金鹰先进制造股票型证券投资 基金(LOF)更新的招募说明书 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 二〇二二年十二月 重要提示 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)由金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型而来,该基金由原金鹰中证500指数分级证券投资基金变更而来。经基金份额持有人大会表决通过,原金鹰中证500指数分级证券投资基金于2016年8月25日正式转型为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)。金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)于2021年11月29日至2021年12月28日以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议表决通过了《关于金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,同意转型为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF),并相应调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、基金份额类别等条款,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议,自2022年1月11日起,《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》同日起失效。详见本招募说明书“基金的历史沿革与存续”。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。基金不同于银行储蓄,基金投资者投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险包括因经济、政治、投资心理和交易制度等各种因素的影响而造成的市场风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,基金的流动性风险,基金类型与投资标的引起的特定风险,法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险等。其中,与本基金基金类型相关的特定风险是指本基金股票资产配置比例相对较高而带来的资产配置风险;本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;与本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险是指本基金投资股指期货、的特定风险,本基金参与融资业务的特定风险,本基金投资流通受限证券的流动性风险,本基金投资资产支持证券的特定风险以及本基金投资存托凭证的特定风险。出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,可能在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购与赎回。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。 本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2022年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2022年9月30日,本报告中财务数据未经审计。 目 录 第一部分 绪言..................................................1 第二部分 释义..................................................2 第三部分 基金管理人............................................9 第四部分 基金托管人...........................................21 第五部分 相关服务机构.........................................25 第六部分 基金的历史沿革和存续.................................44 第七部分 基金份额的上市交易...................................46 第八部分 基金份额的申购与赎回.................................48 第九部分 基金份额的登记.......................................61 第十部分 基金的投资...........................................63 第十一部分 基金的业绩.........................................77 第十二部分 基金的财产.........................................79 第十三部分 基金资产的估值.....................................80 第十四部分 基金的收益分配.....................................87 第十五部分 基金的费用与税收...................................89 第十六部分 基金的会计与审计...................................92 第十七部分 基金的信息披露.....................................93 第十八部分 侧袋机制..........................................101 第十九部分 风险揭示..........................................105 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............113 第二十一部分 基金合同的内容摘要..............................115 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要..........................139 第二十三部分 对基金份额持有人的服务..........................158 第二十四部分 其他应披露事项..................................161 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式......................165 第二十六部分 备查文件........................................166 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF) 2、基金管理人:指金鹰基金管理有限公司 3、基金托管人:指交通银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 8、上市交易公告书:指《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《证券法》:指1998年12月29日颁布、1999年7月1日实施,2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订并于2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指金鹰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记结算机构:指办理登记业务的机构,基金的登记结算机构为金鹰基金管理有限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金A类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,C类基金份额的登记结算机构为金鹰基金管理有限公司 28、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 29、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 30、基金账户:指登记结算机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。其中场外A类基金份额记录在中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户并登记在登记结算系统,C类基金份额记录在金鹰基金管理有限公司开立的基金账户并登记在金鹰基金管理有限公司注册登记系统 31、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户。其中,场内A类基金份额记录在该账户并登记在证券登记结算系统 32、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 33、基金合同生效日:指《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效日,原《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》自同一日起失效 34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 39、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准) 40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 42、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、上市交易:指基金合同生效后,投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 45、会员单位:指具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 46、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 47、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 48、场外份额:指登记在登记结算系统下的A类基金份额和登记在金鹰基金管理有限公司注册登记系统下的C类基金份额 49、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的A类基金份额 50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,A类基金份额转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 52、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为,以及基金份额持有人将持有的C类基金份额在金鹰基金管理有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的行为 53、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 54、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 55、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 57、元:指人民币元 58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 63、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 64、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 65、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,而不计提销售服务费的基金份额 66、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 69、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(简称深港通) 70、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 71、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 72、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人简况: 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公) 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼 法定代表人:姚文强 设立日期:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2002]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:020-22825637 股权结构: 发起人名称 出资额(万元) 出资比例 东旭集团有限公司 33770 66.19% 广州越秀金融控股集团股份有限公司 12250 24.01% 广州白云山医药集团股份有限公司 5000 9.80% 总计 51020 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 姚文强先生,董事长,法定代表人,华中科技大学经济学硕士。曾任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人,上海中央登记结算公司深圳代办处主管,浙江证券深圳营业部投资咨询部经理,大成基金管理公司市场部高级经理,汉唐证券有限责任公司市场总监,招商基金营销管理部总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司华南总经理,博时基金管理有限公司零售南方总经理,金鹰基金管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理兼首席信息官等职务。现任金鹰基金管理有限公司董事长。 李兆廷先生,董事,北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。 周蔚女士,董事,中央财经大学经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户二部主任科员、业务主管,中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理,中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁,西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁,金鹰基金管理有限公司常务副总经理。现任金鹰基金管理有限公司总经理。 李松民先生,董事,暨南大学工商管理硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总公司会计,中港合资北京华金塑料制品有限公司主管会计,河北兴隆银业有限公司经理,广州越秀集团有限公司审计部主管、高级主管、经理,广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部副总经理、总经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司风险管理部总经理,广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理兼法定代表人,广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表人。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总经理、管理咨询协调委员会主任委员助理,广州越秀金融控股集团有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总经理。 