万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第 4 季度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 1 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 LOF 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 886,607,198.31 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投 资总回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置 策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、可 转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资策略；8、 信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益 特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家添利 A 万家添利 C 下属分级基金的场内简称 - 万家添利 LOF 下属分级基金的交易代码 019684 161908 报告期末下属分级基金的份额总额 716,787,100.46 份 169,820,097.85 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 万家添利 A 万家添利 C 1.本期已实现收益 4,814,241.43 2,768,828.91 2.本期利润 9,834,038.55 6,465,290.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0366 0.0427 4.期末基金资产净值 819,026,369.99 193,188,718.72 5.期末基金份额净值 1.1426 1.1376 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家添利 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 3.59% 0.64% 2.66% 0.12% 0.93% 0.52% 过去六个月 4.91% 0.61% 3.12% 0.12% 1.79% 0.49% 过去一年 7.99% 0.51% 5.43% 0.11% 2.56% 0.40% 自基金合同 7.47% 0.48% 6.41% 0.10% 1.06% 0.38% 生效起至今 万家添利 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 3.50% 0.64% 2.66% 0.12% 0.84% 0.52% 过去六个月 4.73% 0.61% 3.12% 0.12% 1.61% 0.49% 过去一年 7.62% 0.51% 5.43% 0.11% 2.19% 0.40% 过去三年 10.12% 0.39% 7.39% 0.09% 2.73% 0.30% 过去五年 32.26% 0.38% 9.67% 0.10% 22.59% 0.28% 自基金合同 141.01% 0.30% 19.47% 0.11% 121.54% 0.19% 生效起至今 注：万家添利 A 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于 2011 年 6 月 2 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 2、本基金自 2023 年 10 月 18 日起增设 A 类份额，2023 年 10 月 19 日起确认有 A 类基金份额登记 在册。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家惠享 39个月定 期开放债 券型证券 投资基 金、万家 惠裕回报 6 个月持 有期混合 型证券投 资基金、 国籍：中国；学历：上海财经大学金融学 万家惠诚 专业硕士，2017 年 4 月入职万家基金管 回报平衡 理有限公司，现任固定收益部基金经理， 一年持有 2017 年 6 月 5 历任固定收益部基金经理助理。曾任上海 陈佳昀 期混合型 日 - 13.5 年 银行虹口分行职员，财达证券有限责任公 证券投资 司固定收益部经理助理、资产管理部投资 基金、万 经理，平安证券股份有限公司资产管理部 家民瑞祥 投资经理等职。 明 6 个月 持有期混 合型证券 投资基 金、万家 添利债券 型证券投 资基金 (LOF)的 基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 0 次。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年四季度，宏观经济景气度有所改善。随着刺激消费政策出台，社会消费品零售总额同比增速略有回升；或许由于抢出口效应，出口同比增速有所回升，进口同比增速保持在负值区间；投资增速仍然保持在较低水平。PMI 读数连续三个月在 50 以上区间，企业采购信心较三季度边际 改善。物价水平同比增速保持在较低水平。 市场风险偏好保持谨慎，纯债收益率大幅度下行，股票市场高开低走，震荡盘整。股票市场风格偏向小市值标的和红利标的，顺周期板块和成长板块走势落后。转债市场延续了三季度末以来的修复行情，平价和转债收盘价同步上涨，绝对和相对估值水平都上涨。 我们在四季度左侧分批降低了转债持仓，卖出了价格到达强赎线以上的银行、券商、电子等行业转债。加仓了高评级短久期信用债。在外需面临较大不确定性的情况下，我们预计刺激消费会成为政策重点，我们左侧布局内需相关的消费行业，包括航空、食品、快递、家具等细分子行业。我们关注人工智能技术在消费电子、机器人和智能汽车领域的应用，在相关行业转债上积极进行波段交易准备。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家添利 A 的基金份额净值为 1.1426 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.59%，同期业绩比较基准收益率为 2.66%；截至本报告期末万家添利 C 的基金份额净值为 1.1376元，本报告期基金份额净值增长率为 3.50%，同期业绩比较基准收益率为 2.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 818,473,943.58 76.53 其中：债券 818,473,943.58 76.