金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2利润表............................................................................................................................................ 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 42 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................ 42 7.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 44 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................... 448 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 45 8.2期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 46 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 46 8.5发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 469 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4710 重大事件揭示....................................................................................................................................... 47 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 47 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................. 48 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 48 10.8其他重大事件.............................................................................................................................. 4911影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 5112 备查文件目录....................................................................................................................................... 52 12.1备查文件目录.............................................................................................................................. 52 12.2存放地点...................................................................................................................................... 52 12.3查阅方式...................................................................................................................................... 52 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 基金简称 金鹰元盛债券（LOF） 基金主代码 162108 交易代码 162108 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月2日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 313,219,567.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2013年6月5日 注：根据本基金基金合同规定，本基金于2015年5月4日转型为上市开放式基金(LOF)。2.2基金产品说明 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份 投资目标 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并用，结 合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债 投资策略 券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特 征的相对变化，适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等 资产的比例与期限结构。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平 均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 苏文锋 田青 联系电话 020-83282627 010-67595096 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 注册地址 广东省珠海市吉大九洲大道东 北京市西城区金融大街25号 段商业银行大厦7楼 办公地址 广州市天河区体育西路189号 北京市西城区闹市口大街1号 城建大厦22-23楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 凌富华 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区体育西路 189号城建大厦 22-23层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 43,652,656.50 本期利润 39,600,740.15 加权平均基金份额本期利润 0.0439 本期加权平均净值利润率 4.29% 本期基金份额净值增长率 4.39% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 -648,275.33 期末可供分配基金份额利润 -0.0021 期末基金资产净值 316,634,394.11 期末基金份额净值 1.011 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 12.82% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.70% 0.07% 0.28% 0.05% 0.42% 0.02% 过去三个月 1.68% 0.05% 2.35% 0.10% -0.67% -0.05% 过去六个月 4.39% 0.09% 3.11% 0.09% 1.28% 0.00% 过去一年 11.94% 0.19% 7.51% 0.12% 4.43% 0.07% 自基金合同生 12.82% 0.26% 10.92% 0.11% 1.90% 0.15% 效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年5月2日至2015年6月30日） 注：1、本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、回购、货币等固定收益类产品，以及法律法规或者中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的20% 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。 