万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 LOF 基金主代码 161908 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 300,787,225.86 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投 资总回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置 策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、可 转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资策略；8、 信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益 特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家添利 A 万家添利 C 下属分级基金的场内简称 - 万家添利 LOF 下属分级基金的交易代码 019684 161908 报告期末下属分级基金的份额总额 184,743,180.72 份 116,044,045.14 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 万家添利 A 万家添利 C 1.本期已实现收益 -2,587,788.42 -2,148,183.87 2.本期利润 2,187,079.43 -183,694.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0117 -0.0013 4.期末基金资产净值 203,771,398.36 127,544,560.43 5.期末基金份额净值 1.1030 1.0991 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家添利 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.28% 0.58% 0.44% 0.13% 0.84% 0.45% 过去六个月 3.64% 0.47% 1.43% 0.11% 2.21% 0.36% 自基金合同 3.74% 0.42% 3.65% 0.10% 0.09% 0.32% 生效起至今 万家添利 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.19% 0.58% 0.44% 0.13% 0.75% 0.45% 过去六个月 3.46% 0.47% 1.43% 0.11% 2.03% 0.36% 过去一年 2.19% 0.42% 3.54% 0.10% -1.35% 0.32% 过去三年 8.93% 0.35% 5.41% 0.09% 3.52% 0.26% 过去五年 32.66% 0.35% 7.73% 0.10% 24.93% 0.25% 自基金合同 132.85% 0.29% 16.37% 0.11% 116.48% 0.18% 生效起至今 注：万家添利 A 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于 2011 年 6 月 2 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 2、本基金自 2023 年 10 月 18 日起增设 A 类份额，2023 年 10 月 19 日起确认有 A 类基金份额登记 在册。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 万家惠享 39个月定 期开放债 券型证券 投资基 金、万家 惠裕回报 6 个月持 有期混合 型证券投 资基金、 万家惠诚 回报平衡 国籍：中国；学历：上海财经大学金融学 一年持有 专业硕士，2017 年 4 月入职万家基金管 期混合型 理有限公司，现任固定收益部基金经理， 陈佳昀 证券投资 2017 年 6 月 5 - 13 年 历任固定收益部基金经理助理。曾任上海 基金、万 日 银行虹口分行职员，财达证券有限责任公 家民瑞祥 司固定收益部经理助理、资产管理部投资 明 6 个月 经理，平安证券股份有限公司资产管理部 持有期混 投资经理等职。 合型证券 投资基 金、万家 添利债券 型证券投 资基金 (LOF)、万 家稳健增 利债券型 证券投资 基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 本公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 43 次，均为指数和量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度，宏观经济景气度待改善。9 月末政策取向发生重大转变，房地产首付比例降 低，贷款利率显著下降，央行通过债券互换和再贷款的方式支持券商和上市公司增持股票，显示出支持实体经济的强烈意愿。市场风险偏好也从季末开始出现显著反转，股票指数从近一年低点附近开始上涨，在短短 6 个交易日内，抹去过去一年跌幅，同时伴随着成交量的急剧放大。转债市场在充斥着信用风险担忧，流动性季度紧张的环境下，跟随股票市场上涨，信用风险担忧得到了极大的缓解，在大多数转债顶着很高转股溢价率的背景下，转债价格跟随正股上涨。债券收益率反转上行，抹去了 7 月以来下行幅度，长债收益率上行幅度大于短债。 在过去一个季度内，我们看到政策重心从国计转向民生，转债价格持续下跌也提供了较好的风险收益比。个别转债在中长期内或许面临一定信用风险，短期之内被放大。我们根据基本面和市场面双重分析，左侧分批加仓可转债，在 9 月下旬组合转债仓位来到 2 月以来最高水平，组合在市场回升反转过程中获得了较好的弹性。我们相信机会是跌出来的，风险是涨出来的，当持仓转债价格到达目标区间后，我们逐步获利了结，为下一次出击腾出仓位，准备子弹。