潘永兴先生,董事,中山大学工学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计部审计员、高级审计员、经理,广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主管、经理、高级经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心副总经理,广州越秀融资担保有限公司监事、监事会主席,广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部总经理,广州越秀融资担保有限公司、广州期货股份有限公司董事。 黄雪贞女士,董事,英语语言文学硕士。曾任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表,广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。 张影先生,独立董事,芝加哥大学哲学博士。曾任美国得克萨斯大学教授。现任北京大学教授。 郝春莉女士,独立董事,中国人民大学法学硕士。曾任中央政法干部管理学院教师,中国人民大学学报、中国人民大学出版社编辑、副编辑,北京昆仑律师事务所、北京华堂律师事务所兼职律师。现任北京市东卫律师事务所主任、律师。 王克玉先生,独立董事,中国政法大学法学博士。曾任山东威海高技术开发区进出口公司法务,山东宏安律师事务所律师,北京市重光律师事务所律师。现任中央财经大学法学院教授、博士生导师。 2、监事会成员 姚智志女士,监事,党校本科学历、会计师、经济师。曾任郴州电厂职员,郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任,广州天河保德交通物资公司主管会计,广州珠江啤酒集团财务部主管会计,广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理,广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长,广州白云山制药有限公司财务部副部长,广州白云山化学制药创新中心财务负责人,广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长,广州医药海马品牌整合传播有限公司监事。现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。 姜慧斌先生,监事,企业管理硕士。曾任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司人力资源部组织发展经理,金鹰基金管理有限公司战略运营部总经理兼综合管理部总经理。现任金鹰基金管理有限公司券商业务部总经理。 黄定明先生,监事,企业管理硕士。现任金鹰基金管理有限公司综合管理部副总经理。 3、公司高级管理人员 周蔚女士,总经理,经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户二部主任科员、业务主管,中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理,中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁,西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁,金鹰基金管理有限公司常务副总经理。经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司总经理。 凡湘平先生,督察长,经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广东证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单位。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司督察长。 刘盛先生,副总经理兼首席信息官,工学硕士。曾任长江证券有限公司电脑主管,平安证券有限公司电脑主管,巨田证券有限公司总裁助理,宏源证券股份有限公司技术总监,广州证券有限责任公司副总裁,天源证券有限公司总经理,广州证券股份有限公司副总裁,金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官,督察长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 耿源先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅,担任副处长等职;其后曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单位。经公司第七届董事会第七次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司副总经理。 牟敦国先生,副总经理,新闻学学士。曾任上海证券报社编辑、首席编辑,国投瑞银基金管理有限公司市场服务部副总监、总监,华泰资产管理有限公司产品研发负责人,华泰保兴基金管理有限公司董事总经理(MD)、产品战略开发部及客户服务部总经理,上海弘尚资产管理有限公司总经理助理,金鹰基金管理有限公司总经理助理兼市场服务部总经理、公司总经理助理兼首席运营官。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并按规定报中国证券投资基金业协会及广东监管局备案,现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席运营官,深圳市资产管理学会副会长。 4、基金经理 杨刚先生,工学硕士。曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所高级研究员和部门主管,平安证券有限责任公司综合研究所高级研究员、部门主管和副所长,平安证券资产管理部执行总经理。2010年4月加入金鹰基金管理有限公司,现任首席经济学家、基金经理。2014年9月至2015年12月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至2015年12月任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理,2020年12月至2022年3月任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF()2022年1月11日起转型为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF))基金经理,2022年1月起任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年2月起任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 梁梓颖女士,理学硕士。曾任职于广州越秀集团发展部。2015年8月加入金鹰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益研究部基金经理。2022年6月起任金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年8月起任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金经理。 历任基金经理情况:杨刚先生,管理时间为2022年1月11日至今;梁梓颖女士,管理时间为2022年6月18日至今。 5、投资决策委员会成员 本公司采取集体投资决策制度,相关投资决策委员会成员有: (1)公司投资决策委员会 周蔚女士,公司投资决策委员会主席,总经理; 林龙军先生,公司投资决策委员会委员,总经理助理,绝对收益投资部总经理,基金经理; 王怀震先生,公司投资决策委员会委员,总经理助理,混合投资部总经理,基金经理; 韩广哲先生,公司投资决策委员会委员,权益投研总监,权益投资部总经理,基金经理; 陈颖先生,公司投资决策委员会委员,首席投资官,基金经理; 龙悦芳女士,公司投资决策委员会委员,固定收益部总经理,基金经理; 杨刚先生,公司投资决策委员会委员,首席经济学家,基金经理; 倪超先生,公司投资决策委员会委员,权益研究部总经理,基金经理。 (2)权益投资决策委员会 周蔚女士,权益投资决策委员会主席,总经理; 韩广哲先生,权益投资决策委员会委员,权益投研总监,权益投资部总经理,基金经理; 陈颖先生,权益投资决策委员会委员,首席投资官,基金经理; 杨刚先生,权益投资决策委员会委员,首席经济学家,基金经理; 倪超先生,权益投资决策委员会委员,权益研究部总经理,基金经理; 杨晓斌先生,权益投资决策委员会委员,权益投资部副总经理,基金经理。 (3)固定收益投资决策委员会 周蔚女士,固定收益投资决策委员会主席,总经理; 林龙军先生,固定收益投资决策委员会委员,总经理助理,绝对收益投资部总经理,基金经理; 王怀震先生,公司投资决策委员会委员,总经理助理,混合投资部总经理,基金经理; 龙悦芳女士,固定收益投资决策委员会委员,固定收益部总经理,基金经理; 林暐先生,固定收益投资决策委员会委员,绝对收益投资部副总经理,基金经理; 孙倩倩女士,固定收益投资决策委员会委员,绝对收益投资部副总经理,基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下禁止性行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生。 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁止的行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动。 (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则: (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,各个业务部门负责本部门的内部控制,督察长和合规风控部负责检查公司的内部控制措施的执行情况。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 负责制定公司的内部控制大纲,对公司内部控制负完全的和最终的责任。 (2)督察长 负责公司及其业务运作的监察稽核工作,对公司内部控制的执行情况进行监督检查。督察长对董事会负责,将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况,并定期向董事会呈送督察长评估报告。 (3)合规风控部 合规风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。合规风控部对总经理负责,将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,适时提出修改建议,并定期向董事会呈送监察稽核报告。 (4)业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门负责人对本部门的内部控制负直接责任,负责履行公司的内部控制制度,并负责建立、执行和维护本部门的内部控制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:任德奇 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码:200336 注册时间:1987年3月30日 注册资本:742.63亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:陆志俊 电 话:95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第137位;列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 截至2022年9月30日,交通银行资产总额为人民币12.69万亿元。2022年三季度,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币680.2亿元。 交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。2、主要人员情况 任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代为履行行长职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长;2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。 刘先生2020年7月起担任本行行长;2016年11月至2020年5月任中国投资有限责任公司副总经理;2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理;2014年6月至2014年12月任中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理(2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业(集团)有限责任公司董事长);2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长(期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理);1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生,资产托管部总经理。 徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理;2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理;2000年7月至2014年12月,历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2022年9月30日,交通银行共托管证券投资基金694只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 (1)合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 (2)全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 (3)独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 (4)制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 (5)有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。 (6)效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度和措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《基金法》、《运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公) 办公地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 法定代表人:姚文强 成立时间:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:蔡晓燕 联系电话:020-22825633 传真电话:020-83283445 客户服务及投诉电话:4006-135-888 电子邮箱:csmail@gefund.com.cn 网址:www.gefund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。 (2)其他销售机构 (1) 名称:中国工商银行股份有限公司 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 名称:中国建设银行股份有限公司 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3) 名称:交通银行股份有限公司 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (5) 名称:中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (6) 名称:广发银行股份有限公司 客服电话:95508 网址:www.cgbchina.com.cn (7) 名称:平安银行股份有限公司 客服电话:95511 网址:www.bank.pingan.com (8) 名称:宁波银行股份有限公司 客服电话:95574 网址:www.nbcb.cn (9) 名称:东莞农村商业银行股份有限公司 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (10)名称:国泰君安证券股份有限公司 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (11)名称:中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (12)名称:国信证券股份有限公司 客服电话:95536 网址:www.guosen.com (13)名称:招商证券股份有限公司 客服电话:95565/0755-95565 网址:www.cmschina.com (14)名称:广发证券股份有限公司 客服电话:95575或020-95575 网址:www.gf.com.cn (15)名称:中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (16)名称:中国银河证券股份有限公司 客服电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (17)名称:海通证券股份有限公司 客服电话:95553;4008888001 网址:www.htsec.com (18)名称:申万宏源证券有限公司 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (19)名称:长江证券股份有限公司 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (20)名称:安信证券股份有限公司 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (21)名称:万联证券股份有限公司 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn (22)名称:民生证券股份有限公司 客服电话:95376 网址:www.mszq.com.cn (23)名称:国元证券股份有限公司 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn (24)名称:渤海证券股份有限公司 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (25)名称:中信证券(山东)有限责任公司 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (26)名称:东兴证券股份有限公司 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net (27)名称:东吴证券股份有限公司 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (28)名称:信达证券股份有限公司 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (29)名称:方正证券股份有限公司 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com (30)名称:长城证券股份有限公司 客服电话:95514;400-6666-888 网址:http://www.cgws.com/cczq (31)名称:光大证券股份有限公司 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (32)名称:中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (33)名称:东北证券股份有限公司 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn (34)名称:上海证券有限责任公司 客服电话:4008-918-918 网址:www.shzq.com (35)名称:诚通证券股份有限公司 客服电话:4006989898或95399 网址:www.xsdzq.cn (36)名称:大同证券有限责任公司 客服电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn (37)名称:国联证券股份有限公司 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (38)名称:浙商证券股份有限公司 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn (39)名称:平安证券股份有限公司 客服电话:95511转8 网址:www.stock.pingan.com (40)名称:华安证券股份有限公司 客服电话:95318 网址:www.hazq.com.cn (41)名称:国海证券股份有限公司 客服电话:95563;0771-95563 网址:www.ghzq.com.cn (42)名称:财信证券股份有限公司 客服电话:95317;400-8835-328 网址:https://stock.hnchasing.com/ (43)名称:东莞证券股份有限公司 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn (44)名称:国都证券股份有限公司 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (45)名称:东海证券股份有限公司 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (46)名称:国盛证券有限责任公司 客服电话:956080 网址:www.gszq.com (47)名称:中泰证券股份有限公司 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (48)名称:世纪证券有限责任公司 客服电话:956019 网址:www.csco.com.cn (49)名称:金元证券股份有限公司 客服电话:95372 网址:www.jyzq.cn (50)名称:中航证券有限公司 客服电话:0791-95335 网址:www.avicsec.com (51)名称:德邦证券股份有限公司 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (52)名称:西部证券股份有限公司 客服电话:95582 网址:www.west95582.com (53)名称:华福证券有限责任公司 客服电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn (54)名称:华龙证券股份有限公司 客服电话:95368 网址:www.hlzqgs.com (55)名称:中国国际金融股份有限公司 客服电话:010-65051166 网址:https://www.cicc.com/ (56)名称:财通证券股份有限公司 客服电话:95336 网址:www.ctsec.com (57)名称:五矿证券有限公司 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn (58)名称:华鑫证券有限责任公司 客服电话:95323或400-109-9918 网址:www.cfsc.com.cn (59)名称:中国中金财富证券有限公司 客服电话:95532;4006008008 网址:www.ciccwm.com (60)名称:中山证券有限责任公司 客服电话:95340 网址:www.zszq.com (61)名称:国融证券股份有限公司 客服电话:95385 网址:www.grzq.com (62)名称:粤开证券股份有限公司 客服电话:95564 网址:www.ykzq.com (63)名称:江海证券有限公司 客服电话:956007 网址:www.jhzq.com.cn (64)名称:九州证券股份有限公司 客服电话:95305 网址:www.jzsec.com (65)名称:国金证券股份有限公司 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (66)名称:华宝证券股份有限公司 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (67)名称:国新证券股份有限公司 客服电话:95390;400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn (68)名称:首创证券股份有限公司 客服电话:95381 网址:www.sczq.com.cn (69)名称:宏信证券有限责任公司 客服电话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (70)名称:太平洋证券股份有限公司 客服电话:95397 网址:www.tpyzq.com (71)名称:开源证券股份有限公司 客服电话:95325 网址:www.kysec.cn (72)名称:联储证券有限责任公司 客服电话:956006 网址:www.lczq.com (73)名称:天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045555 网址:www.txsec.com (74)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话:025-66046166转849 网址:www.huilinbd.com (75)名称:嘉实财富管理有限公司 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (76)名称:北京创金启富基金销售有限公司 客服电话:010-66154828-8032 网址:www.5irich.com (77)名称:北京钱景基金销售有限公司 客服电话:010-59422766 网址:www.qianjing.com (78)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (79)名称:中信期货有限公司 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (80)名称:阳光人寿保险股份有限公司 客服电话:95510 网址:fund.sinosig.com (81)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话:400-166-1188转2 网址:www.xinlande.com.cn (82)名称:上海挖财基金销售有限公司 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (83)名称:民商基金销售(上海)有限公司 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (84)名称:诺亚正行基金销售有限公司 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (85)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (86)名称:上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn (87)名称:上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com (88)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:95188-8 网址:www.fund123.cn (89)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:952555 网址:www.5ifund.com (90)名称:利得基金销售有限公司 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadbank.com.cn (91)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (92)名称:通华财富(上海)基金销售有限公司 客服电话:400-101-9301 网址:https://www.tonghuafund.com (93)名称:北京中植基金销售有限公司 客服电话:400-8180-888 网址:www.zzfund.com (94)名称:北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com (95)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (96)名称:天津国美基金销售有限公司 客服电话:400-111-0889 网址:www.gomefund.com (97)名称:凤凰金信(海口)基金销售有限公司 客服电话: 400-810-5919 网址: www.fengfd.com (98)名称:上海联泰基金销售有限公司 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com (99)名称:泰信财富基金销售有限公司 客服电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com (100) 名称:上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (101) 名称:上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (102) 名称:珠海盈米基金销售有限公司 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (103) 名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 客服电话:4008-909-998; 网址:www.jnlc.com; (104) 名称:京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:95118 网址:www.kenterui.jd.com (105) 名称:大连网金基金销售有限公司 客服电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com (106) 名称:北京雪球基金销售有限公司 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanfunds.com/ (107) 名称:上海华夏财富投资管理有限公司 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (108) 名称:东方财富证券股份有限公司 客服电话:95357 网址: http://www.18.cn (109) 名称:和讯信息科技有限公司 客服电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (110) 名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 客服电话:400-6533-789 网址:www.xds.com.cn (111) 名称:上海长量基金销售有限公司 客服电话:400-820-2899 网站:www.erichfund.com (112) 名称:北京展恒基金销售股份有限公司 客服热线: 4008188000 网站: www.myfund.com (113) 名称:南京苏宁基金销售公司 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (114) 名称:海银基金销售有限公司 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (115) 名称:上海大智慧基金销售有限公司 客服电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn (116) 名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话:010-62675369 网址:https://fund.sina.com.cn/ (117) 名称:上海汇付基金销售有限公司 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com (118) 名称:上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话:400-643-3389 网址:https://www.vstonewealth.com/ (119) 名称:北京虹点基金销售有限公司 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (120) 名称:深圳富济基金销售有限公司 客服电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn (121) 名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话:4000279899 网址:www.bestfunds.com.cn (122) 名称:奕丰基金销售有限公司 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (123) 名称:上海云湾基金销售有限公司 客服电话:400-820-1515 网址:http://www.zhengtongfunds.