公司目前下设权益投资部、研究部、集中交易部、指数及量化投资部、产品研发部、固定收益部、零售业务部、电子商务部、机构业务部、专户投资部、信息技术部、基金事务部、风险管理部、监察稽核部、财务管理部、综合管理部。权益投资部负责基金权利类投资；研究部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；指数及量化投资部负责指数量化产品的研究投资、金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；零售业务部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；电子商务部负责公司电子商务的推广；机构业务部负责机构客户的开发、维护与管理；信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发，基金事务部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；风险管理部负责公司风险的识别、评估、控制等管理工作；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；财务管理部负责公司财务管理；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 目前，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）、金鹰科技创新股票型证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金及金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金等二十只开放式基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 洪利平女士，曾任职于生命人寿保 洪利平 基金经理 2014-11-22 2015-08-13 6 险股份有限公司，任债券交易员； 2010年7月加入金鹰基金管理有 限公司。 张俊杰先生，厦门大学金融工程硕 士，证券从业年限8年，2007年7 月至2013年4月任职于平安证券 有限责任公司，历任衍生产品部金 2014-12-1 融工程研究员、固定收益事业部高 张俊杰 基金经理 0 - 8 级经理，债券研究员等；2013年4 月加入金鹰基金管理有限公司。现 任本基金及金鹰灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰技术领先灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，对公平交易执行情况进行检查。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年国内经济总体平稳，一季度和二季度GDP同比增速均为7.0%。从工业增速来看，上半年呈现探底回升的走势，3月份工业增加值一度跌至5.6%的水平，随后三个月逐月回升，在6月份达到6.8%的水平，显示工业生产在二季度企稳回升。上半年投资增速下滑明显，但二季度亦有所趋稳。消费总体保持平稳，二季度略有回升。通胀方面，2015年上半年物价总体保持在比较低的水平，CPI同比增速在1.5%以下，而PPI同比增速仍在负值区间，显示上半年总体通胀压力较小。 在经济下行压力依然较大的的背景下，政策“稳增长”的意图日益明显，2015年上半年央行3次下调存贷款基准利率，1年期定存利率从年初的2.75%降至2.0%，累计下降75BP，同时，进一步推进利率市场化，存款利率上浮区间提升至基准利率的1.5倍。上半年央行两次下调存款准备金率，累计下调1.5个百分点，此外还进行了定向降准。在央行一系列宽松政策作用下，银行间资金非常充裕，资金利率处于非常低的水平。 在经济增速下滑、通胀低位、流动性宽松、以及债券供给等多重因素的影响下，上半年债市收益率总体震荡下行，尤其是信用债收益率下行幅度较大。5年期AA企业收益率下行幅度在70BP左右。转债市场则跟随股票市场呈现巨大的波动，且存量转债规模越来越小，流动性下降。 由于本基金在5月份由封闭式基金转为上市开放式基金（LOF），为应付基金开放后的巨额赎回，本基金在上半年逐步降低仓位，保持了较高的现金比例水平，总体上收益较低，在6月份基金规模稳定之后，组合保持了较高的杠杆和适中的久期水平，获得了良好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，基金份额净值1.0110元，本报告期份额净值增长率为4.39%，同期业绩比较基准增长率为3.11%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，国内经济仍然面临较大的下行压力。一方面，国内外市场需求依然偏弱，投资增速下滑对工业生产有抑制作用；另一方面，股市下行对经济的负面影响也将逐步体现。通胀方面，受猪周期影响，下半年CPI将有所回升，预计年底CPI将接近3%的水平，整体上通胀压力依然不大，难以对货币政策构成明显制约。在美联储加息预期影响下，下半年外汇占款预计仍将下降，对国内流动性存在一定的负面影响。 在经济增速下行和通胀压力不大的情况下，央行预计将继续实施稳健的货币政策，全面放松的概率将有所下降，继续降息降准的空间有限，但银行间资金面预计将保持宽松，货币市场资金利率仍将保持低位。 经历了2015年上半年收益率下行之后，当前债券市场收益率仍有下行的空间，但预计空间将不会太大，利率债仍将保持震荡走势。本基金基于以上判断，将保持适度的组合久期和较高的杠杆，以获取票息收入和套息收入为主，在收益率上行风险充分释放之后，再择机提高组合久期和杠杆。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 4,706,520.33 4,060,756.93 结算备付金 9,375,110.42 101,894,980.96 存出保证金 132,455.08 57,530.66 交易性金融资产 334,302,440.00 2,106,070,341.17 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 334,302,440.00 2,106,070,341.17 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 75,000,232.50 应收证券清算款 19,998,666.74 - 应收利息 4,119,395.78 58,764,554.31 应收股利 - - 应收申购款 19,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 372,653,588.35 2,345,848,396.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 50,000,000.00 1,314,999,800.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,605,442.38 - 应付管理人报酬 238,765.53 614,371.96 应付托管费 68,218.73 175,534.83 应付销售服务费 136,437.46 351,069.72 应付交易费用 7,874.68 1,589.86 应交税费 434,630.88 434,630.88 应付利息 - 917,793.24 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 527,824.58 480,000.00 负债合计 56,019,194.24 1,317,974,790.99 所有者权益： - - 实收基金 298,767,909.75 1,010,708,249.78 未分配利润 17,866,484.36 17,165,355.76 所有者权益合计 316,634,394.11 1,027,873,605.54 负债和所有者权益总计 372,653,588.35 2,345,848,396.53 注：报告截止日2015年6月30日，本基金份额净值1.011，基金份额总额313,219,567.00份。6.2利润表 会计主体：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 51,231,009.05 213,358,190.11 1.利息收入 32,950,490.29 129,530,961.47 其中：存款利息收入 602,843.37 609,179.12 债券利息收入 28,100,396.73 128,921,782.