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家添利 A 的基金份额净值为 1.1030 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.28%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至本报告期末万家添利 C 的基金份额净值为 1.0991元，本报告期基金份额净值增长率为 1.19%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 329,739,996.16 98.47 其中：债券 329,739,996.16 98.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000.00 0.15 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,874,394.02 0.86 8 其他资产 1,734,966.76 0.52 9 合计 334,849,356.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,331,986.28 1.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,183,498.63 3.07 其中：政策性金融债 10,183,498.63 3.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 313,224,511.25 94.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 329,739,996.16 99.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110075 南航转债 166,300 20,394,275.68 6.16 2 113049 长汽转债 160,680 18,126,011.45 5.47 3 113052 兴业转债 163,370 17,882,368.30 5.40 4 110059 浦发转债 147,000 16,289,162.63 4.92 5 110073 国投转债 127,280 14,664,800.58 4.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,609.84 2 应收证券清算款 353,953.56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,364,403.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,734,966.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110075 南航转债 20,394,275.68 6.16 2 113049 长汽转债 18,126,011.45 5.47 3 113052 兴业转债 17,882,368.30 5.40 4 110059 浦发转债 16,289,162.63 4.92 5 110073 国投转债 14,664,800.58 4.43 6 113021 中信转债 10,430,418.08 3.15 7 113042 上银转债 9,702,378.37 2.93 8 128136 立讯转债 7,896,262.47 2.38 9 110067 华安转债 5,295,141.78 1.60 10 110062 烽火转债 4,974,877.48 1.50 11 113043 财通转债 4,632,424.73 1.40 12 113616 韦尔转债 4,089,485.00 1.23 13 123107 温氏转债 3,938,928.22 1.19 14 127056 中特转债 3,326,121.74 1.00 15 113024 核建转债 3,323,352.13 1.00 16 113675 新 23 转债 3,192,081.10 0.96 17 113623 凤 21 转债 3,185,521.64 0.96 18 127090 兴瑞转债 3,161,413.56 0.95 19 127040 国泰转债 3,064,573.97 0.92 20 113045 环旭转债 3,003,031.34 0.91 21 128137 洁美转债 2,878,050.80 0.87 22 127026 超声转债 2,833,078.67 0.86 23 113056 重银转债 2,796,321.37 0.84 24 118024 冠宇转债 2,757,869.86 0.83 25 113667 春 23 转债 2,475,539.73 0.75 26 123174 精锻转债 2,450,048.88 0.74 27 113061 拓普转债 2,440,677.81 0.74 28 123133 佩蒂转债 2,425,769.89 0.73 29 113659 莱克转债 2,393,073.70 0.72 30 123115 捷捷转债 2,337,393.70 0.71 31 110090 爱迪转债 2,300,750.69 0.69 32 113673 岱美转债 2,239,045.11 0.68 33 110089 兴发转债 2,218,394.52 0.67 34 113637 华翔转债 2,062,174.52 0.62 35 127076 中宠转 2 2,023,016.16 0.61 36 113054 绿动转债 1,987,337.01 0.60 37 123212 立中转债 1,984,540.75 0.60 38 118038 金宏转债 1,959,985.89 0.59 39 128131 崇达转 2 1,906,703.22 0.58 40 127031 洋丰转债 1,864,576.85 0.56 41 127045 牧原转债 1,850,735.78 0.56 42 110082 宏发转债 1,774,573.15 0.54 43 127066 科利转债 1,766,172.88 0.53 44 127085 韵达转债 1,754,906.74 0.53 45 127032 苏行转债 1,754,092.51 0.53 46 123109 昌红转债 1,753,502.39 0.53 47 127038 国微转债 1,707,022.60 0.52 48 113050 南银转债 1,697,004.74 