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息,以基金管理人网站公示为准。 2、场内销售机构 具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 二、登记结算机构名称 1、A类基金份额登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系人:任瑞新 电话:(010)59378835 传真:(010)59378907 2、C类基金份额登记结算机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公) 办公地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 法定代表人:姚文强 电话:020-22825649 传真:020-83282856 联系人:张盛 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:广东岭南律师事务所 住所:广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼 法定代表人:邓柏涛 电话:020-81836088 传真:020-31952316 经办律师:欧阳兵、谢洁、伍瑞祥 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 法定代表人:石文先 电话:027-86770549 传真:027-85424329 邮编:430077 经办注册会计师:王兵、潘桂权 第六部分 基金的历史沿革和存续 一、本基金的历史沿革 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)由金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型而来。金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)由原金鹰中证500指数分级证券投资基金变更而来,金鹰中证500指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可[2012]247号文准予募集,基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。经中国证监会书面确认,《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》于2012年6月5日生效。 金鹰中证500指数分级证券投资基金自2016年6月14日至2016年6月27日以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会表决通过了《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,同意金鹰中证500指数分级证券投资基金转型为金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF),《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》自2016年8月25日起生效。 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)于2021年11月29日至2021年12月28日以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议表决通过了《关于金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,同意金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)转型为金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF),并相应调整基金合同中投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、基金份额类别等条款,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 依据基金份额持有人大会决议,自2022年1月11日起,《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》同日起失效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第七部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 《基金合同》生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以申请本基金A类基金份额上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的规则 本基金A类基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等事项按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 当本基金发生深圳证券交易所相关业务规则所规定的因不再具备上市条件而被终止上市的情形时,本基金将变更为非上市基金,除此之外,本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变,无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 六、上市交易的行情揭示 本基金A类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示A类基金份额前一交易日的份额净值。 七、其他 1、若相关法律法规、业务规则、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的相关规则进行调整的,本基金按修改以后的规定执行,而无需召开基金份额持有人大会。 2、若深圳证券交易所、登记结算机构增加了基金上市交易的新功能,本基金在履行适当的程序后可以增加相应功能,无需召开基金份额持有人大会审议。 第八部分 基金份额的申购与赎回 《基金合同》生效并开放申购与赎回后,投资者在本基金的开放日可通过场外或场内两种方式申购与赎回A类基金份额,通过场外方式申购与赎回C类基金份额。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,其中,场外份额的申购和赎回场所为场外销售机构的销售网点;场内份额的申购和赎回场所为具有基金销售业务资格,且经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体的销售机构将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记结算机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某一类别基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资者申购、赎回场内份额时,需遵守深圳证券交易所和登记结算机构的相关《业务规则》。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或登记结算机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。 6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者全额交付申购款项,申购申请成立;基金份额登记结算机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记结算机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。若遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,赎回款项的支付时间可相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记结算机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资者。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过各代销机构申购本基金时(含定期定额申购),申购最低金额为1元(含申购费,如有),超过部分不设最低级差限制。 投资者通过本公司网上直销平台申购本基金时(含定期定额申购),申购最低金额为10元(含申购费,如有),超过部分不设最低级差限制。 投资者通过本公司直销柜台申购基金时,申购最低金额为5万元(含申购费,如有),超过部分不设最低级差限制。 投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、投资者通过各代销机构和基金管理人直销柜台赎回份额的,单笔最低赎回份额为1份,基金份额余额不得低于1份,赎回后导致基金份额不足1份的需全部赎回。 投资者通过本公司网上直销平台赎回的,单笔最低赎回份额不受限制,持有基金份额不足10份时发起赎回需全部赎回。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,C类份额不收取申购费。 本基金A类基金份额场内和场外申购费率相同,如下表所示: 申购金额M(元) A类基金份额申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<200万 0.80% 200万≤M<500万 0.30% M≥500万 1000元/笔 本基金申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 2、赎回费用 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金A类基金份额场内和场外赎回费率相同,如下表所示: 持有基金份额期限(Y) A类基金份额赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<180日 0.50% Y≥180日 0% 本基金C类基金份额的赎回费率,如下表所示: 持有基金份额期限(Y) C类基金份额赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.50% Y≥30日 0% 对持续持有期少于30日(不含)的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期在180日以上(含)的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算(1)本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购的有效份额为净申购金额除以申购当日A类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,计算公式: 1)申购费用采用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 2)申购费用采用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 本基金A类份额可通过场外或场内两种方式进行申购。场内申购份额保留至整数位,不足1份额对应的申购资金返还至投资者资金账户,若证券交易所或登记结算机构对申购份额的计算及余额的处理方式有新的规定,按新规定执行;场外申购份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。例:某投资者投资100,000元申购本基金A类份额,对应费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元,若投资者选择场外申购,则可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元 申购费用=100,000–98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份 若投资者选择场内申购,场内申购份额保留至整数位,故投资者申购所得份额为93,830份,不足1份额对应的申购资金返还投资者。退款金额为: 实际净申购金额=93,830×1.0500=98,521.50元 退款金额=100,000-98,521.50-1,477.83=0.67元 (2)本基金C类基金份额不收取申购费,其申购份额的计算公式如下: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例:某投资者投资1,000,000元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为: 申购份额=1,000,000/1.0500=952,380.95份 本基金C类基金份额仅可通过场外方式进行申购。 2、赎回金额的计算及余额处理方式 本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为120日,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0800元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0800=10,800元 赎回费用=10,800×0.50%=54元 净赎回金额=10,800-54=10,746元 例:某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为120日,对应的赎回费率为0.00%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0800元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0800=10,800元 赎回费用=10,800×0.00%=0.00元 净赎回金额=10,800-0=10,800元 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报,或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务,或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金会计系统等无法正常运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 9、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。 10、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基金会计系统等无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 当基金发生巨额赎回,在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额25%的情形下,基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份额25%的赎回申请,对于单个持有人未超过上一开放日基金总份额25%的赎回申请,与当日其它赎回申请一起,按照上述(1)(2)方式处理。当日未获受理的赎回申请将与下一开放日的赎回申请一并处理,直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及登记结算机构相应规则进行处理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,除A类基金份额上市交易外,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 1、A类基金份额系统内转托管 (1)系统内转托管是指持有人将其持有的A类基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2)A类基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理场内赎回或上市交易的会员单位时,须办理已持有A类基金份额的系统内转托管。 (3)A类基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有A类基金份额的系统内转托管。 