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,247,250.19 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,211,699.80 -14,337,584.65 其中：股票投资收益 - 0.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,211,699.80 -14,337,584.65 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -4,051,916.35 98,164,813.29 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 120,735.31 - 减：二、费用 11,630,268.90 71,020,748.80 1．管理人报酬 3,209,750.80 3,732,417.21 2．托管费 917,071.63 1,066,404.92 3．销售服务费 1,834,143.31 2,132,809.81 4．交易费用 12,127.68 14,404.31 5．利息支出 5,420,504.72 63,845,211.78 其中：卖出回购金融资产支出 5,420,504.72 63,845,211.78 6．其他费用 236,670.76 229,500.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 39,600,740.15 142,337,441.31 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,600,740.15 142,337,441.31 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,010,708,249.78 17,165,355.76 1,027,873,605.54 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 39,600,740.15 39,600,740.15 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -711,940,340.03 -38,899,611.55 -750,839,951.58 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 987,157,171.94 9,583.32 987,166,755.26 2.基金赎回款 -1,699,097,511.97 -38,909,194.87 -1,738,006,706.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 298,767,909.75 17,866,484.36 316,634,394.11 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,266,397,831.61 -185,115,651.89 1,081,282,179.72 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 142,337,441.31 142,337,441.31 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -203,813,137.06 -9,249,066.94 -213,062,204.00 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,717,414.01 395,597.39 9,113,011.40 2.基金赎回款 -212,530,551.07 -9,644,664.33 -222,175,215.40 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,062,584,694.55 -52,027,277.52 1,010,557,417.03 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监许可【2013】13号文《关于核准金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》批准募集，于2013年5月2日正式成立。本基金为契约型，存续期限不定。设立募集规模为3,170,194,908.55份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金于2015年5月4日按照基金合同约定2年期届满日转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为"金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)"。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种估值净价估值，如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，采用估值技术确定公允价值。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种估值净价估值，如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，采 用估值技术确定公允价值。 （4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （5）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （6）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 （7）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （8）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 （1）配股权证的估值： 因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。 （2）认沽/认购权证的估值： 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 5、在任何情况下，基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； 3、基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.4%的年费率逐日计提； 4、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1.本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则： 本基金基金合同生效之日起2年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2.本基金转型为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则： （1）本基金的每份基金份额享有同等分配权； （2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； （3）本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%； （4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式；但场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； （5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； （7）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。6.4.4.12分部报告 本基金本报告期内无分部报告。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公 司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内无差错更正。