金鹰基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93 号) 及相关基金合同的规定,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的公开募集证券投资基金(以 下简称“基金”或“证券投资基金”),可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持 证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券的投资方案及有关事项公告如下: 一、投资策略 金鹰基金管理有限公司旗下基金投资资产支持证券将综合运用资产配置、久期管理、收益率 曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本公司坚持风险调整后收 益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资 风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 二、投资限制 (一)投资比例与期限限制 1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%。 2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资 产净值的 10%。 3、同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%,中 国证监会规定的特殊品种除外。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不 符合上述第 2 项和第 4 项规定的比例,基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。 (二)信用评级限制 1、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。 2、本公司货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。如果其信用等级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布之 日起 3 个月内予以全部卖出。 3、本公司管理的其他证券投资基金投资于资产支持证券,根据基金合同制定相应的证券信用 级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。如果其信用等级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以 全部卖出。 三、风险控制措施 鉴于投资资产支持证券可能面临的利率风险、信用风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险,本公司将通过内部信用评级等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。 同时,本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后检查等方式, 确保资产支持证券投资的合法合规和风险可控。  本公司投资资产支持证券投资流程需遵循法律法规的规定及公司债券投资相关制度的约定, 严格遵循有关法律法规及基金合同对有关投资比例的约定。本公司将及时关注旗下基金持有的资产支 持证券资质的变化,关注潜在风险及投资价值的变化。如遇到特殊情形时,将及时启动相关应急解决 流程,以最大限度维护基金持有人利益。 四、信息披露方式 本公司将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有 关事项的通知》、基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求,在旗下有关基金法定信息披露文件 中及时、充分地披露有关基金投资资产支持证券的相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明 书》等文件。 特此公告 金鹰基金管理有限公司 2016 年 11 月 14 日