金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 1  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 【重要提示】 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由金鹰 元盛分级债券型发起式证券投资基金转换而来。本基金的的募集已获中国证监会 证监许可【2013 】13 号文核准。本基金的基金合同经中国证监会基金监管部于 2013 年 5 月 2 日备案确认(基金部函[2013]309 号)后正式生效。根据《基金 合同》的有关规定,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金在基金合同生效后 2 年期届满,无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF), 名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)” 金鹰持久回报 A, 回报 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金基金合同于 2013 年 5 月 2 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有的风险等等。本基金资产 将有一定比例投资于中小企业私募债券,受其具低流动性和较高信用风险的影响, 相较于不投资中小企业私募债券的信用债基金,本基金总体风险更高。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理 人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期 持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 2  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人 复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 2 日,有关 财务数据截止日为 2016 年 3 月 31 日,净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日, 本报告中财务数据未经审计。 3  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元 办公地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 设立日期:2002 年 12 月 25 日 法定代表人:凌富华 联系电话:020-83282855 联系人:潘晓毅 注册资本:人民币 2.5 亿元 股权结构: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 广州证券股份有限公司 12250 49% 广州白云山医药集团股份有限公司 5000 20% 美的集团股份有限公司 5000 20% 东亚联丰投资管理有限公司 2750 11% 总计 25000 100% (二)主要人员情况 1、公司董事和监事 凌富华先生,董事,经济学学士、会计师,历任苏州航空工业部长风机械总 厂财务处会计、广州大同精密机械有限公司会计部经理,广西北海国际信托投资 公司所属城市信用社、营业部、信贷部经理助理,香港大同机械企业有限公司驻 4  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 国内企业会计主任,广东省联谊信诚贸易有限公司财务部经理,长城证券有限责 任公司广州营业部财务经理、总部财务中心综合部经理、广州营业部拟任总经理, 广州恒运企业集团股份有限公司财务部副经理、财务部经理兼任财务负责人、财 务总监兼任财务负责人,广州证券有限责任公司财务总监兼任财务负责人。现任 广州证券股份有限公司副总裁兼任财务总监、财务负责人。经公司第五届董事会 第五次会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准, 自2015年1月起,担任金鹰基金管理有限公司董事长。 刘岩先生,董事,金融学博士,历任中国光大银行总行投行业务部业务主管, 中国光大银行总行财富管理中心业务副经理,广州证券有限责任公司资产管理总 部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,并报经中国证监 会核准,自2014年8月至今,担任金鹰基金管理有限公司总经理。 王毅先生,董事,工商管理硕士、经济师,历任广州证券有限责任公司营业 部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理,办公室副主任(主持全面工作)、 合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首 席风险官、合规总监。 程宁女士,董事,注册会计师、注册税务师,历任广州白云山制药总厂财务 科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长,兼任广州白云山兽药厂财务科科长、 广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财 务部副部长、监事会成员兼监事会秘书、广州白云山企业集团有限公司资财处代 理处长、处长、广州医药集团财务部副部长、财务部部长。现任广州医药集团副 总经理、财务总监、财务部部长,广州白云山医药集团股份有限公司董事,广药 白云山香港有限公司董事会召集人。 江鹏,董事,会计学硕士。江鹏先生自2000年9月参加工作后,先后在广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东美的电器股份有限公司等担任董事会秘书 职务,现任美的集团股份有限公司董事会秘书。 温婉容女士,董事,商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及 传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理(香港)有限公 司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、 德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。 2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司,现任东亚联丰投资管理有限公司行 5  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 政总裁。 谭跃先生,独立董事。财务(金融)学 博士。曾任株洲基础大学担任助教、 长沙理工大学担任讲师、暨南大学担任副教授,现任暨南大学教授、博士生导师 等职务。 刘国常先生,独立董事,管理学(会计学)博士、教授、博士生导师,曾在 郑州航空工业管理学院、暨南大学管理学院任教。现任广东财经大学会计学院教 授,兼任暨南大学管理学院博士生导师、广东省审计学会副会长、广州市审计学 会副会长等。 谢石松先生,独立董事,法学博士、教授,历任广州中山大学法学院讲师、 副教授,现任中山大学法学院教授,国际法研究所所长。兼任武汉大学法学院、 西北政法大学兼职教授,中国国际私法学会副会长;中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员及专家咨询委员会委员,华南国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济 贸易仲裁委员会仲裁员,上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、 惠州等仲裁委员会仲裁员等。 曾巧女士,监事,管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理、美的集团 审计部审计经理、美的集团审计监察部副部长,现任美的集团审计监察部总监。 陈家雄先生,监事,硕士研究生,历任东莞证券资产管理部投资经理、广州 证券资产管理部产品总监,现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。 姜慧斌先生,监事,管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公 司人力资源部组织发展经理,现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。 2、公司高级管理人员 刘岩先生,总经理,金融学博士,历任中国光大银行总行投行业务部业务主 管,中国光大银行总行财富管理中心业务副经理,广州证券有限责任公司资产管 理总部总经理等职。