金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 2013 年 10 月 24 日 第 1 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰元盛 基金主代码 162108 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013 年 5 月 2 日 报告期末基金份额总额 3,170,194,908.55 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资 管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准 的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析 与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政 策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市 场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风 险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资 第 2 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结 构。 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较 低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型 基金、混合型基金、但高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 元盛 A 元盛 B称 下属两级基金的交易代 162109 150132码 报告期末下属两级基金 2,219,127,187.10 份 951,067,721.45 份的份额总额下属两级基金的风险收 自基金合同生效之日起 2 自基金合同生效之日起 2 益特征 年内,元盛 A 的预期收益 年内,元盛 B 由于具有一 稳定、风险低。 定的杠杆倍数,其预期收 益与风险较高。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 7 月 1 日-2013 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 30,894,656.94 2.本期利润 -13,106,314.583.加权平均基金份 -0.0041额本期利润4.期末基金资产净 3,148,436,025.55值5.期末基金份额净 0.993值 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 第 3 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.40% 0.08% -1.02% 0.07% 0.62% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 5 月 2 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、本基金正式成立于 2013 年 5 月 2 日;2、本基金建仓期为合同生效后 6 个月,目前处于建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应符合本基金合同的有关规定。3、本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类产品, 第 4 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%,其中中小企业私募债券的投资比例不超过基金资产的 20%。 3.3 其他指标 截至本报告期末,本基金元盛 A 与元盛 B 份额配比为 2.3333;根据本基金合同规定,元盛 A 本期(从基金合同成立日 2013 年 5 月 2 日至第一次开放日 2013年 11 月 1 日)约定年收益为 4.5%。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 邱新红先生,美国卡内 基梅隆大学计算金融 专业硕士,证券从业年 限 10 年。曾任职于美 国太平洋投资管理公 司(PIMCO),担任投资 组 合 经 理 助 理 。 2008 年 3 月到 2010 年 6 月 担任 Bayview 资产管理 公司的投资经理,负责 债券投资组合管理。 邱新红 基金经理 - - 10 2010 年 8 月加入金鹰 基金管理有公司,任职 债券研究员,现任本基 金、金鹰持久回报分级 债券型证券投资基金、 金鹰元丰保本混合型 证券投资基金、金鹰元 安保本混合型证券投 资基金以及金鹰保本 混合型证券投资基 金 基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的 第 5 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年 3 季度, 中国债券市场的流动性继续保持紧张状态,银行间 7 天质押式回购利率保持在平均 4%左右的高位, 虽然宏观基本面有利于债市,但是债券投资者对资金面形成了比较悲观的预期,3 年以上的国债和不同信用资质的信用债的收益率普遍上升 50-60BP。在 3 季度经济数据超出市场预期的情况下以及温增长的预期下,上证综指涨幅为 9.88%,沪深 300 指数涨幅为 9.47%,而创业版指数的涨幅为 35.21%, 市场出现了比较分化的行情。本基金报告期内债券投资操作依旧以持有为主, 同时保持适度的杠杆。对于信用风险,本基金采取了严格的风险控制策略,对于信用资质恶化的信用债,择机卖出。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 第 6 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 截至 2013 年 9 月 30 日,基金份额净值 0.993 元,本报告期份额净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准增长率为-1.02%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年第 4 季度,我们对债券市场保持乐观。我们认为在缩减 QE 规模的延迟的情况下,美国会继续宽松的货币政策,中国的外汇占款会得到阶段性改善,从而资金市场的流动性会得到好转。 对于本基金的操作, 我们继续以持有为主,同时进行久期的调整, 保持中等偏低的久期。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 5,095,929,196.50 83.65 其中:债券 5,095,929,196.50 83.65 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 526,776,054.25 8.65 其中:买断式回购的买 87,329,635.08 1.43 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 5 221,890,152.95 3.64 合计 6 其他各项资产 247,173,715.27 4.06 7 合计 6,091,769,118.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值(元) 例(%) 1 国家债券 9,508,000.00 0.30 2 央行票据 - - 第 7 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 3金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 4,670,836,096.50 148.35 5 企业短期融资券 65,951,100.00 2.09 6 中期票据 349,634,000.00 11.11 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 5,095,929,196.50 161.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 124303 13 咸荣盛 1,500,000 150,000,000.00 4.76 2 122711 12 郑新债 1,172,160 125,421,120.00 3.98 3 122747 12 晋煤运 1,185,450 123,867,670.50 3.93 4 124196 13 烟城建 1,200,000 121,800,000.00 3.87 5 124015 12 筑工投 1,200,000 121,200,000.00 3.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策无5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价 第 8 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告无5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 249,222.32 2 应收证券清算款 119,430,496.26 3 应收股利 - 4 应收利息 127,466,183.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 27,813.41 8 其他 - 9 合计 247,173,715.275.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末未持有股票投资。5.10.6 其他需说明的重要事项由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金份额变动 单位:份 元盛 A 元盛 B 本报告期期初基金份额总额 2,219,127,187.10 951,067,721.45 本报告期期间总申购份额 - - 第 9 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 减:本报告期期间总赎回份额 - -本报告期期间基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 2,219,127,187.10 951,067,721.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位:份 元盛 A 元盛 B报告期期初管理人持有的封闭 5,000,675 -式基金份额 报告期期间买入总份额 - - 报告期期间卖出总份额 - -报告期期末管理人持有的封闭 5,000,675 -式基金份额报告期期末持有的封闭式基金 0.16 -份额占基金总份额比例(%) §8 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易金额 适用费率 1 认购 2013-04-19 5000000.00 - 合计 5000000.00 -注:本基金管理人于2013年4月19日通过代销机构认购金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金A类份额500万元。根据基金招募说明书的有关规定,不收取认购费。 §9 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发 起 份 额 占 发起份额承 项目 占基金总 基 金 总 份 额 诺持有期限 份额比例 比例 第 10 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 基 金 管 5,000,675.00 0.16% 5,000,675.00 0.16% 3年理公司固有资金 基 金 管 3,840,808.20 0.12% 3,840,808.20 0.12% 3年理公司高级管理人员 基金经 150,027.00 0.00% 150,027.00 0.00% 3年理等人员 基金管 4,000,540.00 0.13% 4,000,540.00 0.13% 3年理公司股东 其他 7,720,162.21 0.24% 7,720,162.21 0.24% 3年 合计 20,712,212.41 - 20,712,212.41 - §10 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。 11.2 存放地点 第 11 页 共 12 页 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一三年十月二十四日 第 12 页 共 12 页