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 147,002,806.65 13.75 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,268,487.84 0.49 8 其他资产 98,715,536.23 9.23 9 合计 1,069,460,774.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,434,151.23 0.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,477,217.05 8.05 其中：政策性金融债 50,718,011.57 5.01 4 企业债券 212,724.49 0.02 5 企业短期融资券 220,776,906.31 21.81 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 511,572,944.50 50.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 818,473,943.58 80.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 516,730 56,323,499.21 5.56 2 012484015 24 隧道股份 500,000 50,026,865.75 4.94 SCP005 3 110075 南航转债 386,000 48,457,065.21 4.79 4 072410212 24 银河证券 400,000 40,112,762.74 3.96 CP010 5 113049 长汽转债 275,000 31,017,099.31 3.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银河证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,073.68 2 应收证券清算款 4,508,094.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 94,184,368.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 98,715,536.23 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 56,323,499.21 5.56 2 110075 南航转债 48,457,065.21 4.79 3 113049 长汽转债 31,017,099.31 3.06 4 110073 国投转债 23,856,803.56 2.36 5 113052 兴业转债 22,017,162.56 2.18 6 113021 中信转债 12,503,643.84 1.24 7 113042 上银转债 11,224,928.60 1.11 8 110062 烽火转债 9,878,089.59 0.98 9 128136 立讯转债 9,478,621.37 0.94 10 113043 财通转债 7,204,799.18 0.71 11 113673 岱美转债 6,243,735.88 0.62 12 113675 新 23 转债 6,240,575.75 0.62 13 118024 冠宇转债 5,296,957.95 0.52 14 123107 温氏转债 5,269,368.87 0.52 15 113053 隆 22 转债 5,145,994.84 0.51 16 113616 韦尔转债 5,128,398.10 0.51 17 110082 宏发转债 4,805,724.25 0.47 18 123174 精锻转债 4,482,126.03 0.44 19 128137 洁美转债 4,349,852.55 0.43 20 127090 兴瑞转债 4,252,623.73 0.42 21 127056 中特转债 4,211,683.15 0.42 22 113059 福莱转债 4,207,870.69 0.42 23 127026 超声转债 4,070,998.73 0.40 24 113045 环旭转债 4,058,716.99 0.40 25 113659 莱克转债 3,994,162.95 0.39 26 110090 爱迪转债 3,887,074.11 0.38 27 123133 佩蒂转债 3,768,818.86 0.37 28 127016 鲁泰转债 3,665,383.09 0.36 29 113637 华翔转债 3,584,483.42 0.35 30 123109 昌红转债 3,525,123.29 0.35 31 118033 华特转债 3,510,546.16 0.35 32 127066 科利转债 3,504,518.27 0.35 33 113623 凤 21 转债 3,468,493.42 0.34 34 127040 国泰转债 3,341,530.96 0.33 35 110089 兴发转债 3,306,909.73 0.33 36 113054 绿动转债 3,231,656.30 0.32 37 127064 杭氧转债 3,105,862.27 0.31 38 128131 崇达转 2 3,101,712.70 0.31 39 127031 洋丰转债 3,033,378.77 0.30 40 113685 升 24 转债 2,930,702.74 0.29 41 127024 盈峰转债 2,925,148.19 0.29 42 127045 牧原转债 2,924,036.93 0.29 43 113655 欧 22 转债 2,856,422.67 0.28 44 113056 重银转债 2,831,099.18 0.28 45 113661 福 22 转债 2,786,876.71 0.28 46 123210 信服转债 2,702,463.01 0.27 47 113579 健友转债 2,674,864.36 0.26 48 118013 道通转债 2,669,262.88 0.26 49 118038 金宏转债 2,665,892.47 0.26 50 111000 起帆转债 2,655,346.85 0.26 51 110085 通 22 转债 2,653,895.67 0.26 52 118034 晶能转债 2,586,068.18 0.26 53 113061 拓普转债 2,573,874.97 0.25 54 113633 科沃转债 2,506,889.73 0.25 55 113638 台 21 转债 2,483,576.99 