6.4.6税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 4,706,520.33 定期存款 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 4,706,520.33 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 304,951,031.38 313,212,090.00 8,261,058.62 债券 银行间市场 20,913,034.52 21,090,350.00 177,315.48 合计 325,864,065.90 334,302,440.00 8,438,374.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 325,864,065.90 334,302,440.00 8,438,374.10 6.4.7.3买入返售金融资产 6.4.7.3.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.3.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.4应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 9,862.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,797.06 应收债券利息 4,105,683.05 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 53.64 合计 4,119,395.78 6.4.7.5应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 7,874.68 合计 7,874.68 6.4.7.6其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,023.08 预提审计费 79,283.01 预提信息披露费 415,765.71 预提上市年费 29,752.78 合计 527,824.58 6.4.7.7实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,014,829,082.74 1,010,708,249.78 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -25,360,264.00 -23,721,255.52 2015年5月4日基金拆分/份额 989,468,818.74 986,986,994.26 折算前 基金拆分/份额折算调整 45,267,506.81 — 本期申购 178,404.76 170,177.68 本期赎回（以“-”号填列） -721,695,163.31 -688,389,262.19 本期末 313,219,567.00 298,767,909.75 注：本基金按基金合同规定于2015年5月4日转型拆分折算，该表中拆分折算前的本期赎回数据为2015年5月4日前的赎回数据、基金拆分/折算调整后的本期申购及本期赎回数据数据均为2015年5月5日至2015年6月30日止的申购赎回数据。 6.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -47,954,369.66 65,119,725.42 17,165,355.76 本期利润 43,652,656.50 -4,051,916.35 39,600,740.15 本期基金份额交易产生的 3,653,437.83 -42,553,049.38 -38,899,611.55 变动数 其中：基金申购款 -687.90 10,271.22 9,583.32 基金赎回款 3,654,125.73 -42,563,320.60 -38,909,194.87 本期已分配利润 - - - 本期末 -648,275.33 18,514,759.69 17,866,484.36 6.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 267,127.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 334,777.53 其他 938.43 合计 602,843.37 6.4.7.10股票投资收益 本基金报告期内未投资股票。6.4.7.11债券投资收益 6.4.7.11.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 22,211,699.80 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 22,211,699.80 6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,113,354,880.93 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,033,049,546.04 付）成本总额 减：应收利息总额 58,093,635.09 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 22,211,699.80 差价收入 6.4.7.12资产支持证券投资收益 本基金报告期内未投资资产支持证券。6.4.7.13贵金属投资收益 本基金报告期内未投资贵金属。6.4.7.14股利收益 本基金报告期内未投资股票。6.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -4,051,916.35 ——股票投资 - ——债券投资 -4,051,916.35 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,051,916.35 6.4.7.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 120,735.31 合计 120,735.31 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 7,915.18 银行间市场交易费用 4,212.50 合计 12,127.68 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 26,283.01 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 13,686.62 银行间账户维护费 18,182.64 上市费 29,752.78 其他 - 合计 236,670.76 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金报告期内无或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金报告期内无资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金报告期内未通过关联方进行股票交易。6.4.10.1.2权证交易 本基金报告期内未通过关联方进行权证交易。6.4.10.1.3债券交易 本基金报告期内未通过关联方进行债券交易。6.4.10.1.4债券回购交易 本基金报告期内未通过关联方进行债券回购交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金报告期内无应支付关联方佣金。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,209,750.80 3,732,417.21 其中：支付销售机构的客户维护费 393,189.26 957,533.85 注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 917,071.63 1,066,404.92 注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰基金管理有限 1,061,833.29 公司 广州证券股份有限 21,548.41 公司 中国建设银行股份 417,582.70 有限公司 合计 1,500,964.40 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰基金管理有限 270,715.12 公司 中国建设银行股份 737,373.00 有限公司 广州证券股份有限 30,454.45 公司 合计 1,038,542.57 注：本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提。