金鹰中小盘精选证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年七月十八日 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰中小盘精选混合 基金主代码 162102 交易代码 162102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月27日 报告期末基金份额总额 575,640,620.03份 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘 投资目标 股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前 提下谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的 投资策略 基础上，将系统的选股方法与积极的投资操作相结 合，选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建 股票投资组合，把握投资机会，实现收益。债券投 资策略：本基金采取稳健的混合管理投资策略，根 据对利率、收益率走势的预测，考虑债券信用等级、 期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性 等指标，构建债券组合。 业绩比较基准 中证700指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率 *25% 风险收益特征 本基金属于风险水平适中、预期收益较高的证券投 资基金品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 323,955,146.02 2.本期利润 263,301,628.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.3697 4.期末基金资产净值 902,808,404.00 5.期末基金份额净值 1.5684 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 24.80% 2.41% 14.86% 2.17% 9.94% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 金鹰中小盘精选证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年5月27日至2015年6月30日） 注：1、本基金合同于2004年5月27日正式生效；2、截止报告日本基金的各 项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例。3、本基金业绩比较基准为:中 证700指数收益率*75%+中信标普国债指数收益率*25%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 曾于安永华明会计师事务所 任职，历任华禾投资有限责 任公司投资经理，银华基金 于利 基金 管理有限公司研究员、基金 强 经理 2015-1-15 - 6 经理助理等职，2015年1月加 入金鹰基金管理有限公司。 现任本基金、金鹰产业整合 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统 中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情 况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，宏观经济4、5月份出现企稳迹象，然而除房地产销售持续回升外，发电量等高频数据显示6月份经济下行压力再度加大，6月末央行再度降息降准隐含经济托底和股市维稳的双重含义。6月初国务院常务会议强调积发挥极财政政策稳增长调结构惠民生作用，宏观政策重心从宽货币转向宽财政，结合MLF到期未续作，以及股票市场IPO、增发和产业资本减持等供给持续增 长，我们初步判断股票市场的流动性拐点已经出现，因此在六月上旬开始逐步 降低仓位，一定程度缓解了本轮市场调整的冲击，但由于本基金合约限制了中 小盘股票的持仓最低比例，在持仓结构上受到较大制约。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，基金份额净值为1.5684元，本报告期份额净值增长率为24.80%,同期业绩比较基准收益率为14.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，随着美元加息时点的临近，国内货币政策操作空间受到一定制约，财政政策将成为政策重心，而地方政府债务置换、取消银行存贷比限制等政策为宽财政打开了政策空间。随着股票市场去杠杆的进行，高估值泡沫将难以维继，市场风险偏好将大幅下降，密切关注去产能充分的周期性行业，基本面改善带来的投资机会。此外，国企改革将是下半年重要主题投资机会，重点关注小公司大集团的地方国企标的。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 556,813,974.98 58.94 其中：股票 556,813,974.98 58.94 2 固定收益投资 305,883,541.50 32.38 其中：债券 305,883,541.50 32.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,037,230.46 0.64 7 其他资产 75,987,474.84 8.04 8 合计 944,722,221.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 290,981,418.29 32.23 D 电力、热力、燃气及水 - - 生产和供应业 E 建筑业 23,829,594.88 2.64 F 批发和零售业 88,101,831.12 9.76 G 交通运输、仓储和邮政 - - 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 89,295,230.40 9.89 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 9,240,050.00 1.02 L 租赁和商务服务业 16,585,668.48 1.84 M 科学研究和技术服务业 17,409,486.00 1.93 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 21,370,695.81 2.37 合计 556,813,974.98 61.68 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 300419 浩丰科技 269,334 61,526,658.96 6.82 2 300026 红日药业 2,698,689 60,558,581.16 6.71 3 600058 五矿发展 1,816,401 59,341,820.67 6.57 4 002053 云南盐化 1,353,424 38,856,803.04 4.30 5 002037 久联发展 886,524 29,840,397.84 3.31 6 600693 东百集团 2,310,041 28,760,010.45 3.19 7 002056 横店东磁 904,026 28,277,933.28 3.13 8 600476 湘邮科技 734,424 27,768,571.44 3.08 9 000628 高新发展 1,636,648 23,829,594.88 2.64 10 002508 老板电器 559,973 21,480,564.28 2.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 74,443,541.50 8.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 231,440,000.00 25.64 其中：政策性金融债 231,440,000.00 25.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 305,883,541.50 33.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 数量（张） 占基金资 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 例（％） 1 150206 15国开06 1,000,000 100,920,000.00 11.18 2 150211 15国开11 800,000 80,280,000.00 8.89 3 010107 21国债⑺ 543,570 57,591,241.50 6.38 4 140230 14国开30 500,000 50,240,000.00 5.56 5 020075 15贴债01 130,000 12,842,700.00 1.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货的持仓。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货的持仓。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,013,276.35 2 应收证券清算款 70,351,621.83 3 应收股利 - 4 应收利息 3,562,877.05 5 应收申购款 1,059,699.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,987,474.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资 流通受 序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 产净值比 限情况 例(%) 说明 1 300419 浩丰科技 61,526,658.96 6.82 重大事 项 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 877,706,459.09 报告期期间基金总申购份额 37,019,945.15 减：报告期期间基金总赎回份额 339,085,784.21 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 575,640,620.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日