0.25 56 127085 韵达转债 2,400,699.71 0.24 57 113051 节能转债 2,393,463.95 0.24 58 123071 天能转债 2,376,244.93 0.23 59 123113 仙乐转债 2,318,036.10 0.23 60 110067 华安转债 2,222,497.60 0.22 61 127038 国微转债 2,147,121.09 0.21 62 128135 洽洽转债 2,006,185.41 0.20 63 128142 新乳转债 1,995,185.67 0.20 64 123154 火星转债 1,971,658.36 0.19 65 123158 宙邦转债 1,970,472.95 0.19 66 111002 特纸转债 1,937,741.92 0.19 67 123150 九强转债 1,937,583.15 0.19 68 113606 荣泰转债 1,868,545.89 0.18 69 123212 立中转债 1,817,490.41 0.18 70 110076 华海转债 1,753,309.04 0.17 71 113667 春 23 转债 1,736,070.41 0.17 72 111007 永和转债 1,706,316.16 0.17 73 123179 立高转债 1,641,126.36 0.16 74 113047 旗滨转债 1,587,956.23 0.16 75 113681 镇洋转债 1,582,423.14 0.16 76 113666 爱玛转债 1,580,523.97 0.16 77 113636 甬金转债 1,467,862.05 0.15 78 118043 福立转债 1,450,241.10 0.14 79 111014 李子转债 1,431,868.08 0.14 80 127089 晶澳转债 1,397,149.75 0.14 81 113618 美诺转债 1,365,715.75 0.13 82 128081 海亮转债 1,305,586.99 0.13 83 127076 中宠转 2 1,286,588.49 0.13 84 123191 智尚转债 1,285,233.66 0.13 85 113660 寿 22 转债 1,265,214.25 0.12 86 123195 蓝晓转 02 1,256,646.33 0.12 87 113671 武进转债 1,224,318.70 0.12 88 123169 正海转债 1,197,012.88 0.12 89 113652 伟 22 转债 1,196,115.99 0.12 90 123114 三角转债 1,183,465.75 0.12 91 110093 神马转债 1,180,451.23 0.12 92 113065 齐鲁转债 1,159,858.84 0.11 93 113644 艾迪转债 1,135,420.55 0.11 94 123104 卫宁转债 1,122,211.23 0.11 95 123236 家联转债 1,028,708.63 0.10 96 113024 核建转债 1,025,389.98 0.10 97 127082 亚科转债 1,000,772.60 0.10 98 113654 永 02 转债 999,708.90 0.10 99 123217 富仕转债 993,378.00 0.10 100 123119 康泰转 2 988,540.68 0.10 101 113664 大元转债 981,615.26 0.10 102 127101 豪鹏转债 962,857.19 0.10 103 128134 鸿路转债 943,761.12 0.09 104 123064 万孚转债 931,050.52 0.09 105 113669 景 23 转债 916,846.58 0.09 106 127041 弘亚转债 897,365.75 0.09 107 113670 金 23 转债 891,070.68 0.09 108 113632 鹤 21 转债 858,185.62 0.08 109 118025 奕瑞转债 847,057.40 0.08 110 110079 杭银转债 839,092.66 0.08 111 123161 强联转债 815,498.08 0.08 112 118036 力合转债 812,174.52 0.08 113 113657 再 22 转债 799,442.19 0.08 114 123108 乐普转 2 799,099.48 0.08 115 123090 三诺转债 752,137.08 0.07 116 128144 利民转债 736,474.32 0.07 117 123182 广联转债 725,473.97 0.07 118 113064 东材转债 715,395.34 0.07 119 113658 密卫转债 713,247.12 0.07 120 118028 会通转债 693,313.42 0.07 121 113062 常银转债 691,161.34 0.07 122 123145 药石转债 672,106.03 0.07 123 111005 富春转债 662,584.93 0.07 124 118042 奥维转债 652,057.48 0.06 125 113625 江山转债 648,893.77 0.06 126 128121 宏川转债 645,016.77 0.06 127 118041 星球转债 627,575.07 0.06 128 118044 赛特转债 600,150.05 0.06 129 113532 海环转债 565,355.48 0.06 130 127073 天赐转债 559,709.21 0.06 131 123091 长海转债 557,689.05 0.06 132 110094 众和转债 556,993.85 0.06 133 123188 水羊转债 546,559.64 0.05 134 118004 博瑞转债 541,905.41 0.05 135 127069 小熊转债 538,610.55 0.05 136 110087 天业转债 535,162.47 0.05 137 118009 华锐转债 494,813.84 0.05 138 113650 博 22 转债 493,619.79 0.05 139 113542 好客转债 492,843.08 0.05 140 113058 友发转债 482,748.49 0.05 141 123224 宇邦转债 481,204.71 0.05 142 123117 健帆转债 478,513.79 0.05 143 113527 维格转债 468,055.89 0.05 144 128117 道恩转债 459,581.83 0.05 145 127017 万青转债 449,997.26 0.04 146 123233 凯盛转债 