经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,并报经中国 证监会核准,2014年8月7日起担任公司总经理。 李云亮先生,副总经理,金融学博士,先后于重庆理工大学、中国证监会重 庆监管局任职,历任西南证券股份有限公司证券资管部总经理等职。根据公司第 五届董事会第四次会议审议,经中国证券投资基金业协会备案,于2014年12月 6  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 25日起任公司副总经理。现兼任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长。 曾长兴先生,副总经理,金融学博士,2004年9月至2006年10月在广东证 券公司(原)任研究员,2006年10月至2010年5月担任安信证券股份有限公司 分析师,2010年5月至2011年10月担任国联安基金管理有限公司产品开发部总监, 2011年11月加入金鹰基金管理有限公司,历任产品研发部总监、总经理助理等 职务。根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,经中国证券投资基金业协会 备案,自2016年5月12日起担任公司副总经理职务。 苏文锋先生,督察长,经济学硕士。历任广州市经济管理干部学院外贸经济 系党支部书记,南方证券广州分公司研究发展部总经理,南方证券广州分公司大 德路营业部总经理,南方证券广州分公司办公室主任,南方证券广州分公司投资 银行部总经理,华鼎担保投资有限公司副总经理等职,金鹰基金管理有限公司市 场拓展部副总监等职。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并报经中 国证监会核准,2008年9月起担任公司督察长。 3、本基金基金经理 张俊杰先生,厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证 券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理, 债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰元盛债券型发 起式证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金及金鹰技术领先灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 4、本基金采取集体投资决策制度 本公司采取集体投资决策制度,相关投资决策委员会成员有: (1)公司投资决策委员会 刘岩先生,投资决策委员会主席,总经理; 曾长兴先生,投资决策委员会委员,副总经理; 王喆先生,投资决策委员会委员,权益投资部总监,基金经理; 于利强先生,投资决策委员会委员,研究部总监,基金经理; 李涛先生,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理。 7  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 (2)权益投资决策委员会 刘岩先生,投资决策委员会主席,总经理; 曾长兴先生,投资决策委员会委员,副总经理; 王喆先生,投资决策委员会委员,权益投资部副总监,基金经理; 于利强先生,投资决策委员会委员,研究部副总监,基金经理; 陈立先生,投资决策委员会委员,基金经理。 (3)固定收益投资决策委员会 刘岩先生,投资决策委员会主席,总经理; 曾长兴先生,投资决策委员会委员,副总经理; 李涛先生,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理; 刘丽娟女士,投资决策委员会委员,固定收益部副总监,基金经理; 张俊杰先生,投资决策委员会委员,基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 8  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 场外销售机构: 1、直销机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 法定代表人:凌富华 总经理:刘岩 成立时间:2002 年 12 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】97 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.5 亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:潘晓毅 联系电话:020-83282950 传真电话:020-83283445 客户服务及投诉电话:4006-135-888 电子邮箱:csmail@gefund.com.cn 网址:www.gefund.com.cn 2、代销机构(排名不分先后) (1) 中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 9  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 联系人:查樱 电话:010-66105662 客服电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:王洪章 联系人:田青 电话:010-67595096 客服电话:95533(全国) 网址:www.ccb.com (3) 交通银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 法定代表人:常振明 联系人:赵树林 电话:010-65556960 客服电话:95558(全国) 网址:www.bank.ecitic.com (5) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址: 上海市中山东一路 12 号 10  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 办公地址: 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼 法定代表人: 吉晓辉 联系人:吴斌 客服电话:95528 网址: http://www.spdb.com.cn (6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:文彦娜 电话:010-66421200 客服电话:95580(全国) 网址:www. psbc.com (7) 平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:周晓霞 电话:0755-22166212 客服电话:95511 网址:www.bank.pingan.com (8) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:陈晖 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (9) 杭州银行股份有限公司 11  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 注册(办公)地址:杭州庆春路 46 号 法定代表人:吴太普 联系人: 严峻 联系电话:0571-85108195 客服电话: 96523、400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn (10) 浙江民泰商业银行股份有限公司 注册(办公)地址: 中国浙江省温岭市三星大道 168 号 法宝代表人:江建法 联系人:戚玉林 客服电话:0571-81915305 网址:www.mintaibank.com (11) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 联系人:黄飞燕 电话:0769-23394102 客服电话:0769-961122 网址:www.dgrcc.com (12) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021-38676767 客服电话:95521 网址:http://www.gtja.com 12  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 (13) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:许梦圆 电话:010-85156398 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com (14) 国信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:容榕 电话:0755-82130504 