0.51 49 123113 仙乐转债 1,628,286.99 0.49 50 118033 华特转债 1,595,037.74 0.48 51 113633 科沃转债 1,586,077.40 0.48 52 128048 张行转债 1,556,742.47 0.47 53 111008 沿浦转债 1,552,473.97 0.47 54 113661 福 22 转债 1,549,409.22 0.47 55 123169 正海转债 1,501,129.48 0.45 56 110079 杭银转债 1,459,310.47 0.44 57 127043 川恒转债 1,390,228.22 0.42 58 118013 道通转债 1,359,600.12 0.41 59 128083 新北转债 1,348,262.42 0.41 60 123236 家联转债 1,345,248.66 0.41 61 111002 特纸转债 1,311,430.55 0.40 62 127101 豪鹏转债 1,285,654.95 0.39 63 113606 荣泰转债 1,283,798.56 0.39 64 127016 鲁泰转债 1,279,586.99 0.39 65 113051 节能转债 1,215,851.10 0.37 66 118003 华兴转债 1,146,696.16 0.35 67 123150 九强转债 1,140,138.36 0.34 68 111014 李子转债 1,139,301.64 0.34 69 123191 智尚转债 1,128,339.21 0.34 70 123158 宙邦转债 1,110,559.11 0.34 71 113579 健友转债 1,089,151.78 0.33 72 110076 华海转债 1,083,547.95 0.33 73 123235 亿田转债 1,082,958.32 0.33 74 113660 寿 22 转债 1,079,975.89 0.33 75 123179 立高转债 1,071,024.74 0.32 76 128081 海亮转债 1,063,038.55 0.32 77 113652 伟 22 转债 1,039,152.68 0.31 78 113666 爱玛转债 1,014,739.32 0.31 79 113671 武进转债 1,010,528.63 0.31 80 123217 富仕转债 995,376.08 0.30 81 127024 盈峰转债 992,416.03 0.30 82 123119 康泰转 2 983,419.73 0.30 83 113065 齐鲁转债 968,475.33 0.29 84 113664 大元转债 966,436.16 0.29 85 127064 杭氧转债 959,980.27 0.29 86 127041 弘亚转债 954,370.41 0.29 87 123210 信服转债 943,180.77 0.28 88 118043 福立转债 914,243.42 0.28 89 113618 美诺转债 903,420.75 0.27 90 128142 新乳转债 894,233.38 0.27 91 118028 会通转债 843,357.53 0.25 92 110085 通 22 转债 823,824.00 0.25 93 123091 长海转债 798,933.98 0.24 94 113532 海环转债 793,154.66 0.24 95 113681 镇洋转债 790,882.40 0.24 96 123154 火星转债 773,736.99 0.23 97 113060 浙 22 转债 737,966.71 0.22 98 123184 天阳转债 714,990.81 0.22 99 123064 万孚转债 707,059.32 0.21 100 127069 小熊转债 696,840.77 0.21 101 123114 三角转债 655,622.60 0.20 102 127102 浙建转债 643,336.44 0.19 103 118037 上声转债 606,876.71 0.18 104 123195 蓝晓转 02 606,848.08 0.18 105 128130 景兴转债 598,577.66 0.18 106 118036 力合转债 594,462.60 0.18 107 111000 起帆转债 579,936.99 0.18 108 128087 孚日转债 576,522.99 0.17 109 128135 洽洽转债 568,255.36 0.17 110 113651 松霖转债 566,865.00 0.17 111 123211 阳谷转债 566,011.64 0.17 112 123145 药石转债 547,422.53 0.17 113 127082 亚科转债 534,175.89 0.16 114 113062 常银转债 531,425.47 0.16 115 123108 乐普转 2 526,491.10 0.16 116 118009 华锐转债 514,209.53 0.16 117 113662 豪能转债 494,887.12 0.15 118 113542 好客转债 482,658.29 0.15 119 123117 健帆转债 479,779.50 0.14 120 111007 永和转债 472,276.16 0.14 121 118041 星球转债 452,017.42 0.14 122 111005 富春转债 440,116.71 0.13 123 113064 东材转债 433,998.36 0.13 124 118004 博瑞转债 427,216.23 0.13 125 127020 中金转债 426,965.00 0.13 126 113058 友发转债 422,014.18 0.13 127 123035 利德转债 379,489.23 0.11 128 113632 鹤 21 转债 356,990.96 0.11 129 113053 隆 22 转债 356,410.85 0.11 130 113655 欧 22 转债 351,301.27 0.11 131 110093 神马转债 347,130.33 0.10 132 113527 维格转债 346,379.59 0.10 133 123100 朗科转债 345,747.95 0.10 134 127095 广泰转债 