439,195.73 0.04 147 127020 中金转债 421,758.63 0.04 148 118022 锂科转债 411,198.90 0.04 149 118023 广大转债 407,821.37 0.04 150 110095 双良转债 405,160.00 0.04 151 127088 赫达转债 384,675.95 0.04 152 113677 华懋转债 367,528.36 0.04 153 111010 立昂转债 337,875.62 0.03 154 113647 禾丰转债 335,420.14 0.03 155 128122 兴森转债 304,500.34 0.03 156 123194 百洋转债 302,592.81 0.03 157 111016 神通转债 294,025.68 0.03 158 127105 龙星转债 289,581.81 0.03 159 123122 富瀚转债 286,666.44 0.03 160 111015 东亚转债 285,917.33 0.03 161 127102 浙建转债 281,865.34 0.03 162 128116 瑞达转债 272,761.44 0.03 163 113067 燃 23 转债 240,837.04 0.02 164 123121 帝尔转债 238,779.73 0.02 165 127086 恒邦转债 235,335.95 0.02 166 111018 华康转债 231,652.27 0.02 167 111019 宏柏转债 231,387.07 0.02 168 113682 益丰转债 226,418.47 0.02 169 118005 天奈转债 192,227.42 0.02 170 127100 神码转债 191,733.08 0.02 171 123192 科思转债 187,992.33 0.02 172 110084 贵燃转债 183,744.66 0.02 173 123221 力诺转债 183,095.34 0.02 174 123149 通裕转债 176,666.10 0.02 175 128066 亚泰转债 174,709.52 0.02 176 110081 闻泰转债 170,754.25 0.02 177 118015 芯海转债 165,677.01 0.02 178 118000 嘉元转债 162,863.63 0.02 179 123183 海顺转债 148,242.34 0.01 180 127043 川恒转债 133,056.85 0.01 181 111008 沿浦转债 128,847.81 0.01 182 123176 精测转 2 127,497.40 0.01 183 118003 华兴转债 124,118.49 0.01 184 123039 开润转债 118,946.82 0.01 185 113530 大丰转债 116,371.10 0.01 186 128071 合兴转债 115,634.93 0.01 187 118012 微芯转债 113,903.42 0.01 188 127046 百润转债 111,719.06 0.01 189 128095 恩捷转债 111,678.25 0.01 190 123193 海能转债 111,268.22 0.01 191 111004 明新转债 106,097.12 0.01 192 127049 希望转 2 104,597.81 0.01 193 127095 广泰转债 65,247.88 0.01 194 123147 中辰转债 63,548.49 0.01 195 111003 聚合转债 63,093.77 0.01 196 113598 法兰转债 62,921.92 0.01 197 123234 中能转债 60,249.21 0.01 198 123235 亿田转债 58,666.03 0.01 199 127079 华亚转债 57,627.53 0.01 200 128125 华阳转债 57,094.73 0.01 201 123215 铭利转债 56,952.74 0.01 202 113643 风语转债 56,414.04 0.01 203 118011 银微转债 56,053.03 0.01 204 128097 奥佳转债 55,141.51 0.01 205 113627 太平转债 54,874.45 0.01 206 113640 苏利转债 54,149.59 0.01 207 127098 欧晶转债 53,931.66 0.01 208 127015 希望转债 53,801.49 0.01 209 113653 永 22 转债 53,457.05 0.01 210 123132 回盛转债 53,049.66 0.01 211 127060 湘佳转债 50,285.32 0.00 212 123216 科顺转债 14,713.21 0.00 213 128074 游族转债 11,428.84 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家添利 A 万家添利 C 报告期期初基金份额总额 184,743,180.72 116,044,045.14 报告期期间基金总申购份额 582,123,589.79 77,915,617.17 减:报告期期间基金总赎回份额 50,079,670.05 24,139,564.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 716,787,100.46 169,820,097.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 万家添利 A 万家添利 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 30,541,012.22 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 30,541,012.22 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 4.26 - 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2024-12-30 30,541,012.22 35,000,000.00 0.00 合计 30,541,012.22 35,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20241227-20241230 -174,870,158.26 -174,870,158.26 19.72 构 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2025 年 1 月 21 日