基金销售服务费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期内未与各关联方进行银行间市场交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 基 金 合 同 生 效 日 （2013年5月2日） 5,000,675.00 5,000,675.00 持有的基金份额 期初持有的基金份 5,346,194.20 5,114,114.97 额 期间申购/买入总份 0.00 0.00 额 期间因拆分变动份 121,937.14 113,491.33 额 减：期间赎回/卖出总 0.00 0.00 份额 期末持有的基金份 5,468,131.34 5,227,606.30 额 期末持有的基金份 1.75% 4.48% 额 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广州证券股份有 4,187,267.57 1.34% - - 限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 4,706,520.33 267,127.41 6,494,494.13 60,774.87 司 注：本基金报告期末结算备付金余额为9,375,110.42元，当期产生的利息收入为334,777.53元；上年度可比期间结算备付金余额为42,221,435.11元，当期产生的利息收入为546,913.62元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金报告期内无其他需说明的关联交易事项。6.4.11利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期末未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额款50,000,000.00元,于2015年7月1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。6.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 103,379,359.63 215,365,609.17 AAA以下 212,620,430.00 1,890,704,732.00 未评级 - - 合计 315,999,789.63 2,106,070,341.17 注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2015年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 - - - - - 4,706,520 - - - 4,706,5 .33 20.33 结算备付金 - - - - -9,375,110. - - - 9,375,1 42 10.42 存出保证金 - - - - - 132,455.0 - - -132,455 8 .08 交易性金融 - - - - - 10,039,00319,024 5,239,430 - 334,302 资产 0.00 ,010.00 .00 ,440.00 衍生金融资 - - - - - - - - - - 产 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - 19,998,66 19,998, 算款 6.74 666.74 应收利息 - - - - - - - -4,119,395. 4,119,3 78 95.78 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 19,000.00 19,000. 00 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 24,253,08319,024 5,239,430 24,137,06372,653 - - - - - 5.83 ,010.00 .00 2.52 ,588.35 负债 卖出回购金 - - - - - 50,000,00 - - - 50,000, 融资产款 0.00 000.00 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - 4,605,442 4,605,4 .38 42.38 应付管理人 - - - - - - - - 238,765.5238,765 报酬 3 .53 应付托管费 - - - - - - - - 68,218.73 68,218. 73 应付销售服 - - - - - - - - 136,437.4136,437 务费 6 .46 应付交易费 - - - - - - - - 7,874.68 7,874.6 用 8 应交税费 - - - - - - - - 434,630.8434,630 8 .88 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 527,824.5527,824 8 .58 负债总计 - 50,000,00 6,019,194 56,019, - - - - 0.00 - - .24 194.24 利率敏感度 -25,746,9319,024 5,239,430 18,117,86316,634 缺口 - - - - - 14.17 ,010.00 .00 8.28 ,394.11 上年度末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2014年12月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 - - - - - 4,060,756 - - - 4,060,7 .93 56.93 结算备付金 - - - - - 101,894,9 - - -101,894 80.96 ,980.96 存出保证金 - - - - - 57,530.66 - - - 57,530. 66 交易性金融 2,106,0 2,106,0 资产 - - - - - - 70,341. - - 70,341. 17 17 买入返售金 - - - - - 75,000,23 - - - 75,000, 融资产 2.50 232.50 应收利息 - - - - - - - - 58,764,55 58,764, 4.31 554.31 应收证券清 - - - - - - - - - - 算款 应收利息 - - - - - - - - - - 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 2,106,0 2,345,8 181,013,5 70,341. 58,764,55 48,396. - - - - - 01.05 17 - 4.31 53 负债 卖出回购金 1,314,999 1,314,9 融资产款 - - - - - ,800.50 - - - 99,800. 50 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付管理人 - - - - - - - -614,371.9 614,371 报酬 6 .96 应付托管费 - - - - - - - -175,534.8 175,534 3 .83 应付销售服 - - - - - - - -351,069.7 351,069 务费 2 .72 应付交易费 - - - - - - - - 1,589.86 1,589.8 用 6 应交税费 - - - - - - - -434,630.8 434,630 8 .88 应付利息 - - - - - - - -917,793.2 917,793 4 .24 其他负债 - - - - - - - -480,000.0 480,000 0 .00 其他负债 - - - - - - - - - - 负债总计 - 1,317,9 1,314,999 2,974,990 74,790. - - - - ,800.50 - - .49 99 利率敏感度 2,106,0 1,027,8 缺口 -1,133,98 70,341. 55,789,56 73,605. - - - - - 6,299.45 17 - 3.82 54 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 1.利率上升25个基点 -1,927,450.68 -13,958,725.96 2.