-01-02 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报等 2018-01-16 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 3 证券时报等 2018-01-16 更新身份证件或者身份证明文件的公告 4 金鹰基金管理有限公司董事长变更公告 证券时报等 2018-01-18 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 5 证券时报等 2018-01-22 2017 年第 4 季度报告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰元盛债券型 6 发起式证券投资基金(LOF)增聘基金经理的 证券时报等 2018-01-24 公告 金鹰基金管理有限公司关于公司注册资本及 7 证券时报等 2018-01-30 股权变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 8 证券时报等 2018-03-15 更新身份证件或者身份证明文件的公告 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 增济安财富(北京)基金销售有限公司为代销 9 证券时报等 2018-03-16 机构并开通基金转换、基金定投及费率优惠的 公告 第 46 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰元盛债券型 10 发起式证券投资基金(LOF)基金经理变更的 证券时报等 2018-03-20 公告 关于金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 11 证券时报等 2018-03-24 (LOF)修改基金合同及托管协议的公告 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 12 证券时报等 2018-03-24 放式基金赎回费的公告 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托 13 证券时报等 2018-03-24 管协议 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基 14 证券时报等 2018-03-24 金合同 关于金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新 15 增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机 证券时报等 2018-03-28 构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中 16 国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 证券时报等 2018-03-28 活动的公告 【年报】金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 17 证券时报等 2018-03-28 (LOF)2017 年年度报告 【年报】金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 18 证券时报等 2018-03-28 (LOF)2017 年年度报告(摘要) 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 19 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-03-29 额投资手续费率优惠的公告 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 20 证券时报等 2018-04-21 2018 年第 1 季度报告 金鹰基金管理有限公司上海办公室装修项目 21 证券时报等 2018-05-09 招标公告 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 22 证券时报等 2018-05-10 更新身份证件或者身份证明文件的公告 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 23 证券时报等 2018-05-17 通中国银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 24 证券时报等 2018-06-12 通民生银行快捷支付业务的公告 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 25 证券时报等 2018-06-15 更新招募说明书摘要(2018 年第 1 号) 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 26 证券时报等 2018-06-15 更新招募说明书全文(2018 年第 1 号) 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 27 证券时报等 2018-06-16 通兴业银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 28 证券时报等 2018-06-22 户及时登记受益所有人信息的公告 金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客 29 证券时报等 2018-06-27 户及时登记受益所有人信息的公告 第 47 页共 48 页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告 金鹰基金管理有限公司关于网上直销平台开 30 证券时报等 2018-06-27 通浦发银行快捷支付业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 31 加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定 证券时报等 2018-06-30 额投资手续费率优惠的公告 注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更 新的招募说明书及其他临时公告。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基 金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日 第 48 页共 48 页