2、A类基金份额跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 (2)A类基金份额跨系统转托管的具体业务按照深圳证券交易所、登记结算机构及销售机构的相关规定办理。 3、C类基金份额的转托管 本基金C类基金份额持有人可办理已持有基金份额在场外不同销售机构之间的转托管。 4、除非基金管理人另行公告,本基金不支持基金份额持有人将持有的基金份额在中国证券登记结算有限责任公司的登记结算系统或证券登记系统与金鹰基金管理有限公司注册登记系统之间进行转托管。 5、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十八、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议 十九、其他业务 在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回,或者办理基金份额的过户、质押等业务,届时无须召开基金份额持有人大会审议,但应根据相关法规规定进行信息披露。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 第九部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户及深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 本基金A类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,C类基金份额的登记结算机构为金鹰基金管理有限公司。基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记结算机构。 本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外A类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内A类基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。C类基金份额登记在金鹰基金管理有限公司注册登记系统基金账户下。 三、基金登记结算机构的权利 基金登记结算机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户及深圳证券账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在规定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记结算机构的义务 基金登记结算机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年; 4、对基金份额持有人的基金账户及深圳证券账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要投资于推动制造业升级和新兴产业发展所需的行业,通过精选股票和严格的风险控制,力争实现超过业绩比较基准的长期回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“先进制造”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 (一)资产配置策略 本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例超过80%,基金管理人将综合考虑对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素,确定投资组合中各类资产的具体配置比例。 (二)股票投资策略 1、先进制造主题界定 本基金指的“先进制造”主题相关行业是指推动制造业升级和新兴产业发展所需的行业,具有技术先进、知识密集、信息密集等特征,具备较高技术附加值、能够引领产业发展方向的企业。“先进制造”主题涉及的行业主要包括新能源、新材料、汽车、国防军工、交通运输、机械设备、电气设备、医药制造业、化工、食品制造业、轻工制造、电子、通讯、计算机、传媒等行业。 本基金所指的“先进制造”主题相关公司主要包括以下两类公司: (1)主营业务所属行业为上述定义范围,且产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点,具有较强的行业竞争力、抗风险能力的公司; (2)对于当前未被归入前述行业,但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,使其转型后提供的产品或服务隶属于上述行业,且这些产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点,未来有望成为主要收入或利润来源的公司。 未来由于市场需求变化、经济增长方式转变、产业结构升级等因素,“先进制造”主题涉及的行业外延可能相应扩大或改变,基金管理人在履行适当程序后,可对上述界定进行调整。 2、个股投资策略 本基金在主要投向于“先进制造”主题公司的前提下,通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。 在定性分析方面,深入研究上市公司所处产业链位置、商业模式、核心竞争力、公司治理结构、管理团队、创新能力、长期发展前景等;定量分析方面,将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等;财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等;估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (三)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还将关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 (四)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (五)债券投资策略 基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。 本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (六)可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上,对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转换债券、可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转换债券、可交换债券新券的申购。 (七)资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 (八)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 (九)参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 四、投资决策依据及程序 1、投资决策依据 (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)经济运行状况和证券市场走势。 (3)各类资产的风险收益配比。 2、投资决策程序 (1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,如需做出及时重大决策或基金经理提议,可临时召开投资决策委员会会议。 (2)基金经理:设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断等。 (3)集中交易部:基金经理向集中交易部下达投资指令,集中交易部负责人收到投资指令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。 (4)绩效与风险评估:对基金投资组合进行评估,向基金经理提出绩效或风险建议。 (5)合规风控部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 五、投资限制与禁止行为 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“先进制造”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购的,本基金所申报的金额不超过本基金的资产总值,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (12)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (13)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%; (14)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内,交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%; (18)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项规定的情况外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 六、业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×20% 中证高端装备制造指数从通信设备,电气部件与设备,重型电气设备,工业机械,建筑、航空航天与国防等行业的公司中选取代表性的200只股票构成样本股,能够反映上市公司中高端装备制造产业股票的走势,本基金的投资主题与该产业密切相关,因此,该指数适宜作为本基金A股投资的业绩比较基准。中证港股通综合指数由中证指数有限公司发布的指数,选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的一种股价指数。中债总财富(总值)指数收益率是反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。采用上述业绩基准可以较好地反映本基金的业绩走势。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的投资策略。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。 七、风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 九、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 十、投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的规定,复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止日为2022年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 8,042,025.60 76.75 其中:股票 8,042,025.60 76.75 2 固定收益投资 309,970.22 2.96 其中:债券 309,970.22 2.96 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 410,026.07 3.91 7 其他各项资产 1,716,363.65 16.38 8 合计 10,478,385.54 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,042,025.60 78.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,042,025.60 78.32 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600765 中航重机 19,300 578,228.00 5.63 2 000733 振华科技 4,400 510,312.00 4.97 3 300593 新雷能 8,380 380,787.20 3.71 4 688239 航宇科技 5,130 377,157.60 3.67 5 600862 中航高科 14,200 350,740.00 3.42 6 688122 西部超导 3,011 321,845.79 3.13 7 688270 臻镭科技 2,946 309,330.00 3.01 8 000768 中航西飞 11,600 302,412.00 2.94 9 600399 抚顺特钢 20,300 300,846.00 2.93 10 002049 紫光国微 1,960 282,240.00 2.75 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 309,970.22 3.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 309,970.22 3.02 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例 (%) 1 019666 22国债01 3,000.00 304,864.93 2.97 2 019664 21国债16 50.00 5,105.29 0.05 注:本基金本报告期末仅持有2只债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 无。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 无。 (2)本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,321.31 2 应收证券清算款 165,046.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,547,995.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,716,363.65 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十一部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (一)基金业绩比较 基金合同生效日为2022年1月11日,基金合同生效以来(截至2022年9月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰先进制造股票(LOF)A: 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2022.1.11-2022.9.30 -18.44% 1.95% -19.08% 1.33% 0.64% 0.62% 金鹰先进制造股票(LOF)C: 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2022.1.11-2022.9.30 -18.68% 1.95% -19.08% 1.33% 0.40% 0.62% 历任基金经理情况:杨刚先生,管理时间为2022年1月11日至今;梁梓颖女士,管理时间为2022年6月18日至今。 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022年1月11日至2022年9月30日) 金鹰先进制造股票(LOF)A: 金鹰先进制造股票(LOF)C: 注:1、本基金由原金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)于2022年1月11日转型而来,截至报告期末本基金合同生效未满一年; 2、业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20%; 3、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定;本基金建仓期结束时,各项资产投资比例符合基金合同的约定。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被 处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 (4)交易所市场上市交易的可转换债券,实行全价交易的,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;实行净价交易的,按估值日收盘价进行估值。