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn (15) 招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 客服电话:95565(全国)、4008888111 网址:www.newone.com.cn (16) 广发证券股份有限公司 注册(办公)地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄兰 电话:020-87555888-333 客服电话:95575(全国) 13  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 网址:www.gf.com.cn (17) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红 电话:010-60838995 客服电话:0755-23835888 网址:http://www.cs.ecitic.com (18) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 电话:010-66568292 客服电话:4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (19) 海通证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 联系人:汪小蕾 电话:021-23219689 客服电话:95553 4008888001 网址:www.htsec.com (20) 申万宏源证券有限公司 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 14  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 联系人:李玉婷 电话:021-33388229 客服电话:021-96250500 网址:http://www.swhysc.com (21) 长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人:崔少华 联系人:李良 电话:021-63219781 客服电话:4008888999 网址:www.cjsc.com.cn (22) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人:王连志 联系人:郑向溢 电话:0755-82558038 客服电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (23) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话: 023-63786141 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn 15  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 (24) 湘财证券股份有限公司 注册(办公)地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:林俊波 联系人:李鑫 电话:021-68634510 客服电话:4008881551 网址:http://www.xcsc.com (25) 国元证券股份有限公司 注册(办公)地址:合肥市寿春路 179 号国元大厦 法定代表人:蔡咏 联系人: 李蔡 电话:0551-2272101 客服电话:95578(全国) 网址:www.gyzq.com.cn (26) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系电话:022-28451991 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn (27) 华泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客服电话:95597 16  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 网址: www.htsc.com.cn (28) 山西证券股份有限公司 注册(办公)地址:山西省太原市府西街 69 号国际贸易中心 法定代表人:侯巍 联系人:孟婉娉 电话:0351-8686703 客服电话:4006661618 网址:www.i618.com.cn (29) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人: 杨宝林 联系人:赵艳青 电话:0532–85023924 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (30) 东兴证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 联系电话:010-66555316 客服电话:010-66555835 网址:www.dxzq.net (31) 东吴证券股份有限公司 注册(办公)地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 法定代表人: 范力 联系人:陆晓 17  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 电话: 0512-62938521 客服电话: 0512-96288 网址: www.dwzq.com.cn (32) 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 法定代表:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081493 客服电话:4008008899 网址:www.cindasc.com (33) 东方证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:胡月茹 电话:021-63325888 客服电话:95503(全国) 网址:www.dfzq.com.cn (34) 长城证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、 17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (35) 光大证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 1508 号 18  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 法定代表人:薛峰 电话: 021-22169089 联系人:李晓皙 电话:021-22169111 客服电话: 95525(全国)、 4008888788 网址: www.ebscn.com (36) 广州证券股份有限公司 注册(办公)地址:广东省广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (37) 东北证券股份有限公司 注册(办公)地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360/4006-000686 网址:www.nesc.cn (38) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 法定代表人:李俊杰 联系人:许曼华 联系电话:021-53519888 客服电话:400-891-8918 19  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 网址: www.962518.com (39) 新时代证券有限责任公司 注册(办公)地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 电话:010-83561149 客服电话:4006-989898 网址:www.xsdzq.cn (40) 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 12 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 客服电话:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (41) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8 号 办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9 楼 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 电话: 0510-82831662 客服电话: 