利率下降25个基点 1,927,450.68 13,958,725.96 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 公允价值 产净值比 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 334,302,440.00 105.58 2,106,070,341 204.90 交易性金融资产－债券投资 .17 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 2,106,070,341 合计 334,302,440.00 105.58 204.90 .17 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 业绩比较基准变动+5% 417,805.36 25,063,669.25 业绩比较基准变动-5% -417,805.36 -25,063,669.25 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 334,302,440.00 89.71 其中：债券 334,302,440.00 89.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 14,081,630.75 3.78 7 其他各项资产 24,269,517.60 6.51 8 合计 372,653,588.35 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 324,263,440.00 102.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,039,000.00 3.17 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 334,302,440.00 105.58 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 124106 12邯郸债 500,010.00 52,591,051.80 16.61 2 122821 11吉城建 500,000.00 52,385,000.00 16.54 3 124295 13宁铁路 500,000.00 51,340,000.00 16.21 4 122259 13中信01 501,000.00 51,292,380.00 16.20 5 112171 12久联债 400,000.00 41,532,000.00 13.12 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 无7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 无7.12投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 132,455.08 2 应收证券清算款 19,998,666.74 3 应收股利 - 4 应收利息 4,119,395.78 5 应收申购款 19,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,269,517.60 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有股票。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期无其他需说明的重要事项。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 842 371,994.74 238,047,005.91 76.00% 75,172,561.09 24.00% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 全国社保基金一零零二组 47,645,881.00 15.21% 合 2 天平汽车保险股份有限公 20,936,338.00 6.68% 司－自有资金 中国光大银行股份有限公 3 司企业年金计划－中国光 19,323,777.00 6.17% 大银行股份有限 4 天风证券股份有限公司 18,015,508.00 5.75% 泰康资产管理有限责任公 5 司－泰康资产－信用增利 14,256,693.00 4.55% 投资产品 长安国际信托股份有限公 6 司－长安信托.映雪雪霁2 12,806,263.00 4.09% 号债券投资 乌鲁木齐铁路局企业年金 7 计划－中国建设银行股份 12,483,584.00 3.99% 有限公司 8 全国社保基金二零五组合 11,264,246.00 3.60% 9 工银瑞信—建行—太原铁 10,245,856.00 3.27% 路局企业年金 南宁铁路局企业年金计划 10 －中国建设银行股份有限 9,923,953.00 3.17% 公司 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,204,595.76 0.70% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限 比例 比例 基金管理人固有资金 5,468,131.34 1.75% 5,468,131.34 1.75% 3年 基金管理人高级管理人员 314,045.07 0.01% 4,040,677.25 1.29% 3年 基金经理等人员 104,681.69 0.03% 219,838.60 0.07% 3年 基金管理人股东 4,187,267.57 1.34% 4,187,267.57 1.34% 3年 其他 1,785,869.00 0.57% 8,237,654.70 2.63% 3年 合计 11,859,994.6 3.79% 22,153,569.4 7.07% - 7 6 注：本基金管理人、股东以及相关从业人员作为发起人认购的份额已经全部冻结，因折算等原因会引起发起份额总数发生调整，以本基金管理人最新公布的数据为准。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年5月2日）基金份额总额 3,170,194,908.55 本报告期期初基金份额总额 1,014,829,082.74 本报告期基金总申购份额 178,404.76 减：本报告期基金总赎回份额 747,055,427.31 本报告期基金拆分变动份额 45,267,506.81 本报告期期末基金份额总额 313,219,567.00 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第五届董事会第五次会议决议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，聘任凌富华先生担任公司董事长，该事项已于2015年1月10日公告，并已按规定报广东证监局备案。按照公司章程相关规定，“董事长为公司法定代表人”。本基金管理人总经理刘岩先生不再代行董事长职务。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东吴证券 2 - - - - - 注：：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 券成交总 购成交总 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东吴证券 1,622,400,46 100.00% 25,151,60 100.00% - - 0.50 0,000.00 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证券时报等 2015-01-05 资产净值等的公告 2 金鹰基金管理有限公司关于董事长变更的公 证券时报等 2015-01-10 告 3 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2015-01-13 更新已过期身份证件的公告 4 金鹰基金管理有限公司关于网上交易银联通 证券时报等 2015-01-13 系统升级暂停服务的公告 5 金鹰基金管理有限公司关于增加中国民族证 证券时报等 2015-01-16 券有限责任公司为代销机构的公告 6 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 证券时报等 2015-01-22 2014年第4季度报告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 7 与北京恒天明泽基金销售有限公司定投及费 证券时报等 2015-01-26 率优惠活动的公告 8 金鹰基金管理有限公司关于增加东北证券股 