估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,实行全价交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;实行净价交易的,按最近交易日债券收盘价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (5)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;第三方估值机构未提供估值价的,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (6)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 (7)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 6、股指期货合约以估值当日的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。 9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或登记结算机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记结算机构、期货经纪商、存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 第十四部分 基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金场内份额的收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,则遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 第十五部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、基金上市费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券/期货交易及结算费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记结算机构,由登记结算机构代收后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度报告中的财务会计报告进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 (二)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将年度报告登载在规定网站上,将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告登载在规定网站上,将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在规定网站上,将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定,则按新规定执行。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金发生巨额赎回并延期办理; 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 20、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 21基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人利益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。若中国证监会 或其他相关监管机构出台新规定,则按新规执行。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)清算报告 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (十二)投资资产支持证券的信息披露 若本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金资产净值的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金资产净值的比例和报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定,则按新规定执行。 (十三)投资股指期货的信息披露 若本基金投资股指期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货的交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十四)参与融资业务的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。 (十五)投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况,包括报告期末本基金在香港地区证券市场的权益投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披露港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的,从其规定。 (十六)投资存托凭证的信息披露 本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十七)中国证监会规定的其他信息。 六、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值的; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 七、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合《信息披露办法》等法律法规及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 八、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。 第十八部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 (1)启用侧袋机制当日,登记结算机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 (2)侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 (3)基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的10%认定。 2、基金的投资 侧袋机制实施期间,本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 3、基金的费用 侧袋机制实施期间,有关费用可酌情收取或减免,侧袋账户资产不收取管理费。与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 4、基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 5、基金的信息披露 (1)基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 (2)定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,需同时注明不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 (3)临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 6、基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 7、特定资产处置清算 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 8、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十九部分 风险揭示 一、市场风险 市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的不确定性。 市场风险主要包括: 1、政策风险:因国家宏观政策(货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,进而影响证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性变化。由于基金投资于股票、债券等资本市场工具,收益水平会随经济周期波动而波动,导致基金的收益水平也会随之发生变化。 3、利率风险:当金融市场利率水平变化时,将会引起证券的价格和收益率变化。基金投资于债券和股票,利率波动直接影响着股票与债券等的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,进而影响基金的净值表现。 4、信用风险:指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。 5、购买力风险:投资者的投资收益主要通过现金形式进行分配,通货膨胀的发生将导致货币购买力下降。基金投资于证券所获得的收益会通货膨胀的发生而被抵消,从而使基金的实际收益下降。 6、上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 7、再投资风险:主要是指利率变动对基金收益再投资的收益冲击。市场利率下降时,基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,利率风险加大,利息的再投资收益会上升。 二、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的专业知识、经验、判断、决策、技能等主观因素会影响其对信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。基金管理人的管理制度、风险管理和内部控制制度等对基金收益水平也存在某种程度的影响。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 三、流动性风险 流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能导致证券不能迅速地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;二是在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详细规则参见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节的相关约定。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金在巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、延缓支付等措施。若本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的25%,基金管理人可对该单个持有人采取延期办理的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 5、启用侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 四、本基金的特定风险 1、与本基金基金类型相关的特定风险 本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例为80%-95%,股票资产占比相对较高。资产组合受股票市场的波动影响较大,如果股票市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到较大影响。 2、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的股票的风险 本基金的投资范围包括港股通标的股票,除与其他投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临以下特有风险,包括但不限于: (1)投资于香港证券市场的特有风险 1)香港证券市场与内地证券市场规则差异的风险。香港证券市场与内地证券市场存在诸多差异,本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则,对香港证券市场有所了解。以上情形可能增加本基金的投资风险。 2)股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研究分析报告的观点、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外,港股市场实行T+0回转交易机制,且个股涨跌幅不设限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在,港股股价受到意外事件影响可能表现出更为剧烈的股价波动,由此增加本基金净值的波动风险。 3)股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化大,股票价格低,可能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的行为,投资者持有的股份数量、股票面值可能发生大幅变化,由此可能增加本基金的投资风险。 4)停牌风险。与内地市场相比,香港市场股票停牌制度存在一定差异,港股股票可能出现长时间停牌现象,由此可能增加本基金的投资风险。 5)直接退市风险。与内地市场相比,香港市场股票交易没有退市风险警示、退市整理等安排,相关股票存在直接退市的风险。港股股票一旦退市,本基金将面临无法继续通过港股通买卖相关股票的风险。此外,港股通股票退市后,中国证券登记结算有限责任公司通过香港结算继续为本基金提供的退市股票名义持有人服务可能会受限。以上情况可能增加本基金的投资风险。 6)交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存在差异,香港证券市场的交收期为T+2日,卖出资金回到本基金人民币账户的周期比内地证券市场要长,此外港股的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交易。因此,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带来流动性风险。 (2)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险 1)港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2)港股通股票范围受限及动态调整的风险 本基金可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制,且港股通股票名单会动态调整。对于被调出的港股通股票,自调整之日起,本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。 3)基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下,只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形,而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 4)交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下,港股通交易存在每日额度限制,本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险; 5)无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,香港证券市场将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股交易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时,将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 6)汇率风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下,港股的买卖是以港币报价、人民币支付,本基金承担港币对人民币汇率波动的风险;同时,由于在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率,最终结算汇率为相关机构日终确定的数值。此外,若因汇率大幅波动等原因,可能会导致本基金的账户透支风险。因此,本基金面临汇率波动的不确定性风险,由此可能增加本基金的风险。 7)交易价格受限的风险。