0510-82588168 网址: http://www.glsc.com.cn (42) 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼 20  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 法定代表人:吴承根 联系人:陈韵 电话:021-64718888-2024 客服电话:95345 网址:http://www.stocke.com.cn (43) 平安证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 电话:021-20667181 客服电话:95511 转 8 网址:www.stock.pingan.com (44) 华安证券股份有限公司 注册地址:合肥市长江中路 357 号 办公地址:合肥市阜南路 166 号 法定代表人:李工 联系人:范超 电话:0551-65161821 客服电话:96518、4008-096-518 网址:www.hazq.com (45) 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:何春梅 联系人:王宁基 电话:0755-82047857 客服电话:0771-5539032 网址:www.ghzq.com.cn 21  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 (46) 财富证券有限责任公司 注册(办公)地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭蕾 电话:0731-84403319 客服电话:0731-84403350 网址:www.cfzq.com (47) 东莞证券股份有限公司 注册(办公)地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人:张运勇 联系人:孙旭 电话:0769-22119348 客服电话:0769-95328 网址:http://www.dgzq.com.cn (48) 国都证券有限责任公司 注册(办公)地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李弢 电话:010-84183331 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (49) 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼 办公地址:上海浦东新区东方路 989 号中达广场 法定代表人:刘化军 联系人:霍晓飞 22  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 电话:021-50586660-8644 客服电话:4008888588、0519-88166222(常州地区)、021-52574550(上海 地区)、 0379-64902266(洛阳地区) 网址:www.longone.com.cn (50) 国盛证券有限责任公司 注册(办公)地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人:曾小普 联系人:俞驰 电话:0791-86283080 客服电话:400-822-2111 网址:www.gsstock.com (51) 中泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:王霖 电话:0531-68889157 客服电话:95538(全国) 网址:www.qlzq.com.cn (52) 世纪证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼 法定代表人:姜昧军 联系人:张婷 电话:0755-83199599-8246 客服电话:0755-83199599 网址:www.csco.com.cn (53) 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 23  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:4008-888-228 网址: www.jyzq.cn (54) 中航证券有限公司 注册(办公)地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷大道 1619 号 国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (55) 华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 办公地址 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 法定代表人: 陈永健 联系人:曲浩元 电话:0755-82707988 客服电话:4001883888 网址:http://www.chinalions.com (56) 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 联系电话: 021-68761616 联系人:刘 熠 24  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 联系电话: 021-68761616-8076 客服电话: 95353 网址: www.tebon.com.cn (57) 西部证券股份有限公司 注册(办公)地址: 西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87406168 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com (58) 华福证券有限责任公司 注册(办公)地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 电话:021-20655175 客服电话:96326 网址:http://www.hfzq.com.cn (59) 中国国际金融有限公司 注册(办公)地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:黄峻敏 电话:0755-83196491 客服电话:010-65051166 0755-8319 5000 网址:www.cicc.com.cn (60) 财通证券股份有限公司 注册(办公)地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 25  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 法定代表人:沈继宁 联系人:章力彬 电话:0571-87825100 客服电话:0571-95336 网址:http://www.ctsec.com (61) 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单 元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47、48、49 层 法定代表人:赵立功 联系人:王鹏宇 电话:0755-83219194 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn (62) 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-64376936 客服电话: 4008-888-999 网址: www.cfsc.com.cn (63) 中国中投证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 客服电话:4006008008 26  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 网址:www.cjis.cn (64) 中山证券有限责任公司 注册及办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人:黄扬录 业务联系人:罗艺琳 联系电话:0755- 82570586 客服电话:4001-022-011 网址:www.zszq.com (65) 联讯证券股份有限公司 注册(办公)地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中 心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话: 0752-2119700 客服电话: 95564 网址: www.lxzq.com.cn (66) 江海证券有限公司 注册(办公)地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人: 孙名扬 联系人: 