金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年七月十八日 第1页共13页  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰元盛债券(LOF) 基金主代码 162108 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 50,257,620.29 份 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的 投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩 投资目标 比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定 增值。 本基金资产配置采用自上而下的投资视角,定性 分析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、 投资策略 宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债 券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并 2  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动 态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具 等资产的比例与期限结构。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风 险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低 风险收益特征 于股票型基金、混合型基金、但高于货币市场基 金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 金鹰元盛债券(LOF) 金鹰元盛债券(LOF)E 称 C 下属分级基金的交易代 162108 004333 码 报告期末下属分级基金 29,507,450.16 份 20,750,170.13 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 (2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日) 主要财务指标 金鹰元盛债券 金鹰元盛债券 (LOF)C (LOF)E 1.本期已实现收益 1,041,760.32 795,742.87 2.本期利润 866,740.57 650,785.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0280 0.0315 4.期末基金资产净值 33,387,000.55 25,555,632.72 3  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 5.期末基金份额净值 1.131 1.232 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰元盛债券(LOF)C: 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 2.54% 0.10% 1.95% 0.10% 0.59% 0.00% 月 2、金鹰元盛债券(LOF)E: 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 2.75% 0.09% 1.95% 0.10% 0.80% -0.01% 月 注:本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日) 4  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 1.金鹰元盛债券(LOF)C: 注:(1)截至报告期末,各项资产配置比例已符合基金合同约定。 (2)本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。 2.金鹰元盛债券(LOF)E: 注:(1)截至报告期末,各项资产配置比例已符合基金合同约定。 (2)本基金的业绩比较基准为:中国债券综合财富指数收益率。 5  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 汪伟先生,2013 年 7 月至 2014 年 9 月曾任广州证券股 份有限公司交易员、投资经 理等职务,2014 年 9 月至 2016 年 2 月曾任金鹰基金管 理有限公司交易主管, 2016 年 3 月至 2017 年 7 月曾 任广东南粤银行股份有限公 司交易员、宏观分析师等职 务,2017 年 7 月加入金鹰基 基金 2018-01- 金管理有限公司,现任金鹰 汪伟 - 5 经理 24 元安混合型证券投资基金、 金鹰元丰债券型证券投资基 金、金鹰鑫瑞灵活配置混合 型证券投资基金、金鹰民丰 回报定期开放混合型证券投 资基金、金鹰添利中长期信 用债债券型证券投资基金、 金鹰元祺信用债债券型证券 投资基金、金鹰元盛债券型 发起式证券投资基金 (LOF)基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规 及其各项实施准则,严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为, 6  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在 获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强 化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度 的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济虽然整体保持平稳态势,但本轮经济周期的尾部特征越发明显, 放缓隐忧逐步显现。从内部环境来看,资管新规落地后,银行理财普遍处于整改观 望,表外信用创造的功能基本停滞,非标需求受此拖累快速萎缩,带动社融增速加 快回落,基建投资受融资渠道收缩的拖累跳水。从外部环境来看,贸易摩擦愈演愈 烈,尽管二季度净出口还未显现下行压力,但对于贸易增速回落基本已成共识。市 场在此冲击下,风险偏好快速回落。货币政策被动边际转松(降准置换 MLF),债 市受此提振,收益率曲线平坦化下行。但在利率债走强的同时,信用债市场分化显 著,伴随信用风险事件的陆续暴露,高评级信用债需求集中,低评级信用债乏人问 津,评级利差分化加剧。 金鹰元盛继续坚持利率骑乘+长端利率波段的操作策略,以中短端利率债票息和 7  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 骑乘价差为基础收益,通过把握长端利率波段增厚组合收益,有效回避了信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日,基金 C 类份额净值 1.131,本报告期份额净值收益率为 2.54%,同期业绩比较基准收益率为 1.95%;E 类份额净值 1.232 告期份额净值收益 率为 2.75% ,同期业绩比较基准收益率为 1.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,宏观经济下行压力在贸易增速回落的拖累下,将缓步显现。但考 虑到三季度开始政府财政支出有望加速,同时随着专项债的加快发行,地方基建资 金约束的问题有望缓解,基建投资下行有望放缓并逐步企稳,加之地产投资增速在 建安投资的回暖下,有望继续平稳,故经济有下行压力,但幅度不会很大。融资增 速伴随货币环境和信贷额度的放松,下行速度有望放缓。债市在基本面支撑以及地 方债发行压力的拖累共同作用下,有望保持震荡走势。 金鹰元盛将继续坚持利率骑乘+长端利率波段的操作策略,以中短端利率债票息 和骑乘价差为基础收益,通过把握长端利率波段增厚组合收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 54,002,561.00 70.35 其中:债券 54,002,561.00 70.35 8  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 509,822.18 0.66 7 其他各项资产 22,247,288.36 28.98 8 合计 76,759,671.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 53,458,300.00 90.70 其中:政策性金融债 53,458,300.00 90.70 4 企业债券 544,261.00 0.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 9  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,002,561.00 91.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例 (元) (%) 39,924,000.0 1 170205 17 国开 05 400,000.00 67.73 0 10,021,000.0 2 170209 17 国开 09 100,000.00 17.00 0 3 018005 国开 1701 35,000.00 3,513,300.00 5.96 4 1280007 12 晋煤销债 5,450.00 543,855.50 0.92 5 124106 PR 邯郸债 10.00 405.50 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 10  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,922.46 2 应收证券清算款 20,717,376.99 3 应收股利 - 4 应收利息 683,350.92 5 应收申购款 843,637.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,247,288.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未投资处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 金鹰元盛债券 金鹰元盛债券 项目 (LOF)C (LOF)E 本报告期期初基金份额总额 32,195,619.28 16,316,289.72 11  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 报告期基金总申购份额 1,026,152.95 14,018,226.83 减:报告期基金总赎回份额 3,714,322.07 9,584,346.42 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 29,507,450.16 20,750,170.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额占 持有份 发起份 发起份额承 项目 占基金总 基金总份额 额总数 额总数 诺持有期限 份额比例 比例 5,468,13 基金管理人固有资金 - - 1.18% 不少于 3 年 1.34 基金管理人高级管理 4,040,67 - - 0.87% 不少于 3 年 人员 7.25 219,838. 基金经理等人员 - - 0.05% 不少于 3 年 60 4,187,26 基金管理人股东 - - 0.90% 不少于 3 年 7.57 104,681. 22,153,5 其他 0.21% 1.78% 不少于 3 年 69 69.46 104,681. 22,153,5 合计 0.21% 4.78% 不少于 3 年 69 69.46 注:本基金发起人的三年封闭期限已经届满。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 12  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、 半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 10.2存放地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人 网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中 心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日 13