港股通股票不设置涨跌幅限制,但根据联交所业务规则,适用市场波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价格限制。此外,对于适用收市竞价交易的港股通股票,收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价格限制。以上情形可能增加本基金的投资风险。 8)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港证券市场股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。 9)结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险;另外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:因结算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置;结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金;结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损;其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。 (3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 3、投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点: (1)市场风险。市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。 (2)标的物风险。标的物风险是股指期货交易中由于投资组合与股指期货的标的指数的结构不完全一致,导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。 (3)基差风险。基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价差的波动所造成的风险,以及不同股指期货合约价格之间价差的波动所造成的期现价差风险。 (4)保证金风险。保证金风险是指由于保证金交易的杠杆性,当出现不利行情时,股价指数较小的变动就可能会给投资者权益带来较大损失。而且股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 4、投资流通受限证券的特定风险 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定期,存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,存在着无法卖出的风险,给基金总体投资组合带来流动性冲击。 5、投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资于资产支持证券,资产支持证券作为一种以资产信用为支持的证券,具备一些特有的风险点,主要有: (1)与基础资产相关的风险:主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 (2)与资产支持证券相关的风险:主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 6、投资存托凭证的特定风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 7、融资风险 本基金可参与融资业务,可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限制的风险等,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 五、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 六、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风险; 3、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 4、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损; 5、其他意外导致的风险。 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 第二十一部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需的账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上; (12)从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规、《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法律法规、中国证监会及基金合同另有规定的除外): (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可经由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、调整收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、销售机构、登记结算机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务规则; (6)在法律法规规定或中国证监会允许的范围内基金推出新业务或服务; (7)增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; (8)按照本基金合同的约定,变更业绩比较基准; (9)基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、本基金场内份额的收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公告。 (四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,则遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 (五)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、基金上市费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券/期货交易及结算费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记结算机构,由登记结算机构代收后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“先进制造”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 (二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“先进制造”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购的,本基金所申报的金额不超过本基金的资产总值,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (12)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (13)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%; (14)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内,交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%; (18)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项规定的情况外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金净值信息的披露 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会。根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局性的,并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:金鹰基金管理有限公司 住所:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼 法定代表人:王铁 成立时间:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字【2002】97号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 注册资本:5.102亿元人民币 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号(邮政编码:200120) 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336) 法定代表人:任德奇 成立时间:1987年3月30日 批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。 注册资本:742.63亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“先进制造”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定: (1)本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于本基金界定的“先进制造”主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购的,本基金所申报的金额不超过本基金的资产总值,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (12)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (13)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%; (14)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (17)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内,交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%; (18)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项规定的情况外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 在基金合同生效后,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人银行存款业务进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付,以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 8、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其他方面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。 (三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在限期内纠正。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金 托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基 金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人在限期内纠正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产,非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 3、基金托管人按照规定开立基金财产的银行存款账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户,基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产的完整和独立。 5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 (二)基金的银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。 3、本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。 5、基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (三)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 (四)债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后,基金管理人负责向中国人民银行进行报备,基金托管人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2、基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金管理人保存。 (五)期货相关账户的开立和管理 基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 基金托管人已取得期货保证金存管银行资格,基金管理人授权基金托管人办理相关银期转账业务。 (六)基金投资银行存款账户的开立和管理 存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留印鉴(须包括托管人印章)及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款确认单据,明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账户等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险,存款协议中应当约定提前支取条款。 (七)其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (八)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构 实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 基金托管人只负责对存款证实书进行保管,不负责对存款证实书真伪的辨别,不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 本基金按以下方法估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 (4)交易所市场上市交易的可转换债券,实行全价交易的,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;实行净价交易的,按估值日收盘价进行估值。估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,实行全价交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;实行净价交易的,按最近交易日债券收盘价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (5)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;第三方估值机构未提供估值价的,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (6)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 (7)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 6、股指期货合约以估值当日的结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。 