高悦铭 联系电话:0451-82337802 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (67) 天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:林义相 27  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 联系人:尹伶 电话:010-66045529 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com (68) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 联系人:文雯 电话:010-83363101 客服电话:400-166-1188 网址:www.new-rand.cn (69) 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室 法定代表人:王莉 联系人:陈虹 电话: 021-20835809 客服电话:400-920-0022 网址:和讯理财客(http://licaike.hexun.com) (70) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (71) 深圳众禄金融控股股份有限公司 28  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755- 33227950 客服电话:4006-788-887 网址:众禄基金网(www.zlfund.cn)、基金买卖网(www.jjmmw.com) (72) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 客服电话: 400-1818-188 网址:天天基金网(www.1234567.com.cn) (73) 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613600 客服电话:400-700-9665 网址:好买基金网(www.ehowbuy.com) (74) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址:浙江省杭州市滨 江区江南大道 3588 号 12 层 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:数米基金网(www.fund123.cn) 29  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 (75) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 电话:021-58788678-8201 客服电话:400-089-1289 网址:长量基金销售网(www.erichfund.com) (76) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册(办公)地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 电话:0571 - 88911818 客服电话:4008-773-772 网址:同花顺基金销售网(www.5ifund.com) (77) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 电话:010-59601366-7024 客服电话:400-888-6661 网址: www.myfund.com (78) 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:徐鹏 30  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 电话:021-50583533 客服电话:400-067-6266 网址:http://admin.leadfund.com.cn/ (79) 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话: 010-85097570 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (80) 北京增财基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人:王昌庆 联系人:李皓 联系电话:010-67000988-6097 客服电话: 400-001-8811 网址: www.zcvc.com.cn (81) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 电话: 010-57756074 客服电话: 4008980618 网址: www.chtfund.com 31  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 (82) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室 办公地址:北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 层 2208 室 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 电话:010-883128877 客服电话:400-001-1566 网址: www.yilucaifu.com (83) 北京钱景财富投资管理有限公司 注册(办公)地址:北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟 联系电话: 010-57418813 客服电话: 400-893-6885 网址: www.qianjing.com (84) 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com (85) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 电话: 021-33323999*8318 32  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 手机客户端:天天盈基金 网站:https://tty.chinapnr.com/ (86) 上海凯石财富基金销售有限公司 办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 电话:021-63333319 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com (87) 北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 联系人:于婷婷 电话:010-56409010 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com (88) 深圳富济财富管理有限公司 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人:陈勇军 电话:0755-83999907-806 客服电话:0755—83999907 网址:www.jinqianwo.cn (89) 上海陆金所资产管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 33  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 客服电话:400-8219-031 网址:www.lufunds.com (90) 珠海盈米财富管理有限公司 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 电话:020-89629012 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (91) 中信期货有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北 座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 联系电话:0755-23953913 客服电话:400-9908-826 网址:www.citicsf.com 金鹰元盛债券(LOF)的场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券 交易所会员。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,调整本基金代理销售机构。