证券时报等 2015-03-07 份有限公司为代销机构的公告 9 金鹰基金管理有限公司关于公司部分分公司 证券时报等 2015-03-16 营业场所及负责人变更的公告 10 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-03-18 与齐鲁证券定投及费率优惠活动的公告 11 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分 证券时报等 2015-03-19 级运作期届满与基金份额转换的公告 12 金鹰基金管理有限公司关于公司旗下基金固 证券时报等 2015-03-26 定收益品种估值方法调整的公告 13 【年报】金鹰元盛分级债券型发起式证券投资 证券时报等 2015-03-31 基金2014年年度报告（摘要） 14 【年报】金鹰元盛分级债券型发起式证券投资 证券时报等 2015-03-31 基金2014年年度报告（正文） 15 金鹰基金管理有限公司关于增加联讯证券股 证券时报等 2015-04-01 份有限公司为代销机构的公告 16 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分 证券时报等 2015-04-01 级运作期届满与基金份额转换的第一次提示 性公告 17 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深圳 证券时报等 2015-04-04 前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 18 金鹰基金管理有限公司关于增加德邦证券股 证券时报等 2015-04-15 份有限公司为代销机构的公告 19 金鹰基金管理有限公司关于增加宏信证券为 证券时报等 2015-04-15 代销机构的公告 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分 20 级运作期届满与基金份额转换的第二次提示 证券时报等 2015-04-21 性公告 21 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 证券时报等 2015-04-21 2015年第1季度报告 22 金鹰基金管理有限公司关于增加华鑫证券有 证券时报等 2015-04-24 限责任公司为代销机构的公告 23 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之 证券时报等 2015-04-28 元盛B终止上市的公告 24 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之 证券时报等 2015-04-28 元盛A份额开放赎回业务公告 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之 25 元盛A份额开放赎回期间元盛B份额 证券时报等 2015-04-28 （150132）的风险提示公告 26 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之 证券时报等 2015-04-28 元盛A、元盛B份额折算方案的公告 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分 27 级运作期届满转型后基金名称变更及转换基 证券时报等 2015-04-28 准日等事项的公告 28 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之 证券时报等 2015-04-30 元盛B终止上市的提示性公告 关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基 29 金之元盛A、元盛B暂停办理系统内及跨系 证券时报等 2015-05-04 统转托管业务公告 30 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之 证券时报等 2015-05-05 元盛A赎回结果的公告 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分 31 级运作期届满基金份额折算和转换结果的公 证券时报等 2015-05-06 告 32 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证券时报等 2015-05-08 级暂停服务的公告 33 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）证券时报等 2015-05-15 上市交易公告书 34 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）证券时报等 2015-05-18 开放申购、赎回业务公告 35 关于开通金鹰元盛债券型发起式证券投资基 证券时报等 2015-05-18 金（LOF）系统内转托管和跨系统转托管业务 的公告 36 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）证券时报等 2015-05-20 上市交易提示性公告 37 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-05-27 与华鑫证券定投及费率优惠活动的公告 38 金鹰基金管理有限公司关于设立成都分公司 证券时报等 2015-05-29 的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加深 39 圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2015-06-01 告 40 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 证券时报等 2015-06-06 更新招募说明书摘要（2015年第1号） 41 金鹰基金管理有限公司关于副总经理离任的 证券时报等 2015-06-09 公告 42 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 证券时报等 2015-06-06 更新招募说明书全文(2015年第1号) 43 金鹰基金管理有限公司关于广州分公司负责 证券时报等 2015-06-09 人变更的公告 44 金鹰基金管理有限公司关于广州分公司负责 证券时报等 2015-06-11 人变更的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 45 增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-06-25 开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 46 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2015-06-27 更新已过期身份证件的公告 注：具体信息披露请参见本基金管理人网站。 11影响投资者决策的其他重要信息 《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月2日生效，根据《基金合同》的有关规定，《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》生效后两年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。本季度，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满，金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金已转换成上市开放式基金（LOF），即金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF），并于2015年5月20日上市交易。投资者可查阅相关信息披露材料了解相关情况。 12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰元盛分级发起式债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰元盛分级发起式债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元盛分级发起式债券型型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日