9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)净值差错处理 当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。 1、如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的第1-8、10进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任; 2、如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,如因基金管理人计算错误,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任; 3、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 (三)基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 (五)会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (六)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报告的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的2个月内公告;年度报告在会计年度结束后3个月内公告。如果基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面或以双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书、基金产品资料概要等,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人对上述报告复核完毕后,可以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人可委托基金登记结算机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记结算机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。 (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册; (二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册; (三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册; (四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记结算机构编制的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为20年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。 (二)基金托管协议的终止 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、基金份额持有人资料寄送 1、账户确认书 根据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。 2、对账单 (1)基金份额持有人可登录本公司网站(http://www.gefund.com.cn)查阅对账单。 (2)本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定形式向有联系方式的基金份额持有人提供基金保有情况信息,基金份额持有人也可以向本公司定制电子邮件形式的月度或季度对账单。具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。 3、其他相关的信息资料 介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。 二、网络在线服务 通过本基金管理人网站的客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。 基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码等服务。 公司网址:http://www.gefund.com.cn 电子信箱:csmail@gefund.com.cn 三、信息定制服务 基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL和公司微信平台定期为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、新产品信息披露、基金净值查询等。 四、网上交易服务 投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资者也可通过基金管理人网上直销平台(公司网址:http://www.gefund.com.cn)办理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易服务之前,请向相关机构咨询。 五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。 呼叫中心人工座席每个交易日9:00-11:30,13:00-17:00为投资者提供服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。 客服电话:4006-135-888 六、投诉受理 投资者可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在2个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。 七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管协议不一致的,以基金合同、基金托管协议为准。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书、产品资料概要、基金合同、基金托管协议等相关法律文件。 第二十四部分 其他应披露事项 一、基金信息披露明细序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年1月11日 (LOF)招募说明书 2 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年1月11日 (LOF)基金合同 金鹰先进制造股票型证券投资基金 3 (LOF)A类份额基金产品资料概 证监会规定媒介 2022年1月11日 要 金鹰先进制造股票型证券投资基金 4 (LOF)C类份额基金产品资料概 证监会规定媒介 2022年1月11日 要 5 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年1月11日 (LOF)托管协议 金鹰先进制造股票型证券投资基金 6 (LOF)基金合同及招募说明书提 证监会规定媒介 2022年1月11日 示性公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰量 7 化精选股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年1月11日 (LOF)更名的公告 金鹰基金管理有限公司关于终止杭 8 州科地瑞富基金销售有限公司办理 证监会规定媒介 2022年1月12日 本公司旗下基金销售业务的公告 关于金鹰量化精选股票型证券投资 9 基金(LOF)基金份额转换结果的 证监会规定媒介 2022年1月12日 公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 10 分基金参与平安证券股份有限公司 证监会规定媒介 2022年1月19日 代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基 11 金参与北京证券交易所股票投资及 证监会规定媒介 2022年1月19日 相关风险揭示的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 12 分基金参与万联证券股份有限公司 证监会规定媒介 2022年1月24日 代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 13 金新增德邦证券股份有限公司为代 证监会规定媒介 2022年1月28日 销机构并开通基金转换、基金定投 业务的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 14 金新增泰信财富基金销售有限公司 证监会规定媒介 2022年2月14日 为代销机构并开通基金转换、基金 定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 15 金新增申万宏源西部证券有限公司 证监会规定媒介 2022年2月21日 为代销机构并开通基金转换、基金 定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 16 分基金参与阳光人寿保险股份有限 证监会规定媒介 2022年3月1日 公司代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 17 分基金参与国信证券股份有限公司 证监会规定媒介 2022年3月1日 代销机构费率优惠活动的公告 18 金鹰基金管理有限公司基金行业高 证监会规定媒介 2022年3月5日 级管理人员变更公告 19 金鹰基金管理有限公司基金行业高 证监会规定媒介 2022年3月5日 级管理人员变更公告 20 金鹰基金管理有限公司关于董事变 证监会规定媒介 2022年3月5日 更的公告 21 金鹰基金管理有限公司基金行业高 证监会规定媒介 2022年3月5日 级管理人员变更公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 22 分基金参与西部证券股份有限公司 证监会规定媒介 2022年3月10日 代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 23 分基金参与山西证券股份有限公司 证监会规定媒介 2022年3月15日 等代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 24 金新增北京创金启富基金销售有限 证监会规定媒介 2022年3月16日 公司为代销机构并开通基金转换、 基金定投业务及费率优惠的公告 25 金鹰基金管理有限公司关于公司法 证监会规定媒介 2022年3月19日 定代表人变更的公告 26 金鹰基金管理有限公司基金行业高 证监会规定媒介 2022年3月19日 级管理人员变更公告 27 金鹰基金管理有限公司基金行业高 证监会规定媒介 2022年3月19日 级管理人员变更公告 28 金鹰基金管理有限公司基金行业高 证监会规定媒介 2022年3月19日 级管理人员变更公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 29 分基金参与泰信财富基金销售有限 证监会规定媒介 2022年4月13日 公司代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基 30 金调整长期停牌股票估值方法的公 证监会规定媒介 2022年4月20日 告 31 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年4月22日 (LOF)2022年一季度报告 32 金鹰基金管理有限公司旗下全部基 证监会规定媒介 2022年4月22日 金2022年第一季度报告提示性公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部 33 分基金参与渤海证券股份有限公司 证监会规定媒介 2022年4月25日 代销机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 34 金新增宁波银行股份有限公司同业 证监会规定媒介 2022年5月12日 易管家平台为代销机构并开通基金 转换、基金定投业务及费率优惠 35 金鹰基金管理有限公司关于董事变 证监会规定媒介 2022年5月21日 更的公告 36 金鹰基金管理有限公司基金管理人 证监会规定媒介 2022年6月8日 住所变更公告 37 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年6月18日 (LOF)基金经理变更公告 38 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年6月22日 (LOF)更新的招募说明书 金鹰先进制造股票型证券投资基金 39 (LOF)A类份额基金产品资料概 证监会规定媒介 2022年6月22日 要 金鹰先进制造股票型证券投资基金 40 (LOF)C类份额基金产品资料概 证监会规定媒介 2022年6月22日 要 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 41 金新增华宝证券股份有限公司为代 证监会规定媒介 2022年7月5日 销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 42 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年7月21日 (LOF)2022年二季度报告 43 金鹰基金管理有限公司旗下全部基 证监会规定媒介 2022年7月21日 金2022年第二季度报告提示性公告 44 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年8月30日 (LOF)2022年中期报告 45 金鹰基金管理有限公司旗下基金 证监会规定媒介 2022年8月30日 2022年中期报告提示性公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 46 金新增招商证券股份有限公司为代 证监会规定媒介 2022年8月31日 销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 47 金新增泰信财富基金销售有限公司 证监会规定媒介 2022年9月9日 为代销机构并开通基金转换、基金 定投业务及费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 48 金新增中信证券等为代销机构并开 证监会规定媒介 2022年9月14日 通基金转换、基金定投业务及费率 优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于以通讯 49 方式召开金鹰先进制造股票型证券 证监会规定媒介 2022年10月13日 投资基金(LOF)基金份额持有人大会 的公告 金鹰基金管理有限公司关于以通讯 50 方式召开金鹰先进制造股票型证券 证监会规定媒介 2022年10月14日 投资基金(LOF)基金份额持有人大会 的第一次提示性公告 金鹰基金管理有限公司关于以通讯 51 方式召开金鹰先进制造股票型证券 证监会规定媒介 2022年10月15日 投资基金(LOF)基金份额持有人大会 的第二次提示性公告 52 金鹰先进制造股票型证券投资基金 证监会规定媒介 2022年10月26日 (LOF)2022年三季度报告 53 金鹰基金管理有限公司旗下基金 证监会规定媒介 2022年10月26日 2022年第三季度报告提示性公告 金鹰基金管理有限公司关于终止深 54 圳信诚基金销售有限公司办理本公 证监会规定媒介 2022年11月15日 司旗下基金销售业务的公告 关于金鹰先进制造股票型证券投资 55 基金(LOF)基金份额持有人大会会议 证监会规定媒介 2022年11月16日 情况的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基 56 金新增海通证券股份有限公司为代 证监会规定媒介 2022年11月18日 销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 二、其他重大事项 无。 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十六部分 备查文件 一、本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)变更注册为本基金的文件; 2、《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 金鹰基金管理有限公司 2022年12月29日