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 34  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 法定代表人:周明 电话:(010)58598839 传真:(010)58598907 联系人:朱立元 (三)律师事务所和经办律师 名称:广东岭南律师事务所 住所:广州市新港西路 135 号中山大学西门科技园 601-605 室 法定代表人:黄添顺 电话:020-84035397 传真:020-84113152 经办律师:欧阳兵、何官益 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 法定代表人:石文先 电话:027 86770549 传真:027 85424329 邮编:430077 经办注册会计师:王兵、龚静伟 四、基金的名称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF),简称金鹰元盛会债券。 35  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 五、基金的类型 本基金类型:上市契约型开放式 六、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额 持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资理念 坚持“主动管理、严控风险、理性决策、稳健投资”的投资理念,在审 慎权衡投资品种的安全性、收益性与流动性的基础上,努力把握投资机会,谋 求基金资产的长期稳定增值。 (三)投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次 级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企 业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相 关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新 股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权 证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等 资产,本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%,其中中小 36  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 企业私募债券的投资比例不超过基金资产的 20%;为维持投资组合的流动性,元 盛 A 的开放日或基金合同生效后 2 年期届满日之前的 4 个工作日起至元盛 A 的开 放日(含)或基金合同生效后 2 年期届满日(含)止,以及本基金转型为金鹰元 盛债券型发起式证券投资基金(LOF)并开放申购赎回之后,持有现金和到期日 不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在其他时段,本基金持有现 金和到期日不超过一年的政府债券可低于基金资产净值的 5%。 (四)投资策略 1、大类资产的配置策略 本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用, 结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、 货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化,适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限 结构。 2、债券投资策略 本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角,预测利率和确定组合之加 权平均久期。自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经济运行状况、货币政策、 财政政策运行趋势的基础上,通过定量与定性相结合的方法,对利率尤其是中短 期利率的变化趋势进行预测,决定本基金组合在各类属资产上的配置比例、期限 结构与品种构成;自下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时,本 基金将审慎研判其基本面因素,重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比例 与期限结构。 (1)债券类资产的期限配置 本基金根据宏观经济走势、CPI、利率等因素,通过审慎分析与测算确定投 资组合的加权平均久期。当预期利率下降时,适当提升久期,以分享债券的上涨 收益;当预期利率上升时,适当降低久期,以规避债券的下跌风险。 在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后,根据债券 类资产的加权平均久期之目标区间确定久期为 1 年以下、1~2 年、2~5 年、5 37  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。 (2)债券类资产的类属配置 本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、证券市场运行状况等 定性与定量因素的综合分析,确定国债、央票、金融债、信用债等类属债券市值 占本基金债券总市值的相对比例。 在确定了各类属债券配置的相对比例后,本基金将根据各类属债券的流动性、 换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间,进一步确定各类属债券的期限构 成。 (3)债券品种选择 本基金主要投资于国债、央票、政策性金融债、以及非国家信用担保的信用 债。其中非国家信用担保的信用债券,主要包括企业债、公司债、非政策性金融 债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产 支持证券、以及中小企业私募债等非国家信用的固定收益类金融工具。 1)国债与央票 对于国债与央行票据,本基金原则上采取买入并持有的投资策略,但在持有 过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标 区间等,在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当的品种。另外,本基金将审 慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差,选择到期收益率高于 回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。 2)政策性金融债 本基金将根据未来利率的变化趋势、政策性金融债各品种的到期收益率、换 手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因素,审慎筛选具有比 较优势的政策性金融债品种。 3)信用债券 本基金将根据债券的信用评级(内部评级与外部评级)、信用利差分析,并 结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,选择具有比较优势的信用 债券品种进行投资。 同时本基金将对债券的信用风险和信用利差进行持续评估,预判整体与个券 的信用利差曲线走势,据此对本基金的信用债配置比例和个券构成进行调节,优 38  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 化组合收益。 本基金对债券信用风险的评估主要包括发行人信用风险和债项风险。本基金 将根据国内外宏观经济周期、行业周期与景气状况的变化,分析企业债券发行人 所处行业的发展前景,发行人业务发展状况,在所属行业内的市场地位,相关财 务指标,公司治理结构的有效性等因素,评价债券发行人的信用风险;在此基础 上结合特定债券的发行条约,对该项债券信用风险进行评估。 对于中小企业私募债券的投资,在审慎评估中小企业私募债券信用风险和信 用利差的基础上,本基金还将结合中小企业私募债券的流动性状况、到期期限、 本基金申赎情况、可交易对手的数量和分布结构,合理确定本基金中小企业私募 债券的投资比例和持有中小企业私募债券的期限分布和平均久期,以在获取中小 企业私募债券收益的同时,维持本基金的流动性。同时,基金管理人将根据审慎 原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预 案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (4)债券交易策略 在债券配置策略外,本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场走势、CPI 与未来利率的变化趋势,灵活选择恰当的交易策略,在严格控制风险、保持投资 组合流动性的前提下,以争取更大的投资回报。 