331,206.37 0.10 135 113657 再 22 转债 323,528.20 0.10 136 127073 天赐转债 315,062.35 0.10 137 123176 精测转 2 314,966.85 0.10 138 123233 凯盛转债 304,662.41 0.09 139 123221 力诺转债 303,156.85 0.09 140 123226 中富转债 303,108.56 0.09 141 118025 奕瑞转债 281,824.59 0.09 142 123182 广联转债 278,478.77 0.08 143 111018 华康转债 277,556.85 0.08 144 113627 太平转债 262,891.10 0.08 145 111011 冠盛转债 261,335.18 0.08 146 113654 永 02 转债 260,217.81 0.08 147 123188 水羊转债 248,993.42 0.08 148 113650 博 22 转债 238,765.08 0.07 149 128122 兴森转债 234,533.70 0.07 150 111015 东亚转债 222,652.55 0.07 151 113682 益丰转债 221,077.48 0.07 152 127093 章鼓转债 218,002.47 0.07 153 128116 瑞达转债 214,002.90 0.06 154 128134 鸿路转债 211,410.98 0.06 155 113047 旗滨转债 208,630.02 0.06 156 113059 福莱转债 205,427.40 0.06 157 127030 盛虹转债 205,231.61 0.06 158 123183 海顺转债 193,150.93 0.06 159 127088 赫达转债 192,861.70 0.06 160 128117 道恩转债 191,879.45 0.06 161 110094 众和转债 185,603.63 0.06 162 127100 神码转债 181,210.11 0.05 163 127074 麦米转 2 180,700.27 0.05 164 118030 睿创转债 178,457.05 0.05 165 110084 贵燃转债 173,338.97 0.05 166 111003 聚合转债 173,303.84 0.05 167 123224 宇邦转债 170,100.78 0.05 168 128066 亚泰转债 168,192.12 0.05 169 113644 艾迪转债 163,620.62 0.05 170 111016 神通转债 161,354.42 0.05 171 127105 龙星转债 153,846.62 0.05 172 113069 博 23 转债 123,606.08 0.04 173 113067 燃 23 转债 121,537.86 0.04 174 127072 博实转债 120,899.73 0.04 175 128090 汽模转 2 119,386.77 0.04 176 123090 三诺转债 119,243.70 0.04 177 127018 本钢转债 119,032.90 0.04 178 123101 拓斯转债 116,593.97 0.04 179 113625 江山转债 106,878.22 0.03 180 128121 宏川转债 104,329.84 0.03 181 118005 天奈转债 100,191.37 0.03 182 111004 明新转债 95,485.48 0.03 183 113669 景 23 转债 64,758.63 0.02 184 113663 新化转债 63,788.22 0.02 185 123048 应急转债 63,698.23 0.02 186 123206 开能转债 63,655.00 0.02 187 123089 九洲转 2 63,151.85 0.02 188 123067 斯莱转债 60,823.36 0.02 189 127039 北港转债 60,549.52 0.02 190 123120 隆华转债 60,185.47 0.02 191 127087 星帅转 2 60,044.73 0.02 192 123202 祥源转债 59,249.45 0.02 193 123078 飞凯转债 58,351.30 0.02 194 123039 开润转债 58,248.23 0.02 195 123147 中辰转债 58,072.84 0.02 196 113636 甬金转债 57,131.00 0.02 197 123071 天能转债 54,954.93 0.02 198 128125 华阳转债 54,943.08 0.02 199 123122 富瀚转债 54,407.05 0.02 200 128071 合兴转债 54,000.82 0.02 201 113565 宏辉转债 53,769.52 0.02 202 111010 立昂转债 52,155.89 0.02 203 118042 奥维转债 51,217.79 0.02 204 118022 锂科转债 50,009.52 0.02 205 113647 禾丰转债 49,817.53 0.02 206 118034 晶能转债 47,251.89 0.01 207 127060 湘佳转债 46,249.66 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家添利 A 万家添利 C 报告期期初基金份额总额 187,826,383.41 159,744,196.66 报告期期间基金总申购份额 33,272,490.31 4,157,983.49 减:报告期期间基金总赎回份额 36,355,693.00 47,858,135.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 184,743,180.72 116,044,045.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、《万家添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》。 4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日