1)跨市场套利策略 跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资品种在各 细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作,以获得投资收益。 债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,两个子市场的投资群体、 交易方式不尽相同,造成一定程度的市场分割、信息不对称,可能会造成市场在 短期内的非有效性,导致两个市场的资金价格在一定期间内可能存在定价偏离; 两个市场的非有效性为本基金提供了一定的套利机会。在充分论证这种套利机会 可行性的基础上,基金将寻找最佳时机,实施跨市场套利策略,积极把握市场当 中出现的套利机会。 由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生 变化,这种变化很可能引发市场短期收益率的上升,本基金将积极利用这种机会 获得投资收益。 39  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 2)跨品种套利策略 跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的资产定价 偏离进行套利操作,以获得投资收益。由于不同投资群体对于流动性、税收等因 素的不同偏好,可能会造成发行条件相似的品种之内在价值发生明显偏离,本基 金将在保持流动性的基础上,进行品种间的套利操作。 基于本基金研判分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的 交易方式以获取收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且 处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被高估或低估的品种;另一方面, 通过分析债券的信用等级、债券息票率、发债企业所处行业的属性等因素,评估 判断风险债券与无风险债券间的合理息差。 3)跨期限套利策略 由于投资群体的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能 会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价,本基金将在保持流动性的基 础上,实施跨期限套利,以获取投资收益。 4)回购策略 当预期市场利率下跌或走势平稳时,将债券进行正回购,融资后再购买票息 较高债券,若融资成本低于所购入债券的票息,该策略便可实现正收益。 根据市场利率的波动性特征,利用市场时机(例如:季节性因素、突发事件 等)造成的短期市场失衡带来的交易机会,获取投资收益。比如在季末或新股发 行时,利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行逆回购。 5)一级市场参与策略 本基金积极参与债券、票据等品种的一级市场投标,获取一级市场与二级 市场间的价差,扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金 面的状况,对一级市场的招标利率进行预测,以确定本基金的投标价。 3、货币市场类资产的配置策略 根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货 币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配 置额占本基金货币资产总额的相对比例,并随着前述决策变量的变化,实时动态 40  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 地调整配置的相对比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是:中国债券综合财富指数收益率。 本基金选择中国债券综合财富指数作为业绩比较基准,主要理由是: (1)样本债券涵盖的范围广。中国债券综合指数是由中央国债登记结算有 限责任公司编制的中国全市场债券指数,除了美元债、资产支持证券和部分在交 易所发行上市的债券以外,其他所有债券均纳入样本债券范围,且待偿期在一年 以内的债券亦进入指数样本券,能够较好地反映债券市场整体状况。中国债券综 合指数样本债券涵盖的范围与本基金可投资的债券子类基本一致。 (2)时间序列完整。其起始时间点为 2002 年 1 月 4 日,较长的时间序列有 利于本基金更加深入地研究和分析债券市场。 随着我国资本市场的发展,将来如有更合适作为本基金业绩比较基准的指数 推出,基金管理人经与基金托管人达成一致后,可以在履行适当程序后变更本基 金的业绩比较基准,并及时公告。 (六)风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均 风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 自《基金合同》生效之日起 2 年内,本基金的份额由元盛 A、元盛 B 构成, 元盛 A 的预期收益稳定、风险低,元盛 B 由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益 与风险较高。 七、基金投资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已复核 了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据截止日为 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数 41  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产 项目 金额(元) 号 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 573,873,027.10 81.04 其中:债券 573,873,027.10 81.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,390.00 14.12 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 19,826,765.74 2.80 7 其他各项资产 14,420,467.77 2.04 8 合计 708,120,650.61 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 42  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 1 国家债券 22,747,368.00 4.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 500,706,159.10 98.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,105,000.00 2.00 7 可转债(可交换债) 40,314,500.00 7.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 573,873,027.10 113.43 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基 金资 产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比 例 (%) 102,700,000.0 1 122394 15 中银债 1,000,000.00 20.30 0 2 1380230 13 景国资债 500,000.00 53,685,000.00 10.61 3 1280167 12 赣水投债 500,000.00 53,630,000.00 10.60 4 124295 13 宁铁路 500,000.00 53,005,000.00 10.48 5 122259 13 中信 01 501,000.00 51,813,420.00 10.24 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 43  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,419,267.77 5 应收申购款 1,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 44  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 9 合计 14,420,467.77 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 14,258,400.0 1 113008 电气转债 2.82 0 2 128009 歌尔转债 3,801,600.00 0.75 3 110030 格力转债 3,684,000.00 0.73 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2013年5月2日,2015年5月5日二年届满后转型为金鹰元 盛债券型发起式证券投资基金(LOF)。基金转型以来(截至2016年3月31日)的 投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 1、金鹰元盛债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比较 净值增 业绩比较 净值增 基准收益 阶段 长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 2015.5.5-2015.12.31 7.90% 0.10% 5.71% 0.07% 2.19% 0.03% 45  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 业绩比较 净值增 业绩比较 净值增 基准收益 阶段 长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 2016.1.1-2016.3.31 1.02% 0.07% 1.14% 0.07% -0.12% 0.00% 2015.5.5-2016.3.31 9.00% 0.09% 6.92% 0.07% 2.08% 0.02% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2016 年 3 月 31 日) 注:(1)本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,其中 中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20%。每日需持有现金和到期日 不超过一年期的政府债券不低于基金资产净值的5%;(2)业绩比较基准:中国债 券综合财富指数收益率。 46  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 十、基金的费用和税收 (一)与基金运作相关的费用 1、与基金运作相关的费用种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金销售服务费; (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)基金的上市初费和上市月费; (10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格 确定;本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除;法 律法规和基金合同另有规定时从其规定。 2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 47  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消 除之日起3个工作日内支付。 (2)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消 除之日起3个工作日内支付。 (3)基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有 人服务费等。 本基金销售服务费率为年费率 0.4%。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提。基金 销售服务费的计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 48  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付, 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 (4)、本条第(一)款第1项第(4) 至第(9)小项费用由基金管理人和 基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金 募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中 支付。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管 费率和基金销售服务费。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率 等费率,须召开基金份额持有人大会审议;降低基金管理费率、基金托管费率或 基金销售服务费率等费率的,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依 照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费和赎回费 (1)本基金不收取申购费用。 (2)赎回费率 本基金的场外赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减, 具体赎回费率如下表所示: 持有期限(T) 赎回费率 T<90 天 0.1% 49  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 T≥90 天 0 本基金的场内赎回费率为 0.1%。 (3)本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推 广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例 不得低于赎回费总额的 25%。 (4)本基金由原有元盛 A、元盛 B 份额转入的场外份额不收取赎回费;由 原有元盛 A、元盛 B 份额转入的场内份额赎回费率为 0.1%。 (5)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定 媒体上公告。 2、转换费率 本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据 有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。 3、费率调整 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变 更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至 少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进 行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申 购、赎回费率,并报中国证监会备案。 (三)其他费用 按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他 的费用,并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。 (四)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义 50  金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(lof)更新招募说明书摘要 2016 年第 1 号 务。 十一、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金的投资管理活动,对2015 年12月14日刊登的《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金(LOF)更新的招 募说明书全文2015年2号》进行了更新,主要修改的内容如下: (1)在“三、基金管理人”部分,更新了公司个个别董事、监事、高级管 理人员、基金经理和投资决策委员会成员信息; (2)在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的资料信息; (3)在“五、相关服务机构”部分,对代销机构与人员的信息按照最新变 动情况进行了更新: (4)在“十七、基金的投资”的第(十)部分,补充了本基金最近一期投 资组合报告的内容; (5)更新了“十八、基金的业绩”部分,补充了本基金基金合同生效以来 投资业绩; (6)在“三十一、其他应披露事项”部分,补充了本基金在本报告期内公 开披露的信息内容并对重要信息进行了提示。 与全文对应,对《金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新的招募 说明书摘要2015年2号》也作了相应的调整。 金鹰基金管理有限公司 2016年6月13日 51